海富通中证100指数证券投资基金（LOF）2009年年度报告摘要

2010-03-29 来源：上海证券报

海富通中证100指数证券投资基金（LOF）

2009年12月31日

基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2010年3月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年10月30日（基金合同生效日）起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金合同生效日为2009年10月30日。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通中证100指数(LOF)累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

２００９年１０月３０日至２００９年１２月３１日

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注： 1、本基金合同于2009年10月30日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年；

2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。自2009年10月30日合同生效日起至2009年12月31日，本基金运作时间未满六个月，仍处于建仓期中。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通中证100指数(LOF)基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

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注：图中列示的2009年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期10月30日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通中证100指数证券投资基金（LOF）是基金管理人管理的第十一只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金和海富通领先成长股票型证券投资基金十只开放式基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年，中国股市成为宏观经济回升向好的先行指标，一路震荡上行。上半年，股市在经济刺激计划、充裕流动性驱动下单边上涨，消费、金融、地产、基础建设等受益板块轮番表现。虽然下半年市场有所震荡，但整体依然维持强势。2009年新股发行重启以及创业板开闸也使股市交投活跃。上证综指全年上涨近80%，涨幅在全球市场位居前列。

基于对国内经济景气持续向上的判断，本基金于2009年10月30日正式成立后采取了快速建仓的策略。但是，由于在本基金成立之初，市场快速上扬，本基金在建仓期内仍然大幅落后业绩比较基准。

4.4.2报告期内基金业绩的表现

报告期内，海富通中证100指数（LOF）基金净值增长率为2.5%，同期基金业绩比较基准收益率为8.76%，基金净值落后业绩比较基准6.26个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们在经济上即将面临两个矛盾的大概率事件，一个大概率事件是经济的复苏，中国前所未有的刺激政策已经使得我们基本走出金融危机的泥潭，另一个大概率事件是我国对流动性的控制，经济刺激政策退出的适当时机和方式是我们面对的选择。除了经济，我们还注意到金融市场本身制度变化所带来的机遇，融资融券和股指期货越走越近。

本基金将按照基金合同的要求，继续努力做好基金建仓工作，并恪守指数化投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素带来的影响，实现对标的指数的有效跟踪。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本基金本报告期内无应分配的收益。

二、已实施的利润分配：无。

三、不存在应分配但尚未实施的利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通中证100指数证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：海富通中证100指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：

1．报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.025 元，基金份额总额2,087,148,875.30 份。

2. 本财务报表的实际编制期间为2009年10月30日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

7.2利润表

会计主体：海富通中证100指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2009年10月30日(基金合同生效日)至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通中证100指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2009年10月30日(基金合同生效日)至2009年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

田仁灿阎小庆高勇前

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4会计报表附注

7.4.1 基金基本情况

海富通中证100指数证券投资基金（LOF） (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[[2009]第879号《关于核准海富通中证100指数证券投资基金（LOF）募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证100指数证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,086,432,233.85元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2009)第226号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通中证100指数证券投资基金（LOF）基金合同》于2009年10月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,087,148,875.30份基金份额，其中认购资金利息折合716,641.45份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证100指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数成份股及备选成份股、新股（首次公开发行股票或增发）、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80%，现金、固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证100 指数×95％＋活期存款利率（税后）×5％。

根据《海富通中证100指数证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金的投资组合应在基金成立6个月内达到基金合同规定的比例限制。截至2009年12月31日止，本基金尚处于建仓期。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2010年3月24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中证100指数证券投资基金（LOF）基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年10月30日(基金合同生效日) 至2009年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年10月30日(基金合同生效日) 至2009年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年10月30日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(2) 重要会计估计及其关键假设

无。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内没有应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.12%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.12% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：

1.本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

2. 复牌后更名为河北钢铁。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.hftfund.com网站的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.hftfund.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是60,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是1年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：报告期内本基金租用证券公司专用交易单元新增6个，分别是中信证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，中金公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个, 中信建投上海、深圳证券交易所交易单元各1个。

（1）交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。

（2）交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。

<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司业务管理委员会核准。

<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理委员会核准。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

◆ 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。海富通中方股东-海通证券股份有限公司（600837.SH）是目前国内综合实力最强的创新类上市券商之一。海富通外方股东-富通基金（Fortis Investments）是欧洲最大的资产管理公司之一，截至2009年9月30日，资产管理规模超过1600亿欧元。

业务多元

◆ 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了11只开放式基金。截至2009年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模近460亿元人民币。

◆ 2005年8月，海富通率先获得国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人资格。截至2009年12月31日，海富通已经成为近50家企业年金的投资管理人，合计管理资产规模超过100亿元人民币。

◆ 2007年8月，海富通获得中国证监会核准的QDII(合格境内机构投资者)业务资格。

◆ 从2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问。截至2009年12月31日，投资咨询业务规模超过230亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。

专业为先

◆ 海富通投资团队共有42名成员，强调投资研究一体化和团队式投资管理，团队成员中持有注册金融分析师资格证书（CFA）8人，一半有海外留学或工作经验。

◆ 海富通在2009年设立“富诚理财”专户理财品牌，提供“一对一”、“一对多”及QDII专户理财服务。截至2009年12月31日，已获批并募集5只“一对多”专户理财产品。

荣誉领先

◆ 2009年，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通货币基金“2008年度开放式货币市场金牛基金”，授予海富通精选贰号混合基金“2008年度同业领先开放式混合型基金”。

◆ 2009年，亚洲权威专业资产管理杂志《亚洲资产管理》授予海富通“2008年度最佳合资基金管理公司”和“2008年度最佳QDII管理人”。

◆ 2009年，国内权威财经媒体《21世纪经济报道》授予海富通“2008年中国基金公司综合实力大奖”和“2008年中国基金管理公司最佳社会责任奖”。

海富通基金管理有限公司

2010年3月29日

基金简称海富通中证100指数（LOF）
基金主代码 162307
基金运作方式上市契约型开放式
基金合同生效日 2009年10月30日
基金管理人海富通基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,087,148,875.30份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期２０１０年１月８日

投资目标采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。
投资策略本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准中证100指数×95％＋活期存款利率（税后）×5％
风险收益特征本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。

项目基金管理人基金托管人
名称海富通基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名奚万荣唐州徽
联系电话 021-38650891 010-66594855
电子邮箱 wrxi@hftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010－66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标 2009年10月30日至2009年12月31日
本期已实现收益 -3,789,029.11
本期利润 52,584,670.30
加权平均基金份额本期利润 0.0252
本期基金份额净值增长率(%) 2.50
3.1.2 期末数据和指标 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0018
期末基金资产净值 2,139,733,545.60
期末基金份额净值 1.025

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
自基金合同生效起至今 2.50% 1.53% 8.76% 1.61% -6.26% -0.08%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配
合计
备注
2009年10月30日至2009年12月31日 - - - - -
合计 - - - - -

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
牟永宁本基金的基金经理;海富通收益增长混合基金基金经理 2009年10月30日 - 15年中国国籍，硕士，CFA。历任申银万国证券股份有限公司分析师，申万巴黎基金管理有限公司股票分析师，2004年8月加入海富通基金管理有限公司，任策略分析师、研究总监。2009年1月起任海富通收益增长混合基金基金经理；2009年10月起兼任海富通中证100指数（LOF）基金基金经理。

资产本期末
2009年12月31日
资产：
银行存款 102,254,692.31
结算备付金 18,846,058.96
存出保证金 -
交易性金融资产 2,022,780,346.57
其中：股票投资 2,022,780,346.57
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 3,966,515.95
应收利息 24,816.36
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 2,147,872,430.15
负债和所有者权益本期末
2009年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 4,042,070.02
应付赎回款 -
应付管理人报酬 1,246,564.89
应付托管费 213,696.82
应付销售服务费 -
应付交易费用 1,904,966.94
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 731,585.88
负债合计 8,138,884.55
所有者权益：
实收基金 2,087,148,875.30
未分配利润 52,584,670.30
所有者权益合计 2,139,733,545.60
负债和所有者权益总计 2,147,872,430.15

项目本期
2009年10月30日至2009年12月31日
一、收入 58,231,230.19
1.利息收入 514,765.32
其中：存款利息收入 514,765.32
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,342,765.46
其中：股票投资收益 1,342,765.46
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 56,373,699.41
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
减：二、费用 5,646,559.89
1．管理人报酬 2,505,505.82
2．托管费 429,515.27
3．销售服务费 -
4．交易费用 2,479,920.42
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 231,618.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 52,584,670.30
减：所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 52,584,670.30

项目本期
2009年10月30日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,087,148,875.30 - 2,087,148,875.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 52,584,670.30 52,584,670.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,087,148,875.30 52,584,670.30 2,139,733,545.60

关联方名称与本基金的关系
海富通基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司(Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东

项目本期
2009年10月30日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,505,505.82
其中：支付销售机构的客户维护费 333,136.18

项目本期
2009年10月30日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 429,515.27

关联方名称本期末
2009年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例(%)
海通证券 50,000,750.00 2.40

关联方名称本期
2009年10月30日(基金合同生效日)至2009年12月31日
期末余额当期利息收入
中国银行 102,254,692.31 495,391.47

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000709 唐钢股份 2009-12-16 吸收合并 7.09 2010-01-25 6.60 925,700 6,088,852.56 6,563,213.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,022,780,346.57 94.18
其中：股票 2,022,780,346.57 94.18
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 121,100,751.27 5.64
6 其他各项资产 3,991,332.31 0.19
7 合计 2,147,872,430.15 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 240,202,162.31 11.23
C 制造业 409,846,555.28 19.15
C0 食品、饮料 82,400,834.80 3.85
C1 纺织、服装、皮毛 8,247,484.00 0.39
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 28,785,149.00 1.35
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 145,189,975.00 6.79
C7 机械、设备、仪表 145,223,112.48 6.79
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 73,578,944.18 3.44
E 建筑业 30,842,426.00 1.44
F 交通运输、仓储业 91,387,782.00 4.27
G 信息技术业 54,000,597.00 2.52
H 批发和零售贸易 31,456,764.00 1.47
I 金融、保险业 922,608,026.08 43.12
J 房地产业 92,752,327.00 4.33
K 社会服务业 15,268,765.90 0.71
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 9,039,152.00 0.42
合计 1,970,983,501.75 92.11

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 19,685,759.10 0.92
C 制造业 4,964,275.11 0.23
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 4,964,275.11 0.23
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 14,860,000.00 0.69
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 12,286,810.61 0.57
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 51,796,844.82 2.42

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 6,001,877 108,333,879.85 5.06
2 601328 交通银行 9,530,100 89,106,435.00 4.16
3 600030 中信证券 2,800,000 88,956,000.00 4.16
4 601166 兴业银行 2,128,013 85,780,204.03 4.01
5 601318 中国平安 1,543,939 85,055,599.51 3.98
6 600016 民生银行 10,046,100 79,464,651.00 3.71
7 600000 浦发银行 2,747,681 59,597,200.89 2.79
8 601088 中国神华 1,645,833 57,307,905.06 2.68
9 000002 万科Ａ 5,298,800 57,280,028.00 2.68
10 601169 北京银行 2,416,600 46,737,044.00 2.18

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600489 中金黄金 200,000 11,656,000.00 0.54
2 601668 中国建筑 2,000,000 9,440,000.00 0.44
3 600547 山东黄金 99,997 8,029,759.10 0.38
4 000024 招商地产 300,000 7,989,000.00 0.37
5 601618 中国中冶 1,000,000 5,420,000.00 0.25

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 121,905,570.35 5.70
2 601318 中国平安 102,553,761.66 4.79
3 601328 交通银行 88,951,321.17 4.16
4 601166 兴业银行 85,577,044.11 4.00
5 600016 民生银行 85,412,297.01 3.99
6 600030 中信证券 82,865,985.59 3.87
7 600000 浦发银行 68,371,522.60 3.20
8 601088 中国神华 66,325,847.44 3.10
9 000002 万科Ａ 63,108,361.05 2.95
10 601601 中国太保 52,846,659.47 2.47
11 601169 北京银行 44,747,436.09 2.09
12 000001 深发展Ａ 41,445,655.14 1.94
13 601398 工商银行 37,696,496.55 1.76
14 600519 贵州茅台 33,762,081.72 1.58
15 600048 保利地产 32,451,417.72 1.52
16 600050 中国联通 32,393,131.36 1.51
17 600028 中国石化 30,975,487.19 1.45
18 000983 西山煤电 30,232,804.32 1.41
19 601939 建设银行 29,471,845.99 1.38
20 600900 长江电力 28,264,844.34 1.32

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 601668 中国建筑 16,060,000.00 0.75
2 000629 攀钢钢钒 11,680,350.18 0.55
3 601601 中国太保 10,394,089.80 0.49
4 600048 保利地产 10,345,176.60 0.48
5 000338 潍柴动力 9,826,775.54 0.46
6 601318 中国平安 8,949,628.87 0.42
7 600036 招商银行 8,900,000.00 0.42
8 000069 华侨城Ａ 8,366,286.83 0.39
9 601088 中国神华 6,920,000.00 0.32
10 600598 北大荒 5,255,932.64 0.25
11 600717 天津港 5,172,358.92 0.24
12 600030 中信证券 4,408,084.35 0.21
13 601328 交通银行 4,375,201.00 0.20
14 600000 浦发银行 4,270,847.15 0.20
15 600028 中国石化 4,221,000.00 0.20
16 601872 招商轮船 4,120,009.25 0.19
17 601998 中信银行 4,112,353.60 0.19
18 600016 民生银行 3,995,000.00 0.19
19 000983 西山煤电 3,971,231.75 0.19
20 601766 中国南车 3,920,000.00 0.18

买入股票成本（成交）总额 2,114,870,007.05
卖出股票收入（成交）总额 149,806,125.35

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 - -

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 3,966,515.95
3 应收股利 -
4 应收利息 24,816.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,991,332.31

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例(%) 持有份额占总份额比例(%)
21,475 97,189.70 707,501,745.49 33.90 1,379,647,129.81 66.10

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例(%)
1 招商证券股份有限公司 40,001,200.00 37.16
2 第一创业证券有限责任公司 20,000,598.00 18.58
3 王贵英 10,000,300.00 9.29
4 辛亮 3,000,090.00 2.79
5 陈月明 1,500,045.00 1.39
6 沈炳华 1,000,070.00 0.93
7 杨立新 1,000,070.00 0.93
8 周忻 1,000,060.00 0.93
9 上海金岳投资发展有限公司 1,000,060.00 0.93
10 徐婷 1,000,030.00 0.93

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - -

基金合同生效日(2009年10月30日)基金份额总额 2,087,148,875.30
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,087,148,875.30

券商名称交易单元数量股票交易应支付券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例(%) 佣金占当期佣金
总量的比例(%)

中金公司 2 688,689,154.19 30.44 573,863.63 30.12 -
中信建投 2 125,293,890.63 5.54 105,896.08 5.56 -
中信证券 2 1,448,741,722.58 64.03 1,225,207.23 64.32 -

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