华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金2009年年度报告摘要

2010-03-29 来源：上海证券报

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

2009年年度报告摘要

2009年12月31日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金比较基准为：80%×上证180指数和深证100指数的复合指数+20%×上证国债指数

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2004年5月11日至2009年12月31日）

■

注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年11月11日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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注：于2010年1月18日，本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.53元。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2009年12月31日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金以及中证100基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计61,954,458,087.07元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要采用在各风格板块间的资产配置及在各板块内精选个股的策略进行投资，隶属于风格轮动基金。

2009年，市场呈现出典型单边向上行情，沪深300指数在这一年度上涨了79.98%，沪深300指数上涨96.71%，本基金的净值增长率为67.85%，落后比较基准。落后比较基准的主要原因是：本基金在第一季度较为谨慎，仓位较低，大幅度偏离行业平均。

2009年各行业的结构化差异仍然异常明显，周期类例如有色金属、采掘行业指数分别上涨180%和168%，消费类行业如家电、汽车等分别上涨187%和153%。而从风格角度看，中小盘和成长股出现了强劲的上涨。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2009年本基金涨幅：67.85%，基金基准涨幅：73.25%，落后比较基准，主要的原因是年初仓位偏低。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济层面上，中国经济V型反转，已经走出低谷，开始进入平稳增长期。总体上经济数据依旧向好，但经济运行依然存在一些担忧，资产泡沫快速膨胀、CPI有抬头的迹象。

三驾马车中，2009年前三季度，全社会固定资产投资155057亿元，同比增长33.4%。继续扩大政府投资的难度较大；进出口同比下降20.9%，2010年出口由外需决定，目前全球经济仍在缓慢回升之中。消费品零售总额同比增长15.3%。总体上，依然平稳。因此，未来政策必然将着重于：启动民间投资、进一步扩大内需和启动科技创新等领域；

我们认为，2010年经济进入均势时期，利多利空因素并存。基于经济进入平稳期，产生系统性的大行情的可能性并不大，全年将在一个大箱体内运行，并呈现出“N”或者“M”形态，2010年行情性质将由流动性推动改为企业盈利推动。

中国股市在创业板上市之后才在真正意义上进入了全流通时代。因为，市场会在较长时间内去适应这一变化。包括创始人股东、PE股东、基金、保险、游资等各类博弈主体将陆续进入市场，各方理念的差异将在市场中“直接对话”，才能逐渐找到一种均衡，这将是一个必经的过程。

在2010年的布局中，本基金将适当着重于低端消费、低碳经济、科技创新以及少数民族地域振兴等方向，并将继续依据风格轮动的脉络，在合适的风格板块中依据企业的成长性和业绩的确定性进行优化。本基金将继续采用风格轮动的策略，把握市场风格板块的变化，不断为持有人创造回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：

（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。

（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期末可供分配基金份额利润为人民币0.0537元，本报告期内未进行利润分配。于2010年1月18日，本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.53元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.7629元，基金份额总额11,646,802,297.23份。

7.2利润表

会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分

本报告附注从7.1至7.4的财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：裴长江，主管会计工作负责人：黄小薏，会计机构负责人：向辉

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第41号《关于同意华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年5月11日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,229,237,143.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第74号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书》和《关于对华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于2008年1月8日进行了基金份额拆分，拆分比例为2.294784076，并于2008年1月8日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和最新公布的《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-95%，债券为0%-45%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。本基金的业绩比较基准为：80%x复合指数+20%x上证国债指数；其中，复合指数 = (上证 180 流通市值/成分指数总流通市值)x上证180指数+(深证100流通市值/成分指数总流通市值)x深证100指数；其中，成分指数总流通市值 = 上证180流通市值+深证100流通市值。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2010年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度均未通过关联交易单位进行交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人华宝兴业在本年度申购本基金的交易委托国泰君安证券股份有限公司办理，适用费率为1.08%。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末以及上年度末，除基金管理人外其他关联方均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内与上年度均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额不包括相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

8.9.2 本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易，并符合基金投资策略规定的各风格板块选股标准的股票，没有特定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2009年6月30日，经中国证券监督管理委员会核准，华宝兴业基金管理公司聘任任志强先生、HUANG XIAOYI HELEN（黄小薏）女士为公司副总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为140,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2004年5月11日）起至本报告期末。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

1、2009年1月16日，本基金托管人公告中国建设银行聘请胡哲一先生担任中国建设银行副行长；

2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

5、2009年8月2日，本基金托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行执行董事。

6、2009年9月27日，本基金托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。

7、2009年10月11日，本基金托管人发布关于控股股东增持中国建设银行股份的公告。

华宝兴业基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十九日

基金简称华宝兴业多策略股票
基金主代码 240005
交易代码 240005
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2004年5月11日
基金管理人华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,646,802,297.23份
基金合同存续期不定期

投资目标通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。
投资策略本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会，注重资产在各风格板块间的配置，同时在各风格板块内部精选个股。
业绩比较基准复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深圳100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数
成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值
风险收益特征本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。

项目基金管理人基金托管人
名称华宝兴业基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名刘月华尹东
联系电话 021-38505888 010—67595003
电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 010—67595096
传真 021-38505777 010—66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金年度报告备置地点本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 1,151,801,082.97 -823,270,460.63 1,511,384,033.98
本期利润 4,101,872,798.08 -4,151,593,081.18 1,568,078,697.91
加权平均基金份额本期利润 0.3159 -0.3307 1.6957
本期基金份额净值增长率 67.85% -37.79% 138.71%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 0.0537 -0.0388 0.5419
期末基金资产净值 8,885,711,296.24 6,470,226,495.20 3,198,192,617.33
期末基金份额净值 0.7629 0.4545 2.2228

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 17.06% 1.40% 14.79% 1.41% 2.27% -0.01%
过去六个月 17.28% 1.65% 10.11% 1.71% 7.17% -0.06%
过去一年 67.85% 1.51% 73.25% 1.65% -5.40% -0.14%
过去三年 149.26% 1.79% 66.31% 2.02% 82.95% -0.23%
过去五年 404.26% 1.56% 208.02% 1.72% 196.24% -0.16%
自基金成立起至今 387.82% 1.49% 170.24% 1.66% 217.58% -0.17%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2009 - - - - -
2008 2.200 1,300,886,579.75 940,962,440.95 2,241,849,020.70 -
2007 20.000 1,213,033,061.30 840,587,592.08 2,053,620,653.38 -
合计 22.200 2,513,919,641.05 1,781,550,033.03 4,295,469,674.08 -

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
牟旭东本基金基金经理兼任增强收益基金基金经理 2007-10-11 - 12年硕士。1997年9月至2003年1月在南方证券有限公司从事证券研究工作，2003年1月加入本公司，任高级分析师，2004年9月起任研究部副总经理，2007年9月起任研究部总经理，2007年10月至今任多策略基金基金经理，2009年2月至今兼任增强收益基金基金经理。

资产本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 1,114,253,734.21 626,456,077.43
结算备付金 9,755,203.37 3,341,310.57
存出保证金 3,837,369.11 853,919.60
交易性金融资产 7,824,260,894.03 5,808,439,081.01
其中：股票投资 7,375,145,894.03 3,540,967,382.41
基金投资 - -
债券投资 449,115,000.00 2,267,471,698.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 7,257,214.63 -
应收利息 4,281,916.36 56,688,068.65
应收股利 - -
应收申购款 1,404,693.17 3,749,771.76
递延所得税资产 - -
其他资产 - 49,635.48
资产总计 8,965,051,024.88 6,499,577,864.50
负债和所有者权益本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 27,089,624.19 11,493,832.68
应付赎回款 29,987,975.09 5,784,188.53
应付管理人报酬 11,307,344.62 8,368,315.71
应付托管费 1,884,557.44 1,394,719.27
应付销售服务费 - -
应付交易费用 8,480,740.60 1,884,698.45
应交税费 43,748.40 13,127.20
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 545,738.30 412,487.46
负债合计 79,339,728.64 29,351,369.30
所有者权益：
实收基金 5,075,338,844.26 6,203,491,172.07
未分配利润 3,810,372,451.98 266,735,323.13
所有者权益合计 8,885,711,296.24 6,470,226,495.20
负债和所有者权益总计 8,965,051,024.88 6,499,577,864.50

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 4,279,460,314.24 -3,971,917,451.28
1.利息收入 39,019,768.47 75,782,642.02
其中：存款利息收入 6,680,029.80 14,283,505.32
债券利息收入 32,339,738.67 61,499,136.70
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,285,365,176.59 -723,436,961.11
其中：股票投资收益 1,187,795,665.77 -783,410,965.69
基金投资收益 - -
债券投资收益 33,167,558.93 -3,596,051.54
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 8,627,915.36
股利收益 64,401,951.89 54,942,140.76
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,950,071,715.11 -3,328,322,620.55
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 5,003,654.07 4,059,488.36
减：二、费用 177,587,516.16 179,675,629.90
1．管理人报酬 122,088,330.00 114,511,479.70
2．托管费 20,348,054.99 19,085,246.59
3．销售服务费 - -
4．交易费用 34,441,820.61 42,953,195.12
5．利息支出 196,936.60 2,594,395.50
其中：卖出回购金融资产支出 196,936.60 2,594,395.50
6．其他费用 512,373.96 531,312.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,101,872,798.08 -4,151,593,081.18
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 4,101,872,798.08 -4,151,593,081.18

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,203,491,172.07 266,735,323.13 6,470,226,495.20
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,101,872,798.08 4,101,872,798.08
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,128,152,327.81 -558,235,669.23 -1,686,387,997.04
其中：1.基金申购款 1,658,706,985.62 758,870,494.79 2,417,577,480.41
2.基金赎回款 -2,786,859,313.43 -1,317,106,164.02 -4,103,965,477.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 5,075,338,844.26 3,810,372,451.98 8,885,711,296.24
项目上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,438,833,616.55 1,759,359,000.78 3,198,192,617.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,151,593,081.18 -4,151,593,081.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 4,764,657,555.52 4,900,818,424.23 9,665,475,979.75
其中：1.基金申购款 7,124,252,655.09 5,899,585,322.59 13,023,837,977.68
2.基金赎回款 -2,359,595,099.57 -998,766,898.36 -3,358,361,997.93
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,241,849,020.70 -2,241,849,020.70
五、期末所有者权益（基金净值） 6,203,491,172.07 266,735,323.13 6,470,226,495.20

关联方名称与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司("华宝兴业") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东
法国兴业资产管理有限公司(Société Générale Asset Management SA) 基金管理人的股东
上海宝钢集团公司("宝钢集团") 基金管理人的最终控制方

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 122,088,330.00 114,511,479.70
其中：支付销售机构的客户维护费 11,673,428.47 9,620,171.75

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 20,348,054.99 19,085,246.59

本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行 - - - - 297,000,000.00 68,427.97
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行 - - - - 1,488,000,000.00 632,275.07

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金合同生效日（2004年5月11日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 765,511.94 77,519.37
期间申购/买入总份额 826,043.35 587,621.73
期间因拆分变动份额 - 100,370.84
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 1,591,555.29 765,511.94
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.01% 0.01%

关联方名称本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 1,114,253,734.21 6,558,023.76 626,456,077.43 14,105,120.69

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601117 中国化学 2009-12-29 2010-04-07 新股网下申购 5.43 5.43 1,461,408 7,935,445.44 7,935,445.44 -
601299 中国北车 2009-12-23 2010-03-29 新股网下申购 5.56 6.13 965,563 5,368,530.28 5,918,901.19 -
002328 新朋股份 2009-12-22 2010-03-30 新股网下申购 19.38 26.55 182,038 3,527,896.44 4,833,108.90 -
002311 海大集团 2009-11-20 2010-03-01 新股网下申购 28.00 37.54 117,927 3,301,956.00 4,426,979.58 -
300002 神州泰岳 2009-09-29 2010-02-01 新股网下申购 58.00 105.20 39,863 2,312,054.00 4,193,587.60 -
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08 新股网下申购 60.00 113.99 33,407 2,004,420.00 3,808,063.93 -
300004 南风股份 2009-09-29 2010-02-01 新股网下申购 22.89 39.16 81,702 1,870,158.78 3,199,450.32 -
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01 新股网下申购 28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
002309 中利科技 2009-11-18 2010-03-01 新股网下申购 46.00 61.21 45,366 2,086,836.00 2,776,852.86 -
002320 海峡股份 2009-12-09 2010-03-16 新股网下申购 33.60 51.18 52,529 1,764,974.40 2,688,434.22 -
300037 新宙邦 2009-12-28 2010-04-08 新股网下申购 28.99 28.99 85,488 2,478,297.12 2,478,297.12 -
300038 梅泰诺 2009-12-28 2010-04-08 新股网下申购 26.00 26.00 93,752 2,437,552.00 2,437,552.00 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15 新股网下申购 11.78 20.94 104,252 1,228,088.56 2,183,036.88 -
300023 宝德股份 2009-10-19 2010-02-01 新股网下申购 19.60 38.68 55,555 1,088,878.00 2,148,867.40 -
300042 朗科科技 2009-12-28 2010-04-08 新股网下申购 39.00 39.00 46,705 1,821,495.00 1,821,495.00 -
002308 威创股份 2009-11-18 2010-03-01 新股网下申购 23.80 31.83 56,492 1,344,509.60 1,798,140.36 -
002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-04-12 新股网下申购 22.00 22.00 76,021 1,672,462.00 1,672,462.00 -
002306 湘鄂情 2009-11-05 2010-02-11 新股网下申购 18.90 33.36 46,639 881,477.10 1,555,877.04 -
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01 新股网下申购 58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
300005 探路者 2009-09-29 2010-02-01 新股网下申购 19.80 43.17 29,177 577,704.60 1,259,571.09 -
300013 新宁物流 2009-10-15 2010-02-01 新股网下申购 15.60 32.75 37,656 587,433.60 1,233,234.00 -
601139 深圳燃气 2009-12-15 2010-03-25 新股网下申购 6.95 16.78 65,544 455,530.80 1,099,828.32 -
002327 富安娜 2009-12-22 2010-03-30 新股网下申购 30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90 -
002323 中联电气 2009-12-11 2010-03-18 新股网下申购 30.00 40.57 24,197 725,910.00 981,672.29 -
002322 理工监测 2009-12-11 2010-03-18 新股网下申购 40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60 -
002313 日海通讯 2009-11-26 2010-03-03 新股网下申购 24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600739 辽宁成大 2009-12-28 子公司重组 38.09 2010-01-11 41.90 3,225,348 108,951,537.49 122,853,505.32 -
000709 唐钢股份 2009-12-16 合并重组 7.09 2010-01-25 6.60 7,692,961 54,543,093.49 54,543,093.49 复牌后更名为河北钢铁
600423 柳化股份 2009-11-27 重大收购 14.17 2010-01-04 13.61 1,910,413 19,973,422.65 27,070,552.21 -
600866 星湖科技 2009-12-28 子公司重组 12.84 2010-01-11 13.99 1,893,793 24,061,576.90 24,316,302.12 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 7,375,145,894.03 82.27
其中：股票 7,375,145,894.03 82.27
2 固定收益投资 449,115,000.00 5.01
其中：债券 449,115,000.00 5.01
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,124,008,937.58 12.54
6 其他各项资产 16,781,193.27 0.19
7 合计 8,965,051,024.88 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 56,621,589.32 0.64
B 采掘业 769,897,592.25 8.66
C 制造业 3,372,593,520.78 37.96
C0 食品、饮料 324,264,355.36 3.65
C1 纺织、服装、皮毛 61,290,050.54 0.69
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,259,571.09 0.01
C4 石油、化学、塑胶、塑料 834,762,471.68 9.39
C5 电子 125,945,272.81 1.42
C6 金属、非金属 903,759,575.65 10.17
C7 机械、设备、仪表 533,428,446.25 6.00
C8 医药、生物制品 476,238,807.10 5.36
C99 其他制造业 111,644,970.30 1.26
D 电力、煤气及水的生产和供应业 264,919,355.04 2.98
E 建筑业 136,347,846.32 1.53
F 交通运输、仓储业 186,634,379.29 2.10
G 信息技术业 243,528,777.96 2.74
H 批发和零售贸易 557,498,748.89 6.27
I 金融、保险业 1,120,016,420.07 12.60
J 房地产业 419,051,885.85 4.72
K 社会服务业 85,455,314.41 0.96
L 传播与文化产业 11,186,790.96 0.13
M 综合类 151,393,672.89 1.70
合计 7,375,145,894.03 83.00

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 31,766,736 573,389,584.80 6.45
2 002001 新和成 10,894,570 532,744,473.00 6.00
3 601166 兴业银行 7,071,230 285,041,281.30 3.21
4 600028 中国石化 19,063,841 268,609,519.69 3.02
5 600900 长江电力 18,803,502 251,214,786.72 2.83
6 601088 中国神华 5,488,600 191,113,052.00 2.15
7 600216 浙江医药 5,348,813 190,257,278.41 2.14
8 600309 烟台万华 6,371,618 152,982,548.18 1.72
9 601398 工商银行 26,779,436 145,680,131.84 1.64
10 600660 福耀玻璃 9,731,482 145,388,341.08 1.64

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 575,016,204.07 8.89
2 600973 宝胜股份 411,707,729.43 6.36
3 600216 浙江医药 374,627,482.55 5.79
4 601166 兴业银行 366,232,591.27 5.66
5 002001 新和成 344,930,011.49 5.33
6 601001 大同煤业 331,738,899.57 5.13
7 600036 招商银行 307,284,802.69 4.75
8 002003 伟星股份 285,128,966.62 4.41
9 000418 小天鹅Ａ 259,406,688.93 4.01
10 600519 贵州茅台 227,868,677.44 3.52
11 600303 曙光股份 227,076,403.42 3.51
12 600354 敦煌种业 204,290,823.27 3.16
13 600005 武钢股份 192,776,603.05 2.98
14 000918 嘉凯城 185,064,591.65 2.86
15 600309 烟台万华 176,103,182.85 2.72
16 000807 云铝股份 173,112,343.95 2.68
17 601088 中国神华 146,376,681.21 2.26
18 600266 北京城建 142,144,271.37 2.20
19 002041 登海种业 133,236,672.09 2.06
20 000002 万科Ａ 132,072,896.44 2.04
21 600028 中国石化 130,752,935.35 2.02

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 603,494,499.53 9.33
2 601001 大同煤业 412,468,540.33 6.37
3 600588 用友软件 322,589,410.53 4.99
4 600973 宝胜股份 299,123,322.37 4.62
5 002001 新和成 289,418,130.36 4.47
6 600028 中国石化 287,029,289.77 4.44
7 600354 敦煌种业 280,008,157.34 4.33
8 600303 曙光股份 258,003,356.55 3.99
9 000418 小天鹅Ａ 252,902,978.63 3.91
10 600216 浙江医药 232,261,677.83 3.59
11 600005 武钢股份 207,342,362.36 3.20
12 002003 伟星股份 199,310,475.49 3.08
13 600519 贵州茅台 188,858,082.95 2.92
14 601166 兴业银行 182,799,777.54 2.83
15 002041 登海种业 180,957,157.34 2.80
16 600383 金地集团 178,583,749.29 2.76
17 600809 山西汾酒 168,811,824.01 2.61
18 600256 广汇股份 160,402,639.25 2.48
19 600309 烟台万华 156,645,204.63 2.42
20 600266 北京城建 146,989,070.96 2.27
21 000069 华侨城Ａ 138,768,892.47 2.14
22 600729 重庆百货 135,231,885.65 2.09
23 600488 天药股份 129,868,062.57 2.01
24 000918 嘉凯城 129,434,265.06 2.00

买入股票的成本（成交）总额 11,121,047,589.68
卖出股票的收入（成交）总额 11,539,851,191.22

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 299,010,000.00 3.37
3 金融债券 150,105,000.00 1.69
其中：政策性金融债 150,105,000.00 1.69
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 449,115,000.00 5.05

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 0901055 09央行票据55 3,000,000 299,010,000.00 3.37
2 070401 07农发01 1,200,000 120,084,000.00 1.35
3 080219 08国开19 300,000 30,021,000.00 0.34

序号名称金额
1 存出保证金 3,837,369.11
2 应收证券清算款 7,257,214.63
3 应收股利 -
4 应收利息 4,281,916.36
5 应收申购款 1,404,693.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,781,193.27

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
310,584 37,499.69 1,153,993,712.39 9.91% 10,492,808,584.84 90.09%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,386,873.48 0.0119%

基金合同生效日(2004年5月11日)基金份额总额 5,233,338,344.60
本报告期期初基金份额总额 14,235,675,056.88
本报告期期间基金总申购份额 3,806,340,762.17
减：本报告期期间基金总赎回份额 6,395,213,521.82
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 11,646,802,297.23

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
长江证券 1 4,497,144,382.27 20.02% 3,653,958.38 19.44% -
银河证券 1 1,977,656,148.52 8.81% 1,680,995.42 8.94% -
光大证券 1 972,821,162.51 4.33% 826,891.23 4.40% -
国金证券 1 2,853,967,706.24 12.71% 2,425,866.59 12.90% -
中银国际 1 532,886,578.56 2.37% 452,953.14 2.41% -
海通证券 1 3,169,289,564.45 14.11% 2,693,889.42 14.33% -
国元证券 1 574,213,598.07 2.56% 488,080.39 2.60% -
联合证券 1 1,243,545,364.82 5.54% 1,057,005.50 5.62% -
申银万国 1 1,990,926,595.70 8.86% 1,617,645.09 8.61% -
国泰君安 1 1,618,011,002.52 7.20% 1,375,301.02 7.32% -
中信建投 1 1,723,619,537.30 7.67% 1,465,066.26 7.79% -
招商证券 1 1,305,217,656.61 5.81% 1,060,495.63 5.64% -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
长江证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国金证券 22,188,729.94 100.00% - - - -
中银国际 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
招商证券 - - - - - -

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