工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

  2009年年度报告摘要

  2009年12月31日

  基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期： 二○一○年三月二十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、本基金基金合同生效日为2006年12月6日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率，每日进行再平衡过程；

2、本基金基金合同生效日为2006年12月6日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（三）投资范围、（七）投资限制中规定的各项比例。本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，法律法规及本基金合同规定的其他投资比例限制；

2、本基金基金合同生效日为2006年12月6日；

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金基金合同生效日为2006年12月6日。

2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。

截至2009年12月31日，公司旗下管理11只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深300指数基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金，证券投资基金管理规模达627亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合。 资产管理总规模近900亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期说明：

1） 曹冠业的任职日期为公司执委会决议日期；

2） 杨建勋的任职日期为公司执委会决议日期；

3） 温震宇的任职日期为公司执委会决议日期；

2、离任日期说明：

1） 杨建勋的离职日期为公司执委会决议日期；

2） 温震宇的离职日期为公司执委会决议日期；

3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

4、本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内无异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2009年全年大盘震荡上升上涨了79.9%。上半年A股市场在充足的流动性和对经济转暖预期之下，走出单边大幅上涨行情。一季度主要以新能源和其他中小盘题材股的上涨为投资主线，同时有色、汽车、建材、房地产、证券、煤炭等周期性行业表现突出。从5月开始，随着投资者对经济复苏预期不断提升，以金融地产股为代表的大盘蓝筹股上升行情取代了前期热点。8月份在流动性紧缩的预期下，股指出现大幅调整，期后行情转化为以电子信息,3G设备和家电等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金2009年净值增长率为62.32%。业绩比较基准增长率为73.60%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济2010年将由恢复期转向景气期, 宏观经济向好已经是大概率事件，大多数企业的经营环境和利润增长也比09年好很多。今年防止高通胀和优化经济结构将成为政府宏观调控主要工作。国内市场的流动性增速已经见顶，A股市场也将面对政府退出策略的调整压力。

总体判断2010年行情处于平衡市，融资节奏和通胀预期管理下的政策微调会成为短期或中级调整的契机，企业盈利超预期和负利率环境对A股市场将起到正面推动作用。

2010年个股选择是影响业绩回报最为重要的因素。区域投资，受益于上海世博会的消费公司，低碳经济，掌握核心技术的科技公司会是贯穿全年有所表现的品种。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.6.1.1 职责分工

（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金利润分配情况如下：

本基金本期于2009年5月19日发布分红预告，每10份基金份额派发红利2.50元，共计派发红利1,004,521,765.52元，分红公告日和权益登记日为2009年5月22日。

本基金2009 年共计派发红利1,004,521,765.52元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为1,004,521,765.52元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本年度报告被出具了标准无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.3785元，基金份额总额4,029,598,129.69份。

7.2 利润表

会计主体：工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

本报告期：2009年01月01日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

本报告期：2009年01月01日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

郭特华 夏洪彬 朱辉毅

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]239号文《关于同意工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2006年12月6日正式生效，首次设立募集规模为12,229,368,670.26份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金目标为：有效控制投资组合风险，追求基金长期资本增值。本基金投资组合资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

（1） 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（2） 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

（3） 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.6 关联方关系

■

注：1、本报告期本基金关联方未发生变化；

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金2009年度和2008年度均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注: 1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.5%/当年实际天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2、基金管理费每日计提，按月支付。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注: 1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年实际天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2、基金托管费每日计提，按月支付。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.8 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：表中“000709唐钢股份”自2010年1月25日起股票简称由“唐钢股份”变更为“河北钢铁”，股票代码“000709”不变。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注： 1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。.

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

■

8.9.2

■

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注： 1、总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1.券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

2.券商的评估，保留和更换程序

（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

1. 2009年1月16日，本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；

2. 2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

3. 2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

4. 2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

5. 2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事；

6. 2009年9月27日，本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告；

7. 2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。

基金简称	工银稳健成长股票
基金主代码	481004
交易代码	481004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年12月6日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	4,029,598,129.69份
基金合同存续期	不定期

投资目标	有效控制投资组合风险，追求基金长期资本增值
投资策略	选择经营稳健、具有长期可持续成长能力的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资，获取超过市场平均水平的长期投资收益
业绩比较基准	80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金是成长型股票基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,属于风险水平相对较高的基金

项目		基金管理人	基金托管人
名称		工银瑞信基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	朱碧艳	尹东
	联系电话	010-58698918	010-67595003
	电子邮箱	customerservice@icbccs.com.cn	yindong@ccb.cn
客户服务电话		010－58698918	010-67595096
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基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	1,337,496,711.15	-155,067,287.67	6,001,558,078.58
本期利润	2,579,969,155.60	-4,862,654,748.09	9,633,493,287.71
加权平均基金份额本期利润	0.6001	-0.9815	0.9952
本期基金份额净值增长率	62.32%	-47.97%	95.05%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	0.3785	0.0368	0.7966
期末基金资产净值	5,554,729,844.60	4,685,026,753.36	11,433,816,958.08
期末基金份额净值	1.3785	1.0368	1.9926

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	19.28%	1.50%	15.23%	1.41%	4.05%	0.09%
过去六个月	11.78%	1.99%	10.92%	1.70%	0.86%	0.29%
过去一年	62.32%	1.81%	73.60%	1.64%	-11.28%	0.17%
过去三年	64.73%	1.88%	65.79%	2.02%	-1.06%	-0.14%
自基金合同生效起至今	68.29%	1.86%	83.87%	2.01%	-15.58%	-0.15%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
2009年	2.500	438,949,485.60	565,572,279.92	1,004,521,765.52	-
2008年	-	-	-	-	-
2007年	-	-	-	-	-
合计	2.500	438,949,485.60	565,572,279.92	1,004,521,765.52	-

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
曹冠业	本基金的基金经理	2009-5-18	-	8	中国籍，毕业于上海交通大学，获材料科学和技术经济双学士学位；2001年毕业于法国马赛经济科技法律大学，获工商管理硕士和法学硕士学位；并获注册金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。1998年4月至1998年9月，任职于中海信托，担任证券投资部分析员。2001年5月至2001年9月，任职于法国雷诺机车集团从事投资研究工作。2001年9月至2006年10月，任职于法国东方汇理资产管理公司巴黎总部和香港公司。2001年9月至2002年8月，担任国际协调发展部亚太区主管；2002年8月至2004年11月，担任结构基金部基金经理；2004年11月至2005年12月，担任亚太结构基金投资主管；2005年12月至2006年10月，担任亚太股票投资部投资经理。2006年10月25日至2007年8月28日，任职于香港恒生投资管理公司，担任香港中国股票和QFII基金投资经理。2007年8月至今，任职于工银瑞信基金管理有限公司。2007年11月29日至2009年5月17日，担任工银核心价值基金基金经理。2008年2月14日至2009年12月25日，担任工银全球基金基金经理。2009年5月18日至今，担任工银成长基金基金经理。
杨建勋	曾任本基金的基金经理	2007-3-19	2009-5-17	9	中国籍，毕业于北京大学，获经济学硕士学位。1993年7月至1997年7月，任职于沈阳财政局会计师事务所。2000年7月至2006年11月，任职于鹏华基金管理有限公司。2000年7月至2002年12月，担任研究员；2003年1月至2004年8月担任基金经理助理；2004年8月12日至2006年9月27日，担任普润基金经理； 2005年2月26日至2006年11月23日，担任鹏华行业成长基金经理。2007年3月19日至2007年11月12日，担任工银瑞信精选平衡混合型基金基金经理。2007年3月19日至2009年5月17日，担任工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。2007年7月18日至今，担任工银瑞信红利股票型基金基金经理。2008年6月起担任权益投资部总监。
温震宇	曾任本基金的基金经理	2007-11-5	2009-8-31	11	中国籍，毕业于中国人民大学，获管理学硕士学位。1992年7月至1998年1月，任职于北京钢铁设计研究总院，担任工程师。1998年2月至2000年12月，任职于华夏证券有限责任公司，担任高级研究员。2000年12月至2001年12月，任职于大成基金管理有限公司，担任研究员。2001年12月至2007年4月，任职于泰达荷银基金管理有限公司，2001年12月至2003年12月担任研究员，2004年1月至2005年2月担任研究部副总经理。2005年2月25日至2007年4月30日，担任泰达荷银价值优化型周期类行业基金基金经理。2006年12月1日至2007年4月30日，担任泰达荷银首选企业基金基金经理。2007年11月5日至2009年8月31日，担任工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款		45,511,599.71	327,311,605.38
结算备付金		17,017,669.91	1,468,564.22
存出保证金		6,568,847.28	903,776.63
交易性金融资产		5,520,960,184.42	4,368,824,173.09
其中：股票投资		5,266,514,684.42	3,045,172,034.98
基金投资		-	-
债券投资		254,445,500.00	1,323,652,138.11
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息		471,780.94	8,278,581.22
应收股利		-	-
应收申购款		1,147,732.63	230,942.63
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		5,591,677,814.89	4,707,017,643.17
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		5,755,938.61	6,000,680.70
应付赎回款		11,794,414.13	1,794,295.23
应付管理人报酬		7,027,004.84	6,111,254.36
应付托管费		1,171,167.47	1,018,542.42
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		10,288,613.34	6,264,582.75
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		910,831.90	801,534.35
负债合计		36,947,970.29	21,990,889.81
所有者权益：
实收基金		4,029,598,129.69	4,518,899,490.74
未分配利润		1,525,131,714.91	166,127,262.62
所有者权益合计		5,554,729,844.60	4,685,026,753.36
负债和所有者权益总计		5,591,677,814.89	4,707,017,643.17

项 目	附注号	本期 2009年01月01日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
一、收入		2,731,454,213.52	-4,693,211,526.59
1.利息收入		15,255,089.32	44,884,297.88
其中：存款利息收入		3,032,036.77	9,735,598.56
债券利息收入		12,223,052.55	33,473,108.11
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	1,675,591.21
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		1,472,734,918.71	-33,463,749.62
其中：股票投资收益		1,438,694,688.90	-92,017,878.71
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-2,139,540.50	5,054,092.68
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	13,663,610.65
股利收益		36,179,770.31	39,836,425.76
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,242,472,444.45	-4,707,587,460.42
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		991,761.04	2,955,385.57
减：二、费用		151,485,057.92	169,443,221.50
1．管理人报酬	7.4.7.2.1	80,261,675.70	108,271,838.21
2．托管费	7.4.7.2.2	13,376,945.98	18,045,306.46
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		57,130,095.83	40,428,876.31
5．利息支出		226,879.42	2,202,528.68
其中：卖出回购金融资产支出		226,879.42	2,202,528.68
6．其他费用		489,460.99	494,671.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,579,969,155.60	-4,862,654,748.09
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,579,969,155.60	-4,862,654,748.09

项目	本期 2009年01月01日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,518,899,490.74	166,127,262.62	4,685,026,753.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	2,579,969,155.60	2,579,969,155.60
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-489,301,361.05	-216,442,937.79	-705,744,298.84
其中：1.基金申购款	1,130,483,123.50	221,967,557.26	1,352,450,680.76
2.基金赎回款	-1,619,784,484.55	-438,410,495.05	-2,058,194,979.60
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-1,004,521,765.52	-1,004,521,765.52
五、期末所有者权益（基金净值）	4,029,598,129.69	1,525,131,714.91	5,554,729,844.60
项目	上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	5,738,033,983.57	5,695,782,974.51	11,433,816,958.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-4,862,654,748.09	-4,862,654,748.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-1,219,134,492.83	-667,000,963.80	-1,886,135,456.63
其中：1.基金申购款	791,628,884.79	455,173,899.49	1,246,802,784.28
2.基金赎回款	-2,010,763,377.62	-1,122,174,863.29	-3,132,938,240.91
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	4,518,899,490.74	166,127,262.62	4,685,026,753.36

关联方名称	与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司	基金管理人股东、基金代销机构
瑞士信贷	基金管理人股东
中国远洋运输（集团）总公司	基金管理人股东

项目	本期 2009年01月01日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	80,261,675.70	108,271,838.21
其中：支付销售机构的客户维护费	16,411,151.82	13,461,811.42

项目	本期 2009年01月01日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	13,376,945.98	18,045,306.46

本期 2009年01月01日至2009年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行股份有限公司	-	-	-	-	-	-
上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行股份有限公司	-	-	-	-	678,000,000.00	440,321.10

关联方 名称	本期 2009年01月01日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	45,511,599.71	2,856,996.23	327,311,605.38	9,652,231.51

7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
601888	中国国旅	2009-09-25	2010-01-15	新股未上市	11.78	20.94	71,487	842,116.86	1,496,937.78
600383	金地集团	2009-08-19	2010-08-17	非公开发行	14.00	13.88	8,200,000	114,800,000.00	113,816,000.00
600408	安泰集团	2009-08-27	2010-08-25	非公开发行	6.50	7.22	8,000,000	52,000,000.00	57,760,000.00
600495	晋西车轴	2009-02-11	2010-02-11	非公开发行	13.00	19.62	2,800,000	36,400,000.00	54,936,000.00
300011	鼎汉技术	2009-10-15	2010-02-01	新股未上市	37.00	70.00	24,096	891,552.00	1,686,720.00
300012	华测检测	2009-10-15	2010-02-01	新股未上市	25.78	43.14	28,448	733,389.44	1,227,246.72
300013	新宁物流	2009-10-15	2010-02-01	新股未上市	15.60	32.75	25,104	391,622.40	822,156.00
300014	亿纬锂能	2009-10-15	2010-02-01	新股未上市	18.00	39.55	22,286	401,148.00	881,411.30
300015	爱尔眼科	2009-10-15	2010-02-01	新股未上市	28.00	48.80	23,026	644,728.00	1,123,668.80
300016	北陆药业	2009-10-15	2010-02-02	新股未上市	17.86	34.80	36,637	654,336.82	1,274,967.60
300017	网宿科技	2009-10-15	2010-02-01	新股未上市	24.00	42.71	24,485	587,640.00	1,045,754.35
300018	中元华电	2009-10-15	2010-02-01	新股未上市	32.18	48.57	27,641	889,487.38	1,342,523.37
300019	硅宝科技	2009-10-15	2010-02-01	新股未上市	23.00	43.74	32,118	738,714.00	1,404,841.32
300027	华谊兄弟	2009-10-19	2010-02-01	新股未上市	28.58	55.43	39,619	1,132,311.02	2,196,081.17
300038	梅泰诺	2009-12-28	2010-04-08	新股未上市	26.00	26.00	93,752	2,437,552.00	2,437,552.00
300042	朗科科技	2009-12-28	2010-04-08	新股未上市	39.00	39.00	46,705	1,821,495.00	1,821,495.00

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌开 盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
600866	星湖科技	2009-12-28	重大事项	12.84	2010-01-11	13.99	500,000.00	5,840,201.17	6,420,000.00
000709	唐钢股份	2009-12-16	重大事项	7.09	2010-01-25	6.60	3,875,000.00	27,473,750.00	27,473,750.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,266,514,684.42	94.18
	其中：股票	5,266,514,684.42	94.18
2	固定收益投资	254,445,500.00	4.55
	其中：债券	254,445,500.00	4.55
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	62,529,269.62	1.12
6	其他各项资产	8,188,360.85	0.15
7	合计	5,591,677,814.89	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	111,838,049.40	2.01
B	采掘业	557,255,386.81	10.03
C	制造业	1,643,166,663.68	29.58
C0	食品、饮料	165,877,933.00	2.99
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	109,667,854.11	1.97
C4	石油、化学、塑胶、塑料	59,164,841.32	1.07
C5	电子	124,084,430.58	2.23
C6	金属、非金属	440,287,960.85	7.93
C7	机械、设备、仪表	485,866,190.82	8.75
C8	医药、生物制品	258,217,453.00	4.65
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	180,321,460.24	3.25
E	建筑业	210,011,199.40	3.78
F	交通运输、仓储业	20,772,156.00	0.37
G	信息技术业	369,877,050.19	6.66
H	批发和零售贸易	220,887,931.72	3.98
I	金融、保险业	1,337,049,091.79	24.07
J	房地产业	284,437,030.00	5.12
K	社会服务业	53,625,619.70	0.97
L	传播与文化产业	2,196,081.17	0.04
M	综合类	275,076,964.32	4.95
	合计	5,266,514,684.42	94.81

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600000	浦发银行	18,272,670	396,334,212.30	7.14
2	600395	盘江股份	12,152,225	357,761,504.00	6.44
3	000990	诚志股份	13,193,821	229,572,485.40	4.13
4	600406	国电南瑞	4,500,000	220,320,000.00	3.97
5	000009	中国宝安	19,967,984	219,248,464.32	3.95
6	600481	双良股份	9,970,243	211,269,449.17	3.80
7	600528	中铁二局	16,080,490	210,011,199.40	3.78
8	600030	中信证券	6,399,974	203,327,173.98	3.66
9	600256	广汇股份	7,450,700	170,621,030.00	3.07
10	002110	三钢闽光	8,681,438	156,786,770.28	2.82

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	615,021,969.25	13.13
2	600528	中铁二局	612,291,186.36	13.07
3	600395	盘江股份	446,374,920.85	9.53
4	600000	浦发银行	441,870,485.16	9.43
5	600016	民生银行	437,440,426.69	9.34
6	600036	招商银行	423,529,907.54	9.04
7	601088	中国神华	420,031,403.52	8.97
8	000021	长城开发	402,267,082.59	8.59
9	601601	中国太保	356,848,858.27	7.62
10	000009	中国宝安	355,706,316.23	7.59
11	600030	中信证券	286,397,196.32	6.11
12	000783	长江证券	285,250,132.68	6.09
13	601166	兴业银行	283,484,339.15	6.05
14	600028	中国石化	279,580,188.27	5.97
15	600383	金地集团	268,076,712.18	5.72
16	600015	华夏银行	261,150,945.63	5.57
17	600048	保利地产	249,193,564.92	5.32
18	601328	交通银行	219,018,713.12	4.67
19	600887	*ST伊利	215,330,591.62	4.60
20	600406	国电南瑞	202,999,758.68	4.33
21	600481	双良股份	200,866,500.68	4.29
22	600256	广汇股份	198,681,195.57	4.24
23	000069	华侨城Ａ	192,837,097.97	4.12
24	000990	诚志股份	185,275,825.33	3.95
25	002155	辰州矿业	176,445,635.98	3.77
26	600310	桂东电力	171,198,643.62	3.65
27	000875	吉电股份	168,637,304.11	3.6
28	601988	中国银行	167,408,414.35	3.57
29	002142	宁波银行	164,510,400.24	3.51
30	601169	北京银行	146,101,212.15	3.12
31	002110	三钢闽光	145,827,843.55	3.11
32	601899	紫金矿业	145,392,182.26	3.1
33	600622	嘉宝集团	142,575,123.91	3.04
34	600354	敦煌种业	141,706,342.64	3.02
35	000338	潍柴动力	139,290,622.66	2.97
36	601628	中国人寿	138,344,519.61	2.95
37	000002	万 科Ａ	126,821,344.39	2.71
38	600271	航天信息	124,073,554.43	2.65
39	000060	中金岭南	120,044,025.52	2.56
40	000762	西藏矿业	118,702,925.96	2.53
41	600739	辽宁成大	118,080,527.70	2.52
42	000792	盐湖钾肥	116,317,152.61	2.48
43	600069	银鸽投资	116,020,376.57	2.48
44	600837	海通证券	113,883,812.31	2.43
45	600895	张江高科	108,895,032.38	2.32
46	600001	邯郸钢铁	107,551,461.72	2.3
47	600581	八一钢铁	106,106,476.05	2.26
48	600022	济南钢铁	104,316,507.54	2.23
49	000016	深康佳Ａ	97,184,972.06	2.07
50	000932	华菱钢铁	96,610,620.11	2.06
51	000731	四川美丰	94,461,104.08	2.02
52	000983	西山煤电	94,309,910.68	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	536,640,157.00	11.45
2	601318	中国平安	513,467,745.91	10.96
3	600036	招商银行	508,444,103.18	10.85
4	600528	中铁二局	463,840,473.68	9.90
5	601088	中国神华	384,768,969.44	8.21
6	000021	长城开发	376,949,401.74	8.05
7	601601	中国太保	348,301,094.67	7.43
8	600582	天地科技	292,272,541.93	6.24
9	600028	中国石化	287,011,209.88	6.13
10	600015	华夏银行	278,980,391.08	5.95
11	600519	贵州茅台	256,698,082.30	5.48
12	600048	保利地产	247,891,826.22	5.29
13	000069	华侨城Ａ	239,173,454.19	5.11
14	600030	中信证券	232,705,137.67	4.97
15	601328	交通银行	232,302,673.32	4.96
16	000937	冀中能源	217,010,935.36	4.63
17	002155	辰州矿业	207,390,445.97	4.43
18	600970	中材国际	205,519,737.39	4.39
19	601169	北京银行	203,566,607.07	4.35
20	600739	辽宁成大	203,468,696.67	4.34
21	000651	格力电器	202,750,870.65	4.33
22	600383	金地集团	196,365,444.49	4.19
23	600825	新华传媒	195,615,476.30	4.18
24	601166	兴业银行	187,740,614.22	4.01

25	000783	长江证券	186,531,689.66	3.98
26	002024	苏宁电器	181,991,125.83	3.88
27	601988	中国银行	178,426,166.31	3.81
28	600887	*ST伊利	177,434,855.29	3.79
29	600649	城投控股	170,253,391.98	3.63
30	600348	国阳新能	153,166,064.72	3.27
31	600395	盘江股份	152,519,299.99	3.26
32	000002	万 科Ａ	152,443,429.86	3.25
33	601390	中国中铁	151,193,800.46	3.23
34	000875	吉电股份	150,607,083.33	3.21
35	600271	航天信息	144,650,759.54	3.09
36	601899	紫金矿业	143,934,563.21	3.07
37	000001	深发展Ａ	137,995,021.99	2.95
38	000616	亿城股份	136,789,784.67	2.92
39	600022	济南钢铁	133,930,782.90	2.86
40	600104	上海汽车	125,073,583.08	2.67
41	601628	中国人寿	124,624,268.87	2.66
42	000800	一汽轿车	123,993,493.31	2.65
43	000983	西山煤电	123,722,949.91	2.64
44	000060	中金岭南	123,105,533.03	2.63
45	000009	中国宝安	122,949,610.08	2.62
46	600729	重庆百货	122,664,836.25	2.62
47	600622	嘉宝集团	121,356,113.49	2.59
48	000568	泸州老窖	118,756,975.02	2.53
49	000792	盐湖钾肥	116,651,803.50	2.49
50	600895	张江高科	107,168,810.69	2.29
51	000839	中信国安	107,140,698.43	2.29
52	000063	中兴通讯	101,340,800.04	2.16
53	600087	长航油运	95,198,936.55	2.03
54	002142	宁波银行	94,950,377.52	2.03
55	600737	中粮屯河	94,453,339.82	2.02
56	600050	中国联通	94,333,184.41	2.01

买入股票成本（成交）总额	18,482,944,640.96
卖出股票收入（成交）总额	18,964,267,087.98

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	4,645,500.00	0.08
2	央行票据	-	-
3	金融债券	249,800,000.00	4.50
	其中：政策性金融债	249,800,000.00	4.50
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	254,445,500.00	4.58

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	090223	09国开23	2,500,000	249,800,000.00	4.50
2	010213	02国债⒀	50,000	4,645,500.00	0.08

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

序号	名称	金额
1	存出保证金	6,568,847.28
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	471,780.94
5	应收申购款	1,147,732.63
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,188,360.85