工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
2009年12月31日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期： 二○一○年三月二十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年03月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年01月01日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、本基金基金合同生效日为2005年8月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：1、本基金的业绩比较基准为：75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率，每日进行再平衡过程；
2、本基金基金合同生效日为2005年8月31日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
工银瑞信核心价值股票型基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005年8月31日至2009年12月31日）
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注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（七）2、投资禁止行为与限制中规定的各项比例，即股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。
2、本基金基金合同生效日为2005年8月31日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银瑞信核心价值股票型基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
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注：1、本基金基金合同生效日为2005年8月31日。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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注：2010年3月18日，本基金管理人实施了本基金第七次收益分配，本次分红总金额为1,507,656,071.83元。本次收益分配完成后，2009年度本基金已无应分配但未分配利润。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。
截至2009年12月31日，公司旗下管理11只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深300指数基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金，证券投资基金管理规模达627亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合。 资产管理总规模近900亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期说明：
1） 张翎的任职日期为公司执委会决议日期
2） 曹冠业的任职日期为公司执委会决议日期
2、离任日期说明：曹冠业的离职日期为公司执委会决议日期
3、说明证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《政权业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内无异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在各国政府经济刺激政策的影响下，各主要经济体逐步走出了金融危机的阴影，股票市场整体上出现了大幅上涨。我国A股市场在积极的宏观政策影响下，投资者信心恢复，推动沪深300指数全年上涨96.71%，部分个股股价甚至创出历史新高。全年行业走势分化比较明显，汽车、家电等受益于内需增长的行业走势偏强，而钢铁、石化等周期性行业相对较弱。
由于并未看到实体经济的好转，本基金在年初维持了较低仓位并重点配置防御性行业，导致1季度净值增长率排名大幅落后。从全年看，行业配置与市场的偏离是导致净值增长率偏低的主要原因。根据对2010年市场走势的分析判断，年底开始对投资组合进行了较大的调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金2009年份额净值增长率为57.49%。业绩比较基准收益率为66.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年实体经济将面临各国政府经济刺激政策退出的不确定性。我们确信全球经济将继续处于缓慢复苏过程之中。但资本市场将受扰于政府经济刺激政策的退出，以及复苏过程的不确定性，震荡或将加剧。
基于2010年主要上市公司业绩的持续增长，我们认为A股市场目前整体上具有投资吸引力。由于投资者偏好的差异，今年投资机会将呈现多样化的特征。我们将保持对国家区域振兴规划的关注，加强对经济结构调整受益行业的研究，在保持中性的大类资产配置以及相对均衡的行业配置基础上，着重于自下而上的选择个股，重点布局具有核心竞争优势以及良好商业模式的成长性公司，争取为基金持有人获取较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1 职责分工
（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历
小组成员由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、报告期内，本基金利润分配情况如下：
本基金本期分别于2009年5月21日发布分红预告，每10份基金份额派发红利1.000 元，共计派发红利873,467,858.25元，分红公告日和权益登记日为2009年5月26日；于2009年7月7日发布分红预告，每10份基金份额派发红利2.000元，共计派发红利1,940,120,140.18元，分红公告日和权益登记日为2009 年7月13日；于2009年9月10日发布分红预告，每10份基金份额派发红利1.900元，共计派发红利2,485,657,814.64元，分红公告日和权益登记日为2009 年9月15日。
本基金2009 年共计派发红利5,299,245,813.07元。
2、2010年3月18日，本基金管理人实施了本基金第七次收益分配，本次分红总金额为1,507,656,071.83元。本次收益分配完成后，2009年度本基金已无应分配但未分配利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本年度报告被出具了标准无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值 0.4778元，基金份额总额17,255,312,873.97份。
7.2 利润表
会计主体：工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年12月31日
单位：人民币元
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注：
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
郭特华 夏洪彬 朱辉毅
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]122号文《关于同意工银瑞信核心价值股票型证券投资基金募集申请的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2005年8月31日正式生效，首次设立募集规模为4,346,628,875.41份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，以实现有效控制投资组合风险，基金资产长期稳定增值的目标。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为 60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为 5%-40%。本基金的业绩比较基准为：中信标普300指数收益率×75%＋中信标普全债指数收益率×25%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
（1） 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
（2） 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
（3） 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.6 关联方关系
■
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化；
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注: 1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年实际天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注: 1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注: 1. “期间申购/买入总份额”含红利再投、转换入份额；“期间赎回/卖出总份额”含转换出份额；
2.本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。
7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.8 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
■
注：表中“000709唐钢股份”自2010年1月25日起股票简称由“唐钢股份”变更为“河北钢铁”，股票代码“000709”不变。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注： 1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。.
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
■
8.9.2
■
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注： 1、“报告期期间基金总申购份额”含红利再投、转换入份额；
2、“报告期期间基金总赎回份额”含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
■
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.4 基金投资策略的改变
■
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
1. 券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a) 券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
b) 券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c) 与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a) 确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。
b) 签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。
2. 券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。
| 基金简称 | 工银核心价值股票 |
| 基金主代码 | 481001 |
| 交易代码 | 481001 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2005年8月31日 |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 17,255,312,873.97份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。 |
| 业绩比较基准 | 75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 朱碧艳 | 唐州徽 |
| 联系电话 | 010-58698918 | 010-66594855 | |
| 电子邮箱 | customerservice@icbccs.com.cn | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 010－58698918 | 95566 | |
| 传真 | 010-66583158 | 010－66594942 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.icbccs.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 本期已实现收益 | 1,233,870,766.92 | -1,879,520,340.70 | 3,200,658,205.74 |
| 本期利润 | 3,234,724,496.95 | -4,245,776,554.87 | 3,227,632,721.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2774 | -0.4575 | 1.4319 |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.49% | -41.07% | 100.39% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2009年末 | 2008年末 | 2007年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1080 | 0.3705 | 0.6883 |
| 期末基金资产净值 | 8,244,022,111.93 | 6,105,259,165.61 | 9,761,172,148.79 |
| 期末基金份额净值 | 0.4778 | 0.6460 | 1.0962 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 13.14% | 1.10% | 14.54% | 1.31% | -1.40% | -0.21% |
| 过去六个月 | 12.13% | 1.46% | 10.65% | 1.59% | 1.48% | -0.13% |
| 过去一年 | 57.49% | 1.45% | 66.73% | 1.53% | -9.24% | -0.08% |
| 过去三年 | 85.97% | 1.79% | 65.83% | 1.87% | 20.14% | -0.08% |
| 自基金合同生效起至今 | 358.37% | 1.65% | 208.21% | 1.65% | 150.16% | 0.00% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
| 2009年 | 4.900 | 2,638,322,706.63 | 2,660,923,106.44 | 5,299,245,813.07 | - |
| 2008年 | - | - | - | - | - |
| 2007年 | 2.000 | 245,658,807.14 | 86,080,354.35 | 331,739,161.49 | - |
| 合计 | 6.900 | 2,883,981,513.77 | 2,747,003,460.79 | 5,630,984,974.56 | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 张翎 | 权益投资部副总监，本基金的基金经理 | 2007-4-24 | - | 11 | 毕业于英国利物浦大学，获工商管理硕士学位。1997年4月至1998年9月，任职于陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司，担任项目经理。1999年11月至2000年11月，任职于中国平安保险公司投资管理中心，担任投资经理。2000年11月至2002年11月，任职于三林万业中国投资有限公司，担任投资经理。2002年11月至2006年5月任职于泰信基金管理有限公司，2004年7月9日至2005年5月17日，担任泰信天天收益基金经理；2005年5月17日至2006年5月27日，担任泰信先行策略基金经理。2006年5月至今，任职于工银瑞信基金管理有限公司，2006年9月21日至2007年7月18日，担任工银瑞信精选平衡混合型基金基金经理。2006年12月6日至2007年11月5日，担任工银瑞信稳健成长基金基金经理。2007年4月24日至今，担任工银瑞信核心价值股票型基金基金经理。2008年6月起担任权益投资部副总监。 |
| 曹冠业 | 曾任本基金的基金经理，工银成长的基金经理 | 2007-11-29 | 2009-5-17 | 8 | 中国籍，毕业于上海交通大学，获材料科学和技术经济双学士学位；2001年毕业于法国马赛经济科技法律大学，获工商管理硕士和法学硕士学位；并获注册金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。1998年4月至1998年9月，任职于中海信托，担任证券投资部分析员。2001年5月至2001年9月，任职于法国雷诺机车集团从事投资研究工作。2001年9月至2006年10月，任职于法国东方汇理资产管理公司巴黎总部和香港公司。2001年9月至2002年8月，担任国际协调发展部亚太区主管；2002年8月至2004年11月，担任结构基金部基金经理；2004年11月至2005年12月，担任亚太结构基金投资主管；2005年12月至2006年10月，担任亚太股票投资部投资经理。2006年10月25日至2007年8月28日，任职于香港恒生投资管理公司，担任香港中国股票和QFII基金投资经理。2007年8月至今，任职于工银瑞信基金管理有限公司。2007年11月29日至2009年5月17日，担任工银瑞信核心价值基金基金经理。2008年2月14日至2009年12月25日，担任工银全球基金基金经理。2009年5月18日至今，担任工银成长基金基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年12月31日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 1,556,614,845.64 | 687,649,929.04 | |
| 结算备付金 | 8,226,446.12 | 5,259,478.97 | |
| 存出保证金 | 3,988,529.52 | 1,001,780.98 | |
| 交易性金融资产 | 6,870,937,672.86 | 5,416,028,390.60 | |
| 其中：股票投资 | 6,421,297,672.86 | 3,776,117,344.60 | |
| 基金投资 | - | ||
| 债券投资 | 449,640,000.00 | 1,639,911,046.00 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 9,492,301.64 | |
| 应收利息 | 1,008,158.17 | 16,417,963.75 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 25,972,342.86 | 3,383,811.81 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计 | 8,466,747,995.17 | 6,139,233,656.79 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年12月31日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | 91,727,612.81 | 11,151,016.16 | |
| 应付赎回款 | 106,769,602.01 | 2,567,141.23 | |
| 应付管理人报酬 | 10,084,123.09 | 7,618,200.23 | |
| 应付托管费 | 1,680,687.19 | 1,269,700.04 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 10,596,278.89 | 10,232,082.38 | |
| 应交税费 | 79,600.00 | 79,600.00 | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 1,787,979.25 | 1,056,751.14 | |
| 负债合计 | 222,725,883.24 | 33,974,491.18 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 4,752,850,897.39 | 2,603,378,848.66 | |
| 未分配利润 | 3,491,171,214.54 | 3,501,880,316.95 | |
| 所有者权益合计 | 8,244,022,111.93 | 6,105,259,165.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,466,747,995.17 | 6,139,233,656.79 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 | 上年度可比期间2008年01月01日至2008年12月31日 |
| 一、收入 | 3,411,192,205.32 | -4,020,940,801.29 | |
| 1.利息收入 | 23,914,894.80 | 31,569,403.44 | |
| 其中：存款利息收入 | 5,176,585.40 | 15,328,561.82 | |
| 债券利息收入 | 18,350,458.70 | 14,121,079.55 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 387,850.70 | 2,119,762.07 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 1,381,608,050.79 | -1,688,777,624.03 | |
| 其中：股票投资收益 | 1,360,088,611.68 | -1,736,075,378.16 | |
| 基金投资收益 | - | ||
| 债券投资收益 | -20,869,554.53 | 725,320.22 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | 9,068,546.62 | |
| 股利收益 | 42,388,993.64 | 37,503,887.29 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,000,853,730.03 | -2,366,256,214.17 | |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 4,815,529.70 | 2,523,633.47 | |
| 减：二、费用 | 176,467,708.37 | 224,835,753.58 | |
| 1．管理人报酬 | 7.4.7.2.1 | 106,381,163.43 | 113,168,669.72 |
| 2．托管费 | 7.4.7.2.2 | 17,730,194.02 | 18,861,444.90 |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | 51,602,747.33 | 92,347,060.57 | |
| 5．利息支出 | 305,694.02 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305,694.02 | - | |
| 6．其他费用 | 447,909.57 | 458,578.39 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,234,724,496.95 | -4,245,776,554.87 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,234,724,496.95 | -4,245,776,554.87 |
| 项目 | 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,603,378,848.66 | 3,501,880,316.95 | 6,105,259,165.61 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 3,234,724,496.95 | 3,234,724,496.95 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 2,149,472,048.73 | 2,053,812,213.71 | 4,203,284,262.44 |
| 其中：1.基金申购款 | 4,459,638,575.93 | 4,722,817,825.57 | 9,182,456,401.50 |
| 2.基金赎回款 | -2,310,166,527.20 | -2,669,005,611.86 | -4,979,172,139.06 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -5,299,245,813.07 | -5,299,245,813.07 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 4,752,850,897.39 | 3,491,171,214.54 | 8,244,022,111.93 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,452,809,558.97 | 7,308,362,589.82 | 9,761,172,148.79 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -4,245,776,554.87 | -4,245,776,554.87 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 150,569,289.69 | 439,294,282.00 | 589,863,571.69 |
| 其中：1.基金申购款 | 942,355,448.03 | 2,096,289,980.57 | 3,038,645,428.60 |
| 2.基金赎回款 | -791,786,158.34 | -1,656,995,698.57 | -2,448,781,856.91 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,603,378,848.66 | 3,501,880,316.95 | 6,105,259,165.61 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 瑞士信贷 | 基金管理人股东 |
| 中国远洋运输（集团）总公司 | 基金管理人股东 |
| 项目 | 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 106,381,163.43 | 113,168,669.72 |
| 其中：支付给销售机构的客户维护费 | 21,553,609.87 | 11,537,398.50 |
| 项目 | 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 17,730,194.02 | 18,861,444.90 |
| 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 | ||||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |||
| 中国银行股份有限公司 | 106,108,000.00 | 723,222,360.00 | - | - | - | - | ||
| 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日 | ||||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |||
| 中国银行股份有限公司 | - | 145,918,350.00 | - | - | - | - | ||
| 项目 | 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日 |
| 基金合同生效日（2005年8月31日）持有的基金份额 | - | - |
| 期初持有的基金份额 | 72,606,490.51 | 72,606,490.51 |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分增加的份额 | - | - |
| 期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 72,606,490.51 | 72,606,490.51 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 0.42% | 0.77% |
| 关联方名称 | 本期末 2009年12月31日 | 上年度末 2008年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |
| 瑞士信贷 | 73,194,634.67 | 0.42% | 70,381,540.04 | 0.74% |
| 关联方 名称 | 本期 2009年01月01日至2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行股份有限公司 | 1,556,614,845.64 | 5,008,674.53 | 687,649,929.04 | 15,077,598.94 |
| 7.4.8.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600383 | 金地集团 | 2009-8-19 | 2010-8-17 | 非公开发行 | 14.00 | 13.88 | 3,500,000 | 49,000,000.00 | 48,580,000.00 | - |
| 600495 | 晋西车轴 | 2009-2-11 | 2010-2-11 | 非公开发行 | 13.00 | 19.62 | 1,700,000 | 22,100,000.00 | 33,354,000.00 | - |
| 股票 代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末估 值单价 | 复牌日期 | 复牌开 盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600100 | 同方股份 | 2009-12-29 | 重大事项 | 18.73 | 2010-1-4 | 18.70 | 2,452,330 | 42,932,753.24 | 45,932,140.90 | - |
| 000709 | 唐钢股份 | 2009-12-16 | 重大事项 | 7.09 | 2010-1-25 | 6.60 | 8,000,000 | 66,456,621.62 | 56,720,000.00 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 6,421,297,672.86 | 75.84 |
| 其中：股票 | 6,421,297,672.86 | 75.84 | |
| 2 | 固定收益投资 | 449,640,000.00 | 5.31 |
| 其中：债券 | 449,640,000.00 | 5.31 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,564,841,291.76 | 18.48 |
| 6 | 其他各项资产 | 30,969,030.55 | 0.37 |
| 7 | 合计 | 8,466,747,995.17 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 250,975,789.26 | 3.04 |
| B | 采掘业 | 154,989,309.59 | 1.88 |
| C | 制造业 | 2,892,449,641.98 | 35.09 |
| C0 | 食品、饮料 | 685,526,281.31 | 8.32 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 730,568,088.69 | 8.86 |
| C5 | 电子 | 110,803,994.86 | 1.34 |
| C6 | 金属、非金属 | 220,361,352.62 | 2.67 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 484,781,440.77 | 5.88 |
| C8 | 医药、生物制品 | 623,280,483.73 | 7.56 |
| C99 | 其他制造业 | 37,128,000.00 | 0.45 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 135,441,699.29 | 1.64 |
| E | 建筑业 | 162,099,877.28 | 1.97 |
| F | 交通运输、仓储业 | 230,875,164.50 | 2.80 |
| G | 信息技术业 | 335,214,193.22 | 4.07 |
| H | 批发和零售贸易 | 439,253,965.62 | 5.33 |
| I | 金融、保险业 | 1,027,989,682.47 | 12.47 |
| J | 房地产业 | 270,566,832.23 | 3.28 |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 521,441,517.42 | 6.33 |
| 合计 | 6,421,297,672.86 | 77.89 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600415 | 小商品城 | 10,644,500 | 476,128,485.00 | 5.78 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,257,000 | 383,283,740.00 | 4.65 |
| 3 | 000792 | 盐湖钾肥 | 5,980,000 | 340,800,200.00 | 4.13 |
| 4 | 000061 | 农 产 品 | 21,340,000 | 296,199,200.00 | 3.59 |
| 5 | 600315 | 上海家化 | 8,000,000 | 263,200,000.00 | 3.19 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 14,500,000 | 253,605,000.00 | 3.08 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 4,499,810 | 247,894,532.90 | 3.01 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 3,330,000 | 174,825,000.00 | 2.12 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 10,999,951 | 154,989,309.59 | 1.88 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 8,511,445 | 153,631,582.25 | 1.86 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 657,723,646.92 | 10.77 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 411,603,689.82 | 6.74 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 395,260,200.23 | 6.47 |
| 4 | 000792 | 盐湖钾肥 | 374,104,557.98 | 6.13 |
| 5 | 600837 | 海通证券 | 363,068,002.30 | 5.95 |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 335,928,052.73 | 5.50 |
| 7 | 000783 | 长江证券 | 323,850,352.12 | 5.30 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 294,359,442.51 | 4.82 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 241,088,166.59 | 3.95 |
| 10 | 600415 | 小商品城 | 240,572,394.22 | 3.94 |
| 11 | 601328 | 交通银行 | 240,143,066.97 | 3.93 |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 239,923,357.47 | 3.93 |
| 13 | 600050 | 中国联通 | 239,878,040.05 | 3.93 |
| 14 | 002142 | 宁波银行 | 220,781,612.15 | 3.62 |
| 15 | 600019 | 宝钢股份 | 206,099,515.24 | 3.38 |
| 16 | 600519 | 贵州茅台 | 204,748,331.59 | 3.35 |
| 17 | 000002 | 万 科Ａ | 172,007,739.70 | 2.82 |
| 18 | 600550 | 天威保变 | 171,309,616.96 | 2.81 |
| 19 | 000568 | 泸州老窖 | 163,523,692.44 | 2.68 |
| 20 | 601857 | 中国石油 | 158,147,572.54 | 2.59 |
| 21 | 601668 | 中国建筑 | 153,371,319.87 | 2.51 |
| 22 | 000686 | 东北证券 | 152,053,673.74 | 2.49 |
| 23 | 600251 | 冠农股份 | 146,972,940.86 | 2.41 |
| 24 | 600009 | 上海机场 | 146,718,846.99 | 2.40 |
| 25 | 601169 | 北京银行 | 145,796,642.39 | 2.39 |
| 26 | 601166 | 兴业银行 | 140,138,954.27 | 2.30 |
| 27 | 600795 | 国电电力 | 131,151,319.44 | 2.15 |
| 28 | 000527 | 美的电器 | 129,198,123.51 | 2.12 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600415 | 小商品城 | 567,623,870.78 | 9.30 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 551,802,955.70 | 9.04 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 480,898,958.02 | 7.88 |
| 4 | 600009 | 上海机场 | 443,886,180.63 | 7.27 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 428,656,223.74 | 7.02 |
| 6 | 600837 | 海通证券 | 369,285,953.72 | 6.05 |
| 7 | 000783 | 长江证券 | 342,495,207.67 | 5.61 |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 336,161,767.23 | 5.51 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 323,531,519.14 | 5.30 |
| 10 | 600825 | 新华传媒 | 280,516,499.62 | 4.59 |
| 11 | 600030 | 中信证券 | 268,038,901.77 | 4.39 |
| 12 | 600036 | 招商银行 | 239,617,965.82 | 3.92 |
| 13 | 601328 | 交通银行 | 238,366,330.87 | 3.90 |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 213,746,174.08 | 3.50 |
| 15 | 600019 | 宝钢股份 | 208,877,197.95 | 3.42 |
| 16 | 601166 | 兴业银行 | 191,682,143.41 | 3.14 |
| 17 | 600050 | 中国联通 | 187,468,443.68 | 3.07 |
| 18 | 000686 | 东北证券 | 175,785,461.45 | 2.88 |
| 19 | 601857 | 中国石油 | 166,273,327.26 | 2.72 |
| 20 | 600089 | 特变电工 | 157,495,642.43 | 2.58 |
| 21 | 000061 | 农 产 品 | 155,857,528.06 | 2.55 |
| 22 | 002081 | 金 螳 螂 | 148,784,749.10 | 2.44 |
| 23 | 000568 | 泸州老窖 | 148,735,233.11 | 2.44 |
| 24 | 600395 | 盘江股份 | 146,634,920.55 | 2.40 |
| 25 | 000031 | 中粮地产 | 136,875,803.76 | 2.24 |
| 26 | 600835 | 上海机电 | 131,333,267.63 | 2.15 |
| 27 | 601628 | 中国人寿 | 130,006,046.92 | 2.13 |
| 28 | 600795 | 国电电力 | 129,547,591.13 | 2.12 |
| 29 | 000002 | 万 科Ａ | 128,919,863.19 | 2.11 |
| 30 | 000839 | 中信国安 | 127,104,688.22 | 2.08 |
| 31 | 600104 | 上海汽车 | 122,769,907.16 | 2.01 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 16,540,841,964.32 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 17,266,541,607.77 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 449,640,000.00 | 5.45 |
| 其中：政策性金融债 | 449,640,000.00 | 5.45 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 449,640,000.00 | 5.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 090223 | 09国开23 | 4,500,000 | 449,640,000.00 | 5.45 |
| 本报告期，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内除盐湖钾肥外，其余的没有受到公开谴责、处罚，根据盐湖钾肥公告，2008 年该公司曾经未严格履行监管部门制订的氯化钾销售临时指导价格（公司氯化钾售价超出指导价），监管部门对公司2008年进行了500万元的经济处罚。这些问题对盐湖钾肥的经营业绩不构成实质影响，也不影响其投资价值。 |
| 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 3,988,529.52 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,008,158.17 |
| 5 | 应收申购款 | 25,972,342.86 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 30,969,030.55 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 450,451 | 38,306.75 | 1,114,957,477.64 | 6.46% | 16,140,355,396.33 | 93.54% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | - | 1,378,434.49 | 0.01% |
| 合计 | 1,378,434.49 | 0.01% |
| 基金合同生效日（2005年8月31日）基金份额总额 | 4,346,628,875.41 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 9,451,561,606.32 |
| 本报告期基金总申购份额 | 16,190,810,104.19 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 8,387,058,836.54 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 17,255,312,873.97 |
| 本报告期，本基金未召开持有人大会。 |
| 2、基金托管人托管部门： 无。 |
| 无。 |
| 无。 |
| 报告期内应支付给安永华明会计师事务所审计费用十万元整，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。 |
| 本报告期，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或行政处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | |||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 中信证券 | 2 | 6,414,545,012.80 | 19.08% | - | - | 5,140,637.13 | 18.41% | 新增1个 |
| 申银万国 | 1 | 3,464,199,513.81 | 10.30% | - | - | 2,944,562.17 | 10.54% | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 12,984,715,988.39 | 38.63% | 17,928,920.00 | 100.00% | 11,036,971.17 | 39.52% | - |
| 光大证券 | 1 | 3,368,532,947.57 | 10.02% | - | - | 2,736,963.01 | 9.80% | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 1,071,456,969.27 | 3.19% | - | - | 870,567.72 | 3.12% | - |
| 国信证券 | 1 | 4,557,117,086.89 | 13.56% | - | - | 3,702,693.75 | 13.26% | - |
| 银河证券 | 1 | 1,756,269,243.89 | 5.22% | - | - | 1,492,819.26 | 5.35% | - |