光大保德信优势配置股票型证券投资基金2009年年度报告摘要

2010-03-29 来源：上海证券报

光大保德信优势配置股票型证券投资基金

2009年年度报告摘要

2009年12月31日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金财务出具了2009年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率=75%×沪深300指数收益率＋25%×天相国债全价指数收益率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信优势配置股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2007年8月24日至2009年12月31日）

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注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2007年8月24日至2008年2月23日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

光大保德信优势配置股票型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：本基金基金合同于2007年08月24日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

本基金于 2007年08月24日基金合同生效，至2009年12月31日未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有67%和33%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至2009年12月31日，光大保德信旗下管理着八只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金和光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

目前本基金管理人旗下共有五只股票型基金，分别为光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“光大量化核心基金”）、光大保德信红利股票型证券投资基金（以下简称“光大红利基金”）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（以下简称“光大新增长基金”）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（以下简称“光大均衡精选基金”）。光大量化核心基金采用数量化投资方法进行管理，对于具体投资对象特征没有规定；光大红利基金主要投资于高分红类股票，高分红类股票为实际或预期现金股息率（税后）大于当期活期存款利率（税后）的股票；光大新增长基金主要投资于符合新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，并强调公司发展的可持续性；本基金主要投资于国家重点支柱行业中按总市值排名前三分之一的大盘绩优股；光大均衡精选基金为策略驱动型基金，淡化股票投资风格，强化策略投资，主要投资于具备优良成长前景且估值水平相对合理或被低估的上市公司。本基金管理人认为，该五只基金虽然均为股票型基金，但是投资风格并不相似，因此其业绩并不具有可比性。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2009年的基金管理，可以看到充裕的流动性是推动市场上涨的主线，在2008年底，我们就认识到国家对抗金融危机的决心和力度之大将会超预期，政府四万亿投资和宽松货币政策的作用下，经济呈现见底回升的走势，从一季度开始，无论是同比还是环比经济数据均是逐季向上。政府的经济政策从年初的防止衰退、通缩至年底防止过热、通胀预期。从A股市场分析，2009年也基本是2008年反过来看，2009年基本呈现单边上涨态势，上证综指涨幅79.98%，沪深300涨幅96.71%，深成指涨幅111.24%，中小板综指涨幅112.99%。2008年受经济调控影响最大、跌幅较大的的金融、地产、煤炭、有色等政策敏感型强周期行业成为各阶段领涨明星。

考虑当时整体市场也同时处于底部，估值具备非常强的吸引力，我们选择了部分优秀的二线蓝筹股票进行重点配置并全年保持高仓，并在一季度增加组合的进攻性，增加煤炭、汽车、地产、钢铁等强周期性行业配置。全年看，本基金在煤炭、机械、汽车、3G等行业的配置给本基金全年净值增长带来积极贡献，而金融、地产、钢铁、有色等行业虽然介入时机较好，但未能把握好波段操作机会，虽然这些资产阶段性表现良好，但从全年的角度也未能给基金净值带来超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为79.32%，业绩比较基准收益率为68.17%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

如果说2009大盘上涨是流动性推动的市场，那么随着中国经济进入复苏期，预计2010年上市公司盈利增速在25%左右，在良好的经济背景下，原有的非正常的救市政策一定会逐步退出，相较2009年2010年国内资本市场流动性的充裕程度将明显下降，当然这必将削弱资本市场的吸引力。同时，2010年也是中国股市创新的一年，除了中小板与创业板快速扩容民营企业和中小企业大批量上市还有融资融券,股指期货及国际板将相继推出。新的品种不断地推出，使得2010年A股市场存在一定的复杂性。

从估值角度分析，据有关统计，目前全部A股和各主要指数动态市盈率都在19～21倍之间，处于合理估值区间的下限，静态市盈率也位于过去10年的历史均值中枢。虽然某些行业，如有色金属等，估值还处于较高的水平，但整体来看，市场估值处于合理区间。随着企业业绩不断改善，估值还将有所下降。如果估值维持不变，也就意味着市场下行的空间不大。

2009年的确金融危机最坏时刻虽然已经过去，但是受到重创的欧美经济尚未复原，再次探底的可能性并未排除。中国经济虽然已经确立了复苏态势，但出口复苏状况仍不乐观。一旦欧美经济出现反复如近期的迪拜事件，势必影响中国经济，进而影响2010年的A股市场，面对如此复杂的市场我们将重点关注在政府结构转型中受益行业，如如低碳经济、移动互联、生物医药等新兴成长型产业投资机会。另一方面，重点观察经济向好从而造成资产价格上涨的投资机会，努力提高周期型行业的波段操作能力，从而为基金创造超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

报告期内，公司设立由公司分管高管、监察稽核部、运营部、投资研究部（包括基金经理、研究团队、数量分析小组）、IT部代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和行业的意见，并必须获得估值委员会半数以上成员同意。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，成员包括监察稽核代表1人、研究团队代表1人、基金经理代表1人、数量分析小组代表1人、基金会计代表3人、与估值相关的IT工程师1人、运营部主管1人、公司分管运营的高管1人。基金经理作为估值委员会成员参与讨论，仅享有一票表决权。

委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部协商，负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策和程序的一致性，负责与托管行、审计师、行业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资部数量小组负责审核估值政策调整对投资业绩、投资决策、投资绩效和风险评估的影响；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内不进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本基金指定的会计师事务所安永华明会计师事务所及其注册会计师徐艳、蒋燕华对本基金2009年度财务会计报告进行了审计，并于2010年3月26日为本基金出具了无保留意见的审计报告，审计报告文号为安永华明（2010）审字第60467078_B05号，投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：光大保德信优势配置股票型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.8401元，基金份额总额16,782,657,009.07份。

7.2利润表

会计主体：光大保德信优势配置股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：光大保德信优势配置股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：傅德修主管会计工作负责人：梅雷军会计机构负责人：王永万

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

光大保德信优势配置股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]223号文《关于同意光大保德信优势配置股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2007年8月24日正式生效，首次设立募集规模为9,905,973,604.86份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产的90%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：75%*沪深300指数+25%*天相国债全价指数。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注: 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起三个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人在收到计算结果当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注:（1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起三个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人在收到计算结果当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

(2) 上述表格中“当年已支付”不包含当年已支付的上年应付托管费。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金2009年度及2008年度均未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人2009年度及2008年度均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方于2009年末及2008年末均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于2009年度及2008年度未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金无证券交易所债券正回购。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.epf.com.cn 网站的《光大保德信优势配置股票型证券投资基金2009年年度报告》正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内本基金投资的其余前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任安永华明会计师事务所的报酬情况是10万元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况

报告期内新增银河证券1个交易单元。

报告期内停止租用山西证券1个交易单元。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

●实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

●财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

●经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

●内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

●具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

●研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；

●对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

（3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

●投资研究团队按照1）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

●对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

●根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

●投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

●经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

光大保德信基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十九日

基金简称光大保德信优势配置股票
交易代码 360007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2007年8月24日
报告期末基金份额总额 16,782,657,009.07份

投资目标本基金追求投资回报的实现，在严格管理风险的基础上，根据证券市场的变化进行行业配置，通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。
投资策略本基金为追求绝对收益的基金，强调在敏锐把握证券市场和中国经济变化方向的基础上，适当配置资产在各类证券和行业之间的比重，通过收益管理和稳健的投资操作为基金份额持有人谋取超过业绩比较基准的稳定回报。在行业配置方面，本基金将主要投资于国家重点支柱型产业。在个股选择上，本基金将主要投资于目标行业内按总市值排名前三分之一的大盘绩优股。
业绩比较基准 75%×沪深300指数＋25%×天相国债全价指数。
风险收益特征本基金为主动操作的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。

项目基金管理人基金托管人
名称光大保德信基金管理有限公司招商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名伍文静张燕
联系电话 021-33074700-3105 0755-83199084
电子邮箱 epfservice@epf.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-820-2888，021-53524620 95555
传真 021-63351152 0755-83195201

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn
基金年度报告备置地点光大保德信基金管理有限公司、招商银行股份有限公司的办公场所。

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年8月24日至2007年12月31日
本期已实现收益 -1,340,068,327.96 -4,189,879,123.14 137,904,580.05
本期利润 6,771,139,223.05 -11,454,624,718.74 468,070,712.31
加权平均基金份额本期利润 0.3779 -0.5933 0.0303
本期基金份额净值增长率 79.32% -55.63% 5.60%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2820 -0.5315 0.0054
期末基金资产净值 14,099,356,744.50 8,803,440,022.61 19,978,811,825.51
期末基金份额净值 0.8401 0.4685 1.0560

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 17.25% 1.52% 14.26% 1.32% 2.99% 0.20%
过去六个月 16.23% 1.81% 10.36% 1.60% 5.87% 0.21%
过去一年 79.32% 1.70% 68.17% 1.54% 11.15% 0.16%
自基金合同生效起至今 -15.99% 2.01% -19.25% 1.89% 3.26% 0.12%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
高宏华基金经理 2007-08-24 - 17年高宏华女士，法国格勒诺布尔大学商学院工商管理硕士。1994年9月至1997年7月在鞍山证券上海总部任行业研究员；1997年至2001年在鞍山证券任投资经理；2001年5月至2004年6月在上海成久投资发展有限公司任投资部经理；2004年7月至2006年7月在长信基金管理有限公司任高级研究员及基金经理助理；2006年8月至2007年8月任本公司投资部高级研究员，现任本基金基金经理。

资产本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 1,414,034,671.13 1,347,531,055.06
结算备付金 6,139,456.57 10,879,653.05
存出保证金 1,892,263.64 760,000.00
交易性金融资产 12,188,418,104.99 7,133,538,563.51
其中：股票投资 12,188,418,104.99 6,569,346,563.51
基金投资 - -
债券投资 - 564,192,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 317,000,475.50
应收证券清算款 531,530,252.08 27,882.92
应收利息 335,984.62 13,632,176.53
应收股利 - -
应收申购款 140,256.49 297,544.20
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 14,142,490,989.52 8,823,667,350.77
负债和所有者权益本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 18,960,638.87 2,038,902.16
应付管理人报酬 17,800,464.84 11,744,793.31
应付托管费 2,966,744.15 1,957,465.52
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,491,514.97 3,292,502.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 914,882.19 1,193,665.17
负债合计 43,134,245.02 20,227,328.16
所有者权益：
实收基金 16,782,657,009.07 18,789,195,415.79
未分配利润 -2,683,300,264.57 -9,985,755,393.18
所有者权益合计 14,099,356,744.50 8,803,440,022.61
负债和所有者权益总计 14,142,490,989.52 8,823,667,350.77

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 7,018,859,375.66 -11,157,650,670.20
1.利息收入 23,438,533.27 35,971,004.09
其中：存款利息收入 12,141,992.80 20,741,236.35
债券利息收入 9,518,363.85 6,700,410.82
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,778,176.62 8,529,356.92
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,116,699,657.55 -3,932,830,786.97
其中：股票投资收益 -1,201,696,740.40 -4,055,036,164.43
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,709,382.29 2,297,609.51
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 5,209,261.61
股利收益 86,706,465.14 114,698,506.34
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8,111,207,551.01 -7,264,745,595.60
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 912,948.93 3,954,708.28
减：二、费用 247,720,152.61 296,974,048.54
1．管理人报酬 184,733,200.54 206,414,577.30
2．托管费 30,788,866.86 34,402,429.61
3．销售服务费 - -
4．交易费用 31,656,821.99 55,448,706.15
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 541,263.22 708,335.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,771,139,223.05 -11,454,624,718.74
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 6,771,139,223.05 -11,454,624,718.74

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 18,789,195,415.79 -9,985,755,393.18 8,803,440,022.61
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 6,771,139,223.05 6,771,139,223.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -2,006,538,406.72 531,315,905.56 -1,475,222,501.16
其中：1.基金申购款 511,307,959.00 -145,304,194.88 366,003,764.12
2.基金赎回款 -2,517,846,365.72 676,620,100.44 -1,841,226,265.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 16,782,657,009.07 -2,683,300,264.57 14,099,356,744.50
项目上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 18,920,142,103.32 1,058,669,722.19 19,978,811,825.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -11,454,624,718.74 -11,454,624,718.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -130,946,687.53 410,199,603.37 279,252,915.84
其中：1.基金申购款 3,573,499,516.18 -98,906,310.18 3,474,593,206.00
2.基金赎回款 -3,704,446,203.71 509,105,913.55 -3,195,340,290.16
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 18,789,195,415.79 -9,985,755,393.18 8,803,440,022.61

关联方名称与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司基金管理人的股东、基金销售机构
保德信投资管理有限公司基金管理人的股东
光大阳光集合资产管理计划系列产品基金管理人的股东所管理的集合理财产品

关联方名称本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
光大证券 3,320,916,107.98 16.41% 5,532,397,766.75 28.47%

关联方名称本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
光大证券 - - 3,607,659.21 14.83%

关联方名称本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
光大证券 - - 17,292,931.51 28.45%

关联方名称本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
光大证券 2,822,765.22 16.63% - -
关联方名称上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
光大证券 4,702,539.35 28.80% 1,012,737.52 31.00%

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 184,733,200.54 206,414,577.30
其中：支付销售机构的客户维护费 48,634,211.22 54,028,988.34

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 30,788,866.86 34,402,429.61

关联方名称本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行 1,414,034,671.13 12,036,953.47 1,347,531,055.06 20,579,156.74

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002300 太阳电缆 2009-10-13 2010-01-21 认购新发证券 20.56 33.33 48,535 997,879.60 1,617,671.55 -
002301 齐心文具 2009-10-14 2010-01-21 认购新发证券 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 -
002302 西部建设 2009-10-22 2010-02-03 认购新发证券 15.00 31.79 51,233 768,495.00 1,628,697.07 -
002303 美盈森 2009-10-22 2010-02-03 认购新发证券 25.36 31.50 51,415 1,303,884.40 1,619,572.50 -
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08 认购新发证券 60.00 113.99 29,695 1,781,700.00 3,384,933.05 -
002308 威创股份 2009-11-18 2010-03-01 认购新发证券 23.80 31.83 56,492 1,344,509.60 1,798,140.36 -
002309 中利科技 2009-11-18 2010-03-01 认购新发证券 46.00 61.21 45,366 2,086,836.00 2,776,852.86 -
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01 认购新发证券 58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
002311 海大集团 2009-11-20 2010-03-01 认购新发证券 28.00 37.54 117,927 3,301,956.00 4,426,979.58 -
002312 三泰电子 2009-11-26 2010-03-03 认购新发证券 28.60 47.01 19,736 564,449.60 927,789.36 -
002313 日海通讯 2009-11-26 2010-03-03 认购新发证券 24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42 -
002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09 认购新发证券 42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72 -
002317 众生药业 2009-12-03 2010-03-11 认购新发证券 55.00 70.77 26,782 1,473,010.00 1,895,362.14 -
002318 久立特材 2009-12-03 2010-03-11 认购新发证券 23.00 33.13 60,218 1,385,014.00 1,995,022.34 -
002320 海峡股份 2009-12-09 2010-03-16 认购新发证券 33.60 51.18 52,529 1,764,974.40 2,688,434.22 -
002322 理工监测 2009-12-11 2010-03-18 认购新发证券 40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60 -
002323 中联电气 2009-12-11 2010-03-18 认购新发证券 30.00 40.57 24,197 725,910.00 981,672.29 -
002326 永太科技 2009-12-15 2010-03-22 认购新发证券 20.00 31.27 37,849 756,980.00 1,183,538.23 -
002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-04-12 认购新发证券 22.00 22.00 76,021 1,672,462.00 1,672,462.00 -
300013 新宁物流 2009-10-15 2010-02-01 认购新发证券 15.60 32.75 37,656 587,433.60 1,233,234.00 -
300014 亿纬锂能 2009-10-15 2010-02-01 认购新发证券 18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
300016 北陆药业 2009-10-15 2010-02-02 认购新发证券 17.86 34.80 62,284 1,112,392.24 2,167,483.20 -
300018 中元华电 2009-10-15 2010-02-01 认购新发证券 32.18 48.57 44,226 1,423,192.68 2,148,056.82 -
300020 银江股份 2009-10-19 2010-02-01 认购新发证券 20.00 39.98 79,601 1,592,020.00 3,182,447.98 -
300022 吉峰农机 2009-10-19 2010-02-01 认购新发证券 17.75 60.75 73,717 1,308,476.75 4,478,307.75 -
300025 华星创业 2009-10-19 2010-02-01 认购新发证券 19.66 46.07 29,411 578,220.26 1,354,964.77 -
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01 认购新发证券 28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
300028 金亚科技 2009-10-19 2010-02-01 认购新发证券 11.30 31.06 171,750 1,940,775.00 5,334,555.00 -
300030 阳普医疗 2009-12-18 2010-03-25 认购新发证券 25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20 -
300031 宝通带业 2009-12-18 2010-03-25 认购新发证券 38.00 56.43 36,316 1,380,008.00 2,049,311.88 -
300033 同花顺 2009-12-18 2010-03-25 认购新发证券 52.80 70.86 43,177 2,279,745.60 3,059,522.22 -
300035 中科电气 2009-12-18 2010-03-25 认购新发证券 36.00 48.42 35,685 1,284,660.00 1,727,867.70 -
300036 超图软件 2009-12-18 2010-03-25 认购新发证券 19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -
300042 朗科科技 2009-12-28 2010-04-08 认购新发证券 39.00 39.00 46,705 1,821,495.00 1,821,495.00 -
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 认购新发证券 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
601139 深圳燃气 2009-12-15 2010-03-25 认购新发证券 6.95 16.78 113,609 789,582.55 1,906,359.02 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15 认购新发证券 11.78 20.94 131,060 1,543,886.80 2,744,396.40 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600739 辽宁成大 2009-12-28 筹划换股重组 38.09 2010-01-11 41.90 4,835,479 119,867,934.64 184,183,395.11 -
000623 吉林敖东 2009-12-28 筹划换股重组 49.19 2010-01-11 54.11 80,000 3,808,419.00 3,935,200.00 -
000709 唐钢股份 2009-12-16 吸收合并 7.09 2010-01-25 6.60 21,053,306 149,267,939.54 149,267,939.54 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 12,188,418,104.99 86.18
其中：股票 12,188,418,104.99 86.18
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,420,174,127.70 10.04
6 其他各项资产 533,898,756.83 3.78
7 合计 14,142,490,989.52 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 35,427,043.48 0.25
B 采掘业 1,170,028,252.84 8.30
C 制造业 4,353,119,700.25 30.87
C0 食品、饮料 157,427,912.01 1.12
C1 纺织、服装、皮毛 384,960.32 0.00
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 3,300,531.70 0.02
C4 石油、化学、塑胶、塑料 491,091,614.12 3.48
C5 电子 2,506,331.30 0.02
C6 金属、非金属 1,789,880,766.59 12.69
C7 机械、设备、仪表 1,601,407,351.95 11.36
C8 医药、生物制品 307,120,232.26 2.18
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 230,266,952.41 1.63
E 建筑业 150,192,002.78 1.07
F 交通运输、仓储业 505,557,970.24 3.59
G 信息技术业 428,018,963.47 3.04
H 批发和零售贸易 685,305,038.65 4.86
I 金融、保险业 3,562,707,886.62 25.27
J 房地产业 811,300,536.26 5.75
K 社会服务业 120,337,116.60 0.85
L 传播与文化产业 13,265,892.81 0.09
M 综合类 122,890,748.58 0.87
合计 12,188,418,104.99 86.45

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 17,000,000 685,270,000.00 4.86
2 600000 浦发银行 29,550,000 640,939,500.00 4.55
3 601318 中国平安 10,400,000 572,936,000.00 4.06
4 600030 中信证券 13,400,000 425,718,000.00 3.02
5 600016 民生银行 52,988,522 419,139,209.02 2.97
6 600028 中国石化 24,700,000 348,023,000.00 2.47
7 600019 宝钢股份 31,995,822 309,079,640.52 2.19
8 000063 中兴通讯 6,780,918 304,259,790.66 2.16
9 601628 中国人寿 8,128,280 257,585,193.20 1.83
10 002024 苏宁电器 12,073,840 250,894,395.20 1.78

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 318,066,749.70 3.61
2 600837 海通证券 309,416,718.57 3.51
3 601318 中国平安 277,358,130.10 3.15
4 600016 民生银行 250,299,354.38 2.84
5 600019 宝钢股份 214,135,711.62 2.43
6 000960 锡业股份 211,241,775.22 2.40
7 000001 深发展Ａ 197,507,304.23 2.24
8 601088 中国神华 185,304,846.10 2.10
9 600739 辽宁成大 183,825,087.27 2.09
10 600096 云天化 176,364,519.65 2.00
11 601601 中国太保 174,353,864.74 1.98
12 601001 大同煤业 160,744,570.56 1.83
13 600331 宏达股份 159,935,805.22 1.82
14 600582 天地科技 158,294,414.95 1.80
15 000709 唐钢股份 149,267,939.54 1.70
16 601186 中国铁建 146,952,839.94 1.67
17 600704 中大股份 146,467,878.39 1.66
18 000933 神火股份 143,523,054.87 1.63
19 600028 中国石化 139,551,052.96 1.59
20 600029 南方航空 135,332,244.08 1.54

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000839 中信国安 397,275,035.37 4.51
2 000001 深发展Ａ 343,303,577.38 3.90
3 600837 海通证券 333,283,911.95 3.79
4 600123 兰花科创 278,842,721.25 3.17
5 601328 交通银行 233,671,073.41 2.65
6 600050 中国联通 231,267,037.66 2.63
7 000933 神火股份 216,424,293.02 2.46
8 600089 特变电工 213,574,572.33 2.43
9 601398 工商银行 199,905,322.75 2.27
10 000002 万科Ａ 183,004,082.83 2.08
11 000024 招商地产 182,023,364.38 2.07
12 000063 中兴通讯 179,311,445.76 2.04
13 600348 国阳新能 172,227,613.89 1.96
14 601006 大秦铁路 171,459,273.36 1.95
15 600309 烟台万华 166,144,533.66 1.89
16 600104 上海汽车 165,968,382.94 1.89
17 600600 青岛啤酒 159,566,735.72 1.81
18 600028 中国石化 157,563,361.95 1.79
19 000069 华侨城Ａ 153,700,063.90 1.75
20 601186 中国铁建 151,987,402.91 1.73

买入股票的成本（成交）总额 9,651,829,233.75
卖出股票的收入（成交）总额 10,947,336,384.55

序号名称金额
1 存出保证金 1,892,263.64
2 应收证券清算款 531,530,252.08
3 应收股利 -
4 应收利息 335,984.62
5 应收申购款 140,256.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 533,898,756.83

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
814,234 20,611.59 112,410,784.49 0.67% 16,670,246,224.58 99.33%

基金合同生效日(2007年8月24日)基金份额总额 9,905,973,604.86
本报告期期初基金份额总额 18,789,195,415.79
本报告期期间基金总申购份额 511,307,959.00
减：本报告期期间基金总赎回份额 2,517,846,365.72
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 16,782,657,009.07

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
中银国际 1 466,663,730.36 2.31% 396,664.02 2.34% -
中信证券 1 2,226,418,919.51 11.00% 1,892,453.84 11.15% -
国泰君安 1 4,122,508,877.13 20.37% 3,349,566.34 19.73% -
海通证券 1 513,500,454.59 2.54% 436,474.91 2.57% -
招商证券 1 653,080,101.29 3.23% 555,115.71 3.27% -
华泰联合证券 1 807,057,655.03 3.99% 655,741.21 3.86% -
光大证券 1 3,320,916,107.98 16.41% 2,822,765.22 16.63% -
广发证券 1 164,952,420.89 0.82% 140,209.17 0.83% -
中金公司 1 1,169,534,312.97 5.78% 950,254.28 5.60% -
中邮证券 1 1,293,695,765.94 6.39% 1,099,630.52 6.48% -
兴业证券 1 1,494,926,879.39 7.39% 1,270,688.19 7.49% -
国金证券 1 1,104,090,063.65 5.46% 938,472.79 5.53% -
华泰证券 1 747,851,890.82 3.70% 635,673.05 3.75% -
银河证券 1 2,151,928,386.41 10.63% 1,829,137.29 10.78% -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
中银国际 - - 460,100,000.00 60.53% - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
招商证券 8,748,360.00 90.23% - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中邮证券 162,560.00 1.68% - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
银河证券 785,078.10 8.10% 300,000,000.00 39.47% - -

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