华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2010年3月29日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4、信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：业绩比较基准收益率＝95％×MSCI中国A股指数＋5％×金融同业存款利率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
根据基金合同的规定：本基金将基金资产的70％-95％投资于股票，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金可以投资于权证，权证的投资比例不高于基金资产净值的3％。
截至2009年12月31日,本基金投资于股票等权益资产占基金净资产94.58%，其中权证投资比例为0。投资于现金或到期日在一年以内的政府债券占基金净资产为5.59%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2002年11月8日至2009年12月31日）
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2009年12月31日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安宝利配置混合、华安现金富利货币、华安上证180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安动态灵活配置混合、华安上证180ETF联接、华安国际配置(QDII)等14只开放式基金，管理资产规模达到930.18亿人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金合同》、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金（账户）间公平交易系统模块，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为增强型指数基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
09年，在政府4万亿投资与9.5万亿新增贷款的拉动下，国内宏观经济实现反转复苏，A股上市公司09年净利润同比增长将超过20％。上半年流动性预期推动下有色、煤炭等周期性行业表现出众，而下半年机械、建材、交运等中游行业受益于基建投资的拉动，本基金在下半年适度超配了机械类股。8月起受地产调控政策影响市场震荡较大，有色、地产等周期性行业落后市场，在坚持拟合MSCI中国A股指数下，本基金期间适度低配了有色、地产行业。哥本哈根会议未能给新能源板块带来超预期收益，超配的新能源个股带来负向超额贡献。另外根据MSCI公司对MSCI China A指数编制规则的调整，本基金在8月和11月底对成份股进行了调整操作。MSCI中国A股指数的调整提高了市场覆盖度，有利于更好的拟合市场。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内华安中国A股增强指数基金份额净值增长率为85.11％，同期业绩比较基准增长率为90.27%，基金净值表现落后比较基准5.16％，截至2009年12月31日，本基金过去30个交易日日均跟踪偏离度为0.10%（按照基金合同和招募说明书规定）。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年,新增信贷规模仍将维持高位且投放节奏趋于合理控制，企业利润水平将继续恢复增长，央行为收缩流动性将采取一定举措，在调控政策与基本面向好的制约对抗中，市场上半年维持震荡可能性较大。从中期来看，国内宏观经济增长的担忧基本解除，仍然有望持续较高增长。
短期内，尽管政策层面可能阶段性对市场构成压力，但财政政策依然相对宽松，对经济转型和结构调整的投入在持续加大，货币政策也能够通过灵活均衡的管理，满足国民经济的需求。对2010年全年的市场表现，我们相对乐观，市场在震荡中存在结构性机会。
当通胀不再成为政府首要的担心，而经济结构调整与消费、民生成为政策制定与两会关注的重点，2010年本基金的增强将侧重在受益于结构调整政策、消费刺激政策的行业，及时把握区域发展政策与热点，选择业绩良好的个股适度增强配置。作为MSCI中国A股增强型指数基金的管理人，我们继续坚持被动投资的原则，在充分拟合指数的前提下，通过适度增强策略，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化：
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响：
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历：
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作，1998年加入华安基金管理有限公司，曾任华安安信封闭的基金经理、华安180指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安基金管理有限公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，2000年2月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士，13年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经理、固定收益部总经理。
许之彦, 风险管理和金融工程部总经理, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接的基金经理，风险管理和金融工程部总经理。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士，ACCA英国特许公认会计师公会会员，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000年10月加入华安基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度：
本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突：
无。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息：
无。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未进行利润分配。
本基金的基金管理人于2010年1月6日宣告第6次分红，向截至2010年1月14日止在本基金注册登记人华安基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.20元。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年，本基金托管人在对华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师马颖旎、金毅签字出具了普华永道中天审字(2010)第20108号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.957元，基金份额总额5,991,712,872.20份。
7.2利润表
会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
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7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
俞妙根 李炳旺 朱永红
基金管理公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(2006年1月9日前原名为华安上证180指数增强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第70号《关于同意华安上证180指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安上证180指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证180指数增强型证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年11月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,094,001,258.61元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第126号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据2006年1月14日发布的《关于华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字[2006]8号《关于核准华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自2006年1月9日起更名为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的成份指数由上证180指数变更为MSCI中国A股指数。
根据《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2008年4月29日进行了基金份额拆分，拆分比例为3.281806547，并于2008年4月30日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国A股市场的MSCI中国A股指数的成份股。本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%，投资标的指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于股票净值的80%；此外，本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股，在成份股之外的股票投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为MSCI 中国A 股指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3差错更正的说明
无。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7关联方关系
■
注：根据华安基金管理有限公司于2009年11月4日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监许可[2009]1087号文批准，公司原股东上海沸点投资发展有限公司将其持有的华安基金管理有限公司20%股权全部转让给国泰君安投资管理股份有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
无。
7.4.8.1.2权证交易
无。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或者战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末2009年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末2009年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
■
8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
■
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载在http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载在http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
■
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
(1).2009年1月12日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，选举陈兵先生担任本公司董事，万才华先生不再担任本公司董事。
(2).2009年2月19日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，选举冯祖新先生担任本公司董事，辜昌基先生不再担任本公司董事。
(3).2009年11月17日，本基金管理人发布关于董事长变更的公告，经本公司董事会会议审议通过，同意徐建国同志辞去本公司董事长职务，并选举俞妙根同志任本公司董事长。俞妙根同志的董事长任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1144号文核准。在公司总经理招聘工作尚未完成之前，俞妙根同志将兼任公司总经理职务。
(4).2010年1月16日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股东会审议通过，选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事，徐建国先生不再担任本公司董事。
(5).2009年7月3日，本基金管理人发布增聘基金经理助理的公告，增聘牛勇先生担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金（简称：华安中国A股增强指数）基金经理助理，协助该基金之基金经理许之彦先生、刘璎女士进行该基金的投资运作。
(6).2009年8月3日，本基金管理人发布基金经理暂停职务的公告，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金（简称：华安中国A股增强指数）和华安上证180交易型开放式指数证券投资基金（简称：华安上证180ETF）的基金经理刘璎女士因个人原因（休产假）无法正常履行职务，本公司根据有关法规和公司制度批准刘璎女士于2009年8月3日开始休产假，本次休假暂定持续至2009年12月18日。在此期间，刘璎女士所任职的华安中国A股增强指数基金由该基金的另一基金经理许之彦先生和基金经理助理牛勇先生继续管理，华安上证180ETF基金由该基金的另一基金经理卢赤斌先生和基金经理助理熊志勇先生继续管理。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币111,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况：
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：1、本报告期内，本基金交易单元变更情况如下：
退租宏源证券有限责任公司上海交易单元1个。
2、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3、 券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》，并通知基金托管人。
华安基金管理有限公司
2010年3月29日
| 基金简称 | 华安中国A股增强指数 | |
| 基金主代码 | 040002 | |
| 交易代码 | 040002（前端） | 041002（后端） |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2002年11月8日 | |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 5,991,712,872.20份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 投资目标 | 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。 |
| 投资策略 | （1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。 （2）股票投资：本基金以MSCI中国A股指数成分股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。 （3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收益。 |
| 业绩比较基准 | 95% ×MSCI中国A股指数收益率 + 5%×金融同业存款利率 |
| 风险收益特征 | 本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华安基金管理有限公司（简称“华安基金”） | 中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”） | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 冯颖 | 蒋松云 |
| 联系电话 | 021-38969999 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | fengying@huaan.com.cn | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 40088-50099 | 95588 | |
| 传真 | 021-68863414 | 010-66105798 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.huaan.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 本期已实现收益 | 300,087,822.90 | -1,432,998,451.59 | 590,498,564.57 |
| 本期利润 | 2,845,747,620.13 | -4,884,700,075.95 | 1,793,730,568.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4465 | -2.2131 | 2.1896 |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.11% | -62.45% | 154.07% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2009年末 | 2008年末 | 2007年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2436 | 0.1935 | 1.3350 |
| 期末基金资产净值 | 5,733,841,768.20 | 3,627,316,273.50 | 6,386,096,840.97 |
| 期末基金份额净值 | 0.957 | 0.517 | 4.519 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 16.99% | 1.61% | 18.18% | 1.65% | -1.19% | -0.04% |
| 过去六个月 | 12.72% | 1.94% | 13.05% | 1.99% | -0.33% | -0.05% |
| 过去一年 | 85.11% | 1.87% | 90.27% | 1.92% | -5.16% | -0.05% |
| 过去三年 | 76.58% | 2.33% | 72.66% | 2.37% | 3.92% | -0.04% |
| 过去五年 | 288.42% | 1.96% | 270.74% | 2.00% | 17.68% | -0.04% |
| 自基金合同生效起至今 | 287.69% | 1.71% | 219.15% | 1.75% | 68.54% | -0.04% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2009年 | - | - | - | - | - |
| 2008年 | - | - | - | - | - |
| 2007年 | 2.000 | 62,442,687.18 | 88,310,408.85 | 150,753,096.03 | - |
| 合计 | 2.000 | 62,442,687.18 | 88,310,408.85 | 150,753,096.03 | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理 （助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 许之彦 | 本基金的基金经理、风险管理和金融工程部总经理 | 2008-4-25 | - | 7年 | 理学博士，7年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月起担任本基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及华安上证180ETF联接基金的基金经理。 |
| 刘璎 | 本基金的基金经理 | 2008-4-25 | - | 9年 | 管理学硕士，9年证券从业经历。曾在交通银行工作，2001年加入华安基金管理有限公司，历任市场部高级投资顾问、专户理财部客户主管、上证180交易型开放式指数证券投资基金经理助理。2007年3月起担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2008年4月起同时担任本基金的基金经理。 |
| 牛勇 | 本基金的基金经理助理 | 2009-7-3 | - | 6年 | 复旦大学经济学硕士，FRM（金融风险管理师）,6年证券金融从业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任金融工程部高级金融工程师，2009年7月起担任本基金的基金经理助理。 |
| 资产 | 本期末 2009年12月31日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 215,981,984.63 | 113,788,300.35 |
| 结算备付金 | 6,464,790.97 | 4,967,149.32 |
| 存出保证金 | 1,274,503.49 | 1,063,506.47 |
| 交易性金融资产 | 5,521,556,952.13 | 3,501,309,826.34 |
| 其中：股票投资 | 5,423,216,952.13 | 3,402,919,826.34 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 98,340,000.00 | 98,390,000.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | 1,213,172.35 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,125,887.19 | 36,671,883.36 |
| 应收利息 | 774,213.86 | 795,943.79 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 13,195,975.22 | 9,329,630.21 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 5,771,374,307.49 | 3,669,139,412.19 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年12月31日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 23,396,735.82 |
| 应付赎回款 | 27,872,037.31 | 10,119,093.43 |
| 应付管理人报酬 | 4,788,139.85 | 3,287,087.66 |
| 应付托管费 | 957,627.97 | 657,417.52 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 3,159,033.26 | 3,734,804.26 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 755,700.90 | 628,000.00 |
| 负债合计 | 37,532,539.29 | 41,823,138.69 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 1,825,771,366.07 | 2,139,499,094.43 |
| 未分配利润 | 3,908,070,402.13 | 1,487,817,179.07 |
| 所有者权益合计 | 5,733,841,768.20 | 3,627,316,273.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,771,374,307.49 | 3,669,139,412.19 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 |
| 一、收入 | 2,931,940,106.62 | -4,795,348,095.28 |
| 1.利息收入 | 4,645,782.98 | 9,188,890.00 |
| 其中：存款利息收入 | 2,006,029.45 | 2,242,757.78 |
| 债券利息收入 | 2,628,749.53 | 6,946,132.22 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,004.00 | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 381,634,526.41 | -1,352,856,454.63 |
| 其中：股票投资收益 | 339,390,099.83 | -1,404,414,736.30 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 71,051.09 | 2,392,485.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | 2,026,910.05 | 495,588.54 |
| 股利收益 | 40,146,465.44 | 48,670,207.32 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,545,659,797.23 | -3,451,701,624.36 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | - | 21,093.71 |
| 减：二、费用 | 86,192,486.49 | 89,351,980.67 |
| 1、管理人报酬 | 50,642,274.74 | 49,572,786.43 |
| 2、托管费 | 10,128,454.96 | 9,914,557.26 |
| 3、销售服务费 | - | - |
| 4、交易费用 | 24,929,091.82 | 28,442,966.82 |
| 5、利息支出 | 60,241.42 | 968,674.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60,241.42 | 968,674.62 |
| 6、其他费用 | 432,423.55 | 452,995.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,845,747,620.13 | -4,884,700,075.95 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损“-”号填列） | 2,845,747,620.13 | -4,884,700,075.95 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 2,139,499,094.43 | 1,487,817,179.07 | 3,627,316,273.50 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 2,845,747,620.13 | 2,845,747,620.13 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -313,727,728.36 | -425,494,397.07 | -739,222,125.43 |
| 其中：1、基金申购款 | 3,099,569,137.02 | 4,975,508,270.79 | 8,075,077,407.81 |
| 2、基金赎回款 | -3,413,296,865.38 | -5,401,002,667.86 | -8,814,299,533.24 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 1,825,771,366.07 | 3,908,070,402.13 | 5,733,841,768.20 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 1,413,053,092.04 | 4,973,043,748.93 | 6,386,096,840.97 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -4,884,700,075.95 | -4,884,700,075.95 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 726,446,002.39 | 1,399,473,506.09 | 2,125,919,508.48 |
| 其中：1、基金申购款 | 3,011,392,958.86 | 5,359,351,301.06 | 8,370,744,259.92 |
| 2、基金赎回款 | -2,284,946,956.47 | -3,959,877,794.97 | -6,244,824,751.44 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 2,139,499,094.43 | 1,487,817,179.07 | 3,627,316,273.50 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华安基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 上海国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海电气(集团)总公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海工业投资(集团)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海沸点投资发展有限公司 | 基金管理人的原股东(2009年11月4日以前) |
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 基金管理人的股东(自2009年11月4日起) |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 50,642,274.74 | 49,572,786.43 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 1,790,307.45 | 1,303,869.34 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 10,128,454.96 | 9,914,557.26 |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | 215,981,984.63 | 1,698,068.41 | 113,788,300.35 | 1,854,170.15 |
| 7.4.12.1.1 受限证券类别： 股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 601117 | 中国化学 | 2009-12-29 | 2010-1-7 | 新股网上认购 | 5.43 | 5.43 | 14,000 | 76,020.00 | 76,020.00 | |
| 002329 | 皇氏乳业 | 2009-12-25 | 2010-1-6 | 新股网上认购 | 20.10 | 20.10 | 500 | 10,050.00 | 10,050.00 | |
| 002330 | 得利斯 | 2009-12-25 | 2010-1-6 | 新股网上认购 | 13.18 | 13.18 | 500 | 6,590.00 | 6,590.00 | |
| 300037 | 新宙邦 | 2009-12-28 | 2010-1-8 | 新股网上认购 | 28.99 | 28.99 | 500 | 14,495.00 | 14,495.00 | |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600022 | 济南钢铁 | 2009-11-9 | 公告重大事项 | 5.27 | 2010-2-24 | 5.00 | 1,178,478 | 7,929,499.95 | 6,210,579.06 | |
| 600102 | 莱钢股份 | 2009-11-9 | 公告重大事项 | 13.07 | 2010-2-24 | 11.88 | 507,348 | 5,625,242.65 | 6,631,038.36 | |
| 600739 | 辽宁成大 | 2009-12-28 | 公告重大事项 | 38.09 | 2010-1-11 | 41.90 | 804,482 | 22,364,093.63 | 30,642,719.38 | |
| 000623 | 吉林敖东 | 2009-12-28 | 公告重大事项 | 49.19 | 2010-1-11 | 54.11 | 479,953 | 20,794,451.02 | 23,608,888.07 | |
| 000685 | 中山公用 | 2009-12-28 | 公告重大事项 | 30.47 | 2010-1-11 | 33.52 | 200,000 | 5,860,000.00 | 6,094,00.00 | |
| 000709 | 唐钢股份 | 2009-12-16 | 公告重大事项 | 7.09 | 2010-1-25 | 6.60 | 1,892,072 | 12,222,037.11 | 13,414,790.48 | 复牌后更名为河北钢铁 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 5,423,216,952.13 | 93.97 |
| 其中：股票 | 5,423,216,952.13 | 93.97 | |
| 2 | 固定收益投资 | 98,340,000.00 | 1.70 |
| 其中：债券 | 98,340,000.00 | 1.70 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 222,446,775.60 | 3.85 |
| 6 | 其他各项资产 | 27,370,579.76 | 0.47 |
| 7 | 合计 | 5,771,374,307.49 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产的净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 27,086,442.25 | 0.47 |
| B | 采掘业 | 512,253,844.78 | 8.93 |
| C | 制造业 | 1,964,742,164.40 | 34.27 |
| C0 | 食品、饮料 | 231,180,384.77 | 4.03 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 46,197,939.20 | 0.81 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 36,789,437.60 | 0.64 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 147,234,295.01 | 2.57 |
| C5 | 电子 | 26,566,332.32 | 0.46 |
| C6 | 金属、非金属 | 469,988,224.29 | 8.20 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 743,435,262.91 | 12.97 |
| C8 | 医药、生物制品 | 238,888,993.12 | 4.17 |
| C99 | 其他制造业 | 24,461,295.18 | 0.43 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 174,142,095.21 | 3.04 |
| E | 建筑业 | 165,384,220.44 | 2.88 |
| F | 交通运输、仓储业 | 269,141,165.40 | 4.69 |
| G | 信息技术业 | 229,495,411.19 | 4.00 |
| H | 批发和零售贸易 | 221,222,001.33 | 3.86 |
| I | 金融、保险业 | 1,308,126,751.96 | 22.81 |
| J | 房地产业 | 343,459,399.95 | 5.99 |
| K | 社会服务业 | 65,791,175.40 | 1.15 |
| L | 传播与文化产业 | 21,171,069.56 | 0.37 |
| M | 综合类 | 121,094,055.26 | 2.11 |
| 合计 | 5,423,109,797.13 | 94.58 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产的净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 31,135.00 | 0.00 |
| C0 | 食品、饮料 | 16,640.00 | 0.00 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 14,495.00 | 0.00 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | 76,020.00 | 0.00 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 107,155.00 | 0.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 10,420,353 | 188,087,371.65 | 3.28 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3,353,400 | 184,738,806.00 | 3.22 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 4,629,312 | 147,073,242.24 | 2.57 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 5,865,237 | 127,216,990.53 | 2.22 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 12,524,544 | 117,104,486.40 | 2.04 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 673,977 | 114,454,774.14 | 2.00 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 2,683,147 | 108,157,655.57 | 1.89 |
| 8 | 600016 | 民生银行 | 12,365,627 | 97,812,109.57 | 1.71 |
| 9 | 000002 | 万 科Ａ | 7,983,591 | 86,302,618.71 | 1.51 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 2,051,990 | 71,450,291.80 | 1.25 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601117 | 中国化学 | 14,000 | 76,020.00 | 0.00 |
| 2 | 300037 | 新宙邦 | 500 | 14,495.00 | 0.00 |
| 3 | 002329 | 皇氏乳业 | 500 | 10,050.00 | 0.00 |
| 4 | 002330 | 得利斯 | 500 | 6,590.00 | 0.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 316,370,502.81 | 8.72 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 284,196,247.93 | 7.83 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 283,683,754.66 | 7.82 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 257,758,968.27 | 7.11 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 217,580,976.14 | 6.00 |
| 6 | 002024 | 苏宁电器 | 202,962,080.50 | 5.60 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 174,491,189.04 | 4.81 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 172,201,170.17 | 4.75 |
| 9 | 600005 | 武钢股份 | 153,251,475.43 | 4.22 |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 152,688,496.43 | 4.21 |
| 11 | 600550 | 天威保变 | 143,176,666.69 | 3.95 |
| 12 | 002202 | 金风科技 | 141,753,478.95 | 3.91 |
| 13 | 601088 | 中国神华 | 137,524,876.35 | 3.79 |
| 14 | 000983 | 西山煤电 | 128,218,344.68 | 3.53 |
| 15 | 600050 | 中国联通 | 122,512,871.44 | 3.38 |
| 16 | 600519 | 贵州茅台 | 119,296,235.61 | 3.29 |
| 17 | 000651 | 格力电器 | 118,143,192.38 | 3.26 |
| 18 | 000002 | 万 科Ａ | 117,869,485.46 | 3.25 |
| 19 | 601328 | 交通银行 | 112,679,172.02 | 3.11 |
| 20 | 000792 | 盐湖钾肥 | 100,237,870.04 | 2.76 |
| 21 | 000063 | 中兴通讯 | 98,364,440.49 | 2.71 |
| 22 | 600383 | 金地集团 | 96,436,310.56 | 2.66 |
| 23 | 000001 | 深发展Ａ | 88,025,899.09 | 2.43 |
| 24 | 601766 | 中国南车 | 85,898,657.31 | 2.37 |
| 25 | 600089 | 特变电工 | 84,563,840.44 | 2.33 |
| 26 | 600196 | 复星医药 | 83,232,886.09 | 2.29 |
| 27 | 601988 | 中国银行 | 80,415,867.16 | 2.22 |
| 28 | 601601 | 中国太保 | 79,528,744.72 | 2.19 |
| 29 | 601169 | 北京银行 | 78,531,967.91 | 2.17 |
| 30 | 600585 | 海螺水泥 | 75,952,690.44 | 2.09 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 425,233,887.36 | 11.72 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 365,302,262.62 | 10.07 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 296,458,088.67 | 8.17 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 258,186,025.28 | 7.12 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 248,484,656.26 | 6.85 |
| 6 | 002024 | 苏宁电器 | 244,931,819.49 | 6.75 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 237,455,106.38 | 6.55 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 224,319,511.26 | 6.18 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 219,481,912.13 | 6.05 |
| 10 | 600005 | 武钢股份 | 213,282,740.20 | 5.88 |
| 11 | 000002 | 万 科Ａ | 206,103,662.96 | 5.68 |
| 12 | 000983 | 西山煤电 | 197,023,439.16 | 5.43 |
| 13 | 600016 | 民生银行 | 183,197,755.29 | 5.05 |
| 14 | 601328 | 交通银行 | 179,233,071.17 | 4.94 |
| 15 | 600050 | 中国联通 | 165,333,358.18 | 4.56 |
| 16 | 002202 | 金风科技 | 160,320,786.27 | 4.42 |
| 17 | 600196 | 复星医药 | 132,694,388.34 | 3.66 |
| 18 | 000001 | 深发展Ａ | 131,881,849.95 | 3.64 |
| 19 | 600550 | 天威保变 | 126,958,153.36 | 3.50 |
| 20 | 000792 | 盐湖钾肥 | 121,586,745.74 | 3.35 |
| 21 | 000651 | 格力电器 | 120,016,193.09 | 3.31 |
| 22 | 000063 | 中兴通讯 | 107,521,661.25 | 2.96 |
| 23 | 600383 | 金地集团 | 92,338,407.77 | 2.55 |
| 24 | 000858 | 五 粮 液 | 91,529,625.90 | 2.52 |
| 25 | 600089 | 特变电工 | 88,658,995.28 | 2.44 |
| 26 | 600309 | 烟台万华 | 85,332,283.96 | 2.35 |
| 27 | 601628 | 中国人寿 | 82,101,118.47 | 2.26 |
| 28 | 601857 | 中国石油 | 79,931,708.83 | 2.20 |
| 29 | 600519 | 贵州茅台 | 77,543,146.60 | 2.14 |
| 买入股票的成本（成交）总额： | 7,573,538,863.81 |
| 卖出股票的收入（成交）总额： | 8,440,294,915.43 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值 比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 98,340,000.00 | 1.72 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 98,340,000.00 | 1.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0901030 | 09央票30 | 1,000,000 | 98,340,000.00 | 1.72 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,274,503.49 |
| 2 | 应收证券清算款 | 12,125,887.19 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 774,213.86 |
| 5 | 应收申购款 | 13,195,975.22 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 27,370,579.76 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 601117 | 中国化学 | 76,020.00 | 0.00 | 新股网上认购 |
| 2 | 300037 | 新宙邦 | 14,495.00 | 0.00 | 新股网上认购 |
| 3 | 002329 | 皇氏乳业 | 10,050.00 | 0.00 | 新股网上认购 |
| 4 | 002330 | 得利斯 | 6,590.00 | 0.00 | 新股网上认购 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 263,491 | 22,739.72 | 751,463,121.06 | 12.54% | 5,240,249,751.14 | 87.46% |
| 项 目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 1,916,877.32 | 0.032% |
| 基金合同生效日（2002年11月8日）基金份额总额 | 3,094,001,262.00 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 7,020,648,015.92 |
| 本报告期基金总申购份额 | 10,171,732,638.89 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 11,200,667,782.61 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 5,991,712,872.20 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 2,668,236,045.06 | 16.67% | 2,268,000.04 | 16.87% | |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 3,934,040,585.13 | 24.58% | 3,196,425.22 | 23.78% | |
| 广发证券股份有限公司 | 1 | 282,350,266.11 | 1.76% | 229,412.15 | 1.71% | |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | 2,538,249,237.01 | 15.86% | 2,157,499.76 | 16.05% | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 3,677,231,934.63 | 22.98% | 3,125,641.09 | 23.25% | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | 2,902,007,052.75 | 18.14% | 2,466,700.97 | 18.35% | |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 回购交易 | 债券交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | ||
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 100,000,000.00 | 49.98% | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | - | - | 154,472.82 | 4.14% | 1,731,312.55 | 61.88% |
| 广发证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | - | - | 2,114,358.80 | 56.67% | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | - | - | 1,462,434.14 | 39.19% | 1,066,529.49 | 38.12% |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | 100,100,000.00 | 50.02% | - | - | - | - |