华安策略优选股票型证券投资基金2009年年度报告摘要

2010-03-29 来源：上海证券报

华安策略优选股票型证券投资基金

2009年年度报告摘要

2009年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：2010年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）

4、本基金于2007年8月2日转型，转型后的合同生效日当年的可比数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：

本基金的业绩比较基准为中信标普300 指数收益率×80%＋中信标普国债指数收益率×20%

根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资比例为基金资产的60-95%；债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具投资比例合计为0-40%；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

截至2009年12月31日, 本基金股票投资比例为基金资产净值的92.45%，债券的投资比例为基金资产净值的3.27%，现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值的7.88%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安策略优选股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2007年8月2日至2009年12月31日）

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注：本基金于2007年8月2日转型。

3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金于2007年8月2日转型，转型后的合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2009年12月31日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安宝利配置混合、华安现金富利货币、华安上证180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安动态灵活配置混合、华安上证180ETF联接、华安国际配置(QDII)等14只开放式基金，管理资产规模达到930.18亿人民币。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》、《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。

对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金（账户）间公平交易系统模块，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。

对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

按照华安优选股票和华安安顺封闭的基金合同，华安优选和华安安顺封闭都是混合型股票基金。09年年度，华安优选股票净值增长率为67.60%，华安安顺封闭的净值增长率为77.62%，华安安顺封闭增长率高于华安优选股票10.02个百分点。产生较大差异的主要原因在于8月份市场出现大幅下跌前后对股票仓位的控制上，期间华安优选股票基金的股票平均仓位比例为90.99%，，而基金安顺的平均股票仓位为75.5%。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期没有出现异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2009年的中国经济再次显示了政府超强的调控能力及经济自身的超强潜力，年初制定的积极的财政政策和适度宽松的货币政策从加大政府投资入手，继而推动了住宅和汽车两大消费行业的超预期繁荣，国内经济V型复苏，并成为拉动世界经济回升的火车头。国内外经济的复苏与9.6万亿的巨额信贷推动A股市场在2009年上半年呈现单边上涨的强势特征。下半年尽管国内外经济的复苏进程仍然继续，但是随着投资者对国内外经济政策退出的担忧，A股市场的上升势头嘎然而止，并且再也没能创出新高。12月份政府对地产行业的调控政策出台，标志着退出政策的正式启动，股市出现了小幅下跌。从行业表现上，上半年周期性行业和大市值表现比较好，下半年消费类行业和小市值股票大幅跑赢指数。

本基金在年初就注意到了经济的复苏迹象，积极调仓，买入地产和煤炭等对经济敏感性高的行业，并且获得了显著的超额收益。但是在下半年，本基金的注意力仍然放在经济本身的复苏上，而忽视了政策预期的改变，没有及时调整组合结构，对消费行业及小市值行业配置较少，导致比较被动。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日，本基金份额净值为0.8298元，本报告期份额净值增长率为67.60%，同期业绩比较基准增长率为58.69%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2008年、2009年国内经济和A股市场都是单边市场，熊牛特征明显。我们预计2010年经济和股市的趋势性特征弱化，形势更加复杂。2009年下半年股市走弱的本质是投资者对中国经济转型是否能够成功的怀疑。中国在2003年-2007年经历了一轮新的高增长周期，主要动力来在于高投资和高出口，2009年的经济复苏也是靠高投资支撑。但是无论从资源保障、环境承受力，还是外部需求来看，依靠高投资高出口的经济增长模式都面临巨大挑战。政府提出的鼓励消费、扩大内需、关注民生等经济模式的转型又是一个中长期的过程，短期中国经济面临转型的阵痛。同时，2010年财政政策和货币政策的收紧是必然的方向，都将对实体经济，尤其是房地产行业和股票市场产生重大的冲击。

基于对经济和资金基本面的分析，我们认为2010年整体来说A股市场大的格局是震荡，趋势性特征不明显。大市值行业，尤其是周期性行业上半年的压力比较大。大部分中小股票尽管受政策环境的影响小，但是经过过去半年的大幅上涨，估值都不便宜。因此上半年股市可能出现一定幅度的下跌。预计下半年随着政策的转暖，以及地产行业调控效果的体现，股市有可能迎来新的上涨契机。

与2008、2009年通过仓位控制和行业配置获取超额收益的策略不同，2010年我们的精力将主要放在个股选择方面。同时，我们将采取反向操作策略，在震荡市中寻找波段性机会。我们关注以下几个方面的投资机会：1、医药、零售、家电、汽车等消费行业。扩大内需是中国经济的最终出路，巨大的城乡差异和中西部地区差异决定了国内消费市场的巨大发展空间。2、工程机械/电子/电力设备等机械设备制造业。这个行业是过去10年技术水平和生产效率进步最快的行业，金融危机进一步提高了国内制造业的全球竞争力。3、新能源新材料行业。提高环保标准，大力发展新兴行业是世界各国寻求的经济可持续发展的支柱力量。4钢铁建材等产业的整合机会。目前这些行业都处于供大于求的局面，加大整合是消化产能重塑行业格局的必然措施。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化：

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响：

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历：

王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作，1998年加入华安基金管理有限公司，曾任华安安信封闭的基金经理、华安180指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安基金管理有限公司首席投资官。

尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理、基金投资部总经理。

宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，2000年2月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。

黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士，13年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经理、固定收益部总经理。

许之彦, 风险管理和金融工程部总经理, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接的基金经理、风险管理和金融工程部总经理。

朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士，ACCA英国特许公认会计师公会会员，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000年10月加入华安基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度：

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突：

无。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息：

无。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期由于基金无可供分配利润，所以不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年度，基金托管人在华安策略优选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年度，华安基金管理有限公司在华安策略优选股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2009年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安策略优选股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师马颖旎、金毅签字出具了普华永道中天审字(2010)第20131号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华安策略优选股票型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.8298元，基金份额总额17,627,212,320.55份。

7.2 利润表

会计主体：华安策略优选股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：华安策略优选股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：俞妙根主管会计工作负责人：李炳旺会计机构负责人：朱永红

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华安策略优选股票型证券投资基金是根据原安久证券投资基金(以下简称“基金安久”)基金份额持有人大会2007年6月29日审议通过的《关于安久证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]210号《关于核准安久证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，由原基金安久转型而来。原基金安久为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至2007年8月30日止。根据中国证监会批复及深交所深证复[2007]41号《关于同意安久证券投资基金终止上市的批复》，原基金安久于2007年8月1日进行终止上市权利登记，自2007年8月2日起，原基金安久终止上市，原基金安久更名为华安策略优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《安久证券投资基金基金合同》失效的同时《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

原基金安久于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币1,129,381,474.76元，已于本基金的合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安久证券投资基金基金份额折算结果的公告》，本基金于2007年8月20日进行了基金份额拆分，拆分比例为1: 2.536335136，并于2007年8月20日进行了份额变更登记。

本基金在基金合同生效后于2007年8月15日开放集中申购，共募集人民币9,853,567,332.90元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币318,719.94元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第111号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2007年8月20日基金份额拆分后的基金份额净值1.0000元折合为9,853,567,332.90份基金份额，其中集中申购资金利息折合318,719.94份基金份额，并于2007年8月20日进行了份额确认登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资比例为基金资产的60-95%；债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具投资比例合计为0-40%；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中信标普300 指数收益率×80%＋中信标普国债指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注：根据华安基金管理有限公司于2009年11月4日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监许可[2009]1087号文批准，公司原股东上海沸点投资发展有限公司将其持有的华安基金管理有限公司20%股权全部转让给国泰君安投资管理股份有限公司。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期（2009年1月1日至2009年12月31日）和上年度可比期间（2008年1月1日至2008年12月31日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期（2009年1月1日至2009年12月31日）和上年度可比期间（2008年1月1日至2008年12月31日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期（2009年1月1日至2009年12月31日）和上年度可比期间（2008年1月1日至2008年12月31日）均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：人民币元

■

注：基金管理人华安基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托申银万国证券股份有限公司办理，适用费率为0.60%。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（2009年12月31日）和上年度末（2008年12月31日）均无投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于2009年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2008年12月31日：同)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内（2009年1月1日至2009年12月31日）和上年度可比期间内（2008年1月1日至2008年12月31日）均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至报告期末2009年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至报告期末2009年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：申购含红利再投资、转换转入份额，赎回含转换转出份额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的专门基金托管部门的重大人事变动：

2009年1月12日，基金管理人发布了关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，选举陈兵先生担任本公司董事，万才华先生不再担任本公司董事。

2009年2月19日，基金管理人发布了关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，选举冯祖新先生担任本公司董事，辜昌基先生不再担任本公司董事。

2009年11月17日，基金管理人发布了关于董事长变更的公告，经本公司董事会会议审议通过，同意徐建国同志辞去本公司董事长职务，并选举俞妙根同志任本公司董事长。俞妙根同志的董事长任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1144号文核准。在公司总经理招聘工作尚未完成之前，俞妙根同志将兼任公司总经理职务。

2010年1月16日，基金管理人发布了关于董事变更的公告，经本公司股东会审议通过，选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事，徐建国先生不再担任本公司董事。

2010年3月19日，基金管理人发布了关于基金经理变更的公告，鉴于邓跃辉先生因个人原因提出辞职，经华安基金管理有限公司研究，同意其辞职申请，并免去其华安宝利配置证券投资基金与华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理职务。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

报告期内无基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金改聘为其审计的会计师事务所情况：无。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：人民币160,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自2007年8月2日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：

1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2) 填写《新增交易单元申请审核表》

研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》，并通知基金托管人。

华安基金管理有限公司

2009年3月29日

基金简称华安策略优选股票
基金主代码 040008
交易代码 040008（前端） 041008（后端）
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2007年8月2日
基金管理人华安基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,627,212,320.55份
基金合同存续期不定期

投资目标以优选股票为主，配合多种投资策略，在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种，基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。
④ 权证、资产支持证券和其他衍生工具投资策略
业绩比较基准 80%×中信标普300指数收益率＋20%×中信标普国债指数收益率
风险收益特征本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称华安基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披露负责人姓名冯颖张咏东
联系电话 021-38969999 021-32169999
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 40088-50099 95559
传真 021-68863414 021-62701216

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年8月2日
-2007年12月31日
本期已实现收益 763,640,792.08 -7,211,535,550.05 97,506,591.08
本期利润 6,373,988,310.85 -11,240,028,975.61 675,788,257.18
加权平均基金份额本期利润 0.3396 -0.5571 0.0373
本期基金份额净值增长率 67.60% -52.81% 17.81%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1898 -0.2326 0.1277
期末基金资产净值 14,627,669,405.86 9,647,171,698.86 23,378,518,955.74
期末基金份额净值 0.8298 0.4951 1.0492

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 16.38% 1.59% 14.16% 1.40% 2.22% 0.19%
过去六个月 11.67% 1.85% 10.26% 1.69% 1.41% 0.16%
过去一年 67.60% 1.69% 58.69% 1.63% 8.91% 0.06%
自基金转型起至今 -6.83% 1.83% -9.42% 1.98% 2.59% -0.15%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配
合计
备注
2009年 - - - - -
2008年 - - - - -
2007年8月2日-2007年12月31日 - - - - -
合计 - - - - -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
张伟本基金的基金经理 2008-2-13 - 9年经济学硕士，持有基金从业资格证书，9年证券、基金行业从业经历。曾在平安证券有限公司、天同证券有限公司任职，2004年6月加入华安基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，2008年2月起担任本基金的基金经理。
邓跃辉本基金的基金经理 2008-2-13 2010-3-19 7年经济学硕士，CFA，CPA，7年基金行业从业经历。2003年4月加入华安基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，2008年2月至2010年3月担任本基金的基金经理,2008年4月起同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。

资产附注号本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 528,886.59 208,047,204.24
结算备付金 674,594,425.60 61,806,568.08
存出保证金 6,219,157.91 1,973,012.57
交易性金融资产 14,001,382,723.72 9,340,838,429.59
其中：股票投资 13,523,688,723.72 7,011,857,429.59
基金投资 - -
债券投资 477,694,000.00 2,328,981,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 61,703,822.63 30,818,123.19
应收利息 2,896,544.87 50,969,159.16
应收股利 - -
应收申购款 664,729.70 372,406.44
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 14,747,990,291.02 9,694,824,903.27
负债和所有者权益附注号本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 73,436,457.16 23,393,618.53
应付赎回款 14,469,276.33 2,351,578.53
应付管理人报酬 18,522,524.01 12,653,947.20
应付托管费 3,087,087.35 2,108,991.20
应付销售服务费 - -
应付交易费用 9,190,841.09 5,650,491.34
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,614,699.22 1,494,577.61
负债合计 120,320,885.16 47,653,204.41
所有者权益：
实收基金 6,949,879,490.16 7,682,380,354.31
未分配利润 7,677,789,915.70 1,964,791,344.55
所有者权益合计 14,627,669,405.86 9,647,171,698.86
负债和所有者权益总计 14,747,990,291.02 9,694,824,903.27

项目附注号本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 6,667,812,559.18 -10,858,678,310.88
1. 利息收入 42,542,106.58 101,367,486.64
其中：存款利息收入 8,968,664.05 19,459,520.31
债券利息收入 33,494,223.24 80,568,800.29
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 79,219.29 1,339,166.04
其他利息收入 - -
2. 投资收益(损失以“-”填列) 1,013,863,659.84 -6,935,001,802.57
其中：股票投资收益 895,708,478.14 -7,036,088,940.05
基金投资收益 - -
债券投资收益 29,984,579.50 3,172,971.36
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 1,676,740.63
股利收益 88,170,602.20 96,237,425.49
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 5,610,347,518.77 -4,028,493,425.56
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5. 其他收入(损失以“-”号填列) 1,059,273.99 3,449,430.61
减：二、费用 293,824,248.33 381,350,664.73
1. 管理人报酬 194,780,686.46 216,900,469.90
2. 托管费 32,463,447.82 36,150,078.34
3. 销售服务费 - -
4. 交易费用 65,830,219.17 121,868,036.58
5. 利息支出 266,658.58 5,934,517.15
其中：卖出回购金融资产支出 266,658.58 5,934,517.15
6. 其他费用 483,236.30 497,562.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,373,988,310.85 -11,240,028,975.61
减：所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,373,988,310.85 -11,240,028,975.61

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 7,682,380,354.31 1,964,791,344.55 9,647,171,698.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 6,373,988,310.85 6,373,988,310.85
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -732,500,864.15 -660,989,739.70 -1,393,490,603.85
其中：1.基金申购款 316,057,804.30 260,798,379.49 576,856,183.79
2.基金赎回款 -1,048,558,668.45 -921,788,119.19 -1,970,346,787.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 6,949,879,490.16 7,677,789,915.70 14,627,669,405.86
项目上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 8,785,356,163.71 14,593,162,792.03 23,378,518,955.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -11,240,028,975.61 -11,240,028,975.61
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,102,975,809.40 -1,388,342,471.87 -2,491,318,281.27
其中：1. 基金申购款 179,053,110.37 150,152,067.50 329,205,177.87
2. 基金赎回款 -1,282,028,919.77 -1,538,494,539.37 -2,820,523,459.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 7,682,380,354.31 1,964,791,344.55 9,647,171,698.86

关联方名称与本基金的关系
华安基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司基金管理人的股东
上海沸点投资发展有限公司基金管理人的原股东(2009年11月4日以前)
上海锦江国际投资管理有限公司基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司基金管理人的股东(自2009年11月4日起)

项目 2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 194,780,686.46 216,900,469.90
其中：支付销售机构的客户维护费 44,975,303.59 49,837,240.20

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 32,463,447.82 36,150,078.34

本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
交通银行 - 99,807,769.86 - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
交通银行 300,151,708.91 149,808,741.49 - - - -

项目 2009年1月1日至
2009年12月31日
2008年1月1日至
2008年12月31日
期初持有的基金份额 35,272,088.13 24,303,410.95
期间申购/买入总份额 5,159,376.31 10,968,677.18
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 40,431,464.44 35,272,088.13
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.23% 0.18%

关联方
名称
2009年1月1日至
2009年12月31日
2008年1月1日至
2008年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行 528,886.59 2,663,049.44 208,047,204.24 9,130,295.96

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600239 云南城投 09/04/14 预计10/04/12 非公开发行 15.18 22.79 5,000,000 75,900,000.00 113,950,000.00 -
600239 云南城投 09/06/16 预计10/04/12 非公开发行-转增 - 22.79 2,500,000 - 56,975,000.00 -
601299 中国北车 09/12/23 预计10/03/29 新股网下申购 5.56 6.13 1,126,490 6,263,284.40 6,905,383.70 -
600999 招商证券 09/11/12 10/02/17 网下配售 31.00 29.39 232,147 7,196,557.00 6,822,800.33 -

股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开
盘单价
数量(股) 期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600739 辽宁成大 09/12/28 公告重大事项 38.09 10/01/11 41.90 6,800,000 140,129,732.64 259,012,000.00

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 13,523,688,723.72 91.70
其中：股票 13,523,688,723.72 91.70
2 固定收益投资 477,694,000.00 3.24
其中：债券 477,694,000.00 3.24
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 675,123,312.19 4.58
6 其他资产 71,484,255.11 0.48
7 合计 14,747,990,291.02 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,975,733.93 0.05
B 采掘业 2,115,334,571.29 14.46
C 制造业 5,787,965,532.38 39.57
C0 食品、饮料 510,197,106.54 3.49
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 130,798,911.69 0.89
C4 石油、化学、塑胶、塑料 581,195,000.00 3.97
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 1,774,401,241.19 12.13
C7 机械、设备、仪表 1,646,855,388.59 11.26
C8 医药、生物制品 1,144,517,884.37 7.82
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 511,017,726.45 3.49
F 交通运输、仓储业 10,550,000.00 0.07
G 信息技术业 377,041,440.00 2.58
H 批发和零售贸易 531,997,838.85 3.64
I 金融、保险业 3,265,202,278.90 22.32
J 房地产业 485,558,000.00 3.32
K 社会服务业 164,535,000.00 1.12
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 266,510,601.92 1.82
合计 13,523,688,723.72 92.45

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 17,000,000 936,530,000.00 6.40
2 601169 北京银行 32,328,688 625,236,825.92 4.27
3 601166 兴业银行 13,580,759 547,440,395.29 3.74
4 600036 招商银行 30,000,000 541,500,000.00 3.70
5 600276 恒瑞医药 8,893,406 466,903,815.00 3.19
6 600519 贵州茅台 2,701,842 458,826,808.44 3.14
7 600585 海螺水泥 9,140,804 455,760,487.44 3.12
8 600028 中国石化 27,004,007 380,486,458.63 2.60
9 000898 鞍钢股份 21,800,120 348,801,920.00 2.38
10 601088 中国神华 10,000,000 348,200,000.00 2.38

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 751,831,061.93 7.79
2 601390 中国中铁 480,182,503.23 4.98
3 601088 中国神华 467,476,853.61 4.85
4 600585 海螺水泥 419,342,126.39 4.35
5 600028 中国石化 397,526,006.24 4.12
6 601318 中国平安 395,797,890.47 4.10
7 600016 民生银行 364,828,911.20 3.78
8 000157 中联重科 359,574,299.72 3.73
9 002202 金风科技 358,256,361.35 3.71
10 000898 鞍钢股份 341,782,961.60 3.54
11 601668 中国建筑 339,044,768.02 3.51
12 600036 招商银行 332,229,063.84 3.44
13 600000 浦发银行 331,972,316.90 3.44
14 000983 西山煤电 320,073,240.77 3.32
15 600837 海通证券 319,243,715.39 3.31
16 601006 大秦铁路 303,947,763.78 3.15
17 000002 万科Ａ 301,777,561.34 3.13
18 601899 紫金矿业 293,051,718.93 3.04
19 601169 北京银行 285,456,881.31 2.96
20 600123 兰花科创 272,508,203.69 2.82
21 601601 中国太保 271,419,379.62 2.81
22 601898 中煤能源 269,009,408.42 2.79
23 600528 中铁二局 266,680,559.84 2.76
24 601666 平煤股份 243,631,492.41 2.53
25 000425 徐工机械 228,477,088.31 2.37
26 601333 广深铁路 215,667,145.57 2.24
27 601009 南京银行 214,702,616.11 2.23
28 600352 浙江龙盛 210,203,603.81 2.18
29 600383 金地集团 201,565,548.64 2.09
30 000718 苏宁环球 199,744,439.21 2.07
31 000878 云南铜业 195,925,860.49 2.03
32 600660 福耀玻璃 195,446,472.08 2.03
33 600325 华发股份 193,542,756.65 2.01

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 898,350,611.52 9.31
2 000002 万科Ａ 677,701,647.04 7.02
3 601390 中国中铁 611,996,089.57 6.34
4 601088 中国神华 515,694,286.46 5.35
5 601006 大秦铁路 465,062,720.34 4.82
6 002202 金风科技 449,475,203.61 4.66
7 002024 苏宁电器 425,987,576.15 4.42
8 000157 中联重科 388,850,480.45 4.03
9 601601 中国太保 370,602,000.60 3.84
10 600089 特变电工 368,206,384.68 3.82
11 601898 中煤能源 352,600,261.39 3.65
12 600428 中远航运 335,396,781.90 3.48
13 600837 海通证券 325,933,655.20 3.38
14 000983 西山煤电 313,229,331.98 3.25
15 601186 中国铁建 306,807,143.63 3.18
16 600016 民生银行 288,255,565.82 2.99
17 600000 浦发银行 287,866,724.91 2.98
18 601668 中国建筑 284,194,985.76 2.95
19 601398 工商银行 281,399,950.84 2.92
20 601899 紫金矿业 272,282,399.61 2.82
21 600036 招商银行 255,072,964.14 2.64
22 601628 中国人寿 247,918,869.74 2.57
23 000402 金融街 243,363,234.37 2.52
24 600426 华鲁恒升 243,182,656.26 2.52
25 601333 广深铁路 240,973,482.20 2.50
26 600547 山东黄金 229,065,631.36 2.37
27 600005 武钢股份 225,343,399.47 2.34
28 600048 保利地产 215,294,221.89 2.23
29 601166 兴业银行 214,552,650.10 2.22
30 600383 金地集团 210,684,665.40 2.18
31 600325 华发股份 206,104,729.50 2.14
32 600266 北京城建 196,702,816.77 2.04
33 000792 盐湖钾肥 194,621,699.98 2.02

买入股票成本（成交）总额 21,549,405,716.80
卖出股票收入（成交）总额 21,593,583,169.58

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 236,398,000.00 1.62
3 金融债券 241,296,000.00 1.65
其中：政策性金融债 241,296,000.00 1.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 477,694,000.00 3.27

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 050413 05农发13 2,400,000 241,296,000.00 1.65
2 0901038 09央票38 1,000,000 98,280,000.00 0.67
3 0901044 09央票44 1,000,000 98,250,000.00 0.67
4 0901049 09央票49 400,000 39,868,000.00 0.27

序号名称金额（元）
1 存出保证金 6,219,157.91
2 应收证券清算款 61,703,822.63
3 应收股利 -
4 应收利息 2,896,544.87
5 应收申购款 664,729.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 71,484,255.11

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
1,650,674 10,678.80 459,811,040.74 2.61% 17,167,401,279.81 97.39%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - 25,350.43 0.00014%
合计 25,350.43 0.00014%

基金合同生效日（2007年8月2日）基金份额总额 500,000,000.00
报告期期初基金份额总额 19,485,080,811.69
报告期期间基金总申购份额 801,607,469.01
报告期期间基金总赎回份额 2,659,475,960.15
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 17,627,212,320.55

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
东方证券股份有限公司 2 4,798,599,231.17 11.15% 3,935,214.75 10.90% -
光大证券股份有限公司 1 3,676,916,311.91 8.55% 2,987,536.32 8.27% -
中银国际有限责任公司 1 2,197,820,862.36 5.11% 1,785,743.53 4.94% -
国泰君安证券股份有限公司 1 172,999,918.63 0.40% 147,053.90 0.41% -
平安证券有限责任公司 1 179,365,907.62 0.42% 152,460.91 0.42% -
中信证券股份有限公司 1 2,203,732,296.68 5.12% 1,790,557.61 4.96% -
国金证券股份有限公司 1 3,763,357,252.25 8.75% 3,198,829.07 8.86% -
联合证券有限责任公司 1 263,424,022.46 0.61% 214,034.65 0.59% -
齐鲁证券有限公司 1 1,738,739,146.81 4.04% 1,477,913.89 4.09% -
安信证券股份有限公司 1 11,027,286,295.10 25.63% 9,373,148.29 25.96% -
瑞银证券有限责任公司 1 4,777,760,511.63 11.11% 4,061,065.37 11.25% -
第一创业证券有限责任公司 1 653,930,794.06 1.52% 555,836.90 1.54% -
国元证券股份有限公司 1 1,771,861,125.92 4.12% 1,506,069.78 4.17% -
国海证券有限责任公司 1 1,303,771,963.15 3.03% 1,108,201.48 3.07% 报告期内新增了1个交易单元
西部证券股份有限公司 1 1,224,235,913.23 2.85% 1,040,590.16 2.88% 报告期内新增了1个交易单元
江海证券有限公司 1 1,559,639,769.93 3.63% 1,325,682.27 3.67% 报告期内新增了1个交易单元
江南证券有限责任公司 1 1,709,224,949.49 3.97% 1,452,813.10 4.02% 报告期内新增了1个交易单元
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -
中信建投证券有限责任公司 1 - - - - 报告期内新增了1个交易单元

券商名称回购交易债券交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 - - - -
光大证券股份有限公司 - - - -
中银国际有限责任公司 - - - -
国泰君安证券股份有限公司 - - - -
平安证券有限责任公司 - - - -
中信证券股份有限公司 - - - -
国金证券股份有限公司 - - - -
联合证券有限责任公司 - - - -
齐鲁证券有限公司 - - - -
安信证券股份有限公司 300,000,000.00 55.56% 12,772,463.30 62.17%
瑞银证券有限责任公司 - - 7,495,000.00 36.48%
第一创业证券有限责任公司 - - - -
国元证券股份有限公司 - - 276,538.00 1.35%
国海证券有限责任公司 - - - -
西部证券股份有限公司 240,000,000.00 44.44% - -
江海证券有限公司 - - - -
江南证券有限责任公司 - - - -
申银万国证券股份有限公司
中信建投证券有限责任公司

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