华安上证180交易型开放式指数证券投资基金
2009年12月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2010年3月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
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注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安上证180交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年4月13日至2009年12月31日）
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金基金合同生效日为2006年4月13日,合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2009年12月31日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安宝利配置混合、华安现金富利货币、华安上证180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安动态灵活配置混合、华安上证180ETF联接、华安国际配置(QDII)等14只开放式基金，管理资产规模达到930.18亿人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。4月13日，由于我司提供给上海证券交易所的180ETF基金申购赎回清单中，“预估现金”未相应扣减收益分配金额，造成当日上午二级市场IOPV值出现偏离约2%。为保护投资者利益，公司采取了紧急措施，向上海证券交易所申请当日下午临时停止基金份额的二级市场交易和一级市场申购赎回。同时管理人对因预估现金的计算偏差而受损的投资者予以赔偿。除此以外，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金（账户）间公平交易系统模块，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
09年上半年市场走出了一波金融危机后的探底回升行情，在流动性、业绩探底回升以及估值修复的多重因素作用下股指大幅上扬，下半年则以结构性行情为主，大盘总体呈震荡走势。
09年的ETF投资方面，进行了基金分红和基金份额的拆分操作。按照相关法律文本的规定，华安上证180ETF基金在4月中旬进行了第二次收益分红操作，每10份基金份额派发现金收益1.49元。为了提高二级市场的流动性，降低中小投资者参与ETF降低交易门槛，随后上证180ETF基金在5月中旬实施了基金份额拆分，权益登记日登记在册的基金份额的拆分比例为10：1。拆分后上证180ETF基金二级市场交易活跃，同时也带动了基金的一级市场申购，促进了基金的资产规模扩大和投资的稳定性。
相关法律文本的规定，上证180ETF基金在12月底进行了上证180指数成分股的调整操作，截至12月31日，本基金仓位为98.52%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日，本基金份额净值为0.770元，基金份额累计净值2.942元。本报告期（2009年1月1日至2009年12月31日）基金净值增长87.82%，同期上证180指数上涨91.77%，基金净值表现跑输同期标的指数；本基金收益率与上证180指数同期收益率的跟踪误差为0.298%，年初以来累计跟踪偏离度为-3.95%，与上证180指数同期收益率的相关系数为98.96%。基金组合相对于标的指数有一定的负向偏离，其主要原因是拆分期间大量投资者采用了现金替代，而在此期间市场表现相对较好，仓位也一度在98%附近。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前来看，对于2010年后市走势并不悲观。主要是基于对2010年国内宏观经济将呈现高增长，尽管市场对通胀预期偏高，但我们认为2010年通胀相对可控，主要是全球需求还有些疲软、欧美失业率还比较高、国内产能过剩明显等因素。2010年是国内经济结构转型的关键一年，政策对经济增长和转型整体上还是呵护。从市场微观角度来看，上证180指数成分股中，2010年整体净利润增长市场预期超过20%。从朝阳永续的数据来看，2010年上证180指数的预期估值低于16倍，相对于国内中期持续较好的经济增长来看，我们认为上证180指数的估值存在一定的低估。
3月份两会召开，应该仍会延续经济发展“调结构”的主要思路，因此产业转移、民间投资、城镇化推进等方面将是“保”未来经济持续向好的良好载体，而通胀预期管理、淘汰落后产能及合理控制产能将是“压”制供给盲目扩大，求得均衡发展的主要手段。
作为指数基金，本基金将紧密跟踪标的指数，有效控制跟踪偏离度和跟踪误差，为投资者提供跟踪优良的被动投资产品。我们将规范运作、勤勉尽责，认真努力地为广大投资者创造长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化：
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响：
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历：
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作，1998年加入华安基金管理有限公司，曾任华安安信封闭的基金经理、华安180指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安基金管理有限公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理、基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，2000年2月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士，13年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经理、固定收益部总经理。
许之彦, 风险管理和金融工程部总经理, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接的基金经理、风险管理和金融工程部总经理。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士，ACCA英国特许公认会计师公会会员，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000年10月加入华安基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等的复核和核查责任。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度：
本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突：
无。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息：
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
2009年度向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利1.49元。红利发放的公告日：2009年4月7日；权益登记日：2009年4月10日；除息日：2009年4月13日；红利划出日：2009年4月17日。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为24,349,979.02元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师马颖旎、金毅签字出具了普华永道中天审字(2010)第20111号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安上证180交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.770元，基金份额总额5,282,226,740.00份。
7.2 利润表
会计主体：华安上证180交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：华安上证180交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作负责人：李炳旺 会计机构负责人：朱永红
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上证180交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第30号《关于同意上证180交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,072,807,826.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第35号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2006年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,072,822,105.00份基金份额，其中认购资金利息折合14,279.00份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
为了与上证180指数进行对比，根据《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华安基金管理有限公司确定2006年5月10日为本基金的基金份额折算日。当日上证180指数收盘值为2,919.214点，本基金资产净值为1,167,168,017.51元，折算前基金份额总额为1,072,822,105.00份，折算前基金份额净值为1.088元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.37268313，折算后基金份额总额为399,822,674.00份，折算后基金份额净值为2.919元。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司于2006年5月11日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称“上交所”) 上证债字 [2006] 第39号文审核同意，本基金399,822,674.00份基金份额于2006年5月18日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数上证180指数的成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：上证180指数。
华安基金管理有限公司以本基金为目标ETF，募集成立了华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“上证180ETF联接基金”)。上证180ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
■
注：根据华安基金管理有限公司于2009年11月4日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监许可[2009]1087号文批准，公司原股东上海沸点投资发展有限公司将其持有的华安基金管理有限公司20%股权全部转让给国泰君安投资管理股份有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：于本报告期末，上证180ETF联接基金持有本基金份额均为二级市场买入的份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末2009年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末2009年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
注：此处股票投资含可退替代款估值增值5,377.00元。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
8.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名与指数投资前十名股票明细
8.3.1 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
注：投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文
8.3.2 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票未出现流通受限情况。
8.9.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票未出现流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
■
9.2 期末上市基金前十名持有人
■
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的专门基金托管部门的重大人事变动：
2009年1月12日，基金管理人发布了关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，选举陈兵先生担任本公司董事，万才华先生不再担任本公司董事。
2009年2月19日，基金管理人发布了关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，选举冯祖新先生担任本公司董事，辜昌基先生不再担任本公司董事。
2009年7月3日，基金管理人发布了增聘基金经理助理的公告，增聘熊志勇先生担任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金（简称：华安上证180ETF）基金经理助理，协助该基金之基金经理卢赤斌先生、刘璎女士进行该基金的投资运作。
2009年8月3日，基金管理人发布了基金经理暂停职务的公告，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金（简称：华安中国A股增强指数）和华安上证180交易型开放式指数证券投资基金（简称：华安上证180ETF）的基金经理刘璎女士因个人原因（休产假）无法正常履行职务，本公司根据有关法规和公司制度批准刘璎女士于2009年8月3日开始休产假，本次休假暂定持续至2009年12月18日。在此期间，刘璎女士所任职的 华安中国A股增强指数基金由该基金的另一基金经理许之彦先生和基金经理助理牛勇先生继续管理，华安上证180ETF基金由该基金的另一基金经理卢赤斌先生和基金经理助理熊志勇先生继续管理。
2009年9月5日，基金管理人发布了关于增聘基金经理的公告，增聘许之彦先生为上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2009年10月20日，基金管理人发布了关于基金经理变更的公告，同意卢赤斌先生辞去华安上证180交易型开放式指数证券投资基金和华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2009年11月17日，基金管理人发布了关于董事长变更的公告，经本公司董事会会议审议通过，同意徐建国同志辞去本公司董事长职务，并选举俞妙根同志任本公司董事长。俞妙根同志的董事长任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1144号文核准。在公司总经理招聘工作尚未完成之前，俞妙根同志将兼任公司总经理职务。
2010年1月16日，基金管理人发布了关于免去基金经理助理的公告，免去熊志勇先生的华安上证180交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：华安上证180ETF）基金经理助理职务。
2010年1月16日，基金管理人发布了关于董事变更的公告，经本公司股东会审议通过，选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事，徐建国先生不再担任本公司董事。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
报告期内无基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金改聘为其审计的会计师事务所情况：无。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：人民币94,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自2006年4月13日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位： 人民币元
■
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
■
注：
1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》，并通知基金托管人。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2009年1月16日，本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；
2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
5、2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事；
6、2009年9月27日，本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告；
7、2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
华安基金管理有限公司
2010年3月29日
| 基金简称 | 华安上证180ETF |
| 基金主代码 | 510180 |
| 交易代码 | 510180 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式(ETF) |
| 基金合同生效日 | 2006年4月13日 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 5,282,226,740.00份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 2006年5月18日 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况）导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数－“上证180指数”。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证180指数，是股票基金中风险中等、收益中等的产品。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华安基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 冯颖 | 尹东 |
| 联系电话 | 021-38969999 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | fengying@huaan.com.cn | yindong@ccb.cn | |
| 客户服务电话 | 40088-50099 | 010-67595096 | |
| 传真 | 021-68863414 | 010-66275833 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.huaan.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 本期已实现收益 | 331,221,488.17 | -555,993,757.32 | 474,843,317.22 |
| 本期利润 | 890,861,221.17 | -1,210,037,899.73 | 616,638,203.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2980 | -6.8765 | 6.5376 |
| 本期基金份额净值增长率 | 87.82% | -64.55% | 146.39% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2009年末 | 2008年末 | 2007年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3849 | 1.5231 | 6.2433 |
| 期末基金资产净值 | 4,069,342,048.73 | 828,737,582.44 | 1,522,737,921.57 |
| 期末基金份额净值 | 0.770 | 4.206 | 11.866 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 17.02% | 1.76% | 17.50% | 1.77% | -0.48% | -0.01% |
| 过去六个月 | 9.37% | 2.13% | 9.75% | 2.14% | -0.38% | -0.01% |
| 过去一年 | 87.82% | 2.03% | 91.77% | 2.06% | -3.95% | -0.03% |
| 过去三年 | 64.03% | 2.46% | 62.40% | 2.53% | 1.63% | -0.07% |
| 自基金合同生效起至今 | 197.93% | 2.31% | 204.20% | 2.37% | -6.27% | -0.06% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
| 2009年 | 1.490 | 24,349,979.02 | - | 24,349,979.02 | - |
| 2008年 | - | - | - | - | - |
| 2007年 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1.490 | 24,349,979.02 | - | 24,349,979.02 | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 卢赤斌 | 本基金的基金经理 | 2006-4-13 | 2009-10-20 | 11年 | 硕士学位，11年证券从业经历。1998年至2004年曾先后在美国先锋证券公司（The Vanguard Group）投资系统部和股票基金管理部工作，参与负责公司证券管理系统的研发和协助基金经理管理本公司主要股票指数基金的运作。2004年7月加入华安基金管理有限公司，在基金投资部负责交易型开放式指数证券投资基金的研发工作。2006年4月至2009年10月担任本基金的基金经理，2009年9月同时担任华安上证180ETF联接基金的基金经理。 |
| 刘璎 | 本基金的基金经理 | 2007-3-14 | - | 9年 | 管理学硕士，9年证券从业经历。曾在交通银行工作，2001年加入华安基金管理有限公司，历任市场部高级投资顾问、专户理财部客户主管、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金经理助理。2007年3月起担任本基金的基金经理，2008年4月起同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 许之彦 | 本基金的基金经理风险管理和金融工程部总经理 | 2009-9-5 | - | 7年 | 理学博士，7年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任本基金及华安上证180ETF联接基金的基金经理。 |
| 熊志勇 | 本基金的基金经理助理 | 2009-7-3 | 2010-1-16 | 3年 | 英国考文垂大学应用数学博士学位，3年投资、基金从业经历。2007年加入华安基金管理有限公司后担任金融工程部高级金融工程师，2009年7月至2010年1月担任本基金的基金经理助理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年12月31日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 83,356,915.39 | 28,959,168.80 | |
| 结算备付金 | 772,234.11 | 191,661.79 | |
| 存出保证金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | 4,009,088,660.23 | 796,242,317.13 | |
| 其中：股票投资 | 4,009,088,660.23 | 796,242,317.13 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 4,131,291.53 | |
| 应收利息 | 10,587.58 | 6,013.80 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计 | 4,093,228,397.31 | 829,530,453.05 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年12月31日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | 20,993,476.30 | - | |
| 应付赎回款 | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 1,676,556.69 | 381,190.08 | |
| 应付托管费 | 335,311.33 | 76,238.03 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 396,791.45 | 227,392.50 | |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 484,212.81 | 108,050.00 | |
| 负债合计 | 23,886,348.58 | 792,870.61 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 1,417,350,740.03 | 528,660,062.97 | |
| 未分配利润 | 2,651,991,308.70 | 300,077,519.47 | |
| 所有者权益合计 | 4,069,342,048.73 | 828,737,582.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,093,228,397.31 | 829,530,453.05 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 |
| 一、收入 | 907,672,307.53 | -1,200,413,710.56 | |
| 1. 利息收入 | 256,465.44 | 428,699.11 | |
| 其中：存款利息收入 | 255,903.29 | 425,801.58 | |
| 债券利息收入 | 562.15 | 2,897.53 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2. 投资收益(损失以“-”填列) | 345,120,161.42 | -547,650,537.93 | |
| 其中：股票投资收益 | 326,054,706.34 | -561,597,432.26 | |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 128,845.41 | 43,936.22 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 325,862.64 | 872,915.40 | |
| 股利收益 | 18,610,747.03 | 13,030,042.71 | |
| 3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 559,639,733.00 | -654,044,142.41 | |
| 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
| 5. 其他收入(损失以“-”号填列) | 2,655,947.67 | 852,270.67 | |
| 减：二、费用 | 16,811,086.36 | 9,624,189.17 | |
| 1. 管理人报酬 | 12,278,950.72 | 6,005,609.56 | |
| 2. 托管费 | 2,455,790.21 | 1,201,121.98 | |
| 3. 销售服务费 | - | - | |
| 4. 交易费用 | 1,588,382.94 | 2,016,575.63 | |
| 5. 利息支出 | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | |
| 6. 其他费用 | 487,962.49 | 400,882.00 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 890,861,221.17 | -1,210,037,899.73 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 890,861,221.17 | -1,210,037,899.73 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | |||||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||||
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 528,660,062.97 | 300,077,519.47 | 828,737,582.44 | |||
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 890,861,221.17 | 890,861,221.17 | |||
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | 888,690,677.06 | 1,485,402,547.08 | 2,374,093,224.14 | |||
| 其中：1.基金申购款 | 6,166,096,536.02 | 9,965,608,820.79 | 16,131,705,356.81 | |||
| 2.基金赎回款 | -5,277,405,858.96 | -8,480,206,273.71 | -13,757,612,132.67 | |||
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | -24,349,979.02 | -24,349,979.02 | |||
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 1,417,350,740.03 | 2,651,991,308.70 | 4,069,342,048.73 | |||
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 | |||||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||||
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 344,321,146.04 | 1,178,416,775.53 | 1,522,737,921.57 | |||
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -1,210,037,899.73 | -1,210,037,899.73 | |||
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | 184,338,916.93 | 331,698,643.67 | 516,037,560.60 | |||
| 其中：1. 基金申购款 | 985,287,486.00 | 1,385,820,235.63 | 2,371,107,721.63 | |||
| 2. 基金赎回款 | -800,948,569.07 | -1,054,121,591.96 | -1,855,070,161.03 | |||
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - | |||
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 528,660,062.97 | 300,077,519.47 | 828,737,582.44 | |||
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华安基金管理有限公司 | 基金管理人 |
| 中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”) | 基金托管人 |
| 上海国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海电气(集团)总公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海工业投资(集团)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海沸点投资发展有限公司 | 基金管理人的原股东(2009年11月4日以前) |
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 基金管理人的股东(自2009年11月4日起) |
| 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (“上证180ETF联接基金”) | 本基金的基金管理人管理的其他基金 |
| 项目 | 2009年1月1日至 2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 12,278,950.72 | 6,005,609.56 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | - | - |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | 2008年1月1日至 2008年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 2,455,790.21 | 1,201,121.98 |
| 关联方名称 | 本期末 2009年12月31日 | |
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |
| 上证180ETF联接基金 | 2,300,000.00 | 0.04% |
| 关联方 名称 | 2009年1月1日至 2009年12月31日 | 2008年1月1日至 2008年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行 | 83,356,915.39 | 248,026.70 | 28,959,168.80 | 418,951.71 |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌 日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌日期 | 复牌开 盘单价 | 数量(股) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600739 | 辽宁成大 | 09/12/28 | 公告重大事项 | 38.09 | 10/01/11 | 41.90 | 940,567 | 32,351,453.72 | 35,826,197.03 | - |
| 600022 | 济南钢铁 | 09/11/09 | 资产重组 | 5.27 | 10/02/24 | 5.00 | 1,389,100 | 7,371,172.57 | 7,320,557.00 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 4,009,088,660.23 | 97.94 |
| 其中：股票 | 4,009,088,660.23 | 97.94 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,129,149.50 | 2.06 |
| 6 | 其他各项资产 | 10,587.58 | 0.00 |
| 7 | 合计 | 4,093,228,397.31 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 23,004,743.83 | 0.57 |
| B | 采掘业 | 579,842,714.66 | 14.25 |
| C | 制造业 | 758,384,284.79 | 18.64 |
| C0 | 食品、饮料 | 101,461,351.77 | 2.49 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 23,308,157.72 | 0.57 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 57,348,839.54 | 1.41 |
| C5 | 电子 | 8,795,851.36 | 0.22 |
| C6 | 金属、非金属 | 259,803,790.99 | 6.38 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 227,660,465.93 | 5.59 |
| C8 | 医药、生物制品 | 69,814,320.93 | 1.72 |
| C99 | 其他制造业 | 10,191,506.55 | 0.25 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 149,429,198.59 | 3.67 |
| E | 建筑业 | 115,620,656.19 | 2.84 |
| F | 交通运输、仓储业 | 217,513,248.00 | 5.35 |
| G | 信息技术业 | 105,648,948.63 | 2.60 |
| H | 批发和零售贸易 | 104,954,438.76 | 2.58 |
| I | 金融、保险业 | 1,635,847,691.76 | 40.20 |
| J | 房地产业 | 189,788,372.51 | 4.66 |
| K | 社会服务业 | 21,886,990.36 | 0.54 |
| L | 传播与文化产业 | 9,333,273.84 | 0.23 |
| M | 综合类 | 97,828,721.31 | 2.40 |
| 合计 | 4,009,083,283.23 | 98.52 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 11,550,919 | 208,494,087.95 | 5.12 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 18,530,774 | 173,262,736.90 | 4.26 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2,951,863 | 162,618,132.67 | 4.00 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 4,806,389 | 152,698,978.53 | 3.75 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 19,268,888 | 152,416,904.08 | 3.75 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 3,770,747 | 151,998,811.57 | 3.74 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 5,631,911 | 122,156,149.59 | 3.00 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 3,418,672 | 119,038,159.04 | 2.93 |
| 9 | 601169 | 北京银行 | 4,606,199 | 89,083,888.66 | 2.19 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 15,564,922 | 84,673,175.68 | 2.08 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 42,093,510.00 | 5.08 |
| 2 | 600837 | 海通证券 | 32,569,155.33 | 3.93 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 28,264,512.92 | 3.41 |
| 4 | 601601 | 中国太保 | 24,623,166.19 | 2.97 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 23,843,236.00 | 2.88 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 23,449,417.86 | 2.83 |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 19,202,465.86 | 2.32 |
| 8 | 601169 | 北京银行 | 17,902,519.44 | 2.16 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 17,094,427.09 | 2.06 |
| 10 | 600415 | 小商品城 | 12,979,255.00 | 1.57 |
| 11 | 600664 | 哈药股份 | 11,817,546.00 | 1.43 |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 11,037,367.28 | 1.33 |
| 13 | 601398 | 工商银行 | 10,326,792.84 | 1.25 |
| 14 | 600741 | 华域汽车 | 10,097,254.05 | 1.22 |
| 15 | 601766 | 中国南车 | 10,032,322.92 | 1.21 |
| 16 | 600352 | 浙江龙盛 | 9,079,325.00 | 1.10 |
| 17 | 600068 | 葛洲坝 | 8,944,458.00 | 1.08 |
| 18 | 600271 | 航天信息 | 7,947,111.88 | 0.96 |
| 19 | 601166 | 兴业银行 | 7,627,192.60 | 0.92 |
| 20 | 601186 | 中国铁建 | 7,426,584.00 | 0.90 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 20,006,732.74 | 2.41 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 14,708,663.53 | 1.77 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 13,114,989.05 | 1.58 |
| 4 | 600688 | S上石化 | 11,249,047.58 | 1.36 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 10,955,801.83 | 1.32 |
| 6 | 600001 | 邯郸钢铁 | 10,255,876.60 | 1.24 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 10,226,063.58 | 1.23 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 9,785,536.85 | 1.18 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 8,179,257.00 | 0.99 |
| 10 | 600887 | *ST伊利 | 7,598,460.93 | 0.92 |
| 11 | 600755 | 厦门国贸 | 7,438,167.80 | 0.90 |
| 12 | 600050 | 中国联通 | 7,065,130.00 | 0.85 |
| 13 | 600138 | 中青旅 | 6,629,686.89 | 0.80 |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 6,615,931.21 | 0.80 |
| 15 | 600183 | 生益科技 | 5,885,242.55 | 0.71 |
| 16 | 600033 | 福建高速 | 5,552,402.48 | 0.67 |
| 17 | 600770 | 综艺股份 | 5,542,077.91 | 0.67 |
| 18 | 600797 | 浙大网新 | 5,236,743.65 | 0.63 |
| 19 | 600236 | 桂冠电力 | 4,998,161.10 | 0.60 |
| 20 | 601006 | 大秦铁路 | 4,952,333.00 | 0.60 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 686,311,993.09 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 428,803,109.56 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 10,587.58 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 10,587.58 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||||
| 机构投资者 | 个人投资者 | 本基金的联接基金 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 63,476 | 83,216.12 | 3,057,313,108.00 | 57.88% | 2,222,613,632.00 | 42.08% | 2,300,000.00 | 0.04% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 中国人寿保险股份有限公司 | 292,399,534.00 | 5.54% |
| 2 | 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产管理 | 200,000,000.00 | 3.79% |
| 3 | 华泰证券－招行－华泰紫金2号集合资产管理计划 | 184,387,599.00 | 3.49% |
| 4 | 光大证券－光大银行－光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划 | 183,897,911.00 | 3.48% |
| 5 | 光大永明人寿保险有限公司－投连－个险投连 | 183,235,474.00 | 3.47% |
| 6 | 太平人寿保险有限公司 | 169,000,000.00 | 3.20% |
| 7 | 国信－中行－"金理财"经典组合基金集合资产管理计划 | 145,272,124.00 | 2.75% |
| 8 | 哈佛大学 | 141,700,000.00 | 2.68% |
| 9 | 华安财产保险股份有限公司 | 136,452,361.00 | 2.58% |
| 10 | 中国对外经济贸易信托有限公司－长江证券指数基金信托计划 | 133,468,629.00 | 2.53% |
| 11 | 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2,300,000.00 | 0.04% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | - | 112,500.00 | 0.0021% |
| 合计 | 112,500.00 | 0.0021% |
| 基金合同生效日（2006年4月13日）基金份额总额 | 1,072,822,105.00 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 197,022,674.00 |
| 本报告期基金总申购份额 | 20,020,800,000.00 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 16,444,200,000.00 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | 1,508,604,066.00 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 5,282,226,740.00 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2 | 1,111,209,929.28 | 100% | 944,525.64 | 100% | 报告期内新增了1个交易单元 |
| 券商名称 | 债券交易 | 权证交易 | ||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1,138,270.53 | 100% | 919,437.52 | 100% |