(上接125版)

单位：人民币元

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的管理费	17,995,665.47	20,829,846.32
其中：应支付给销售机构的客户维护费	2,790,585.42	3,772,048.84

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.38%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.38% / 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的托管费	3,260,084.38	3,773,522.97

注: 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

本基金无销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	-	19,836,170.68	-	-	-	-
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	-	-	-	-	-	-

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
基金合同生效日2005年6月1日持有的基金份额	0.00	0.00
期初持有的基金份额	0.00	0.00
期间申购/买入总份额	0.00	0.00
期间因拆分变动份额	0.00	0.00
减：期间赎回/卖出总份额	0.00	0.00
期末持有的基金份额	0.00	0.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	0%	0%

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称	本期末 2009年12月31日		上年度末 2008年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
国海证券有限责任公司	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.)	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
中国工商银行股份有限公司	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	4,377,875.90	356,781.38	45,051,525.17	587,609.34

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
国海证券	980110	09远洋地产债	新债分销	200,000	20,000,000.00
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
国海证券	088045	08联想债	新债分销	150,000	15,000,000.00

注：1、本基金向主承销商瑞银证券认购了“09 远洋地产债”，国海证券为该债券分销商之一。

2、本基金向副主承销商国金证券认购了“08联想债”，国海证券为该债券副主承销商之一。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11利润分配情况

单位：人民币元

序号	权益 登记日	除息日	每10份 基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	利润分配 合计	备注
1	2009-04-23	2009-04-24	1.500	139,864,336.94	114,661,074.73	254,525,411.67	-
合计	-	-	1.500	139,864,336.94	114,661,074.73	254,525,411.67	-

注：权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额不享有分配权。

7.4.12期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
300004	南风股份	2009-09-29	2010-02-01	新股网下申购	22.89	39.16	81,702	1,870,158.78	3,199,450.32	-

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

报告期末本基金未持有暂时停牌股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额19,999,850.00元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
070310	07进出10	2010-01-06	101.26	200,000	20,252,000.00
合计		-	-	200,000	20,252,000.00

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无

7.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	958,626,144.49	63.77
	其中：股票	958,626,144.49	63.77
2	固定收益投资	517,328,066.92	34.41
	其中：债券	517,328,066.92	34.41
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	5,129,478.58	0.34
6	其他各项资产	22,158,964.43	1.47
7	合计	1,503,242,654.42	100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	171,178,541.19	11.59
C	制造业	539,926,859.92	36.55
C0	食品、饮料	105,150,386.44	7.12
C1	纺织、服装、皮毛	11,700,000.00	0.79
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	55,230,890.00	3.74
C5	电子	50,712,157.24	3.43
C6	金属、非金属	117,797,981.75	7.97
C7	机械、设备、仪表	168,991,444.49	11.44
C8	医药、生物制品	30,344,000.00	2.05
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	16,288,073.77	1.10
E	建筑业	856,419.81	0.06
F	交通运输、仓储业	25,590.00	0.00
G	信息技术业	20,536,606.67	1.39
H	批发和零售贸易	45,661,309.23	3.09
I	金融、保险业	65,172,231.21	4.41
J	房地产业	50,780,357.94	3.44
K	社会服务业	25,835,154.75	1.75
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	22,365,000.00	1.51
	合计	958,626,144.49	64.90

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	000983	西山煤电	1,352,091	53,934,909.99	3.65
2	000568	泸州老窖	995,594	38,867,989.76	2.63
3	601088	中国神华	1,000,000	34,820,000.00	2.36
4	600582	天地科技	1,000,000	34,750,000.00	2.35
5	600547	山东黄金	400,000	32,120,000.00	2.17
6	000826	合加资源	2,000,000	30,900,000.00	2.09
7	000933	神火股份	799,990	29,503,631.20	2.00
8	600887	*ST伊利	1,000,000	26,480,000.00	1.79
9	600550	天威保变	799,960	25,262,736.80	1.71
10	000612	焦作万方	900,000	25,200,000.00	1.71

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002056	横店东磁	50,884,147.12	4.70
2	601088	中国神华	38,827,491.50	3.58
3	000975	科 学 城	34,698,299.46	3.20
4	601001	大同煤业	34,555,866.59	3.19
5	600887	*ST伊利	33,662,812.52	3.11
6	000983	西山煤电	33,451,534.10	3.09
7	601988	中国银行	29,295,627.35	2.70
8	600550	天威保变	27,719,546.42	2.56
9	000826	合加资源	26,031,169.38	2.40
10	000933	神火股份	24,365,150.70	2.25
11	000932	华菱钢铁	23,862,187.51	2.20
12	600028	中国石化	23,554,510.12	2.17
13	000612	焦作万方	23,388,526.68	2.16
14	600362	江西铜业	23,368,740.75	2.16
15	600048	保利地产	23,240,377.64	2.15
16	000069	华侨城Ａ	23,058,566.26	2.13
17	002024	苏宁电器	22,819,842.23	2.11
18	600415	小商品城	22,347,279.12	2.06
19	600720	祁连山	21,320,945.80	1.97
20	000012	南 玻Ａ	20,744,462.96	1.92

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002056	横店东磁	53,912,621.93	4.98
2	000069	华侨城Ａ	53,051,353.34	4.90
3	600030	中信证券	44,905,582.09	4.15
4	601001	大同煤业	40,635,017.48	3.75
5	000895	双汇发展	40,243,692.11	3.72
6	600196	复星医药	38,769,603.52	3.58
7	600177	雅戈尔	36,265,942.97	3.35
8	000651	格力电器	34,697,890.00	3.20
9	600016	民生银行	32,673,267.90	3.02
10	600887	*ST伊利	32,289,749.83	2.98
11	600963	岳阳纸业	31,115,747.11	2.87
12	600320	振华重工	30,560,312.19	2.82
13	600362	江西铜业	28,551,408.00	2.64
14	000002	万 科Ａ	27,493,836.52	2.54
15	600048	保利地产	27,427,672.70	2.53
16	600423	柳化股份	27,206,168.22	2.51
17	601939	建设银行	26,651,556.09	2.46
18	600176	中国玻纤	25,842,135.70	2.39
19	000975	科 学 城	24,935,818.52	2.30
20	000677	山东海龙	24,626,825.66	2.27
21	600299	蓝星新材	24,556,983.48	2.27
22	600720	祁连山	24,005,955.52	2.22
23	600983	合肥三洋	22,851,187.32	2.11
24	600028	中国石化	22,059,889.60	2.04

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	1,628,607,364.58
卖出股票的收入（成交）总额	1,742,931,897.23

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	2,045,800.00	0.14
2	央行票据	287,904,500.00	19.49
3	金融债券	60,756,000.00	4.11
	其中：政策性金融债	60,756,000.00	4.11
4	企业债券	135,844,173.92	9.20
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	30,777,593.00	2.08
7	其他	-	-
8	合计	517,328,066.92	35.02

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	0901065	09央票65	1,050,000	104,653,500.00	7.08
2	070310	07进出10	600,000	60,756,000.00	4.11
3	0801047	08央票47	500,000	51,455,000.00	3.48
4	0801014	08央票14	500,000	51,300,000.00	3.47
5	0901061	09央票61	400,000	39,868,000.00	2.70

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	640,598.91
2	应收证券清算款	13,729,716.91
3	应收股利	-
4	应收利息	7,757,028.32
5	应收申购款	31,620.29
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	22,158,964.43

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	110598	大荒转债	29,166,260.00	1.97

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
52,144	34,507.66	657,854,889.01	36.56%	1,141,512,493.80	63.44%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	0.00	0%

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2005年6月1日)基金份额总额	671,658,080.51
报告期期初基金份额总额	1,646,208,223.96
报告期期间基金总申购份额	669,076,199.19
减：报告期期间基金总赎回份额	515,917,040.34
报告期期间基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,799,367,382.81

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经国海富兰克林基金管理有限公司第二届第十三次董事会审议通过，决定聘任李雄厚先生为公司副总经理。相关公告已于2009年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币100,000.00元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国海证券	2	589,035,357.04	17.55%	481,074.06	17.17%	-
中金公司	1	47,322,641.19	1.41%	40,224.66	1.44%	-
申银万国证券	1	114,217,098.21	3.40%	97,083.91	3.46%	-
国泰君安	1	842,172,633.33	25.09%	684,271.56	24.42%	-
海通证券	1	96,342,971.81	2.87%	81,891.60	2.92%	-
国金证券	1	1,227,982,375.69	36.58%	1,043,780.75	37.25%	-
东海证券	1	439,516,747.56	13.09%	373,588.11	13.33%	-

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

●资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

●财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

●内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

●具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

●研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）租用基金专用交易单元的程序

●基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

●之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

●交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计10个：国海证券2个、中金公司、广发证券、申银万国证券、国泰君安证券、海通证券、国金证券、中信金通证券和东海证券各1个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国海证券	39,887,220.30	22.89%	-	-	-	-
国泰君安	16,546,038.31	9.50%	-	-	-	-
海通证券	4,607,680.00	2.64%	-	-	-	-
国金证券	58,410,384.71	33.52%	-	-	-	-
东海证券	54,792,919.09	31.45%	43,000,000.00	100.00%	-	-

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海中国收益证券投资基金设立的文件

2、《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》

3、《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》

4、《富兰克林国海中国收益证券投资基金托管协议》

5、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com

12.3查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十九日