嘉实策略增长混合型证券投资基金

  2009年年度报告摘要

  基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2010年3月30日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为沪深300指数×75%＋上证国债指数×25%，采用该业绩比较基准主要基于：①沪深300指数和上证国债指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性；②作为混合型基金，选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

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其中t=1,2,3,··· 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图1：嘉实策略混合份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2006年12月12日至2009年12月31日）

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注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分（二、投资范围和六、（二）投资组合限制）的有关约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

图2: 嘉实策略混合基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

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注：本基金基金合同生效日为2006年12月12日，2006年度的相关数据根据其实际存续期（2006年12月12日－2006年12月31日）计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截至2009年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式基金、17只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理简介

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注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年，为了应对周期性调整、结构性失衡与去杠杆化的巨大挑战，全球性的量化放松在各国依次展开。在此作用下，经济逐步企稳回升，产业与资本市场投资者信心逐步恢复，资产价格也触底回升。全年全球主要证券市场都实现了较大涨幅。

在强有力的货币政策与财政政策推动下，我国GDP逐季回升。相应的，A股市场也在政策刺激的良好预期下逐步恢复了信心，全年实现了80%左右的涨幅。

本基金在年初时，就及时地意识到，尽管实体经济尚未体现出明显好转迹象，但由于空前释放的流动性、持续出台的经济政策及投资者对金融危机恐慌的缓解，资本市场的信心将增强，A股市场有望出现显著上涨。因此，年初以来，本基金权益类仓位一直保持在较高水平，较大程度地分享了这一阶段资本市场的上涨。结构上，我们着重对地产等先导性行业以及新能源、通胀等主题进行了超配，取得了一定的效果。3季度开始，由于没有重视流动性收紧迹象对资本市场带来的负面影响，未能及时降低仓位，因此，带来了一定的损失。4季度之后持续成长股和主题股表现突出，本基金在保持鲜明成长特点以及整体组合风险可控的前提下，也适当地参与了一些区域经济、军工等主题的投资，取得了一定超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.271元；本报告期基金份额净值增长率为72.69%，同期业绩比较基准收益率为68.15%，基金份额净值增长率超越同期业绩比较基准收益率4.54个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，我们认为：2010年虽然各国政府陆续退出刺激措施，国际货币环境出现一定程度的收紧。但是，这种退出过程将是渐进进行与逐步展开的，不会带来短期大面积的流动性紧张。同时，经过了2年的调整，随着就业、信贷的改善，世界经济内生增长动力逐季增强，增长可持续性得到进一步确认。在资本市场上，良好的经济增长前景、风险偏好的上升将抵消货币环境一定程度的收紧，总体有利于风险资产。

在国内，经济增长将逐步走向均衡化，流动性上的政策支持将日益中性化，政府对经济结构调整的倾向性日益明显。在这种背景下，我们判断，企业利润增长将继续走高，为资本市场提供较好支撑，2010年的经济环境仍对风险资产有利。同时结构性机会的把握将显得尤为重要，我们认为代表中国经济将来发展方向的消费、新经济、新能源等产业将迎来较好发展机遇。

在此背景下，考虑到中性偏富裕的流动性与市场较低估值水平，我们将采用相对积极的投资策略，在资产配置上继续维持较高的股票仓位；在具体的投资思路上，我们将积极优化组合的结构，高度重视结构性机会的把握，具体而言，我们将重点把握三类投资机会：第一、成长类（持续成长与周期成长）公司；第二、主题性投资机会，包括智能电网、军工、区域主题等；第三、由于市场波动可能加剧，阶段性把握市场波动的机会，特别是那些矫枉过正的股票的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

报告期内，本基金管理人设立估值专业委员会，委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。

报告期内，研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配。

（2）根据本报告3.1.2“期末可供分配收益”为1,913,179,926.51元，及本基金基金合同十五（三）“在符合有关基金分红条件的情况下，本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不得低于年度可分配收益的30%。”本报告期应分配的金额为573,953,977.96元以上。

（３）2010年1月16日，本基金管理人发布《嘉实策略增长混合型证券投资基金2009年年度收益分配公告》，收益分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.84元，权益登记日、除息日为2010年1月20日，红利发放日为2010年1月21日，已分配利润583,293,536.69元，符合基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年，本基金托管人在对嘉实策略增长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年，嘉实策略增长混合型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实策略增长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实策略增长混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实策略增长混合型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

嘉实策略增长混合型证券投资基金2009年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师曹银华、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字〔2010〕第20273号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：嘉实策略增长混合型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.271元，基金份额总额7,050,412,721.98

份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实策略增长混合型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实策略增长混合型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人赵学军， 主管会计工作负责人李松林，会计机构负责人王红。

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2差错更正的说明

报告期内本基金无差错更正事项。

7.4.3 关联方关系

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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.2 权证交易

本期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期、上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末、上年末其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4. 5.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

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注：（１）本基金于2009年4月14日参与认购云南城投置业股份有限公司(简称“云南城投”)非公开发行股票，以每股15.18元的价格购入2,180,000股。云南城投于2009年6月16日实施2008年度资本公积转增股本方案，向全体股东以资本公积每10股转增5股，本基金新增1,090,000股。（２）本基金于2009年2月17日参与认购浙江天马轴承股份有限公司(简称“天马股份”)非公开发行股票，以每股47.00元的价格购入820,000股。天马股份于2009年4月2日实施2008年度利润分配及资本公积转增股本方案，向全体股东以资本公积每10股转增10股，本基金新增820,000股。

7.4. 5.1.2 受限证券类别：债券

期末（2009年12月31日）本基金未持有流通受限的债券。

7.4.5.1.3 受限证券类别：其他

期末（2009年12月31日）本基金未持有流通受限的其他证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

期末本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

期末本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

期末本基金无交易所债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

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8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

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8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

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注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

期末本基金未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

金额单位：人民币元

■

注：报告期末本基金仅持有上述2只权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费140,000.00元，该审计机构已连续3年提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

(1) 债券交易情况

金额单位：人民币元

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(2) 权证交易情况

金额单位：人民币元

■

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2010年3月30日

基金简称	嘉实策略混合
交易主代码	070011
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年12月12日
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	7,050,412,721.98份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过有效的策略组合，为基金持有人创造较高的中长期资产增值
投资策略	从宏观面、政策面、资金面和基本面进行综合分析，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，优先考虑股票类资产配置，剩余资产配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资采用自上而下和自下而上相结合的方法，主策略为积极成长策略，辅之以廉价证券策略和周期反转策略等；债券投资采取“自上而下”策略，以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略等。
业绩比较基准	沪深300指数×75%＋上证国债指数×25%
风险收益特征	较高风险，较高收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		嘉实基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胡勇钦	蒋松云
	联系电话	（010）65215588	(010)66105799
	电子邮箱	service@jsfund.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-600-8800	95588
传真		（010）65182266	(010)66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点	北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	1,547,694,890.31	-1,065,804,359.22	9,146,704,458.57
本期利润	4,342,229,299.59	-7,987,244,257.79	14,462,999,675.46
加权平均基金份额本期利润	0.5485	-0.8660	0.7013
本期加权平均净值利润率	53.74%	-79.31%	54.33%
本期基金份额净值增长率	72.69%	-51.32%	74.48%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配利润	1,913,179,926.51	-2,299,433,851.33	6,343,644,101.52
期末可供分配基金份额利润	0.2714	-0.2635	0.6059
期末基金资产净值	8,963,592,648.49	6,426,183,520.97	18,472,873,331.34
期末基金份额净值	1.271	0.736	1.764
3.1.3 累计期末指标	2009年末	2008年末	2007年末
基金份额累计净值增长率	48.30%	-14.12%	76.40%

阶段	份额净值 增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	20.70%	1.60%	14.29%	1.32%	6.41%	0.28%
过去六个月	19.57%	1.92%	10.38%	1.60%	9.19%	0.32%
过去一年	72.69%	1.73%	68.15%	1.54%	4.54%	0.19%
过去三年	46.69%	1.86%	63.04%	1.89%	-16.35%	-0.03%
自基金合同生效起至今	48.30%	1.84%	80.01%	1.88%	-31.71%	-0.04%

年度	每10份基金 份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	年度利润分配 合计	备注
2009年	-	-	-	-
2008年	1.900	662,152,624.86	1,011,206,868.58	1,673,359,493.44
2007年	-	-	-	-
合计	1.900	662,152,624.86	1,011,206,868.58	1,673,359,493.44

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邵健	本基金、嘉实增长混合基金经理，公司总经理助理。	2006年12月12日	-	11年	曾任国泰君安证券研究所研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理，从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司投资部工作。经济学硕士，具有基金从业资格、中国国籍。

资 产	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产
银行存款	7.4.7.1	119,885,496.99	199,576,555.92
结算备付金		15,850,983.55	4,103,633.44
存出保证金		4,710,765.98	2,591,778.13
交易性金融资产	7.4.7.2	8,793,643,474.00	6,065,273,484.80
其中：股票投资		8,390,220,593.00	4,843,544,722.68
基金投资		-	-
债券投资		403,422,881.00	1,221,728,762.12
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	18,332,633.42	17,042,125.35
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		124,067,107.31	126,113,672.38
应收利息	7.4.7.5	1,409,161.95	29,894,789.83
应收股利		-	-
应收申购款		1,369,023.89	181,963.46
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		9,079,268,647.09	6,444,778,003.31
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		69,033,050.19	-
应付赎回款		23,462,556.22	3,822,757.20
应付管理人报酬		11,285,288.39	8,331,992.45
应付托管费		1,880,881.42	1,388,665.39
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	7,897,022.14	2,956,543.99
应交税费		210,467.70	201,931.70
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	1,906,732.54	1,892,591.61
负债合计		115,675,998.60	18,594,482.34
所有者权益
实收基金	7.4.7.9	7,050,412,721.98	8,725,617,372.30
未分配利润	7.4.7.10	1,913,179,926.51	-2,299,433,851.33
所有者权益合计		8,963,592,648.49	6,426,183,520.97
负债和所有者权益总计		9,079,268,647.09	6,444,778,003.31

项 目	附注号	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入		4,543,362,413.92	-7,723,221,649.95
1.利息收入		13,717,496.31	57,304,202.22
其中：存款利息收入	7.4.7.11	2,762,616.55	8,992,729.51
债券利息收入		10,954,879.76	47,604,652.00
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	706,820.71
其他利息收入		-	-
2.投资收益		1,734,301,260.32	-861,763,916.43
其中：股票投资收益	7.4.7.12	1,656,212,064.29	-960,845,636.48
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	23,814,088.41	13,986,137.50
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	237,273.78	23,786,889.47
股利收益	7.4.7.15	54,037,833.84	61,308,693.08
3.公允价值变动收益	7.4.7.16	2,794,534,409.28	-6,921,439,898.57
4.汇兑收益		-	-
5.其他收入	7.4.7.17	809,248.01	2,677,962.83
减：二、费用		201,133,114.33	264,022,607.84
1．管理人报酬		120,398,616.92	152,574,661.52
2．托管费		20,066,436.15	25,429,110.23
3．销售服务费		-	-
4．交易费用	7.4.7.18	59,826,391.85	80,131,657.79
5．利息支出		336,909.56	5,376,058.51
其中：卖出回购金融资产支出		336,909.56	5,376,058.51
6．其他费用	7.4.7.19	504,759.85	511,119.79
三、利润总额		4,342,229,299.59	-7,987,244,257.79
减：所得税费用		-	-
四、净利润		4,342,229,299.59	-7,987,244,257.79

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	8,725,617,372.30	-2,299,433,851.33	6,426,183,520.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	4,342,229,299.59	4,342,229,299.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-1,675,204,650.32	-129,615,521.75	-1,804,820,172.07
其中：1.基金申购款	942,794,562.83	112,465,436.15	1,055,259,998.98
2.基金赎回款	-2,617,999,213.15	-242,080,957.90	-2,860,080,171.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	7,050,412,721.98	1,913,179,926.51	8,963,592,648.49
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	10,470,240,677.95	8,002,632,653.39	18,472,873,331.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	-7,987,244,257.79	-7,987,244,257.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-1,744,623,305.65	-641,462,753.49	-2,386,086,059.14
其中：1.基金申购款	1,063,397,887.94	200,141,954.61	1,263,539,842.55
2.基金赎回款	-2,808,021,193.59	-841,604,708.10	-3,649,625,901.69
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	－	-1,673,359,493.44	-1,673,359,493.44
五、期末所有者权益（基金净值）	8,725,617,372.30	-2,299,433,851.33	6,426,183,520.97

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司	基金管理人的股东
立信投资有限责任公司	基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司	基金管理人的股东
国都证券有限责任公司	与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
国都证券有限责任公司	12,148,613,496.50	31.20%	2,345,463,157.82	8.64%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金 总额的比例
国都证券有限责任公司	10,326,273.35	31.65%	3,391,522.18	42.96%
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金 总额的比例
国都证券有限责任公司	1,993,637.79	8.77%	979,147.99	33.16%

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	120,398,616.92	152,574,661.52
其中：支付销售机构的客户维护费	19,475,503.63	24,000,497.11

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	20,066,436.15	25,429,110.23

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金 买入	基金 卖出	交易 金额	利息 收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	-	-	-	-	348,586,000.00	43,105.56
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金 买入	基金 卖出	交易 金额	利息 收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	-	-	-	-	1,481,050,000.00	781,996.98

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	119,885,496.99	2,558,626.50	199,576,555.92	8,823,404.55

证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限 类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末成本总额	期末估值 总额	备注
601117	中国化学	2009.12.29	2010.1.7	未上市	5.43	5.43	14,000	76,020.00	76,020.00	-
002301	齐心文具	2009.10.14	2010.1.21	IPO网下锁定三个月	20.00	35.20	28,570	571,400.00	1,005,664.00	-
002330	得利斯	2009.12.25	2010.1.6	未上市	13.18	13.18	500	6,590.00	6,590.00	-
300001	特锐德	2009.9.29	2010.2.1	IPO网下锁定三个月	23.80	42.24	53,749	1,279,226.20	2,270,357.76	-
300002	神州泰岳	2009.9.29	2010.2.1	IPO网下锁定三个月	58.00	105.20	20,500	1,189,000.00	2,156,600.00	-
300003	乐普医疗	2009.9.29	2010.2.1	IPO网下锁定三个月	29.00	51.20	51,669	1,498,401.00	2,645,452.80	-
300012	华测检测	2009.10.15	2010.2.1	IPO网下锁定三个月	25.78	43.14	39,828	1,026,765.84	1,718,179.92	-
300015	爱尔眼科	2009.10.15	2010.2.1	IPO网下锁定三个月	28.00	48.80	38,568	1,079,904.00	1,882,118.40	-
300017	网宿科技	2009.10.15	2010.2.1	IPO网下锁定三个月	24.00	42.71	37,544	901,056.00	1,603,504.24	-
600239	云南城投	2009.4.14	2010.4.12	非公开发行流通受限	15.18	22.79	3,270,000	33,092,400.00	74,523,300.00	(1)
600522	中天科技	2009.3.6	2010.3.4	非公开发行流通受限	8.60	22.24	3,930,000	33,798,000.00	87,403,200.00	-
002122	天马股份	2009.2.17	2010.2.22	非公开发行流通受限	47.00	28.54	1,640,000	38,540,000.00	46,805,600.00	(2)

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	8,390,220,593.00	92.41
	其中：股票	8,390,220,593.00	92.41
2	固定收益投资	403,422,881.00	4.44
	其中：债券	403,422,881.00	4.44
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	18,332,633.42	0.20
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	135,736,480.54	1.50
6	其他各项资产	131,556,059.13	1.45
合计		9,079,268,647.09	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	32,687,513.81	0.36
B	采掘业	557,734,781.54	6.22
C	制造业	4,353,545,481.31	48.57
C0	食品、饮料	667,739,910.25	7.45
C1	纺织、服装、皮毛	10,066,177.00	0.11
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	58,895,465.20	0.66
C4	石油、化学、塑胶、塑料	223,914,892.82	2.50
C5	电子	66,264,128.29	0.74
C6	金属、非金属	799,096,621.76	8.91
C7	机械、设备、仪表	1,249,544,342.96	13.94
C8	医药、生物制品	1,278,023,943.03	14.26
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	31,185,732.30	0.35
F	交通运输、仓储业	11,010,000.00	0.12
G	信息技术业	585,823,949.89	6.54
H	批发和零售贸易	394,913,482.84	4.41
I	金融、保险业	1,805,624,401.16	20.14
J	房地产业	391,555,325.58	4.37
K	社会服务业	92,622,897.37	1.03
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	133,517,027.20	1.49
	合计	8,390,220,593.00	93.60

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	11,927,606	480,801,797.86	5.36
2	000060	中金岭南	14,068,988	392,524,765.20	4.38
3	600030	中信证券	11,899,861	378,058,583.97	4.22
4	600887	*ST伊利	11,217,588	297,041,730.24	3.31
5	000651	格力电器	9,289,459	268,836,943.46	3.00
6	601699	潞安环能	4,898,152	253,626,310.56	2.83
7	601318	中国平安	4,403,994	242,616,029.46	2.71
8	600750	江中药业	10,196,726	236,360,108.68	2.64
9	600036	招商银行	12,345,330	222,833,206.50	2.49
10	000895	双汇发展	4,163,227	221,067,353.70	2.47

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601001	大同煤业	959,095,727.36	14.92
2	601166	兴业银行	542,378,680.56	8.44
3	000060	中金岭南	528,582,148.93	8.23
4	600030	中信证券	528,323,943.77	8.22
5	600036	招商银行	468,000,263.76	7.28
6	601699	潞安环能	459,406,370.39	7.15
7	601318	中国平安	453,071,874.61	7.05
8	600887	*ST伊利	437,291,622.01	6.80
9	601601	中国太保	410,136,956.51	6.38
10	600216	浙江医药	366,033,300.91	5.70
11	000983	西山煤电	352,637,601.41	5.49
12	601088	中国神华	293,338,686.59	4.56
13	002202	金风科技	265,417,094.39	4.13
14	000002	万 科Ａ	262,133,546.07	4.08
15	000157	中联重科	254,394,770.33	3.96
16	600016	民生银行	252,285,479.10	3.93
17	600005	武钢股份	232,400,621.34	3.62
18	600089	特变电工	223,006,475.23	3.47
19	601939	建设银行	217,059,331.87	3.38
20	600067	冠城大通	216,095,671.10	3.36
21	600325	华发股份	215,850,373.25	3.36
22	000001	深发展Ａ	213,621,006.76	3.32
23	600048	保利地产	208,215,245.74	3.24
24	600348	国阳新能	205,867,993.31	3.20
25	601328	交通银行	200,730,780.65	3.12
26	600031	三一重工	196,856,491.96	3.06
27	600118	中国卫星	192,601,461.44	3.00
28	600518	康美药业	191,073,864.59	2.97
29	600015	华夏银行	182,983,118.07	2.85
30	601169	北京银行	177,095,015.55	2.76
31	000538	云南白药	175,614,689.19	2.73
32	600307	酒钢宏兴	173,732,867.87	2.70
33	601628	中国人寿	173,233,402.36	2.70
34	002007	华兰生物	172,256,626.49	2.68
35	000895	双汇发展	169,420,327.53	2.64
36	000825	太钢不锈	163,737,199.03	2.55
37	600590	泰豪科技	159,026,707.14	2.47
38	600660	福耀玻璃	152,480,319.29	2.37
39	600289	亿阳信通	144,566,636.37	2.25
40	600537	海通集团	134,369,332.83	2.09
41	000650	仁和药业	133,566,926.34	2.08
42	600741	华域汽车	128,597,699.71	2.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601001	大同煤业	964,005,570.07	15.00
2	601318	中国平安	638,114,170.36	9.93
3	601166	兴业银行	548,707,868.42	8.54
4	000983	西山煤电	472,258,722.75	7.35
5	600036	招商银行	465,010,161.11	7.24
6	601601	中国太保	422,728,457.10	6.58
7	000002	万 科Ａ	394,716,438.12	6.14
8	000651	格力电器	381,817,096.84	5.94
9	002028	思源电气	366,945,578.31	5.71
10	600196	复星医药	335,729,043.80	5.22
11	002202	金风科技	322,127,510.00	5.01
12	600588	用友软件	321,735,956.09	5.01
13	600887	*ST伊利	308,770,436.53	4.80
14	601088	中国神华	282,881,997.00	4.40
15	600383	金地集团	281,232,048.63	4.38
16	000157	中联重科	276,901,166.44	4.31
17	600216	浙江医药	276,065,469.06	4.30
18	000538	云南白药	273,142,716.79	4.25
19	000001	深发展Ａ	267,330,770.50	4.16
20	600015	华夏银行	262,606,624.45	4.09
21	600583	海油工程	259,443,953.25	4.04
22	600005	武钢股份	254,218,405.96	3.96
23	600518	康美药业	237,630,306.14	3.70
24	600048	保利地产	232,967,926.68	3.63
25	601699	潞安环能	229,727,025.54	3.57
26	600348	国阳新能	224,984,522.79	3.50
27	601328	交通银行	217,390,814.99	3.38
28	002007	华兰生物	212,592,372.57	3.31
29	000060	中金岭南	212,201,242.17	3.30
30	600030	中信证券	210,120,065.47	3.27
31	000825	太钢不锈	206,995,623.78	3.22
32	600307	酒钢宏兴	206,911,781.02	3.22
33	600325	华发股份	206,788,799.79	3.22
34	600479	千金药业	191,930,329.52	2.99
35	600779	水井坊	189,261,093.18	2.95
36	600741	华域汽车	167,551,269.39	2.61
37	600016	民生银行	167,332,341.88	2.60
38	600537	海通集团	166,021,928.08	2.58
39	600267	海正药业	161,929,242.01	2.52
40	000401	冀东水泥	156,184,011.92	2.43
41	600516	方大炭素	156,040,210.07	2.43
42	000528	柳 工	155,733,353.50	2.42
43	601808	中海油服	153,338,349.59	2.39
44	600519	贵州茅台	150,335,307.91	2.34
45	600590	泰豪科技	149,627,382.91	2.33
46	000848	承德露露	144,750,671.60	2.25
47	600289	亿阳信通	136,546,021.41	2.12
48	601169	北京银行	134,093,868.95	2.09
49	000423	东阿阿胶	131,965,219.34	2.05

买入股票成本（成交）总额	19,102,050,941.15
卖出股票收入（成交）总额	20,024,075,085.47

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	259,142,000.00	2.89
3	金融债券	139,846,000.00	1.56
	其中：政策性金融债	139,846,000.00	1.56
4	企业债券	2,167,452.00	0.02
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	2,267,429.00	0.03
7	资产支持证券	-	-
8	其他	-	-
合计		403,422,881.00	4.50

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	0901065	09央行票据65	2,600,000	259,142,000.00	2.89
2	090404	09农发04	1,400,000	139,846,000.00	1.56
3	126019	09长虹债	29,610	2,167,452.00	0.02
4	110006	龙盛转债	10,790	1,659,070.40	0.02
5	110008	王府转债	4,230	608,358.60	0.01

序号	权证代码	权证名称	数量（份）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	580019	石化CWB1	10,974,428	16,604,309.56	0.19
2	580027	长虹CWB1	565,551	1,728,323.86	0.02

序号	名称	金额
1	存出保证金	4,710,765.98
2	应收证券清算款	124,067,107.31
3	应收股利	-
4	应收利息	1,409,161.95
5	应收申购款	1,369,023.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
合计		131,556,059.13

持有人 户数(户)	户均持有的 基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例（％）	持有份额	占总份额比例（％）
215,256	32,753.62	355,490,906.26	5.04	6,694,921,815.72	94.96

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（％）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	82,194.24	0.00

基金合同生效日（2006年12月12日）基金份额总额	41,916,951,504.01
报告期期初基金份额总额	8,725,617,372.30
报告期期间基金总申购份额	942,794,562.83
减：报告期期间基金总赎回份额	2,617,999,213.15
报告期期间基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	7,050,412,721.98