金鹰成份股优选证券投资基金

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，立信羊城会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信国债指数的收益率。成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。所采用的指数均是市场公开披露的指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截止报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（三）投资策略（3）组合原则中规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望实业有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有40％、20％、20％和20％的股份。

公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。

公司目前下设八个部门，分别是：投资管理部、研究发展部、金融工程部、市场拓展部、机构客户部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。投资管理部负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究。金融工程部负责金融工程研究、数量分析和新产品设计工作。市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务。机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理。运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。监察稽核部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。

公司目前共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金和金鹰行业优势股票型证券投资基金四只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1：任职日期和离任日期均指公司董事会决议通过之日；

2：证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法规及基金合同规定的要求；基金的投资范围、投资比例及投资组合也均符合有关法规及基金合同的规定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。

由于2009年11月3日本基金持有的葛洲坝股票（股票代码：600068）停牌实施配股方案，当日的估值中关于该股配股权益的估值方法与本基金托管人存在争议，后经本基金管理人与托管人协商一致，对当日估值方法进行调整，同时对当日的申购申请、赎回申请进行了相应调整,本次调整对基金资产和基金份额持有人利益无实质影响，且该调整已于2009年11月6日按照相关信息披露要求在公司网站及公司信息披露指定报纸予以公告。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内本基金管理人认真贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定，加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制度的执行和后台IT系统支持，确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。

本基金管理人主要通过建立规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作，超出其权限范围的投资须经相关相关流程审批并授权。各投资组合只能选取股票备选库中的股票进行投资，股票备选库的建立维护主要由研究部负责，股票入库需要经过充分研究和集体讨论，并经相应的决策程序决定是否入库，从而对投资形成相对的制约。另外，公司还通过完善和加强IT系统功能，从系统运作上保证公平交易制度的执行。在交易环节，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，交易员对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，审核认为无效的可以拒绝执行。在交易过程中，按照“时间优先、价格优先”的原则，公平对待各投资组合，如发现任何异常交易及时反馈报告，由此形成对投资的又一重制约。监察稽核部负责通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核和实施监控，督促落实上述制度措施，促进投资运作的规范性。

本基金管理人旗下四只基金投资风格迥异，投资范围严格受基金合同限制，金鹰成份股优选基金投资标的以上证180和深圳100大市值股票为主，金鹰中小盘精选基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主，金鹰红利价值灵活配置基金投资标的以注重分红的公司为主，金鹰行业优势基金投资于优势行业中的优势个股。通过对本报告期本基金管理人旗下的四只基金在1日内、5日内和10日内发生的同向交易和价差进行分析，不存在违反公平交易的行为。四只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易，在交易价格上不存在明显的价格差异，交易价差随市场波动随机发生的，不存在利益输送行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无与本投资组合投资风格相似的其它投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，在经济增长与指数处于低位，中央四万亿投资与银行月均万亿信贷支持经济增长复苏背景下，本基金总体上采取积极策略，重点配置金融地产与制造业。下半年，银行信贷增长面临瓶颈且风险日益显现，银行资本充足率下降，市场融资压力增大，房价泡沫和通胀压力日益滋生引发宏观调控担忧的背景及基于经济复苏预期向消费深化，本基金重点配置医药、食品饮料、商业零售等消费与科技等板块股票，较好契合市场热点。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日，本基金份额净值为0.8087，报告期内份额净值增长率为62.19%，同期业绩比较基准增长率为67.92%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，投资与消费的乘数效应加快释放与出口复苏可能集中表现，国内经济增长同比可望迎来高潮。与此同时，宽松流动性催生房地产等资产价格泡沫和产能过剩等问题，经济复苏如果达到预期高潮，刺激政策退出和强制淘汰落后产能、重视经济结构转型步伐将加快，经济增长内生动力将放缓并趋于平稳。

策略上，顺应经济复苏脉络判断，看好尚未明显反映经济复苏的强周期和出口板块，也从经济增长转型和政策鼓励导向中，寻找新能源、新技术和新材料等适合中国经济可持续发展和代表长期科技竞争力趋势的个股，继续看好代表内需增长的消费和医药等板块。本基金也警惕过度宽松货币政策退出超出预期带来的短期市场风险。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部部门负责人、投资管理部总监、基金经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司估值召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会问题决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

本报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至报告期末，本基金可分配利润为179,438,864.76元。本基金管理人决定2009年12月31日的可分配收益为基准，对2009年利润进行如下分配安排：向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.750元，分红权益登记日为2010年1月18日，除息日为2010年1月18日。本次利润分配总金额为167,671,877.86元，其中现金形式发放总额为69,555,920.98元，再投资形式发放总额为98,115,956.88元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在金鹰成份股优选证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

会计师事务所对当期财务会计报告出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：金鹰成份股优选证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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7.2 利润表

会计主体：金鹰成份股优选证券投资基金

本报告期：（2009年1月1日至2009年12月31日）

单位：人民币元

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注：所附附注为本财务报表的组成部分。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金鹰成份股优选证券投资基金

本报告期：（2009年1月1日至2009年12月31日）

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

____________________ ____________________ ____________________

基金管理公司负责人：詹松茂 主管会计工作负责人：刘慧红 会计机构负责人：傅军

7.4 报表附注

7.4.1 关联方关系

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7.4.2 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.2.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.2.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.2.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.2.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

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注：本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.2.1.4 债券回购交易

注：本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.2.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：1：上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2：向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同还规定佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.2.2 关联方报酬

7.4.2.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：1:基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2:基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金本年应支付基金管理人管理费共人民币25,394,247.00元（2008年：人民币30,068,149.67元），其中已支付人民币23,076,728.77元，尚余人民币2,317,518.23元未支付。

7.4.2.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注: 1:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2:基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.2.2.3 销售服务费

注：本基金报告期内没有应支付关联方的销售服务费。

7.4.2.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注: 本基金报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.2.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.2.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注: 本基金报告期内没有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.2.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注: 截至报告期末，本基金没有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.2.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注: 1：本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户，2009年度期末余额7,603,630.36元，清算备付金利息收入106,930.16元，2008年度期末余额9,020,025.30元，清算备付金利息收入94,359.84元。

7.4.2.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注: 本基金报告期内没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.2.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.3 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.3.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注: 本基金报告期内没有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.3.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注: 1：发布关于证监会审核公司发行股份购买资产事宜，宣告停牌。

2: 延边公路进行股权分置改革，与广发证券进行重组商谈，辽宁成大作为广发证券的股东之一,为切实维护投资者利益,公司申请自2009年12月28日起停牌。

7.4.3.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.3.3.1 银行间市场债券正回购

注: 截至报告期末2009年12月31日止，本基金没有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.3.3.2 交易所市场债券正回购

截至报告期末2009年12月31日止，本基金没有交易所市场债券正回购。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位： 人民币元

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8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“累计卖出金额”按清算金额核算统计。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本报告期末本基金投资债券共3只。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人重大人事变动

经金鹰基金管理有限公司（以下称公司）第三届董事会第十一次会议审议通过，同意龙苏云先生因个人原因辞去公司副总经理职务的请求。本事项已报中国证监会备案并于2009年9月11日刊登公告对本次公司高级管理人员变动事项进行了披露。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所为立信羊城会计师事务所，从2005年到本报告期末已连续5年为本基金从事审计业务，本报告期内支付该会计师事务所审计费51,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：1：本基金本报告期内无新增租用证券公司交易单元，无减少租用证券公司交易单元。

2：债券交易不支付佣金。

金鹰基金管理有限公司

2010年3月30日

基金简称	金鹰成份优选混合
基金主代码	210001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003年6月16日
基金管理人	金鹰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	2,255,221,450.87份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。
投资策略	本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的基础上，合理预期各类别资产收益率和风险水平，并据此构建一个包括主要投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股、国债等债券及现金等资产的投资组合，适时调整组合中各类别资产的比例，在控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定的当前收益。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。 成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。
风险收益特征	本基金为风险水平中等偏下、预期收益水平适中的证券投资基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		金鹰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	苏文锋	唐州徽
	联系电话	020-83282627	010-66594855
	电子邮箱	csmail@gefund.com.cn	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		4006-135-888、020-83936180	95566
传真		020-83282856	010-66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点	广州市沿江中路298号江湾商业中心22楼

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	496,310,220.89	-1,197,551,244.49	719,617,048.95
本期利润	799,258,254.33	-1,537,030,746.98	850,917,144.83
加权平均基金份额本期利润	0.3186	-0.5498	0.8032
本期基金份额净值增长率（%）	62.19	-51.43	132.39
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	0.0796	-0.1566	0.3859
期末基金资产净值	1,823,824,757.77	1,347,319,514.68	2,203,062,712.95
期末基金份额净值	0.8087	0.4986	1.1040

阶段	份额净值增长率① （%）	份额净值增长率标准差② （%）	业绩比较基准收益率③ （%）	业绩比较基准收益率标准差④ （%）	①－③ （%）	②－④ （%）
过去三个月	19.72	1.41	13.92	1.32	5.80	0.09
过去六个月	14.74	1.70	9.68	1.61	5.06	0.09
过去一年	62.19	1.64	67.92	1.55	-5.73	0.09
过去三年	83.08	1.89	63.57	1.90	19.51	-0.01
过去五年	187.24	1.64	194.83	1.61	-7.59	0.03
自基金合同生效起至今	184.88	1.49	148.65	1.48	36.23	0.01

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2009年	0.000	0.00	0.00	0.00
2008年	0.800	55,322,659.50	112,735,891.28	168,058,550.78	权益登记日、除息日：2008年1月10日
2007年	10.300	50,480,151.33	94,022,843.02	144,502,994.35	权益登记日、除息日：2007年04月09日
合计	11.100	105,802,810.83	206,758,734.30	312,561,545.13

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨绍基	投研总监，基金经理	2008年12月17日	-	5年	杨绍基先生， 经济学博士，证券从业经历五年。曾任职于广东发展银行资产管理部，2007年8月加入金鹰基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理、基金经理、研究发展部副总监等职，现任公司投资管理部总监、金鹰中小盘精选证券投资基金及本基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 （2009年12月31日）	上年度末 （2008年12月31日）
资 产：
银行存款	7.4.7.1	47,849,210.33	169,449,123.17
结算备付金		7,603,630.36	9,020,025.30
存出保证金		2,667,893.08	1,138,549.12
交易性金融资产	7.4.7.2	1,777,087,202.61	1,177,332,039.91
其中：股票投资		1,397,311,073.21	874,564,166.91
基金投资		-	-
债券投资		379,776,129.40	302,767,873.00
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		-	1,713,961.93
应收利息	7.4.7.5	5,367,917.20	3,673,165.84
应收股利		-	-
应收申购款		135,300.00	39,600.00
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	0.00	0.00
资产总计		1,840,711,153.58	1,362,366,465.27
负债和所有者权益	附注号	本期末 （2009年12月31日）	上年度末 （2008年12月31日）
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		6,861,991.68	7,639,340.67
应付赎回款		3,137,420.90	514,335.97
应付管理人报酬		2,317,518.23	1,796,551.47
应付托管费		386,253.04	299,425.26
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	2,631,027.28	3,153,659.28
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	1,552,184.68	1,643,637.94
负债合计		16,886,395.81	15,046,950.59
所有者权益：
实收基金	7.4.7.9	1,477,511,980.02	1,770,446,446.85
未分配利润	7.4.7.10	346,312,777.75	-423,126,932.17
所有者权益合计		1,823,824,757.77	1,347,319,514.68
负债和所有者权益总计		1,840,711,153.58	1,362,366,465.27

项 目	附注号	本期 （2009年1月1日至2009年12月31日）	上年度可比期间 （2008年1月1日至2008年12月31日）
一、收入		859,211,537.07	-1,473,197,948.67
1．利息收入	7.4.7.11	11,434,362.61	16,187,170.94
其中：存款利息收入		673,790.06	1,137,239.80
债券利息收入		10,760,572.55	15,049,931.14
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2．投资收益（损失以“-”填列）		544,298,437.71	-1,150,705,935.46
其中：股票投资收益	7.4.7.12	538,300,777.25	-1,161,255,086.46
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	-47,305.24	-3,886,690.36
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	-	1,576,740.29
股利收益	7.4.7.15	6,044,965.70	12,859,101.07
3．公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.16	302,948,033.44	-339,479,502.49
4．汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5．其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	530,703.31	800,318.34
减：二、费用		59,953,282.74	63,832,798.31
1．管理人报酬		25,394,247.00	30,068,149.67
2．托管费		4,232,374.50	5,011,358.27
3．销售服务费		-	-
4．交易费用	7.4.7.18	29,957,156.46	28,365,998.93
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用	7.4.7.19	369,504.78	387,291.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		799,258,254.33	-1,537,030,746.98
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		799,258,254.33	-1,537,030,746.98

项目	本期 （2009年1月1日至2009年12月31日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,770,446,446.85	-423,126,932.17	1,347,319,514.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	799,258,254.33	799,258,254.33
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-292,934,466.83	-29,818,544.41	-322,753,011.24
其中：1.基金申购款	86,562,933.98	5,783,635.49	92,346,569.47
2.基金赎回款	-379,497,400.81	-35,602,179.90	-415,099,580.71
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,477,511,980.02	346,312,777.75	1,823,824,757.77
项目	上年度可比期间 （2008年1月1日至2008年12月31日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,307,360,328.55	895,702,384.40	2,203,062,712.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-1,537,030,746.98	-1,537,030,746.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	463,086,118.30	386,259,981.19	849,346,099.49
其中：1.基金申购款	948,802,213.26	514,276,245.49	1,463,078,458.75
2.基金赎回款	-485,716,094.96	-128,016,264.30	-613,732,359.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-168,058,550.78	-168,058,550.78
五、期末所有者权益（基金净值）	1,770,446,446.85	-423,126,932.17	1,347,319,514.68

关联方名称	与本基金的关系
广州证券有限责任公司(“广州证券”)	基金管理人股东
广州药业股份有限公司	基金管理人股东
广东美的电器股份有限公司	基金管理人股东
四川南方希望实业有限公司	基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司	基金发起人、管理人
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期 （2009年1月1日至2009年12月31日）		上年度可比期间 （2008年1月1日至2008年12月31日）
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）
广州证券	2,788,628,222.23	14.30	2,061,488,031.74	17.35

关联方名称	本期 （2009年1月1日至2009年12月31日）		上年度可比期间 （2008年1月1日至2008年12月31日）
	成交金额	占当期权证成交总额的比例（%）	成交金额	占当期权证成交总额的比例（%）
广州证券	0.00	0.00	1,071,271.45	17.19

关联方名称	本期 （2009年1月1日至2009年12月31日）		上年度可比期间 （2008年1月1日至2008年12月31日）
	成交金额	占当期债券成交总额的比例（%）	成交金额	占当期债券成交总额的比例（%）
广州证券	0.00	0.00	3,346,365.25	0.24

关联方名称	本期（2009年1月1日至2009年12月31日）
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
广州证券	2,265,788.31	13.90	0.00	0.00
关联方名称	上年度可比期间（2008年1月1日至2008年12月31日）
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
广州证券	1,674,983.83	16.80	495,129.77	15.70

项目	本期（2009年1月1日至2009年12月31日）	上年度可比期间（2008年1月1日至2008年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费	25,394,247.00	30,068,149.67
其中：应支付给销售机构的客户维护费	325,641.93	323,333.66

项目	本期（2009年1月1日至2009年12月31日）	上年度可比期间 （2008年1月1日至2008年12月31日）
当期发生的基金应支付的托管费	4,232,374.50	5,011,358.27

关联方名称	本期（2009年1月1日至2009年12月31日）		上年度可比期间（2008年1月1日至2008年12月31日）
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	47,849,210.33	565,048.23	169,449,123.17	1,040,366.34

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值 单价	复牌日期	复牌开盘 单价	数量（股）	期末成本 总额	期末估值 总额	备注
600100	同方股份	2009年12月29日	注1	18.73	2010年1月4日	18.70	3,945,509	66,816,556.42	73,899,383.57	-
600739	辽宁成大	2009年12月28日	注2	38.09	2010年1月11日	41.90	900,000	33,892,121.01	34,281,000.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,397,311,073.21	75.91
	其中：股票	1,397,311,073.21	75.91
2	固定收益投资	379,776,129.40	20.63
	其中：债券	379,776,129.40	20.63
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	55,452,840.69	3.01
6	其他各项资产	8,171,110.28	0.44
7	合计	1,840,711,153.58	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	56,360,000.00	3.09
C	制造业	494,137,216.17	27.09
C0	食品、饮料	118,618,215.04	6.50
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	43,615,000.00	2.39
C5	电子	33,052,100.80	1.81
C6	金属、非金属	41,090,878.80	2.25
C7	机械、设备、仪表	121,742,631.90	6.68
C8	医药、生物制品	136,018,389.63	7.46
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	119,426,841.90	6.55
F	交通运输、仓储业	65,474,912.61	3.59
G	信息技术业	187,350,476.68	10.27
H	批发和零售贸易	197,962,286.90	10.85
I	金融、保险业	205,229,338.95	11.25
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	71,370,000.00	3.91
	合计	1,397,311,073.21	76.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000568	泸州老窖	1,994,401	77,861,415.04	4.27
2	600068	葛洲坝	6,342,890	74,275,241.90	4.07
3	600100	同方股份	3,945,509	73,899,383.57	4.05
4	600631	百联股份	3,967,345	71,491,556.90	3.92
5	000009	中国宝安	6,500,000	71,370,000.00	3.91
6	600056	中国医药	2,457,800	68,449,730.00	3.75
7	600812	华北制药	5,200,000	60,840,000.00	3.34
8	600028	中国石化	4,000,000	56,360,000.00	3.09
9	600718	东软集团	2,399,881	54,261,309.41	2.98
10	600036	招商银行	3,000,000	54,150,000.00	2.97

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000002	万 科Ａ	354,455,361.03	26.31
2	600030	中信证券	316,778,828.43	23.51
3	000060	中金岭南	278,919,129.37	20.70
4	600837	海通证券	274,478,712.03	20.37
5	000009	中国宝安	259,467,547.73	19.26
6	600036	招商银行	243,295,365.66	18.06
7	600028	中国石化	219,517,125.27	16.29
8	600050	中国联通	219,256,412.00	16.27
9	601318	中国平安	165,255,371.35	12.27
10	601006	大秦铁路	151,265,355.00	11.23
11	601628	中国人寿	147,653,479.13	10.96
12	000839	中信国安	143,154,209.36	10.63
13	600100	同方股份	141,147,470.54	10.48
14	600812	华北制药	136,449,766.36	10.13
15	600739	辽宁成大	134,041,919.85	9.95
16	601088	中国神华	134,027,745.77	9.95
17	600879	航天电子	133,729,257.05	9.93
18	000031	中粮地产	129,507,808.21	9.61
19	601390	中国中铁	122,973,334.72	9.13
20	000990	诚志股份	119,374,457.62	8.86
21	600872	中炬高新	117,025,733.07	8.69
22	000568	泸州老窖	116,951,372.09	8.68
23	600031	三一重工	116,937,714.48	8.68
24	600585	海螺水泥	116,832,967.70	8.67
25	000680	山推股份	114,453,839.33	8.49
26	600331	宏达股份	105,718,581.28	7.85
27	600808	马钢股份	102,045,915.54	7.57
28	000983	西山煤电	99,929,753.09	7.42
29	000898	鞍钢股份	92,917,682.25	6.90
30	600895	张江高科	86,851,872.15	6.45
31	000962	东方钽业	85,048,569.45	6.31
32	600000	浦发银行	84,910,416.30	6.30
33	601186	中国铁建	83,411,698.06	6.19
34	000001	深发展Ａ	82,325,621.87	6.11
35	600631	百联股份	80,122,621.18	5.95
36	000825	太钢不锈	79,801,068.12	5.92
37	000937	金牛能源	79,193,269.05	5.88
38	601939	建设银行	76,979,649.79	5.71
39	000960	锡业股份	76,576,862.96	5.68
40	000581	威孚高科	76,389,036.99	5.67
41	000069	华侨城Ａ	75,372,325.58	5.59
42	600068	葛洲坝	74,992,196.08	5.57
43	601328	交通银行	74,868,264.90	5.56
44	600029	南方航空	73,334,148.89	5.44
45	000400	许继电气	72,390,062.00	5.37
46	600380	健康元	69,624,987.22	5.17
47	600316	洪都航空	69,400,541.90	5.15
48	600111	包钢稀土	69,371,263.25	5.15
49	600056	中国医药	68,388,012.40	5.08
50	000768	西飞国际	65,683,482.02	4.88
51	601958	金钼股份	65,425,677.99	4.86
52	000878	云南铜业	62,704,351.17	4.65
53	600635	大众公用	62,666,945.81	4.65
54	000401	冀东水泥	62,452,506.18	4.64
55	600642	申能股份	60,410,096.63	4.48
56	600005	武钢股份	60,153,863.23	4.46
57	600884	杉杉股份	57,505,909.94	4.27
58	600718	东软集团	57,366,820.41	4.26
59	600166	福田汽车	56,756,651.25	4.21
60	600117	西宁特钢	55,821,801.24	4.14
61	000422	湖北宜化	52,285,790.15	3.88
62	000728	国元证券	52,163,259.66	3.87
63	000652	泰达股份	51,355,006.68	3.81
64	600339	天利高新	50,863,391.18	3.78
65	601668	中国建筑	50,095,424.77	3.72
66	600519	贵州茅台	48,483,422.32	3.60
67	601169	北京银行	48,482,053.60	3.60
68	600383	金地集团	47,117,533.94	3.50
69	000012	南 玻Ａ	46,770,761.24	3.47
70	600900	长江电力	46,082,612.10	3.42
71	000822	山东海化	45,398,373.78	3.37
72	600685	广船国际	44,369,157.96	3.29
73	600089	特变电工	43,995,591.37	3.27
74	000783	长江证券	42,367,390.21	3.14
75	000807	云铝股份	42,151,531.81	3.13
76	600196	复星医药	41,532,787.78	3.08
77	600795	国电电力	40,432,572.17	3.00
78	000402	金 融 街	40,256,105.71	2.99
79	600141	兴发集团	38,551,746.08	2.86
80	600432	吉恩镍业	38,346,190.38	2.85
81	600150	中国船舶	36,441,444.61	2.70
82	600867	通化东宝	35,951,535.03	2.67
83	600498	烽火通信	35,218,003.70	2.61
84	600815	厦工股份	34,799,445.70	2.58
85	600415	小商品城	34,595,035.49	2.57
86	600550	天威保变	34,218,054.40	2.54
87	601919	中国远洋	34,158,933.46	2.54
88	601009	南京银行	33,895,998.71	2.52
89	601727	上海电气	33,685,477.13	2.50
90	600528	中铁二局	33,004,040.96	2.45
91	601699	潞安环能	32,378,786.21	2.40
92	600048	保利地产	32,152,341.81	2.39
93	000059	辽通化工	31,820,850.32	2.36
94	600019	宝钢股份	31,717,806.24	2.35
95	600803	威远生化	31,648,884.01	2.35
96	600123	兰花科创	30,989,365.61	2.30
97	600600	青岛啤酒	30,374,348.85	2.25
98	000917	电广传媒	30,296,427.46	2.25
99	601766	中国南车	30,111,125.73	2.23
100	000862	银星能源	29,213,389.54	2.17
101	600790	轻纺城	28,997,138.11	2.15
102	600839	四川长虹	28,931,965.70	2.15
103	600997	开滦股份	28,859,305.32	2.14
104	600797	浙大网新	28,425,473.44	2.11
105	600318	巢东股份	28,335,374.32	2.10
106	000778	新兴铸管	27,109,489.79	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000002	万 科Ａ	405,062,756.27	30.06
2	000060	中金岭南	333,344,416.09	24.74
3	600030	中信证券	312,645,498.98	23.21
4	600837	海通证券	292,970,609.46	21.74
5	600050	中国联通	268,172,951.16	19.90
6	000009	中国宝安	208,307,857.78	15.46
7	600036	招商银行	196,444,350.37	14.58
8	601318	中国平安	184,272,941.82	13.68
9	600585	海螺水泥	182,970,684.57	13.58
10	601390	中国中铁	179,220,670.94	13.30
11	600028	中国石化	176,755,924.46	13.12
12	000001	深发展Ａ	164,812,653.74	12.23
13	000031	中粮地产	164,490,951.10	12.21
14	601088	中国神华	153,898,155.96	11.42
15	600872	中炬高新	153,405,091.40	11.39
16	000839	中信国安	150,732,466.81	11.19
17	600231	凌钢股份	150,393,215.26	11.16
18	600031	三一重工	138,757,061.78	10.30
19	000680	山推股份	130,033,462.14	9.65
20	601628	中国人寿	129,773,827.81	9.63
21	000990	诚志股份	126,878,517.38	9.42
22	601006	大秦铁路	115,192,908.34	8.55
23	600879	航天电子	113,074,259.44	8.39
24	000898	鞍钢股份	110,518,885.40	8.20
25	600739	辽宁成大	110,499,699.35	8.20
26	601939	建设银行	109,582,307.73	8.13
27	000983	西山煤电	105,500,392.37	7.83
28	600808	马钢股份	104,600,831.26	7.76
29	600316	洪都航空	104,599,987.38	7.76
30	000652	泰达股份	102,994,856.20	7.64
31	600331	宏达股份	101,968,836.65	7.57
32	000962	东方钽业	100,763,151.18	7.48
33	600812	华北制药	93,562,699.36	6.94
34	600895	张江高科	90,618,801.13	6.73
35	000069	华侨城Ａ	89,889,788.23	6.67
36	000581	威孚高科	84,963,527.01	6.31
37	600100	同方股份	82,340,994.86	6.11
38	600000	浦发银行	81,501,936.69	6.05
39	000937	金牛能源	81,231,766.03	6.03
40	000960	锡业股份	81,089,661.32	6.02
41	601328	交通银行	79,082,065.00	5.87
42	000768	西飞国际	76,714,186.07	5.69
43	601766	中国南车	72,853,215.45	5.41
44	000401	冀东水泥	71,994,371.78	5.34
45	600635	大众公用	71,994,296.20	5.34
46	600380	健康元	71,993,219.24	5.34
47	000400	许继电气	71,759,026.94	5.33
48	600029	南方航空	70,458,230.15	5.23
49	601958	金钼股份	68,120,314.77	5.06
50	000566	海南海药	68,008,723.45	5.05
51	600111	包钢稀土	67,014,512.01	4.97
52	600117	西宁特钢	65,321,443.37	4.85
53	000878	云南铜业	62,205,372.87	4.62
54	600642	申能股份	61,806,261.09	4.59
55	600166	福田汽车	61,590,343.92	4.57
56	000897	津滨发展	60,951,354.99	4.52
57	600005	武钢股份	60,799,512.94	4.51
58	600795	国电电力	59,199,445.42	4.39
59	000568	泸州老窖	57,114,604.06	4.24
60	600383	金地集团	53,114,863.16	3.94
61	600884	杉杉股份	51,987,509.69	3.86
62	000422	湖北宜化	51,879,497.31	3.85
63	600089	特变电工	50,453,702.27	3.74
64	000728	国元证券	50,081,338.68	3.72
65	600048	保利地产	47,241,323.36	3.51
66	600196	复星医药	47,177,735.23	3.50
67	600900	长江电力	46,920,374.68	3.48
68	600141	兴发集团	46,842,485.57	3.48
69	600685	广船国际	46,420,967.89	3.45
70	600432	吉恩镍业	46,104,813.58	3.42
71	000402	金 融 街	45,929,529.97	3.41
72	000012	南 玻Ａ	44,838,534.25	3.33
73	000807	云铝股份	43,923,153.83	3.26
74	000783	长江证券	43,537,450.00	3.23
75	002183	怡 亚 通	42,938,524.74	3.19
76	000825	太钢不锈	42,607,129.43	3.16
77	601699	潞安环能	41,837,735.02	3.11
78	000822	山东海化	41,363,068.68	3.07
79	600150	中国船舶	40,017,420.19	2.97
80	000778	新兴铸管	39,031,029.29	2.90
81	601668	中国建筑	38,701,374.54	2.87
82	600498	烽火通信	38,258,663.29	2.84
83	000042	深 长 城	37,911,900.10	2.81
84	600415	小商品城	37,494,928.78	2.78
85	601009	南京银行	37,477,833.82	2.78
86	601186	中国铁建	37,394,923.54	2.78
87	600339	天利高新	36,228,734.72	2.69
88	600815	厦工股份	36,126,883.28	2.68
89	000800	一汽轿车	34,275,217.71	2.54
90	600803	威远生化	33,537,182.02	2.49
91	600161	天坛生物	33,491,883.34	2.49
92	601919	中国远洋	33,000,470.53	2.45
93	600019	宝钢股份	31,715,810.00	2.35
94	601727	上海电气	31,337,937.95	2.33
95	600528	中铁二局	31,185,465.41	2.31
96	000933	神火股份	30,845,544.91	2.29
97	000917	电广传媒	30,776,258.42	2.28
98	600123	兰花科创	30,040,273.00	2.23
99	600997	开滦股份	30,004,783.35	2.23
100	601857	中国石油	29,206,548.30	2.17
101	600631	百联股份	28,846,830.80	2.14
102	600600	青岛啤酒	28,575,966.88	2.12
103	000978	桂林旅游	28,024,041.40	2.08
104	600318	巢东股份	27,323,299.04	2.03