丰和价值证券投资基金

  2009年年度报告摘要

  基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2010年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图1：嘉实丰和价值封闭基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2002年3月22日至2009年12月31日）

注1：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（七、（四）投资组合）的有关约定：（1）本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产总值的80%，投资于国债的比重不低于基金资产净值的20%；（2）本基金投资于一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（4）本基金股票投资组合的平均B/P值高于沪深A股市场的平均B/P值；（5）遵守中国证监会规定的其他比例限制。

注2：2009年6月17日，本基金管理人发布《关于变更丰和价值证券投资基金基金经理的公告》，聘请顾义河任本基金基金经理，王鹏不再担任本基金基金经理职务。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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图2: 嘉实丰和价值封闭净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截至2009年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式基金、17只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理简介

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注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《丰和价值证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内， 在宽松的全球流动性背景下和中国宽松的经济政策推动下，中国经济逐步走向复苏，A股市场的盈利预期、投资者信心都出现了较为明显的改善。与经济的快速复苏相对应，A股市场取得了良好的表现，沪深300指数以接近100%的涨幅笑别2009年，其中除了8月份、12月份指数分别出现了24%和10%的下跌外，其他10个月份均收红。首先，作为实体经济的反应和对宽松货币政策的反应，房地产、汽车、家电等内需相关行业领先经济率先复苏，而且表现出持续性极强的量价齐升特征；其次，第二季度的美元贬值和大宗商品价格大幅上涨催生通胀预期，主要有色金属品种价格飙升，煤炭和新能源同样广受追捧；第三，受益国内政策推动的TMT、医药、电力设备也有不俗的表现。金融、地产上半年因为宽松的流动性和政策扶持表现较好，但下半年受政府收紧流动性影响，出现了一定幅度的回调。

本基金在2009年上半年参与了地产、银行、煤炭的投资，但错失了新能源的投资机会；三季度没有及时跟随“有形之手”转向，受到了较大的损失；四季度投资的汽车、TMT、电力设备、新材料等行业取得了较好的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0022元，本报告期基金份额净值增长率为43.85%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，我们判断中国经济将仍然实现较快增长，但增长方式将出现较大的转变。一方面，宏观经济数据将逐渐好转，微观企业利润会延续复苏态势，但经济从企稳回升到全面复苏尚可能经历较多的波折；通货膨胀的压力、城镇化带来的就业压力将影响到政府“有形之手”对于信贷、投资、消费等宏观政策的调控方向和力度，并进而影响资本市场；另一方面，中美贸易摩擦、欧洲部分国家的债务危机、大宗原材料市场的中国因素都将迫使中国重新考虑增长方式的转变，内需将在经济中扮演越发重要的地位。此外，股票市场融资力度加大、大小非减持的压力逐渐增加，股票资产的供给将有较大的增加，同时股票市场的风险偏好度下降，股票资产的需求有所下降，因此，股票市场的供需状况决定了股票市场很难出现大幅上涨的行情。最后，目前的A股估值水平处在历史上中等偏低的水平，而09-10年整个上市公司的复合业绩增长在20%左右，这意味着市场大幅下跌的风险也不是很大。在此基础上，本基金将坚持维持适中的股票仓位，积极优化行业结构，并通过精选个股选择，力求取得较好收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

报告期内，本基金管理人设立估值专业委员会，委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。

报告期内，研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本报告3.1.2本期末可供分配利润为-218,152,161.38元，故当期收益尚未弥补完上期亏损，根据本基金基金合同十八（二）“基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配”，因此本报告期未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管丰和价值证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《丰和价值证券投资基金基金合同》、《丰和价值证券投资基金托管协议》的约定，对丰和价值证券投资基金管理人—嘉实基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在丰和价值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，丰和价值证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的丰和价值证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

丰和价值证券投资基金2009年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师曹银华、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字〔2010〕第20266号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：丰和价值证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.0022元，基金份额总额3,000,000,000.00

份。

7.2 利润表

会计主体：丰和价值证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：丰和价值证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人赵学军， 主管会计工作负责人李松林，会计机构负责人王红

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2差错更正的说明

报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。

7.4.3关联方关系

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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人作为本基金发起人，于本基金发行期间2002年3月15日至2002年3月18日通过网下配售认购本基金份额6,000,000份，每份发行价格为1.01元，其中：面值为1.00元；发行费用为0.01元；通过二级市场买入本基金基金份额6,010,000份，交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：（1）中诚信托有限责任公司（原中煤信托投资有限责任公司）、吉林省信托投资有限责任公司、广发证券股份有限公司作为本基金发起人，均于本基金发行期间2002年3月15日至2002年3月18日通过网下配售各认购本基金份额6,000,000份，每份发行价格为1.01元，其中：面值为1.00元；发行费用为0.01元。基金合同生效一年以后的存续期间，各基金发起人持有的基金份额不得低于其认购基金份额的50%。

（2）吉林省信托投资有限责任公司作为本基金发起人，其持有的本基金3,000,000份转让给立信投资有限责任公司，于2008年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户手续。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

7.4.5.1.2受限证券类别：债券

期末（2009年12月31日）本基金未持有流通受限的债券。

7.4.5.1.3 受限证券类别：其他

期末（2009年12月31日）本基金未持有流通受限的其他证券

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

期末本基金银行间市场债券正回购余额为零。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

期末本基金的交易所债券正回购余额为零。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

期末本基金未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

金额单位：人民币元

■

注：报告期末本基金仅持有“长虹CWB1”。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末上市基金前十名持有人

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注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1基金管理人重大人事变动

2009年6月17日，本基金管理人发布《关于变更丰和价值证券投资基金基金经理的公告》，聘请顾义河任本基金基金经理，王鹏不再担任本基金基金经理职务。

10.2.2基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费100,000.00元，该审计机构连续8年为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2010年3月30日

基金简称	嘉实丰和价值封闭（深交所上市简称：基金丰和）
交易主代码	184721
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2002年3月22日
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	30亿份
基金合同存续期	15年
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2002年4月4日

投资目标	本基金为价值型证券投资基金，主要投资于依照有关区分股票价值、成长特征的指标所界定的价值型股票，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资方法,在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持价值型投资理念，确立以相对价值判断为核心，兼顾对公司内在价值评估的选股思路；同时，以基本分析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选择。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		嘉实基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胡勇钦	李芳菲
	联系电话	（010）65215588	（010）68424199
	电子邮箱	service@jsfund.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		400-600-8800	95599
传真		（010）65182266	（010）68424181

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点	北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	774,200,127.81	-1,482,954,989.52	6,990,358,240.48
本期利润	916,696,598.03	-2,183,678,595.19	5,839,741,411.93
加权平均基金份额本期利润	0.3056	-0.7279	1.9466
本期加权平均净值利润率	35.19%	-56.08%	69.31%
本期基金份额净值增长率	43.85%	-34.52%	107.16%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配利润	-218,152,161.38	-992,352,289.19	5,200,602,700.33
期末可供分配基金份额利润	-0.0727	-0.3308	1.7335
期末基金资产净值	3,006,696,162.01	2,089,999,563.98	8,983,678,159.17
期末基金份额净值	1.0022	0.6967	2.9946
3.1.3 累计期末指标	2009年末	2008年末	2007年末
基金份额累计净值增长率	355.68%	216.85%	383.89%

阶段	份额净值 增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	16.92%	3.52%
过去六个月	11.97%	3.51%
过去一年	43.85%	3.26%
过去三年	95.13%	3.56%
过去五年	339.97%	3.14%
自基金合同生效起至今	355.68%	2.78%

年度	每10份基金 份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	年度利润分配 合计	备注
2009年	-	-	-	-	-
2008年	15.700	4,710,000,000.00	-	4,710,000,000.00	2007年度分红47.10亿元于2008年实施
2007年	10.250	3,075,000,000.00	-	3,075,000,000.00	包括2007年中期分红及2006年度分红11.70亿元于2007年实施
合计	25.950	7,785,000,000.00	-	7,785,000,000.00	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限			证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王鹏	本基金基金经理	2007年7月21日	2009年6月17日		6年	曾任职于UBS公司中国研究部，2004年12月加盟嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、社保组合基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。
顾义河	本基金基金经理	2009年6月17日	－		9年	曾任职于中银国际控股有限公司，2002年9月加盟嘉实基金管理有限公司，先后任分析师、高级分析师。硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。

资 产	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产
银行存款	7.4.7.1	178,278,309.12	77,316,181.10
结算备付金		6,376,954.12	5,320,534.72
存出保证金		1,160,000.00	1,160,000.00
交易性金融资产	7.4.7.2	2,780,653,713.73	2,059,085,605.31
其中：股票投资		2,157,970,577.73	1,465,364,818.51
基金投资		-	-
债券投资		622,683,136.00	593,720,786.80
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	2,356,380.75	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		41,556,916.22	-
应收利息	7.4.7.5	5,938,943.50	11,155,241.99
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		3,016,321,217.44	2,154,037,563.12
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	55,541,007.12
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		3,776,299.12	2,604,447.23
应付托管费		629,383.18	434,074.54
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	3,029,297.11	3,268,565.43
应交税费		1,340,076.02	1,339,904.82
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	850,000.00	850,000.00
负债合计		9,625,055.43	64,037,999.14
所有者权益
实收基金	7.4.7.9	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
未分配利润	7.4.7.10	6,696,162.01	-910,000,436.02
所有者权益合计		3,006,696,162.01	2,089,999,563.98
负债和所有者权益总计		3,016,321,217.44	2,154,037,563.12

项 目	附注号	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入		1,006,052,544.58	-2,008,625,461.55
1.利息收入		21,337,148.09	35,336,844.43
其中：存款利息收入	7.4.7.11	917,610.28	2,527,976.19
债券利息收入		20,419,537.81	32,534,528.35
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	274,339.89
其他利息收入		-	-
2.投资收益		842,178,926.27	-1,343,382,100.28
其中：股票投资收益	7.4.7.12	818,869,965.93	-1,369,289,013.48
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	7,840,773.33	8,041,541.22
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	-	4,219,527.31
股利收益	7.4.7.15	15,468,187.01	13,645,844.67
3.公允价值变动收益	7.4.7.16	142,496,470.22	-700,723,605.67
4.汇兑收益		-	-
5.其他收入	7.4.7.17	40,000.00	143,399.97
减：二、费用		89,355,946.55	175,053,133.64
1．管理人报酬		38,881,414.92	58,643,154.48
2．托管费		6,480,235.89	9,776,948.41
3．销售服务费		-	-
4．交易费用	7.4.7.18	42,795,387.48	97,641,807.94
5．利息支出		720,758.26	5,507,222.81
其中：卖出回购金融资产支出		720,758.26	5,507,222.81
6．其他费用	7.4.7.19	478,150.00	3,484,000.00
三、利润总额		916,696,598.03	-2,183,678,595.19
减：所得税费用		-	-
四、净利润		916,696,598.03	-2,183,678,595.19

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	-910,000,436.02	2,089,999,563.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润）	-	916,696,598.03	916,696,598.03
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 基金净值变动	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	6,696,162.01	3,006,696,162.01
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	5,983,678,159.17	8,983,678,159.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润）	-	-2,183,678,595.19	-2,183,678,595.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-4,710,000,000.00	-4,710,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	-910,000,436.02	2,089,999,563.98

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)	基金托管人
中诚信托有限责任公司	基金发起人、基金管理人的股东
立信投资有限责任公司	基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司	基金管理人的股东
国都证券有限责任公司	与基金管理人同受重大影响的公司
吉林省信托投资有限责任公司	基金发起人
北京证券有限责任公司	基金发起人
广发证券股份有限公司	基金发起人

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
国都证券有限责任公司	3,291,533,151.76	11.81%	7,150,654,425.78	23.37%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
国都证券有限责任公司	-	-	5,207,671.06	14.36%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
国都证券有限责任公司	43,955,860.50	21.65%	773,947,047.80	86.45%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金 总额的比例
国都证券有限责任公司	2,797,776.88	11.99%	282,455.93	9.34%
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金 总额的比例
国都证券有限责任公司	6,077,998.26	23.72%	1,145,689.29	35.09%

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	38,881,414.92	58,643,154.48
其中：支付销售机构的客户维护费	－	－

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	6,480,235.89	9,776,948.41

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入		基金 卖出	交易 金额	利息 收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	49,883,282.31		-	-	-	60,040,000.00	14,718.36
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出		交易 金额	利息 收入	交易金额		利息支出
中国农业银行	-	183,131,070.64		-	-	600,653,200.00		365,718.00

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
期初持有的基金份额	12,010,000	12,010,000
期间申购/买入总份额	0	0
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	0	0
期末持有的基金份额	12,010,000	12,010,000
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	0.40%	0.40%

关联方名称	本期末 2009年12月31日		上年度末 2008年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
中诚信托有限责任公司	6,000,000	0.20%	6,000,000	0.20%
吉林省信托投资有限责任公司	-	-	-	-
立信投资有限责任公司	3,000,000	0.10%	3,000,000	0.10%
广发证券股份有限公司	3,000,000	0.10%	3,000,000	0.10%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	178,278,309.12	773,818.65	77,316,181.10	2,178,387.26

7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可 流通日	流通受限 类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值 总额	备注
601117	中国化学	2009-12-29	2010-01-07	未上市	5.43	5.43	14,000	76,020.00	76,020.00	-
601888	中国国旅	2009-09-25	2010-01-15	IPO网下 锁定3个月	11.78	20.94	89,359	1,052,649.02	1,871,177.46	-
002301	齐心文具	2009-10-14	2010-01-21	IPO网下 锁定3个月	20.00	35.20	35,656	713,120.00	1,255,091.20	-
002310	东方园林	2009-11-20	2010-03-01	IPO网下 锁定3个月	58.60	110.88	13,914	815,360.40	1,542,784.32	-
002315	焦点科技	2009-12-01	2010-03-09	IPO网下 锁定3个月	42.00	69.18	21,354	896,868.00	1,477,269.72	-
002321	华英农业	2009-12-09	2010-03-16	IPO网下 锁定3个月	16.98	26.61	82,149	1,394,890.02	2,185,984.89	-
002330	得利斯	2009-12-25	2010-01-06	未上市	13.18	13.18	500	6,590.00	6,590.00	-
002333	罗普斯金	2009-12-30	2010-01-12	未上市	22.00	22.00	500	11,000.00	11,000.00	-
300003	乐普医疗	2009-09-29	2010-02-01	IPO网下 锁定3个月	29.00	51.20	17,223	499,467.00	881,817.60	-
300015	爱尔眼科	2009-10-15	2010-02-01	IPO网下 锁定3个月	28.00	48.80	38,568	1,079,904.00	1,882,118.40	-
300027	华谊兄弟	2009-10-19	2010-02-01	IPO网下 锁定3个月	28.58	55.43	13,206	377,427.48	732,008.58	-
300033	同花顺	2009-12-18	2010-03-25	IPO网下 锁定3个月	52.80	70.86	43,177	2,279,745.60	3,059,522.22	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
000623	吉林敖东	2009-12-28	参股公司拟实施换股重组	49.19	2010-01-11	54.11	899,855	44,705,615.62	44,263,867.45	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,157,970,577.73	71.54
	其中：股票	2,157,970,577.73	71.54
2	固定收益投资	622,683,136.00	20.64
	其中：债券	622,683,136.00	20.64
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	2,356,380.75	0.08
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	184,655,263.24	6.12
6	其他资产	48,655,859.72	1.61
合计		3,016,321,217.44	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	47,569,978.64	1.58
B	采掘业	59,970,048.91	1.99
C	制造业	1,167,552,275.78	38.83
C0	食品、饮料	97,185,638.00	3.23
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	19,037,885.90	0.63
C4	石油、化学、塑胶、塑料	164,843,513.18	5.48
C5	电子	77,045,269.85	2.56
C6	金属、非金属	317,836,378.14	10.57
C7	机械、设备、仪表	323,353,032.62	10.75
C8	医药、生物制品	168,250,558.09	5.60
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	58,837,893.13	1.96
E	建筑业	29,352,784.32	0.98
F	交通运输、仓储业	24,900,000.00	0.83
G	信息技术业	161,361,536.97	5.37
H	批发和零售贸易	83,958,028.83	2.79
I	金融、保险业	354,632,281.85	11.79
J	房地产业	98,400,447.76	3.27
K	社会服务业	47,802,247.92	1.59
L	传播与文化产业	2,394,908.58	0.08
M	综合类	21,238,145.04	0.71
	合计	2,157,970,577.73	71.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600458	时代新材	5,683,968	121,636,915.20	4.05
2	601318	中国平安	1,999,807	110,169,367.63	3.66
3	600581	八一钢铁	6,528,241	104,451,856.00	3.47
4	601169	北京银行	5,047,735	97,623,194.90	3.25
5	000800	一汽轿车	2,969,148	77,257,230.96	2.57
6	600707	彩虹股份	6,299,695	77,045,269.85	2.56
7	600036	招商银行	4,249,978	76,712,102.90	2.55
8	002024	苏宁电器	2,999,875	62,337,402.50	2.07
9	600863	内蒙华电	7,772,509	58,837,893.13	1.96
10	601001	大同煤业	1,299,929	58,483,805.71	1.95

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600048	保利地产	356,322,132.44	17.05
2	601318	中国平安	349,455,176.92	16.72
3	600030	中信证券	346,632,272.81	16.59
4	000002	万 科Ａ	335,281,830.20	16.04
5	600383	金地集团	288,771,799.64	13.82
6	000063	中兴通讯	280,975,061.90	13.44
7	002024	苏宁电器	254,855,747.03	12.19
8	600036	招商银行	244,046,524.82	11.68
9	601628	中国人寿	236,734,486.59	11.33
10	601169	北京银行	231,665,521.02	11.08
11	000858	五 粮 液	225,836,136.96	10.81
12	601601	中国太保	216,349,644.25	10.35
13	600519	贵州茅台	197,937,316.22	9.47
14	601088	中国神华	179,688,136.34	8.60
15	000728	国元证券	179,112,896.70	8.57
16	000402	金 融 街	175,454,690.01	8.39
17	600804	鹏博士	174,967,304.98	8.37
18	601398	工商银行	170,976,504.41	8.18
19	600019	宝钢股份	170,900,974.70	8.18
20	600498	烽火通信	161,861,194.24	7.74
21	600239	云南城投	155,444,087.57	7.44
22	600900	长江电力	149,984,944.11	7.18
23	000895	双汇发展	148,364,417.92	7.10
24	601166	兴业银行	138,755,527.49	6.64
25	600582	天地科技	132,286,290.75	6.33
26	600458	时代新材	114,773,802.21	5.49
27	600050	中国联通	113,449,061.91	5.43
28	000983	西山煤电	111,609,971.61	5.34
29	600000	浦发银行	111,052,480.74	5.31
30	600005	武钢股份	106,854,802.16	5.11
31	601699	潞安环能	104,855,630.56	5.02
32	000024	招商地产	104,565,321.13	5.00
33	601001	大同煤业	98,160,985.39	4.70
34	600104	上海汽车	97,858,052.00	4.68
35	601668	中国建筑	91,492,581.94	4.38
36	600997	开滦股份	90,259,601.22	4.32
37	000898	鞍钢股份	85,778,058.08	4.10
38	600027	华电国际	84,938,124.58	4.06
39	600581	八一钢铁	84,439,494.01	4.04
40	000157	中联重科	82,537,964.13	3.95
41	601899	紫金矿业	82,479,987.08	3.95
42	600100	同方股份	80,803,566.18	3.87
43	000069	华侨城Ａ	80,646,422.18	3.86
44	600546	山煤国际	80,627,240.12	3.86
45	601919	中国远洋	80,594,425.81	3.86
46	600718	东软集团	79,320,040.05	3.80
47	000825	太钢不锈	77,204,971.93	3.69
48	002022	科华生物	76,779,706.58	3.67
49	600309	烟台万华	76,200,415.83	3.65
50	601600	中国铝业	76,176,193.50	3.64
51	600029	南方航空	75,795,973.19	3.63
52	600359	新农开发	75,262,861.52	3.60
53	600085	同仁堂	74,696,960.98	3.57
54	000792	盐湖钾肥	73,967,667.76	3.54
55	600016	民生银行	73,759,475.60	3.53
56	000800	一汽轿车	72,835,898.47	3.48
57	600009	上海机场	72,071,548.52	3.45
58	600348	国阳新能	71,911,696.92	3.44
59	600875	东方电气	71,823,668.96	3.44
60	601333	广深铁路	71,817,050.84	3.44
61	600159	大龙地产	71,253,541.11	3.41
62	000718	苏宁环球	70,287,114.68	3.36
63	002202	金风科技	65,687,971.98	3.14
64	000060	中金岭南	65,260,606.52	3.12
65	600863	内蒙华电	64,133,557.23	3.07
66	600551	时代出版	63,812,107.89	3.05
67	601328	交通银行	63,720,574.00	3.05
68	600707	彩虹股份	62,294,251.79	2.98
69	601866	中海集运	61,173,183.06	2.93
70	000550	江铃汽车	60,969,574.47	2.92
71	000623	吉林敖东	58,689,579.53	2.81
72	600596	新安股份	58,135,331.91	2.78
73	000514	渝 开 发	57,773,621.52	2.76
74	600307	酒钢宏兴	57,044,861.80	2.73
75	600410	华胜天成	56,567,264.79	2.71
76	600208	新湖中宝	56,496,969.28	2.70
77	600528	中铁二局	56,330,508.02	2.70
78	000407	胜利股份	55,561,989.59	2.66
79	002148	北纬通信	55,193,638.64	2.64
80	600739	辽宁成大	54,645,869.94	2.61
81	600312	平高电气	54,121,518.83	2.59
82	002100	天康生物	53,798,191.80	2.57
83	600256	广汇股份	52,757,962.62	2.52
84	002004	华邦制药	52,529,217.79	2.51
85	600887	*ST伊利	52,205,159.97	2.50
86	600015	华夏银行	51,806,894.00	2.48
87	600873	五洲明珠	51,462,551.78	2.46
88	600600	青岛啤酒	50,891,819.40	2.44
89	600880	博瑞传播	50,689,500.76	2.43
90	000839	中信国安	49,273,489.65	2.36
91	600590	泰豪科技	47,550,016.92	2.28
92	002261	拓维信息	47,113,224.58	2.25
93	002038	双鹭药业	46,766,027.15	2.24
94	600298	安琪酵母	46,622,626.95	2.23
95	600089	特变电工	45,781,413.35	2.19
96	601988	中国银行	45,185,151.83	2.16
97	002115	三维通信	45,056,961.83	2.16
98	600481	双良股份	44,883,130.23	2.15
99	000540	中天城投	44,111,716.31	2.11
100	600178	东安动力	44,040,076.14	2.11
101	000400	许继电气	43,943,872.32	2.10
102	600026	中海发展	43,904,905.78	2.10
103	601111	中国国航	43,874,739.32	2.10
104	000027	深圳能源	43,577,105.62	2.09
105	000933	神火股份	43,093,699.43	2.06
106	600028	中国石化	42,702,460.68	2.04
107	000887	中鼎股份	42,598,901.87	2.04