交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年9月29日至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.1.1目标基金基本情况
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注：本表所列的基金主代码510010为目标基金的二级市场交易代码，目标基金的一级市场申购赎回代码为510011。
2.2 基金产品说明
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2.2.1目标基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本基金基金合同生效日为2009年9月29日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年；
2、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金基金合同生效日为2009年9月29日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至2009年12月31日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：图示日期为2009年9月29日至2009年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。 截止到2009年12月31日，公司已经发行并管理的基金共有十一只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年1月21日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年4月10日）、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009年9月25日）和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009年9月29日）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异超过5%的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金成立于2009年三季度末。当时国内国外经济形势较不明朗，A股经历了8月份的大幅调整后，又显露出疲态。A股2009年8月份之前的走势反映的是在市场预期悲观时政策和经济及盈利复苏的拉动，而之后的盘整、震荡走势是在政策渐变、经济和盈利预期已经较高、短期难以大幅超预期的背景下的股市反应。在此种预期下，为避免市场下行风险，在9月份基金成立后，我们控制了建仓的节奏，12月初基本完成建仓工作，继本基金目标ETF（治理ETF）于12月4日对基金份额进行折算后，本基金净值开始跟踪标的指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日，本基金份额净值为1.015元，本报告期份额净值增长率为1.50%，同期业绩比较基准增长率为17.55%。12月4日至本报告期末，期间本基金的日均跟踪偏离度为0.10%，跟踪误差为0.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然经济基本面依然在改善之中，但市场已有较充分的预期，而政策渐变亦或成为既定事实，从全力保增长转向稳定增长的同时防范金融系统和资产价格过快上涨的风险：通胀预期的日益强烈，可能进一步引发市场对央行流动性管理的预期；政府各部门正在积极落实中央经济工作会议精神，特别是针对房地产市场的政策逐步落实有可能还会引发市场的担心；市场关心年初的信贷数据，但信贷数据的过高或过低对市场的影响都非正面。在这种情况下，市场的震荡走势可能还会持续，市场最终明确的趋势可能需要经济数据和盈利的超预期表现的支持。市场仍需要消化政策及资金层面的压力，虽然继续下跌空间不大，但震荡走势可能还会持续。
由于本基金是ETF联接基金，本基金将以投资目标ETF为主，力争使投资人获得与指数表现相一致的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险控制部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2009年9月29日成立，报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规和基金合同要求。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》的约定，对交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2009年9月29日至2009年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部 2010年3月26日
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2009年12月31日的资产负债表，2009年9月29日(基金合同生效日) 至2009年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2010)第20195号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
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注：1. 报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.015元，基金份额总额7,009,435,303.44份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2009年9月29日(基金合同生效日)至2009年12月31日。
3．本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体：交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2009年9月29日至2009年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2009年9月29日至2009年12月31日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：莫泰山，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第795号《关于核准交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币7,086,898,822.16元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2009)第194号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2009年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,090,257,767.14份基金份额，其中认购资金利息折合3,358,944.98份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金持有的目标ETF资产占基金资产净值的比例不低于90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为：上证180公司治理指数×95%＋银行活期存款税后收益率×5%。
截至2009年12月31日，由于建仓期逐步配置资产，本基金期末跟踪误差较大。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2010年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年9月29日(基金合同生效日) 至2009年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年9月29日(基金合同生效日) 至2009年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年9月29日(基金合同生效日)至2009年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的基金投资、股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的基金投资、股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值，其中基金投资按估值日的份额净值确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值，其中基金投资按最近交易日的份额净值确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益，股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
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注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值) X 0.5% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值后剩余部分) X 0.1% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.3销售服务费
无。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
本报告期内本基金未发生各关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有7,157,329,613.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为92.51%。
7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
注：1. 本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
2. 复牌后更名为河北钢铁。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
于本报告期末，本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 投资组合报告附注
8.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
8.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
2、报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费50,000元，该审计机构首次为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：1、报告期内，本基金新增加席位为中金公司、国泰君安、光大证券和海通证券，其它席位未发生变化；
2、租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十日
| 基金简称 | 交银上证180公司治理ETF联接 | |
| 基金主代码 | 519686 | |
| 交易代码 | 519686（前端） | 519687（后端） |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2009年9月29日 | |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 7,009,435,303.44份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 基金名称 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金主代码 | 510010 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2009年9月25日 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 2009年12月15日 |
| 基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 |
| 业绩比较基准 | 上证180公司治理指数×95%＋银行活期存款税后收益率×5% |
| 风险收益特征 | 本基金属ETF联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法，跟踪上证180公司治理指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 |
| 业绩比较基准 | 上证180公司治理指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 陈超 | 李芳菲 |
| 联系电话 | 021-61055050 | 010-68424199 | |
| 电子邮箱 | xxpl@jysld.com，disclosure@jysld.com | lifangfei@abchina.com | |
| 客户服务电话 | 400-700-5000，021-61055000 | 95599 | |
| 传真 | 021-61055034 | 010-68424181 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.jysld.com,www.bocomschroder.com,www.jyfund.com |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人的办公场所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2009年9月29日至2009年12月31日 |
| 本期已实现收益 | -63,371,785.52 |
| 本期利润 | 103,495,850.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146 |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.50% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2009年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0089 |
| 期末基金资产净值 | 7,112,742,144.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.015 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 1.50% | 1.26% | 15.87% | 1.70% | -14.37% | -0.44% |
| 自基金合同生效起至今 | 1.50% | 1.23% | 17.55% | 1.68% | -16.05% | -0.45% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 屈乐伟 | 本基金的基金经理、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理 | 2009-09-29 | - | 13年 | 屈乐伟先生，数理系硕士。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理；华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年6月加入交银施罗德基金管理有限公司。 |
| 何晓彬 | 本基金的基金经理助理、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、公司金融工程部总经理助理 | 2009-09-29 | - | 5年 | 何晓彬先生，经济学博士，FRM。历任长城基金管理公司金融工程小组数量分析师。2006年7月加入交银施罗德基金管理有限公司。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 7.4.7.1 | 134,123,189.01 |
| 结算备付金 | 40,851,496.67 | |
| 存出保证金 | 250,000.00 | |
| 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 6,989,486,540.69 |
| 其中：股票投资 | 154,944,604.02 | |
| 基金投资 | 6,534,641,936.67 | |
| 债券投资 | 299,900,000.00 | |
| 资产支持证券投资 | - | |
| 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - |
| 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | - |
| 应收证券清算款 | 36,013,347.76 | |
| 应收利息 | 7.4.7.5 | 973,586.32 |
| 应收股利 | - | |
| 应收申购款 | 9,189,283.47 | |
| 递延所得税资产 | - | |
| 其他资产 | 7.4.7.6 | 2,543,889.07 |
| 资产总计 | 7,213,431,332.99 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | 7.4.7.3 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | |
| 应付证券清算款 | - | |
| 应付赎回款 | 90,538,748.25 | |
| 应付管理人报酬 | 2,836,897.51 | |
| 应付托管费 | 567,379.49 | |
| 应付销售服务费 | - | |
| 应付交易费用 | 7.4.7.7 | 5,973,673.24 |
| 应交税费 | - | |
| 应付利息 | - | |
| 应付利润 | - | |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他负债 | 7.4.7.8 | 772,489.81 |
| 负债合计 | 100,689,188.30 | |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 7.4.7.9 | 7,009,435,303.44 |
| 未分配利润 | 7.4.7.10 | 103,306,841.25 |
| 所有者权益合计 | 7,112,742,144.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,213,431,332.99 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2009年9月29日至2009年12月31日 |
| 一、收入 | 122,132,045.48 | |
| 1.利息收入 | 10,430,394.50 | |
| 其中：存款利息收入 | 7.4.7.11 | 8,289,499.14 |
| 债券利息收入 | 866,486.79 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,274,408.57 | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -55,280,128.81 | |
| 其中：股票投资收益 | 7.4.7.12 | -55,851,908.82 |
| 基金投资收益 | - | |
| 债券投资收益 | 7.4.7.13 | 483,677.08 |
| 资产支持证券投资收益 | - | |
| 衍生工具收益 | 7.4.7.14 | - |
| 股利收益 | 7.4.7.15 | 88,102.93 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7.4.7.16 | 166,867,635.86 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 7.4.7.17 | 114,143.93 |
| 减：二、费用 | 18,636,195.14 | |
| 1．管理人报酬 | 8,914,265.98 | |
| 2．托管费 | 1,782,853.17 | |
| 3．销售服务费 | - | |
| 4．交易费用 | 7.4.7.18 | 7,765,639.23 |
| 5．利息支出 | 30,566.50 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,566.50 | |
| 6．其他费用 | 7.4.7.19 | 142,870.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 103,495,850.34 | |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | 103,495,850.34 |
| 项目 | 本期 2009年9月29日至2009年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 7,090,257,767.14 | - | 7,090,257,767.14 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 103,495,850.34 | 103,495,850.34 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -80,822,463.70 | -189,009.09 | -81,011,472.79 |
| 其中：1.基金申购款 | 10,203,963.82 | 98,850.97 | 10,302,814.79 |
| 2.基金赎回款 | -91,026,427.52 | -287,860.06 | -91,314,287.58 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 7,009,435,303.44 | 103,306,841.25 | 7,112,742,144.69 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 (“交银施罗德基金公司”) | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 交通银行股份有限公司 (“交通银行”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 施罗德投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(“目标ETF”) | 本基金的基金管理人管理的其他基金 |
| 项目 | 本期 2009年9月29日至2009年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 8,914,265.98 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 1,940,278.25 |
| 项目 | 本期 2009年9月29日至2009年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 1,782,853.17 |
| 关联方名称 | 本期 2009年9月29日至2009年12月31日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国农业银行 | 134,123,189.01 | 1,108,256.89 |
| 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600999 | 招商证券 | 2009-11-12 | 2010-02-22 | 新股网下申购 | 31.00 | 29.39 | 546,230 | 16,933,130.00 | 16,053,699.70 | - |
| 300033 | 同花顺 | 2009-12-18 | 2010-03-25 | 新股网下申购 | 52.80 | 70.86 | 43,177 | 2,279,745.60 | 3,059,522.22 | - |
| 300034 | 钢研高纳 | 2009-12-18 | 2010-03-25 | 新股网下申购 | 19.53 | 34.53 | 67,656 | 1,321,321.68 | 2,336,161.68 | - |
| 300036 | 超图软件 | 2009-12-18 | 2010-03-25 | 新股网下申购 | 19.60 | 38.31 | 24,330 | 476,868.00 | 932,082.30 | - |
| 300039 | 上海凯宝 | 2009-12-28 | 2010-01-08 | 新股网上申购 | 38.00 | 38.00 | 500 | 19,000.00 | 19,000.00 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌日期 | 复牌开盘单价 | 数量（股） | 期末成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 000709 | 唐钢股份 | 2009-12-16 | 吸收合并 | 7.09 | 2010-01-25 | 6.60 | 4,102,972 | 29,090,071.48 | 29,090,071.48 | 注2 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 154,944,604.02 | 2.15 |
| 其中：股票 | 154,944,604.02 | 2.15 | |
| 2 | 基金投资 | 6,534,641,936.67 | 90.59 |
| 3 | 固定收益投资 | 299,900,000.00 | 4.16 |
| 其中：债券 | 299,900,000.00 | 4.16 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 174,974,685.68 | 2.43 |
| 7 | 其他各项资产 | 48,970,106.62 | 0.68 |
| 8 | 合计 | 7,213,431,332.99 | 100.00 |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 | 股票型 | 交易型开放式 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 6,534,641,936.67 | 91.87 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 2,420,365.30 | 0.03 |
| B | 采掘业 | 9,019,255.77 | 0.13 |
| C | 制造业 | 52,431,158.61 | 0.74 |
| C0 | 食品、饮料 | 775,781.47 | 0.01 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 2,161,156.03 | 0.03 |
| C5 | 电子 | 65,108.00 | 0.00 |
| C6 | 金属、非金属 | 36,257,539.71 | 0.51 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 12,232,303.84 | 0.17 |
| C8 | 医药、生物制品 | 939,269.56 | 0.01 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2,314,595.22 | 0.03 |
| E | 建筑业 | 9,679,988.88 | 0.14 |
| F | 交通运输、仓储业 | 5,258,637.79 | 0.07 |
| G | 信息技术业 | 16,037,876.35 | 0.23 |
| H | 批发和零售贸易 | 1,414,101.90 | 0.02 |
| I | 金融、保险业 | 42,561,101.44 | 0.60 |
| J | 房地产业 | 7,294,975.55 | 0.10 |
| K | 社会服务业 | 370,360.80 | 0.01 |
| L | 传播与文化产业 | 336,714.51 | 0.00 |
| M | 综合类 | 5,805,471.90 | 0.08 |
| 合计 | 154,944,604.02 | 2.18 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000709 | 唐钢股份 | 4,102,972 | 29,090,071.48 | 0.41 |
| 2 | 600999 | 招商证券 | 546,230 | 16,053,699.70 | 0.23 |
| 3 | 600068 | 葛洲坝 | 677,654 | 7,935,328.34 | 0.11 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 127,224 | 7,008,770.16 | 0.10 |
| 5 | 600166 | 福田汽车 | 337,361 | 6,426,727.05 | 0.09 |
| 6 | 600895 | 张江高科 | 407,232 | 5,241,075.84 | 0.07 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 126,637 | 5,104,737.47 | 0.07 |
| 8 | 600271 | 航天信息 | 242,810 | 4,924,186.80 | 0.07 |
| 9 | 600837 | 海通证券 | 177,055 | 3,397,685.45 | 0.05 |
| 10 | 600718 | 东软集团 | 148,984 | 3,368,528.24 | 0.05 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 490,522,258.10 | 6.90 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 393,449,287.56 | 5.53 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 353,444,139.77 | 4.97 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 337,288,993.56 | 4.74 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 319,042,609.22 | 4.49 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 285,763,452.65 | 4.02 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 280,187,753.38 | 3.94 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 188,434,756.47 | 2.65 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 179,829,696.29 | 2.53 |
| 10 | 600033 | 福建高速 | 162,732,653.00 | 2.29 |
| 11 | 600837 | 海通证券 | 143,780,133.72 | 2.02 |
| 12 | 600900 | 长江电力 | 140,268,213.08 | 1.97 |
| 13 | 600050 | 中国联通 | 132,735,361.59 | 1.87 |
| 14 | 601939 | 建设银行 | 127,106,695.86 | 1.79 |
| 15 | 601857 | 中国石油 | 118,008,548.37 | 1.66 |
| 16 | 601628 | 中国人寿 | 110,999,262.17 | 1.56 |
| 17 | 601006 | 大秦铁路 | 99,285,946.86 | 1.40 |
| 18 | 600048 | 保利地产 | 94,923,496.25 | 1.33 |
| 19 | 600019 | 宝钢股份 | 88,227,871.04 | 1.24 |
| 20 | 601899 | 紫金矿业 | 84,287,749.29 | 1.19 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600033 | 福建高速 | 136,243,453.01 | 1.92 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 52,982,250.31 | 0.74 |
| 3 | 600725 | 云维股份 | 28,798,919.26 | 0.40 |
| 4 | 600001 | 邯郸钢铁 | 24,545,427.22 | 0.35 |
| 5 | 600085 | 同仁堂 | 12,342,764.62 | 0.17 |
| 6 | 600173 | 卧龙地产 | 11,556,500.31 | 0.16 |
| 7 | 600357 | 承德钒钛 | 10,407,921.48 | 0.15 |
| 8 | 002154 | 报 喜 鸟 | 9,893,777.58 | 0.14 |
| 9 | 600027 | 华电国际 | 9,126,328.22 | 0.13 |
| 10 | 600685 | 广船国际 | 7,646,160.33 | 0.11 |
| 11 | 600183 | 生益科技 | 6,099,322.87 | 0.09 |
| 12 | 600533 | 栖霞建设 | 5,018,721.93 | 0.07 |
| 13 | 600755 | 厦门国贸 | 4,968,954.41 | 0.07 |
| 14 | 600058 | 五矿发展 | 4,700,670.89 | 0.07 |
| 15 | 600196 | 复星医药 | 4,427,991.65 | 0.06 |
| 16 | 600895 | 张江高科 | 4,182,422.27 | 0.06 |
| 17 | 600432 | 吉恩镍业 | 4,056,246.03 | 0.06 |
| 18 | 600138 | 中青旅 | 3,836,268.54 | 0.05 |
| 19 | 600900 | 长江电力 | 3,776,448.68 | 0.05 |
| 20 | 600030 | 中信证券 | 3,760,082.52 | 0.05 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 6,894,814,822.29 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 400,408,617.32 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 299,900,000.00 | 4.22 |
| 其中：政策性金融债 | 299,900,000.00 | 4.22 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 299,900,000.00 | 4.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 090218 | 09国开18 | 2,000,000 | 199,980,000.00 | 2.81 |
| 2 | 090223 | 09国开23 | 1,000,000 | 99,920,000.00 | 1.40 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 36,013,347.76 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 973,586.32 |
| 5 | 应收申购款 | 9,189,283.47 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | 2,543,889.07 |
| 9 | 合计 | 48,970,106.62 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000709 | 唐钢股份 | 29,090,071.48 | 0.41 | 资产重组 |
| 2 | 600999 | 招商证券 | 16,053,699.70 | 0.23 | 网下新股锁定期 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 78,043 | 89,815.04 | 539,877,577.43 | 7.70% | 6,469,557,726.01 | 92.30% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 207,543.13 | 0.003% |
| 基金合同生效日（2009年9月29日）基金份额总额 | 7,090,257,767.14 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 10,203,963.82 |
| 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 91,026,427.52 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 7,009,435,303.44 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 中国国际金融有限公司 | 1 | 3,526,814,853.60 | 50.28% | 3,008,773.44 | 50.38% | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2 | 3,487,476,901.40 | 49.72% | 2,963,966.45 | 49.62% | - |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 基金交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期基金成交总额的比例 | |
| 中国国际金融有限公司 | - | - | 500,000,000.00 | 9.36% | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1,611,862.50 | 100.00% | 4,840,500,000.00 | 90.64% | 2,064,518.68 | 100.00% |
2009年12月31日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年三月三十日