交银施罗德成长股票证券投资基金

  2009年年度报告摘要

  2009年12月31日

  基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年三月三十日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：图示日期为2006年10月23日至2009年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。 截止到2009年12月31日，公司已经发行并管理的基金共有十一只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年1月21日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年4月10日）、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009年9月25日）和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009年9月29日）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。

2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本投资组合与公司旗下同属于中高风险投资风格的交银蓝筹之间的2009年度业绩表现差异为11.42%。投资组合之间的业绩表现差异主要来源于基金经理行业配置和选股策略及基金产品投资范围上的不同，无不公平交易因素。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在2009年初，本基金判断是投资股市非常好的时间窗口：股市估值比较合理，中国和全球宏观经济情况还会持续恢复，全球利率还会维持在较低的水平，而全球企业的盈利还会持续变好。基于此，本基金在全年维持较高的仓位，并且在行业配置上沿着经济复苏周期的轨迹，取得了较好的表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日，本基金份额净值为2.8121元，本报告期份额净值增长率为83.03%，同期业绩比较基准增长率为65.17%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，本基金认为中国经济会沿着复苏的轨迹继续前行，但是也会伴随着通胀的上升趋势。我们会看到政策面会逐步趋紧，包括货币政策和财政政策的逐步正常化。但是，本基金也相信，基于中国政府和居民较良好的杠杆率，中国经济还有较强的韧性支持增长，同时，本基金也相信政府能较好地调控经济的增长，避免出现经济二次探底，使得经济能在较长时间内更平稳地增长，从而保证上市公司的业绩能够持续增长。

从更长远的角度看，本基金认为今年可能迎来中国经济结构调整的加速。在未来的几年，我们每年的GDP可能不会像过去10年那样保持高增长，而是降到一个相对低但是却更有质量和持续性的增长。贷款增速和货币增速预计也会放缓。同时，我们GDP的构成中，可能会看到投资和第二产业比重下来了，消费和第三产业的比例逐步上升。相应的，整体上市公司利润增速可能会相应下降，但是存在结构性的机会。现在上市公司的利润贡献，大部分来自于金融和资源行业，而大消费和科技类占利润贡献比相对较小，这个和现在的高投资率和低消费率是对应的。几年以后，随着投资率的下降和消费率的上升，到时上市公司的利润可能更多地来自于大消费、科技和服务等行业，而不是来自于金融和资源等行业。所以，从结构性这一角度来看，未来来自于金融和资源等行业的利润增长速度可能会放缓，而相应的行业可能较长时期维持相对较低的估值，其价值股的特性支持着整体股市的估值在一个相对合理的范围内；而来自于结构调整中受益的行业的利润会高增长，相应的行业估值会较高。所以，在2010年，本基金会结合在未来经济结构调整中大类行业利润在GDP中的变迁趋势，在保持大盘价值股的合理权重的前提下，加大中观行业和微观个股的研究，加大由下而上发掘个股的力度，争取发现价值低估的成长性股票，从而力求取得超越指数的回报。

当然，本基金也会密切关注国内政策的变化、全球其它经济体的复苏和货币政策的变化等，从而对组合的结构进行适时的调整，力争本基金组合在长时间内取得较好的业绩。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险控制部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照法律法规及基金合同的约定，本报告期内本基金利润分配信息列示如下：

金额单位：人民币元

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本基金于2010年1月15日进行第二次分红，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.65元。本次分红的权益登记日、除息日：2010年1月15日，红利再投确认日：2010年1月18日，现金红利划出日：2010年1月19日，此次分配金额为 214,993,560.91元。本次分红之后，2009年度本基金分红次数和分配比例达到了法律法规及基金合同的要求。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管交银施罗德成长股票证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德成长股票证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗德成长股票证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德成长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德成长股票证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行托管业务部

2010年3月26日

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德成长股票证券投资基金2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2010)第20184号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：交银施罗德成长股票证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：1. 报告截止日2009年12月31日，基金份额净值2.8121元，基金份额总额3,235,935,357.98份。

2. 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

7.2 利润表

会计主体：交银施罗德成长股票证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：交银施罗德成长股票证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：莫泰山 主管会计工作负责人：许珊燕 会计机构负责人：张丽

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第197号《关于同意交银施罗德成长股票证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,935,911,418.73元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第154号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》于2006年10月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,936,363,979.00份基金份额，其中认购资金利息折合452,560.27份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75%×新华富时A600成长指数+25%×新华富时中国国债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2010年3月24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.5% ÷ 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% ÷ 当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

无。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

注：于上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

2、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间本基金无其他关联交易事项。

7.4.9 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于本报告期末，本基金无期末持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

于本报告期末，本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。在报告期内本基金投资的前十名证券除盐湖钾肥之外在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚。

报告期内本基金投资的盐湖钾肥（证券代码：000792）于2009年2月27日公告，该公司由于公司销售部门在2008 年部分销售期间，未及时严格履行监管部门制订的氯化钾销售临时指导价格（公司氯化钾售价超出指导价），监管部门对公司2008 年进行了500 万元的相关经济处罚。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在重大事件发生前已经持有该证券，对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司股票池审核流程进入核心股票池；在对该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向，在上述事件发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：2009年3月4日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定聘任谢卫先生担任公司副总经理。

2、报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费130,000元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、报告期内，本基金新增加席位为渤海证券、东北证券和广发证券，减少席位为中金公司，其它席位未发生变化；

2、租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一〇年三月三十日

基金简称	交银成长股票
基金主代码	519692
交易代码	519692（前端）	519693（后端）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年10月23日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,235,935,357.98份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票，在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略	本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上，通过优选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。
业绩比较基准	75%×新华富时A600成长指数+25%×新华富时中国国债指数。
风险收益特征	本基金是一只股票型基金，以具有良好成长性的公司为主要投资对象，追求超额收益，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		交银施罗德基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈超	李芳菲
	联系电话	021-61055050	010-68424199
	电子邮箱	xxpl@jysld.com，disclosure@jysld.com	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		400-700-5000，021-61055000	95599
传真		021-61055034	010-68424181

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.jysld.com，www.bocomschroder.com，www.jyfund.com
基金年度报告备置地点	基金管理人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	2,078,342,480.91	-1,680,937,463.44	5,965,795,360.83
本期利润	3,603,678,734.90	-4,056,238,063.16	5,599,622,714.60
加权平均基金份额本期利润	1.2751	-1.3009	1.5153
本期基金份额净值增长率	83.03%	-45.11%	124.76%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	1.6930	0.5364	1.5027
期末基金资产净值	9,099,853,763.38	4,424,255,986.88	8,783,862,792.12
期末基金份额净值	2.8121	1.5364	2.7993

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	18.88%	1.62%	14.57%	1.35%	4.31%	0.27%
过去六个月	13.82%	2.05%	10.87%	1.62%	2.95%	0.43%
过去一年	83.03%	1.89%	65.17%	1.56%	17.86%	0.33%
过去三年	125.79%	1.99%	43.47%	1.87%	82.32%	0.12%
自基金合同生效起至今	200.55%	1.94%	85.29%	1.84%	115.26%	0.10%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
2009年	－	－	－	－
2008年	－	－	－	－
2007年	1.800	172,897,249.15	363,670,440.70	536,567,689.85
合计	1.800	172,897,249.15	363,670,440.70	536,567,689.85

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
周炜炜	本基金的基金经理，公司投资副总监、权益部总经理	2006-10-23	-	7年	周炜炜先生，CFA，伦敦商学院金融学硕士学位优异毕业生。历任德意志银行集团上海分行助理副总裁，美国思腾思特管理咨询公司中国区副总裁，招商基金管理有限公司基金管理部副总监和基金经理。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。

本报告期内应分配金额	本报告期内已分配金额	尚未分配利润金额	本报告期内分红次数
207,834,248.09	-	207,834,248.09	-

资 产	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	7.4.7.1	234,249,302.82	799,063,699.98
结算备付金		14,388,586.02	6,754,605.33
存出保证金		4,840,234.36	1,281,224.83
交易性金融资产	7.4.7.2	8,805,534,208.42	3,662,115,509.53
其中：股票投资		8,331,753,208.42	3,286,570,172.10
基金投资		-	-
债券投资		473,781,000.00	375,545,337.43
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		95,509,594.34	-
应收利息	7.4.7.5	5,036,287.22	7,332,978.15
应收股利		-	-
应收申购款		5,013,535.63	20,223,836.43
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		9,164,571,748.81	4,496,771,854.25
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	50,331,629.15
应付赎回款		42,808,864.20	10,253,516.68
应付管理人报酬		10,809,231.45	5,758,511.12
应付托管费		1,801,538.56	959,751.85
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	7,953,212.71	3,991,857.32
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	1,345,138.51	1,220,601.25
负债合计		64,717,985.43	72,515,867.37
所有者权益：
实收基金	7.4.7.9	3,235,935,357.98	2,879,656,334.56
未分配利润	7.4.7.10	5,863,918,405.40	1,544,599,652.32
所有者权益合计		9,099,853,763.38	4,424,255,986.88
负债和所有者权益总计		9,164,571,748.81	4,496,771,854.25

项 目	附注号	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入		3,775,022,851.43	-3,864,392,564.33
1. 利息收入		14,985,094.47	24,662,335.42
其中：存款利息收入	7.4.7.11	2,510,641.40	11,005,901.92
债券利息收入		12,474,453.07	13,490,709.91
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	165,723.59
其他利息收入		-	-
2. 投资收益(损失以“-”填列)		2,229,738,969.47	-1,516,140,976.86
其中：股票投资收益	7.4.7.12	2,195,022,886.21	-1,552,728,472.19
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	-4,096,739.11	1,461,127.12
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	-	-5,857,451.99
股利收益	7.4.7.15	38,812,822.37	40,983,820.20
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7.4.7.16	1,525,336,253.99	-2,375,300,599.72
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
5. 其他收入(损失以“-”号填列)	7.4.7.17	4,962,533.50	2,386,676.83
减：二、费用		171,344,116.53	191,845,498.83
1. 管理人报酬		96,715,847.50	96,553,630.28
2. 托管费		16,119,307.90	16,092,271.66
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用	7.4.7.18	57,789,124.49	77,707,194.00
5. 利息支出		244,075.22	1,008,766.63
其中：卖出回购金融资产支出		244,075.22	1,008,766.63
6. 其他费用	7.4.7.19	475,761.42	483,636.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,603,678,734.90	-4,056,238,063.16
减：所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,603,678,734.90	-4,056,238,063.16

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金				未分配利润			所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	2,879,656,334.56				1,544,599,652.32			4,424,255,986.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-				3,603,678,734.90			3,603,678,734.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	356,279,023.42				715,640,018.18			1,071,919,041.60
其中：1.基金申购款	2,634,146,625.75				3,811,086,169.38			6,445,232,795.13
2.基金赎回款	-2,277,867,602.33				-3,095,446,151.20			-5,373,313,753.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-				-			-
五、期末所有者权益(基金净值)	3,235,935,357.98				5,863,918,405.40			9,099,853,763.38
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
		实收基金		未分配利润			所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	3,137,849,036.59		5,646,013,755.53			8,783,862,792.12
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-		-4,056,238,063.16			-4,056,238,063.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-258,192,702.03		-45,176,040.05			-303,368,742.08
其中：1. 基金申购款	1,057,124,603.28		1,326,222,810.12			2,383,347,413.40
2. 基金赎回款	-1,315,317,305.31		-1,371,398,850.17			-2,686,716,155.48
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-		-			-
五、期末所有者权益(基金净值)	2,879,656,334.56		1,544,599,652.32			4,424,255,986.88

关联方名称	与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)	基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司("交通银行")	基金管理人股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司	基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	基金管理人的股东

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	96,715,847.50	96,553,630.28
其中：支付销售机构的客户维护费	9,494,543.05	10,228,943.00

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	16,119,307.90	16,092,271.66

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
交易的各 关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	39,911,300.82	49,954,513.70	-	-	-	-
中国农业银行	69,058,272.74	-	-	-	431,300,000.00	244,075.22

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
期初持有的基金份额	23,334,139.18	23,334,139.18
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	23,334,139.18	23,334,139.18
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	0.72%	0.81%

关联方 名称	2009年1月1日至 2009年12月31日		2008年1月1日至 2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	234,249,302.82	2,214,742.17	799,063,699.98	10,737,312.49

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	8,331,753,208.42	90.91
	其中：股票	8,331,753,208.42	90.91
2	固定收益投资	473,781,000.00	5.17
	其中：债券	473,781,000.00	5.17
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	248,637,888.84	2.71
6	其他各项资产	110,399,651.55	1.20
7	合计	9,164,571,748.81	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	45,750,000.00	0.50
B	采掘业	739,364,557.15	8.13
C	制造业	3,367,344,694.80	37.00
C0	食品、饮料	512,143,732.04	5.63
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	723,404,550.78	7.95
C5	电子	117,518,444.48	1.29
C6	金属、非金属	898,860,642.48	9.88
C7	机械、设备、仪表	884,971,784.62	9.73
C8	医药、生物制品	230,445,540.40	2.53
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	84,932,012.60	0.93
E	建筑业	88,133,721.60	0.97
F	交通运输、仓储业	463,758,252.43	5.10
G	信息技术业	247,460,604.86	2.72
H	批发和零售贸易	687,579,061.45	7.56
I	金融、保险业	1,855,610,075.35	20.39
J	房地产业	191,652,168.37	2.11
K	社会服务业	238,663,000.00	2.62
L	传播与文化产业	164,491,870.62	1.81
M	综合类	157,013,189.19	1.73
	合计	8,331,753,208.42	91.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	601166	兴业银行	8,000,000	322,480,000.00	3.54
2	600019	宝钢股份	33,000,000	318,780,000.00	3.50
3	600690	青岛海尔	11,500,000	285,085,000.00	3.13
4	601601	中国太保	10,600,000	271,572,000.00	2.98
5	600036	招商银行	15,000,000	270,750,000.00	2.98
6	601318	中国平安	4,900,000	269,941,000.00	2.97
7	601088	中国神华	7,500,000	261,150,000.00	2.87
8	601998	中信银行	30,000,000	246,900,000.00	2.71
9	000792	盐湖钾肥	4,300,000	245,057,000.00	2.69
10	601006	大秦铁路	23,600,000	243,080,000.00	2.67

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600030	中信证券	553,959,010.64	12.52
2	601601	中国太保	467,627,995.94	10.57
3	601699	潞安环能	448,015,061.24	10.13
4	600000	浦发银行	404,209,112.32	9.14
5	000983	西山煤电	401,957,688.29	9.09
6	600016	民生银行	393,934,025.44	8.90
7	000060	中金岭南	381,537,881.79	8.62
8	600005	武钢股份	366,047,966.75	8.27
9	601088	中国神华	364,137,037.23	8.23
10	600019	宝钢股份	346,317,360.02	7.83
11	000792	盐湖钾肥	343,662,055.67	7.77
12	000002	万 科Ａ	323,955,550.23	7.32
13	601006	大秦铁路	317,739,200.33	7.18
14	000402	金 融 街	280,453,178.26	6.34
15	601899	紫金矿业	269,463,201.54	6.09
16	600036	招商银行	264,073,063.80	5.97
17	000001	深发展Ａ	262,228,042.25	5.93
18	002024	苏宁电器	256,952,558.07	5.81
19	600547	山东黄金	251,218,226.11	5.68
20	601318	中国平安	246,262,783.70	5.57
21	600309	烟台万华	240,017,489.55	5.43
22	601166	兴业银行	226,553,283.50	5.12
23	600631	百联股份	220,250,744.48	4.98
24	000858	五 粮 液	210,784,138.17	4.76
25	000825	太钢不锈	207,902,633.21	4.70
26	000898	鞍钢股份	206,128,527.73	4.66
27	600325	华发股份	205,922,720.27	4.65
28	600596	新安股份	202,986,452.17	4.59
29	000800	一汽轿车	202,679,324.96	4.58
30	600519	贵州茅台	200,803,628.47	4.54
31	000069	华侨城Ａ	198,038,842.14	4.48
32	600037	歌华有线	189,449,245.76	4.28
33	601998	中信银行	189,417,684.08	4.28
34	000960	锡业股份	188,393,441.93	4.26
35	600428	中远航运	187,421,459.03	4.24
36	600963	岳阳纸业	181,278,761.93	4.10
37	000157	中联重科	179,137,623.28	4.05
38	000527	美的电器	178,685,196.78	4.04
39	600694	大商股份	177,173,930.67	4.00
40	000063	中兴通讯	166,544,331.57	3.76
41	600690	青岛海尔	164,567,507.22	3.72
42	000630	铜陵有色	163,724,127.22	3.70
43	600360	华微电子	163,605,750.99	3.70
44	601628	中国人寿	162,635,969.79	3.68
45	600166	福田汽车	160,437,109.30	3.63
46	000895	双汇发展	155,059,376.84	3.50
47	601766	中国南车	150,246,111.83	3.40
48	000937	冀中能源	149,546,846.38	3.38
49	600835	上海机电	146,290,721.14	3.31
50	600895	张江高科	145,535,384.99	3.29
51	600456	宝钛股份	144,096,146.69	3.26
52	601898	中煤能源	141,876,387.65	3.21
53	600125	铁龙物流	139,287,317.12	3.15
54	600741	华域汽车	136,942,781.49	3.10
55	600875	东方电气	134,055,717.51	3.03
56	600089	特变电工	126,697,877.57	2.86
57	601169	北京银行	121,864,643.02	2.75
58	600307	酒钢宏兴	121,433,346.93	2.74
59	600479	千金药业	120,817,540.94	2.73
60	600432	吉恩镍业	120,369,283.25	2.72
61	600266	北京城建	118,628,849.56	2.68
62	601788	光大证券	117,792,621.22	2.66
63	600881	亚泰集团	110,046,506.01	2.49
64	600383	金地集团	109,332,006.73	2.47
65	601001	大同煤业	107,765,877.18	2.44
66	600010	包钢股份	105,273,117.33	2.38
67	601398	工商银行	99,286,651.67	2.24
68	600219	南山铝业	98,326,781.07	2.22
69	600322	天房发展	95,476,466.83	2.16
70	000807	云铝股份	95,270,320.57	2.15
71	600048	保利地产	94,696,570.94	2.14
72	000651	格力电器	94,168,370.64	2.13
73	601168	西部矿业	92,932,546.79	2.10
74	600406	国电南瑞	90,844,370.12	2.05

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000002	万 科Ａ	624,802,635.01	14.12
2	000983	西山煤电	575,185,291.01	13.00
3	600030	中信证券	451,125,514.72	10.20
4	600000	浦发银行	399,060,290.50	9.02
5	000060	中金岭南	371,803,650.11	8.40
6	601398	工商银行	365,291,440.53	8.26
7	000001	深发展Ａ	355,309,573.00	8.03
8	601699	潞安环能	338,909,693.34	7.66
9	600005	武钢股份	319,132,006.77	7.21
10	601601	中国太保	301,264,909.01	6.81
11	600519	贵州茅台	287,860,881.28	6.51
12	000069	华侨城Ａ	277,189,730.41	6.27
13	000527	美的电器	275,531,218.18	6.23
14	600325	华发股份	267,496,156.19	6.05
15	601628	中国人寿	252,071,775.98	5.70
16	601899	紫金矿业	246,740,188.74	5.58
17	600016	民生银行	239,052,637.28	5.40
18	000960	锡业股份	234,802,574.01	5.31
19	000157	中联重科	231,959,295.75	5.24
20	601169	北京银行	220,614,000.27	4.99
21	000792	盐湖钾肥	216,380,627.52	4.89
22	601318	中国平安	211,115,349.41	4.77
23	600166	福田汽车	197,631,088.34	4.47
24	000630	铜陵有色	197,001,932.51	4.45
25	000825	太钢不锈	196,189,027.66	4.43
26	600547	山东黄金	191,875,377.82	4.34
27	601939	建设银行	186,001,608.89	4.20
28	000937	冀中能源	184,561,105.73	4.17
29	601001	大同煤业	182,475,461.00	4.12
30	600036	招商银行	181,036,597.15	4.09
31	600383	金地集团	179,561,746.29	4.06
32	000402	金 融 街	179,383,843.20	4.05
33	601006	大秦铁路	175,790,965.04	3.97
34	600963	岳阳纸业	173,602,724.53	3.92
35	600089	特变电工	166,887,995.22	3.77
36	600432	吉恩镍业	161,702,874.86	3.65
37	601088	中国神华	158,410,899.39	3.58
38	600376	首开股份	156,535,608.49	3.54
39	600631	百联股份	149,985,200.29	3.39
40	600456	宝钛股份	146,436,706.25	3.31
41	600428	中远航运	144,937,814.33	3.28
42	600875	东方电气	144,285,126.60	3.26
43	600585	海螺水泥	141,914,061.46	3.21
44	600694	大商股份	138,081,085.00	3.12
45	600266	北京城建	136,384,759.23	3.08
46	600479	千金药业	133,084,188.58	3.01
47	601666	平煤股份	128,778,203.40	2.91
48	600019	宝钢股份	124,693,843.35	2.82
49	600795	国电电力	124,494,788.32	2.81
50	600881	亚泰集团	122,137,576.94	2.76
51	000800	一汽轿车	119,520,688.66	2.70
52	600895	张江高科	117,472,844.60	2.66
53	600322	天房发展	115,794,232.15	2.62
54	600048	保利地产	113,454,402.75	2.56
55	600406	国电南瑞	111,137,643.49	2.51
56	600360	华微电子	109,861,210.48	2.48
57	000778	新兴铸管	107,523,082.18	2.43
58	000759	武汉中百	106,743,709.22	2.41
59	600717	天津港	106,679,233.30	2.41
60	000895	双汇发展	106,339,000.58	2.40
61	600395	盘江股份	104,975,230.39	2.37
62	600588	用友软件	101,526,038.32	2.29
63	600835	上海机电	99,688,262.11	2.25
64	600010	包钢股份	97,929,625.76	2.21
65	600489	中金黄金	95,915,382.13	2.17
66	600052	浙江广厦	95,465,480.86	2.16
67	000063	中兴通讯	95,297,681.71	2.15
68	601168	西部矿业	94,782,054.42	2.14
69	600900	长江电力	93,904,663.05	2.12
70	600219	南山铝业	93,815,593.44	2.12
71	000651	格力电器	91,265,063.85	2.06
72	000061	农 产 品	91,086,415.69	2.06
73	000568	泸州老窖	90,618,537.77	2.05

买入股票的成本（成交）总额	19,809,325,054.08
卖出股票的收入（成交）总额	18,488,115,026.65

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	473,781,000.00	5.21
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	473,781,000.00	5.21

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	0901065	09央行票据65	1,200,000	119,604,000.00	1.31
2	0901038	09央行票据38	700,000	68,796,000.00	0.76
3	0901042	09央行票据42	700,000	68,782,000.00	0.76
4	0701085	07央行票据85	560,000	56,672,000.00	0.62
5	0701023	07央行票据23	500,000	50,185,000.00	0.55