汇丰晋信大盘股票型证券投资基金2009年年度报告摘要

2010-03-30 来源：上海证券报

汇丰晋信大盘股票型证券投资基金

2009年年度报告摘要

2009年12月31日

基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月三十日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

毕马威华振会计师事务所为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

④本基金的基金合同于2009年6月24日生效，截至2009年12月31日，基金合同生效未满一年。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇丰晋信大盘股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年6月24日至2009年12月31日）

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1. 本基金的基金合同于2009年6月24日生效，截至2009年12月31日，基金合同生效未满1年。

2. 按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A 股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2009年12月24日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

3. 报告期内本基金的业绩比较基准 = 沪深300 指数*90% + 同业存款利率*10%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇丰晋信大盘股票型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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①本基金的基金合同于2009年6月24日生效，截至2009年12月31日，基金运作未满一年。

②本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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注：本基金的基金合同于2009年6月24日生效，截至2009年12月31日，基金合同生效未满一年。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托有限责任公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2009年12月31日，公司共管理7只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）和汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1.任职日期为本基金基金合同生效日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

2009年度，本基金严格按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司制定的《公平交易管理办法》执行相关交易，未出现任何异常交易行为。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本公司旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金成立于2009年6月24日，至年末基金运作时间约为半年，在此期间，市场经历了较大的波动，沪深300指数上涨16.11%，但其间波动幅度达到35.6%；市场风格也出现了较大的轮换，二季度周期性板块大行其道，而下半年消费类板块产生明显超额收益。

本基金运作以来，在紧密观察经济走势的同时，坚持波段操作、精选个股的投资策略。7月底我们观察到钢铁、有色板块库存上升、投机氛围浓厚而真实需求不足；房地产板块投资需求盛行同时房价出现非理性上涨；银行板块存在流动性收紧压力后；我们判断市场短期到达阶段性高点，进而果断大幅度减仓，从而降低了8月份市场大幅度调整所带来的净值损失。

2009年下半年以来，政府政策出现了较大变化，保增长让位于调结构，财政转移支付力度加大，刺激消费的相关政策频频出台，国内消费需求增长的幅度也大幅度超出了我们的预期，我们看好消费板块的短、中期增长趋势，因此，自2009年下半年以来，我们在医药、汽车、食品饮料、信息设备、商贸等消费板块进行了大幅度的超配，从而获得了明显的超额收益。

在关注市场板块轮动的同时，我们始终坚持精选个股的投资风格，根据国际通行的风险控制系统——BARRA对本基金近半年的运作进行的归因分析结果显示，个股选择成为最为突出的业绩贡献因素。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金成立以来，净值增长率为17.28%，同期业绩比较基准净值增长率为14.39%，本基金超越业绩比较基准2.89%。根据晨星评级系统，期间业绩表现在同期发行的股票型基金中名列前矛。本基金超越业绩比较基准的主要原因在于本基金在医药、汽车、食品饮料、信息设备、商贸等表现较好的板块进行了大幅度的超配，同时，组合中重点个股的优异表现也对基金净值带来较大的正面贡献。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们对市场持相对谨慎的观点，从经济层面来看，虽然现有数据显示经济仍然处于良好的发展态势当中，但经济的未来走势仍有一些令人感到疑虑的方面，主要在于：目前持续的房地产政策调控及央行连续出台的降低银行杠杆能力的监管政策可能在未来一季度后影响到投资增速，出口数据虽然超出了市场的一致预期，但出口增长最快的区域主要在新兴市场，后续增长性令人担忧；此外，通货膨胀有可能在二季度重拾升势；这些疑虑会否对持续上升的中国经济产生影响还有待时日检验，但短期将抑制投资者的投资热情。从流动性来看，近期央行上调了存款准备金率，加息也成为部分投资者的预期，信贷的收缩将间接影响市场的流动性，而实体经济的复苏又分流了部分资金，预计2010年市场流动性将难现宽松。从估值来看，目前的市场估值基本处于历史的平均均值处，但大、小盘股估值分化严重。综上，我们认为市场整体性的机会不明显，但2010年的市场将不乏结构性亮点，我们仍然看好政策支持、财政支付转移下的消费板块，尤其看好代表年青一代新兴消费的３G板块，我们也看好国家战略性结构转移带来的经济增长方式转变，看好节能减排相关板块。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。

根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：

1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。

2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：

一、基金运营部

1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。

2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。

3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。

二、基金投资部

基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。

三、产品开发部

产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。

四、风险控制部

根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。

五、督察长

监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。

1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。

2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。

本基金的基金管理人目前没有进行与估值相关的任何定价服务方面的签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金于2009年10月28日实施分红，根据基金相关法律法规和基金合同的要求，每10份基金份额派发现金红利0.30元，其中现金形式的分红金额为60,386,595.5元，红利再投资形式的分红金额为11,325,899.51元，利润分配共计71,712,495.01元。

4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年度，基金托管人在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为71,712,495.01元，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2009年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

KPMG-B(2010)AR No.0202

汇丰晋信大盘股票型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的第16页至第44页的汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(以下简称“汇丰晋信大盘基金”)财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表、2009年6月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日止的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是汇丰晋信大盘基金基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价汇丰晋信基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，汇丰晋信大盘基金财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了汇丰晋信大盘基金2009年12月31日的财务状况以及2009年6月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日止的经营成果和基金净值变动情况。

毕马威华振会计师事务所注册会计师王国蓓黄小熠

中国上海南京西路1266号恒隆广场50楼

2010-03-26

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.1388元，基金份额总额1,380,989,054.49份。

2、本基金的基金合同于2009年6月24日生效，截至2009年12月31日，基金合同生效未满一年。

7.2利润表

会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金

本报告期：2009年6月24日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金

本报告期：2009年6月24日至2009年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金的基金合同于2009年6月24日生效，截至2009年12月31日，基金合同生效未满一年。

报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：杨小勇，主管会计工作负责人：李选进，会计机构负责人：赵琳

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会《关于核准汇丰晋信大盘股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]343号文)批准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2009年6月24日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为2,885,554,241.41份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金业绩比较基准为沪深300 指数*90%+同业存款利率*10%。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年6月24日(基金合同生效日)至2009年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(i)股票投资

买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。

卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(ii)债券投资

买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证实际取得日按附注7.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。

卖出债券于卖出交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

(iii)权证投资

买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。

卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(b)贷款和应收款项

贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。

(c)其他金融负债

其他金融负债按公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。对存在活跃市场的金融资产和金融负债，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。当金融资产和金融负债不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、指数收益法、现金流量折现法以及期权定价模型等。

本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值，另外对金融资产的特殊情况处理如下：

(a)股票投资

(i)对因特殊事项长期停牌的股票，如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响，则采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。即在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。

(ii)送股、转增股、配股和公开增发新股等未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。

(iii)首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

(iv)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值。

(v)非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，其两者之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。

(b)债券投资

(i)交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价估值，交易所上市未实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。

(ii)对交易所发行未上市的国债、企业债、公司债，按成本估值；对在交易所发行未上市的可转换证券，自债券确认日至上市期间的每个估值日，按证券业协会下证券投资基金估值工作小组公布的参考价格估值。

(iii)全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。对全国银行间债券市场未上市，且中央国债登记结算公司未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

(c)权证投资

(i)首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

(ii)配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。

(iii)因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

实际成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。

债券投资收益/(损失) 于卖出债券交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除权除息日确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10费用的确认和计量

根据《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。

根据《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配。如果基金当期出现净亏损，则不进行收益分配。基金当期收益应先弥补上一期亏损后，方可进行当期收益分配。基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

除上述会计政策和会计估计外，本基金无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本期间未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本期间未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本期间未发生重大会计差错。

7.4.6税项

根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。

(5)自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券 (股票) 交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。

(6)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7关联方关系

■

注：山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金的基金合同于2009年6月24日生效，截至2009年12月31日，基金合同生效未满一年。

7.4.8.1.2权证交易

本基金在本期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：①股票交易佣金计提标准如下：

深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费

上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费

上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用山西证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券和权证交易的同时，还从山西证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

②本基金的基金合同于2009年6月24日生效，截至2009年12月31日，基金合同生效未满一年。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：①支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

②本基金的基金合同于2009年6月24日生效，截至2009年12月31日，基金合同生效未满一年。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：①支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

②本基金的基金合同于2009年6月24日生效，截至2009年12月31日，基金合同生效未满一年。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本期间未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

本基金管理人在本期间未投资过本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其它关联方在本期末未持有本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：①本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2009年12月31日的相关余额为人民币177,581,953.58元。

② 本基金的基金合同于2009年6月24日生效，截至2009年12月31日，基金合同生效未满一年。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与新股网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金在本期间未发生有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元

■

(下转B54版)

基金简称汇丰晋信大盘股票
基金主代码 540006
交易代码 540006
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年6月24日
基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,380,989,054.49份

投资目标通过投资于盈利预期持续稳定增长，在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票，在将合理控制风险的基础上，追求稳健的分红收益及长期资本利得，实现基金资产持续超越业绩比较基准的收益。
投资策略 3、股票资产投资策略
本基金专注于分析大盘股特有的竞争优势，基金管理人将对初选股票给予全面的价值、成长分析，并结合行业地位分析，优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票进行投资。
业绩比较基准沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。
风险收益特征本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益水平高于债券型基金和混合型基金，属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资于大盘蓝筹股票，在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。

项目基金管理人基金托管人
名称汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披露负责人姓名赵隽扬张咏东
联系电话 021-38789898 021-32169999
电子邮箱 green.j.y.zhao@hsbcjt.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 021-38789998 95559
传真 021-68881925 021-62701216

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地点汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼；
交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路188号。

3.1.1 期间数据和指标 2009年6月24日至2009年12月31日 2008年 2007年
本期已实现收益 197,874,376.32 - -
本期利润 357,215,833.47 - -
加权平均基金份额本期利润 0.1464 - -
本期基金份额净值增长率 17.28% - -
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 0.0766 - -
期末基金资产净值 1,572,713,097.03 - -
期末基金份额净值 1.1388 - -

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 21.45% 1.56% 17.12% 1.59% 4.33% -0.03%
过去六个月 17.18% 1.56% 11.67% 1.92% 5.51% -0.36%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 17.28% 1.53% 14.39% 1.89% 2.89% -0.36%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2009 0.300 60,386,595.50 11,325,899.51 71,712,495.01 -
2008 - - - - -
2007 - - - - -
合计 0.300 60,386,595.50 11,325,899.51 71,712,495.01 -

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
林彤彤首席投资官、本基金基金经理 2009-06-24 - 12年林彤彤先生，1971年出生，硕士学历。曾任华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员，基金安信、基金安久、基金安顺、基金安瑞的基金经理，投资部总监助理兼基金安信基金经理。
王品本基金基金经理 2009-06-24 - 10年王品女士，中国药科大学理学硕士。历任兴业证券股份有限公司医药行业研究员，中银国际基金管理公司中银中国基金经理助理、行业研究员，汇丰晋信基金管理公司高级研究员。

资产附注号本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 5,790,494.40 -
结算备付金 177,581,953.58 -
存出保证金 2,426,806.58 -
交易性金融资产 1,405,320,961.98 -
其中：股票投资 1,405,320,961.98 -
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 6,418,227.49 -
应收利息 73,405.37 -
应收股利 - -
应收申购款 4,345,679.62 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,601,957,529.02 -
负债和所有者权益附注号本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 22,164,330.74 -
应付管理人报酬 2,026,106.51 -
应付托管费 337,684.40 -
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,846,120.63 -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 870,189.71 -
负债合计 29,244,431.99 -
所有者权益：
实收基金 1,380,989,054.49 -
未分配利润 191,724,042.54 -
所有者权益合计 1,572,713,097.03 -
负债和所有者权益总计 1,601,957,529.02 -

项目附注号本期
2009年6月24日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 395,599,608.04 -
1.利息收入 5,005,777.13 -
其中：存款利息收入 5,005,568.82 -
债券利息收入 208.31 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 228,900,424.43 -
其中：股票投资收益 225,952,613.26 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 128,502.37 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,819,308.80 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 159,341,457.15 -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,351,949.33 -
减：二、费用 38,383,774.57 -
1．管理人报酬 19,556,491.77 -
2．托管费 3,259,415.26 -
3．销售服务费 - -
4．交易费用 15,275,306.85 -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 292,560.69 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 357,215,833.47 -
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 357,215,833.47 -

项目本期
2009年6月24日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,885,554,241.41 - 2,885,554,241.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 357,215,833.47 357,215,833.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,504,565,186.92 -93,779,295.92 -1,598,344,482.84
其中：1.基金申购款 222,774,129.80 12,071,105.38 234,845,235.18
2.基金赎回款 -1,727,339,316.72 -105,850,401.30 -1,833,189,718.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -71,712,495.01 -71,712,495.01
五、期末所有者权益（基金净值） 1,380,989,054.49 191,724,042.54 1,572,713,097.03
项目上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） - - -
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - -
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） - - -

关联方名称与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司基金管理人
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
山西信托有限责任公司(“山西信托”) 基金管理人的股东
汇丰环球投资管理(英国)有限公司基金管理人的股东
山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释

关联方名称本期
2009年6月24日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
山西证券 2,649,004,744.47 25.50% - -

关联方名称本期
2009年6月24日至2009年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
山西证券 2,251,648.62 25.91% 249,519.24 6.49%

项目本期
2009年6月24日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 19,556,491.77 -
其中：支付销售机构的客户维护费 4,315,046.99 -

项目本期
2009年6月24日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,259,415.26 -

关联方名称本期
2009年6月24日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行 5,790,494.40 334,293.84 - -

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 网上新股申购 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00 -
002330 得利斯 2009-12-25 2010-01-06 网上新股申购 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
300037 新宙邦 2009-12-28 2010-01-08 网上新股申购 28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 -
300039 上海凯宝 2009-12-28 2010-01-08 网上新股申购 38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

7.4.12.1.3 受限证券类别：
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600739 辽宁成大 2009-12-28 重大资产重组事项 38.09 2010-01-11 41.90 660,616 20,892,953.31 25,162,863.44 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,405,320,961.98 87.73
其中：股票 1,405,320,961.98 87.73
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 183,372,447.98 11.45
6 其他各项资产 13,264,119.06 0.83
7 合计 1,601,957,529.02 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 69,493,973.36 4.42
C 制造业 675,425,115.51 42.95
C0 食品、饮料 116,667,624.78 7.42
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 30,609,682.81 1.95
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 61,385,770.44 3.90
C7 机械、设备、仪表 311,059,449.86 19.78
C8 医药、生物制品 107,584,538.06 6.84
C99 其他制造业 48,118,049.56 3.06
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 27,525,000.00 1.75
G 信息技术业 104,600,114.61 6.65
H 批发和零售贸易 150,880,022.80 9.59
I 金融、保险业 329,679,180.95 20.96
J 房地产业 27,421,087.89 1.74
K 社会服务业 6,831,466.86 0.43
L 传播与文化产业 13,465,000.00 0.86
M 综合类 - -
合计 1,405,320,961.98 89.36

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 4,073,476 73,526,241.80 4.68
2 000829 天音控股 4,816,999 64,499,616.61 4.10
3 600016 民生银行 7,777,923 61,523,370.93 3.91
4 600000 浦发银行 2,624,966 56,935,512.54 3.62
5 601166 兴业银行 1,211,396 48,831,372.76 3.10
6 002104 恒宝股份 2,279,396 48,118,049.56 3.06
7 000858 五粮液 1,423,619 45,071,777.54 2.87
8 600742 一汽富维 1,561,027 43,724,366.27 2.78
9 601318 中国平安 745,204 41,053,288.36 2.61
10 000983 西山煤电 941,944 37,574,146.16 2.39

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 244,122,426.64 15.52
2 600000 浦发银行 154,235,094.02 9.81
3 601166 兴业银行 153,194,014.86 9.74
4 000800 一汽轿车 126,650,214.71 8.05
5 600036 招商银行 116,857,270.86 7.43
6 000650 仁和药业 98,286,341.02 6.25
7 600522 中天科技 94,825,125.18 6.03
8 002104 恒宝股份 92,599,413.44 5.89
9 600016 民生银行 92,195,418.75 5.86
10 000063 中兴通讯 91,236,101.35 5.80
11 000983 西山煤电 89,919,401.30 5.72
12 600030 中信证券 88,950,781.38 5.66
13 600104 上海汽车 83,095,059.18 5.28
14 601088 中国神华 77,221,755.15 4.91
15 000651 格力电器 74,909,462.70 4.76
16 601601 中国太保 74,723,652.99 4.75
17 600031 三一重工 74,148,219.08 4.71
18 600026 中海发展 70,851,394.98 4.51
19 600664 哈药股份 70,107,418.04 4.46
20 600550 天威保变 68,775,976.10 4.37
21 600019 宝钢股份 68,267,298.40 4.34
22 600028 中国石化 64,809,467.69 4.12
23 600050 中国联通 63,932,726.00 4.07
24 600067 冠城大通 62,435,020.23 3.97
25 000898 鞍钢股份 62,323,265.97 3.96
26 000709 唐钢股份 62,108,368.01 3.95
27 600309 烟台万华 62,072,289.55 3.95
28 600660 福耀玻璃 60,495,523.18 3.85
29 000729 燕京啤酒 58,951,101.93 3.75
30 600582 天地科技 58,867,398.73 3.74
31 600195 中牧股份 58,119,118.96 3.70
32 600785 新华百货 57,346,142.47 3.65
33 600048 保利地产 56,269,950.41 3.58
34 600395 盘江股份 55,343,376.35 3.52
35 600739 辽宁成大 53,623,151.39 3.41
36 000792 盐湖钾肥 53,523,700.32 3.40
37 000402 金融街 49,948,127.15 3.18
38 600693 东百集团 49,600,005.45 3.15
39 600348 国阳新能 49,246,331.15 3.13
40 600519 贵州茅台 47,417,149.57 3.01
41 600690 青岛海尔 47,010,526.16 2.99
42 000527 美的电器 45,877,372.34 2.92
43 600590 泰豪科技 45,541,390.12 2.90
44 000001 深发展Ａ 44,728,740.31 2.84
45 600585 海螺水泥 44,393,286.17 2.82
46 000425 徐工机械 44,348,567.68 2.82
47 002028 思源电气 43,586,357.37 2.77
48 600005 武钢股份 43,303,635.46 2.75
49 000829 天音控股 43,212,124.56 2.75
50 000338 潍柴动力 43,109,456.53 2.74
51 000726 鲁泰Ａ 42,460,614.49 2.70
52 600837 海通证券 42,440,632.26 2.70
53 600742 一汽富维 41,631,406.47 2.65
54 000858 五粮液 41,590,229.64 2.64
55 600307 酒钢宏兴 41,498,147.56 2.64
56 000625 长安汽车 40,199,487.15 2.56
57 600795 国电电力 40,022,473.72 2.54
58 601390 中国中铁 39,697,446.14 2.52
59 600586 金晶科技 39,667,640.56 2.52
60 002106 莱宝高科 39,310,857.83 2.50
61 601919 中国远洋 39,082,223.92 2.49
62 002022 科华生物 38,975,509.06 2.48
63 002269 美邦服饰 38,017,108.34 2.42
64 000423 东阿阿胶 37,125,535.57 2.36
65 600153 建发股份 36,987,144.99 2.35
66 600880 博瑞传播 35,286,387.97 2.24
67 600511 国药股份 35,143,374.44 2.23
68 600858 银座股份 34,650,977.52 2.20
69 600583 海油工程 34,006,597.03 2.16
70 600881 亚泰集团 33,434,509.29 2.13
71 600487 亨通光电 33,210,705.25 2.11
72 000024 招商地产 32,558,860.02 2.07
73 002073 青岛软控 32,281,917.40 2.05
74 600418 江淮汽车 32,085,130.63 2.04
75 002191 劲嘉股份 31,776,750.67 2.02
76 600308 华泰股份 31,667,150.43 2.01

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