汇添富增强收益债券型证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2010年3月30日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利益收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金自2009年9月15日起增加C类收费模式，该模式只收取赎回费和销售服务费，不收取申购费。
5、本基金的《基金合同》生效日为2008年3月6日，至本报告期末未满三年，因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2009年12月31日数据，特此说明。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富增强收益债券A
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注：本基金的《基金合同》生效日为2008年3月6日，至本报告期末未满三年。
汇添富增强收益债券C
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注：汇添富增强收益C类基金的基金分级日为２００9年9月15日，至本报告期末未满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
汇添富增强收益债券A
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汇添富增强收益债券C
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注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００８年３月６日）起６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金自2009 年9 月15 日起增加C 类收费模式，该类别基金的累计份额净值增长率和业绩比较基准收益率自2009 年9 月15 日起计算。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富增强收益债券A
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注：本基金的《基金合同》生效之日为2008年3月6日，至本报告期末未满五年。
汇添富增强收益债券C
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注：1、汇添富增强收益Ｃ类基金的基金分级日为200９年９月１５日，至本报告期末未满五年
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
汇添富增强收益债券A
单位：人民币元
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汇添富增强收益债券C
注：汇添富增强收益债券C自2009年9月15日至2009年12月31日止期间未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理有限公司成立于2005年2月，公司总部设在上海陆家嘴，目前已设立北京分公司、广州分公司和汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。
作为一家高起点、国际化、充满活力的基金管理公司，汇添富始终秉持长期稳健的经营理念，构建清晰规范的公司治理结构，坚守诚信公正的经营行为。汇添富致力于经过中长期的努力，发展成为中国最佳的资产管理公司之一，并且发展成为全球管理中国有关资产的最优秀的专业管理人之一。
2009年，汇添富进一步大力加强投资研究团队建设，同时，汇添富坚持秉承“以企业基本分析为立足点，选取高质量证券，把握市场脉络，作中长期投资布局，以获得持续稳定增长的较高投资收益”的投资理念，为广大投资者创造持续良好的投资回报。截至本报告期末，汇添富管理的9只证券投资基金合计规模超过615亿元人民币，基金份额持有人户数超过300万，基金产品涵盖股票型、指数型、混合型、债券型以及货币市场基金，不同风险收益特征的多层次产品线基本完善。
2009年，汇添富国际业务迈出了关键的步伐，获批10亿美元外汇额度，汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票基金获准发行，汇添富资产管理(香港)有限公司完成注册登记手续并于2010年2月获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第4类(就证券提供意见)和第9类(提供资产管理)牌照。
在公司各项业务全面快速发展的同时，汇添富高度重视投资者服务和教育工作，始终坚持“客户第一”的价值理念与原则，充分利用电话、网络、电视、广播、刊物等媒体渠道开展多样化的投资者服务和教育活动。2009年，汇添富继续积极开展“添富之约”投资者巡讲系列活动，成功举办了1150多场投资者教育宣讲会以及小型交流会，直接受众达到9万多人。在2009年第六届“金基金”评选活动中，汇添富荣获“最佳投资者关系奖”。
在塑造资产管理专业品牌的同时，汇添富也努力践行企业公民的社会责任，感恩回馈社会。2009年，汇添富在安徽设立“添富之爱”奖学金，在云南怒江全资捐建的 “添富小学”正式挂牌并投入使用，同时还启动“河流与孩子--金沙江流域助学计划2009”。在2009年上海基金业“传承责任，共谱未来”投资者教育活动中，汇添富的“河流与孩子公益助学”项目获得“最受网民关注的社会责任事件”第二名。
本报告期内，汇添富凭借稳健的经营管理和优秀业绩，荣获权威机构评选的多个奖项：
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为债券型基金，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年国内宏观经济在超常规宽松政策的强烈刺激下，出现了“V”型反转的走势，经济增长率逐季提高，全年GDP增长8.7％，实现了保“8”的目标。从结构上看，经济呈现内强外弱的特征，全年固定资产投资增长30.1％，成为推动经济回升的主要力量，消费增长相对平稳，而出口全年负增长16％，外需疲弱对经济的拖累明显。至09年四季度，GDP增长率回升至10.7％，12月份工业增加值增长率回升至18.5％，消费和出口的增长率也分别回升至17.5％和17.7％，大部分宏观经济指标都已经恢复至危机前的水平。09年物价的走势是前低后高，1－3季度由于高基数效应物价呈持续负增长，四季度以后由于基数的下降和新涨价因素增多，通胀开始温和上升，CPI和PPI先后恢复正增长，市场对通胀的预期也在逐渐加强。
2009年宏观经济政策的重心是保增长，央行继续实施适度宽松的货币政策，基准存贷款利率保持低位，全年新增贷款达到创记录的9.59万亿，金融市场流动性异常宽裕。回购利率大部分时间保持在相对低位运行。流动性环境的宽松和经济的快速回升提高了资金的风险偏好，推动股票和房地产等资产价格在2009年出现了较大幅度的上涨。
伴随着经济基本面的好转和股票等权益类资产价格的上涨，2009年债券市场承受了巨大的下跌压力，系统性风险持续释放。全年债券市场的走势大致分为四个阶段：第一个阶段是从年初到3月末，国债、金融债等利率产品大幅下跌，收益率曲线陡峭化上行，信用品种的跌幅相对较小；第二个阶段是4－5月份，债券市场经过大幅下跌以后暂时企稳并小幅反弹；第三个阶段是6－10月份，在股票市场强劲上涨、新股发行重新启动和1年期央行票据重新恢复发行等因素的冲击下，债券市场再度大幅下跌，信用品种的跌幅大于利率品种；第四个阶段是11月份以来，债券市场止跌并迎来一波较大幅度的反弹行情，中长期债券和信用品种表现较为突出。纵观09年全年，债券市场总体上表现出持续下跌的走势，债券收益率曲线大幅上行。
本基金在2009年大部分时间都采取了防御的操作策略，以规避债券市场的系统性风险。年初以来在债券市场下跌过程中，我们迅速减持了中长期国债和金融债，大幅降低了债券组合的久期，同时在上半年维持较高的企业债和公司债配置比例，以获取较高的利息收益。另外，上半年我们通过增加对可转债的配置分享股票市场上涨的收益。下半年新股恢复发行以后，我们大幅降低了信用品种的配置比例，同时积极参与新股申购，较好的获取了包括创业板在内的新股发行收益。四季度以来，我们认为企业债和公司债已经具有较高的吸引力，因而重新提高了对信用品种的配置比例，同时在12月份大幅减持了可转债，以规避股票市场的调整风险。全年本基金净值实现了平稳增长，并较大幅度跑赢业绩基准。
4.4.2 报告期内基金业绩的表现
本报告期内，汇添富增强收益债券A净值增长1.83%，汇添富增强收益债券C净值增长1.53%，均跑赢业绩基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从目前形势看，全球经济已经度过了最艰难的时期，未来将以缓慢复苏为主。美国上半年复苏趋势相对明显，下半年复苏势头能否持续还有待观察。各主要央宽松货币政策的逐渐退出是2010年全球金融市场的一大扰动因素，美联储正按部就班落实退出策略，2月份上调了再贴现利率，并且将在上半年结束通过购买债券向市场注入资金的行为。可以预期，全球流动性将有所收紧，美元汇率和大宗商品价格可能面临较大的波动。从国内来看，中国经济已经率先走出金融危机的阴影，进入了新一轮的上升周期，2010年出现二次探底的风险非常小，在此背景下，国内宏观经济政策的重心将从保增长转向调结构，预计2010年投资、消费、出口三驾马车对经济增长的贡献将比2009年更加平衡，GDP增长率有望恢复到9－10％的正常区间。货币政策将转向适度收紧，2010年年初以来央行已经连续两次上调存款准备金率，流动性拐点已然显现。但根据央行制定的M2增长17％的目标，流动性收紧的程度应该是相对温和的。2010年通胀前景存在一定的变数，通胀的压力主要来自于2009年过多的货币投放和经济复苏背景下全球大宗商品价格持续上涨的风险，但制造业产能过剩、粮食供给充足和流动性收紧对资产价格的抑制等因素也会在很大程度上减轻价格上涨压力，因此，2010年出现严重通胀的风险较小，目前来看，全年CPI涨幅有望不超过3％，但对通胀上行的潜在风险因素也需要保持密切的关注。
总体上，2010年的投资环境较为复杂，债券市场单边上涨或下跌的可能性都不大，区间振荡可能成为全年的主基调。经过了2009年大幅下跌之后，目前债券的收益率已经回归正常区间，在宽松政策退出、股票等资产不确定性加大的情况下，2010年债券市场不乏投资机会。本基金管理人将立足于从基本面出发选择优质投资品种的投资理念，密切跟踪政策、流动性和通胀等因素的变化，对债券组合的久期和品种结构进行灵活的调整，同时在做好基本面分析的基础上有选择地参与新股和可转债的投资，力争为投资者创造稳健的收益。
4.6管理人对基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
本报告期内，本基金于2009年3月31日对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为45,470,415.14元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年，本基金托管人在对汇添富增强收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明
2009年，汇添富增强收益债券型证券投资基金的管理人--汇添富基金管理有限公司在汇添富增强收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富增强收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为45，470，415.14元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富增强收益债券型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师徐艳、方侃于2010年3月26日签字出具了安永华明(2010)审字第60466941_B09号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：汇添富增强收益债券型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
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注：1、报告截止日2009年12月31日，添富增收（A类）基金份额净值1.064元，添富增收（C类）基金份额净值1.063元；添富增收基金份额总额1,432,245,307.23份（其中A类1,430,263,827.01份，C类1,981,480.22份）。
2、本基金自2009年9月15日起增加C类收费模式，该模式只收取赎回费和销售服务费，不收取申购费。
3、由于本基金于2008年3月6日成立，无比较式的前年可比期间，因此资产负债表只列示从基金合同生效日至2009年12月31日数据，特此说明。
7.2利润表
会计主体：汇添富增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
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注：1、本基金自2009年9月15日起增加C类收费模式，该模式只收取赎回费和销售服务费，不收取申购费。
2、由于本基金于2008年3月6日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2008年12月31日数据，特此说明。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
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注：1、本基金自2009年9月15日起增加C类收费模式，该模式只收取赎回费和销售服务费，不收取申购费。
2、由于本基金于2008年3月6日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至2008年12月31日数据，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告至财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：林利军 主管会计工作负责人：陈灿辉 会计机构负责人： 王小练
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇添富增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]346号文《关于核准汇添富增强收益债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2008年3月6日正式生效，首次设立募集规模为5,049,981,789.51 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为基金资产的80％-100％，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，股票(由认购新股所得，不在二级市场买入)等权益类品种的投资比例为基金资产的0－20％。本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程，自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析，自下而上的研究包含信用分析、个券分析、创新金融工具和交易策略分析，由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系，最后形成具体的投资策略。本基金的业绩比较基准为：中债总指数。
本基金C类收费模式的推出时间为2009年9月15日。自该日起，投资人可选择按照原有前端收取申购费和赎回费的A类模式，亦可选择按照不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的C类收费模式申购本基金份额，但C类基金份额不能通过上海证券交易所开放式基金销售系统进行场内申购，只能通过场外销售机构购买。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、基金部通知[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本年度不存在重大会计差错。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
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7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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7.4.8.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
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7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.1.4 债券交易
单位：人民币元
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7.4.8.1.5 债券回购交易
金额单位：人民币元
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.6%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
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注：1、本基金自2009年9月15日起增加C类收费模式，该模式只收取赎回费和销售服务费，不收取申购费。本基金A类模式不收取销售服务费。
2、支付基金销售机构的基金销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇添富基金管理有限公司，再由汇添富基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
3、基金销售服务费的计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.4% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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■
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
汇添富增强收益债券A
份额单位：份
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注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方于2009年末均未投资汇添富增强收益债券C。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.9 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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■
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金期末未持有暂时停牌的股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元
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7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2008年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额92,000,000.00元，于2009年1月7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于www.99fund.com 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金报告期内未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
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8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
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注：1、本基金自2009年9月15日起增加C类收费模式，该模式只收取赎回费和销售服务费，不收取申购费。
2、表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人2009年1月23日公告，因工作需要，本公司研究决定，增聘陆文磊为汇添富货币市场基金的基金经理。
2、《汇添富价值精选股票型证券投资基金基金合同》于2009年1月23日正式生效，陈晓翔任该基金的基金经理。
3、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》于2009年7月1日正式生效，何仁科任该基金的基金经理。
4、基金管理人 2009年7月29日公告，因工作需要，本公司经研究，决定聘任齐东超先生为汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理，袁建军先生将负责公司其他业务，不再担任该基金的基金经理。
5、基金管理人2009年11月11日公告，经汇添富基金管理有限公司第二届董事会第八次会议决议，并经中国证监会审核批准（证监许可[2009]1131号文），公司聘任于东升先生为公司副总经理。
6、《汇添富策略回报股票型证券投资基金基金合同》于2009年12月22日正式生效，顾耀强任该基金的基金经理。
7、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所自本基金合同生效日（2008年3月6日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币捌万元整。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
本基金本报告期内未通过证券公司交易单元进行股票投资，无佣金支付。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未新增或退租交易单元。
汇添富基金管理有限公司
2010年3月30日