金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人：金元比联基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年三月三十日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注1：本基金于2007年8月15日成立，基金合同生效当期不是完整的报告期。
注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注3：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
注4：表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。
注5：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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重要提示：
（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）业绩比较基准是基金发行阶段三年期凭证式国债（2007年第三期），票面利率为3.66%，发行期间因加息调整票面利率为4.11%，折算复合年增长率为3.95%，业绩比较基准收益率的计算公式如下：基金成立前最后发行的一期三年期凭证式国债的复合年化收益率/年度时长*报告期时长。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007年8月15日（基金合同生效日）至2009年12月31日）
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重要提示：
（1）本基金合同生效日为2007年8月15日；
（2）本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-60%；债券为0%-95%；现金比例在5%以上；本基金的建仓期系自2007年8月15日起至2008年3月14日，在建仓期末及本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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注：
1、宝石动力基金合同生效日为2007年8月15日，截至2009年12月31日未满5年；
2、宝石动力和业绩比较基准2007年度数据按照实际存续期进行计算，非年化收益率。
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
金元比联基金管理有限公司成立于2006年11月，是由金元证券有限责任公司和比利时联合资产管理公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司注册地为上海，注册资本1.5亿人民币，其中金元证券有限责任公司持有51%的股份，比利时联合资产管理公司持有49%的股份。2007年8月金元证券有限责任公司改制为金元证券股份有限公司。截至2009年12月31日本基金管理人管理金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金和金元比联价值增长股票型证券投资基金四只开放式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日；证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度。投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司旗下无投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
金元比联宝石动力保本基金在2009年股票市场大幅反弹中，业绩并不理想，这主要归因于8月对市场大势的错误判断和第二季度中对行业配置的失误。2009年第一季度，我们对股票市场的判断是市场已经先于宏观经济见底，故而不断加大股票的仓位。但是在5月之后，由于前期市场上涨幅度较大，我们对市场的乐观看法有所反复，偏向保守，没有及时增加股票仓位，阻碍了业绩的进一步上升。在行业上对银行地产的配置力度也不够坚决。进入8月份，我们对市场的走势出现方向上的判断错误，在市场处于高位时没有及时减仓规避风险，从而使得基金在市场一波中等幅度的调整之后，失去了前期所积累起来的所有利润。同时，我们在行业配置上也过多依赖于周期性行业而忽略了消费类行业。在第四季度中，宝石动力基金较好地捕捉了汽车和家电类个股，对于公用事业、房地产和银行采取了低配的策略，但是对于电子半导体行业上涨的认知有些滞后，没能够完全捕捉市场热点。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
至12月31日为止，本基金的单位净值年度累计增长率为 1.56 %，而同期业绩比较基准的增长率 3.95 %，落后于比较基准2.39个百分点。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为，2010年A股市场的走势可能是先抑后扬。第一季度，股市将会保持震荡整理的格局，最高点突破去年3400点的可能性不大。市场投资者将会对政策和宏观经济数据的变化较为敏感。宏观经济在2009年触底反弹之后，能否持续向好，将面临较大的不确定性。在消费和出口不景气的形势下，仅仅依靠政府投资很难持续拉动经济增长。政府将对信贷和房价出台紧缩性调控政策，这也将使得大金融板块难有起色。下半年的市场情况要看前期的宏观政策的紧缩力度而定，如果没有影响到微观层面的企业盈利的话，市场还是会走出盘整格局，在企业盈利回暖的推动下逐步上升。以整个一年的时间跨度来衡量的话，我们看好消费品和电子通信类行业。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
4.6.1.1 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运营总监、基金会计室、投资部、集中交易室、监察稽核部部门经理组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
① 制定估值制度并在必要时修改；
② 确保估值方法符合现行法规；
③ 批准证券估值的步骤和方法；
④ 对异常情况做出决策。
运营总监是估值工作小组的组长，运营总监在基金会计室经理或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。
4.6.1.2 基金会计室的职责分工
基金会计室负责日常证券资产估值。该室和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计室定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金会计室职责：
① 获得独立、完整的证券价格信息；
② 每日证券估值；
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计室经理认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
4.6.1.3 投资部的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③ 评价并确认基金会计室提供的估值报告；
④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
4.6.1.4 集中交易室的职责分工
① 对基金会计室的证券价格信息需求做出即时回应；
② 通知基金会计室关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③ 评价并确认基金会计室提供的估值报告。
4.6.1.5监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程；
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定及《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》(以下称“基金合同”)的约定，在符合基金分红有关条件的前提下，本基金收益分配每年至多4次，全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金该年度可分配净收益的10%。
4.7.2 本基金在本报告期内未进行利润分配，但经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，本基金以2009年12月23日已实现的可分配收益为基准，向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.1000元。权益登记日及除息日：2010年 1 月 11 日，红利发放日：2010年1 月12 日。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年，本基金托管人在对金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年，金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的管理人——金元比联基金管理有限公司在金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对金元比联基金管理有限公司编制和披露的金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
二○一○年三月二十五日
§6审计报告
6.1审计报告的基本内容
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§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
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注：上年可比期间从2008年1月1日至2008年12月31日，本报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.0471元，基金份额总额2,420,363,187.76份。
7.2利润表
会计主体：金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
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7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从13至23，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：易强，主管会计工作负责人：邝晓星，会计机构负责人：凡乐德
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]213号文《关于同意金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由金元比联基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2007年8月15日正式生效，首次设立募集规模为4,989,265,191.90份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构为金元比联基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基金担保人为首都机场集团公司。
本基金在保本期内的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经国家证券监管机构允许基金投资的权证及其他金融工具。本基金在保本期内的业绩比较基准为：三年凭证式国债收益率。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期未发生会计差错更正。
7.4.6税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7关联方关系
7.4.7.1与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系
■
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
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7.4.8.1.2权证交易
金额单位：人民币元
■
7.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
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7.4.8.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
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7.4.8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.10%的年费率计提。
计算方法如下：H=E×1.10%/当年天数，
H为每日应支付的基金管理费,
E为前一日的基金资产净值,
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
b．根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。
计算方法如下：H=E×0.20%/当年天数,
H为每日应支付的基金托管费,
E为前一日的基金资产净值,
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未有除基金管理人之外的其他管理方投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2009年度获得的利息收入为人民币35,807.95元(2008年度：人民币160,918.17元)，2009年末结算备付金余额为人民币1,425,212.99元(2008年末：人民币645,404.91元)。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金2009年度和2008年度均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金的担保人首都机场集团公司不可撤销地承诺并保证，于保本期到期日，当符合条件的本基金持有人持有的基金份额的可赎回金额加上该等基金份额的累计分红金额低于保本底线的，首都机场集团公司将依照《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金保函》的规定通过基金管理人向符合条件的基金份额持有人支付保本差额。
本基金2009年度，尚处于保本期内，未发生担保人支付保本差额事项。
7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
本基金本报告期末未持有流通受限的债券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.9投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10开放式基金份额变动
单位：份
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§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，于2009年5月5日基金管理人决定增聘黄奕女士为金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的基金经理，与何旻先生共同管理该只基金。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。本报告期内，应向安永华明会计师事务所支付报酬人民币100,000.00元。该会计师事务所已为基金连续提供三年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注1：专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
A.选择标准。
a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
b.公司资信状况较好，无重大不良记录。
C、公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。
d、能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。
B.选择流程。
公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。
注2：截至本报告期末2009年12月31日止，本基金租用的证券公司交易单元新增海通证券有限责任公司1个上海交易单元，联合证券有限责任公司1个上海交易单元，共新增2个交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
11.8其他重大事件
■
金元比联基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十日
| 基金简称 | 金元比联宝石保本混合 |
| 基金主代码 | 620001 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2007年8月15日 |
| 基金管理人 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,420,363,187.76份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金为认购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额的认购保本底线保证，为申购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额扣减自保本期初至申购日每一基金份额累计分红款项的申购保本底线保证，并通过投资于具有稳健基础的中国优质企业，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用“比利时联合资产管理优化恒定比例组合保险策略”动态调整风险资产和无风险资产的配置比例，并通过“自上而下”与“自下而上”相结合的积极投资方法来获得资本利得。 |
| 业绩比较基准 | 三年期凭证式国债收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只保本型的基金产品，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金力争在严格控制风险保证保本底线的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 金元比联基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 符刃 | 蒋松云 |
| 联系电话 | 021-68882815 | 010-66106912 | |
| 电子邮箱 | id@jykbc.com | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 021-68881801 | 95588 | |
| 传真 | 021-68881875 | 010-66106904 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.jykbc.com |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人办公地址 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2009年 | 2008年 | 2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日 |
| 本期已实现收益 | 229,706,440.52 | -145,123,042.40 | 100,798,400.37 |
| 本期利润 | 70,834,888.24 | -152,541,555.38 | 301,579,446.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227 | -0.0369 | 0.0617 |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% | -3.07% | 6.36% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2009年末 | 2008年末 | 2007年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0471 | -0.0132 | 0.0203 |
| 期末基金资产净值 | 2,534,472,018.84 | 3,829,047,965.21 | 4,793,628,104.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.0471 | 1.0310 | 1.0636 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 1.36% | 0.29% | 0.96% | 0.00% | 0.40% | 0.29% |
| 过去六个月 | -2.13% | 0.53% | 2.02% | 0.00% | -4.15% | 0.53% |
| 过去一年 | 1.56% | 0.41% | 3.95% | 0.00% | -2.39% | 0.41% |
| 自基金成立至今 | 4.71% | 0.44% | 9.41% | 0.00% | -4.70% | 0.44% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2007 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 何旻 | 本基金的基金经理 | 2007-08-15 | - | 12 | 基金经理、CFA、FRM。英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998年加盟国泰基金管理有限公司，先后担任研究开发部行业研究员、综合研究小组（包括债券研究）负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理，固定收益部负责人，曾任国泰金龙债券基金、国泰金象保本基金和国泰金鹿保本基金的基金经理。2006年加盟本公司，现任金元比联丰利债券型证券投资基金以及金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格 |
| 黄奕 | 本基金的基金经理 | 2009-05-05 | - | 13 | 南京大学经济学学士，香港大学工商管理硕士，13年基金证券等金融领域从业经验。历任苏物贸证券（现东吴证券）证券分析师，国泰君安证券股份有限公司证券分析师，广发证券股份有限公司研究员、投行业务经理；2008年7月加入我司，历任高级研究员、金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金经理助理。 |
| 审计报告标题 | 审计报告 | |
| 审计报告收件人 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人 | |
| 引言段 | 我们审计了后附的金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金(以下简称“金元比联宝石动力基金”)财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和2009年度的利润表及所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 | |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是金元比联宝石动力基金的基金管理人金元比联基金管理有限公司的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 | |
| 注册会计师的责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 | |
| 审计意见段 | 我们认为，金元比联宝石动力基金财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了金元比联宝石动力基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。 | |
| 注册会计师的姓名 | 徐 艳 | 方 侃 |
| 会计师事务所的名称 | 安永华明会计师事务所 | |
| 会计师事务所的地址 | 中国 北京 | |
| 审计报告日期 | 2010年3月26日 | |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年12月31日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 7.4.7.1 | 364,285,259.90 | 59,564,249.46 |
| 结算备付金 | 1,425,212.99 | 645,404.91 | |
| 存出保证金 | 1,886,425.08 | 1,000,000.00 | |
| 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 2,147,444,881.38 | 3,667,799,759.76 |
| 其中：股票投资 | 332,262,136.98 | 38,978,759.76 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 1,815,182,744.40 | 3,628,821,000.00 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 14,150,122.02 | |
| 应收利息 | 7.4.7.5 | 31,913,279.92 | 107,150,969.90 |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 20,701.28 | 635,625.82 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计 | 2,546,975,760.55 | 3,850,946,131.87 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年12月31日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | |
| 应付赎回款 | 7,757,517.72 | 16,410,244.61 | |
| 应付管理人报酬 | 2,434,564.71 | 3,605,331.60 | |
| 应付托管费 | 442,648.16 | 655,514.82 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 7.4.7.6 | 693,426.69 | 142,218.02 |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 7.4.7.7 | 1,175,584.43 | 1,084,857.61 |
| 负债合计 | 12,503,741.71 | 21,898,166.66 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 7.4.7.8 | 2,420,363,187.76 | 3,713,770,386.27 |
| 未分配利润 | 7.4.7.9 | 114,108,831.08 | 115,277,578.94 |
| 所有者权益合计 | 2,534,472,018.84 | 3,829,047,965.21 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,546,975,760.55 | 3,850,946,131.87 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 |
| 一、收入 | 124,268,891.33 | -82,209,303.12 | |
| 1.利息收入 | 92,077,415.41 | 127,509,030.74 | |
| 其中：存款利息收入 | 7.4.7.10 | 2,354,727.26 | 8,043,662.96 |
| 债券利息收入 | 89,722,688.15 | 116,843,017.13 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,622,350.65 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 184,812,347.74 | -209,107,579.01 | |
| 其中：股票投资收益 | 7.4.7.11 | 78,393,220.29 | -249,207,204.93 |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 7.4.7.12 | 101,732,155.88 | 38,204,710.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 7.4.7.13 | 109,787.90 | 1,074,812.97 |
| 股利收益 | 7.4.7.14 | 4,577,183.67 | 820,101.96 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7.4.7.15 | -158,871,552.28 | -7,418,512.98 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 7.4.7.16 | 6,250,680.46 | 6,807,758.13 |
| 减：二、费用 | 53,434,003.09 | 70,332,252.26 | |
| 1．管理人报酬 | 36,184,627.58 | 45,260,662.82 | |
| 2．托管费 | 6,579,023.19 | 8,229,211.46 | |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | 7.4.7.17 | 10,314,360.21 | 12,084,671.03 |
| 5．利息支出 | - | 4,465,913.25 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 4,465,913.25 | |
| 6．其他费用 | 7.4.7.18 | 355,992.11 | 291,793.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 70,834,888.24 | -152,541,555.38 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | 70,834,888.24 | -152,541,555.38 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,713,770,386.27 | 115,277,578.94 | 3,829,047,965.21 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 70,834,888.24 | 70,834,888.24 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -1,293,407,198.51 | -72,003,636.10 | -1,365,410,834.61 |
| 其中：1.基金申购款 | 219,273,925.51 | 10,282,116.84 | 229,556,042.35 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -1,512,681,124.02 | -82,285,752.94 | -1,594,966,876.96 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,420,363,187.76 | 114,108,831.08 | 2,534,472,018.84 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 4,507,052,409.22 | 286,575,694.78 | 4,793,628,104.00 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -152,541,555.38 | -152,541,555.38 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -793,282,022.95 | -18,756,560.46 | -812,038,583.41 |
| 其中：1.基金申购款 | 678,052,915.29 | -9,154,370.92 | 668,898,544.37 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -1,471,334,938.24 | -9,602,189.54 | -1,480,937,127.78 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,713,770,386.27 | 115,277,578.94 | 3,829,047,965.21 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 金元比联基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人\注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 金元证券股份有限公司 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 比利时联合资产管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 首都机场集团公司 | 基金管理人股东的母公司 |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 金元证券股份有限公司 | 799,584,389.11 | 11.72% | 994,120,718.29 | 27.85% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 金元证券股份有限公司 | - | - | 119,460.17 | 3.18% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 金元证券股份有限公司 | 5,627,227.90 | 4.54% | 178,308.00 | 0.10% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | |
| 金元证券股份有限公司 | - | - | 3,000,000,000.00 | 29.91% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 金元证券股份有限公司 | 679,645.23 | 11.89% | - | - |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 金元证券股份有限公司 | 838,605.70 | 28.05% | - | - |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 36,184,627.58 | 45,260,662.82 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 6,033,910.71 | 6,979,465.98 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 6,579,023.19 | 8,229,211.46 |
| 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 金元证券股份有限公司 | 20,000,000 | |||||
| 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | - | 100,134,424.66 | - | - | - | - |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 364,285,259.90 | 2,310,380.33 | 59,564,249.46 | 7,858,199.13 |
| 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 601117 | 中国化学 | 2009-12-29 | 2010-01-07 | 新股未上市 | 5.43 | 5.43 | 14,000 | 76,020.00 | 76,020.00 | - |
| 002331 | 皖通科技 | 2009-12-25 | 2010-04-06 | 新股未上市 | 27.00 | 27.00 | 26,748 | 722,196.00 | 722,196.00 | - |
| 002332 | 仙据制药 | 2009-12-30 | 2010-04-12 | 新股未上市 | 8.20 | 8.20 | 85,718 | 702,887.60 | 702,887.60 | - |
| 002333 | 罗普斯金 | 2009-12-30 | 2010-04-12 | 新股未上市 | 22.00 | 22.00 | 48,731 | 1,072,082.00 | 1,072,082.00 | - |
| 300039 | 上海凯宝 | 2009-12-28 | 2010-01-08 | 新股未上市 | 38.00 | 38.00 | 500 | 19,000.00 | 19,000.00 | - |
| 600999 | 招商证券 | 2009-11-12 | 2010-02-22 | 网下新股锁定 | 31.00 | 29.39 | 61,450 | 1,904,950.00 | 1,806,015.50 | |
| 002304 | 洋河股份 | 2009-10-29 | 2010-02-08 | 网下新股锁定 | 60.00 | 113.99 | 8,908 | 534,480.00 | 1,015,422.92 | |
| 002306 | 湘鄂情 | 2009-11-05 | 2010-02-11 | 网下新股锁定 | 18.90 | 33.36 | 30,315 | 572,953.50 | 1,011,308.40 | |
| 002326 | 永太科技 | 2009-12-15 | 2010-03-22 | 网下新股锁定 | 20.00 | 31.27 | 24,291 | 485,820.00 | 759,579.57 | |
| 002327 | 富安娜 | 2009-12-22 | 2010-03-30 | 网下新股锁定 | 30.00 | 39.66 | 5,320 | 159,600.00 | 210,991.20 | |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 332,262,136.98 | 13.05 |
| 其中：股票 | 332,262,136.98 | 13.05 | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,815,182,744.40 | 71.27 |
| 其中：债券 | 1,815,182,744.40 | 71.27 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 365,710,472.89 | 14.36 |
| 6 | 其他各项资产 | 33,820,406.28 | 1.33 |
| 7 | 合计 | 2,546,975,760.55 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 61,980,859.12 | 2.45 |
| C | 制造业 | 154,833,944.25 | 6.10 |
| C0 | 食品、饮料 | 26,313,511.50 | 1.04 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 210,991.20 | 0.01 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 763,375.34 | 0.03 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 13,806,589.36 | 0.54 |
| C5 | 电子 | 24,438,099.41 | 0.96 |
| C6 | 金属、非金属 | 27,296,899.00 | 1.08 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 41,384,929.27 | 1.63 |
| C8 | 医药、生物制品 | 14,465,571.02 | 0.57 |
| C99 | 其他制造业 | 6,153,978.15 | 0.24 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 3,841,527.98 | 0.15 |
| F | 交通运输、仓储业 | 7,087,918.71 | 0.28 |
| G | 信息技术业 | 4,943,206.64 | 0.20 |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | 86,646,169.36 | 3.42 |
| J | 房地产业 | 11,841,182.52 | 0.47 |
| K | 社会服务业 | 1,087,328.40 | 0.04 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 332,262,136.98 | 13.11 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000983 | 西山煤电 | 349,627 | 13,946,621.03 | 0.55 |
| 2 | 000933 | 神火股份 | 373,389 | 13,770,586.32 | 0.54 |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 1,361,883 | 13,155,789.78 | 0.52 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 236,509 | 13,029,280.81 | 0.51 |
| 5 | 600104 | 上海汽车 | 498,068 | 13,014,516.84 | 0.51 |
| 6 | 600060 | 海信电器 | 497,429 | 12,828,693.91 | 0.51 |
| 7 | 002241 | 歌尔声学 | 419,870 | 11,609,405.50 | 0.46 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 518,310 | 11,242,143.90 | 0.44 |
| 9 | 600547 | 山东黄金 | 138,618 | 11,131,025.40 | 0.44 |
| 10 | 000001 | 深发展Ａ | 446,071 | 10,870,750.27 | 0.43 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000983 | 西山煤电 | 96,618,740.67 | 2.52 |
| 2 | 600005 | 武钢股份 | 95,065,355.13 | 2.48 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 92,547,857.64 | 2.42 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 91,312,831.70 | 2.38 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 90,931,289.78 | 2.37 |
| 6 | 600348 | 国阳新能 | 84,176,694.29 | 2.20 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 83,581,377.75 | 2.18 |
| 8 | 000878 | 云南铜业 | 80,472,349.83 | 2.10 |
| 9 | 000001 | 深发展Ａ | 80,354,138.09 | 2.10 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 79,503,387.87 | 2.08 |
| 11 | 600432 | 吉恩镍业 | 69,460,118.93 | 1.81 |
| 12 | 000069 | 华侨城Ａ | 67,421,741.88 | 1.76 |
| 13 | 600048 | 保利地产 | 67,083,192.44 | 1.75 |
| 14 | 600016 | 民生银行 | 66,558,030.08 | 1.74 |
| 15 | 601169 | 北京银行 | 62,829,712.27 | 1.64 |
| 16 | 600036 | 招商银行 | 62,243,054.12 | 1.63 |
| 17 | 600325 | 华发股份 | 62,049,255.44 | 1.62 |
| 18 | 000911 | 南宁糖业 | 55,409,981.51 | 1.45 |
| 19 | 600031 | 三一重工 | 53,413,967.78 | 1.39 |
| 20 | 601328 | 交通银行 | 52,955,105.64 | 1.38 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600005 | 武钢股份 | 92,837,442.73 | 2.42% |
| 2 | 000983 | 西山煤电 | 91,154,691.34 | 2.38% |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 89,857,694.23 | 2.35% |
| 4 | 600348 | 国阳新能 | 87,045,283.38 | 2.27% |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 86,676,846.93 | 2.26% |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 86,597,933.81 | 2.26% |
| 7 | 600432 | 吉恩镍业 | 83,827,132.57 | 2.19% |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 80,223,650.31 | 2.10% |
| 9 | 000001 | 深发展Ａ | 73,503,075.19 | 1.92% |
| 10 | 600048 | 保利地产 | 68,361,115.38 | 1.79% |
| 11 | 000878 | 云南铜业 | 68,279,256.01 | 1.78% |
| 12 | 000069 | 华侨城Ａ | 65,501,076.39 | 1.71% |
| 13 | 601601 | 中国太保 | 62,403,971.43 | 1.63% |
| 14 | 601169 | 北京银行 | 61,215,725.53 | 1.60% |
| 15 | 600036 | 招商银行 | 59,547,373.79 | 1.56% |
| 16 | 601328 | 交通银行 | 58,704,510.91 | 1.53% |
| 17 | 600016 | 民生银行 | 57,817,809.20 | 1.51% |
| 18 | 000911 | 南宁糖业 | 57,683,920.91 | 1.51% |
| 19 | 600508 | 上海能源 | 57,462,932.45 | 1.50% |
| 20 | 000063 | 中兴通讯 | 56,211,488.00 | 1.47% |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 3,517,313,302.19 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 3,328,854,491.55 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 1,683,510,000.00 | 66.42 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 29,391,000.00 | 1.16 |
| 5 | 企业短期融资券 | 99,920,000.00 | 3.94 |
| 6 | 可转债 | 2,361,744.40 | 0.09 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 1,815,182,744.40 | 71.62 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0901036 | 09央票36 | 3,000,000 | 294,870,000.00 | 11.63 |
| 2 | 0801035 | 08央票35 | 2,300,000 | 236,440,000.00 | 9.33 |
| 3 | 0801017 | 08央票17 | 2,000,000 | 205,300,000.00 | 8.10 |
| 4 | 0901038 | 09央票38 | 2,000,000 | 196,560,000.00 | 7.76 |
| 5 | 0901044 | 09央票44 | 2,000,000 | 196,500,000.00 | 7.75 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,886,425.08 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 31,913,279.92 |
| 5 | 应收申购款 | 20,701.28 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 33,820,406.28 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 76,923 | 31,464.75 | 19,266,448.32 | 0.80% | 2,401,096,739.44 | 99.20% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | - | - |
| 基金合同生效日(2007年8月15日)基金份额总额 | 4,989,265,191.90 |
| 报告期期初基金份额总额 | 3,713,770,386.27 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 219,273,925.51 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 1,512,681,124.02 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 2,420,363,187.76 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 中金国际 | 2 | 1,318,076,043.64 | 19.31% | 1,085,874.39 | 19.00% | - |
| 高华证券 | 1 | 1,036,097,034.19 | 15.18% | 880,957.77 | 15.41% | - |
| 申银万国 | 1 | 987,519,485.58 | 14.47% | 839,385.90 | 14.68% | - |
| 中信证券 | 1 | 945,955,214.39 | 13.86% | 768,593.84 | 13.45% | - |
| 国泰君安 | 2 | 913,478,040.07 | 13.38% | 763,057.32 | 13.35% | - |
| 金元证券 | 1 | 799,584,389.11 | 11.72% | 679,645.23 | 11.89% | - |
| 联合证券 | 1 | 508,407,533.57 | 7.45% | 432,142.68 | 7.56% | - |
| 海通证券 | 1 | 278,518,272.96 | 4.08% | 236,737.47 | 4.14% | - |
| 银河证券 | 1 | 37,099,785.87 | 0.54% | 30,143.83 | 0.53% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 中金国际 | 12,704,251.00 | 10.25% | - | - | - | - |
| 高华证券 | 32,525,203.02 | 26.23% | - | - | 309,328.38 | 100.00% |
| 申银万国 | 32,986,382.31 | 26.60% | - | - | - | - |
| 中信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 18,410,601.55 | 14.85% | - | - | - | - |
| 金元证券 | 5,627,227.90 | 4.54% | - | - | - | - |
| 联合证券 | 8,437,255.90 | 6.80% | - | - | - | - |
| 海通证券 | 13,302,341.85 | 10.73% | - | - | - | - |
| 银河证券 | - | - | - | - | - | - |
| 序号 | 公告事项 | 法定披露方式 | 法定披露日期 |
| 1 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2008年第4季度报告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-1-23 |
| 2 | 金元比联基金管理有限公司参加交通银行网上银行申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-2-26 |
| 3 | 金元比联基金管理有限公司关于旗下基金参加华夏银行基金定投申购优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-3-27 |
| 4 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2008年年度报告摘要 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-3-27 |
| 5 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2008年年度报告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-3-27 |
| 6 | 金元比联基金管理有限公司关于旗下基金参加华夏银行基金定投申购优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-3-27 |
| 7 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金更新招募说明书（2009年1号） | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-3-30 |
| 8 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2009年1号） | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-3-30 |
| 9 | 金元比联基金管理有限公司参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-4-1 |
| 10 | 关于金元比联旗下开放式基金增加国元证券为代销机构的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-4-7 |
| 11 | 关于金元比联旗下宝石动力及成长动力证券投资基金增加民族证券为代销渠道的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-4-7 |
| 12 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金开通深圳发展银行定期定额投资业务暨申购费率优惠的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-4-10 |
| 13 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加深圳发展银行网上银行申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-4-10 |
| 14 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加深圳发展银行电话银行申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-4-10 |
| 15 | 关于金元比联基金管理有限公司旗下基金认购2009年中国长江三峡工程开发总公司企业债券的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-4-10 |
| 16 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年第1季度报告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-4-21 |
| 17 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加申银万国证券网上银行及电话银行基金申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-4-22 |
| 18 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金开通联合证券定期定额投资业务暨申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-4-30 |
| 19 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加中国民族证券网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-5-11 |
| 20 | 金元比联基金管理有限公司增聘基金经理的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-6-5 |
| 21 | 金元比联基金管理有限公司开放旗下开放式基金转换业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-6-19 |
| 22 | 金元比联基金管理有限公司在中国农业银行股份有限公司开放旗下开放式基金转换业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-6-23 |
| 23 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金半年度最后一个市场交易日（或自然日）净值公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-6-30 |
| 24 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金延长中国邮政储蓄银行定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-6-30 |
| 25 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金增加天相投资顾问有限公司为代销机构的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-7-11 |
| 26 | 金元比联基金管理有限公司增加开放旗下开放式基金转换业务机构的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-7-11 |
| 27 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年第2季度报告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-7-18 |
| 28 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年半年度报告及其摘要 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-8-29 |
| 29 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加中国农业银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-9-8 |
| 30 | 金元比联基金管理有限公司旗下基金投资创业板证券的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-9-24 |
| 31 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金更新招募说明书[2009年2号]及其摘要 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-9-26 |
| 32 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年第3季度报告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-10-29 |
| 33 | 金元比联基金管理有限公司关于网上直销建设银行支付渠道申购费率优惠的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-12-8 |
| 34 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金增加广发华福证券有限责任公司为代销机构的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-12-26 |
| 35 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金开通广发华福证券有限责任公司定期定额投资业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-12-26 |
| 36 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金开通中信建投证券定期定额投资业务暨申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-12-29 |
| 37 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加广发华福证券网上交易基金申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-12-31 |
| 38 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参与中国工商银行基金定投业务申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-12-31 |
| 39 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加交通银行网上银行申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-12-31 |
| 40 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参与中国农业银行基金定投业务申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-12-31 |
| 41 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参加中国邮政储蓄银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》www.jykbc.com | 2009-12-31 |