关闭
  • 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:要闻
  • 4:产经新闻
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:信息披露
  • 11:公司·融资
  • 12:人物
  • A1:市 场
  • A2:市场新闻
  • A3:机构动向
  • A4:资金观潮
  • A5:市场趋势
  • A6:市场评弹
  • A7:数据说话
  • A8:一周策略
  • B1:披 露
  • B4:产权信息
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • B93:信息披露
  • B94:信息披露
  • B95:信息披露
  • B96:信息披露
  • B97:信息披露
  • B98:信息披露
  • B99:信息披露
  • B100:信息披露
  • B101:信息披露
  • B102:信息披露
  • B103:信息披露
  • B104:信息披露
  • B105:信息披露
  • B106:信息披露
  • B107:信息披露
  • B108:信息披露
  • B109:信息披露
  • B110:信息披露
  • B111:信息披露
  • B112:信息披露
  • B113:信息披露
  • B114:信息披露
  • B115:信息披露
  • B116:信息披露
  • B117:信息披露
  • B118:信息披露
  • B119:信息披露
  • B120:信息披露
  • B121:信息披露
  • B122:信息披露
  • B123:信息披露
  • B124:信息披露
  • B125:信息披露
  • B126:信息披露
  • B127:信息披露
  • B128:信息披露
  • B129:信息披露
  • B130:信息披露
  • B131:信息披露
  • B132:信息披露
  • B133:信息披露
  • B134:信息披露
  • B135:信息披露
  • B136:信息披露
  • B137:信息披露
  • B138:信息披露
  • B139:信息披露
  • B140:信息披露
  • B141:信息披露
  • B142:信息披露
  • B143:信息披露
  • B144:信息披露
  • B145:信息披露
  • B146:信息披露
  • B147:信息披露
  • B148:信息披露
  • B149:信息披露
  • B150:信息披露
  • B151:信息披露
  • B152:信息披露
  • B153:信息披露
  • B154:信息披露
  • B155:信息披露
  • B156:信息披露
  • B157:信息披露
  • B158:信息披露
  • B159:信息披露
  • B160:信息披露
  • B161:信息披露
  • B162:信息披露
  • B163:信息披露
  • B164:信息披露
  • B165:信息披露
  • B166:信息披露
  • B167:信息披露
  • B168:信息披露
  • B169:信息披露
  • B170:信息披露
  • B171:信息披露
  • B172:信息披露
  • B173:信息披露
  • B174:信息披露
  • B175:信息披露
  • B176:信息披露
  • B177:信息披露
  • B178:信息披露
  • B179:信息披露
  • B180:信息披露
  • B181:信息披露
  • B182:信息披露
  • B183:信息披露
  • B184:信息披露
  • B185:信息披露
  • B186:信息披露
  • B187:信息披露
  • B188:信息披露
  • B189:信息披露
  • B190:信息披露
  • B191:信息披露
  • B192:信息披露
  • B193:信息披露
  • B194:信息披露
  • B195:信息披露
  • B196:信息披露
  • B197:信息披露
  • B198:信息披露
  • B199:信息披露
  • B200:信息披露
  • B201:信息披露
  • B202:信息披露
  • B203:信息披露
  • B204:信息披露
  • B205:信息披露
  • B206:信息披露
  • B207:信息披露
  • B208:信息披露
  • B209:信息披露
  • B210:信息披露
  • B211:信息披露
  • B212:信息披露
  • B213:信息披露
  • B214:信息披露
  • B215:信息披露
  • B216:信息披露
  • B217:信息披露
  • B218:信息披露
  • B219:信息披露
  • B220:信息披露
  • B221:信息披露
  • B222:信息披露
  • B223:信息披露
  • B224:信息披露
  • 华商盛世成长股票型证券投资基金2009年年度报告摘要
  •  
    2010年3月30日   按日期查找
    B31版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B31版:信息披露
    华商盛世成长股票型证券投资基金2009年年度报告摘要
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    华商盛世成长股票型证券投资基金2009年年度报告摘要
    2010-03-30       来源:上海证券报      

      华商盛世成长股票型证券投资基金

      2009年年度报告摘要

    第一节 重要提示

    1.1重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

    本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。

    本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

    第二节 基金简介

    2.1基金基本情况

    2.2基金产品说明

    2.3基金管理人和基金托管人

    2.4信息披露方式

    第三节 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

    3.1主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。

    3.2基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注: ①本基金合同生效日为2008年9月23日。

    ②根据《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,权证资产占基金资产的0%-3%,债券资产占基金资产的0%-35%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注: 本基金合同生效日为2008年9月23日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

    3.3过去三年基金的利润分配情况

    单位:人民币元

    第四节 管理人报告

    4.1基金管理人及基金经理情况

    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

    华商基金管理有限公司由华龙证券有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立,于2005年12月20日成立,注册资本金为1亿元人民币。

    华商基金管理有限公司自2008年9月23日华商盛世成长股票型证券投资基金正式成立之日起,成为该基金的管理人。目前本公司旗下管理四只基金产品,分别为华商领先企业混合型证券投资基金(基金代码:630001)、华商盛世成长股票型证券投资基金(基金代码:630002)、华商收益增强债券型证券投资基金(基金代码:A类630003,B类630103)、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630005)。

    4.1.2基金经理及基金经理助理简介

    注:①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金运作符合《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司相关公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。

    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    按照华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同,华商盛世成长基金的投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华商基金管理公司旗下没有与本基金风格相同的基金。

    4.3.3异常交易行为的专项说明

    本报告期内,无异常交易行为和违法违规行为。

    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    2009年已经过去,这一年是投资的大年,即使以表现较弱的上证指数测算,也取得了80%左右的涨幅。回想1年多前的2008年年底,市场对于经济危机恐慌尤在,恐怕无人想象这一年竟是虎头豹尾,全年牛市。对我们来说,我们能够在这一年为投资者取得良好回报,也正是准确地判断了底部,在市场普遍观望、犹豫甚至惊慌中果断加仓新能源板块,从而赢得先手,3月份前就已经取得了优异回报。

    随着信贷的逐月放量,房地产、汽车消费数据逐月超预期,投资人开始确信中国经济将走出金融危机的阴霾,这带来了2009年4-7月份的加速上涨:房地产板块、金融板块、煤炭板块等成为龙头。这一阶段,我们也跟上了市场节奏,巩固了优势。8月份的紧缩使周期品大跌,“调结构”成为投资主题。虽然我们也感到了市场风险,但仓位在那一轮调整中还是降低得比较犹豫,成为09年投资的遗憾。之所以在调整中我们并没有大幅度降低仓位,是因为看到了随着投资者对宏观复苏的信心加强,4季度很难再出现大跌。因此,在大盘的底部区域,我们逐渐将减掉的仓位加回,比较充分地做了最后一个季度的行情。这样,全年下来,我们取得了107%的回报,大大超越了基准。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    截至2009年12月31日,本基金份额净值为1.7174元,累计份额净值为1.9824元。本年度基金份额净值增长率为106.80%,同期基金业绩比较基准的收益率为77.32%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率29.48个百分点。

    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    2010年,似乎是看上去很美的一年,这一年不再有“危机”的恐慌;出口成为正面因素;上市公司的业绩将出现大幅度增长。在这样的背景下,投资者普遍对2010年有较正面的预期,作为例证:2009年底,大部分投资者都有“跨年度”行情的判断。

    在我们看来,2010年的不确定因素其实并不少,宏观和估值压力都还存在。从宏观来说,房地产泡沫将是考验政府调控智慧的重要命题,这个产业率领中国经济率先走出了低谷,但过高的房价已经成为严重的社会问题。而脱离了房地产的拉动,中国经济是否还能保持强势?──这个问题是行情演进(尤其是大市值股票)的核心所在。

    从估值角度来说,虽然市场预期上市公司业绩将大幅上涨,但小型股票估值早已高高在上,动不动几十亿市值其实禁不住推敲。整体市场氛围投机性偏重,尤其令人担忧的是,基金经理们也纷纷成为“主题投资”的拥趸,加盟到投机阵营之中。截至2010年2月24日收盘,在全部1749只A股之中,5元以下的非ST股仅仅16只,而且基本都是超大盘股,这种现象在一个全流通的市场中可谓蔚为大观,而2010年是全流通年,如此定价恐怕难以持久。

    作为乐观主义者,我们还是坚定相信中国经济长期看好,虽然短期有波动,但从长期看,还是涟漪而已。投资如同围棋:千古无同局──这是我们经常做的一个比喻,面对2010年的复杂局面,我们要做的是精选个股、谨慎布局、把握波段、紧盯政策。我们希望通过不懈思考,把握住虎年中的重要拐点,继续为投资者带来喜悦,为投资者的一份信任尽我们的全部努力!

    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    本基金遵循下列7.4 报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。

    为确保估值政策和估值原则的合理合法性,公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经理任估值委员会负责人,委员包括投资总监、运营保障部经理、基金会计主管、研究发展部经理(若负责人认为必要,可适当增减委员会委员),主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算,并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司督察长任风险内控小组负责人,成员包括监察稽核部和基金事务相关人员(若负责人认为必要,可适当增减小组成员),主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。

    在严格遵循公平、合理原则下,公司制订了健全、有效的估值政策流程:

    1.运营保障部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,实时监控股票停牌情况,对于连续5个交易日不存在活跃市场的股票及时提示研究发展部并发出预警;金融工程部门在每周定期投资组合分析中发现存在交易不活跃的股票需及时提示研究发展部并发出预警;

    2.由研究发展部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值,若确定用估值方法计算公允价值,则在参考证券业协会的意见或第三方意见后确定估值方法;

    3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值,并将计算结果提交风险内控小组;

    4.风险内控小组审核该投资品种估值方法的适用性和公允性,出具审核意见并提交公司管理层;

    5.公司管理层审批后,该估值方法方可实施。

    为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性,风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核,并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下,公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形,已确定的估值政策和程序应当持续适用。

    风险内控小组和估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议,风险内控小组审核并提交公司管理层,待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时,应由风险内控小组对现有估值政策和程序的适用性做出评价。

    在采用估值政策和程序时,风险内控小组应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。

    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》约定,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。

    本基金以截至2009年4月13日可分配收益43,670,956.09元为基准,以2009年4月22日为权益登记日、除息日,于2009年4月23日向本基金的基金持有人派发分红,每10份基金份额派发红利2.65元。

    第五节 托管人报告

    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

    本报告期内,本基金实施利润分配的金额为52,347,153.68元。

    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    第六节 审计报告

    普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

    投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

    第七节 年度财务报表

    7.1资产负债表

    会计主体:华商盛世成长股票型证券投资基金

    报告截止日:2009年12月31日

    单位:人民币元

    注:1. 本基金的基金合同于2008年9月23日生效,“上年度可比期间”为2008年9月23日至2008年12月31日。

    2.报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.7174元,基金份额总额1,241,776,421.39份。

    7.2利润表

    会计主体:华商盛世成长股票型证券投资基金

    本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

    单位:人民币元

    注:本基金的基金合同于2008年9月23日生效,“上年度可比期间”为2008年9月23日至2008年12月31日。

    7.3所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:华商盛世成长股票型证券投资基金

    本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日

    单位:人民币元

    注:本基金的基金合同于2008年9月23日生效,“上年度可比期间”为2008年9月23日至2008年12月31日。

    报表附注为财务报表的组成部分

    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

    李晓安 王 锋 程 蕾

    基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

    7.4报表附注

    7.4.1基金基本情况

    华商盛世成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]705号《关于核准华商盛世成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集384,936,572.19元,业经天华中兴会计师事务所有限公司天华验字[2008]第1221-05号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》于2008年9月23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为385,045,736.62份基金份额,其中认购资金利息折合109,164.43份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,权证资产占基金资产的0%-3%,债券资产占基金资产的0%-35%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不低于80%的非现金股票基金资产投资于成长类上市公司。本基金的业绩比较基准为中信标普300成长指数×75%+中信国债指数×25% 。

    7.4.2会计报表的编制基础

    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

    7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

    7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告内容一致。

    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

    本基金本报告期无会计政策和会计估计变更以及差错更正。

    7.4.6 税项

    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

    (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

    (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

    (4) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

    (5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

    7.4.7 关联方关系

    7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

    7.4.8.1.1 股票交易

    金额单位:人民币元

    7.4.8.1.2债券交易

    金额单位:人民币元

    7.4.8.1.3债券回购交易

    金额单位:人民币元

    7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金

    金额单位:人民币元

    注:1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。

    2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

    7.4.8.2 关联方报酬

    7.4.8.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:支付基金管理人华商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

    7.4.8.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

    7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

    本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人及其他关联方没有投资本基金的情况。

    7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    注:基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户,该资金实质上类似于存放在托管银行,按托管银行同业存款利率计息。

    7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本基金本报告期内未参与关联方承销证券的买卖。

    7.4.9 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

    7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    金额单位:人民币元

    注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

    7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    金额单位:人民币元

    注:本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

    7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

    本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此没有作为抵押的债券。

    7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

    截至本报告期末2009年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额29,000,000.00元,于2010年1月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

    第八节 投资组合报告

    8.1期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    8.2期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

    8.4报告期内股票投资组合的重大变动

    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    8.9投资组合报告附注

    8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    8.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    8.9.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    第九节 基金份额持有人信息

    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

    第十节 开放式基金份额变动

    单位:份

    第十一节 重大事件揭示

    11.1基金份额持有人大会决议

    报告期内无基金份额持有人大会决议。

    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    根据本基金管理人于2009年4月4日发布的有关公告,经本基金管理人2009年第一次股东会审议通过,选举李晓安先生、郭怀保先生、王军先生、韩鹏先生、徐国兴先生、杨江山先生、徐信忠先生、李业先生、方国春先生为本基金管理人第二届董事会董事,任期三年,其中徐信忠先生、李业先生、方国春先生担任第二届董事会独立董事。经本基金管理人第二届董事会第一次会议审议通过,选举李晓安先生为董事长,郭怀保先生为副董事长。

    经本基金管理人第二届董事会第二次会议审议通过,同意余路明先生辞去公司总经理职务,并决定由副总经理王锋先生代为履行本基金管理人总经理职务。经本基金管理人第二届董事会第四次会议审议通过,同意聘任王锋先生担任本基金管理人总经理职务,2009年12月10日,中国证券监督管理委员会核准本基金管理人总经理王锋先生的高级管理人员任职资格。

    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

    11.4 基金投资策略的改变

    本报告期无基金投资策略的改变。

    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    普华永道中天会计师事务所有限公司自2008年12月29日起至今为本基金提供审计服务,本基金本报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司基金审计费用捌万元整。

    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。

    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    金额单位:人民币元

    注:选择专用席位的标准和程序:

    (1)选择标准

    券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

    券商经纪人具有较强的研究能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力,能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。

    券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。

    (2) 选择程序

    基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式三份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案。

    第十二节 影响投资者决策的其他重要信息

    本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:

    1、2009年1月16日,本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长;

    2、2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;

    3、2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;

    4、2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;

    5、2009年8月2日,本托管人公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事;

    6、2009年9月27日,本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告;

    7、2009年10月11日,本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。

    华商基金管理有限公司

    2009年3月30日

    基金简称华商盛世成长股票
    基金主代码630002
    交易代码630002
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2008年9月23日
    基金管理人华商基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额1,241,776,421.39份
    基金合同存续期不定期

    投资目标把握中国经济增长的主线,寻找具有持续成长潜质的、估值合理的企业;在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增长。
    投资策略本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理方法,通过定性和定量研究,对股票、债券及现金进行灵活配置 (详见本基金的基金合同和招募说明书) 。
    业绩比较基准中信标普300成长指数×75%+中信国债指数×25%
    风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益和风险水平较混合型基金和债券型基金高,属于高风险、高收益的基金产品。

    项目基金管理人基金托管人
    名称华商基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名程丹倩尹东
    联系电话010-58553000010-67595003
    电子邮箱chengdq@hsfund.comyindong.zh@ccb.cn
    客户服务电话400 700 8880010-67595096
    传真010-58553065010-66275853

    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hsfund.com
    基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的办公场所

    3.1.1 期间数据和指标2009年2008年9月23日至

    2008年12月31日

    本期已实现收益304,262,780.682,064,759.58
    本期利润403,163,696.963,699,081.38
    加权平均基金份额本期利润0.62200.0120
    本期基金份额净值增长率106.80%1.25%
    3.1.2 期末数据和指标2009年末2008年末
    期末可供分配基金份额利润0.41200.0079
    期末基金资产净值2,132,675,442.55159,605,892.24
    期末基金份额净值1.71741.0125

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月21.53%1.65%16.15%1.81%5.38%-0.16%
    过去六个月21.66%1.93%11.75%1.98%9.91%-0.05%
    过去一年106.80%1.82%77.32%1.83%29.48%-0.01%
    自基金合同生效起至今109.38%1.63%55.44%1.98%53.94%-0.35%

    年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配

    合计

    备注
    2009年2.65045,375,116.766,972,036.9252,347,153.68-
    2008年9月23日至12月31日-----
    合计2.65045,375,116.766,972,036.9252,347,153.68-

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    庄涛基金经理,本公司投资管理部总经理,投资决策委员会委员2008-09-23-10年男,在读博士,CFA,中国籍,具有基金从业资格。曾就职于中国经济开发信托投资公司北京证券营业部,任研究员;2001年起就职于长江证券资产管理事业部,任基金经理;2002年至2006年4月就职于航天科工集团财务公司,先后任基金经理、投资总监。2006年4月,进入华商基金管理有限公司,2007年5月15日至2008年9月23日担任华商领先企业基金基金经理助理。
    梁永强基金经理,本公司投资管理部副总经理,投资决策委员会委员2008-09-23-7年男,在读博士,中国籍,具有基金从业资格。2002年起,就职于华龙证券有限公司投资银行部,担任研究员、高级研究员;2004年7月至2005年12月担任华商基金管理公司筹备组成员;2007年5月15日至2008年9月23日担任华商领先企业基金基金经理助理。
    孙建波基金经理,本公司投资部副总经理、投资决策委员会成员2009-11-12-11年男,硕士,中国籍,具有基金从业资格。1998年7月至2000年3月,在中国人保信托投资公司证券总部任业务经理;2000年4月至2005年10月在中国银河证券有限责任公司资产管理总部任高级经理;2005年10月至2009年1月在中信基金管理有限责任公司先后任策略分析师、投委会成员、中信红利精选股票型证券投资基金基金经理(2008年5月至2009年4月);2009年1月至2009年8月在华夏基金管理有限公司任策略分析师;2009年8月加入华商基金管理有限公司。

    资 产本期末

    2009年12月31日

    上年度末

    2008年12月31日

    资 产:  
    银行存款80,787,444.8442,672,075.68
    结算备付金22,679,995.292,723,231.41
    存出保证金1,486,207.85250,000.00
    交易性金融资产1,904,863,601.71123,232,264.71
    其中:股票投资1,854,463,601.7175,461,401.71
    基金投资--
    债券投资50,400,000.0047,770,863.00
    资产支持证券投资--
    衍生金融资产--
    买入返售金融资产--
    应收证券清算款--
    应收利息923,981.82358,359.64
    应收股利--
    应收申购款221,609,878.447,403.76
    递延所得税资产--
    其他资产--
    资产总计2,232,351,109.95169,243,335.20
    负债和所有者权益本期末

    2009年12月31日

    上年度末

    2008年12月31日

    负 债:  
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款29,000,000.00-
    应付证券清算款19,566,651.168,128,020.89
    应付赎回款37,378,972.7712,568.65
    应付管理人报酬2,322,892.26230,655.74
    应付托管费387,148.7238,442.63
    应付销售服务费--
    应付交易费用8,765,076.881,085,515.69
    应交税费--
    应付利息1,906.18-
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债2,253,019.43142,239.36
    负债合计99,675,667.409,637,442.96
    所有者权益:  
    实收基金1,241,776,421.39157,638,877.79
    未分配利润890,899,021.161,967,014.45
    所有者权益合计2,132,675,442.55159,605,892.24
    负债和所有者权益总计2,232,351,109.95169,243,335.20

    项 目本期

    2009年1月1日至2009年12月31日

    上年度可比期间

    2008年9月23日至2008年12月31日

    一、收入456,853,241.527,273,572.87
    1.利息收入1,434,307.591,626,100.81
    其中:存款利息收入1,039,124.10226,908.99
    债券利息收入395,183.49653,780.45
    资产支持证券利息收入-
    买入返售金融资产收入745,411.37
    其他利息收入--
    2.投资收益(损失以“-”填列)353,349,829.673,713,496.50
    其中:股票投资收益347,716,584.605,240,636.61
    基金投资收益--
    债券投资收益1,625,048.03-1,534,008.91
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益--
    股利收益4,008,197.046,868.80
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)98,900,916.281,634,321.80
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--
    5.其他收入(损失以“-”号填列)3,168,187.98299,653.76
    减:二、费用53,689,544.563,574,491.49
    1.管理人报酬14,416,143.961,265,052.63
    2.托管费2,402,690.59210,842.11
    3.销售服务费-
    4.交易费用36,365,242.461,947,495.60
    5.利息支出69,047.53-
    其中:卖出回购金融资产支出69,047.53-
    6.其他费用436,420.02151,101.15
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填写)403,163,696.963,699,081.38
    减:所得税费用--
    四、净利润(净亏损以“-”号填写)403,163,696.963,699,081.38

    项目本期

    2009年1月1日至2009年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)157,638,877.791,967,014.45159,605,892.24
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-403,163,696.96403,163,696.96
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    1,084,137,543.60538,115,463.431,622,253,007.03
    其中:1.基金申购款2,751,737,188.631,406,529,723.354,158,266,911.98
    2.基金赎回款-1,667,599,645.03-868,414,259.92-2,536,013,904.95
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动

    (净值减少以“-”号填列)

    --52,347,153.68-52,347,153.68
    五、期末所有者权益(基金净值)1,241,776,421.39890,899,021.162,132,675,442.55
    项目上年度可比期间

    2008年9月23日至2008年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)385,045,736.62-385,045,736.62
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-3,699,081.383,699,081.38
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    -227,406,858.83-1,732,066.93-229,138,925.76
    其中:1.基金申购款10,218,483.60365,647.5710,584,131.17
    2.基金赎回款-237,625,342.43-2,097,714.50-239,723,056.93
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)157,638,877.791,967,014.45159,605,892.24

    关联方名称与本基金的关系
    华商基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
    中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
    华龙证券有限责任公司基金管理人的股东、基金代销机构
    中国华电集团财务有限公司基金管理人的股东
    济钢集团有限公司基金管理人的股东

    关联方

    名称

    2009年1月1日至

    2009年12月31日

    (基金合同生效日)至

    2008年12月31日止期间

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    华龙证券有限责任公司2,956,020,278.5812.15%832,100,923.3364.46%

    关联方

    名称

    2009年1月1日至

    2009年12月31日

    (基金合同生效日)至

    2008年12月31日止期间

    成交金额占当期债券

    成交总额的比例

    成交金额占当期债券

    成交总额的比例

    华龙证券有限责任公司6,745,800.807.54%232,465,731.3195.66%

    关联方

    名称

    2009年1月1日至

    2009年12月31日

    (基金合同生效日)至

    2008年12月31日止期间

    成交金额占当期债券回购

    成交总额的比例

    成交金额占当期债券回购

    成交总额的比例

    华龙证券有限责任公司10,000,000.003.82%164,500,000.0058.86%

    关联方名称本期

    2009年1月1日至2009年12月31日

    当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    华龙证券有限责任公司2,459,070.1912.07%386,226.354.41%
    上年度可比期间

    2008年9月23日(基金合同生效日)至2008年12月31日

    当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    693,213.8664.00%693,213.8664.00%

    项目2009年1月1日至

    2009年12月31日

    上年度可比期间

    2008年9月23日(基金合同生效日)至2008年12月31日

    当期发生的基金应支付的管理费14,416,143.961,265,052.63
    其中:支付销售机构的客户维护费2,785,664.78139,369.33

    项目2009年1月1日至

    2009年12月31日

    上年度可比期间

    2008年9月23日(基金合同生效日)至2008年12月31日

    当期发生的基金应支付的托管费2,402,690.59210,842.11

    关联方

    名称

    2009年1月1日至

    2009年12月31日

    (基金合同生效日)至

    2008年12月31日止期间

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国建设银行80,787,444.84796,756.7642,672,075.68216,088.49

    7.4.8.1.1 受限证券类别:股票
    证券

    代码

    证券

    名称

    成功

    认购日

    可流通日流通受限类型认购

    价格

    期末估值单价数量

    (单位:股)

    期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    300011鼎汉技术2009.10.152010.02.01网下新股锁定期内37.0070.0030,1201,114,440.002,108,400.00

    股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估

    值单价

    复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    600359新农开发2009.12.22筹划重大资产重组事项20.872010.1.2119.051,205,43726,524,861.7225,157,470.19
    600739辽宁成大2009.12.28股权分置

    改革

    38.092010.1.1141.901,064,83134,093,820.6940,559,412.79
    000623吉林敖东2009.12.28股权分置

    改革

    49.192010.1.1154.11100,7364,668,052.154,955,203.84

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资1,854,463,601.7183.07
     其中:股票1,854,463,601.7183.07
    2固定收益投资50,400,000.002.26
     其中:债券50,400,000.002.26
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计103,467,440.134.63
    6其他资产224,020,068.1110.04
    7合计2,232,351,109.95100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业25,157,470.191.18
    B采掘业155,630,869.837.30
    C制造业812,386,424.1238.09
    C0食品、饮料87,582,644.404.11
    C1纺织、服装、皮毛15,210,905.600.71
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷28,997,950.001.36
    C4石油、化学、塑胶、塑料99,831,924.744.68
    C5电子--
    C6金属、非金属134,642,149.726.31
    C7机械、设备、仪表308,068,439.6214.45
    C8医药、生物制品133,831,465.546.28
    C99其他制造业4,220,944.500.20
    D电力、煤气及水的生产和供应业85,475,030.754.01
    E建筑业30,205,587.351.42
    F交通运输、仓储业55,955,271.182.62
    G信息技术业63,308,297.722.97
    H批发和零售贸易185,447,570.048.70
    I金融、保险业323,059,578.2615.15
    J房地产业51,169,662.572.40
    K社会服务业9,416,000.000.44
    L传播与文化产业--
    M综合类57,251,839.702.68
     合计1,854,463,601.71 86.95 

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1002024苏宁电器2,999,91762,338,275.262.92
    2601398工商银行10,999,91959,839,559.362.81
    3600030中信证券1,799,90857,183,077.162.68
    4000581威孚高科2,955,65455,714,077.902.61
    5601628中国人寿1,399,93044,363,781.702.08
    6601169北京银行2,279,45544,084,659.702.07
    7600036招商银行2,299,96341,514,332.151.95
    8600739辽宁成大1,064,83140,559,412.791.90
    9600519贵州茅台238,25240,459,954.641.90
    10000933神火股份1,091,51740,255,146.961.89

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600030中信证券331,048,130.37207.42
    2600048保利地产278,669,651.25174.60
    3000983西山煤电257,655,524.31161.43
    4000002万 科A255,426,581.53160.04
    5601166兴业银行220,731,583.99138.30
    6600016民生银行203,565,351.49127.54
    7600000浦发银行199,949,099.70125.28
    8601318中国平安193,015,331.12120.93
    9002024苏宁电器188,225,886.32117.93
    10601169北京银行179,012,881.30112.16
    11600036招商银行173,927,895.62108.97
    12601398工商银行171,238,947.92107.29
    13000024招商地产164,044,486.91102.78
    14601088中国神华155,396,519.4797.36
    15600547山东黄金154,569,229.3696.84
    16000001深发展A154,484,859.5196.79
    17600519贵州茅台152,607,536.4495.62
    18000933神火股份148,089,778.0292.78
    19601628中国人寿141,438,109.1688.62
    20600104上海汽车139,922,327.1387.67
    21000858五 粮 液137,427,692.1786.10
    22600028中国石化134,313,537.3184.15
    23600872中炬高新126,051,437.4478.98
    24000060中金岭南121,811,640.5276.32
    25600005武钢股份120,077,055.4875.23
    26600863内蒙华电116,476,878.4372.98
    27600583海油工程113,306,342.1570.99
    28600997开滦股份98,312,969.0661.60
    29600256广汇股份96,438,798.3560.42
    30600739辽宁成大96,186,151.1960.26
    31601601中国太保95,769,018.3660.00
    32000568泸州老窖94,630,502.2259.29
    33601699潞安环能94,271,637.6259.07
    34000825太钢不锈90,998,059.0357.01
    35600418江淮汽车90,192,522.8956.51
    36000402金 融 街89,693,076.0456.20
    37600252中恒集团89,652,880.0056.17
    38600499科达机电89,355,934.3855.99
    39600816安信信托87,066,014.1354.55
    40601899紫金矿业85,113,882.4753.33
    41600688S上石化80,254,595.5850.28
    42600031三一重工80,110,161.1850.19
    43600875东方电气76,668,307.8548.04
    44600383金地集团74,488,816.3346.67
    45000937金牛能源71,574,519.2844.84
    46002005德豪润达71,053,752.3944.52
    47600535天士力68,619,682.8642.99
    48600660福耀玻璃67,907,072.5742.55
    49000540中天城投66,039,539.8741.38
    50600546山煤国际65,274,875.6740.90
    51000581威孚高科64,838,035.0540.62
    52600522中天科技62,735,126.4439.31
    53000939凯迪电力62,285,904.0639.02
    54601666平煤股份60,829,041.8938.11
    55600969郴电国际60,773,388.4138.08
    56600208新湖中宝60,671,433.2938.01
    57000816江淮动力58,483,286.8336.64
    58000059辽通化工58,397,207.4636.59
    59000972新 中 基58,123,644.3836.42
    60600481双良股份58,052,870.2536.37
    61601766中国南车58,003,826.4936.34
    62600664哈药股份57,815,175.5836.22
    63600406国电南瑞57,371,893.8535.95
    64000527美的电器57,095,067.8535.77
    65600569安阳钢铁56,937,076.9935.67
    66600123兰花科创55,660,552.7934.87
    67600736苏州高新54,893,917.9134.39
    68600112长征电气54,829,693.1934.35
    69000623吉林敖东54,823,942.4834.35
    70000069华侨城A53,902,637.0633.77
    71600348国阳新能53,191,109.4133.33
    72000400许继电气53,165,069.1633.31
    73600744华银电力52,898,864.1533.14
    74000422湖北宜化52,641,604.4932.98
    75600543莫高股份51,879,316.1132.50
    76000157中联重科51,322,306.0732.16
    77000537广宇发展50,362,090.7531.55
    78600316洪都航空50,282,286.5831.50
    79601006大秦铁路48,602,599.7830.45
    80000969安泰科技47,878,538.5130.00
    81000959首钢股份47,541,814.1829.79
    82600216浙江医药46,703,224.9329.26
    83600362江西铜业44,098,141.8627.63
    84600359新农开发43,491,715.7227.25
    85600518康美药业43,348,005.6027.16
    86000926福星股份42,953,042.9526.91
    87600694大商股份42,432,441.0326.59
    88002015霞客环保41,332,000.9025.90
    89600582天地科技41,256,744.3225.85
    90600778友好集团40,658,419.2325.47
    91000990诚志股份40,626,011.4925.45
    92601003柳钢股份39,670,573.2924.86
    93600594益佰制药39,649,818.1324.84
    94600837海通证券39,154,132.9224.53
    95600426华鲁恒升39,007,950.9724.44
    96002088鲁阳股份38,896,005.1024.37
    97600079人福科技38,762,494.6524.29
    98600269赣粤高速38,604,006.0024.19
    99601919中国远洋38,091,733.3923.87
    100002029七 匹 狼37,986,799.7923.80
    101000425徐工机械37,691,042.4123.62
    102000538云南白药36,575,555.2322.92
    103600489中金黄金36,526,773.0422.89
    104601009南京银行36,250,484.1722.71
    105601668中国建筑35,975,380.3722.54
    106600159大龙地产35,932,666.9722.51
    107600586金晶科技35,927,357.7422.51
    108600741华域汽车35,704,982.1022.37
    109000800一汽轿车35,703,606.3922.37
    110600060海信电器35,638,854.6422.33

    111000768西飞国际34,586,885.7721.67
    112601328交通银行34,583,806.5721.67
    113002110三钢闽光34,527,713.3821.63
    114600239云南城投33,905,305.8921.24
    115600415小商品城33,815,063.7521.19
    116600067冠城大通33,345,512.5920.89
    117600019宝钢股份33,000,422.8620.68
    118600231凌钢股份32,955,334.8820.65
    119600166福田汽车32,754,696.1720.52
    120000707双环科技32,455,962.4820.34
    121002038双鹭药业32,160,000.3220.15
    122000338潍柴动力32,028,935.4520.07
    123600820隧道股份31,806,470.6619.93
    124600001邯郸钢铁31,441,427.9619.70
    125000501鄂武商A31,242,554.4019.57
    126600742一汽富维31,105,038.9719.49
    127600395盘江股份30,733,500.9819.26
    128600089特变电工29,504,400.7618.49
    129000541佛山照明29,159,797.8818.27
    130600810神马实业29,076,242.5618.22
    131600963岳阳纸业28,642,765.0417.95
    132000917电广传媒28,419,571.1417.81
    133000630铜陵有色28,010,157.7717.55
    134600251冠农股份27,918,697.7317.49
    135600690青岛海尔27,174,311.1417.03
    136600188兖州煤业27,051,607.3216.95
    137600308华泰股份26,661,596.1116.70
    138600590泰豪科技26,019,882.2016.30
    139002073青岛软控25,866,612.9916.21
    140600416湘电股份25,764,150.1816.14
    141000616亿城股份24,853,551.0315.57
    142601001大同煤业24,228,766.2715.18
    143002001新 和 成24,184,630.8815.15
    144000525红 太 阳23,949,406.8215.01
    145600887*ST伊利23,686,496.2614.84
    146000651格力电器23,666,311.3414.83
    147600160巨化股份23,230,684.4114.56
    148600725云维股份22,981,815.0014.40
    149600675中华企业22,618,422.6014.17
    150000625长安汽车22,605,353.6814.16
    151600267海正药业22,548,098.8814.13
    152600009上海机场22,488,755.8614.09
    153600880博瑞传播22,328,632.0213.99
    154000151中成股份22,109,140.1013.85
    155600015华夏银行21,975,539.8613.77
    156600655豫园商城21,827,752.5313.68
    157002123荣信股份21,691,162.7113.59
    158600125铁龙物流21,539,773.2013.50
    159002183怡 亚 通21,266,686.4313.32
    160600553太行水泥21,262,687.7013.32
    161600178东安动力21,169,917.2013.26
    162000762西藏矿业20,870,254.1413.08
    163600354敦煌种业20,815,777.8013.04
    164000601韶能股份20,733,575.6512.99
    165600478科力远20,587,684.5512.90
    166000792盐湖钾肥20,172,092.1412.64
    167000927一汽夏利20,095,716.1412.59
    168000028一致药业19,821,266.2612.42
    169600011华能国际19,768,477.7812.39
    170000829天音控股19,576,265.1112.27
    171600864哈投股份19,277,520.9712.08
    172000635英 力 特19,078,544.6011.95
    173600122宏图高科18,999,568.3511.90
    174600475华光股份18,923,087.6911.86
    175600528中铁二局18,741,712.4411.74
    176000793华闻传媒18,718,003.9111.73
    177600425青松建化18,456,000.0011.56
    178000046泛海建设18,421,616.5211.54
    179000063中兴通讯18,393,410.3311.52
    180600508上海能源18,276,100.3011.45
    181600966博汇纸业18,152,682.6111.37
    182000786北新建材17,998,514.8011.28
    183000012南 玻A17,980,002.4411.27
    184000039中集集团17,695,313.5011.09
    185000758中色股份17,625,274.4111.04
    186000968煤 气 化17,505,694.2610.97
    187600058五矿发展17,482,796.1310.95
    188600861北京城乡17,367,123.5410.88
    189000932华菱钢铁17,251,968.8310.81
    190600785新华百货17,214,115.4610.79
    191600737中粮屯河17,036,824.2210.67
    192600298安琪酵母16,928,073.9610.61
    193600503华丽家族16,842,339.8010.55
    194000423东阿阿胶16,700,366.6210.46
    195002104恒宝股份16,474,023.6910.32
    196601600中国铝业16,310,974.6510.22
    197600322天房发展16,277,411.7810.20
    198600479千金药业16,247,664.2410.18
    199000550江铃汽车16,233,876.8710.17
    200000159国际实业16,209,974.2710.16
    201000401冀东水泥16,110,042.2510.09
    202600900长江电力15,479,430.009.70
    203600157鲁润股份15,439,525.969.67
    204600376首开股份15,388,245.159.64
    205002100天康生物15,000,423.659.40
    206600550天威保变14,995,640.219.40
    207601918国投新集14,885,232.969.33
    208600585海螺水泥14,645,512.559.18
    209600456宝钛股份14,386,132.939.01
    210000709唐钢股份14,207,610.698.90
    211600827友谊股份14,054,330.188.81
    212000839中信国安13,940,530.008.73
    213000789江西水泥12,876,101.768.07
    214000989九 芝 堂12,666,605.257.94
    215600068葛洲坝12,447,579.397.80
    216002007华兰生物12,269,173.467.69
    217600439瑞贝卡12,243,742.547.67
    218600378天科股份12,183,393.557.63
    219600581八一钢铁12,127,413.777.60
    220000952广济药业11,991,273.457.51
    221600095哈高科11,960,114.647.49
    222000665武汉塑料11,856,591.007.43
    223000009中国宝安11,747,651.597.36
    224000066长城电脑11,338,083.387.10
    225600790轻纺城11,279,106.477.07
    226600970中材国际11,243,090.157.04
    227600713南京医药11,011,519.086.90
    228600388龙净环保10,995,816.526.89
    229600509天富热电10,960,227.216.87
    230600307酒钢宏兴10,513,934.036.59
    231000996中国中期10,338,434.026.48
    232600246万通地产10,319,361.606.47
    233600809山西汾酒10,289,838.826.45
    234000729燕京啤酒10,283,552.696.44
    235002064华峰氨纶10,166,319.306.37
    236000531穗恒运A10,143,635.966.36
    237000599青岛双星10,073,793.116.31
    238000718苏宁环球10,043,187.826.29
    239002177御银股份10,010,837.976.27
    240600697欧亚集团9,930,992.976.22
    241600193创兴置业9,882,104.126.19
    242000418小天鹅A9,461,024.185.93
    243002010传化股份9,352,455.005.86
    244600748上实发展9,271,479.905.81
    245600971恒源煤电9,219,834.305.78
    246600649城投控股9,159,344.075.74
    247000088盐 田 港9,050,482.505.67
    248000960锡业股份8,953,877.555.61
    249600038哈飞股份8,816,471.505.52
    250600677航天通信8,798,635.585.51
    251000415汇通集团8,739,508.465.48
    252600487亨通光电8,572,848.365.37
    253002163中航三鑫8,524,809.165.34
    254600238海南椰岛8,448,240.005.29
    255000677山东海龙8,360,097.625.24
    256002292奥飞动漫8,348,799.105.23
    257600657信达地产8,304,374.115.20
    258600198大唐电信8,195,479.785.13
    259600325华发股份8,190,690.575.13
    260600729重庆百货8,186,164.815.13
    261000878云南铜业7,832,502.054.91
    262600176中国玻纤7,815,693.544.90
    263002191劲嘉股份7,758,561.724.86
    264600505西昌电力7,624,766.954.78
    265600783鲁信高新7,585,868.624.75
    266000559万向钱潮7,507,981.884.70
    267600511国药股份7,493,111.004.69
    268601958金钼股份7,460,360.774.67
    269600096云天化7,421,070.504.65
    270600502安徽水利7,396,703.634.63
    271002142宁波银行7,260,613.914.55
    272002241歌尔声学7,208,364.004.52
    273600482风帆股份7,205,526.674.51
    274000893东凌粮油7,109,185.074.45
    275002214大立科技6,968,612.594.37
    276002146荣盛发展6,903,057.134.33
    277600195中牧股份6,889,316.514.32
    278002253川大智胜6,787,271.504.25
    279600596新安股份6,742,265.004.22
    280600327大厦股份6,711,730.004.21
    281002078太阳纸业6,706,545.984.20
    282600100同方股份6,661,432.004.17
    283002202金风科技6,659,044.404.17
    284002161远 望 谷6,646,471.404.16
    285600615丰华股份6,522,809.194.09
    286600787中储股份6,327,801.303.96
    287000680山推股份6,295,351.003.94
    288002022科华生物6,240,297.003.91
    289600557康缘药业6,203,331.373.89
    290000611时代科技6,104,465.083.82
    291600720祁连山5,830,400.853.65
    292600490中科合臣5,573,594.843.49
    293600760东安黑豹5,499,493.953.45
    294600230沧州大化5,479,022.753.43
    295600139西部资源5,442,000.003.41
    296600562高淳陶瓷5,307,044.003.33
    297000936华 西 村5,296,728.983.32
    298600276恒瑞医药5,112,201.803.20
    299600693东百集团5,075,818.703.18
    300600201金宇集团4,915,463.003.08
    301600612老凤祥4,841,274.503.03
    302000715中兴商业4,825,319.173.02
    303000600建投能源4,823,614.663.02
    304002028思源电气4,801,157.543.01
    305600867通化东宝4,779,290.452.99
    306600639浦东金桥4,737,041.062.97
    307000661长春高新4,703,984.532.95
    308000899赣能股份4,703,917.182.95
    309600161天坛生物4,644,310.722.91
    310600801华新水泥4,621,081.622.90
    311600111包钢稀土4,617,836.332.89
    312600435中兵光电4,601,838.592.88
    313600153建发股份4,569,141.652.86
    314600339天利高新4,550,909.902.85
    315600196复星医药4,448,394.982.79
    316600470六国化工4,369,551.002.74
    317600258首旅股份4,343,051.042.72
    318600386北巴传媒4,303,959.002.70
    319600791京能置业4,132,417.572.59
    320600438通威股份4,054,583.022.54
    321600616金枫酒业4,032,441.152.53
    322000799酒 鬼 酒3,911,809.562.45
    323600704中大股份3,875,887.322.43
    324600409三友化工3,837,219.622.40
    325600638新黄浦3,788,324.012.37
    326600828成商集团3,783,839.942.37
    327000514渝 开 发3,757,284.002.35
    328600281太化股份3,740,131.372.34
    329000903云内动力3,696,871.682.32
    330002063远光软件3,520,462.692.21
    331000901航天科技3,457,326.282.17
    332600109国金证券3,397,425.902.13
    333600320振华重工3,354,751.002.10
    334002121科陆电子3,252,558.762.04

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600030中信证券269,189,703.16168.66
    2600048保利地产266,339,167.21166.87
    3000002万 科A255,791,711.57160.26
    4000983西山煤电237,723,587.99148.94
    5600000浦发银行213,200,609.15133.58
    6600016民生银行208,772,912.94130.81
    7601166兴业银行197,281,114.16123.61
    8601318中国平安191,897,643.75120.23
    9601088中国神华160,625,282.82100.64
    10000001深发展A158,774,061.8399.48
    11000024招商地产149,871,424.3193.90
    12601169北京银行144,228,217.1390.37
    13600036招商银行141,839,820.7288.87
    14002024苏宁电器139,731,951.9487.55
    15600028中国石化137,584,529.3486.20
    16600547山东黄金134,653,114.8784.37
    17000858五 粮 液133,357,875.8083.55
    18600104上海汽车131,422,001.8882.34
    19600519贵州茅台121,683,344.2176.24
    20600005武钢股份121,193,942.0475.93
    21600872中炬高新120,309,974.0875.38
    22000933神火股份111,496,039.0869.86
    23601398工商银行111,195,096.5969.67
    24601601中国太保97,695,205.0261.21
    25600418江淮汽车97,479,922.3561.08
    26600997开滦股份96,469,751.0560.44
    27601628中国人寿96,441,648.7160.42
    28600252中恒集团95,689,256.2759.95
    29600499科达机电94,107,991.3958.96
    30000402金 融 街90,704,261.9656.83
    31600816安信信托90,519,129.5456.71
    32000060中金岭南90,430,460.8756.66
    33600583海油工程88,151,917.6055.23
    34000825太钢不锈84,903,251.9453.20
    35600863内蒙华电83,180,768.6952.12
    36600875东方电气83,128,212.0552.08
    37601699潞安环能82,563,774.3551.73
    38601899紫金矿业80,575,088.3450.48
    39600383金地集团73,810,362.5046.25
    40002005德豪润达71,327,897.9244.69
    41000568泸州老窖68,806,302.1243.11
    42600688S上石化68,204,945.1642.73
    43000540中天城投67,034,874.2942.00
    44600969郴电国际66,821,060.0341.87
    45000937金牛能源66,404,221.5841.61
    46600739辽宁成大66,281,799.5141.53
    47600256广汇股份63,950,032.5540.07
    48600481双良股份62,402,077.5039.10
    49601666平煤股份58,407,917.1836.60
    50601766中国南车58,008,233.7236.34
    51000816江淮动力56,002,537.8435.09
    52600569安阳钢铁55,885,240.0935.01
    53600535天士力55,736,860.0834.92
    54600543莫高股份53,916,193.1433.78
    55600546山煤国际53,697,507.3333.64
    56000069华侨城A53,465,978.8533.50
    57600736苏州高新53,310,798.7233.40
    58000157中联重科53,164,623.2133.31
    59000939凯迪电力51,756,115.9932.43
    60601006大秦铁路51,631,185.3832.35
    61000623吉林敖东51,479,411.8532.25
    62600208新湖中宝51,341,959.2332.17
    63000400许继电气51,319,173.9032.15
    64000972新 中 基51,211,264.0732.09
    65600348国阳新能51,194,164.5732.08
    66600594益佰制药49,413,478.6930.96
    67600660福耀玻璃48,567,124.0930.43
    68600406国电南瑞48,381,114.0530.31
    69000059辽通化工48,201,135.3630.20
    70000969安泰科技47,576,055.5129.81
    71600316洪都航空46,640,440.4429.22
    72000990诚志股份46,040,117.5628.85
    73600518康美药业44,267,727.5427.74
    74601003柳钢股份44,226,159.3027.71
    75600031三一重工43,368,990.8427.17
    76000422湖北宜化42,772,278.3726.80
    77600166福田汽车42,749,814.8126.78
    78002015霞客环保42,247,340.9726.47
    79600694大商股份42,041,953.6226.34
    80600744华银电力41,933,882.7126.27
    81600159大龙地产41,904,169.1426.25
    82600362江西铜业41,825,124.4926.21
    83002088鲁阳股份41,689,779.6226.12
    84000959首钢股份41,575,115.9526.05
    85600239云南城投41,451,914.3125.97
    86600079人福科技41,430,277.0725.96
    87000527美的电器41,410,616.5625.95
    88000425徐工机械41,344,671.6725.90
    89600123兰花科创41,094,462.4425.75
    90601009南京银行40,930,231.2425.64
    91600489中金黄金40,664,133.1525.48
    92000538云南白药40,122,435.6425.14
    93600060海信电器39,983,723.2525.05
    94600426华鲁恒升39,771,367.3924.92
    95600741华域汽车38,634,034.4424.21
    96000800一汽轿车38,357,372.8424.03
    97002038双鹭药业36,866,997.3923.10
    98601919中国远洋36,381,813.6222.79
    99600778友好集团36,318,561.0322.76
    100600582天地科技36,093,375.6422.61
    101600664哈药股份36,007,263.1722.56
    102000768西飞国际35,698,921.8122.37
    103601668中国建筑35,564,969.1822.28
    104600231凌钢股份35,516,910.8022.25
    105601328交通银行34,649,007.1021.71
    106600586金晶科技34,554,202.4921.65
    107600415小商品城34,475,022.6721.60
    108000926福星股份34,088,909.1521.36
    109600522中天科技33,398,046.0120.93
    110000707双环科技33,293,887.8120.86

    111000501鄂武商A33,061,364.3820.71
    112600395盘江股份32,719,560.3720.50
    113000537广宇发展32,702,518.0020.49
    114600820隧道股份32,595,695.6720.42
    115600112长征电气32,590,610.7720.42
    116002110三钢闽光32,495,088.4820.36
    117600067冠城大通32,367,315.5720.28
    118600001邯郸钢铁31,926,151.5120.00
    119000338潍柴动力31,830,096.1219.94
    120000917电广传媒31,771,537.7019.91
    121600216浙江医药29,974,399.4418.78
    122600810神马实业28,877,238.9518.09
    123600188兖州煤业28,769,353.2018.03
    124002073青岛软控28,560,502.3417.89
    125000630铜陵有色27,902,410.8617.48
    126600251冠农股份27,835,421.1117.44
    127600690青岛海尔27,435,858.4617.19
    128002123荣信股份26,494,383.4016.60
    129000616亿城股份26,230,041.1016.43
    130600308华泰股份26,013,150.1516.30
    131002029七 匹 狼25,828,565.6016.18
    132600590泰豪科技25,800,637.0716.17
    133600880博瑞传播25,217,206.5315.80
    134600837海通证券25,080,029.9115.71
    135601001大同煤业24,493,545.9915.35
    136600887*ST伊利23,934,928.5415.00
    137000625长安汽车23,484,808.4514.71
    138600160巨化股份23,018,860.4814.42
    139600354敦煌种业22,888,673.9614.34
    140600269赣粤高速21,780,790.1813.65
    141600553太行水泥21,724,496.9313.61
    142000786北新建材21,450,444.5113.44
    143600675中华企业21,046,866.3513.19
    144000762西藏矿业20,290,075.4712.71
    145000792盐湖钾肥20,174,251.5412.64
    146000829天音控股20,030,943.5412.55
    147600475华光股份19,948,896.2612.50
    148600011华能国际19,920,942.2212.48
    149000968煤 气 化19,878,793.7112.45
    150600742一汽富维19,872,491.5812.45
    151600478科力远19,775,845.3312.39
    152000063中兴通讯19,390,617.0212.15
    153000028一致药业19,063,243.1011.94
    154000012南 玻A19,045,708.9711.93
    155600966博汇纸业19,025,921.6611.92
    156000151中成股份18,727,555.2011.73
    157600376首开股份18,551,862.1311.62
    158600528中铁二局18,490,978.1211.59
    159000601韶能股份18,446,334.7011.56
    160000793华闻传媒18,425,733.3711.54
    161000758中色股份18,425,483.6511.54
    162600503华丽家族18,354,888.1011.50
    163600359新农开发18,311,427.4711.47
    164600508上海能源17,901,991.9011.22
    165000423东阿阿胶17,779,804.1511.14
    166000550江铃汽车17,310,342.3410.85
    167600058五矿发展17,256,263.2010.81
    168600737中粮屯河17,049,564.7110.68
    169600585海螺水泥16,909,931.9310.59
    170600425青松建化16,820,820.8110.54
    171000046泛海建设16,769,162.5010.51
    172000932华菱钢铁16,757,641.4910.50
    173601600中国铝业16,710,957.7210.47
    174000159国际实业16,658,839.5110.44
    175000635英 力 特16,533,665.7210.36
    176002183怡 亚 通16,507,054.3410.34
    177600322天房发展16,448,015.1110.31
    178600479千金药业16,439,051.1210.30
    179600550天威保变16,279,410.2810.20
    180002104恒宝股份16,042,548.1810.05
    181002100天康生物15,742,075.259.86
    182600827友谊股份15,632,440.869.79
    183000651格力电器15,393,555.329.64
    184601918国投新集15,366,702.899.63
    185000541佛山照明15,191,610.459.52
    186600900长江电力14,704,812.229.21
    187000927一汽夏利14,593,397.519.14
    188600581八一钢铁14,560,876.159.12
    189600416湘电股份14,322,926.048.97
    190000709唐钢股份13,703,452.498.59
    191000839中信国安13,696,365.338.58
    192000996中国中期13,599,848.078.52
    193000789江西水泥13,248,750.948.30
    194002202金风科技12,936,202.888.11
    195600378天科股份12,737,057.577.98
    196000665武汉塑料12,695,206.437.95
    197000581威孚高科12,631,692.057.91
    198002007华兰生物12,588,865.027.89
    199600068葛洲坝12,572,627.187.88
    200600439瑞贝卡12,532,874.697.85
    201600019宝钢股份12,510,426.207.84
    202000952广济药业12,291,050.507.70
    203600095哈高科12,168,180.947.62
    204600790轻纺城12,117,606.297.59
    205600009上海机场11,931,018.607.48
    206600809山西汾酒11,843,946.707.42
    207002010传化股份11,405,967.727.15
    208000009中国宝安11,375,187.477.13
    209600195中牧股份11,358,379.817.12
    210000066长城电脑11,113,329.546.96
    211600388龙净环保11,078,706.766.94
    212600193创兴置业10,929,655.746.85
    213600307酒钢宏兴10,926,794.116.85
    214600089特变电工10,843,955.606.79
    215600509天富热电10,737,843.706.73
    216002191劲嘉股份10,639,893.496.67
    217600456宝钛股份10,505,027.466.58
    218000729燕京啤酒10,501,211.006.58
    219600015华夏银行10,341,805.156.48
    220600246万通地产10,208,632.126.40
    221000599青岛双星10,166,819.006.37
    222000531穗恒运A10,018,041.076.28
    223600748上实发展9,942,013.186.23
    224000677山东海龙9,812,289.266.15
    225600157鲁润股份9,297,597.985.83
    226600729重庆百货9,260,620.505.80
    227600038哈飞股份9,258,663.205.80
    228002292奥飞动漫9,222,064.475.78
    229600487亨通光电9,130,340.165.72
    230600649城投控股9,115,671.965.71
    231600971恒源煤电9,093,611.795.70
    232600505西昌电力8,839,179.745.54
    233000418小天鹅A8,636,675.165.41
    234600198大唐电信8,611,234.285.40
    235000960锡业股份8,565,288.005.37
    236002001新 和 成8,477,450.865.31
    237600861北京城乡8,473,945.075.31
    238600655豫园商城8,356,478.325.24
    239600238海南椰岛8,299,306.535.20
    240600511国药股份8,226,700.185.15
    241000718苏宁环球8,198,290.865.14
    242002022科华生物8,161,944.845.11
    243002163中航三鑫8,148,838.625.11
    244600783鲁信高新8,139,680.705.10
    245600325华发股份8,102,078.925.08
    246002241歌尔声学8,096,024.805.07
    247600176中国玻纤7,975,375.325.00
    248000088盐 田 港7,757,018.784.86
    249002142宁波银行7,688,538.804.82
    250002206海 利 得7,672,878.604.81
    251000878云南铜业7,608,207.214.77
    252600677航天通信7,382,284.004.63
    253000559万向钱潮7,363,740.444.61
    254601958金钼股份7,343,446.504.60
    255600615丰华股份7,264,865.234.55
    256002146荣盛发展7,226,944.584.53
    257000893东凌粮油7,135,853.644.47
    258600096云天化7,121,924.944.46
    259002161远 望 谷7,108,892.904.45
    260600482风帆股份6,994,155.634.38
    261600100同方股份6,993,919.764.38
    262002214大立科技6,975,509.204.37
    263600161天坛生物6,887,126.414.32
    264600787中储股份6,817,515.804.27
    265002253川大智胜6,807,644.974.27
    266600657信达地产6,787,680.704.25
    267600596新安股份6,606,049.594.14
    268600201金宇集团6,360,729.663.99
    269600867通化东宝6,327,046.313.96
    270600557康缘药业6,237,613.003.91
    271600785新华百货6,188,530.063.88
    272002064华峰氨纶6,179,532.353.87
    273002078太阳纸业6,175,174.083.87
    274600230沧州大化6,048,319.303.79
    275600298安琪酵母6,001,357.003.76
    276600760东安黑豹5,925,957.903.71
    277600720祁连山5,848,532.463.66
    278000611时代科技5,757,935.303.61
    279600139西部资源5,668,627.703.55
    280600435中兵光电5,654,331.363.54
    281000661长春高新5,567,099.203.49
    282600562高淳陶瓷5,541,327.363.47
    283600490中科合臣5,447,650.603.41
    284000680山推股份5,441,035.003.41
    285600612老凤祥5,415,403.723.39
    286600276恒瑞医药5,337,658.243.34
    287000936华 西 村5,263,656.203.30
    288600111包钢稀土5,049,284.423.16
    289000525红 太 阳5,041,541.053.16
    290000715中兴商业4,993,771.123.13
    291600639浦东金桥4,923,401.813.08
    292600153建发股份4,920,685.023.08
    293600801华新水泥4,650,475.402.91
    294002028思源电气4,643,329.612.91
    295600258首旅股份4,607,799.002.89
    296000600建投能源4,442,944.622.78
    297600196复星医药4,406,421.002.76
    298600828成商集团4,358,206.712.73
    299000899赣能股份4,294,531.502.69
    300600339天利高新4,291,918.002.69
    301600386北巴传媒4,279,352.922.68
    302600470六国化工4,239,483.742.66
    303600704中大股份4,080,771.982.56
    304600791京能置业4,015,707.002.52
    305002063远光软件4,009,156.002.51
    306600409三友化工3,995,538.802.50
    307000039中集集团3,956,680.002.48
    308600616金枫酒业3,952,559.102.48
    309600502安徽水利3,895,068.972.44
    310600970中材国际3,866,448.822.42
    311000989九 芝 堂3,849,159.092.41
    312000799酒 鬼 酒3,837,871.802.40
    313600109国金证券3,823,146.802.40
    314600438通威股份3,792,101.002.38
    315600281太化股份3,697,631.282.32
    316600638新黄浦3,687,823.012.31
    317000903云内动力3,614,053.812.26
    318000514渝 开 发3,585,562.682.25
    319600320振华重工3,520,055.012.21
    320002223鱼跃医疗3,383,703.472.12
    321002244滨江集团3,314,795.002.08
    322000901航天科技3,303,942.982.07
    323600697欧亚集团3,292,517.572.06
    324600993马应龙3,269,757.112.05
    325000760博盈投资3,236,096.472.03
    326600857工大首创3,199,037.882.00

    买入股票成本(成交)总额12,833,602,598.18
    卖出股票收入(成交)总额11,502,588,013.35

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券50,400,000.002.36
    2央行票据--
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6可转债--
    7其他--
    8合计50,400,000.002.36

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    101000420国债(4)500,00050,400,000.002.36

    序号名称金额
    1存出保证金1,486,207.85
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息923,981.82
    5应收申购款221,609,878.44
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计224,020,068.11

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    39,77431,220.81255,327,388.3120.56%986,449,033.0879.44%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金12,427.110.00%

    基金合同生效日(2008年9月23日)基金份额总额385,045,736.62
    本报告期期初基金份额总额157,638,877.79
    本报告期基金总申购份额2,751,737,188.63
    减:本报告期期间基金总赎回份额1,667,599,645.03
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额1,241,776,421.39

    券商名称交易单元数量股票交易债券交易回购交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票成

    交总额的比例

    成交金额占当期债券成

    交总额的比例

    成交金额占当期回购成

    交总额的比例

    佣金占当期佣金

    总量的比例

    华龙证券22,956,020,278.5812.15%6,745,800.807.54%10,000,000.003.82%2,459,070.1912.07%-
    招商证券11,746,186,799.627.18%--76,500,000.0029.25%1,484,247.997.29%-
    中信证券13,274,301,762.3313.46%---2,660,400.8613.06%-
    安信证券1336,395,542.881.38%30,827,869.9334.48%29,000,000.0011.09%285,934.401.40%新增
    银河证券12,273,204,261.289.34%----1,932,206.569.49%新增
    中金公司11,538,133,751.306.32%----1,307,404.756.42%新增
    高华证券11,224,327,078.445.03%----994,778.704.88%新增
    东方证券11,842,105,964.747.57%--48,500,000.0018.55%1,565,783.627.69%新增
    中信建投证券12,287,553,971.359.40%----1,944,419.639.55%新增
    申银万国11,049,575,711.634.31%50,742,997.8056.75%48,500,000.0018.55%892,132.414.38%新增
    国都证券11,124,468,614.254.62%----955,793.224.69%新增
    光大证券11,333,449,493.085.48%----1,083,439.735.32%新增
    东海证券1746,942,587.823.07%1,095,704.351.23%--606,901.992.98%新增
    平安证券11,815,561,945.857.46%--20,000,000.007.65%1,543,220.677.58%新增
    民族证券1305,585,002.711.26%----248,290.961.22%新增
    国盛证券1478,190,730.671.97%--29,000,000.0011.09%406,462.132.00%新增

      2009年12月31日

      基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2010年3月30日