兴和证券投资基金

  2009年年度报告摘要

  2009年12月31日

  基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年三月三十日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金未规定业绩比较基准。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

兴和证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（1999年7月14日至2009年12月31日）

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注：本基金未规定业绩比较基准。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴和证券投资基金

过去五年净值增长率图

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注：本基金未规定业绩比较基准。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

截至2009年12月31日，公司管理资产规模超过3000亿元，基金份额持有人户数超过1300万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、23只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过130家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。

华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨，以深入的投资研究为基础，规范运作，审慎投资。旗下基金整体表现在同业中位居前列。过去的1年，市场恢复性上涨，根据晨星2009年开放式基金总回报率排名，在208只股票型基金排名中，华夏基金旗下参与排名的6只股票型基金中有5只基金排名位于前1/3，其中华夏复兴股票基金排名第7；在70只激进配置型基金中，华夏大盘精选混合基金排名第1；在82只标准混合型基金中，中信经典配置混合（现为“华夏经典混合”）基金排名第9。过去3年，市场历经牛熊转换，华夏基金为投资人谋求长期回报。截至2009年12月31日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与3年期评价的11只主动型开放式基金中，华夏优势增长股票、中信红利股票（现为“华夏收入股票”）、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二号混合等6只基金获得五星级评价，华夏成长混合、中信经典配置混合（现为“华夏经典混合”）、华夏债券、中信稳定双利债券等4只基金获得四星级评价。

为引导投资者树立正确的基金投资理念，增进与投资者之间的交流，华夏基金2009年继续加强投资者教育与服务工作，举办各类巡回报告会，在各大媒体开设投资者教育专栏，向投资者免费发放基金理财书籍，参展北京、上海等地金融博览会，向投资者提供理财咨询服务。

2009年，华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，荣获多家机构评选的多个奖项：

1、2009年1月，在《中国证券报》主办的“第六届中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金荣获“2008年度十大金牛基金公司”奖。

2、2009年1月，在《证券时报》主办的评选中，华夏基金荣获“中国最具影响力基金公司”称号及“2008年度十大明星基金公司”称号。

3、2009年3月，在《上海证券报》主办的“第六届中国金基金奖”颁奖典礼中，华夏基金获得此次评选唯一的“金基金公司TOP大奖”。

4、2009年10月，在新浪网主办的评选中，华夏基金荣获“2009年度最佳基金公司”奖。

5、2009年11月，在《第一财经日报》主办的“2009第一财经金融价值榜”评选中，华夏基金荣获年度金融机构（大奖）“年度基金公司”奖。

6、2009年12月，在《金融时报》和中国社科院金融研究所主办的“2009中国金融机构金牌榜”评选中，华夏基金荣获“年度最佳基金管理公司”称号。

在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，力争为客户提供更全面、更及时、更贴心的服务：推出在线客服，通过网络渠道为客户提供及时、稳定、优质的网上咨询服务；完善网站基金账户查询功能，为客户提供更丰富的查询内容；推动销售机构改善系统，提高客户交易成功率；主动为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。2009年度，华夏基金荣获了中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会（CCCS）评选的“2009年最佳呼叫中心”奖及中国服务贸易协会、中国信息协会评选的“中国最佳客户服务”奖和“中国最佳客户服务管理团队”奖等多项服务行业重要奖项。

华夏基金在努力为基金投资人谋求长期、稳定回报的同时，也在作为一个负责任的企业公民持续回馈社会：2009年8月，华夏基金参与北京市顺义区社会福利慈善协会主办的助学项目，帮助城乡低保家庭和其他特殊困难家庭的学生就学；2009年12月，由华夏基金员工发起的“华夏人慈善基金会”正式成立，基金会以“促进人的发展与环境和谐”为宗旨，是未来华夏基金开展公益事业、践行社会责任的平台。基金会组织华夏基金员工，并联合宁夏自治区同心县人民政府实施了“生态移民项目”，组织开展面向移民新村的特色种植、养殖技术、节水灌溉等劳动技能培训，该项目捐赠额为40万元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年上半年，全球主要经济体先后推出了史无前例的经济刺激方案，各国经济逐步呈现企稳复苏的态势。相比其他主要经济体，中国经济受金融危机的冲击较小，加之政策力度比较大且执行得力，因此，中国的复苏显得更加快速和强劲。在国家各项刺激政策中，对资本市场影响较大的是货币政策，前所未有的信贷高增长带来了宽松的货币环境，有利于投资者重建对风险资产的信心。2009年8月之前，A股市场基本呈单边上扬的走势，沪深300指数阶段涨幅超过100%，周期类行业股票表现尤其突出。8月，银行系统开始调整信贷发放规模，周期类行业股票大幅回落。投资者关注的重点转向消费类行业股票，汽车、家电、医药等行业股票涨幅领先。

本基金在上半年较早地提高了积极投资部分的股票比例，增强了组合的进攻性，主要增持了金融、地产、钢铁等周期类行业。在经历了8月份的市场调整后，我们适度调升了消费类行业的投资比重，整体组合由偏重于周期类行业转向相对均衡配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日，本基金份额净值为1.4541元，本报告期份额净值增长率为65.52%，同期上证综指上涨79.98%，深证成指上涨111.24%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2010年对于股票投资者将是比较困难的一年。一方面，上市公司盈利增长的前景以及整体流动性依旧宽松的格局形成了市场支撑；另一方面，整体市场的高估值，尤其是中小盘股的高估值，限制了进一步上涨的空间。中长期来看，政策制定者如何处理好刺激政策退出与经济持续复苏之间的关系将是一项艰巨的挑战。我们预期未来一段时间内经济政策将以相机抉择为主基调，股票市场可能会呈现震荡走势，等待经济前景的进一步明朗。

本基金将继续采取谨慎乐观的投资策略。由于经济中的不确定性较强，我们将进一步加强研究，精选个股，控制指数化投资的比例，力图通过积极管理寻求超额收益。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在监察稽核工作中加大了合规培训和考试力度，开展了投资人员管理等合规培训，组织了多次合规考试，强化了员工合规意识；加强了制度建设工作，对投资管理制度进行了梳理，制定并实施了投资管理人员相关管理制度；加大了检查监控的频率，开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销等业务的专项检查，对发现的问题及时督促整改。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险总监、法律监察总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期需实施利润分配，分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%。本基金已遵循基金合同的有关规定，于2010年1月26日刊登利润分配公告并随后实施完毕利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

安永华明（2010）审字第60739337_B08号

兴和证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的兴和证券投资基金（以下简称“基金兴和”）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和2009年度的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

一、基金管理人对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是基金兴和的基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，基金兴和财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了基金兴和2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。

安永华明会计师事务所 中国注册会计师：徐 艳

中国 北京 中国注册会计师：蒋燕华

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：兴和证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.4541元，基金份额总额3,000,000,000份。

7.2利润表

会计主体：兴和证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴和证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

王东明 崔雁巍 崔雁巍

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

7.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3债券交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的20％，超出部分不计提基金管理费。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.25% / 当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人上年度可比期间买入基金份额的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.5期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额169,199,626.20元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额120,000,000.00元，于2010年1月7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1 2009年9月9日五粮液公告了证监会调查通知书的有关内容。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2期末上市基金前十名持有人

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§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据中国证监会证监许可[2009]893号批复，王亚伟先生、张后奇先生任本公司副总经理获得中国证监会核准。本基金管理人已于2009年9月11日发布有关公告。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为100,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供2年的审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了国泰君安证券、申银万国证券、兴业证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，西南证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元，本期没有新增的券商交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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§11影响投资者决策的其他重要信息

1、2009年1月16日，中国建设银行股份有限公司公告聘请胡哲一先生担任副行长。

2、2009年5月14日，美国银行公司公告中国建设银行股份有限公司简式权益变动报告书。

3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告中国建设银行股份有限公司简式权益变动报告书。

4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告中国建设银行股份有限公司详式权益变动报告书。

5、2009年8月2日，中国建设银行股份有限公司公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生担任执行董事。

6、2009年9月27日，中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。

7、2009年10月11日，中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持中国建设银行股份的公告。

华夏基金管理有限公司

二〇一〇年三月三十日

基金简称	华夏兴和封闭
基金主代码	500018
交易代码	500018
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	1999年7月14日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,000,000,000份
基金合同存续期	15年
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	1999年7月30日

投资目标	通过运用指数化投资方法和积极的投资运作，力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率(以中证100指数为参考)，谋求基金资产长期增值。
投资策略	本基金资产在指数化投资、积极投资、债券投资中进行适当分配，谋求较低风险下的稳定收益。
业绩比较基准	本基金未规定业绩比较基准。
风险收益特征	本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	崔雁巍	尹东
	联系电话	400-818-6666	010-67595003
	电子邮箱	service@ChinaAMC.com	yindong.zh@ccb.com
客户服务电话		400-818-6666	010-67595096
传真		010-88066511	010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	564,728,306.26	-369,795,188.81	4,526,361,276.02
本期利润	1,726,852,973.66	-3,206,446,204.56	5,421,619,449.44
加权平均基金份额本期利润	0.5756	-1.0688	1.8072
本期基金份额净值增长率	65.52%	-46.18%	108.82%
3.1.2期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	0.1990	-0.1215	1.3430
期末基金资产净值	4,362,255,323.38	2,635,402,349.72	9,468,848,554.55
期末基金份额净值	1.4541	0.8785	3.1563

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	16.30%	3.51%	-	-	-	-
过去六个月	12.16%	3.36%	-	-	-	-
过去一年	65.52%	3.19%	-	-	-	-
过去三年	86.03%	3.59%	-	-	-	-
过去五年	256.89%	3.18%	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	384.11%	2.68%	-	-	-	-

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放 总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
2009年	-	-	-	-	-
2008年	12.090	3,627,000,000.27	-	3,627,000,000.27	-
2007年	5.160	1,548,000,000.49	-	1,548,000,000.49	-
合计	17.250	5,175,000,000.76	-	5,175,000,000.76	-

姓名	职务	任本基金的基金经理	期限		证券从业年限	说明
		任职日期		离任日期
阳琨	本基金的基金经理	2009-01-01		-	14年	北京大学MBA。曾任宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理。2006年加入华夏基金管理有限公司，历任策略研究员。

资产	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资产：
银行存款		220,094,978.58	390,843,012.22
结算备付金		5,499,219.85	1,764,557.07
存出保证金		1,866,113.41	1,955,975.81
交易性金融资产		4,315,373,939.17	2,277,089,834.99
其中：股票投资		3,415,272,010.97	1,686,579,443.35
基金投资		-	-
债券投资		900,101,928.20	590,510,391.64
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		132,795,987.47	-
应收利息		10,341,137.59	6,600,438.71
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产		5,000.00	5,000.00
资产总计		4,685,976,376.07	2,678,258,818.80
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		289,199,626.20	-
应付证券清算款		-	6,646,513.91
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		4,577,991.65	2,876,300.54
应付托管费		915,598.33	575,260.12
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		26,722,225.63	30,473,251.83
应交税费		930,642.68	930,642.68
应付利息		20,468.20	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		1,354,500.00	1,354,500.00
负债合计		323,721,052.69	42,856,469.08
所有者权益：
实收基金		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
未分配利润		1,362,255,323.38	-364,597,650.28
所有者权益合计		4,362,255,323.38	2,635,402,349.72
负债和所有者权益总计		4,685,976,376.07	2,678,258,818.80

项目	附注号	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
一、收入		1,798,285,979.86	-3,072,649,603.46
1.利息收入		27,343,732.64	43,796,028.54
其中：存款利息收入		1,539,195.20	6,508,684.01
债券利息收入		25,804,537.44	37,287,344.53
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		608,814,148.93	-279,798,126.57
其中：股票投资收益		581,697,404.85	-321,287,201.64
基金投资收益		-	-
债券投资收益		2,637,857.54	13,736,937.93
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	3,677,446.60
股利收益		24,478,886.54	24,074,690.54
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,162,124,667.40	-2,836,651,015.75
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		3,430.89	3,510.32
减：二、费用		71,433,006.20	133,796,601.10
1.管理人报酬		45,734,211.76	58,438,952.72
2.托管费		9,146,842.30	11,702,647.12
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		14,454,440.65	46,420,317.87
5.利息支出		1,662,391.89	5,900,337.74
其中：卖出回购金融资产支出		1,662,391.89	5,900,337.74
6.其他费用		435,119.60	11,334,345.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,726,852,973.66	-3,206,446,204.56
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,726,852,973.66	-3,206,446,204.56

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	-364,597,650.28	2,635,402,349.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,726,852,973.66	1,726,852,973.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	1,362,255,323.38	4,362,255,323.38
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	6,468,848,554.55	9,468,848,554.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-3,206,446,204.56	-3,206,446,204.56
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-3,627,000,000.27	-3,627,000,000.27
五、期末所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	-364,597,650.28	2,635,402,349.72

关联方名称	与本基金的关系
华夏基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”）	基金管理人的股东
中信建投证券有限责任公司（“中信建投证券”）	基金发起人、基金管理人股东控股的公司
中信万通证券有限责任公司	基金管理人股东控股的公司
中信金通证券有限责任公司	基金管理人股东控股的公司

关联方名称	2009年1月1日至 2009年12月31日		2008年1月1日至 2008年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
中信建投证券	2,898,116,313.86	30.75%	3,854,916,359.18	27.34%
中信证券	1,587,282,900.51	16.84%	139,564,235.17	0.99%

关联方名称	2009年1月1日至 2009年12月31日		2008年1月1日至 2008年12月31日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
中信建投证券	-	-	59,401,181.90	6.51%
中信证券	677,576,856.70	77.39%	-	-

关联方名称	2009年1月1日至 2009年12月31日		2008年1月1日至 2008年12月31日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
中信建投证券	-	-	520,000,000.00	12.27%
中信证券	1,398,000,000.00	60.95%	-	-

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中信建投证券	2,462,933.75	31.24%	6,879,342.15	25.75%
中信证券	1,349,180.82	17.11%	1,467,811.02	5.49%
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
中信建投证券	3,196,356.59	27.08%	4,681,712.40	15.36%
中信证券	118,630.20	1.01%	118,630.20	0.39%

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	45,734,211.76	58,438,952.72

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	9,146,842.30	11,702,647.12

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易 金额	利息 收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	-	-	-	-	876,650,000.00	410,290.90
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易 金额	利息 收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	-	-	-	-	665,000,000.00	573,448.63

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
期初持有的基金份额	165,089,737.00	149,280,268.00
期间申购/买入总份额	-	15,809,469.00
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	165,089,737.00	165,089,737.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	5.50%	5.50%

关联方名称	本期末 2009年12月31日		上年度末 2008年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
中信建投证券	10,000,000.00	0.33%	10,000,000.00	0.33%

关联方 名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	220,094,978.58	1,477,393.48	390,843,012.22	6,296,000.30

7.4.5.1.1受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	估值 单价	数量（单位：股）	期末成本 总额	期末估值 总额	备注
601989	中国重工	2009-12-09	2010-03-16	新发流通受限	7.38	7.81	1,506,977	11,121,490.26	11,769,490.37	-
002307	北新路桥	2009-11-05	2010-02-11	新发流通受限	8.58	27.40	60,106	515,709.48	1,646,904.40	-
002300	太阳电缆	2009-10-13	2010-01-21	新发流通受限	20.56	33.33	48,535	997,879.60	1,617,671.55	-
002299	圣农发展	2009-10-13	2010-01-21	新发流通受限	19.75	25.03	64,239	1,268,720.25	1,607,902.17	-
002301	齐心文具	2009-10-14	2010-01-21	新发流通受限	20.00	35.20	35,656	713,120.00	1,255,091.20	-
002327	富 安 娜	2009-12-22	2010-03-30	新发流通受限	30.00	39.66	26,601	798,030.00	1,054,995.66	-
002315	焦点科技	2009-12-01	2010-03-09	新发流通受限	42.00	69.18	14,551	611,142.00	1,006,638.18	-
002312	三泰电子	2009-11-26	2010-03-03	新发流通受限	28.60	47.01	19,736	564,449.60	927,789.36	-
300030	阳普医疗	2009-12-18	2010-03-26	新发流通受限	25.00	35.10	25,052	626,300.00	879,325.20	-
002330	得 利 斯	2009-12-25	2010-04-06	新发流通受限	13.18	13.18	50,957	671,613.26	671,613.26	-
300013	新宁物流	2009-10-15	2010-02-01	新发流通受限	15.60	32.75	12,552	195,811.20	411,078.00	-
300017	网宿科技	2009-10-15	2010-02-01	新发流通受限	24.00	42.71	8,161	195,864.00	348,556.31	-
300015	爱尔眼科	2009-10-15	2010-02-01	新发流通受限	28.00	48.80	5,756	161,168.00	280,892.80	-
300040	九洲电气	2009-12-28	2010-01-08	新发流通受限	33.00	33.00	500	16,500.00	16,500.00	-

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600739	辽宁成大	2009-12-28	参股公司拟实施换股重组	38.09	2010-01-11	41.90	1,476,507	35,906,265.95	56,240,151.63	-
000709	唐钢股份	2009-12-16	换股吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛	7.09	2010-01-25	6.60	1,454,689	12,318,614.51	10,313,745.01	-
600100	同方股份	2009-12-29	证监会审核公司发行股份购买资产 事宜	18.73	2010-01-04	18.70	370,000	5,111,831.40	6,930,100.00	-
000623	吉林敖东	2009-12-28	参股公司拟实施换股重组	49.19	2010-01-11	54.11	99,400	4,907,437.00	4,889,486.00	-
600001	邯郸钢铁	2009-12-16	终止上市并将转换为唐钢股份股票	5.29	-	-	7,100	27,849.00	37,559.00	-

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值 单价	数量（张）	期末估值总额
070220	07国开20	2010-01-11	100.19	1,800,000	180,342,000.00
合计	-	-	-	1,800,000	180,342,000.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,415,272,010.97	72.88
	其中：股票	3,415,272,010.97	72.88
2	固定收益投资	900,101,928.20	19.21
	其中：债券	900,101,928.20	19.21
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	225,594,198.43	4.81
6	其他各项资产	145,008,238.47	3.09
7	合计	4,685,976,376.07	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	202,431,681.88	4.64
C	制造业	316,449,932.48	7.25
C0	食品、饮料	67,425,348.00	1.55
C1	纺织、服装、皮毛	7,715,054.06	0.18
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	30,953,208.86	0.71
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	132,489,926.67	3.04
C7	机械、设备、仪表	77,866,394.89	1.79
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	48,695,461.06	1.12
E	建筑业	14,929,588.80	0.34
F	交通运输、仓储业	90,034,913.04	2.06
G	信息技术业	47,424,556.60	1.09
H	批发和零售贸易	26,380,444.42	0.60
I	金融、保险业	604,957,544.03	13.87
J	房地产业	64,392,018.40	1.48
K	社会服务业	15,893,240.60	0.36
L	传播与文化产业	4,731,868.35	0.11
M	综合类	2,693,683.20	0.06
	合计	1,439,014,932.86	32.99

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	15,509,207.17	0.36
B	采掘业	180,169,898.80	4.13
C	制造业	850,548,853.21	19.50
C0	食品、饮料	105,516,220.64	2.42
C1	纺织、服装、皮毛	26,219,011.74	0.60
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	6,391,091.20	0.15
C4	石油、化学、塑胶、塑料	111,262,779.05	2.55
C5	电子	37,316,343.39	0.86
C6	金属、非金属	286,482,301.86	6.57
C7	机械、设备、仪表	139,303,159.63	3.19
C8	医药、生物制品	99,310,549.48	2.28
C99	其他制造业	38,747,396.22	0.89
D	电力、煤气及水的生产和供应业	7,726,992.66	0.18
E	建筑业	36,315,822.94	0.83
F	交通运输、仓储业	54,985,078.00	1.26
G	信息技术业	65,284,499.12	1.50
H	批发和零售贸易	169,023,737.80	3.87
I	金融、保险业	364,165,939.60	8.35
J	房地产业	122,390,264.36	2.81
K	社会服务业	30,311,878.50	0.69
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	79,824,905.95	1.83
	合计	1,976,257,078.11	45.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	8,457,370	152,655,528.50	3.50
2	601318	中国平安	1,663,059	91,617,920.31	2.10
3	600016	民生银行	8,706,050	68,864,855.50	1.58
4	600000	浦发银行	2,971,413	64,449,947.97	1.48
5	601088	中国神华	1,681,222	58,540,150.04	1.34
6	601398	工商银行	10,319,075	56,135,768.00	1.29
7	000002	万 科Ａ	4,353,756	47,064,102.36	1.08
8	601166	兴业银行	924,908	37,283,041.48	0.85
9	000983	西山煤电	871,248	34,754,082.72	0.80
10	000898	鞍钢股份	2,102,944	33,647,104.00	0.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	601328	交通银行	8,399,992	78,539,925.20	1.80
2	601318	中国平安	1,230,949	67,812,980.41	1.55
3	600739	辽宁成大	1,476,507	56,240,151.63	1.29
4	601009	南京银行	2,877,267	55,675,116.45	1.28
5	000858	五 粮 液	1,499,901	47,486,865.66	1.09

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	108,783,153.84	4.13
2	601398	工商银行	81,111,846.72	3.08
3	000001	深发展Ａ	79,066,067.79	3.00
4	601318	中国平安	78,419,660.04	2.98
5	000858	五 粮 液	76,831,106.61	2.92
6	000002	万 科Ａ	71,643,807.02	2.72
7	600050	中国联通	71,514,826.20	2.71
8	601009	南京银行	70,927,628.46	2.69
9	600000	浦发银行	68,439,093.46	2.60
10	600028	中国石化	66,440,345.74	2.52
11	601328	交通银行	66,238,303.73	2.51
12	000898	鞍钢股份	65,211,422.87	2.47
13	600739	辽宁成大	62,813,944.21	2.38
14	000401	冀东水泥	60,440,954.90	2.29
15	000937	金牛能源	58,891,905.58	2.23
16	000651	格力电器	56,116,948.83	2.13
17	601006	大秦铁路	55,777,932.14	2.12
18	600048	保利地产	54,774,196.46	2.08
19	600005	武钢股份	51,195,678.66	1.94
20	600208	新湖中宝	48,707,380.83	1.85

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	108,922,688.00	4.13
2	000002	万 科Ａ	99,803,771.52	3.79
3	002024	苏宁电器	98,632,267.61	3.74
4	601398	工商银行	90,099,049.05	3.42
5	600000	浦发银行	89,437,735.91	3.39
6	000001	深发展Ａ	80,838,266.82	3.07
7	601166	兴业银行	72,749,040.25	2.76
8	601006	大秦铁路	70,205,685.22	2.66
9	000651	格力电器	67,532,604.34	2.56
10	600016	民生银行	62,894,016.77	2.39
11	600739	辽宁成大	59,074,625.24	2.24
12	000898	鞍钢股份	59,032,766.61	2.24
13	600048	保利地产	56,526,984.90	2.14
14	600348	国阳新能	55,664,972.87	2.11
15	600383	金地集团	52,874,406.41	2.01
16	600550	天威保变	49,495,323.17	1.88
17	000006	深振业Ａ	45,273,787.78	1.72
18	601766	中国南车	43,455,246.92	1.65
19	600649	城投控股	43,206,899.52	1.64
20	600050	中国联通	42,754,584.93	1.62

买入股票的成本（成交）总额	4,718,700,625.34
卖出股票的收入（成交）总额	4,749,826,071.53

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	477,269,928.20	10.94
2	央行票据	222,452,000.00	5.10
3	金融债券	200,380,000.00	4.59
	其中：政策性金融债	200,380,000.00	4.59
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	900,101,928.20	20.63

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	070220	07国开20	2,000,000	200,380,000.00	4.59
2	010110	21国债⑽	1,564,920	160,075,666.80	3.67
3	0801047	08央行票据47	1,200,000	123,492,000.00	2.83
4	010203	02国债⑶	947,080	95,967,616.40	2.20
5	010004	20国债⑷	708,070	71,373,456.00	1.64