华夏全球精选股票型证券投资基金2009年年度报告摘要

2010-03-30 来源：上海证券报

华夏全球精选股票型证券投资基金

2009年年度报告摘要

2009年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月三十日

2009年年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

3.2.2自基金合同生效基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏全球精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2007年10月9日至2009年12月31日）

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注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏全球精选股票型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图

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注：本基金合同于2007年10月9日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

截至2009年12月31日，公司管理资产规模超过3000亿元，基金份额持有人户数超过1300万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、23只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过130家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。

华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨，以深入的投资研究为基础，规范运作，审慎投资。旗下基金整体表现在同业中位居前列。过去的1年，市场恢复性上涨，根据晨星2009年开放式基金总回报率排名，在208只股票型基金排名中，华夏基金旗下参与排名的6只股票型基金中有5只基金排名位于前1/3，其中华夏复兴股票基金排名第7；在70只激进配置型基金中，华夏大盘精选混合基金排名第1；在82只标准混合型基金中，中信经典配置混合（现为“华夏经典混合”）基金排名第9。过去3年，市场历经牛熊转换，华夏基金为投资人谋求长期回报。截至2009年12月31日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与3年期评价的11只主动型开放式基金中，华夏优势增长股票、中信红利股票（现为“华夏收入股票”）、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏回报混合、华夏回报二号混合等6只基金获得五星级评价，华夏成长混合、中信经典配置混合（现为“华夏经典混合”）、华夏债券、中信稳定双利债券等4只基金获得四星级评价。

为引导投资者树立正确的基金投资理念，增进与投资者之间的交流，华夏基金2009年继续加强投资者教育与服务工作，举办各类巡回报告会，在各大媒体开设投资者教育专栏，向投资者免费发放基金理财书籍，参展北京、上海等地金融博览会，向投资者提供理财咨询服务。

2009年，华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，荣获多家机构评选的多个奖项：

1、2009年1月，在《中国证券报》主办的“第六届中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金荣获“2008年度十大金牛基金公司”奖。

2、2009年1月，在《证券时报》主办的评选中，华夏基金荣获“中国最具影响力基金公司”称号及“2008年度十大明星基金公司”称号。

3、2009年3月，在《上海证券报》主办的“第六届中国金基金奖”颁奖典礼中，华夏基金获得此次评选唯一的“金基金公司TOP大奖”。

4、2009年10月，在新浪网主办的评选中，华夏基金荣获“2009年度最佳基金公司”奖。

5、2009年11月，在《第一财经日报》主办的“2009第一财经金融价值榜”评选中，华夏基金荣获年度金融机构（大奖）“年度基金公司”奖。

6、2009年12月，在《金融时报》和中国社科院金融研究所主办的“2009中国金融机构金牌榜”评选中，华夏基金荣获“年度最佳基金管理公司”称号。

在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，力争为客户提供更全面、更及时、更贴心的服务：推出在线客服，通过网络渠道为客户提供及时、稳定、优质的网上咨询服务；完善网站基金账户查询功能，为客户提供更丰富的查询内容；推动销售机构改善系统，提高客户交易成功率；主动为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。2009年度，华夏基金荣获了中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会（CCCS）评选的“2009年最佳呼叫中心”奖及中国服务贸易协会、中国信息协会评选的“中国最佳客户服务”奖和“中国最佳客户服务管理团队”奖等多项服务行业重要奖项。

华夏基金在努力为基金投资人谋求长期、稳定回报的同时，也在作为一个负责任的企业公民持续回馈社会：2009年8月，华夏基金参与北京市顺义区社会福利慈善协会主办的助学项目，帮助城乡低保家庭和其他特殊困难家庭的学生就学；2009年12月，由华夏基金员工发起的“华夏人慈善基金会”正式成立，基金会以“促进人的发展与环境和谐”为宗旨，是未来华夏基金开展公益事业、践行社会责任的平台。基金会组织华夏基金员工，并联合宁夏自治区同心县人民政府实施了“生态移民项目”，组织开展面向移民新村的特色种植、养殖技术、节水灌溉等劳动技能培训，该项目捐赠额为40万元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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注：证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.4.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.4.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年，全球股市经历了危机后的大幅反弹，美国标普500指数全年上涨23.45%，香港恒生指数全年上涨52.02%。

2009年1季度，全球经济继续探底。尽管各国不断注入流动性，但发达国家信贷紧缩的问题并无明显改善。美国三大汽车公司危机、花旗与AIG危机、东欧金融危机等负面事件，不断冲击投资人的心理。在这样的背景下，以美国为首的发达国家股票市场在2月末创出10年新低。但进入3月份以后，美国房屋销售环比改善；中国房屋、轿车供需两旺；资源型国家出口回升；美元转弱，资金回流新兴市场。严重超跌后的股票市场，对这些积极信息给予了正面回应。

2季度，以美国银行压力测试结果公布为标志，金融危机出现转折，金融机构成功进行大规模融资，金融系统最坏的情况已经过去。实体经济方面，企业信心指数、供应商协会指数、采购经理人指数、消费者信心指数回升，新增失业人数开始下降，家庭储蓄率明显提高。其中，新兴市场国家改善最为显著。由此，投资者信心逐步恢复，全球股市稳步上涨，新兴市场国家涨幅更为显著。

3季度，各国货币政策非常宽松，大量流动性充斥市场，催生了资产价格的上涨。中国、巴西、印度等新兴市场的房地产价格明显恢复甚至创出历史新高；美国、欧洲国家的房地产价格也基本企稳。主要经济体的各项经济指标环比继续改善，股市融资功能恢复，全球股市继续上涨。

4季度，随着经济的复苏，各国刺激政策的退出提上日程。美联储不再延期救助计划，并试探性地公布了一些回收流动性的政策。中国开始防止信贷过快增长，严格限制产能过剩行业扩张，警示部分城市房价的过快上涨。挪威、澳大利亚、越南等国家开始提高利率。巴西提高境外资本流入的税率。新加坡、中国香港采取措施抑制房价的过快上涨。投资者心理也开始趋于谨慎，全球股市进入振荡期。

在操作上，根据2009年年初本基金提出的“全球股票市场长期投资价值显著”的判断，从1季度开始，本基金不断提高股票投资比例。我们通过对宏观经济面、政策面的跟踪解读，以及对上市公司“自下而上”的大量调研，持续印证了上述判断。由于长期看好中国经济，本基金尤其加大了对中国公司的投资。在行业及个股选择上，本基金提高了可选消费品、周期类公司的持有比例，降低了公用事业、电信等稳定类公司的投资。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日，本基金份额净值为0.824元，本报告期份额净值增长率为56.65%，同期业绩比较基准增长率以美元计为31.52%（不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，我们对投资机会谨慎乐观。

从宏观经济的角度看，我们认为全球经济将继续温和复苏，复苏动力主要来自新兴市场强劲的内需和新兴产业在全球的兴起。我们判断发达国家失业率可能略有回落，其资产价格、内需将企稳甚至略有回升，但并不足以将全球经济带上持续增长的轨道。

从行业的角度看，我们看好持续成长性的行业，也看好并购整合的机遇。经济危机的本质就是无效供给过多，有效需求不足。经济要重新回到增长轨道，必须通过产业整合，压缩无效供给，同时通过新政策、新产品、新技术、新商业模式激发广泛的社会需求。2009年，我们看到了中国、印度消费需求、医疗需求的快速增长，看到了iPhone、电子书阅读器在全球的热销，看到了IMAX在全球的广泛应用，看到了LED设备的供不应求，看到了中国互联网公司盈利的持续增长，看到了新能源的巨大市场空间。我们相信，2010年很多趋势仍将继续，同时会有更多机会脱颖而出。

从证券市场的角度看，我们认为2010年全球股市单边上涨或下跌的概率不大。围绕经济复苏趋势、各国政策调整、全球资金流动、行业估值水平的判断，全球股市将出现震荡。尤其是投资者对各国宏观经济政策预期的变化，可能造成证券市场或相关行业较大幅度的波动。

2010年，我们的投资策略是：仔细分析经济复苏的过程，特别是库存周期、政策调整造成的波动；植根于持续成长性的行业，在市场预期悲观时加大投资，为投资人争取长期良好的回报。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在监察稽核工作中加大了合规培训和考试力度，开展了投资人员管理等合规培训，组织了多次合规考试，强化了员工合规意识；加强了制度建设工作，对投资管理制度进行了梳理，制定并实施了投资管理人员相关管理制度；加大了检查监控的频率，开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销等业务的专项检查，对发现的问题及时督促整改。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险总监、法律监察总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

普华永道中天审字(2010)第20146号

华夏全球精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的华夏全球精选股票型证券投资基金(以下简称“华夏全球精选基金”)的财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是华夏全球精选基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

(2)选择和运用恰当的会计政策；

(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了华夏全球精选基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天注册会计师：许康玮

会计师事务所有限公司注册会计师：单峰

中国上海市

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.824元，基金份额总额24,583,057,572.03份。

7.2利润表

会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

王东明崔雁巍崔雁巍

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计政策发生变更。

7.4.1.1会计政策变更的说明

于2009年1月1日以前，本基金区分业务分部和地区分部披露分部信息，以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。

根据财政部于2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》中有关企业改进报告分部信息的规定，自2009年1月1日起，本基金不再以区分地区分部和业务分部作为主要报告形式、次要报告形式披露分部信息，而是改按内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

2008年度分部信息已经按照上述规定进行重新列报。

7.4.1.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.4.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.4.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.85% / 当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率和约定利率计息。7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.5期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：期末估值单价为外币价格按照期末估值汇率折算为人民币的价格。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

8.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：①所用证券代码采用当地市场代码。

②投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.5报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：上述债券投资组合适用标准普尔（STANDARD&POOR’S）评级，“－”表示暂未参与评级。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：①债券代码为ISIN码。

②数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

■

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

8.11投资组合报告附注

8.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

8.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元

■

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

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§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据中国证监会证监许可[2009]893号批复，王亚伟先生、张后奇先生任本公司副总经理获得中国证监会核准。本基金管理人已于2009年9月11日发布有关公告。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为190,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供3年的审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅱ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅲ有良好的交易执行能力和交易执行系统。

ⅳ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

ⅴ能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了中信证券、安信证券、中信建投证券、申银万国证券、高华证券、国泰君安证券、广发证券、中金公司、中投证券、西南证券、中国银河证券、太平洋证券、国联证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，安信证券、中信建投证券、申银万国证券、高华证券、国泰君安证券、广发证券、中金公司、中投证券、西南证券、中国银河证券、太平洋证券、国联证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

1、2009年1月16日，中国建设银行股份有限公司公告聘请胡哲一先生担任副行长。

2、2009年5月14日，美国银行公司公告中国建设银行股份有限公司简式权益变动报告书。

3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告中国建设银行股份有限公司简式权益变动报告书。

4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告中国建设银行股份有限公司详式权益变动报告书。

5、2009年8月2日，中国建设银行股份有限公司公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生担任执行董事。

6、2009年9月27日，中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。

7、2009年10月11日，中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持中国建设银行股份的公告。

华夏基金管理有限公司

二〇一〇年三月三十日

基金简称华夏全球股票(QDII)
基金主代码 000041
交易代码 000041
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2007年10月9日
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 24,583,057,572.03份
基金合同存续期不定期

投资目标主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略一般情况下，本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下（如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产，如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。
业绩比较基准摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）。
风险收益特征本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

项目基金管理人基金托管人
名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名崔雁巍尹东
联系电话 400-818-6666 010-67595003
电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-88066511 010-66275853

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文 T. Rowe Price Group.Inc JPMorgan Chase Bank, National Association
中文普信集团摩根大通银行
注册地址 100 East Pratt Street，Baltimore，Maryland 21202 United States 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.
办公地址 100 East Pratt Street，Baltimore，Maryland 21202 United States 270 Park Avenue, New York, New York 10017
邮政编码 21202 10017

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年 2007年10月9日至2007年12月31日
本期已实现收益 -491,448,454.92 -7,166,707,482.35 -987,832,885.11
本期利润 7,754,120,610.47 -10,378,920,880.98 -3,224,500,875.42
加权平均基金份额本期利润 0.2998 -0.3703 -0.1073
本期基金份额净值增长率 56.65% -41.10% -10.70%
3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3047 -0.4744 -0.1073
期末基金资产净值 20,267,275,138.17 13,845,666,158.54 26,831,137,252.84
期末基金份额净值 0.824 0.526 0.893

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 7.71% 1.17% 4.25% 1.04% 3.46% 0.13%
过去六个月 19.25% 1.28% 22.27% 1.04% -3.02% 0.24%
过去一年 56.65% 1.51% 31.52% 1.51% 25.13% 0.00%
自基金合同生效起至今 -17.60% 1.88% -28.43% 1.79% 10.83% 0.09%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨昌桁本基金的基金经理 2007-10-09 - 19年中国台湾籍，美国田纳西州立大学财务金融专业硕士。自1990年开始从事台湾证券市场的投资管理工作，曾在国票投信投资本部、荷银投信、怡富证券投研部、京华证券研究部、元富证券等任职，具有10年以上的台湾证券市场投资管理经验。2005年1月加入华夏基金管理有限公司，历任公司研究主管。
周全本基金的基金经理 2007-10-09 - 9年中国人民银行研究生部金融专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，历任交易主管、行业研究员。

姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明
Robert N. Gensler 普信全球股票投资决策委员会成员，普信全球股票基金基金经理 26年美国沃顿商学院学士，斯坦福大学MBA。1986－1991年曾在所罗门兄弟工作。1993年加入普信集团，至今在普信工作超过15年，曾任普信媒体－电信基金分析员、基金经理，普信全球科技基金基金经理。

资产附注号本期末
  2009年12月31日
上年度末
  2008年12月31日
资产：
银行存款 2,318,836,272.10 3,944,241,427.86
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 16,911,754,878.35 9,961,220,943.16
其中：股票投资 15,437,364,834.89 9,033,315,268.34
基金投资 981,765,802.43 927,905,674.82
债券投资 492,624,241.03 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 29,514.06 -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,116,311,670.96 165,923.79
应收利息 4,843,188.44 192,170.66
应收股利 5,436,967.15 6,806,333.08
应收申购款 1,814,697.15 2,152,059.11
递延所得税资产 - -
其他资产 162,278,963.71 98,578.89
资产总计 20,521,306,151.92 13,914,877,436.55
负债和所有者权益附注号本期末
  2009年12月31日
上年度末
  2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 54,875,026.23 43,365,890.79
应付管理人报酬 31,793,391.79 21,378,940.98
应付托管费 6,014,966.04 4,044,664.50
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 161,347,629.69 421,781.74
负债合计 254,031,013.75 69,211,278.01
所有者权益：
实收基金 24,583,057,572.03 26,340,452,611.21
未分配利润 -4,315,782,433.86 -12,494,786,452.67
所有者权益合计 20,267,275,138.17 13,845,666,158.54
负债和所有者权益总计 20,521,306,151.92 13,914,877,436.55

项目附注号 2009年1月1日至
  2009年12月31日
2008年1月1日至
  2008年12月31日
一、收入 8,179,104,785.69 -9,868,486,341.68
1.利息收入 10,285,694.04 67,992,930.00
其中：存款利息收入 3,431,166.76 42,885,318.18
债券利息收入 6,854,527.28 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 25,107,611.82
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -72,448,138.74 -6,519,083,744.01
其中：股票投资收益 -201,424,829.73 -6,696,038,575.11
基金投资收益 -220,387,024.82 -99,590,728.23
债券投资收益 5,339,464.45 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 60,887,821.81 1,389,420.83
股利收益 283,136,429.55 275,156,138.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8,245,569,065.39 -3,212,213,398.63
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -7,763,223.38 -210,051,524.56
5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,461,388.38 4,869,395.52
减：二、费用 424,984,175.22 510,434,539.30
1.管理人报酬 321,515,871.64 361,976,595.37
2.托管费 60,827,327.14 68,482,058.63
3.销售服务费 - -
4.交易费用 42,118,386.00 79,647,277.18
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 522,590.44 328,608.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,754,120,610.47 -10,378,920,880.98
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,754,120,610.47 -10,378,920,880.98

项目本期
  2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 26,340,452,611.21 -12,494,786,452.67 13,845,666,158.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 7,754,120,610.47 7,754,120,610.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,757,395,039.18 424,883,408.34 -1,332,511,630.84
其中：1.基金申购款 2,163,982,918.16 -727,561,376.15 1,436,421,542.01
2.基金赎回款 -3,921,377,957.34 1,152,444,784.49 -2,768,933,172.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 24,583,057,572.03 -4,315,782,433.86 20,267,275,138.17
项目上年度可比期间
  2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 30,055,638,128.26 -3,224,500,875.42 26,831,137,252.84
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -10,378,920,880.98 -10,378,920,880.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -3,715,185,517.05 1,108,635,303.73 -2,606,550,213.32
其中：1.基金申购款 1,427,083,751.38 -305,727,227.04 1,121,356,524.34
2.基金赎回款 -5,142,269,268.43 1,414,362,530.77 -3,727,906,737.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 26,340,452,611.21 -12,494,786,452.67 13,845,666,158.54

关联方名称与本基金的关系
华夏基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司基金管理人股东控股的公司、基金销售机构

关联方名称 2009年1月1日至
  2009年12月31日
2008年1月1日至
  2008年12月31日
成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
中信证券 - - 30,565,600,000.00 100.00%

项目 2009年1月1日至
  2009年12月31日
2008年1月1日至
  2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 321,515,871.64 361,976,595.37
其中：支付销售机构的客户维护费 46,270,986.23 51,066,546.85

项目 2009年1月1日至
  2009年12月31日
2008年1月1日至
  2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 60,827,327.14 68,482,058.63

项目 2009年1月1日至
  2009年12月31日
2008年1月1日至
  2008年12月31日
期初持有的基金份额 2,354,528.21 2,354,528.21
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 2,354,528.21 2,354,528.21
期末持有的基金份额
  占基金总份额比例
0.01% 0.01%

关联方
  名称
本期
  2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
  2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 638,566,690.96 3,405,374.51 3,249,824,384.14 32,768,846.88

股票
  代码
股票
  名称
停牌
  日期
停牌原因估值
  单价
复牌
  日期
开盘
  单价
数量（股）成本
  总额
估值
  总额
备注
00563 中新地产集团 2008-01-23 待发表股价敏感资料 3.25 - - 24,152,500 188,571,751.85 78,480,757.30 -
AVCT AVOCENT CORPARATION 2009-12-14 因并购待回售 170.64 - - 12,600 2,137,474.64 2,150,022.65 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 15,437,364,834.89 75.23
其中：普通股 12,775,476,163.83 62.25
存托凭证 2,658,173,630.88 12.95
2 基金投资 981,765,802.43 4.78
3 固定收益投资 492,624,241.03 2.40
其中：债券 492,624,241.03 2.40
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 29,514.06 0.00
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 29,514.06 0.00
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,318,836,272.10 11.30
8 其他各项资产 1,290,685,487.41 6.29
9 合计 20,521,306,151.92 100.00

国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（％）
中国香港 9,947,517,584.35 49.08
美国 3,209,759,206.46 15.84
英国 1,074,783,224.71 5.30
日本 346,718,919.90 1.71
韩国 228,532,782.38 1.13
法国 162,123,825.56 0.80
印度尼西亚 107,183,536.02 0.53
加拿大 83,155,580.91 0.41
新加坡 76,777,662.97 0.38
澳大利亚 69,310,501.12 0.34
瑞士 36,038,454.35 0.18
德国 29,149,224.85 0.14
马来西亚 25,735,251.91 0.13
意大利 16,677,024.70 0.08
西班牙 6,312,474.33 0.03
巴西 4,827,586.74 0.02
荷兰 4,263,888.62 0.02
菲律宾 4,163,976.19 0.02
墨西哥 3,937,094.12 0.02
印度 281,534.14 0.00
希腊 115,500.56 0.00
合计 15,437,364,834.89 76.17

行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
金融 5,267,567,252.74 25.99
能源 3,744,750,348.07 18.48
非必需消费品 1,987,566,677.40 9.81
材料 1,376,034,885.10 6.79
工业 1,232,693,625.67 6.08
信息技术 955,762,838.01 4.72
电信服务 441,733,986.04 2.18
保健 213,650,190.64 1.05
必需消费品 128,549,681.68 0.63
公用事业 89,055,349.54 0.44
合计 15,437,364,834.89 76.17

序号公司名称
  （英文）
公司名称
  （中文）
证券
  代码
所在证券市场所属国家（地区）数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 IND&COMMBKOFCHINA 中国工商银行股份有限公司 01398 香港中国 232,000,000 1,315,674,872.65 6.49
2 CHINAPETROLEUM&CHEMICAL 中国石油化工股份有限公司 00386 香港中国 185,664,000 1,129,745,131.14 5.57
SNP 纽约美国 187,200 112,574,512.25 0.56
3 BANKOFCHINALTD 中国银行股份有限公司 03988 香港中国 313,135,000 1,158,125,518.87 5.71
4 PETROCHINACOLTD 中国石油天然气股份有限公司 00857 香港中国 94,000,000 771,469,026.04 3.81
5 BELLEINTERNATIONALHOLDINGS 百丽国际控股有限公司 01880 香港中国 75,000,000 598,362,253.67 2.95
6 VALESA-SP - VALE 纽约美国 2,200,000 436,089,821.20 2.15
VALE/P 纽约美国 921,100 156,104,273.60 0.77
7 OAOGAZPROM-SPON - OGZD 伦敦国际金融期货期权英国 2,934,239 510,907,053.86 2.52
8 BANKOFCOMMUNICATIONSCO 交通银行股份有限公司 03328 香港中国 56,043,000 444,652,659.60 2.19
9 CHINARESOURCESENTERPRISE 华润创业有限公司 00291 香港中国 17,460,000 435,885,107.15 2.15
10 GREENTOWNCHINAHOLDINGS 绿城中国控股有限公司 03900 香港中国 40,000,000 428,319,941.41 2.11

序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 VALESA-SP VALE 510,999,847.69 3.69
VALE/P 226,231,932.20 1.63
VALE5 118,355,562.68 0.85
VALE3 3,100,919.75 0.02
2 IND&COMMBKOFCHINA 01398 833,032,093.20 6.02
3 BANKOFCHINALTD 03988 753,281,213.32 5.44
4 PINGANINSURANCEGROUPCO 02318 607,753,108.09 4.39
5 CHINAPETROLEUM&CHEMICAL 00386 460,569,159.36 3.33
6 CHINALIFEINSURANCECO 02628 430,575,058.29 3.11
7 PETROCHINACOLTD 00857 356,521,173.56 2.57
8 CHINA MOBILE LTD 00941 328,301,502.27 2.37
9 RIOTINTOPLC RIO 279,094,019.63 2.02
RIO 13,049,979.51 0.09
10 MAANSHANIRON&STEEL 00323 246,442,203.65 1.78
11 CHINARESOURCESENTERPRISE 00291 227,797,637.78 1.65
12 NOMURAHOLDINGSINC 8604 218,535,648.48 1.58
13 CHINACOSCOHOLDINGS 01919 209,050,597.49 1.51
14 ALUMINUMCORPOFCHINALTD 02600 180,479,421.15 1.30
15 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 00388 180,447,735.86 1.30
16 OAOGAZPROM-SPON OGZD 179,449,523.66 1.30
17 BANKOFCOMMUNICATIONSCO 03328 166,165,740.03 1.20
18 AREVA-CI CEI 155,139,184.92 1.12
19 NETEASE.COMINC NTES 140,120,519.24 1.01
20 HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS LTD 00006 139,231,706.96 1.01

序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 CHINALIFEINSURANCECO 02628 713,585,039.48 5.15
2 VALESA-SP VALE 291,565,095.28 2.11
VALE/P 165,602,727.12 1.20
VALE5 160,509,536.49 1.16
VALE3 3,389,681.40 0.02
3 CNOOCLTD 00883 291,897,445.95 2.11
CEO 234,811,628.23 1.70
4 CHINA MOBILE LTD 00941 510,440,745.45 3.69
5 PINGANINSURANCEGROUPCO 02318 432,421,688.12 3.12
6 CHINATELECOMCORPLTD CHA 214,463,861.75 1.55
00728 199,070,617.91 1.44
7 BYD ELECTRONIC （INTL）CO LTD 00285 400,055,810.86 2.89
8 RIOTINTOPLC RIO 372,300,602.51 2.69
RIO 15,985,148.13 0.12
9 SHIMAOPROPERTYHOLDINGSLTD 00813 301,573,332.52 2.18
10 CHINACOSCOHOLDINGS 01919 286,364,751.05 2.07
11 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 00388 263,253,120.11 1.90
12 CHINASHENHUAENERGYCO 01088 255,775,630.54 1.85
13 CLP HOLDINGS LIMITED 00002 237,372,000.09 1.71
14 ALUMINUMCORPOFCHINALTD 02600 210,298,621.71 1.52
15 IND&COMMBKOFCHINA 01398 204,052,624.02 1.47
16 ANGANGSTEELCOLTD 00347 161,887,341.75 1.17
17 CHINAMERCHANTSBANK 03968 156,082,258.84 1.13
18 CHINAOILFIELDSERVICES 02883 151,415,659.87 1.09
19 GOLDMANSACHSGROUPINC GS 149,788,077.07 1.08
20 HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS LTD 00006 147,705,345.66 1.07

买入成本（成交）总额 12,305,940,048.59
卖出收入（成交）总额 13,504,623,416.60

债券信用等级公允价值占基金资产净值比例（％）
AAA 81,387,876.38 0.40
A 34,213,139.93 0.17
A- 74,676,677.58 0.37
BBB- 67,678,933.38 0.33
BB 56,827,448.68 0.28
BB- 161,635,532.05 0.80
－ 16,204,633.03 0.08

序号债券代码债券名称数量公允价值占基金资产净值比例（％）
1 XS0347451022 COUNTRY GARDEN COGARD2 1/2 13-11 80,000,000 82,256,000.00 0.41
2 US912828MM97 US TREASURY N/B T 0 3/4 11/30/11 81,938,400 81,387,876.38 0.40
3 USG81043AA25 SHIMAO FLOAT 11(SHIMAO PPTY HLDNG LTD) 88,766,600 79,379,532.05 0.39
4 US98105GAE26 WOORI BANK 68,282,000 74,676,677.58 0.37
5 USM5314BAE13 ICICI BANK LIMITED BOND 68,282,000 67,678,933.38 0.33

序号衍生品类别衍生品名称公允价值占基金资产净值比例(%)
1 权证 FONCIERE DES REGIONS RIGHTS 29,514.06 0.00
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -

序号基金
  名称
基金
  类型
运作
  方式
管理人公允价值占基金资产净值
  比例(%)
1 ISHARES 安硕亚洲信托基金指数 ETF基金 BlackRock Asset Mgt N Asia Ltd 635,900,128.80 3.14
2 ISHARES INDEX FUND 指数 ETF基金 BlackRock Fund Advisors 123,937,565.69 0.61
3 PROSHARES TRUST 指数 ETF基金 Proshares Advisors LLC 102,177,184.80 0.50
4 POWERSHARES DB AGRICULTURE 指数 ETF基金 DB Commodity Services LLC 48,745,154.16 0.24
5 MARKET VECTORS 指数 ETF基金 Van Eck Associates Corp 44,851,031.70 0.22
6 US NATURAL GAS FUND LP 指数 ETF基金 United States Commodities Fund LLC 26,154,737.28 0.13
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,116,311,670.96
3 应收股利 5,436,967.15
4 应收利息 4,843,188.44
5 应收申购款 1,814,697.15
6 其他应收款 98,542.60
7 待摊费用 -
8 应收换汇款 162,180,421.11
9 其他 -
10 合计 1,290,685,487.41

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 XS0347451022 COUNTRY GARDEN COGARD2 1/2 13-11 82,256,000.00 0.41

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
1,552,301 15,836.53 196,403,212.99 0.80% 24,386,654,359.04 99.20%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 5,241,998.15 0.02%

基金合同生效日(2007年10月9日)基金份额总额 30,055,638,128.26
本报告期期初基金份额总额 26,340,452,611.21
本报告期期间基金总申购份额 2,163,982,918.16
减：本报告期期间基金总赎回份额 3,921,377,957.34
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 24,583,057,572.03

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
MERRILLLYNCHLTD - 5,687,834,726.86 22.11% 3,538,125.05 16.24% -
DEUTSCHEBANKLONDON - 4,537,566,467.79 17.64% 3,002,916.61 13.78% -
MORGANSTANLEY - 4,418,363,429.74 17.18% 3,496,882.53 16.05% -
NOMURAINTERNATIONAL - 2,846,510,492.46 11.07% 4,287,161.83 19.68% -
JPMORGAN(ASIAPACIFIC)SECURITIESLTD - 1,475,624,017.83 5.74% 1,166,578.78 5.35% -
CITIGROUP - 1,051,443,574.34 4.09% 625,341.23 2.87% -
CCBInternationalSecuritiesLimited - 1,033,912,408.54 4.02% 1,033,929.76 4.75% -
GOLDMANSACHS - 919,066,059.14 3.57% 821,935.49 3.77% -
CSCSECURITIES(HK)LIMITED - 554,893,034.45 2.16% 701,082.21 3.22% -
BNPPARIBASSECURITIES(ASIA)LIMITED - 473,334,718.69 1.84% 568,001.66 2.61% -
FriedmannPacificSecuritiesLimited - 465,772,031.07 1.81% 582,215.10 2.67% -
FUBONBANK - 408,049,683.72 1.59% 402,270.01 1.85% -
CREDITSUISSE - 322,624,820.30 1.25% 175,199.28 0.80% -
YuantaSecurities(HK)Co.Ltd - 304,725,473.65 1.18% 380,906.88 1.75% -
POLARISSECURITIES(HK)LIMITED - 271,843,980.85 1.06% 302,400.12 1.39% -
DEUTSCHESECURITIESASIALTD - 242,163,945.32 0.94% 105,920.81 0.49% -
CSFIRSTBOSTON-ADVEXECSVCS - 189,944,445.51 0.74% 133,116.80 0.61% -
UNITEDBANKOFSWITZERLAND - 96,721,058.34 0.38% 42,768.04 0.20% -
SAMSAUNGSECURITIESCO.,LTD - 68,829,842.19 0.27% 103,242.70 0.47% -
SANFORDBERNSTEIN - 53,170,442.84 0.21% 27,236.03 0.13% -
FIRSTSHANGHAISECURITIESLTD - 50,164,124.99 0.20% 60,220.57 0.28% -
BARCLAYS CAPITAL - 26,096,247.34 0.10% 12,603.15 0.06% -
MACQUARIEEQUITIESLIMITED - 25,417,901.48 0.10% 20,015.33 0.09% -
STIFELNICOLAS&COMPANY - 23,976,265.29 0.09% 11,281.13 0.05% -
ITGCANADA/TDSECURITIES - 22,009,621.02 0.09% 5,707.30 0.03% -
BearStearns - 16,179,025.38 0.06% 10,132.66 0.05% -
KEEFEBRUYETTE&WOOD - 15,488,647.56 0.06% 7,194.63 0.03% -
RBCCAPITALMARKETS - 14,812,243.97 0.06% 23,251.41 0.11% -
FIRSTUNION/WACHOVIA - 10,530,575.30 0.04% 31,827.24 0.15% -
JPMORGANCHASEHQ - 8,355,143.98 0.03% 14,739.43 0.07% -
PIPELINETRADINGSYSTEMSLLC - 5,416,526.81 0.02% 1,837.03 0.01% -
LIQUIDNETINC - 5,173,742.50 0.02% 3,595.77 0.02% -
KEPLEREQUITIES - 5,154,495.16 0.02% 7,731.61 0.04% -
SidotiandCompany - 4,522,960.30 0.02% 1,865.30 0.01% -
RENAISSANCECAPITALLTD - 3,955,601.57 0.02% 7,911.23 0.04% -
CREDITLYONNAIS - 3,771,065.79 0.01% 1,285.91 0.01% -
ROYALBANKOFSCOTLAND - 3,738,712.19 0.01% 5,608.31 0.03% -
MIDWESTRESEARCHSECURITIES - 3,384,037.61 0.01% 3,752.97 0.02% -
RAYMONDJAMES&ASSOCIATES - 3,159,605.62 0.01% 2,822.07 0.01% -
TRPIKA - 3,102,270.25 0.01% 6,204.49 0.03% -
HELVEA - 2,683,282.89 0.01% 4,024.94 0.02% -
HONGKONGSHANGHAIBANKINGCORPORATIONLIMITED - 2,605,857.86 0.01% 3,908.74 0.02% -
ALLEN&COMPANY - 2,467,984.39 0.01% 1,890.94 0.01% -
CAZENOVEANDCO - 2,438,372.73 0.01% 3,657.47 0.02% -
JEFFERIESINTERNATIONALLIMITED - 2,410,880.98 0.01% 3,176.24 0.01% -
B-TRADESERVICES-TRADEBOOK - 2,244,004.74 0.01% 661.04 0.00% -
REDBURNPARTNERSLLP - 1,969,213.31 0.01% 2,953.93 0.01% -
Simmons&Company - 1,935,759.19 0.01% 1,830.73 0.01% -
BLAIR,WILLIAM&COMPANY - 1,883,640.69 0.01% 2,063.00 0.01% -
AmericanTechnologyResearch - 1,678,149.01 0.01% 928.76 0.00% -
PacificCrestSecurities - 1,599,132.82 0.01% 1,946.81 0.01% -
HOWARDWEILDIVISION-LEGGMASON - 1,468,442.82 0.01% 806.02 0.00% -
ROBERTWBAIRD&CO - 1,456,023.66 0.01% 983.98 0.00% -
SalmonBrothers-Program - 1,425,300.91 0.01% 1,093.48 0.01% -
STATESTREETBROKERAGE - 1,409,931.06 0.01% 1,176.89 0.01% -
BELLSECURITIES - 1,102,775.63 0.00% 2,205.55 0.01% -
ICAPSecurities - 954,900.35 0.00% 614.65 0.00% -
ABGSUNDALCOLLIER - 942,753.18 0.00% 1,414.19 0.01% -
PiperJaffray - 816,382.26 0.00% 819.29 0.00% -
MorganKeegan&Company - 746,936.74 0.00% 409.67 0.00% -
THOMASWEISELPARTNERSLLC - 730,321.22 0.00% 519.35 0.00% -
G-TRADESERVICESLTD - 710,565.73 0.00% 852.69 0.00% -
PICKERINGENERGYPARTNERS - 705,216.57 0.00% 409.65 0.00% -
Ramirez&Co - 703,939.00 0.00% 498.59 0.00% -
NUMISCORP - 699,618.45 0.00% 1,049.45 0.00% -
MIRABAUD - 632,298.36 0.00% 948.41 0.00% -
CREDITAGRICOLEINDOSUEZCHEUVREUX - 628,544.11 0.00% 942.90 0.00% -
EXANESA - 608,015.90 0.00% 911.96 0.00% -
BERENBERGBANK - 564,822.32 0.00% 847.23 0.00% -
URALSIBSECURITIES - 519,182.73 0.00% 1,038.31 0.00% -
INGBARINGSLIMITED - 431,508.12 0.00% 647.23 0.00% -
INTERMONTESECURITIESSIM - 401,540.80 0.00% 602.35 0.00% -
MEDIOBANCA - 393,953.61 0.00% 590.92 0.00% -
SANTANDER - 358,377.55 0.00% 895.96 0.00% -
DAIWASECURITIES - 324,620.30 0.00% 486.70 0.00% -
WEEDEN&CO - 281,909.93 0.00% 76.85 0.00% -
STATESTREETGLOBALMARKETS - 258,426.46 0.00% 136.76 0.00% -
LaBrancheFinancialService - 204,838.83 0.00% 177.57 0.00% -
ThinkEquityPartners - 187,694.14 0.00% 273.10 0.00% -
OTRGlobalTrading - 177,134.36 0.00% 355.03 0.00% -
FIDENTIIS - 172,052.90 0.00% 258.11 0.00% -
TRADEBOOKEUROPE - 146,289.36 0.00% 73.18 0.00% -
ENSKILDASECURITIESAB - 126,425.31 0.00% 189.68 0.00% -
FOXPITT-KELTON - 110,130.19 0.00% 165.22 0.00% -
INDIAINFOLINE - 105,747.36 0.00% 264.37 0.00% -
McDonaldInvestments - 74,342.96 0.00% 81.89 0.00% -
PaliCapital - 55,492.35 0.00% 54.63 0.00% -
COLLINSSTEWART - 36,380.01 0.00% 54.53 0.00% -

券商名称债券交易基金交易
成交
  金额
占当期债券成交总额的比例成交
  金额
占当期基金成交总额的比例
DEUTSCHEBANKLONDON 229,056,611.78 23.76% 1,708,730,143.46 24.40%
MERRILLLYNCHLTD 190,319,139.36 19.74% 1,885,660,093.02 26.93%
MORGANSTANLEY 126,331,555.81 13.11% 1,339,316,056.44 19.13%
NOMURAINTERNATIONAL 110,544,780.06 11.47% 110,903,554.73 1.58%
CITIGROUP 87,108,922.39 9.04% - -
UBSINVESTMENTBANKLTDUBSFIAG 74,587,197.97 7.74% - -
BARCLAYSBANK 54,321,448.50 5.64% - -
BNPPARIBASSECURITIES(ASIA)LIMITED 48,092,167.13 4.99% - -
JPMORGAN(ASIAPACIFIC)SECURITIESLTD 33,942,244.18 3.52% 482,947,424.30 6.90%
BARCLAYS CAPITAL 9,637,500.00 1.00% - -
GOLDMANSACHS - - 1,289,669,677.50 18.42%
CSCSECURITIES(HK)LIMITED - - 146,189,195.26 2.09%
POLARISSECURITIES(HK)LIMITED - - 39,067,450.68 0.56%

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