融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2009年年度报告摘要

2010-03-31 来源：上海证券报

融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告摘要为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称“本基金”）2009年年度报告摘要。

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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注：为便于更好的与其他同类基金进行业绩比较，经基金管理人与基金托管人协商一致，本基金的业绩比较基准变更为“中信标普全债指数收益率”，详见基金管理人于2010年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的《融通基金管理有限公司关于变更旗下部分基金业绩比较基准的公告》。

2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。

截至2009年12月31日，公司管理的基金共有九只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基金，八只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）和融通内需驱动股票基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金（LOF）由封闭式基金基金通宝转型而来。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：任职日期指公司董事会作出决定之日，证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下没有与融通债券基金投资风格相似的基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2009年，为应对严重的金融危机，世界主要经济体采取了逆周期的宏观调控政策。在双松的财政政策和货币政策刺激下，各国的经济下滑态势有所企稳。但宽松的货币政策也引发了通胀预期和美元贬值，推动了国际大宗商品价格显著反弹，从而制约了经济的进一步增长。同时，由于主要发达国家的失业率仍在历史高位以及居民消费信心不足等原因，世界经济的全面复苏仍将是一个较为缓慢的过程。

2009年，我国政府及时调整了宏观经济政策，大规模的政府投资和信贷投放拉动了经济的快速反弹。2009年我国GDP同比增速达到8.7%，中国制造业采购经理指数（PMI）保持连续12个月的上升态势，出口方面也由于外需的好转而显著回升。在为2009年我国取得“保增长”成就而感到欣喜的同时，我们还必须保持清醒与冷静，因为在度过了“最困难的一年”后，我国经济在2010年仍面临许多复杂的问题，其中包括高投资带来的产能过剩、经济保增长而推后的经济结构调整、高信贷带来的高通胀预期等问题。

2009年债券收益率曲线领先于经济基本面的复苏而全面回升，全年各期限债券收益率平均上升100bp左右，导致债券市场单边下跌的态势贯穿全年的原因主要有以下几个方面。首先，08年末债券市场透支了金融危机下我国的降息幅度，在09年经济企稳回升后，债券收益率上升是回归正常利率水平的表现。其次，09年的巨额信贷规模使市场产生了普遍的高通胀预期，促使利率水平领先于经济基本面快速回升。最后，由于货币政策的转向和市场化调控，央行调升了央行票据发行利率，带动了收益率曲线的整体上升。

我们在密切关注宏观经济走势，把握货币政策走向的投资原则指导下，本基金09年大幅缩短了债券组合的久期，减持了长期债券配置，增加了短期限债券品种和高收益的信用债品种，较成功地回避了利率风险。而不足之处在于对宏观经济的快速反弹预期不足，投资可转换债券品种不够果断。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长率为1.75%,业绩比较基准收益率为1.86%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，债券市场一方面在通涨预期上升、宽松货币政策退出的宏观背景下仍存在一定风险，另一方面，在经历了09年债券收益率曲线大幅上升后，债券收益率水平对投资者而言已经具有吸引力，债券市场风险与机会并存。

我们将关注以下两个政策时点债券市场可能存在的机会。一是央行票据发行利率企稳之后，央行票据利率的企稳将有助于稳定债券投资者信心；二是在加息政策出台后，此时债券市场利空出尽，透支加息预期的收益率曲线有向下修正的需要。

我们将本着勤勉尽责的工作态度，在保证基金流动性和安全性的前提下，追求持有人利益最大化。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人于2010年1月21日对基金份额持有人实施了收益分配，以2009年12月31日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.80元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年，本基金托管人在对融通债券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年，融通债券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通债券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通债券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为48,210,282.65元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通债券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2009年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字（2010）第20098号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：融通债券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.136元，基金份额总额412,302,653.39份

7.2 利润表

会计主体：融通债券投资基金

本报告期：2009年1月1日至 2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通债券投资基金

本报告期：2009年1月1日至 2009年12月31日

单位：人民币元

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本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：秦玮主管会计工作负责人：周学东会计机构负责人：刘美丽

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错和更正金额。

7.4.3 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注:支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度本基金管理人未投资于本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构未投资于本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.5 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券持有的流通受限的证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金投资范围不包括股票投资。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

■

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

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8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金不进行主动权证投资，本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。

8.6 投资组合报告附注

8.6.1 本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.6.2 本基金投资范围限于固定收益类金融工具，不包括股票投资。

8.6.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.6.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.6.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金投资范围不包括股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大变动

1、经公司董事会审议并报经中国证监会核准，聘请秦玮先生为公司副总经理。

具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。

2、经公司股东会审议通过并经中国证监会核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。公司于2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布公告，本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。

3、经公司董事会审议通过，同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。公司将按照法律法规及监管机关要求办理后续相关事项。

具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。

4、经公司董事会审议通过，同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务，并决定由公司副总经理秦玮先生代为履行公司总经理职务，代为履行公司总经理职务的时间不超过90日。

具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。

11.2.2 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资策略未发生变更。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为53,100.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1 管理人高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，中国证监会对我司旗下深证100 指数基金、巨潮100 指数基金（以下简称“两指数基金”）原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于2009 年6 月19 日发布处罚决定，取消张野的基金从业资格，没收违法所得2,294,791.90元并处以400万元罚款，同时处以终身证券市场禁入；本公司于2009 年5月15日发布公告更换了两指数基金的基金经理，并对张野予以除名。

2009年6月，中国证监会对我公司进行内部控制现场检查后，作出了责令整改措施的决定。公司对此高度重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行内控整改，逐一落实各项整改要求。经过近六个月的细致工作，公司已按照监管机关的要求完成了全部内控整改，并通过检查验收。

11.6.2 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：

选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处

罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券

交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、本报告期内基金租用交易单元无变更。

融通基金管理有限公司

2010年3月31日

基金简称融通债券
基金主代码 161603
交易代码 161603（前端收费模式） 161653（后端收费模式）
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2003年09月30日
基金管理人融通基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
报告期末基金份额总额 412,302,653.39份
基金合同存续期不定期

投资目标在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。
业绩比较基准银行间债券综合指数
风险收益特征属于相对低风险的基金品种。

项目基金管理人基金托管人
名称融通基金管理有限公司中国工商银行
信息披露负责人姓名吴冶平蒋松云
联系电话（0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008838088、（0755）26948088 95588
传真（0755）26935005 （010）66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点基金管理人处、基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 27,401,516.70 16,206,471.20 29,568,208.75
本期利润 8,516,653.15 46,353,924.18 23,305,029.03
加权平均基金份额本期利润 0.0169 0.0978 0.0917
本期基金份额净值增长率 1.75% 9.22% 9.20%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 0.1364 0.1981 0.1630
期末基金资产净值 468,557,569.70 703,114,636.62 233,694,310.81
期末基金份额净值 1.136 1.217 1.163

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.88% 0.13% 0.44% 0.02% 1.44% 0.11%
过去六个月 1.97% 0.15% 0.56% 0.03% 1.41% 0.12%
过去一年 1.75% 0.13% 1.86% 0.06% -0.11% 0.07%
过去三年 21.36% 0.19% 12.34% 0.14% 9.02% 0.05%
过去五年 48.99% 0.20% 21.61% 0.11% 27.38% 0.09%
自基金合同生效起至今 52.82% 0.21% 24.56% 0.12% 28.26% 0.09%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2009 1.000 23,561,637.42 24,648,645.23 48,210,282.65 -
2008 0.500 17,119,421.27 10,376,909.21 27,496,330.48 -
2007 - - - - -
合计 1.500 40,681,058.69 35,025,554.44 75,706,613.13 -

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
羽
夫
本基金的基金经理、融通易支付货币基金的基金经理 2008年03月31日 - 6 经济学硕士。2000年9月至2001年10月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；2004年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。2005年通过基金从业人员资格考试，2006年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。

项目本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 37,754,204.45 52,411,457.94
结算备付金 410,001.47 -
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 425,282,834.66 648,946,949.05
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 405,301,835.31 628,965,949.70
资产支持证券投资 19,980,999.35 19,980,999.35
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 4,379,000.74 3,785,448.90
应收股利 - -
应收申购款 37,086,249.00 11,598,781.52
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 505,162,290.32 716,992,637.41
负债和所有者权益本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 6,875,894.94 -
应付赎回款 26,726,331.96 11,197,821.98
应付管理人报酬 243,171.76 325,928.79
应付托管费 81,057.26 108,642.95
应付销售服务费 - -
应付交易费用 56,601.98 62,146.34
应交税费 2,252,189.47 1,857,756.40
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 369,473.25 325,704.33
负债合计 36,604,720.62 13,878,000.79
所有者权益：
实收基金 412,302,653.39 577,940,765.35
未分配利润 56,254,916.31 125,173,871.27
所有者权益合计 468,557,569.70 703,114,636.62
负债和所有者权益总计 505,162,290.32 716,992,637.41

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 13,655,275.33 51,622,169.97
1.利息收入 15,232,027.22 15,407,804.64
其中：存款利息收入 331,825.94 428,602.97
债券利息收入 14,341,844.04 14,119,168.18
资产支持证券利息收入 558,357.24 757,298.25
买入返售金融资产收入 - 102,735.24
其他利息收入 - -
2.投资收益 16,986,862.06 5,651,473.84
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 16,695,374.21 3,540,882.44
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 291,487.85 2,110,591.40
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 -18,884,863.55 30,147,452.98
4. 汇兑收益 - -
5.其他收入 321,249.60 415,438.51
减：二、费用 5,138,622.18 5,268,245.79
1．管理人报酬 3,441,048.66 3,282,968.24
2．托管费 1,147,016.27 1,094,322.81
3．销售服务费 - -
4．交易费用 16,343.52 24,124.63
5．利息支出 133,173.06 470,100.26
其中：卖出回购金融资产支出 133,173.06 470,100.26
6．其他费用 401,040.67 396,729.85
三、利润总额 8,516,653.15 46,353,924.18
减：所得税费用 - -
四、净利润 8,516,653.15 46,353,924.18

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 577,940,765.35 125,173,871.27 703,114,636.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 8,516,653.15 8,516,653.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -165,638,111.96 -29,225,325.46 -194,863,437.42
其中：1.基金申购款 3,794,360,426.30 506,159,144.86 4,300,519,571.16
2.基金赎回款 -3,959,998,538.26 -535,384,470.32 -4,495,383,008.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -48,210,282.65 -48,210,282.65
五、期末所有者权益（基金净值） 412,302,653.39 56,254,916.31 468,557,569.70
项目上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 200,935,209.41 32,759,101.40 233,694,310.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 46,353,924.18 46,353,924.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 377,005,555.94 73,557,176.17 450,562,732.11
其中：1.基金申购款 2,705,949,073.06 449,371,979.63 3,155,321,052.69
2.基金赎回款 -2,328,943,517.12 -375,814,803.46 -2,704,758,320.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -27,496,330.48 -27,496,330.48
五、期末所有者权益（基金净值） 577,940,765.35 125,173,871.27 703,114,636.62

关联方名称与本基金的关系
融通基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司（“新时代证券”）基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司基金管理人股东

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,441,048.66 3,282,968.24
其中：支付销售机构的客户维护费 150,801.12 136,591.38

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,147,016.27 1,094,322.81

本期2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行 - 29,451,608.63 - - - -
上年度可比期间2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行 - - - - - -

关联方
名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 37,754,204.45 327,950.27 52,411,457.97 402,557.68

本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（张）总金额
新时代证券 - - - - -

上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（张）总金额
新时代证券 088050 08渝城投债新发分销 200,000 20,000,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 425,282,834.66 84.19
其中：债券 405,301,835.31 80.23
资产支持证券 19,980,999.35 3.96
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 38,164,205.92 7.55
6 其他各项资产 41,715,249.74 8.26
7 合计 505,162,290.32 100.00

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 41,073,500.00 8.77
2 央行票据 - -
3 金融债券 118,602,000.00 25.31
其中：政策性金融债 118,602,000.00 25.31
4 企业债券 172,706,142.80 36.86
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 72,920,192.51 15.56
7 其他 - -
8 合计 405,301,835.31 86.50

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 090402 09农发02 500,000 49,705,000.00 10.61
2 080223 08国开23 500,000 49,285,000.00 10.52
3 126002 06中化债 443,080 40,745,636.80 8.70
4 110003 新钢转债 281,940 38,789,305.20 8.28
5 010112 21国债⑿ 350,000 35,892,500.00 7.66

序号证券代码证券名称数量（份）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 119004 澜电 03 200,000 19,980,999.35 4.26

序号名称金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,379,000.74
5 应收申购款 37,086,249.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,715,249.74

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1 110003 新钢转债 38,789,305.20 8.28

持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
19,383 21,271.35 2,356,711.22 0.57% 409,945,942.17 99.43%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,572.33 0.00%

基金合同生效日（2003年9月30日）基金份额总额 873,462,694.11
本报告期期初基金份额总额 577,940,765.35
本报告期基金总申购份额 3,794,360,426.30
减:本报告期基金总赎回份额 3,959,998,538.26
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 412,302,653.39

券商名称交易单元数量债券交易权证交易回购交易应支付该券商的佣金备
注
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
上海证券 1 282,026,439.66 88.63% 790,666.66 100.00% 165,000,000.00 100.00% 12,000.00 54.55% -
中信建投 1 36,193,765.33 11.37% - - - - 10,000.00 45.45% -

2009年12月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年3月31日

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