泰达荷银市值优选股票型证券投资基金

  2009年年度报告摘要

  2009年12月31日

  基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2010年 3月31日

§1 重要提示

基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2．所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

3．本基金基金合同于2007年8月3日生效。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准：75%×沪深300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。沪深300 指数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成的成份股指数，该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场八成左右的市值，具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金投资于股票的比例为基金资产净值的60％－95％，投资于债券的比例为基金资产净值的0%－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，资产支持证券占基金资产净值的0％－20％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。按照招募说明书的约定，本基金合同生效之日起三个月的时间内达到这一投资比例，截止建仓期结束时和本报告期末，本基金已符合上述规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同于2007年8月3日生效，2007年年度净值增长率的计算期间为2007年8月3日至2007年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

自基金合同生效以来未进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]37号文批准成立。自报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；荷银投资管理（亚洲）有限公司: 49%。公司注册资本为1.8亿元人民币。

报告期末公司旗下管理12只开放式基金，分别为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金、泰达荷银集利债券型证券投资基金、泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金以及泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

2009年度，本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

09年的A股市场总体上呈现反弹格局，大致可以分为以下三个阶段：

1、年初在巨额信贷投放以及企业补库存所导致的需求增加下，市场信心得以恢复，A股市场偏低的估值水平迅速上升，投资机会主要集中于受益于政府4万亿投资所拉动的领域，如基建、水泥、机械等行业。另外政府为应对危机出台了一系列鼓励房地产和汽车消费的政策，房地产和汽车产业链的公司也表现突出。

2、二季度流动性进一步增强，银行、煤炭、钢铁等大市值行业也出现了大幅上涨，推动指数迅速攀升，市场整体估值水平已经高于历史平均水平，因为过于依赖于流动性，此时的风险已经开始凸显，因而在7月份信贷数据低于预期的情况下，8月份A股市场出现大幅调整。

3、9月份之后市场开始寻找业绩增长超预期，并且不受政府刺激政策退出影响的行业，医药、汽车、家电的行业表现较好，市场进入结构性机会阶段。

综合来看09年的市场表现，更多地体现为市场估值水平的提高，上半年行业配置的效果要强于个股选择，但8月份之后自下而上的选股策略更为有效。

本基金09年的投资操作大致也可以分为三个阶段：

1、年初基于对当时Ａ股市场估值偏低，且政府保增长的政策力度较大的判断，大幅增加了股票资产的配置，并且以自上而下的策略为主，更多地选择了估值弹性较高，且受益于投资拉动的行业，如机械、水泥、有色等，以及受政府政策鼓励的房地产、汽车等行业。

2、2季度重点配置了当时涨幅落后的银行、保险、煤炭等板块，主要是基于2季度流动性充裕程度进一步增强，行业将有轮动机会的判断。

3、8月份的市场下跌过程中本基金减仓较慢，组合中周期性行业配置偏多，导致净值受损失较大，9月份之后进行积极的结构调整，减持了强周期行业，重点增持了业绩增长强劲的行业，如汽车、家电、医药等板块，弥补了净值损失。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.7910元，本报告期份额净值增长率为74.58%，同期业绩比较基准增长率为68.15%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2009年是政府保增长的一年，而2010年是调结构的一年，中央对经济工作的这一定调意味着实体经济已经度过了最困难的阶段，在全球经济复苏的大背景下（虽然复苏的进程较为缓慢），中国经济可以说又进入了新的一轮增长周期，但本轮周期的驱动力和上一轮周期会有明显差异：

过度依靠投资拉动的增长方式将会有明显改变，内需增长将更多地被政府所鼓励。

粗放型增长模式将被低碳经济所逐渐替代，这意味着中国经济结构中“重”的部分将降低。

民生方面，创富优先将逐渐被分配优先所取代，民众的消费能力将得以大大提高。

每一轮增长周期的驱动力不同，都将带来不同的行业性机会，投资的重点将更多地落到这些新的增长领域。

对于2010年的市场，最大的不同就是宏观政策从刺激逐渐转向中性，流动性的充裕程度将下降，因此A股市场估值系统性的提升空间已经大大压缩，而且政府不断紧缩的政策信号将给周期性行业和权重板块带来压力。

基于以上分析，2010年的市场投资脉络将更多地从自下而上的角度去把握，那些符合新一轮增长周期特征的行业和公司将会有加大的投资机会，而传统的重化工行业以及权重板块，除非其盈利增长重新超预期，否则很难有持续性的机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值委员会，成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下：

主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任，督察长、投资总监担任副主任。主要负责估值委员会的组织、管理工作，并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。

基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验，熟悉相关法律法规和估值方法。

研究部负责人及行业研究员：负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法律法规和估值方法。

交易部负责人：参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提出建议。该成员具有多年的股票交易经验，能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断，熟悉相关的法律法规和估值方法。

监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验，熟知与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。

金融工程部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，确定行业指数，计算估值价格，参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能力，熟悉相关法律法规和估值方法。

风险管理部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，复核由金融工程部提供的行业指数和估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。

基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定，并与相关托管行进行核对确认，如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值方法。

基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌股票的基金经理不参与最终的投票表决。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金于2009年未进行收益分配。目前无收益分配安排。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2009年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰达荷银市值优选股票型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.7910元，基金份额总额10,002,269,040.01份。

7.2 利润表

会计主体：泰达荷银市值优选股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达荷银市值优选股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：缪钧伟 主管会计工作负责人：傅国庆 会计机构负责人：王泉

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达荷银市值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第204号《关于同意泰达荷银市值优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达荷银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集11,867,940,890.99元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第101号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》于2007年8月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为11,868,700,887.87份基金份额，其中认购资金利息折合759,996.88份基金份额。本基金的基金管理人为泰达荷银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产占基金资产的60-95%，债券资产占基金资产的0-35%，权证占基金资产净值的0-3%，资产支持证券占基金资产净值的0-20%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：75%×沪深300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达荷银基金管理有限公司于2010年3月31日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

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根据中国银行业监督管理委员会银监复(2008)413号《关于北方国际信托投资股份有限公司变更公司名称和业务范围的批复》，基金管理人的股东北方国际信托投资股份有限公司更名为“北方国际信托股份有限公司”。

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本报告期内，本基金未有通过关联方交易单元进行的股票交易，2008年同。

7.4.8.1.2 权证交易

本报告期内，本基金未有通过关联方交易单元进行的权证交易，2008年同。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本报告期内，本基金未有应支付关联方的佣金，2008年同。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

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7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内，本基金未有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况，2008年同。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期内，本基金未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况，2008年同。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内，本基金未有在承销期内参与关系方承销证券的情况，2008年同。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内，本基金无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末，本基金无银行间债券正回购。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末，本基金无交易所债券正回购。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：表中“买入金额”为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：表中“卖出金额”为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末，未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

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■

8.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末，未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末，前十名股票中没有存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注： 1、本基金于2009年新增安信证券390015席位、长城证券24495席位及中信建投24369席位。

2、交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

公司研究部定期牵头研究员和基金经理根据券商研究信息的及时性、准确性和主动性对券商服务进行评价，根据评价结果，交易部填写席位调整申请表，经投资总监和交易部总经理签字后交信息技术部执行。交易席位每个月调整一次，如遇特殊情况，经交易部研究并上报公司领导批准后，可随时调整。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

（一）我公司已于2010年3月9日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》，原公司外方股东荷银投资管理（亚洲）有限公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司全部49％的股权转让给宏利资产管理（香港）有限公司。变更后的股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司: 49%。同时公司名称由"泰达荷银基金管理有限公司"变更为"泰达宏利基金管理有限公司"。

经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，我公司已于2010年3月17日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本基金的名称也相应改为泰达宏利市值优选股票型证券投资基金。

（二）本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

1、 2009年1月16日，本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；

2、 2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

3、 2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

4、 2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

5、 2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事。

6、 2009年9月27日，本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。

7、 2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。

2010年1月29日，本托管人发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。

基金简称	泰达荷银市值优选股票
基金主代码	162209
交易代码	162209
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年8月3日
基金管理人	泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	10,002,269,040.01份
基金合同存续期	持续经营

投资目标	本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会，投资于其中的优质股票，力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略	（4）权证投资策略 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎可控的原则，进行权证投资。
业绩比较基准	75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率。
风险收益特征	本基金属于高风险、高收益的基金产品，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泰达荷银基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
信息披露负责人	姓名	邢颖	尹 东
	联系电话	010－66577725	010-67595003
	电子邮箱	irm@mfcteda.com	Yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话		400-69-88888	010-67595096
传真		010－66577666	010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http:// www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年8月3日－2007年12月31日
本期已实现收益	2,090,184,924.27	-5,040,686,010.78	75,561,877.08
本期利润	3,527,839,293.79	-6,593,300,403.55	841,429,268.84
加权平均基金份额本期利润	0.3358	-0.6202	0.0694
本期基金份额净值增长率	74.58%	-57.87%	7.55%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年8月3日－2007年12月31日
期末可供分配基金份额利润	-0.2727	-0.5469	0.0051
期末基金资产净值	7,911,380,612.06	4,795,476,436.87	12,293,136,731.39
期末基金份额净值	0.7910	0.4531	1.0755

泰达荷银市值优选股票基金
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差 ②	业绩比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①-③	②-④
过去三个月	16.44%	1.70%	14.29%	1.32%	2.15%	0.38%
过去六个月	12.92%	2.06%	10.38%	1.60%	2.54%	0.46%
过去一年	74.58%	1.92%	68.15%	1.54%	6.43%	0.38%
自基金合同生效起至今	-20.90%	1.95%	-9.44%	1.89%	-11.46%	0.06%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
史博	本基金基金经理，研究部总监、投资副总监	2008-08-05	2009-09-25	12	金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。1998 年至2002 年，任职博时基金管理有限公司研究部以及市场部。期间曾在Dryden Wealth Management Co., Ltd. (London) 从事研究工作。2002 年6 月加入泰达荷银基金管理有限公司，曾担任研究部总经理、首席策略分析师。2004年7月至2005年2月曾任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金基金经理。2005年2月至2007年6月任职于中国人寿资产管理有限公司股票投资部，任高级投资经理。2007年6月重新加入泰达荷银基金管理有限公司，担任投资副总监。12年基金从业经验，具有基金从业资格。
李泽刚	本基金基金经理	2007-08-03	2009-6-13	8	硕士学位；2002年初加入泰达荷银基金管理有限公司，曾担任研究部行业研究员。8年基金从业经验，具有基金从业资格。
吴俊峰	本基金基金经理	2009-08-25	-	5	硕士。2005年5月至2005年8月期间就职于国信证券经济研究所，任研究员。2005年8月加盟泰达荷银基金管理有限公司，先后担任研究员、研究主管等职务。5年基金从业经验，具有基金从业资格。

资 产		本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款		512,495,199.81	602,522,604.26
结算备付金		35,971,530.20	5,259,561.47
存出保证金		9,204,556.39	3,262,933.36
交易性金融资产		7,364,468,899.79	4,265,080,759.64
其中：股票投资		7,359,899,606.39	3,278,805,547.64
基金投资		-	-
债券投资		4,569,293.40	986,275,212.00
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		23,165,392.96	10,516,023.46
应收利息		157,784.21	13,411,346.74
应收股利		-	-
应收申购款		413,046.87	34,125.02
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		7,945,876,410.23	4,900,087,353.95
负债和所有者权益		本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	92,569,346.77
应付赎回款		8,971,732.80	529,028.25
应付管理人报酬		9,972,019.04	6,284,089.49
应付托管费		1,662,003.17	1,047,348.23
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		11,938,200.28	2,780,010.21
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		1,951,842.88	1,401,094.13
负债合计		34,495,798.17	104,610,917.08
所有者权益：
实收基金		10,002,269,040.01	10,584,861,208.71
未分配利润		-2,090,888,427.95	-5,789,384,771.84
所有者权益合计		7,911,380,612.06	4,795,476,436.87
负债和所有者权益总计		7,945,876,410.23	4,900,087,353.95

项 目		本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入		3,732,367,295.39	-6,395,730,708.58
1. 利息收入		14,057,705.47	27,670,633.12
其中：存款利息收入		4,695,585.74	11,599,724.84
债券利息收入		9,362,119.73	15,651,454.13
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	419,454.15
其他利息收入		-	-
2. 投资收益(损失以“-”填列)		2,278,549,629.56	-4,873,325,557.83
其中：股票投资收益		2,217,250,516.28	-4,921,146,604.63
基金投资收益		-	-
债券投资收益		15,047,121.94	7,183,544.43
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		983,529.48	93,969.93
股利收益		45,268,461.86	40,543,532.44
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,437,654,369.52	-1,552,614,392.77
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
5. 其他收入(损失以“-”号填列)		2,105,590.84	2,538,608.90
减：二、费用		204,528,001.60	197,569,694.97
1. 管理人报酬		103,834,767.90	109,097,311.10
2. 托管费		17,305,794.63	18,182,885.22
3. 销售服务费		-	-
4. 交易费用		82,869,445.19	69,770,673.03
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-
6. 其他费用		517,993.88	518,825.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,527,839,293.79	-6,593,300,403.55
减：所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,527,839,293.79	-6,593,300,403.55

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金		未分配利润					所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	10,584,861,208.71		-5,789,384,771.84					4,795,476,436.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-		3,527,839,293.79					3,527,839,293.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-582,592,168.70		170,657,050.10					-411,935,118.60
其中：1.基金申购款	2,655,430,102.43		-795,331,991.35					1,860,098,111.08
2.基金赎回款	-3,238,022,271.13		965,989,041.45					-2,272,033,229.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-		-					-
五、期末所有者权益(基金净值)	10,002,269,040.01		-2,090,888,427.95					7,911,380,612.06
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
		实收基金			未分配利润		所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	11,430,302,997.95			862,833,733.44		12,293,136,731.39
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-			-6,593,300,403.55		-6,593,300,403.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-845,441,789.24			-58,918,101.73		-904,359,890.97
其中：1. 基金申购款	1,532,164,093.06			-371,582,012.23		1,160,582,080.83
2. 基金赎回款	-2,377,605,882.30			312,663,910.50		-2,064,941,971.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-			-		-
五、期末所有者权益(基金净值)	10,584,861,208.71			-5,789,384,771.84		4,795,476,436.87

关联方名称	与本基金的关系
泰达荷银基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行	基金托管人、基金代销机构
荷银投资管理(亚洲)有限公司	基金管理人的股东
北方国际信托股份有限公司	基金管理人的股东

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	103,834,767.90	109,097,311.10
其中：支付销售机构的客户维护费	18,421,767.76	20,272,510.51

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	17,305,794.63	18,182,885.22

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购			基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易 金额	利息 收入			交易金额	利息 支出
中国建设银行	29,748,083.98	-	-	-			-	-
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购			基金正回购
	基金买入	基金 卖出	交易 金额		利息 收入	交易金额		利息 支出
中国建设银行	288,724,282.19	-	-		-	-		-

关联方 名称	2009年1月1日至 2009年12月31日		2008年1月1日至 2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	512,495,199.81	4,392,767.03	602,522,604.26	11,427,331.73

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 (单位：股)	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
002123	荣信股份	2009-08-03	2010-08-04	非公开发行	27.08	31.54	3,300,000	89,364,000.00	104,082,000.00	-
002332	仙琚制药	2009-12-30	2010-01-12	新股网上中签	8.20	8.20	500	4,100.00	4,100.00	-
601117	中国化学	2009-12-29	2010-01-07	新股网上中签	5.43	5.43	13,000	70,590.00	70,590.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	7,359,899,606.39	92.63
	其中：股票	7,359,899,606.39	92.63
2	固定收益投资	4,569,293.40	0.06
	其中：债券	4,569,293.40	0.06
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	548,466,730.01	6.90
6	其他资产	32,940,780.43	0.41
7	合计	7,945,876,410.23	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	657,558,489.60	8.31
C	制造业	4,829,340,552.20	61.04
C0	食品、饮料	688,467,204.40	8.70
C1	纺织、服装、皮毛	46,256,137.40	0.58
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	966,732.48	0.01
C4	石油、化学、塑胶、塑料	519,662,704.01	6.57
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	1,635,926,899.86	20.68
C7	机械、设备、仪表	1,278,330,876.08	16.16
C8	医药、生物制品	659,729,997.97	8.34
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	130,356,617.49	1.65
F	交通运输、仓储业	66,345,480.60	0.84
G	信息技术业	180,815,872.99	2.29
H	批发和零售贸易	436,894,539.55	5.52
I	金融、保险业	729,592,426.29	9.22
J	房地产业	118,018,813.69	1.49
K	社会服务业	70,590.00	0.00
L	传播与文化产业	126,562,113.10	1.60
M	综合类	84,344,110.88	1.07
	合计	7,359,899,606.39	93.03

序号	股票代码	股票名称	数 量(股)	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	000568	泸州老窖	10,500,000	409,920,000.00	5.18
2	600019	宝钢股份	41,999,773	405,717,807.18	5.13
3	002024	苏宁电器	17,999,742	374,034,638.76	4.73
4	601318	中国平安	6,499,681	358,067,426.29	4.53
5	000898	鞍钢股份	21,195,616	339,129,856.00	4.29
6	600166	福田汽车	16,508,429	314,485,572.45	3.98
7	600348	国阳新能	6,000,000	290,220,000.00	3.67
8	600036	招商银行	15,000,000	270,750,000.00	3.42
9	601766	中国南车	46,992,436	267,386,960.84	3.38
10	000825	太钢不锈	24,999,806	238,498,149.24	3.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600036	招商银行	1,226,699,310.86	25.58
2	601318	中国平安	1,161,488,396.31	24.22
3	600019	宝钢股份	664,743,700.69	13.86
4	000878	云南铜业	557,892,546.82	11.63
5	600348	国阳新能	547,944,116.01	11.43
6	000825	太钢不锈	504,862,692.79	10.53
7	600031	三一重工	462,673,383.67	9.65
8	601088	中国神华	427,548,643.15	8.92
9	000983	西山煤电	417,257,092.17	8.70
10	000568	泸州老窖	403,561,956.00	8.42
11	601001	大同煤业	391,355,136.17	8.16
12	601899	紫金矿业	378,569,868.08	7.89
13	600048	保利地产	374,225,707.10	7.80
14	000157	中联重科	368,525,248.44	7.68
15	601601	中国太保	363,768,076.42	7.59
16	600050	中国联通	359,102,956.64	7.49
17	000960	锡业股份	357,350,313.02	7.45
18	600519	贵州茅台	354,520,725.99	7.39
19	600000	浦发银行	349,705,318.64	7.29
20	000651	格力电器	347,086,793.97	7.24
21	600016	民生银行	343,017,795.33	7.15
22	600030	中信证券	339,111,907.39	7.07
23	000612	焦作万方	332,840,088.18	6.94
24	002024	苏宁电器	325,201,997.61	6.78
25	601111	中国国航	324,515,280.07	6.77
26	601166	兴业银行	316,814,935.75	6.61
27	000898	鞍钢股份	307,153,971.69	6.41
28	601009	南京银行	302,569,805.65	6.31
29	002001	新 和 成	295,895,704.62	6.17
30	600216	浙江医药	286,904,245.76	5.98
31	600739	辽宁成大	279,972,102.91	5.84
32	601169	北京银行	275,975,679.20	5.75
33	600166	福田汽车	275,702,964.12	5.75
34	000807	云铝股份	270,335,296.75	5.64
35	601766	中国南车	258,301,277.35	5.39
36	000338	潍柴动力	257,028,027.68	5.36
37	000002	万 科Ａ	254,212,796.25	5.30
38	600837	海通证券	251,679,056.10	5.25
39	000822	山东海化	233,692,339.00	4.87
40	000425	徐工机械	233,234,067.29	4.86
41	600104	上海汽车	232,562,587.18	4.85
42	601390	中国中铁	219,804,501.35	4.58
43	600015	华夏银行	215,914,607.23	4.50
44	600005	武钢股份	212,404,224.99	4.43
45	000937	冀中能源	210,023,430.57	4.38
46	600875	东方电气	208,766,888.04	4.35
47	600409	三友化工	207,612,310.96	4.33
48	000550	江铃汽车	203,959,366.74	4.25
49	000655	金岭矿业	187,601,459.25	3.91
50	000063	中兴通讯	185,029,269.93	3.86
51	600720	祁 连 山	182,483,091.60	3.81
52	600231	凌钢股份	177,981,364.67	3.71
53	000616	亿城股份	176,359,110.53	3.68
54	000858	五 粮 液	170,288,850.49	3.55
55	600596	新安股份	169,762,904.04	3.54
56	002008	大族激光	167,501,249.46	3.49
57	000538	云南白药	159,185,255.86	3.32
58	600642	申能股份	156,395,925.12	3.26
59	601958	金钼股份	154,394,000.20	3.22
60	601699	潞安环能	149,652,473.25	3.12
61	600362	江西铜业	148,462,415.60	3.10
62	000069	华侨城Ａ	146,498,847.73	3.05
63	601808	中海油服	142,676,758.27	2.98
64	000001	深发展Ａ	138,620,199.76	2.89
65	000009	中国宝安	135,551,234.42	2.83
66	600900	长江电力	133,584,327.61	2.79
67	600208	新湖中宝	130,533,490.63	2.72
68	000959	首钢股份	125,050,337.03	2.61
69	600880	博瑞传播	118,453,397.26	2.47
70	600859	王 府 井	117,319,193.80	2.45
71	000961	中南建设	114,651,338.52	2.39
72	600307	酒钢宏兴	111,561,990.71	2.33
73	600557	康缘药业	110,314,271.38	2.30
74	000677	山东海龙	109,928,925.22	2.29
75	000671	阳 光 城	108,316,555.53	2.26
76	600741	华域汽车	107,069,246.64	2.23
77	600559	老白干酒	105,628,080.18	2.20
78	600383	金地集团	105,601,926.78	2.20
79	600428	中远航运	105,321,096.17	2.20
80	002146	荣盛发展	102,489,981.95	2.14
81	600971	恒源煤电	101,850,662.24	2.12
82	002018	华星化工	101,835,044.95	2.12
83	000060	中金岭南	99,969,086.64	2.08
84	600507	方大特钢	98,527,641.84	2.05
85	600997	开滦股份	98,230,143.08	2.05
86	000789	江西水泥	96,501,180.01	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	1,119,235,588.11	23.34
2	600036	招商银行	1,070,900,769.40	22.33
3	000651	格力电器	649,224,277.23	13.54
4	600104	上海汽车	531,399,946.14	11.08
5	600048	保利地产	526,576,227.72	10.98
6	000878	云南铜业	493,895,948.59	10.30
7	600050	中国联通	481,754,621.94	10.05
8	600519	贵州茅台	461,044,353.36	9.61
9	601088	中国神华	460,082,274.17	9.59
10	601601	中国太保	455,484,705.39	9.50
11	600739	辽宁成大	446,920,010.35	9.32
12	601001	大同煤业	445,339,137.11	9.29
13	000425	徐工机械	432,289,709.95	9.01
14	600016	民生银行	430,086,233.14	8.97
15	601390	中国中铁	423,283,069.71	8.83
16	601166	兴业银行	413,966,359.48	8.63
17	600031	三一重工	399,694,947.14	8.33
18	000002	万 科Ａ	398,950,081.18	8.32
19	601899	紫金矿业	391,905,180.56	8.17
20	601009	南京银行	347,075,493.82	7.24
21	000063	中兴通讯	344,884,238.87	7.19
22	600030	中信证券	344,404,978.30	7.18
23	000960	锡业股份	334,970,879.22	6.99
24	601111	中国国航	332,557,936.57	6.93
25	600348	国阳新能	314,850,744.36	6.57
26	601169	北京银行	308,206,174.93	6.43
27	600000	浦发银行	298,269,335.84	6.22
28	000612	焦作万方	292,283,458.26	6.09
29	600837	海通证券	287,190,841.32	5.99
30	000825	太钢不锈	271,322,858.36	5.66
31	600005	武钢股份	262,844,675.50	5.48
32	000338	潍柴动力	261,335,276.04	5.45
33	000069	华侨城Ａ	257,810,598.62	5.38
34	000983	西山煤电	257,190,539.51	5.36
35	000807	云铝股份	241,593,183.10	5.04
36	600216	浙江医药	237,923,406.87	4.96
37	000157	中联重科	237,727,097.02	4.96
38	600015	华夏银行	230,685,706.13	4.81
39	601808	中海油服	228,387,368.03	4.76
40	600383	金地集团	227,040,553.46	4.73
41	600019	宝钢股份	224,366,761.48	4.68
42	600875	东方电气	214,747,690.56	4.48
43	600583	海油工程	212,110,194.07	4.42
44	000001	深发展Ａ	196,715,120.13	4.10
45	000616	亿城股份	188,164,427.75	3.92
46	600409	三友化工	186,945,423.68	3.90
47	600991	广汽长丰	181,288,182.87	3.78
48	601919	中国远洋	178,469,548.91	3.72
49	002008	大族激光	171,191,181.99	3.57
50	600596	新安股份	168,860,692.78	3.52
51	601699	潞安环能	168,790,184.17	3.52
52	600362	江西铜业	155,330,716.21	3.24
53	600208	新湖中宝	144,407,417.83	3.01
54	000401	冀东水泥	143,521,298.16	2.99
55	600720	祁连山	140,148,971.19	2.92
56	601958	金钼股份	137,957,038.90	2.88
57	601186	中国铁建	137,903,067.55	2.88
58	000822	山东海化	137,114,176.73	2.86
59	600276	恒瑞医药	135,406,001.17	2.82
60	600971	恒源煤电	134,094,559.47	2.80
61	002001	新 和 成	134,084,855.71	2.80
62	600900	长江电力	132,286,564.45	2.76
63	000932	华菱钢铁	131,856,197.41	2.75
64	000550	江铃汽车	130,754,001.96	2.73
65	600741	华域汽车	129,060,889.26	2.69
66	600642	申能股份	126,659,344.67	2.64
67	600742	一汽富维	126,239,387.04	2.63
68	000060	中金岭南	122,720,977.60	2.56
69	000009	中国宝安	118,588,032.78	2.47
70	000959	首钢股份	116,984,347.48	2.44
71	600009	上海机场	115,542,619.44	2.41
72	600660	福耀玻璃	114,823,443.12	2.39
73	002018	华星化工	113,567,199.34	2.37
74	000024	招商地产	113,153,626.45	2.36
75	000671	阳 光 城	111,745,693.73	2.33
76	000677	山东海龙	111,167,195.10	2.32
77	600507	方大特钢	111,130,583.38	2.32
78	600428	中远航运	110,836,221.50	2.31
79	600718	东软集团	110,702,627.92	2.31
80	600139	西部资源	110,269,314.23	2.30
81	002024	苏宁电器	109,954,644.14	2.29
82	600859	王府井	107,978,738.69	2.25
83	600231	凌钢股份	107,776,418.81	2.25
84	000789	江西水泥	105,546,316.85	2.20
85	600997	开滦股份	104,800,279.47	2.19
86	600027	华电国际	103,729,842.03	2.16
87	600588	用友软件	100,450,451.70	2.09
88	600102	莱钢股份	99,944,799.02	2.08
89	601168	西部矿业	99,326,417.74	2.07
90	600266	北京城建	98,949,719.25	2.06
91	600528	中铁二局	97,639,687.17	2.04
92	600011	华能国际	96,859,434.30	2.02
93	000623	吉林敖东	96,765,207.84	2.02