鹏华普天债券证券投资基金

  2009年年度报告摘要

  2009年12月31日

  基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华普天债券A：

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注：业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅×90%＋金融同业存款利率×10%。

中信标普国债指数：中信标普国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种。交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得中信标普国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。

鹏华普天债券B：

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注：业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅×90%＋金融同业存款利率×10%。

中信标普国债指数：中信标普国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种。交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得中信标普国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

鹏华普天债券证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2003年7月12日至2009年12月31日）

鹏华普天债券A

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注：（1）业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅×90%＋金融同业存款利率×10%。

（2）按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

鹏华普天债券B

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注：（1）业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅×90%＋金融同业存款利率×10%。

（2）按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华普天债券证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

鹏华普天债券A

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注：业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅×90%＋金融同业存款利率×10%。

鹏华普天债券B

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注：业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅×90%＋金融同业存款利率×10%。

3.3过去三年基金的利润分配情况

鹏华普天债券A：

单位：人民币元

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鹏华普天债券B：

单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理两只封闭式基金、十二只开放式基金和六只社保组合，经过10年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在2008年末启动的各项经济刺激政策的共同推动下，2009年中国经济增速逐季回升，呈现出持续复苏的良好势头。虽然市场资金面较为充裕，短期利率极低，但由于经济强劲复苏所带来的通胀忧虑，债券市场中长端收益率整体上仍然明显上行。从市场产品结构来看：利率产品的弱势尤为明显；而中短信用产品由于绝对收益较高，还出现过阶段性的上涨机会。全年来看，交易所上证国债指数上涨0.87％，银行间中债总财富指数下跌1.24％。

本基金在全年始终维持较低的组合久期，逐步加大了信用品种的配置比例，并更加积极地参与了新股申购。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

全年来看，普天债券A份额净值增长率为4.33％；普天债券B份额净值增长率为 3.51％；分别超越基准3.41％和2.59％。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年债券市场，我们认为：由于经济复苏及货币信贷的快速增长，物价上涨的压力将长期存在，将在中长期内制约债券市场的表现。但另一方面，国内对贷款规模的严厉控制，可能造成银行债券配置需求的上升；同时欧洲经济深层次问题的浮现，也可能使全球经济复苏遭遇一定波折，从而对债市构成一定支撑。综上，我们认为2010年债市风险与机遇并存，应在控制总体风险的基础上，着力把握结构性、波段性的机会。

债券投资方面：在久期配置上，我们将坚持平衡收益与风险的原则，在控制久期的同时相机决策，有所作为；在类属配置上，将继续以银行间金融债、央行票据等为主，注重对信用产品的配置。同时，我们将根据市场情况，有选择地参与新股申股，力求保持基金份额净值平稳增长。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1截止本报告期末，普天债券基金A类可供分配收益为24,327,942.68元，普天债券基金B类可供分配收益为26,787,422.72元，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定及《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的规定，基金收益每年至少分配一次。

4.7.2本基金本报告期内共进行了一次收益分配。下属普天债券基金A类于2009年3月26日分红，分红金额为5,162,757.92元。下属普天债券基金B类于2009年3月26日分红，分红金额为5,991,133.40元。（详见本报告3.3）

4.7.3根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的规定，基金收益每年至少分配一次，本基金本报告期已进行了一次利润分配，本基金收益分配符合相关法规和基金合同规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年度，基金托管人在鹏华普天债券证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年度，鹏华基金管理有限公司在鹏华普天债券证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为11,153,891.32元，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2009年度，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华普天债券证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：鹏华普天债券证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，下属普天债券基金A类的份额净值1.155，下属普天债券基金B类的份额净值1.120，基金份额总额407,019,546.27份，下属普天债券基金A类的份额总额156,843,923.74份，下属普天债券基金B类的份额总额250,175,622.53份。

7.2利润表

会计主体：鹏华普天债券证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华普天债券证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：邓召明，主管会计工作负责人：胡湘，会计机构负责人：刘慧红

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

鹏华普天系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第61号《关于同意鹏华普天系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年7月12日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设两个子基金，分别为普天债券投资基金(以下简称“本基金”)和普天收益证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,140,717,155.06元，其中包括本基金797,489,567.02元和普天收益证券投资基金343,227,588.04元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第78号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金已按规定将《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》等法定文件报中国证监会备案。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具；具体投资于债券以及配售和增发的新股。在正常市场状况下，债券投资比例为80%-95%，股票投资比例不高于20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不得低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普国债指数涨跌幅×90%＋金融同业存款利率×10%。

根据《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》和《鹏华普天系列开放式证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自2006年5月16日起，本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用的，称为A类；不收取申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。

7.4.6 关联方关系

■

7.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鹏华基金管理公司变更股权的批复》（证监许可[2009]746号），核准本公司原股东意大利欧利盛金融集团股份公司（Eurizon Financial Group S.p.A.）将其持有的本公司49%的股权转让给意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.)，本公司本次股权变更后，国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东持有本公司股权的比例分别为：50%、49%、1%。

本公司已于2009年9月21日依据相关法规规定办理完毕工商变更登记等相关事宜。

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方没有发生变化。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金2009年、2008年未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。

7.4.7.2关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬，2006 年5月15日之前的约定年费率为0.75%，自2006年5月15日普天债券基金分设A、B类份额起，管理人报酬年费率为0.60%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.6%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.7.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费，2006年5月15日之前的约定年费率为0.20%，自2006年5月15日普天债券基金分设A、B类份额起，托管费年费率为0.18%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.18%÷当年天数。

7.4.7.2.3销售服务费单位：人民币元

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注：自2006年5月15日普天债券基金分设A、B类份额起，支付基金销售机构的B类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日计提，按月支付，A类基金份额不收取销售服务费。日销售服务费=前一日基金资产净值×0.3%÷当年天数。

7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

注：（1）本基金2008 年没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 （2）与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易均在正常业务中按一般商业条款而订立。

7.4.7.4各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

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本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

2009年末及2008年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司。本期期末余额34,512,596.91元，上年度可比期间期末余额1,403,630.13元。

7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.8期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：截至本报告期末2009年12月31日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金没有持有暂时停牌的股票。

7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

7.4.8.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额70,000,000.00元，于2010年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§10开放式基金份额变动

单位：份

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注：（1）总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

（2）本基金从2006年5月15日起分为A、B两级。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人本报告期内无重大人事变动。

11.2.2基金托管人——交通银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用 50,400.00 元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为7 年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1. 上表所列的的应支付佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、债券等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

2. 交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2) 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向长江证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从2003年7月开始陆续使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

鹏华基金管理有限公司

二〇一〇年三月三十一日

基金简称	鹏华普天债券
基金运作方式	契约型开放式
基金主代码	160602
基金合同生效日	2003年7月12日
基金管理人	鹏华基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	407,019,546.27份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	鹏华普天债券A	鹏华普天债券B
下属分级基金的交易代码	160602	160608
报告期末下属分级基金的份额总额	156,843,923.74份	250,175,622.53份

投资目标	普天债券基金以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨，主要投资于债券及新股配售和增发，在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择，我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略，依次为久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。
业绩比较基准	中信标普国债指数涨幅×90%＋金融同业存款利率×10％
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金。A级，风险收益特征同上；B级，风险收益特征同上。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		鹏华基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	程国洪	张咏东
	联系电话	0755-82021186	021-32169999
	电子邮箱	ph@mail.phfund.com.cn	zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话		4006788999	95559
传真		0755-82021126	021-62701216

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路188号交通银行股份有限公司

3.1.1 期间数据和指标	2009年		2008年		2007年
	鹏华普天债券A	鹏华普天债券B	鹏华普天债券A	鹏华普天债券B	鹏华普天债券A	鹏华普天债券B
本期已实现收益	13,521,719.46	14,680,981.27	12,905,120.48	10,531,215.90	12,422,584.04	14,955,054.16
本期利润	10,245,281.44	8,756,938.37	21,574,099.44	17,404,403.78	12,523,149.13	15,358,212.94
加权平均基金份额本期利润	0.0443	0.0306	0.0802	0.0608	0.0933	0.0839
本期基金份额净值增长率	4.33%	3.51%	7.24%	6.32%	9.55%	8.48%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末		2008年末		2007年末
	鹏华普天债券A	鹏华普天债券B	鹏华普天债券A	鹏华普天债券B	鹏华普天债券A	鹏华普天债券B
期末可供分配基金份额利润	0.1551	0.1071	0.1266	0.0710	0.0980	0.0841
期末基金资产净值	181,171,866.42	280,290,347.00	343,174,535.06	390,847,319.70	123,248,747.50	215,408,883.73
期末基金份额净值	1.155	1.120	1.127	1.102	1.098	1.084

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	2.03%	0.10%	0.51%	0.13%	1.52%	-0.03%
过去六个月	3.13%	0.11%	0.84%	0.10%	2.29%	0.01%
过去一年	4.33%	0.11%	0.92%	0.09%	3.41%	0.02%
过去三年	22.57%	0.11%	9.12%	0.08%	13.45%	0.03%
过去五年	45.55%	0.20%	25.39%	0.09%	20.16%	0.11%
自基金合同生效起至今	39.13%	0.28%	19.02%	0.12%	20.11%	0.16%

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.73%	0.10%	0.51%	0.13%	1.22%	-0.03%
过去六个月	2.66%	0.12%	0.84%	0.10%	1.82%	0.02%
过去一年	3.51%	0.11%	0.92%	0.09%	2.59%	0.02%
过去三年	19.38%	0.11%	9.12%	0.08%	10.26%	0.03%
过去五年	41.35%	0.20%	25.39%	0.09%	15.96%	0.11%
自基金合同生效起至今	35.11%	0.28%	19.02%	0.12%	16.09%	0.16%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2009年	0.200	3,937,208.34	1,225,549.58	5,162,757.92	2009年3月26日每10份分配0.200元
2008年	0.500	11,036,144.37	3,594,812.69	14,630,957.06	2008年12月11日每10份分配0.500元
2007年	0.440	2,422,872.27	132,288.88	2,555,161.15	2007年1月17日每10份分配0.440元
合计	1.140	17,396,224.98	4,952,651.15	22,348,876.13	-

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2009年	0.200	4,575,307.59	1,415,825.81	5,991,133.40	2009年3月26日每10份分配0.200元
2008年	0.500	7,774,398.45	3,039,835.50	10,814,233.95	2008年12月11日每10份分配0.500元
2007年	0.440	3,321,554.72	18,985.42	3,340,540.14	2007年1月17日每10份分配0.440元
合计	1.140	15,671,260.76	4,474,646.73	20,145,907.49	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
阳先伟	本基金基金经理	2006-12-06	-	7	阳先伟，国籍中国，硕士，7年证券从业经验，自2006年12月起担任普天债券基金经理。先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作，历任研究员、高级经理等职务。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事债券及宏观研究工作，曾任普天债券基金基金经理助理。2008年5月起，兼任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理。阳先伟先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

资 产	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款		110,898,386.07	50,372,139.26
结算备付金		34,512,596.91	1,403,630.13
存出保证金		353,913.63	351,282.05
交易性金融资产		423,540,178.33	563,435,629.21
其中：股票投资		27,523,788.13	9,440,320.91
基金投资		-	-
债券投资		396,016,390.20	553,995,308.30
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息		4,176,356.00	7,848,038.82
应收股利		-	-
应收申购款		1,015,084.83	112,506,511.11
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		574,496,515.77	735,917,230.58
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		70,000,000.00	-
应付证券清算款		40,016,294.44	-
应付赎回款		1,925,329.50	882,388.99
应付管理人报酬		277,448.97	302,918.44
应付托管费		83,234.69	90,875.54
应付销售服务费		68,194.13	65,445.86
应付交易费用		70,353.72	44,707.26
应交税费		274,987.67	211,661.27
应付利息		14,013.12	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		304,446.11	297,378.46
负债合计		113,034,302.35	1,895,375.82
所有者权益：
实收基金		407,019,546.27	659,272,795.31
未分配利润		54,442,667.15	74,749,059.45
所有者权益合计		461,462,213.42	734,021,854.76
负债和所有者权益总计		574,496,515.77	735,917,230.58

项 目	附注号	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入		25,788,011.22	47,069,191.67
1.利息收入		17,029,676.64	20,878,562.41
其中：存款利息收入		703,010.16	980,808.16
债券利息收入		16,326,666.48	19,820,667.39
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	77,086.86
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		16,752,644.40	9,215,324.63
其中：股票投资收益		4,119,564.31	4,151,019.59
债券投资收益		12,258,580.97	4,518,914.62
基金投资收益		-	-
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		233,499.30	512,278.25
股利收益		140,999.82	33,112.17
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-9,200,480.92	15,542,166.84
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		1,206,171.10	1,433,137.79
减：二、费用		6,785,791.41	8,090,688.45
1．管理人报酬	7.4.7.2.1	3,478,478.55	3,704,370.50
2．托管费	7.4.7.2.2	1,043,543.58	1,111,311.05
3．销售服务费		946,778.43	948,275.07
4．交易费用		398,757.09	110,705.70
5．利息支出		688,889.22	1,978,452.03
其中：卖出回购金融资产支出		688,889.22	1,978,452.03
6．其他费用		229,344.54	237,574.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,002,219.81	38,978,503.22
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列		19,002,219.81	38,978,503.22

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	659,272,795.31	74,749,059.45	734,021,854.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	19,002,219.81	19,002,219.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-252,253,249.04	-28,154,720.79	-280,407,969.83
其中：1.基金申购款	1,487,188,192.31	158,720,175.87	1,645,908,368.18
2.基金赎回款	-1,739,441,441.35	-186,874,896.66	-1,926,316,338.01
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-11,153,891.32	-11,153,891.32
五、期末所有者权益（基金净值）	407,019,546.27	54,442,667.15	461,462,213.42
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	310,953,234.82	27,704,396.41	338,657,631.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	38,978,503.22	38,978,503.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	348,319,560.49	33,511,350.83	381,830,911.32
其中：1.基金申购款	2,430,857,760.83	262,081,557.20	2,692,939,318.03
2.基金赎回款	-2,082,538,200.34	-228,570,206.37	-2,311,108,406.71
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-25,445,191.01	-25,445,191.01
五、期末所有者权益（基金净值）	659,272,795.31	74,749,059.45	734,021,854.76

关联方名称	与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛金融集团股份公司（Eurizon Financial Group S.p.A.）	基金管理人的原股东（变更前）
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）	基金管理人的现股东（变更后）
深圳市北融信投资发展有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	3,478,478.55	3,704,370.50
其中：支付销售机构的客户维护费	284,426.92	423,518.38

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	1,043,543.58	1,111,311.05

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	鹏华普天债券A	鹏华普天债券B	合计
鹏华基金公司	-	768,528.28	768,528.28
交通银行	-	15,077.04	15,077.04
国信证券	-	698.71	698.71
合计	-	784,304.03	784,304.03
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	鹏华普天债券A	鹏华普天债券B	合计
鹏华基金公司	-	730,837.37	730,837.37
交通银行	-	25,232.22	25,232.22
国信证券	-	392.81	392.81
合计	-	756,462.40	756,462.40

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	-	41,817,864.93	-	-	-	-

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	鹏华普天债券A	鹏华普天债券B	鹏华普天债券A	鹏华普天债券B
基金合同生效日（2003年7月12日）持有的基金份额	-	-	-	-
期初持有的基金份额	27,048,692.79	-	-	-
期间认购总份额	-	-	-	-
期间申购/买入总份额	-	-	27,048,692.79	-
期间因拆分增加的份额	-	-	-	-
期间赎回/卖出总份额	-	-	-	-
期末持有的基金份额	27,048,692.79	-	27,048,692.79	-
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	6.646%	-	4.103%	-

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	110,898,386.07	353,756.27	50,372,139.26	690,641.85

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
国信证券	601788	光大证券	网下申购	33,858	713,726.64
国信证券	601618	中国中冶	网上申购	24,000	130,080.00
国信证券	601888	中国国旅	网下申购	35,743	421,052.54
国信证券	098001	09中化工债	网下申购	500,000	50,000,000.00
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
国信证券	601898	中煤能源	网上申购	73,000	1,228,590.00
国信证券	601186	中国铁建	网上申购	106,000	962,480.00
国信证券	126011	08石化债	网下申购	47,330	4,733,000.00

7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
601117	中国化学	2009-12-29	2010-04-07	网下申购新股流通受限	5.43	5.43	194,854	1,058,057.22	1,058,057.22	-
601299	中国北车	2009-12-23	2010-03-30	网下申购新股流通受限	5.56	6.13	257,483	1,431,605.48	1,578,370.79	-
601888	中国国旅	2009-09-25	2010-01-15	网下申购新股流通受限	11.78	20.94	35,743	421,052.54	748,458.42	-
600376	首开股份	2009-07-21	2010-07-19	非公开发行流通受限	13.96	16.61	500,000	6,980,000.00	8,305,000.00	-
002302	西部建设	2009-10-22	2010-02-03	网下申购新股流通受限	15.00	31.79	33,667	505,005.00	1,070,273.93	-
002304	洋河股份	2009-10-29	2010-02-08	网下申购新股流通受限	60.00	113.99	5,196	311,760.00	592,292.04	-
002310	东方园林	2009-11-20	2010-03-01	网下申购新股流通受限	58.60	110.88	13,914	815,360.40	1,542,784.32	-
002313	日海通讯	2009-11-26	2010-03-03	网下申购新股流通受限	24.80	40.82	17,281	428,568.80	705,410.42	-
002322	理工监测	2009-12-11	2010-03-18	网下申购新股流通受限	40.00	61.88	14,995	599,800.00	927,890.60	-
002327	富安娜	2009-12-22	2010-03-30	网下申购新股流通受限	30.00	39.66	15,960	478,800.00	632,973.60	-
002328	新朋股份	2009-12-22	2010-03-30	网下申购新股流通受限	19.38	26.55	49,757	964,290.66	1,321,048.35	-
002330	得利斯	2009-12-25	2010-04-06	网下申购新股流通受限	13.18	13.18	8,492	111,924.56	111,924.56	-
300020	银江股份	2009-10-19	2010-02-01	网下申购新股流通受限	20.00	39.98	79,601	1,592,020.00	3,182,447.98	-
300024	机器人	2009-10-19	2010-02-01	网下申购新股流通受限	39.80	72.28	26,015	1,035,397.00	1,880,364.20	-
300035	中科电气	2009-12-18	2010-03-25	网下申购新股流通受限	36.00	48.42	35,685	1,284,660.00	1,727,867.70	-
300038	梅泰诺	2009-12-28	2010-04-08	网下申购新股流通受限	26.00	26.00	81,524	2,119,624.00	2,119,624.00	-
300039	上海凯宝	2009-12-28	2010-01-08	新股流通受限	38.00	38.00	500	19,000.00	19,000.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	27,523,788.13	4.79
	其中：股票	27,523,788.13	4.79
2	固定收益投资	396,016,390.20	68.93
	其中：债券	396,016,390.20	68.93
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	145,410,982.98	25.31
6	其他各项资产	5,545,354.46	0.97
7	合计	574,496,515.77	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	9,862,005.77	2.14
C0	食品、饮料	704,216.60	0.15
C1	纺织、服装、皮毛	632,973.60	0.14
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	2,391,322.28	0.52
C7	机械、设备、仪表	6,114,493.29	1.33
C8	医药、生物制品	19,000.00	0.00
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	1,542,784.32	0.33
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	6,007,482.40	1.30
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	8,305,000.00	1.80
K	社会服务业	1,806,515.64	0.39
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	27,523,788.13	5.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600376	首开股份	500,000	8,305,000.00	1.80
2	300020	银江股份	79,601	3,182,447.98	0.69
3	300038	梅泰诺	81,524	2,119,624.00	0.46
4	300024	机器人	26,015	1,880,364.20	0.41
5	300035	中科电气	35,685	1,727,867.70	0.37
6	601299	中国北车	257,483	1,578,370.79	0.34
7	002310	东方园林	13,914	1,542,784.32	0.33
8	002328	新朋股份	49,757	1,321,048.35	0.29
9	002302	西部建设	33,667	1,070,273.93	0.23
10	601117	中国化学	194,854	1,058,057.22	0.23

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600376	首开股份	6,980,000.00	0.95
2	601668	中国建筑	4,683,150.78	0.64
3	300038	梅泰诺	2,119,624.00	0.29
4	300020	银江股份	1,592,020.00	0.22
5	601299	中国北车	1,431,605.48	0.20
6	000778	新兴铸管	1,346,389.20	0.18
7	300035	中科电气	1,284,660.00	0.18
8	601117	中国化学	1,058,057.22	0.14
9	300024	机器人	1,035,397.00	0.14
10	002328	新朋股份	964,290.66	0.13
11	002310	东方园林	815,360.40	0.11
12	601788	光大证券	713,726.64	0.10
13	002322	理工监测	599,800.00	0.08
14	002302	西部建设	505,005.00	0.07
15	002327	富安娜	478,800.00	0.07
16	601107	四川成渝	448,268.40	0.06
17	002286	保龄宝	446,707.12	0.06
18	002313	日海通讯	428,568.80	0.06
19	601888	中国国旅	421,052.54	0.06
20	002304	洋河股份	311,760.00	0.04

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601668	中国建筑	5,248,519.95	0.72
2	601958	金钼股份	2,498,161.52	0.34
3	002244	滨江集团	1,971,251.00	0.27
4	002269	美邦服饰	1,648,790.28	0.22
5	000778	新兴铸管	1,389,675.89	0.19
6	002254	烟台氨纶	1,015,563.00	0.14
7	601107	四川成渝	809,601.38	0.11
8	601788	光大证券	805,898.37	0.11
9	002286	保龄宝	746,230.60	0.10
10	002266	浙富股份	719,533.80	0.10
11	002252	上海莱士	697,833.02	0.10
12	002273	水晶光电	601,439.60	0.08
13	002259	升达林业	568,775.60	0.08
14	002246	北化股份	561,655.00	0.08
15	002278	神开股份	456,648.92	0.06
16	002240	威华股份	447,108.00	0.06
17	002248	华东数控	386,256.39	0.05
18	002268	卫 士 通	374,658.50	0.05
19	002247	帝龙新材	294,994.00	0.04
20	002231	奥维通信	259,549.82	0.04

买入股票的成本（成交）总额	28,293,357.56
卖出股票的收入（成交）总额	22,445,943.26

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	114,891,427.80	24.90
2	央行票据	19,654,000.00	4.26
3	金融债券	152,504,000.00	33.05
	其中：政策性金融债	152,504,000.00	33.05
4	企业债券	58,823,485.00	12.75
5	企业短期融资券	50,142,000.00	10.87
6	可转债	1,477.40	0.00
7	其他	-	-
8	合计	396,016,390.20	85.82

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	010203	02国债⑶	700,760	71,008,010.80	15.39
2	080403	08农发03	500,000	50,300,000.00	10.90
3	080213	08国开13	400,000	42,228,000.00	9.15
4	080225	08国开25	400,000	39,896,000.00	8.65
5	0981203	09铁十四CP01	300,000	30,066,000.00	6.52

序号	名称	金额
1	存出保证金	353,913.63
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	4,176,356.00
5	应收申购款	1,015,084.83
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,545,354.46

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600376	首开股份	8,305,000.00	1.80	非公开发行流通受限
2	300020	银江股份	3,182,447.98	0.69	网下申购新股流通受限
3	300038	梅泰诺	2,119,624.00	0.46	网下新股流通受限
4	300024	机器人	1,880,364.20	0.41	网下申购新股流通受限
5	300035	中科电气	1,727,867.70	0.37	网下申购新股流通受限
6	601299	中国北车	1,578,370.79	0.34	网下申购新股流通受限
7	002310	东方园林	1,542,784.32	0.33	网下申购新股流通受限
8	002328	新朋股份	1,321,048.35	0.29	网下申购新股流通受限
9	002302	西部建设	1,070,273.93	0.23	网下申购新股流通受限
10	601117	中国化学	1,058,057.22	0.23	网下新股流通受限