鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）

  2009年年度报告摘要

  2009年12月31日

  基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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注：自2009年1月1日起，业绩比较基准由原来的“新华富时600 成长指数收益率×70％＋新华巴克莱资本中国综合债券指数×30%”修改为“新华富时600 成长指数收益率×70％＋中证综合债指数收益率×30%”。自2009年5月22日起，业绩比较基准由原来的“新华富时600 成长指数收益率×70％＋中证综合债指数收益率×30%”修改为“沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%”。

2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

（4）基金合同生效日2007年1月9日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1.自2009年5月22日起业绩比较基准由原来“新华富时600成长指数收益率×70% ＋ 中证综合债指数收益率×30%”修改为“沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%”

沪深300指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性高，能够反映市场主流投资的收益情况,因此选择该指数作为衡量基金股票投资部分业绩的基准指数。

中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数更全面地反映了我国债券市场的整体价格变动趋势，因此选择该指数作为衡量基金债券投资部分业绩的基准指数。

本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。

2、本基金的基金合同于2007年1月9日生效，截至本报告期末，未满三年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2007年1月9日至2009年12月31日）

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注：1、本基金合同于2007年1月9日生效，截至本报告期末不满三年；

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：本基金的基金合同于2007年1月9日生效，截至本报告期末，未满三年。合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理两只封闭式基金、十二只开放式基金和六只社保组合，经过10年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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1. 基金合同生效之日起担任基金经理的任职日期为基金合同生效日；基金合同生效后担任基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年7月以前，市场单边上涨，1季度市场热点是主题投资，2季度是金融地产为主的蓝筹股领涨，但8月份开始，市场宽幅震荡，以地产为代表的蓝筹股震荡下跌，消费品、IT等中小盘股票屡创新高。本基金在上半年表现较好，保持较高仓位，积极投资，尤其是抓住了2季度地产股的主升浪，上半年业绩跃升同类基金前列，但下半年由于继续超配金融地产，消费品和TMT等板块配置不足，基金净值表现不如人意。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2009年度内本基金净值增长率79.24%，全年上证综合指数表现为79.98%，本基金业绩比较基准收益率为61.23%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，全球经济进入复苏期，但美欧日等发达经济体复苏基础并不牢固，我们认为其失业率与财政赤字将维持较高水平，全球利率将保持低位，流动性仍处于过剩状态。2010年中国宏观景气显著复苏，企业利润普遍好转。目前通胀预期较高，新增贷款受限和加息预期降低了资本市场的流动性和估值水平。美元短期持续走强，给国际商品市场和金融市场带来了一定的不确定性，但我们认为美元长期可能仍然疲弱，在需求复苏背景下，资本市场和大宗商品可能仍有投资机会。

我们认为今年市场受宏观经济和企业盈利持续好转，且市场目前估值水平偏低，可能封杀了市场大幅下跌的空间，但是政策预期仍然偏紧，流动性不足，也降低了市场的合理估值水平，市场的主要机会在于超预期的盈利增长、政策受益、资产整合和消费升级。

中长期来看，我们更看好大消费和TMT板块，原因是中国经济加速调结构，大消费和TMT板块的优秀上市公司长期成长空间广阔，短期来看，地产、煤炭和投资品跌幅较大，在政策利空逐步被市场消化后，可能也酝酿着超跌反弹的机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1截止本报告期末，本基金可供分配利润为1,658,512,684.07 元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定及《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，本基金本年度收益分配比例应不低于可分配收益的70%，即1,160,958,878.85元。

4.7.2截至2010年3月，本基金对2009年可分配收益进行了两次收益分配，分红金额合计为724,050,741.14元，占2009年度可分配收益的43.66%。

4.7.3根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定和《鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金年度收益分配比例为不低于当年可供分配收益的70%，本基金将严格按照基金合同的约定的比例适时向投资人予以分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》的约定，对鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)管理人——鹏华基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，鹏华基金管理有限公司在鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

2010年3月26日

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.502元，基金份额总额7,356,485,026.44份。

7.2利润表

会计主体：鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：邓召明，主管会计工作负责人：胡湘，会计机构负责人：刘慧红

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第245号《关于同意鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金自2006年12月8日至2006年12月28日期间公开发售，首次设立募集不包括认购资金利息共募集11,014,840,003.30 元，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入7,895,780.24元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师(上海)报验字(07)第SZ001号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于2007年1月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为11,022,728,857.13份基金份额，其中认购资金利息折合7,888,853.83份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2007]第26号文审核同意，本基金632,516,873.00份基金份额于2007年3月9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。

根据《证券投资基金法》及相关法律法规以及《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。本基金股票的主要投资方向为具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的增长型股票，本基金对这部分股票的投资比例不低于本基金股票资产的80%。股票资产占基金资产比例为30%-95%；债券资产占基金资产比例为0%-65%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；现金或到期日在1年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准原为：新华富时600成长指数收益率X 70%＋中证综合债指数收益率X 30%。根据本基金的基金管理人2009年5月22日发布的《鹏华基金管理有限公司修改旗下动力增长基金基金合同中“业绩比较基准”定义的公告》，本基金的业绩比较基准修改为：沪深300指数收益率 X 70%＋中证综合债指数收益率X 30%。

7.4.2会计报表的编制基础

基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。

7.4.6关联方关系

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7.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鹏华基金管理公司变更股权的批复》（证监许可[2009]746号），核准本公司原股东意大利欧利盛金融集团股份公司（Eurizon Financial Group S.p.A.）将其持有的本公司49%的股权转让给意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.)，本公司本次股权变更后，国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东持有本公司股权的比例分别为：50%、49%、1%。

本公司已于2009年9月21日依据相关法规规定办理完毕工商变更登记等相关事宜。

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方没有发生变化。

7.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金2009年、2008年未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。

7.4.7.2关联方报酬

7.4.7.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注:（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.7.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金2009年、2008年未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.7.4各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2009年及2008年本基金管理人未投资、持有本基金。

7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

2009年末及2008年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.8期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：截至本报告期末2009年12月31日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限债券及权证。

7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.8.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：1、金牛能源报告期后更名为冀中能源。

2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：1、金牛能源报告期后更名为冀中能源。

2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2期末上市基金前十名持有人

■

注：持有人为场内持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§10开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1本基金管理人重大人事变动：

因工作需要，本公司决定聘任林宇坤先生为鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理，管文浩先生不再担任鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。上述事项已按有关规定报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案审查，并于2009年1月17日在《证券时报》公告。

11.2.2本基金托管人——中国农业银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用 130,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、本基金本报告期未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易、债券回购交易。

2、交易单元选择的标准和程序

1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2）选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（原联合证券有限责任公司）、北京高华证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、华宝证券经纪有限责任公司、方正证券有限责任公司（含原泰阳证券有限责任公司）、广发证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华融证券有限责任公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从 2007年1月开始陆续使用。2009年新增西南证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、中国国际金融有限公司交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内上述其他交易单元未发生变化。

鹏华基金管理有限公司

二〇一〇年三月三十一日

基金简称	鹏华动力增长混合(LOF)
基金主代码	160610
交易代码	160610
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2007年1月9日
基金管理人	鹏华基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	7,356,485,026.44份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2007年3月9日

投资目标	精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略	(1) 股票投资：本基金股票投资采取“自上而下”和“自下而上”相结合的主动投资管理策略，策略分为战略性资产配置、动态资产配置和个股选择等三个层次，重点投资具备高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票。 (2) 债券投资：本基金债券投资的主要目的是规避股票投资部分的系统性风险，在投资过程中综合运用久期、收益率曲线、流动性、相对价值挖掘、套利等策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%
风险收益特征	本基金属于混合型（偏股型）基金，其预期风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金中的偏债型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中等风险品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		鹏华基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	程国洪	李芳菲
	联系电话	0755-82021186	010-68424199
	电子邮箱	ph@mail.phfund.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		4006788999	95599
传真		0755-82021126	010-68424181

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层中国农业银行股份有限公司

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年1月9日（基金合同生效日）至2007年12月31日
本期已实现收益	2,177,621,288.62	-5,636,618,217.64	6,015,525,345.42
本期利润	5,178,346,402.46	-9,499,493,316.89	8,468,487,065.63
加权平均基金份额本期利润	0.6776	-1.1299	1.0253
本期基金份额净值增长率	79.24%	-54.40%	112.70%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	0.2254	-0.1622	0.7990
期末基金资产净值	11,046,133,259.59	6,808,836,879.06	15,554,035,417.87
期末基金份额净值	1.502	0.838	2.127

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	15.63%	1.57%	13.31%	1.24%	2.32%	0.33%
过去六个月	9.16%	1.94%	9.56%	1.49%	-0.40%	0.45%
过去一年	79.24%	1.80%	61.23%	1.45%	18.01%	0.35%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	73.82%	2.16%	43.46%	1.75%	30.36%	0.41%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2009年	-	-	-	-	本基金本报告期未进行利润分配
2008年	2.000	880,665,823.60	821,577,361.04	1,702,243,184.64	2008年4月29日于该年度内第一次分红,每10份分配1.000元；2008年8月4日于该年度内第二次分红,每10份分配1.000元
2007年	-	-	-	-	本基金本报告期未进行利润分配
合计	2.000	880,665,823.60	821,577,361.04	1,702,243,184.64	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
林宇坤	本基金基金经理	2009-01-17	-	6	林宇坤，国籍中国，博士，6年证券从业经验，自2009年1月17日起担任鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。曾在华西证券有限公司任研究员，先后从事行业分析、宏观策略研究等工作。2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事宏观与策略研究工作，2006年8月起担任中国50基金、普惠基金基金经理助理。2007年8月至2009年1月担任鹏华普天收益基金基金经理。林宇坤先生具备基金从业资格。
管文浩	本基金基金经理、基金管理部副总经理	2007-01-09	2009-01-17	11	管文浩先生，国籍中国，硕士，11年证券从业经验，自2007年1月9日本基金合同生效之日起至2009年1月任本基金基金经理。历任中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员、国泰君安证券研究所研究员、国信证券投资研究中心研究员、泰信基金管理有限公司投资总监兼泰信先行策略基金基金经理。2005年9月起至2007年7月担任普天收益证券投资基金基金经理。管文浩先生具备基金从业资格。

资 产	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款		947,118,428.31	1,573,002,475.88
结算备付金		16,895,197.34	9,641,717.88
存出保证金		7,910,960.53	3,765,190.50
交易性金融资产		10,124,377,482.63	5,308,701,781.21
其中：股票投资		10,118,646,049.23	5,308,701,781.21
基金投资		-	-
债券投资		5,731,433.40	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息		285,996.80	310,940.11
应收股利		-	-
应收申购款		4,795,736.26	2,221,288.98
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		11,101,383,801.87	6,897,643,394.56
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		29,342,698.04	69,159,017.89
应付管理人报酬		14,020,118.64	9,164,677.87
应付托管费		2,336,686.46	1,527,446.33
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		7,853,168.41	7,285,757.81
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		1,697,870.73	1,669,615.60
负债合计		55,250,542.28	88,806,515.50
所有者权益：
实收基金		7,356,485,026.44	8,127,041,836.99
未分配利润		3,689,648,233.15	-1,318,204,957.93
所有者权益合计		11,046,133,259.59	6,808,836,879.06
负债和所有者权益总计		11,101,383,801.87	6,897,643,394.56

项 目	附注号	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入		5,407,996,231.82	-9,164,847,530.20
1.利息收入		10,439,183.79	23,347,407.53
其中：存款利息收入		7,676,762.76	18,318,393.92
债券利息收入		2,762,421.03	4,515,846.07
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	513,167.54
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		2,393,017,979.04	-5,333,214,406.17
其中：股票投资收益		2,335,517,396.38	-5,388,674,143.20
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-892,700.00	1,263,947.74
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-7,423,657.44
股利收益		58,393,282.66	61,619,446.73
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,000,725,113.84	-3,862,875,099.25
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		3,813,955.15	7,894,567.69
减：二、费用		229,649,829.36	334,645,786.69
1．管理人报酬	7.4.7.2.1	144,940,650.51	173,044,979.00
2．托管费	7.4.7.2.2	24,156,775.11	28,840,829.80
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		59,614,541.41	131,263,638.28
5．利息支出		400,294.50	952,737.51
其中：卖出回购金融资产支出		400,294.50	952,737.51
6．其他费用		537,567.83	543,602.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,178,346,402.46	-9,499,493,316.89
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列		5,178,346,402.46	-9,499,493,316.89

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	8,127,041,836.99	-1,318,204,957.93	6,808,836,879.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	5,178,346,402.46	5,178,346,402.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-770,556,810.55	-170,493,211.38	-941,050,021.93
其中：1.基金申购款	2,722,706,164.05	1,018,875,920.74	3,741,582,084.79
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-3,493,262,974.60	-1,189,369,132.12	-4,682,632,106.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	7,356,485,026.44	3,689,648,233.15	11,046,133,259.59
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	7,312,326,153.21	8,241,709,264.66	15,554,035,417.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-9,499,493,316.89	-9,499,493,316.89
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	814,715,683.78	1,641,822,278.94	2,456,537,962.72
其中：1.基金申购款	5,337,757,401.93	4,155,063,128.54	9,492,820,530.47
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-4,523,041,718.15	-2,513,240,849.60	-7,036,282,567.75
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-1,702,243,184.64	-1,702,243,184.64
五、期末所有者权益（基金净值）	8,127,041,836.99	-1,318,204,957.93	6,808,836,879.06

关联方名称	与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛金融集团股份公司（Eurizon Financial Group S.p.A.）	基金管理人的原股东（变更前）
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.)	基金管理人的现股东（变更后）
深圳市北融信投资发展有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的管理费	144,940,650.51	173,044,979.00
其中：应支付给销售机构的客户维护费	32,367,688.95	38,829,961.63

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的托管费	24,156,775.11	28,840,829.80

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	947,118,428.31	7,295,628.07	1,573,002,475.88	17,390,746.97

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
国信证券	601788	光大证券	网下申购	161,231	3,398,749.48
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
国信证券	112006	08万科G2	网下申购	33,000	3,300,000.00
国信证券	601898	中煤能源	网下申购	888,670	14,956,316.10
国信证券	601186	中国铁建	网下申购	672,578	6,107,008.24

7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600122	宏图高科	2009-01-16	2010-01-14	非公开发行流通受限	7.14	16.97	1,000,000	7,140,000.00	16,970,000.00	-
600376	首开股份	2009-07-21	2010-07-19	非公开发行流通受限	13.96	16.61	10,000,000	139,600,000.00	166,100,000.00	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600102	莱钢股份	2009-11-09	资产重组	13.07	2010-02-24	11.88	8,487,176	88,587,922.65	110,927,390.32	-
600739	辽宁成大	2009-12-28	公告重大事项	38.09	2010-01-11	41.90	2,579,354	68,465,309.97	98,247,593.86	-
000623	吉林敖东	2009-12-28	公告重大事项	49.19	2010-01-11	54.11	3,835,781	181,669,838.05	188,682,067.39	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	10,118,646,049.23	91.15
	其中：股票	10,118,646,049.23	91.15
2	固定收益投资	5,731,433.40	0.05
	其中：债券	5,731,433.40	0.05
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	964,013,625.65	8.68
6	其他各项资产	12,992,693.59	0.12
7	合计	11,101,383,801.87	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	421,787,085.36	3.82
C	制造业	4,956,463,613.17	44.87
C0	食品、饮料	74,261,043.81	0.67
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	606,604,012.99	5.49
C5	电子	244,925,902.95	2.22
C6	金属、非金属	1,464,242,884.13	13.26
C7	机械、设备、仪表	1,583,720,501.58	14.34
C8	医药、生物制品	583,963,166.71	5.29
C99	其他制造业	398,746,101.00	3.61
D	电力、煤气及水的生产和供应业	420,079,693.29	3.80
E	建筑业	787,924,181.23	7.13
F	交通运输、仓储业	112,161,341.60	1.02
G	信息技术业	81,418,814.12	0.74
H	批发和零售贸易	98,247,593.86	0.89
I	金融、保险业	2,211,384,432.96	20.02
J	房地产业	672,330,670.90	6.09
K	社会服务业	188,550,741.02	1.71
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	168,297,881.72	1.52
	合计	10,118,646,049.23	91.60

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	000527	美的电器	32,620,985	756,806,852.00	6.85
2	601318	中国平安	9,197,276	506,677,934.84	4.59
3	600208	新湖中宝	40,155,700	398,746,101.00	3.61
4	000001	深发展Ａ	15,464,768	376,876,396.16	3.41
5	600266	北京城建	21,006,215	375,801,186.35	3.40
6	600016	民生银行	46,748,816	369,783,134.56	3.35
7	601166	兴业银行	7,558,226	304,672,090.06	2.76
8	600660	福耀玻璃	19,999,937	298,799,058.78	2.71
9	000338	潍柴动力	4,573,506	294,899,666.88	2.67
10	600036	招商银行	16,150,000	291,507,500.00	2.64

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000527	美的电器	707,381,210.72	10.39
2	601628	中国人寿	598,698,906.25	8.79
3	601318	中国平安	536,914,903.70	7.89
4	000002	万 科Ａ	523,146,960.20	7.68
5	000001	深发展Ａ	498,098,763.46	7.32
6	600795	国电电力	383,364,882.53	5.63
7	600266	北京城建	362,313,201.50	5.32
8	000623	吉林敖东	351,817,628.67	5.17
9	600028	中国石化	351,242,625.99	5.16
10	600208	新湖中宝	318,177,152.36	4.67
11	000783	长江证券	317,591,377.55	4.66
12	600015	华夏银行	303,893,932.51	4.46
13	600030	中信证券	302,786,510.20	4.45
14	600660	福耀玻璃	288,944,483.17	4.24
15	000024	招商地产	287,027,553.31	4.22
16	000090	深 天 健	271,871,135.50	3.99
17	601918	国投新集	263,276,881.83	3.87
18	600066	宇通客车	225,017,479.63	3.30
19	600170	上海建工	222,214,347.23	3.26
20	600383	金地集团	221,582,421.87	3.25
21	600348	国阳新能	220,376,893.34	3.24
22	600881	亚泰集团	217,127,465.43	3.19
23	600812	华北制药	209,175,231.59	3.07
24	000338	潍柴动力	204,061,345.35	3.00
25	000959	首钢股份	202,632,527.32	2.98
26	600736	苏州高新	202,087,669.34	2.97
27	000825	太钢不锈	200,507,901.83	2.94
28	600596	新安股份	196,815,079.97	2.89
29	000016	深康佳Ａ	194,775,976.77	2.86
30	600216	浙江医药	192,671,199.72	2.83
31	600598	北大荒	185,226,581.97	2.72
32	600050	中国联通	178,763,148.23	2.63
33	000983	西山煤电	177,866,906.18	2.61
34	000937	金牛能源（注1）	175,225,969.02	2.57
35	000839	中信国安	173,441,858.20	2.55
36	600664	哈药股份	170,810,038.02	2.51
37	000933	神火股份	168,940,494.90	2.48
38	000060	中金岭南	160,326,759.99	2.35
39	600519	贵州茅台	158,614,457.92	2.33
40	601668	中国建筑	154,526,643.60	2.27
41	000898	鞍钢股份	153,888,729.22	2.26
42	601009	南京银行	153,650,573.78	2.26
43	600809	山西汾酒	150,051,875.69	2.20
44	600031	三一重工	140,860,339.81	2.07
45	600376	首开股份	139,600,000.00	2.05
46	000951	中国重汽	137,612,445.37	2.02

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601628	中国人寿	680,655,226.44	10.00
2	600000	浦发银行	637,304,425.42	9.36
3	000002	万 科Ａ	567,097,385.32	8.33
4	600030	中信证券	490,032,063.78	7.20
5	000024	招商地产	433,268,826.13	6.36
6	000783	长江证券	363,910,688.51	5.34
7	600048	保利地产	352,803,713.11	5.18
8	600812	华北制药	347,906,131.61	5.11
9	600028	中国石化	336,640,665.45	4.94
10	000933	神火股份	333,926,183.58	4.90
11	000937	金牛能源（注1）	327,288,113.34	4.81
12	000597	东北制药	324,716,696.23	4.77
13	600015	华夏银行	323,571,935.17	4.75
14	601166	兴业银行	318,030,361.93	4.67
15	000792	盐湖钾肥	311,088,582.67	4.57
16	600383	金地集团	266,612,345.27	3.92
17	601918	国投新集	264,561,011.84	3.89
18	601666	平煤股份	259,042,123.48	3.80
19	000983	西山煤电	257,720,340.35	3.79
20	600031	三一重工	249,451,267.98	3.66
21	000858	五 粮 液	247,033,943.12	3.63
22	000069	华侨城Ａ	244,757,747.62	3.59
23	000839	中信国安	244,047,998.23	3.58
24	000527	美的电器	233,553,422.82	3.43
25	601318	中国平安	232,084,746.56	3.41
26	600170	上海建工	228,120,661.78	3.35
27	000895	双汇发展	222,257,305.27	3.26
28	600795	国电电力	215,638,530.40	3.17
29	600519	贵州茅台	212,149,299.40	3.12
30	600348	国阳新能	196,234,576.50	2.88
31	600208	新湖中宝	185,863,652.79	2.73
32	002038	双鹭药业	182,020,473.58	2.67
33	600050	中国联通	178,678,305.59	2.62
34	600196	复星医药	169,106,585.93	2.48
35	600036	招商银行	166,394,180.26	2.44
36	002122	天马股份	165,965,924.87	2.44
37	000001	深发展Ａ	160,887,243.81	2.36
38	600067	冠城大通	160,418,862.81	2.36
39	000623	吉林敖东	160,405,278.92	2.36
40	601939	建设银行	159,307,644.45	2.34
41	000042	深 长 城	159,287,683.93	2.34
42	600598	北大荒	158,646,519.27	2.33
43	600664	哈药股份	158,476,886.68	2.33
44	000157	中联重科	156,710,049.15	2.30
45	000014	沙河股份	154,300,030.15	2.27
46	600089	特变电工	151,363,351.10	2.22
47	600309	烟台万华	146,752,688.77	2.16
48	000825	太钢不锈	146,277,253.97	2.15
49	600016	民生银行	146,199,037.54	2.15
50	002208	合肥城建	145,376,359.18	2.14
51	600068	葛洲坝	140,707,248.53	2.07
52	600271	航天信息	137,677,583.21	2.02

买入股票的成本（成交）总额	19,306,052,771.42
卖出股票的收入（成交）总额	20,040,879,804.44

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	5,731,433.40	0.05
7	其他	-	-
8	合计	5,731,433.40	0.05

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	110007	博汇转债	43,230	5,731,433.40	0.05

序号	名称	金额
1	存出保证金	7,910,960.53
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	285,996.80
5	应收申购款	4,795,736.26
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	12,992,693.59

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
386,901	19,013.87	700,837,036.33	9.53%	6,655,647,990.11	90.47%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	信诚人寿保险有限公司	4,574,107	2.01%
2	陈琼英	3,920,920	1.72%
3	蒋若琳	3,589,948	1.57%
4	李珍林	1,160,440	0.51%
5	王孝峰	1,160,120	0.51%
6	中国宏观经济学会	1,030,000	0.45%
7	朱久清	949,620	0.42%
8	罗裕发	894,500	0.39%
9	韩凤荣	875,156	0.38%
10	贾晶	800,000	0.35%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	18,183.64	0.0002%

基金合同生效日(2007年1月9日)基金份额总额	11,022,728,857.13
本报告期期初基金份额总额	8,127,041,836.99
本报告期期间基金总申购份额	2,722,706,164.05
减：本报告期期间基金总赎回份额	3,493,262,974.60
本报告期期间基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	7,356,485,026.44

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中信证券	1	6,356,398,502.39	16.35%	5,164,614.30	15.91%	-
国金证券	1	2,614,421,612.51	6.72%	2,222,254.99	6.85%	-
申银万国	1	1,769,901,304.49	4.55%	1,504,418.14	4.63%	-
湘财证券	1	703,774,003.64	1.81%	598,211.18	1.84%	-
中银国际	1	1,211,379,512.43	3.12%	984,254.91	3.03%	-
光大证券	1	726,792,152.44	1.87%	617,768.15	1.90%	-
方正证券	1	1,172,412,061.45	3.02%	996,553.03	3.07%	-
华宝证券	1	1,319,751,161.23	3.39%	1,072,308.07	3.30%	-
华泰联合证券	1	4,540,692,635.39	11.68%	3,859,556.49	11.89%	-
高华证券	1	686,119,658.20	1.76%	583,199.03	1.80%	-
广发证券	1	4,371,322,482.37	11.24%	3,551,730.92	10.94%	-
安信证券	1	2,459,286,069.71	6.33%	2,090,393.46	6.44%	-
红塔证券	1	2,187,336,397.44	5.63%	1,777,227.75	5.48%	-
国元证券	1	772,300,952.24	1.99%	656,454.81	2.02%	-
西南证券	1	2,000,084,856.99	5.14%	1,700,058.90	5.24%	本报告期新增
华融证券	1	142,725,699.37	0.37%	121,315.75	0.37%	-
南京证券	1	2,110,564,644.53	5.43%	1,793,978.03	5.53%	本报告期新增
国都证券	1	1,847,941,102.18	4.75%	1,570,731.94	4.84%	本报告期新增
东方证券	1	1,690,416,213.94	4.35%	1,436,855.02	4.43%	本报告期新增
中金公司	1	193,013,783.91	0.50%	156,824.63	0.48%	本报告期新增
合计	20	38,876,634,806.85	100.00%	32,458,709.50	100.00%