诺德增强收益债券型证券投资基金

  2009年年度报告摘要

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年3月4日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

■

2.2基金产品说明

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同生效日为2009年3月4日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺德增强收益债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年3月4日至2009年12月31日）

■

注：诺德增强收益债券型证券投资基金成立于2009年3月4日，图示时间段为2009年3月4日至2009年12月31日。

本基金建仓期间自2009年3月4日至2009年9月3日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺德增强收益债券型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

■

注：诺德增强收益债券型证券投资基金成立于2009年3月4日，图示2009年度数据为2009年3月4日至2009年12月31日，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金成立于2009 年3月4 日，自基金合同生效以来未发生利润分配事项。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为诺德．安博特资产管理公司、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了四只开放式基金，分别为诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，不存在与诺德增强收益债券基金风格类似的投资组合，公司旗下另三只基金产品分别为价值股票型基金、混合型基金、成长股票型基金，四只基金的业绩不具有可比性。

4.3.3异常交易行为的专项说明

不存在不同投资组合之间的不公平交易情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金秉着谨慎、安全的操作思路，对宏观经济和财政货币政策进行深入分析，确定资产配置的方向和原则，并根据各类投资品种的收益风险特征确定投资比例，力争在控制风险的前提下，为投资者获取稳定回报。

2009年在适度宽松货币政策和积极财政政策的双刺激下，中国经济从谷底企稳回升， M1、FAI、VAI等经济指标同比增速大幅反弹、CPI同比数据年末转正、PMI持续位于50以上运行，表明经济增长态势已相对稳定。

基于经济数据的大幅反弹，2009年支持债券市场继续走强的基本面因素逐步消失。债券市场的品种供给规模不断加大和IPO收益率的长时期高企，从流动性和收益率角度都使得债券市场承压.而股票市场在下半年央行微调政策出台后，受制于流动性因素、股票供给因素以及估值因素的三重压制，亦呈现震荡格局。

本基金于2009年3月4日正式成立，在债市震荡调整的大环境下，报告期内，债券投资主要以低久期利率品种配置为主，辅以流动性较高的低评级信用品种和正股基本面优异的可转换债券品种。股票投资方面采用自下而上和自上而下相结合的原则，主要投资于未来增长预期确定、估值处于市场低端、定期报告存在较高分红比例的公司以及部分存在主题类投资机会的公司，并通过收益积累，逐级提高股票仓位。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，自本基金成立以来，基金份额净值增长率为3.60%，同期比较基准收益率为3.50%。基金份额净值增长率高于基准增长率，主要是维持了适度的股票仓位和较低的债券久期。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，2010年世界经济将逐步走出衰退，但恢复到潜在的增长水平仍有距离，且主要经济体宽松政策的退出窗口将逐步临近。因此全球金融市场将在经济增长与政策退出预期之间博弈。就国内经济而言，经济增长的确定性程度远高于外部经济，在管理通胀预期的基调下，保增长将逐步演绎为调整经济结构，三架马车的拉动力也将出现结构性分化，消费拉动占比将显著提高，投资拉动占比降低，净出口拉动占比转正。此外伴随通胀预期的逐步抬升，适度宽松的货币政策基调不变，但信贷政策和公开市场操作层面的调整变化将逐步作用于金融市场的运行。

总体而言，我们认为，2010年债券市场在通胀预期和紧缩预期逐步实现的环境下，收益率曲线将整体上移，收益率曲线出现平坦化趋势的可能性较大，而基于信用品种供给面和经济基本面因素，预期信用利差将呈现下降。就权益市场而言，制度创新因素、盈利增长和估值因素等都对股票市场形成了较强的支撑。但政策退出和外部经济的不确定性亦构成了较大的风险因素。

因此本基金将采用相对稳健的配置思路，在控制风险和保持流动性的基础上，把握债券市场波段性的投资机会，并在维持适度股票资产配置比例的基础上，提高股票组合结构的有效性。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

为了规范公司基金各类投资品种的估值业务，确保基金执行相关会计准则并及时、准确地进行份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。）

依据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会，具体负责监督执行估值制度的执行。估值委员会由公司监察稽核部负责人、清算登记部负责人（或公司指定的基金会计）以及与估值事项相关的基金经理等组成。其中：

李常青，公司监察稽核部负责人、信息披露负责人，具有9年基金从业经历、13年律师从业资格，长期负责基金管理公司监察稽核、法律事务、信息披露和市场销售等工作，具有丰富的从业经验，在估值委员会中承担审核估值程序是否符合法规和公司程序规定的职责，并对有关估值结果及时对外进行信息披露；

周雅媛，公司清算登记部经理，具有注册会计师从业资格，7年基金从业经历，长期在基金公司中从事基金估值、会计核算等工作，具有丰富的从业经验，在估值委员会中承担审核具体估值数据的准确性的工作；

基金经理，简历见4.1.2，在估值委员会中负责审核基金估值方法、估值数据是否公允、合理的工作。

估值委员会决议必须由全体成员半数以上的同意方能通过，基金经理作为估值委员会成员，可以依照相关程序积极参与和决定具体的估值。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金成立于2009 年3月4日，自基金合同生效以来未发生利润分配事项。依据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，本基金2009年度暂不进行利润分配，符合有关法律法规和基金合同的规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪棣、陈宇于2010年3月12日签字出具了普华永道中天审字(2010)第20293号标准无保留意见审计报告。投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：诺德增强收益债券型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

■

注：

1. 报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.036元，基金份额总额109,528,242.98份。

2. 本财务报表的实际编制期间为2009年3月4日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

7.2利润表

会计主体：诺德增强收益债券型证券投资基金

本报告期：2009年3月4日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

■

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺德增强收益债券型证券投资基金

本报告期：2009年3月4日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：杨忆风，主管会计工作负责人：杨忆风，会计机构负责人：周雅媛

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

诺德增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第1392号《关于核准诺德增强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,184,234,685.11元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第021号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》于2009年3月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,184,890,833.63份基金份额，其中认购资金利息折合656,148.52份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行及交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种，以及股票、权证等权益类证券品种。本基金的投资组合比例为：债券类(包括可转债)资产的投资比例为基金资产净值的80%-95%，本基金持有的非债类资产为基金资产净值的0-20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券(包括央行票据)的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：90% X 中国债券总指数(全价)收益率+10% X 沪深300指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于2010年3月22日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年3月4日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年3月4日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年3月4日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

(1) 计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

(2) 重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本报告期内本基金未发生会计政策变更事项。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本报告期内本基金未发生会计估计变更事项。

7.4.5.3差错更正的说明

本报告期内本基金未发生会计差错更正事项。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

本报告期内本基金未通过关联方交易单元进行权证交易业务。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：

1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给诺德基金管理有限公司，再由诺德基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.4 % / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期内本基金关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期内本基金未发生其他需要说明的关联方交易。

7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额15000000.00元，于2010年1月4日和2010年1月6日先后到期。该类交易要求在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、托管人托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内新聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金2009年度的基金审计机构，报告期内应支付给会计师事务所的报酬人民币6.5万元，目前普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金提供连续1年的审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。

1、基金专用交易单元的选择标准如下：

（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

2、基金专用交易单元的选择程序如下：

(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

3、本报告期内，基金管理人未租用新的基金交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“本托管人”）的重大事项披露如下：

1、2009年1月16日，本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；

2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

5、2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事。

6、2009年9月27日，本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。

7、2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。

诺德基金管理有限公司

二〇一〇年三月三十一日

基金简称	诺德增强收益债券
基金主代码	573003
交易代码	573003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年3月4日
基金管理人	诺德基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期	不定期
报告期末基金份额总额	109,528,242.98份

投资目标	本基金为主动式管理的债券型基金，主要通过全面投资于各类债券品种，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，为基金份额持有人获得较好的全面投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系，形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析，综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素，主动构建和调整投资组合，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性，从而达到控制投资风险，长期稳健地获得债券投资收益的目的。 本基金对非债券产品的直接投资首选在一级市场上的新股申购（含增发），如果新股的收益率降低，根据风险和收益的配比原则，本基金将参与二级市场的股票买卖。
业绩比较基准	中国债券总指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金

项目		基金管理人	基金托管人
名称		诺德基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李常青	尹东
	联系电话	021－68879999	010-67595003
	电子邮箱	changqing.li@lordabbettchina.com	yindong@ccb.com
客户服务电话		400-888-9999	010-67595096
传真		021－68877727	010-66275853

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	www.nuodefund.com
基金年度报告备置地点	本基金年度报告原件置于陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼基金管理人办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2009年3月4日至2009年12月31日
本期已实现收益	15,478,891.45
本期利润	16,813,004.25
加权平均基金份额本期利润	0.0324
本期基金份额净值增长率	3.60%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末
期末可供分配基金份额利润	0.0357
期末基金资产净值	113,439,093.48
期末基金份额净值	1.036

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	4.23%	0.36%	1.61%	0.17%	2.62%	0.19%
过去六个月	1.97%	0.37%	0.16%	0.22%	1.81%	0.15%
自基金成立起至今	3.60%	0.29%	3.50%	0.21%	0.10%	0.08%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
姜光明	基金经理	2009-03-04	-	6年	江西财经大学金融学院经济学硕士，2003年11月至2004年8月在兴业证券工作，任研究发展中心可转债研究员；2004年8月至 2005年11月在国元证券工作，任债券研究员；2005年12月至2008年10月在太平养老保险投资管理中心工作，先后担任年金基金管理部经理、投资经理等职。2008年11月正式加入诺德基金管理有限公司。

资 产	本期末 2009年12月31日
资 产：
银行存款	9,083,371.08
结算备付金	3,007,088.07
存出保证金	176,871.66
交易性金融资产	84,784,339.98
其中：股票投资	12,341,363.75
基金投资	-
债券投资	72,442,976.23
资产支持证券投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	22,200,000.00
应收证券清算款	10,503,965.36
应收利息	1,119,075.64
应收股利	-
应收申购款	-
递延所得税资产	-
其他资产	-
资产总计	130,874,711.79
负债和所有者权益	本期末 2009年12月31日
负 债：
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	15,000,000.00
应付证券清算款	-
应付赎回款	1,254,635.82
应付管理人报酬	89,781.31
应付托管费	23,941.69
应付销售服务费	47,883.36
应付交易费用	222,888.24
应交税费	468,784.68
应付利息	2,702.99
应付利润	-
递延所得税负债	-
其他负债	325,000.22
负债合计	17,435,618.31
所有者权益：
实收基金	109,528,242.98
未分配利润	3,910,850.50
所有者权益合计	113,439,093.48
负债和所有者权益总计	130,874,711.79

项 目	本期 2009年3月4日至2009年12月31日
一、收入	26,707,066.48
1.利息收入	7,580,198.88
其中：存款利息收入	714,457.53
债券利息收入	5,684,304.48
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	1,181,436.87
其他利息收入	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	17,687,851.59
其中：股票投资收益	25,273,750.17
基金投资收益	-
债券投资收益	-8,763,211.80
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	205,851.39
股利收益	971,461.83
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,334,112.80
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	104,903.21

减：二、费用	9,894,062.23
1．管理人报酬	3,225,448.03
2．托管费	860,119.48
3．销售服务费	1,720,239.03
4．交易费用	3,475,144.82
5．利息支出	263,421.11
其中：卖出回购金融资产支出	263,421.11
6．其他费用	349,689.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,813,004.25
减：所得税费用	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列	16,813,004.25

项目	本期 2009年3月4日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,184,890,833.63	-	1,184,890,833.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	16,813,004.25	16,813,004.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-1,075,362,590.65	-12,902,153.75	-1,088,264,744.40
其中：1.基金申购款	27,176,880.70	321,343.32	27,498,224.02
2.基金赎回款	-1,102,539,471.35	-13,223,497.07	-1,115,762,968.42
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	109,528,242.98	3,910,850.50	113,439,093.48

关联方名称	与本基金的关系
诺德基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行")	基金托管人、基金代销机构
长江证券股份有限公司("长江证券")	基金管理人的股东、基金代销机构
Lord, Abbett & Co. LLC	基金管理人的股东
清华控股有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 2009年3月4日至2009年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例
长江证券	524,952,295.57	23.39%

关联方名称	本期 2009年3月4日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长江证券	440,641.46	23.37%	50,417.15	22.82%

项目	本期 2009年3月4日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	3,225,448.03
其中：支付销售机构的客户维护费	351,585.99

项目	本期 2009年3月4日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	860,119.48

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2009年3月4日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长江证券	2,618.58
诺德基金管理有限公司	3,936.06
中国建设银行	1,391,213.60
合计	1,397,768.24

本期 2009年3月4日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	20,463,574.79	-	-	-	-	-

关联方名称	本期 2009年3月4日至2009年12月31日
	期末余额	当期利息收入
建设银行	9,083,371.08	584,330.59

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600999	招商证券	2009-11-12	2010-02-22	新股网下申购未流通	31.00	29.39	40,967	1,269,977.00	1,204,020.13	-
300033	同花顺	2009-12-18	2010-03-25	新股网下申购未流通	52.80	70.86	14,392	759,897.60	1,019,817.12	-
002312	三泰电子	2009-11-26	2010-03-03	新股网下申购未流通	28.60	47.01	19,736	564,449.60	927,789.36	-
601888	中国国旅	2009-09-25	2010-01-15	新股网下申购未流通	11.78	20.94	14,893	175,439.54	311,859.42	-
002322	理工监测	2009-12-11	2010-03-18	新股网下申购未流通	40.00	61.88	4,544	181,760.00	281,182.72	-
601117	中国化学	2009-12-29	2010-01-07	新股网上申购未流通	5.43	5.43	14,000	76,020.00	76,020.00	-
300042	朗科科技	2009-12-28	2010-01-08	新股网上申购未流通	39.00	39.00	500	19,500.00	19,500.00	-
300037	新宙邦	2009-12-28	2010-01-08	新股网上申购未流通	28.99	28.99	500	14,495.00	14,495.00	-
002332	仙琚制药	2009-12-30	2010-01-12	新股网上申购未流通	8.20	8.20	500	4,100.00	4,100.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	12,341,363.75	9.43
	其中：股票	12,341,363.75	9.43
2	固定收益投资	72,442,976.23	55.35
	其中：债券	72,442,976.23	55.35
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	22,200,000.00	16.96
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	12,090,459.15	9.24
6	其他各项资产	11,799,912.66	9.02
7	合计	130,874,711.79	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	704,500.00	0.62
C	制造业	4,574,947.08	4.03
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	1,284,000.00	1.13
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	14,495.00	0.01
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	1,139,880.00	1.00
C7	机械、设备、仪表	1,208,972.08	1.07
C8	医药、生物制品	927,600.00	0.82
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	871,000.00	0.77
G	信息技术业	1,039,317.12	0.92
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	2,856,720.13	2.52
J	房地产业	1,907,000.00	1.68
K	社会服务业	387,879.42	0.34
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	12,341,363.75	10.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	30,000	1,652,700.00	1.46
2	000712	锦龙股份	60,000	1,284,000.00	1.13
3	000402	金 融 街	100,000	1,213,000.00	1.07
4	600999	招商证券	40,967	1,204,020.13	1.06
5	600019	宝钢股份	118,000	1,139,880.00	1.00
6	300033	同花顺	14,392	1,019,817.12	0.90
7	002312	三泰电子	19,736	927,789.36	0.82
8	600664	哈药股份	50,000	923,500.00	0.81
9	600009	上海机场	50,000	871,000.00	0.77
10	600028	中国石化	50,000	704,500.00	0.62

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	38,658,273.71	34.08
2	600030	中信证券	29,966,399.18	26.42
3	601398	工商银行	27,694,200.00	24.41
4	600036	招商银行	22,721,266.25	20.03
5	600166	福田汽车	22,327,066.71	19.68
6	601328	交通银行	20,533,360.00	18.10
7	600325	华发股份	19,957,568.08	17.59
8	600016	民生银行	19,485,347.26	17.18
9	601628	中国人寿	19,183,200.20	16.91
10	000825	太钢不锈	18,491,667.53	16.30
11	600837	海通证券	18,009,021.05	15.88
12	600050	中国联通	17,973,520.00	15.84
13	000402	金 融 街	17,309,490.18	15.26
14	600028	中国石化	16,651,557.57	14.68
15	600550	天威保变	15,961,392.04	14.07
16	600664	哈药股份	15,852,297.00	13.97
17	000016	深康佳Ａ	14,924,209.80	13.16
18	600675	中华企业	14,586,084.00	12.86
19	600642	申能股份	13,847,587.93	12.21
20	600832	东方明珠	12,885,764.10	11.36
21	000983	西山煤电	11,591,979.10	10.22
22	600900	长江电力	11,488,568.00	10.13
23	600508	上海能源	11,016,427.55	9.71
24	600005	武钢股份	10,895,533.55	9.60
25	000712	锦龙股份	10,774,470.28	9.50
26	600383	金地集团	10,716,549.15	9.45
27	601958	金钼股份	10,600,511.22	9.34
28	600875	东方电气	10,447,088.32	9.21
29	000709	唐钢股份	10,004,717.47	8.82
30	600688	S上石化	9,365,431.70	8.26
31	601088	中国神华	9,228,182.00	8.13
32	600009	上海机场	8,683,766.68	7.66
33	600019	宝钢股份	8,564,740.00	7.55
34	601169	北京银行	8,374,094.52	7.38
35	002024	苏宁电器	8,364,409.56	7.37
36	600111	包钢稀土	8,231,828.14	7.26
37	600118	中国卫星	7,716,928.85	6.80
38	601601	中国太保	7,414,228.85	6.54
39	600663	陆 家 嘴	7,345,229.06	6.48
40	000012	南 玻Ａ	7,148,832.99	6.30
41	000002	万 科Ａ	7,121,280.64	6.28
42	000858	五 粮 液	7,083,713.20	6.24
43	600058	五矿发展	7,039,701.50	6.21
44	000063	中兴通讯	7,014,914.92	6.18
45	600048	保利地产	7,010,378.04	6.18
46	601898	中煤能源	6,810,116.00	6.00
47	601766	中国南车	6,746,283.00	5.95
48	600029	南方航空	6,394,294.40	5.64
49	600836	界龙实业	6,297,987.30	5.55
50	000009	中国宝安	6,286,450.00	5.54
51	601333	广深铁路	6,072,002.25	5.35
52	600316	洪都航空	5,781,351.00	5.10
53	600818	中路股份	5,772,817.25	5.09
54	000878	云南铜业	5,502,951.99	4.85
55	600630	龙头股份	5,487,548.81	4.84
56	000562	宏源证券	5,479,672.00	4.83
57	600754	锦江股份	5,432,703.08	4.79
58	600284	浦东建设	5,393,706.56	4.75
59	600377	宁沪高速	5,350,800.00	4.72
60	600644	乐山电力	5,258,458.46	4.64
61	000540	中天城投	5,244,927.31	4.62
62	600748	上实发展	5,170,293.00	4.56
63	000816	江淮动力	5,147,759.00	4.54
64	600739	辽宁成大	5,023,059.00	4.43
65	002028	思源电气	4,923,954.40	4.34
66	600255	鑫科材料	4,915,221.19	4.33
67	600087	长航油运	4,866,124.70	4.29
68	600785	新华百货	4,795,085.00	4.23
69	000831	关铝股份	4,744,190.70	4.18
70	002001	新 和 成	4,717,867.12	4.16
71	600978	宜华木业	4,574,406.04	4.03
72	600549	厦门钨业	4,545,659.16	4.01
73	600643	爱建股份	4,472,448.51	3.94
74	600717	天津港	4,332,805.84	3.82
75	600597	光明乳业	4,322,144.62	3.81
76	000001	深发展Ａ	4,293,800.00	3.79
77	600033	福建高速	4,286,061.00	3.78
78	600150	中国船舶	4,229,989.50	3.73
79	000060	中金岭南	4,173,450.79	3.68
80	600203	福日电子	4,155,918.91	3.66
81	000778	新兴铸管	4,133,520.00	3.64
82	600963	岳阳纸业	4,119,632.93	3.63
83	000987	广州友谊	4,066,534.43	3.58
84	601006	大秦铁路	3,999,458.99	3.53
85	000685	中山公用	3,995,463.20	3.52
86	000571	新大洲Ａ	3,991,853.00	3.52
87	600583	海油工程	3,972,630.00	3.50
88	000617	石油济柴	3,956,869.00	3.49
89	600571	信雅达	3,938,949.00	3.47
90	600611	大众交通	3,875,179.44	3.42
91	000807	云铝股份	3,800,591.60	3.35
92	002202	金风科技	3,777,852.83	3.33
93	600638	新黄浦	3,776,090.98	3.33
94	600750	江中药业	3,656,127.25	3.22
95	600707	彩虹股份	3,642,085.77	3.21
96	600825	新华传媒	3,617,926.02	3.19
97	600309	烟台万华	3,603,317.64	3.18
98	002133	广宇集团	3,429,093.24	3.02
99	601166	兴业银行	3,394,843.72	2.99
100	600511	国药股份	3,329,315.00	2.93
101	600710	常林股份	3,300,914.80	2.91
102	600159	大龙地产	3,215,316.26	2.83
103	600859	王府井	3,154,122.00	2.78
104	601866	中海集运	3,144,600.00	2.77
105	000898	鞍钢股份	3,132,039.88	2.76
106	000533	万 家 乐	3,130,144.20	2.76
107	000926	福星股份	3,114,708.34	2.75
108	000911	南宁糖业	2,944,881.00	2.60
109	601001	大同煤业	2,933,539.75	2.59
110	600866	星湖科技	2,933,140.15	2.59
111	002161	远 望 谷	2,884,951.00	2.54
112	601009	南京银行	2,883,007.74	2.54
113	000917	电广传媒	2,867,343.51	2.53
114	002204	华锐铸钢	2,818,819.00	2.48
115	600871	S仪化	2,814,826.99	2.48
116	601918	国投新集	2,799,134.00	2.47
117	600031	三一重工	2,643,390.00	2.33
118	002099	海翔药业	2,615,003.35	2.31
119	601668	中国建筑	2,613,850.14	2.30
120	600210	紫江企业	2,590,408.80	2.28
121	600718	东软集团	2,574,191.00	2.27
122	000572	海马股份	2,559,855.01	2.26
123	600012	皖通高速	2,556,300.00	2.25
124	600063	皖维高新	2,527,799.55	2.23
125	000407	胜利股份	2,484,697.00	2.19
126	001696	宗申动力	2,478,220.24	2.18
127	000959	首钢股份	2,451,942.46	2.16
128	000901	航天科技	2,340,804.56	2.06
129	600158	中体产业	2,318,346.00	2.04
130	600795	国电电力	2,305,500.00	2.03
131	600000	浦发银行	2,292,340.60	2.02

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	37,654,680.39	33.19
2	600030	中信证券	29,279,549.09	25.81
3	601398	工商银行	29,248,359.29	25.78
4	600166	福田汽车	24,337,163.24	21.45
5	600036	招商银行	23,128,899.27	20.39
6	601328	交通银行	21,196,289.12	18.69
7	600325	华发股份	20,611,449.97	18.17
8	601628	中国人寿	19,984,943.31	17.62
9	000825	太钢不锈	19,711,028.22	17.38
10	600016	民生银行	19,468,461.90	17.16
11	600050	中国联通	19,060,467.08	16.80
12	600837	海通证券	18,159,679.47	16.01
13	000402	金 融 街	16,975,140.27	14.96
14	600664	哈药股份	16,504,947.69	14.55
15	600028	中国石化	16,457,375.76	14.51
16	600550	天威保变	15,997,704.64	14.10
17	000016	深康佳Ａ	15,921,481.00	14.04
18	600675	中华企业	15,167,590.98	13.37
19	600642	申能股份	14,136,613.17	12.46
20	600832	东方明珠	12,607,610.93	11.11
21	600900	长江电力	11,585,846.20	10.21
22	000983	西山煤电	11,325,836.89	9.98
23	600508	上海能源	11,190,050.30	9.86
24	600005	武钢股份	11,148,446.88	9.83
25	600875	东方电气	10,798,198.00	9.52
26	601958	金钼股份	10,566,041.74	9.31
27	000712	锦龙股份	10,244,046.40	9.03
28	000709	唐钢股份	10,105,419.90	8.91
29	600383	金地集团	9,823,382.09	8.66
30	600688	S上石化	9,491,243.99	8.37
31	601088	中国神华	9,280,621.80	8.18
32	002024	苏宁电器	8,605,337.59	7.59
33	600663	陆家嘴	8,580,447.01	7.56
34	601169	北京银行	8,564,148.27	7.55
35	600111	包钢稀土	8,346,113.77	7.36
36	600019	宝钢股份	8,114,021.02	7.15
37	600118	中国卫星	7,814,777.58	6.89
38	600009	上海机场	7,496,041.33	6.61
39	000858	五 粮 液	7,347,560.00	6.48
40	601601	中国太保	7,299,906.95	6.44
41	000012	南 玻Ａ	7,258,729.50	6.40
42	000063	中兴通讯	7,223,744.90	6.37
43	000002	万 科Ａ	7,086,725.05	6.25
44	600048	保利地产	6,956,468.58	6.13
45	601766	中国南车	6,875,049.75	6.06
46	601898	中煤能源	6,739,598.12	5.94
47	600058	五矿发展	6,477,930.75	5.71
48	601333	广深铁路	6,402,148.98	5.64
49	000009	中国宝安	6,255,404.64	5.51
50	600029	南方航空	6,228,179.50	5.49
51	600316	洪都航空	6,197,590.80	5.46
52	600818	中路股份	6,075,755.46	5.36
53	600754	锦江股份	6,068,334.85	5.35
54	600836	界龙实业	5,820,883.72	5.13
55	000540	中天城投	5,759,539.84	5.08
56	000562	宏源证券	5,659,503.54	4.99
57	000878	云南铜业	5,570,238.42	4.91
58	600377	宁沪高速	5,330,222.16	4.70
59	600284	浦东建设	5,259,593.37	4.64
60	600748	上实发展	5,169,521.50	4.56
61	000816	江淮动力	5,169,358.00	4.56
62	600785	新华百货	5,143,489.95	4.53
63	600644	乐山电力	5,080,926.94	4.48
64	600087	长航油运	5,013,642.00	4.42
65	002028	思源电气	5,006,981.50	4.41
66	600255	鑫科材料	4,973,222.00	4.38
67	002001	新 和 成	4,928,308.09	4.34
68	000831	关铝股份	4,852,811.17	4.28