上投摩根中国优势证券投资基金

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

■

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位： 人民币元

■

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的业绩比较基准为：70%×新华富时中国A600指数收益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业存款利率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金合同生效时间为2004年9月15日，图示时间段为2004年9月15日至2009年12月31日。

本基金建仓期自2004年9月15日至2005年3月14日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

注：根据基金实际运作情况，本基金以2009年12月31日为收益分配基准日，于2010年1月12日实施收益分配,每10份基金份额派发红利4.50元，合计发放红利 1,050,147,270.72 元，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截止2009年12月底，公司管理的基金共有十只，均为开放式基金：上投摩根中国优势证券投资基金，于2004年9月15日成立，首发规模为1,669,305,034.88份；上投摩根货币市场基金，于2005年4月13日成立，首发规模为991,360,522.73份；上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于2005年10月11日成立，首发规模为767,620,088.15份；上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于2006年04月26日成立，首发规模为6,435,738,977.50份；上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，于2006年09月20 日成立，首发规模为5,480,692,618.04份；上投摩根内需动力股票型证券投资基金，于2007年04月13日成立，首发规模为9,884,799,607.98份；上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，于2007年10月22日成立，首发规模为29,572,160,439.53份；上投摩根双核平衡混合型证券投资基金，于2008年5月21日成立，首发规模为1,423,318,139.20份；上投摩根中小盘股票型证券投资基金，于2009年1月21日成立，首发规模为826,057,598.05份；上投摩根纯债债券型证券投资基金，于2009年6月24日成立，首发规模为1,801,237,418.78份（其中A类基金份额423,047,194.30份，B类基金份额1,378,190,224.48份）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，未出现重大违规行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

为更好的执行公平交易制度指导意见的原则，考虑到投资组合投资风格的分类情况可能随着外部因素的影响而发生变化，公司自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。为了更客观地得出结果，在第三方专业机构的协助下公司对管理的所有投资组合的投资风格分类制定了标准，并由第三方专业机构的分析团队与公司相关部门按照上述分类标准对公司管理的投资组合进行打分，根据内外部评分得出的投资组合分类结果，作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。

本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金无异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2009年，在4万亿投资以及信贷大规模投放的带动下，08年国际金融危机导致的经济活动停滞的状况明显好转，基础设施投资不断加强，汽车、房地产等销售明显改善，经济活力不断提高。在流动性的推动下证券市场不断走高，而新能源、汽车、家电、金融地产等相继有所表现。7月份在信贷大幅度下降下，市场有明显的回调，其后随着经济进一步好转而逐步走好。

中国优势基金基于流动性等特征在上半年采取高仓位运做，组合集中于与4万亿相关的钢铁、水泥、化工等行业以及金融、消费品行业。在8月份则将投资品全部转为消费品，并且大幅下降仓位。其后在4季度则增加了大盘蓝筹股以及部分消费个股的比重。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日，上投摩根中国优势基金份额净值为2.8262元，累计基金份额净值为5.4462元。本报告期基金净值增长率为80.80%，同期业绩比较基准收益率为67.48%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，国内外宏观经济不断走好，因此各个国家都在考虑流动性的回收问题。而经济增长率已经远高于长期潜在增长水平，因此预期回落 的可能性也在增加。同时，国内还要考虑房地产市场的泡沫问题，因此资金面相对09年肯定有明显的紧张，市场震荡将加剧。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金实际运作情况，本基金以2009年12月31日为收益分配基准日，于2010年1月12日实施收益分配,每10份基金份额派发红利4.50元，合计发放红利 1,050,147,270.72 元，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

上投摩根中国优势证券投资基金基金2009年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审计、注册会计师薛竞、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字(2010)第20251号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：上投摩根中国优势证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值2.8262元，基金份额总额2,251,557,537.35份。

7.2 利润表

会计主体：上投摩根中国优势证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根中国优势证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：章硕麟 主管会计工作的负责人：胡志强 会计机构负责人：罗嘉

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

上投摩根中国优势证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第83号《关于同意上投摩根中国优势证券投资基金设立的批复》核准，由上投摩根富林明基金管理有限公司(后更名为“上投摩根基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,668,842,672.60元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第169号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》于2004年9月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,669,305,034.88份基金份额，其中认购资金利息折合462,362.28份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》和最近公布的《上投摩根中国优势证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常情况下，本基金的资产配置比例为：股票投资比例为基金资产总值的30 - 95%，债券投资比例为基金资产总值的0 - 50%，但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司，该部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：新华富时中国A600指数收益率X 70%+上证国债指数收益率X 25%+同业存款利率X 5%。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2010年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.6 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人上投摩根基金管理有限公司在本年度申购、赎回本基金的交易委托中国建设银行办理，适用申购手续费1,000.00元，赎回费率0.50%。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位： 人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.8 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：截至2009年12月31日，上投摩根中国优势股票型证券投资基金资产净值为6,363,412,401.72元，基金份额净值为2.8262元，累计基金份额净值为5.4462元。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.51fund.com 网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

8.9 投资组合报告附注

■

■

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：

1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2. 专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。

3. 专用席位的选择程序：研究部提交方案，由公司风险评估联席会议批准。

4. 2009年度本基金无新增席位，无注销席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

上投摩根基金管理有限公司

二零一零年三月三十一日

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

基金简称	上投摩根中国优势混合
基金主代码	375010
交易代码	375010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年9月15日
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	2,251,557,537.35份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金在以长期投资为基本原则的基础上，通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，将战略资产配置与投资时机有效结合，精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业，通过精选证券和适度主动投资，为国内投资者提供国际水平的理财服务，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，以国际视野审视中国经济发展，将国内行业发展趋势与上市公司价值判断纳入全球经济综合考量的范畴，通过定性/定量严谨分析的有机结合，准确把握国家/地区与上市公司的比较优势，最终实现上市公司内在价值的合理评估、投资组合资产配置与风险管理的正确实施。本基金以股票投资为主体，在股票选择和资产配置上分别采取“由下到上”和“由上到下”的投资策略。根据国内市场的具体特点，本基金积极利用摩根富林明资产管理集团在全球市场的研究资源，用其国际视野观的优势价值评估体系甄别个股素质，并结合本地长期深入的公司调研和严格审慎的基本面与市场面分析，筛选出重点关注的上市公司股票。资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置，本基金不仅在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控，也通过对全球/区域行业效应进行评估后，确定行业资产配置权重，总体紧密监控组合风险与收益特征，以最终切实提高组合的流动性、稳定性与收益性。
业绩比较基准	本基金股票投资部分的业绩比较基准是新华富时中国A600指数，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数；基金整体业绩比较基准=70%×新华富时中国A600指数收益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业存款利率。
风险收益特征	本基金努力追求资产配置动态平衡，在风险预算目标下使基金收益最大化，属于中等风险证券投资基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	朱戈宇	尹东
	联系电话	021-38794999	010-67595003
	电子邮箱	peter.zhu@jpmf-sitico.com	yindong@ccb.cn
客户服务电话		400-889-4888 021-38794888	010-67595096
传真		021-68881170	010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.51fund.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所。

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	1,079,069,937.91	-2,741,633,032.73	6,641,707,485.66
本期利润	3,643,609,135.52	-8,472,003,005.24	8,899,476,407.61
加权平均基金份额本期利润	1.2974	-2.3047	3.6746
本期基金份额净值增长率	80.80%	-57.24%	150.25%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	0.8136	0.3262	3.1043
期末基金资产净值	6,363,412,401.72	5,414,750,584.03	12,315,464,323.16
期末基金份额净值	2.8262	1.5632	5.7212

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	16.03%	1.17%	13.99%	1.22%	2.04%	-0.05%
过去六个月	20.83%	1.43%	10.27%	1.48%	10.56%	-0.05%
过去一年	80.80%	1.45%	67.48%	1.43%	13.32%	0.02%
过去三年	93.45%	2.16%	54.98%	1.76%	38.47%	0.40%
过去五年	484.83%	1.86%	173.27%	1.50%	311.56%	0.36%
自基金合同生效起至今	480.21%	1.81%	169.65%	1.48%	310.56%	0.33%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
2009年	-	-	-	-
2008年	20.700	1,482,188,580.76	4,539,469,280.59	6,021,657,861.35
2007年	1.000	63,505,342.41	134,098,925.25	197,604,267.66
合计	21.700	1,545,693,923.17	4,673,568,205.84	6,219,262,129.01

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨安乐	本基金基金经理	2007-8-10	-	9年以上	上海交通大学博士，曾任兴业证券研究发展中心研究员，大成基金管理有限公司高级研究员。2004年加入上投摩根基金管理有限公司，担任研究部总监助理、行业专家。曾任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理助理。
王振州	本基金基金经理	2008-11-29	-	8年以上	中原大学电子电机学士，企业管理硕士；2002年3月至2004年5月任宝来证券国际金融集团高级研究员；2004年5月至2007年1月，任职于日盛证券投资信托股份有限公司，担任日盛美亚高科技基金及日盛小而美基金基金经理；2007年1月至2007年9月任元大证券投资信托股份有限公司元大双盈基金基金经理。2007年9月加入上投摩根基金管理有限公司。2007年11月至2008年11月任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理，自2009年1月起任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理，自2009年10月起同时担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	7.4.7.1	704,501,688.65	378,472,789.99
结算备付金		13,546,942.18	4,609,546.10
存出保证金		4,815,217.35	2,557,562.63
交易性金融资产	7.4.7.2	5,680,614,252.83	5,086,147,764.34
其中：股票投资		5,360,788,486.73	4,885,329,956.02
基金投资		-	-
债券投资		319,825,766.10	200,817,808.32
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		7,297,420.84	-
应收利息	7.4.7.5	2,118,726.82	7,594,276.69
应收股利		-	-
应收申购款		3,891,799.99	2,818,322.19
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		6,416,786,048.66	5,482,200,261.94
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		20,943,381.63	38,531,862.13
应付赎回款		15,394,202.81	14,136,514.89
应付管理人报酬		7,949,033.78	7,312,653.57
应付托管费		1,324,838.97	1,218,775.60
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	6,499,027.63	5,265,071.79
应交税费		33,203.00	23,645.00
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	1,229,959.12	961,154.93
负债合计		53,373,646.94	67,449,677.91
所有者权益：
实收基金	7.4.7.9	2,251,557,537.35	3,463,785,933.72
未分配利润	7.4.7.10	4,111,854,864.37	1,950,964,650.31
所有者权益合计		6,363,412,401.72	5,414,750,584.03
负债和所有者权益总计		6,416,786,048.66	5,482,200,261.94

项 目	附注号	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
一、收入		3,820,748,655.35	-8,242,500,527.18
1.利息收入		12,237,463.71	24,368,985.26
其中：存款利息收入	7.4.7.11	7,266,358.59	5,735,828.40
债券利息收入		4,971,105.12	18,633,156.86
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		1,239,899,645.98	-2,542,968,859.62
其中：股票投资收益	7.4.7.12	1,199,002,279.74	-2,649,965,457.40
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	1,353,213.18	284,761.23
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	-	25,258,748.44
股利收益	7.4.7.15	39,544,153.06	81,453,088.11
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.16	2,564,539,197.61	-5,730,369,972.51
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	4,072,348.05	6,469,319.69
减：二、费用		177,139,519.83	229,502,478.06
1．管理人报酬		93,337,465.14	141,298,769.00
2．托管费		15,556,244.24	23,549,794.84
3．销售服务费		-	-
4．交易费用	7.4.7.18	67,745,965.28	61,497,280.62
5．利息支出		20,855.47	2,644,790.13
其中：卖出回购金融资产支出		20,855.47	2,644,790.13
6．其他费用	7.4.7.19	478,989.70	511,843.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,643,609,135.52	-8,472,003,005.24
所得税费用（以“－”号填列）		-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,643,609,135.52	-8,472,003,005.24

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,463,785,933.72	1,950,964,650.31	5,414,750,584.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	3,643,609,135.52	3,643,609,135.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-1,212,228,396.37	-1,482,718,921.46	-2,694,947,317.83
其中：1.基金申购款	805,987,052.98	916,627,928.81	1,722,614,981.79
2.基金赎回款	-2,018,215,449.35	-2,399,346,850.27	-4,417,562,299.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	2,251,557,537.35	4,111,854,864.37	6,363,412,401.72
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,152,583,742.07	10,162,880,581.09	12,315,464,323.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-8,472,003,005.24	-8,472,003,005.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	1,311,202,191.65	6,281,744,935.81	7,592,947,127.46
其中：1.基金申购款	3,628,715,700.53	9,526,508,328.19	13,155,224,028.72
2.基金赎回款	-2,317,513,508.88	-3,244,763,392.38	-5,562,276,901.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-6,021,657,861.35	-6,021,657,861.35
五、期末所有者权益（基金净值）	3,463,785,933.72	1,950,964,650.31	5,414,750,584.03

关联方名称	与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司(“上国投”)	基金管理人的股东
摩根富林明资产管理(英国)有限公司	基金管理人的股东
上海国利货币经纪有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
香港沪光国际投资管理有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
J.P. Morgan Investment Management Limited	基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司
J.P.MorganAssetManagement （London）Limited	基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited (2009年10月27日前原名为J.P.Morgan Asset Management Real Estate Advisers Limited)	基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	93,337,465.14	141,298,769.00
其中：支付销售机构的客户维护费	9,010,567.86	11,136,122.38

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	15,556,244.24	23,549,794.84

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	-	-	-	-	76,800,000.00	20,855.47
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	-	-	-	-	-	-

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
基金合同生效日(2004年9月15日)持有的基金份额	-	-
期初持有的基金份额	-	-
期间申购总份额	5,376,962.79	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回总份额	5,376,962.79	-
期末持有的基金份额	-	-
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	-	-

关联方 名称	2009年1月1日至 2009年12月31日		2008年1月1日至 2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	704,501,688.65	7,043,863.25	378,472,789.99	5,452,746.39

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 (单位：股)	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
601888	中国国旅	09/09/25	10/01/15	新股网下认购	11.78	20.94	131,060	1,543,886.80	2,744,396.40	-
300015	爱尔眼科	09/10/15	10/02/01	新股网下认购	28.00	48.80	38,568	1,079,904.00	1,882,118.40	-
300027	华谊兄弟	09/10/19	10/02/01	新股网下认购	28.58	55.43	55,467	1,585,246.86	3,074,535.81	-
合计								4,209,037.66	7,701,050.61

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,360,788,486.73	83.54
	其中：股票	5,360,788,486.73	83.54
2	固定收益投资	319,825,766.10	4.98
	其中：债券	319,825,766.10	4.98
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	718,048,630.83	11.19
6	其他各项资产	18,123,165.00	0.28
7	合计	6,416,786,048.66	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	1,005,871,725.36	15.81
C	制造业	1,881,916,255.74	29.57
C0	食品、饮料	1,300,288,607.66	20.43
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	16,291,260.86	0.26
C4	石油、化学、塑胶、塑料	382,566,178.38	6.01
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	163,371,521.84	2.57
C8	医药、生物制品	19,398,687.00	0.30
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	491,746,984.34	7.73
I	金融、保险业	1,973,552,470.68	31.01
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	4,626,514.80	0.07
L	传播与文化产业	3,074,535.81	0.05
M	综合类	-	-
	合计	5,360,788,486.73	84.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600036	招商银行	34,497,788	622,685,073.40	9.79
2	600028	中国石化	44,000,000	619,960,000.00	9.74
3	601398	工商银行	112,666,700	612,906,848.00	9.63
4	000895	双汇发展	11,526,842	612,075,310.20	9.62
5	000729	燕京啤酒	32,330,376	606,841,157.52	9.54
6	601988	中国银行	90,799,734	393,162,848.22	6.18
7	601857	中国石油	27,924,148	385,911,725.36	6.06
8	600688	S上石化	34,873,854	382,566,178.38	6.01
9	002024	苏宁电器	17,582,233	365,358,801.74	5.74
10	600016	民生银行	39,999,986	316,399,889.26	4.97

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600028	中国石化	1,169,781,637.91	21.60
2	600016	民生银行	1,167,506,851.17	21.56
3	601398	工商银行	1,054,787,723.02	19.48
4	601857	中国石油	1,002,760,301.38	18.52
5	600036	招商银行	993,773,011.38	18.35
6	601988	中国银行	793,059,798.18	14.65
7	600030	中信证券	681,656,675.89	12.59
8	000002	万 科Ａ	668,100,302.89	12.34
9	000729	燕京啤酒	555,675,456.60	10.26
10	600019	宝钢股份	497,276,027.11	9.18
11	600808	马钢股份	473,764,024.89	8.75
12	600837	海通证券	453,736,784.31	8.38
13	000898	鞍钢股份	441,528,214.51	8.15
14	002024	苏宁电器	425,222,302.31	7.85
15	000895	双汇发展	379,820,158.72	7.01
16	601628	中国人寿	364,980,573.56	6.74
17	600688	S上石化	352,442,106.77	6.51
18	600005	武钢股份	284,153,317.37	5.25
19	601668	中国建筑	271,144,293.33	5.01
20	601390	中国中铁	240,545,230.81	4.44
21	000527	美的电器	223,020,609.24	4.12
22	600519	贵州茅台	222,910,897.23	4.12
23	600010	包钢股份	217,039,830.60	4.01
24	601166	兴业银行	208,943,567.83	3.86
25	600690	青岛海尔	200,681,671.02	3.71
26	600050	中国联通	195,526,518.65	3.61
27	601186	中国铁建	192,071,576.55	3.55
28	000759	武汉中百	178,143,662.65	3.29
29	601318	中国平安	172,076,222.58	3.18
30	000031	中粮地产	170,689,966.86	3.15
31	600585	海螺水泥	157,876,382.44	2.92
32	601766	中国南车	155,631,188.71	2.87
33	600048	保利地产	146,474,746.64	2.71
34	000761	本钢板材	141,372,100.11	2.61
35	000686	东北证券	139,346,361.98	2.57
36	601899	紫金矿业	137,219,294.70	2.53
37	600399	抚顺特钢	127,385,020.39	2.35
38	000860	顺鑫农业	127,256,219.99	2.35
39	600031	三一重工	120,273,024.08	2.22
40	000024	招商地产	111,329,348.15	2.06
41	600859	王府井	109,675,364.77	2.03

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600028	中国石化	1,105,916,176.23	20.42
2	601857	中国石油	921,463,883.71	17.02
3	600016	民生银行	865,070,898.99	15.98
4	000898	鞍钢股份	857,659,881.72	15.84
5	600030	中信证券	811,627,573.50	14.99
6	600019	宝钢股份	794,773,802.02	14.68
7	600808	马钢股份	687,140,902.44	12.69
8	000002	万 科Ａ	643,165,509.54	11.88
9	601398	工商银行	578,753,682.65	10.69
10	600031	三一重工	507,604,443.50	9.37
11	002007	华兰生物	477,137,146.62	8.81
12	600837	海通证券	475,000,110.27	8.77
13	000568	泸州老窖	457,875,352.12	8.46
14	601628	中国人寿	442,851,680.71	8.18
15	600005	武钢股份	427,016,005.34	7.89
16	600036	招商银行	420,237,613.44	7.76
17	601988	中国银行	419,809,246.71	7.75
18	600010	包钢股份	379,863,005.48	7.02
19	600690	青岛海尔	371,796,973.01	6.87
20	600519	贵州茅台	328,294,671.18	6.06
21	000761	本钢板材	317,338,847.41	5.86
22	600688	S上石化	311,280,635.96	5.75
23	600426	华鲁恒升	287,041,496.25	5.3
24	601390	中国中铁	286,145,816.60	5.28
25	000895	双汇发展	285,331,113.34	5.27
26	000527	美的电器	270,184,343.50	4.99
27	601318	中国平安	269,438,661.47	4.98
28	600299	蓝星新材	248,830,433.39	4.6
29	600585	海螺水泥	235,434,692.58	4.35
30	601668	中国建筑	221,101,001.74	4.08
31	600050	中国联通	219,132,234.08	4.05
32	601186	中国铁建	206,136,677.94	3.81
33	002024	苏宁电器	193,251,649.66	3.57
34	601166	兴业银行	190,843,187.47	3.52
35	600048	保利地产	190,546,017.78	3.52
36	600399	抚顺特钢	183,860,390.25	3.4
37	000031	中粮地产	181,653,163.02	3.35
38	601766	中国南车	176,731,628.96	3.26
39	000729	燕京啤酒	175,349,588.98	3.24
40	000659	珠海中富	168,212,227.76	3.11
41	600581	八一钢铁	164,774,454.09	3.04
42	000860	顺鑫农业	160,979,590.40	2.97
43	000686	东北证券	159,130,193.40	2.94
44	000425	徐工机械	155,879,671.83	2.88
45	600104	上海汽车	154,659,744.93	2.86
46	000539	粤电力Ａ	154,411,467.31	2.85
47	600307	酒钢宏兴	145,667,632.90	2.69
48	601899	紫金矿业	142,679,553.88	2.64
49	000759	武汉中百	136,809,825.35	2.53
50	600859	王府井	125,745,076.10	2.32
51	000024	招商地产	115,372,799.02	2.13
52	601919	中国远洋	110,940,053.93	2.05
53	000837	秦川发展	108,623,669.81	2.01

买入股票成本（成交）总额	19,791,778,579.02
卖出股票收入（成交）总额	23,081,548,560.42

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	285,621,000.00	4.49
3	金融债券	30,210,000.00	0.47
	其中：政策性金融债	30,210,000.00	0.47
4	企业债券	3,994,766.10	0.06
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	319,825,766.10	5.03

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	0901046	09央行票据46	1,400,000	137,536,000.00	2.16
2	0901044	09央行票据44	1,000,000	98,250,000.00	1.54
3	0901051	09央行票据51	500,000	49,835,000.00	0.78
4	060205	06国开05	300,000	30,210,000.00	0.47
5	126014	08国电债	47,790	3,994,766.10	0.06

8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

序号	名称	金额
1	存出保证金	4,815,217.35
2	应收证券清算款	7,297,420.84
3	应收股利	-
4	应收利息	2,118,726.82
5	应收申购款	3,891,799.99
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	18,123,165.00

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
195,902	11,493.29	143,469,813.34	6.37%	2,108,087,724.01	93.63%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	266,685.74	0.01%

基金合同生效日（2004年9月15日）基金份额总额	1,669,305,034.88
本报告期期初基金份额总额	3,463,785,933.72
本报告期基金总申购份额	805,987,052.98
减：本报告期基金总赎回份额	2,018,215,449.35
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	2,251,557,537.35

报告期内无基金份额持有人大会决议。

基金托管人： 无。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内无基金投资策略的改变。

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为140,000元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为6年。

报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国泰君安	1	5,437,709,575.08	12.69%	4,622,040.68	12.84%
招商证券	1	5,182,311,998.98	12.09%	4,210,666.12	11.70%
中金公司	1	9,836,060,791.76	22.95%	8,360,653.78	23.23%
申银万国	1	4,385,862,075.74	10.23%	3,563,546.09	9.90%
上海证券	1	1,713,426,794.64	4.00%	1,456,402.84	4.05%
银河证券	1	2,104,645,133.76	4.91%	1,788,939.49	4.97%
中信建投	1	1,991,945,800.11	4.65%	1,618,470.43	4.50%
高华证券	1	12,208,809,831.44	28.48%	10,377,431.96	28.83%