上投摩根货币市场基金2009年年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

上投摩根货币市场基金2009年年度报告摘要

2010-03-31 来源：上海证券报

上投摩根货币市场基金

2009年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：（人民币元）

■

注：“本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等”。

本基金收益分配按月结转份额。

上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金合同生效日为2005年4月13日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根货币市场证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005年4月13日至2009年12月31日）

1、货币A类

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2、货币B类

■

注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓。截止2005年07月13日，本基金已根据基金合同完成建仓且资产配置比例符合本基金基金合同规定。

本基金合同生效日为2005年04月13日。图示时间段为2005年04月13日至2009年12月31日。

3.2.3 自基金合同生效以来每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金合同生效日为2005年4月13日。图示时间段为2005年4月13日至2009年12月31日。

合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

A类

单位：（人民币元）

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B类

单位：（人民币元）

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截止2009年12月底，公司管理的基金共有十只，均为开放式基金：上投摩根中国优势证券投资基金，于2004年9月15日成立，首发规模为1,669,305,034.88份；上投摩根货币市场基金，于2005年4月13日成立，首发规模为991,360,522.73份；上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于2005年10月11日成立，首发规模为767,620,088.15份；上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于2006年04月26日成立，首发规模为6,435,738,977.50份；上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，于2006年09月20 日成立，首发规模为5,480,692,618.04份；上投摩根内需动力股票型证券投资基金，于2007年04月13日成立，首发规模为9,884,799,607.98份；上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，于2007年10月22日成立，首发规模为29,572,160,439.53份；上投摩根双核平衡混合型证券投资基金，于2008年5月21日成立，首发规模为1,423,318,139.20份；上投摩根中小盘股票型证券投资基金，于2009年1月21日成立，首发规模为826,057,598.05份；上投摩根纯债债券型证券投资基金，于2009年6月24日成立，首发规模为1,801,237,418.78份（其中A类基金份额423,047,194.30份，B类基金份额1,378,190,224.48份）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，未出现重大违规行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

为更好的执行公平交易制度指导意见的原则，考虑到投资组合投资风格的分类情况可能随着外部因素的影响而发生变化，公司自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。为了更客观地得出结果，在第三方专业机构的协助下公司对管理的所有投资组合的投资风格分类制定了标准，并由第三方专业机构的分析团队与公司相关部门按照上述分类标准对公司管理的投资组合进行打分，根据内外部评分得出的投资组合分类结果，作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。

本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金无异常交易行为。

4. 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2009年中国经济的主要任务是“保增长”，在中央4万亿的经济刺激方案，以及近十万亿的新增信贷推动下，国内经济开始逐步走出快速下滑局面并呈现出较好的复苏迹象。 GDP从一季度的6.2%，稳步上升至四季度的10.7%，全年达到8.7%。CPI从2月份开始持续9个月的负值，到11月开始转正。

回顾2009年，上半年由于延续了2008年金融危机时所采取的十分宽松的货币政策，货币市场利率维持在历史的低位。到6月底，经济复苏、宽松货币投放带来的通货膨胀预期增强以及IPO的重新启动，使得货币市场利率开始逐步抬升，但总体仍然在低位徘徊。三、四季度持续了之前的适度宽松的货币政策，但是一些适当收缩的迹象开始出现。7月初央行公开市场操作中重新启动了停发半年的1年期央票，发行利率连续6周上升至1.76%水平附近开始暂时稳定。与此同时，银行新增贷款的快速增长势头开始得到控制。货币市场回购和现券利率开始逐步缓慢上升。银行间7天回购利率从年初的1.0%回升至7月下旬的2.27%高位，之后震荡回调至年底的1.56%。在二级市场上，最具指标代表性的1年期央票利率从年初的1.1%上升到了年底的2.05%附近，升幅达到近100个基点。

作为目前国内唯一被国际评级机构--穆迪和惠誉同时授予AAA信用等级的货币市场基金，借鉴国际市场的经验，上投摩根货币市场基金将组合久期限制在75天以内，远低于目前国内通行的120天组合久期限制。上投摩根货币市场基金也不进行正回购放大操作。在以市场利率为基准的浮动利率债券投资上，也仅投资实际存续期在3年以内的浮动利率债券。在对短期融资券的投资及逆回购交易对手方面也有非常严格的规定和限制。这些限制和规定，虽然制约了基金收益的进一步提高，但更重要的是增强了基金抵御各种风险的能力，保证了基金较好的流动性。

2009年鉴于货币市场收益率面临的上升压力，本基金逐步降低了债券资产配置，维持了相对较高的回购比例，以加快再投资的速度。在组合久期允许的范围内（75天以内）尽可能维持了相对较低的组合久期。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日，本基金B类和A类的七日年化收益率分别为1.176%和0.934%。本年度基金B类和A类的净值收益率分别为1.0174%和0.7748%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年，中国将会延续09年的宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并进一步完善和提高政策的针对性和灵活性，微调刺激的方向和力度，以更好地应对宏观经济形势和环境的变化。调结构和促销费将成为重点，同时将对固定资产投资适当加以控制，进一步提升消费对经济增长的拉动作用，并推动出口稳定增长，促进国际收支平衡。货币政策方面，维持宽松的基调不变，但是调控模式将倾向于“相机抉择”，预计央行二季度微调力度将加大，全年可能会有1-2次的加息。

货币市场利率虽然走出2009年的历史地位，但是总体来说，在经济恢复基础仍需巩固的情况下，2010年市场利率仍将处于一个相对较低的水平。2010年我们将一如既往地秉承谨慎投资原则，并在投资过程中对风险保持一贯地高度警惕并进行有效防范，密切关注市场情况，及时制定相应的投资策略，在保证基金资产流动性、安全性的前提下，努力为投资者获取更多的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于成立后的每月25日进行收益分配,收益分配采用红利再投资方式,按月结转份额。2009年本基金A类收益分配金额为4,233,456.91元,B类收益分配金额为48,408,161.37元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为A类4,233,456.91元，B类48,408,161.37元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

上投摩根货币市场基金2009年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审计、注册会计师薛竞、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字(2010)第20253号）。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：上投摩根货币市场基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2009年12月31日，A类和B类基金份额净值均为1.000元，基金份额总额4,887,096,906.81份，其中A类基金份额264,681,237.16份，B类基金份额4,622,415,669.65份。

7.2 利润表

会计主体：上投摩根货币市场基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根货币市场基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人：章硕麟主管会计工作负责人：胡志强会计机构负责人：罗嘉

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

上投摩根货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第15号《关于同意上投摩根货币市场基金募集的批复》核准，由上投摩根富林明基金管理有限公司(后更名为上投摩根基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币991,196,238.02元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第38号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根货币市场基金基金合同》于2005年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为991,360,522.73份基金份额，其中认购资金利息折合164,284.71份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《上投摩根货币市场基金招募说明书》的有关约定，本基金根据适用的销售服务费费率的不同，将基金份额分为A类、B类两类份额，在基金存续期内的任何一个开放日，如A类基金份额持有人持有的基金份额余额达到5,000,000份，即升级为B类份额持有人，如B类基金份额持有人持有的基金份额余额少于500,000份，即降级为A类份额持有人。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《上投摩根货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内的债券；期限在一年以内的债券回购；期限在一年以内的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。自2008年6月1日起，本基金的业绩比较基准变更为税后同期七天通知存款利率，变更前的业绩比较基准为税后6个月定期存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2010年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

7.4.5税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。

7.4.6 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

无

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注: 支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产

净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

7.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的A类基金份额和B类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

无。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注: 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

无。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

在本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余期限超过180天的情况

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

8.8 投资组合报告附注

8.8.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

8.8.2本基金在报告期内曾经持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但未存在该债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.8.4期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.8.5其他需说明的重要事项

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：(份)

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

期末基金管理人的从业人员未持有本基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：2009年2月28日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司督察长的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任陈星德先生为公司督察长。

2009年5月20日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任侯明甫先生为公司副总经理。

2009年10月31日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高管人员变更的公告》，上投摩根基金管理有限公司副总经理傅帆先生因工作调动，已向本公司董事会提出辞职。董事会经讨论后作出决议，同意傅帆先生辞去副总经理职务。

基金托管人：无

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为110,000元，目前的审计机构已提供审计服务的连续年限为5年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：

专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。

专用席位的选择程序：研究部提交方案，由公司风险评估联席会议批准。

2009年度没有新增、注销席位。

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：报告期内本基金未存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、 2009年1月16日，本托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司副行长；

2、 2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

3、 2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

4、 2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；

5、 2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。

6、 2009年9月27日，本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。

7、 2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持中国建设银行股份有限公司股份的公告。

上投摩根基金管理有限公司

二零一零年三月三十一日

基金简称上投摩根货币
基金主代码 370010
交易代码 370010
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2005年4月13日
基金管理人上投摩根基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,887,096,906.81份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称上投货币A类上投货币B类
下属分级基金的交易代码 370010 370010
报告期末下属分级基金的份额总额 264,681,237.16份 4,622,415,669.65份

投资目标通过合理的资产选择，在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略流动性管理：由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。
随着国内货币市场的进一步发展，以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时，本基金将予以深入分析并加以审慎评估，在符合本基金投资目标的前提下适时调整本基金投资对象。
业绩比较基准本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

项目基金管理人基金托管人
名称上投摩根基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名朱戈宇尹东
联系电话 021-38794999 010-67595003
电子邮箱 peter.zhu@jpmf-sitico.com yindong@ccb.cn
客户服务电话 400-889-4888
021-38794888
010-67595096
传真 021-68881170 010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.51fund.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所。

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
A类 B类 A类 B类 A类 B类
本期已实现收益 4,233,456.91 48,408,161.37 18,521,337.00 169,411,606.08 19,658,019.03 94,519,338.37
本期利润 4,233,456.91 48,408,161.37 18,521,337.00 169,411,606.08 19,658,019.03 94,519,338.37
本期净值收益率 0.7748% 1.0174% 2.6698% 2.9159% 3.3267% 3.5741%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
A类 B类 A类 B类 A类 B类
期末基金资产净值 264,681,237.16 4,622,415,669.65 658,893,075.19 5,439,251,423.02 557,299,674.84 4,542,785,658.70
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
A类 B类 A类 B类 A类 B类
累计净值收益率 9.2055% 10.4479% 8.3660% 9.3356% 5.5481% 6.2379%

阶段基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 A类 0.1889% 0.0210% 0.3403% 0.0000% -0.1514% 0.0210%
B类 0.2498% 0.0281% 0.3403% 0.0000% -0.0905% 0.0281%
过去六个月 A类 0.3557% 0.0160% 0.6805% 0.0000% -0.3248% 0.0160%
B类 0.4775% 0.0216% 0.6805% 0.0000% -0.2030% 0.0216%

过去一年
A类 0.7748% 0.0302% 1.3500% 0.0000% -0.5752% 0.0302%
B类 1.0174% 0.0321% 1.3500% 0.0000% -0.3326% 0.0321%
过去三年 A类 6.9071% 0.1184% 6.2205% 0.0023% 0.6866% 0.1161%
B类 7.6786% 0.1192% 6.2205% 0.0023% 1.4581% 0.1169%
自基金成立至今 A类 9.2055% 0.1036% 9.1230% 0.0019% 0.0825% 0.1017%
B类 10.4479% 0.1043% 9.1230% 0.0019% 1.3249% 0.1024%

年度已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2009年 4,279,283.10 176,927.84 -222,754.03 4,233,456.91 -
2008年 16,656,634.30 1,830,963.63 33,739.07 18,521,337.00 -
2007年 16,117,185.00 3,458,326.43 82,507.60 19,658,019.03 -
合计 37,053,102.40 5,466,217.90 -106,507.36 42,412,812.94 -

年度已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2009年 45,977,107.16 3,988,046.50 -1,556,992.29 48,408,161.37 -
2008年 153,850,874.27 15,043,255.90 517,475.91 169,411,606.08 -
2007年 86,920,120.10 6,037,503.37 1,561,714.90 94,519,338.37 -
合计 286,748,101.53 25,068,805.77 522,198.52 312,339,105.82 -

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王亚南本基金基金经理 2008-11-29 - 7年以上复旦大学金融工程专业硕士。2003 年至2007年，就职于海通证券股份有限公司研究所，任固定收益研究员。2007年6月加入国泰基金管理有限公司，任国泰金鹿保本基金基金经理助理。2008年6月加入上投摩根基金管理有限公司，自2009年6月起任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理。
孟晨波本基金基金经理、公司固定收益部总监 2009-9-17 - 15年以上经济学学士，历任荷兰银行上海分行资金部高级交易员，星展银行上海分行资金部经理，比利时富通银行上海分行资金部联席董事，花旗银行（中国）有限公司金融市场部副总监。2009年5月加入上投摩根基金管理有限公司，担任固定收益部总监。

资产附注号本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 243,283,716.51 1,820,743.94
结算备付金 46,129,523.81 27,585,000.00
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,719,829,065.75 4,660,136,855.21
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,719,829,065.75 4,660,136,855.21
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 3,001,600,000.00 1,109,900,000.00
应收证券清算款 - 298,887,385.00
应收利息 7.4.7.5 20,408,230.19 8,247,810.03
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 5,031,250,536.26 6,106,577,794.18
负债和所有者权益附注号本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 139,898,945.39 -
应付赎回款 1,175,917.95 2,356,467.68
应付管理人报酬 1,173,395.75 2,188,658.45
应付托管费 355,574.46 663,229.83
应付销售服务费 93,666.80 199,255.09
应付交易费用 7.4.7.7 25,014.72 54,824.22
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 1,076,614.38 2,856,360.70
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 354,500.00 114,500.00
负债合计 144,153,629.45 8,433,295.97
所有者权益： - -
实收基金 7.4.7.9 4,887,096,906.81 6,098,144,498.21
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 4,887,096,906.81 6,098,144,498.21
负债和所有者权益总计 5,031,250,536.26 6,106,577,794.18

项目附注号本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 76,893,885.43 219,047,270.30
1.利息收入 76,139,938.66 209,228,721.62
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,932,586.04 5,229,039.69
债券利息收入 54,899,357.08 173,512,707.71
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 17,307,995.54 30,486,974.22
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 753,946.77 9,768,548.68
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 753,946.77 9,768,548.68
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - 50,000.00
减：二、费用 24,252,267.15 31,114,327.22
1．管理人报酬 16,870,938.15 21,677,884.59
2．托管费 5,112,405.76 6,569,056.01
3．销售服务费 1,784,195.48 2,351,409.35
4．交易费用 7.4.7.18 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 484,727.76 515,977.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 52,641,618.28 187,932,943.08
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 52,641,618.28 187,932,943.08

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,098,144,498.21 - 6,098,144,498.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 52,641,618.28 52,641,618.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,211,047,591.40 - -1,211,047,591.40
其中：1.基金申购款 28,297,244,678.50 - 28,297,244,678.50
2.基金赎回款 -29,508,292,269.90 - -29,508,292,269.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -52,641,618.28 -52,641,618.28
五、期末所有者权益（基金净值） 4,887,096,906.81 - 4,887,096,906.81
项目上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,100,085,333.54 - 5,100,085,333.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 187,932,943.08 187,932,943.08
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
998,059,164.67 - 998,059,164.67
其中：1.基金申购款 44,392,537,889.97 - 44,392,537,889.97
2.基金赎回款 -43,394,478,725.30 - -43,394,478,725.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -187,932,943.08 -187,932,943.08
五、期末所有者权益（基金净值） 6,098,144,498.21 - 6,098,144,498.21

关联方名称与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司(“上国投”) 基金管理人的股东
摩根富林明资产管理(英国)有限公司基金管理人的股东
上海国利货币经纪有限公司基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
香港沪光国际投资管理有限公司基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司
J.P. Morgan Asset Management
(London) Limited
基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited (2009年10月27日前原名为J.P.Morgan Asset Management Real Estate Advisers Limited) 基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 16,870,938.15 21,677,884.59
其中：支付销售机构的客户维护费 201,080.56 227,462.41

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,112,405.76 6,569,056.01

获得销售服务费的各关联方名称本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
A级 B级合计
上投摩根基金管理有限公司 720,542.81 433,083.27 1,153,626.08
中国建设银行 427,212.39 3,772.84 430,985.23
合计 1,147,755.20 436,856.11 1,584,611.31
获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
A级 B级合计
上投摩根基金管理有限公司 904,794.67 551,494.98 1,456,289.65
中国建设银行 635,745.35 7,121.92 642,867.27
合计 1,540,540.02 558,616.90 2,099,156.92

本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行 199,963,619.67 - - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行 1,245,168,592.62 - - - - -

关联方
名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 243,283,716.51 2,048,903.29 1,820,743.94 4,462,946.11

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,719,829,065.75 34.18
其中：债券 1,719,829,065.75 34.18
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,001,600,000.00 59.66
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 289,413,240.32 5.75
4 其他资产 20,408,230.19 0.41
5 合计 5,031,250,536.26 100.00

序号项目占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资 -
序号项目金额占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限 60
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 68.78 2.86
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 9.84 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 5.54 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 2.06 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天（含） 16.32 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 102.54 2.86

序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 607,600,384.99 12.43
3 金融债券 1,022,219,210.94 20.92
其中：政策性金融债 1,022,219,210.94 20.92
4 企业债券 90,009,469.82 1.84
5 企业短期融资券 - -
6 其他 - -
7 合计 1,719,829,065.75 35.19
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

序号债券代码债券名称债券数量(张) 摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 0701016 07央行票据16 2,000,000 200,624,824.39 4.11
2 070413 07农发13 1,800,000 180,397,413.99 3.69
3 090218 09国开18 1,700,000 169,951,747.98 3.48
4 090223 09国开23 1,700,000 169,901,941.51 3.48
5 0901036 09央行票据36 1,400,000 138,428,473.22 2.83
6 070222 07国开22 1,100,000 110,286,281.67 2.26
7 050413 05农发13 1,000,000 100,571,583.12 2.06
8 080201 08国开01 1,000,000 100,402,255.08 2.05
9 0901040 09央行票据40 1,000,000 98,777,371.67 2.02
10 0981024 09铁道CP01 900,000 90,009,469.82 1.84

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 4
报告期内偏离度的最高值 0.2811%
报告期内偏离度的最低值 -0.0567%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0385%

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 20,408,230.19
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 20,408,230.19

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
2009年12月31日 A类 5,427 49,771.19 17,266,456.40 0.35% 247,414,780.76 5.06%
B类 55 84,043,921.27 4,581,609,652.38 93.75% 40,806,017.27 0.83%
合计 5,482 891,480.65 4,598,876,108.78 94.10% 288,220,798.03 5.90%

A类 B类
基金合同生效日（2005年4月13日）基金份额总额 577,965,478.90 413,395,043.83
本报告期期初基金份额总额 658,893,075.19 5,439,251,423.02
本报告期基金总申购份额 12,414,488,686.68 15,882,755,991.82
减：本报告期基金总赎回份额 12,808,700,524.71 16,699,591,745.19
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 264,681,237.16 4,622,415,669.65

券商名称交易单元数量回购交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期回购
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
申银万国 1 127,171,300,000.00 100% 100,000.00 100%

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