南方绩优成长股票型证券投资基金

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方绩优”。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金基金合同生效日为2006年11月16日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

截至报告期末，公司管理资产规模达1,800多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；19只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金、深证成份交易型开放式指数证券投资基金和南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.本基金管理人于2010年2月12日发布公告，聘任张原先生为本基金基金经理，同意苏彦祝先生因个人原因辞去本基金基金经理职务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾09年全年操作，年初绩优基金对于整体经济形势判断过于谨慎，在仓位和配置上偏重防御性。进入3月份，随着对于经济复苏判断更加明确，南方绩优主动提高了仓位；在行业配置上，南方绩优继续增加了金融、地产、有色等进攻性板块的配置。下半年，绩优成长基金基本维持了对于经济加速复苏的判断。因此3季度绩优依然保持了较高仓位。进入四季度，在国家主动调控通胀预期的背景下，绩优进行了持仓结构调整，主动降低了可能受损行业配置，增加了低碳、高铁、3G等行业的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2009年，南方绩优成长基金净值增长59.48%，同期比较基准增长73.61%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于2010年，我们总体判断是全年资金面总体维持均衡水平，实体经济的加速复苏和政策面对于通胀的担忧并存。在这样的好坏参半的宏观背景下，我们认为2010年股指波动较小，但是板块波动将加大，板块之间交替炒作将成为主流。资源、资产性股票；代表新经济的通信、低碳类股票；高铁建设受益相关股票；受到产品价格驱动的中游制造业企业股票都将有波段性机会。我们认为2010年，基于基本面的自下而上的选股策略，同时辅助部分主动性操作将有超额收益。绩优成长基金未来将遵循这一原则，力争在2010年取得更好收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则，本报告期本基金需分配1,993,595,733.82元，本基金已于2010年2月8日和2010年3月12日进行了收益分配，合计2,033,966,474.93元。本报告期内已分配数（每10份基金份额派发红利0.50元）为以往年度收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年，本基金托管人在对南方绩优成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年，南方绩优成长股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方绩优成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方绩优成长股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为443,540,855.07元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方绩优成长股票型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2009年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2010)第20326号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.7227元，基金份额总额7,718,025,540.18份。

7.2 利润表

会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

高良玉 鲍文革 鲍文革

————————— —————————— ———————

基金管理公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.2.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.2.3 差错更正的说明

无。

7.4.3 关联方关系

■

注：(i) 根据南方基金公司2009年8月5日通过的2009年第一次临时股东会会议决议，同意深圳市机场(集团)有限公司将所持有的南方基金公司30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。截至资产负债表日，该转让事项正在向中国证监会办理报批手续。

(ii) 根据中国证监会于2009年9月8日下发的《关于核准联合证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(证监许可[2009]921号)，“联合证券有限责任公司”的名称于2009年9月17日变更为“华泰联合证券有限责任公司”。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：

1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

■

7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.5 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位： 元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内权益投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：元

■

■

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：元

■

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

■

■

8.9.3 期末其它各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：元

■

注：1. 本基金本报告期未发生债券回购交易。

2. 本期租用证券公司交易单元变更情况：2009年9月起，新增渤海证券席位，席位号为48097。

3. 交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

基金简称	南方绩优成长股票
基金主代码	202003
前端交易代码	202003
后端交易代码	202004(中国工商银行、广东发展银行为202003)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月16日
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	7,718,025,540.18份

投资目标	本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选，力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资策略	本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，不仅重视公司的业绩与成长性，更注重公司的业绩与成长性的质量，精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析，根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。 本基金将优先选择具有良好的行业增长空间，所处行业结构相对稳定，在产业链中处于优势地位或上下游运行态势好转，具有一定的垄断竞争优势，公司治理结构透明完善，管理水平领先的上市公司。
业绩比较基准	80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数
风险收益特征	预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		南方基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	鲍文革	蒋松云
	联系电话	0755-82763888	010-66105799
	电子邮箱	manager@southernfund.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-889-8899	95588
传真		0755-82763889	010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
本期已实现收益	2,277,662,984.42	-3,946,016,210.01	9,139,054,859.86
本期利润	5,546,585,892.59	-12,862,293,950.31	14,034,934,996.88
加权平均基金份额本期利润	0.6621	-1.4577	1.5427
本期基金份额净值增长率	59.48%	-49.47%	149.22%
3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
期末可供分配基金份额利润	0.2870	0.0578	1.0392
期末基金资产净值	13,295,756,344.34	10,028,862,493.14	29,192,478,511.96
期末基金份额净值	1.7227	1.1302	3.0188

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去3月	14.98%	1.69%	15.23%	1.41%	-0.25%	0.28%
过去6月	11.11%	2.12%	10.91%	1.70%	0.20%	0.42%
过去1年	59.48%	1.86%	73.61%	1.64%	-14.13%	0.22%
过去3年	100.84%	2.02%	65.79%	2.02%	35.05%	0.00%
自基金成立起至今	143.27%	2.00%	108.52%	2.00%	34.75%	0.00%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2009	0.500	136,780,569.45	306,760,285.62	443,540,855.07	-
2008	5.000	1,379,163,244.02	2,859,083,981.56	4,238,247,225.58
2007	-	-	-	-
合计	5.500	1,515,943,813.47	3,165,844,267.18	4,681,788,080.65	-

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
苏彦祝	本基金的基金经理、公司投资部总监	2006-11-16	-	8年	投资部总监，清华大学机械工程硕士，具有基金从业资格。2001年加入南方基金，历任研究员、基金经理助理， 2003年11月-2008年2月，任南方避险基金经理；2005年6月-2006年3月，任南方宝元基金经理；2006年11至今，任南方绩优基金经理。

资 产	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款		95,155,655.30	932,390,895.84
结算备付金		8,018,934.82	8,849,969.40
存出保证金		5,758,122.41	1,750,000.00
交易性金融资产		13,234,986,331.34	9,086,347,814.11
其中：股票投资		12,574,063,331.34	6,736,007,485.81
基金投资		-	-
债券投资		660,923,000.00	2,350,340,328.30
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		8,017,683.74	-
应收利息		2,053,297.03	57,708,051.05
应收股利		-	-
应收申购款		1,851,982.17	2,001,533.40
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		13,355,842,006.81	10,089,048,263.80
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009年12月31日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	11,543,556.71
应付赎回款		23,976,788.24	27,189,792.34
应付管理人报酬		16,889,990.27	12,985,370.58
应付托管费		2,814,998.40	2,164,228.44
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		14,823,169.70	4,787,469.13
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		1,580,715.86	1,515,353.46
负债合计		60,085,662.47	60,185,770.66
所有者权益：
实收基金		7,718,025,540.18	8,873,401,237.33
未分配利润		5,577,730,804.16	1,155,461,255.81
所有者权益合计		13,295,756,344.34	10,028,862,493.14
负债和所有者权益总计		13,355,842,006.81	10,089,048,263.80

项 目	附注号	本期 2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入		5,839,928,803.71	-12,416,931,243.26
1.利息收入		25,854,693.29	124,490,670.33
其中：存款利息收入		3,510,330.68	12,241,412.11
债券利息收入		22,344,362.61	112,002,766.30
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	246,491.92
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)		2,542,476,106.10	-3,635,340,802.19
其中：股票投资收益		2,444,611,529.80	-3,736,767,723.59
基金投资收益		-	-
债券投资收益		14,742,604.45	12,015,092.61
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		908,705.84	2,445,181.97
股利收益		82,213,266.01	86,966,646.82
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		3,268,922,908.17	-8,916,277,740.30
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)		2,675,096.15	10,196,628.90
减：二、费用		293,342,911.12	445,362,707.05
1．管理人报酬		183,829,024.84	255,534,944.45
2．托管费		30,638,170.76	42,589,157.39
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		77,192,210.26	135,846,800.70
5．利息支出		1,184,405.46	10,889,265.51
其中：卖出回购金融资产支出		1,184,405.46	10,889,265.51
6．其他费用		499,099.80	502,539.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,546,585,892.59	-12,862,293,950.31
减：所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,546,585,892.59	-12,862,293,950.31

项目	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	8,873,401,237.33	1,155,461,255.81	10,028,862,493.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	5,546,585,892.59	5,546,585,892.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-1,155,375,697.15	-680,775,489.17	-1,836,151,186.32
其中：1.基金申购款	1,453,246,265.71	701,685,698.96	2,154,931,964.67
2.基金赎回款	-2,608,621,962.86	-1,382,461,188.13	-3,991,083,150.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-443,540,855.07	-443,540,855.07
五、期末所有者权益(基金净值)	7,718,025,540.18	5,577,730,804.16	13,295,756,344.34
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	9,670,257,572.78	19,522,220,939.18	29,192,478,511.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-12,862,293,950.31	-12,862,293,950.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-796,856,335.45	-1,266,218,507.48	-2,063,074,842.93
其中：1.基金申购款	3,128,970,888.43	2,984,223,467.94	6,113,194,356.37
2.基金赎回款	-3,925,827,223.88	-4,250,441,975.42	-8,176,269,199.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-4,238,247,225.58	-4,238,247,225.58
五、期末所有者权益(基金净值)	8,873,401,237.33	1,155,461,255.81	10,028,862,493.14

关联方名称	与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)	基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司	基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司(i)	基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) (ii)	基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构

关联方 名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
华泰联合证券	5,559,680,311.79	11.06%	3,835,668,950.63	7.86%
兴业证券	3,748,229,223.80	7.46%	1,511,101,093.54	3.10%
华泰证券	3,601,073,126.43	7.16%	4,155,468,903.65	8.52%

关联方 名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
华泰证券	-	-	33,754,502.51	49.65%

关联方 名称	本期 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金 总额的比例
华泰联合证券	4,517,288.28	10.70%	1,190,810.54	8.04%
华泰证券	3,060,878.29	7.25%	84,897.71	0.57%
兴业证券	3,045,463.03	7.21%	1,771,697.56	11.95%
关联方 名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金 总额的比例
华泰证券	3,532,122.98	8.63%	72,738.89	1.52%
华泰联合证券	3,116,508.39	7.61%	624,424.29	12.64%
兴业证券	1,227,778.04	3.00%	604,396.95	13.06%

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	183,829,024.84	255,534,944.45
其中：支付销售机构的客户维护费	22,247,734.53	30,135,146.09

项目	2009年1月1日至 2009年12月31日	2008年1月1日至 2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	30,638,170.76	42,589,157.39

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金 卖出	交易 金额	利息 收入	交易金额	利息 支出
中国工商银行	-	-	-	-	600,005,000.00	128,580.52
上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金 卖出	交易 金额	利息 收入	交易金额	利息 支出
中国工商银行	-	-	-	-	500,000,000.00	96,760.41

关联方 名称	2009年1月1日至 2009年12月31日		2008年1月1日至 2008年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	95,155,655.30	3,237,724.34	932,390,895.84	11,800,156.58

本期 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量 (单位：股/张)	总金额
-	-	-	-	-	-

上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量 (单位：股)	总金额
兴业证券	002273	水晶光电	新股发行	5,500	84,095.00
兴业证券	601766	中国南车	新股发行	6,575,898	14,335,457.64

7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 (单位：股 )	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600048	保利地产	09/07/16	10/07/14	非公开发行	24.12	22.40	9,805,500	236,508,660.00	219,643,200.00
002146	荣盛发展	09/09/04	10/09/07	非公开发行	12.50	15.15	10,000,000	125,000,000.00	151,500,000.00
600122	宏图高科	09/01/16	10/01/14	非公开发行	7.14	16.97	4,200,000	29,988,000.00	71,274,000.00
300003	乐普医疗	09/09/29	10/02/01	网下申购	29.00	51.20	68,893	1,997,897.00	3,527,321.60
300027	华谊兄弟	09/10/19	10/02/01	网下申购	28.58	55.43	55,467	1,585,246.86	3,074,535.81
002309	中利科技	09/11/18	10/03/01	网下申购	46.00	61.21	45,366	2,086,836.00	2,776,852.86
002307	北新路桥	09/11/05	10/02/11	网下申购	8.58	27.40	60,106	515,709.48	1,646,904.40
002302	西部建设	09/10/22	10/02/03	网下申购	15.00	31.79	51,233	768,495.00	1,628,697.07
002299	圣农发展	09/10/13	10/01/21	网下申购	19.75	25.03	64,239	1,268,720.25	1,607,902.17
002315	焦点科技	09/12/01	10/03/09	网下申购	42.00	69.18	21,354	896,868.00	1,477,269.72
7.4.5.1.2 受限证券类别：债券
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 (单位： )	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
无
7.4.5.1.3 受限证券类别：
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 (单位： )	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
无

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	期末 估值单价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量(股)	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
000709	唐钢股份	09/12/16	吸收合并	7.09	10/01/25	6.60	10,000	63,019.11	70,900.00	复牌后更名为河北钢铁

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	12,574,063,331.34	94.15
	其中：股票	12,574,063,331.34	94.15
2	固定收益投资	660,923,000.00	4.95
	其中：债券	660,923,000.00	4.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,174,590.12	0.77
6	其它各项资产	17,681,085.35	0.13
7	合计	13,355,842,006.81	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	9,120,325.61	0.07
B	采掘业	1,595,405,939.07	12.00
C	制造业	3,958,405,603.91	29.77
C0	食品、饮料	238,787,904.54	1.80
C1	纺织、服装、皮毛	157,176,095.59	1.18
C2	木材、家具	0	0.00
C3	造纸、印刷	141,300.00	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	362,045,562.46	2.72
C5	电子	23,744,047.58	0.18
C6	金属、非金属	587,818,081.25	4.42
C7	机械、设备、仪表	2,036,117,537.66	15.31
C8	医药、生物制品	538,149,961.83	4.05
C99	其它制造业	14,425,113.00	0.11
D	电力、煤气及水的生产和供应业	38,487,646.42	0.29
E	建筑业	1,163,875,826.74	8.75
F	交通运输、仓储业	1,657,964.80	0.01
G	信息技术业	994,787,684.98	7.48
H	批发和零售贸易	250,798,992.47	1.89
I	金融、保险业	3,775,481,744.25	28.40
J	房地产业	533,404,632.85	4.01
K	社会服务业	248,931,734.43	1.87
L	传播与文化产业	3,705,235.81	0.03
M	综合类	0	0.00
	合计	12,574,063,331.34	94.57

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	000001	深发展Ａ	29,720,357.00	724,285,100.09	5.45
2	600030	中信证券	22,064,027.00	700,974,137.79	5.27
3	601390	中国中铁	89,033,091.00	560,908,473.30	4.22
4	600050	中国联通	74,384,235.00	542,261,073.15	4.08
5	600016	民生银行	63,914,385.00	505,562,785.35	3.80
6	600276	恒瑞医药	9,480,648.00	497,734,020.00	3.74
7	000527	美的电器	21,079,501.00	489,044,423.20	3.68
8	000933	神火股份	12,611,610.00	465,116,176.80	3.50
9	601088	中国神华	12,545,896.00	436,848,098.72	3.29
10	601318	中国平安	7,896,002.00	434,990,750.18	3.27

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600030	中信证券	1,376,203,546.20	13.72
2	600050	中国联通	1,132,120,577.69	11.29
3	601939	建设银行	863,307,595.86	8.61
4	000002	万 科Ａ	823,892,986.62	8.22
5	600016	民生银行	809,340,558.18	8.07
6	601088	中国神华	798,932,044.56	7.97
7	000069	华侨城Ａ	787,939,088.46	7.86
8	600036	招商银行	763,919,298.75	7.62
9	000983	西山煤电	737,335,371.31	7.35
10	601390	中国中铁	710,404,907.13	7.08
11	601899	紫金矿业	630,979,986.76	6.29
12	600048	保利地产	547,083,734.07	5.46
13	000001	深发展Ａ	529,868,918.89	5.28
14	600000	浦发银行	517,118,285.60	5.16
15	601318	中国平安	490,397,275.69	4.89
16	601628	中国人寿	486,373,704.58	4.85
17	601168	西部矿业	459,480,571.80	4.58
18	600331	宏达股份	390,362,018.79	3.89
19	000012	南 玻Ａ	389,169,146.08	3.88
20	601186	中国铁建	388,772,451.63	3.88
21	601299	中国北车	387,615,315.44	3.86
22	601919	中国远洋	375,396,419.25	3.74
23	000933	神火股份	355,950,894.02	3.55
24	600153	建发股份	352,491,401.56	3.51
25	600089	特变电工	346,920,337.32	3.46
26	601166	兴业银行	345,385,185.97	3.44
27	601766	中国南车	342,166,555.12	3.41
28	000667	名流置业	316,035,697.71	3.15
29	600266	北京城建	298,566,443.60	2.98
30	600015	华夏银行	283,609,344.82	2.83

31	000839	中信国安	265,292,899.80	2.65
32	000568	泸州老窖	264,102,831.84	2.63
33	600875	东方电气	248,201,114.37	2.47
34	002092	中泰化学	248,001,186.84	2.47
35	601601	中国太保	244,509,445.13	2.44
36	600026	中海发展	240,517,375.44	2.40
37	600808	马钢股份	234,062,713.05	2.33
38	600585	海螺水泥	226,522,579.96	2.26
39	000060	中金岭南	226,016,095.84	2.25
40	601699	潞安环能	223,093,718.17	2.22
41	002142	宁波银行	221,847,610.62	2.21
42	000898	鞍钢股份	202,476,204.08	2.02

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600875	东方电气	1,143,201,972.41	11.40
2	601939	建设银行	955,620,211.10	9.53
3	000983	西山煤电	910,646,789.91	9.08
4	600030	中信证券	856,363,131.07	8.54
5	601088	中国神华	829,838,316.79	8.27
6	601766	中国南车	807,212,942.67	8.05
7	000002	万科A	722,016,496.11	7.20
8	000063	中兴通讯	706,160,229.40	7.04
9	600050	中国联通	705,325,302.24	7.03
10	000527	美的电器	661,369,904.04	6.59
11	600048	保利地产	610,804,384.32	6.09
12	600036	招商银行	580,455,840.69	5.79
13	000069	华侨城A	539,466,406.14	5.38
14	601628	中国人寿	481,389,923.33	4.80
15	601168	西部矿业	441,819,631.08	4.41
16	600276	恒瑞医药	416,180,638.73	4.15
17	601601	中国太保	413,785,692.75	4.13
18	600331	宏达股份	400,003,911.28	3.99
19	600251	冠农股份	393,971,395.04	3.93
20	600016	民生银行	387,971,548.65	3.87
21	601919	中国远洋	380,671,215.94	3.80
22	600583	海油工程	367,597,948.39	3.67
23	601186	中国铁建	366,281,944.63	3.65
24	600089	特变电工	335,477,834.45	3.35
25	601899	紫金矿业	318,440,714.37	3.18
26	600000	浦发银行	316,580,669.86	3.16
27	600015	华夏银行	309,312,878.39	3.08
28	601318	中国平安	298,239,597.23	2.97
29	601699	潞安环能	297,087,755.07	2.96
30	002092	中泰化学	292,547,740.70	2.92
31	600748	上实发展	289,734,817.48	2.89
32	000060	中金岭南	274,586,312.95	2.74
33	600585	海螺水泥	259,714,458.07	2.59
34	600820	隧道股份	253,336,492.80	2.53
35	600026	中海发展	249,830,746.41	2.49
36	000568	泸州老窖	249,706,176.36	2.49
37	000667	名流置业	244,241,330.36	2.44
38	600808	马钢股份	243,449,576.20	2.43
39	600596	新安股份	241,989,345.64	2.41
40	000898	鞍钢股份	221,029,859.95	2.20
41	601998	中信银行	216,001,893.79	2.15
42	601111	中国国航	205,940,501.34	2.05

买入股票成本（成交）总额	25,420,597,388.40
卖出股票收入（成交）总额	25,339,906,999.17

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	660,923,000.00	4.97
3	金融债券	0	0.00
	其中：政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	可转债	0	0.00
7	其它	0	0.00
8	合计	660,923,000.00	4.97

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	0901048	09央票48	3,200,000.00	314,208,000.00	2.36
2	0901071	09央票71	2,000,000.00	199,340,000.00	1.50
3	0901044	09央票44	1,500,000.00	147,375,000.00	1.11