摩根士丹利华鑫货币市场基金
2009年年度报告摘要
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配为按月结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
摩根士丹利华鑫货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年8月17日至2009年12月31日）
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注：1.基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同的规定：
（1）投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；（2）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；（3）除发生巨额赎回的情形外，本基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%；（4）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（5）本基金投资组合在每个交易日的平均剩余期限不得超过180天；（6）本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；（7）买断式回购融入基本债券的剩余期限不得超过397天；（8）本基金投资于银行定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%；（9）法律法规或监管部门规定的其他投资比例限制。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的，基金管理人应当在5个交易日内进行调整。
2.本基金基金合同生效日为2006年8月17日。本基金在3个月的初始建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
摩根士丹利华鑫货币市场基金
合同生效以来净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
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注：1.本基金自基金合同生效日（2006年8月17日）至本报告期末未满5年；
2.2006年（基金合同生效当年）的净值收益率按本基金的实际存续期（2006年8月17日至2006年12月31日）计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司是一家中外合资基金管理公司，公司前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。基金管理人旗下共管理五只开放式基金，即本基金、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金。本基金是基金管理人管理的第三只基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1.任职、离职日期为公司作出决定之日；
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、中国证监会以及《摩根士丹利华鑫货币市场基金基金合同》的规定，以为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报作为目标，管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
基金管理人依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，对投资、研究、交易等相关业务制度进行检视梳理，并加强对相关环节的行为监控及分析评估。
基金管理人建立了以投资决策委员会领导下的基金经理负责制的投资决策及授权制度。在投资研究过程中，坚持价值投资分析方法，强调以数据及事实为研究基础，降低主观估计给研究报告带来的影响，并以此建立了投资对象备选库、投资交易对手库，通过制度明确备选库、对手库的更新维护机制。同时基金管理人还建立了一系列交易管理制度以及内控实施细则，以确保在投资过程中的可能导致不公平交易行为以及其它各种异常交易行为得到有效监控及防范。基金管理人还将进一步建立异常交易监控及评估细则以确保监控评估得以有效实施。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
基金管理人依据指导意见要求，对本报告期内本基金交易情况进行了分析。本基金为货币型基金，基金管理人旗下尚无与其投资风格相似的基金。
4.3.3异常交易行为的专项说明
未发现本基金在报告期内出现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年全球经济V 型反转，伴随着货币扩张推动下的宏观经济因此进入较快的增长轨道。经济于一季度触底，二季度开始快速复苏。债券市场受到通胀预期和经济反弹的影响持续下跌，国债收益率曲线平均上扬近80BP。信用市场则因供需失衡、资本充足率监管以及加息预期导致信用利差大幅波动。从绝对水平来看，随着经济企稳复苏，通胀预期增强，2009 年利率产品收益水平呈现逐季走高的态势。长端收益对经济复苏以及通胀预期的反应更加敏感，年末已恢复到近六年来的历史均值水平。短端利率受下半年IPO 重启以及货币政策微调的影响，开始有所上行，但受制于充裕的流动性以及央行调控因素，上行相对比较滞后。
2009年度本基金保持适当的组合债券投资比例，同时注重信用债和浮动金融债的投资。在对债券市场下跌预期明确及市场资金面持续宽松的情况下，兼顾保持流动性和收益性均衡，重点减持了部分收益率较低的央票，同时增加了对浮动金融债的投资比例，以增加组合抵御利率上行风险的防御能力。在加强对企业短期融资券等信用产品研究分析的基础上，继续持有部分优质短期融资券以保持较高票息，有效增加了债券利息收入。考虑到持有人未来投资期内的申购赎回状况，本基金对组合各类品种到期期限结构做了合理安排以保证基金的流动性。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内本基金份额净值收益率为1.8123%，同期业绩比较基准收益率为2.25%。在整体宽松的流动性格局下，货币市场基金主要投资品利率仍处于历史低位，因此货币市场基金收益率低于一年定存基准利率。随着货币政策逐步向中性回归，货币市场利率将逐步提高。我们将继续秉持稳健投资原则，把握基金规模波动规律，以确保组合安全性为首要任务，按计划有序调整组合仓位，提高流动性资产配置。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
量化宽松的货币政策和大规模财政刺激政策虽然避免了大幅衰退，但在刺激政策下全球性的结构失衡变得更加严重。在金融危机带来的周期性收缩力量减弱后，结构性“再平衡“的要求将明显上升，这可能使经济复苏过程相对温和。展望2010年，世界经济将继续在复苏之路上缓慢前行，由于仍然面临消费不足和高失业率以及主权债务危机的挑战，主要经济体将继续维持适度宽松的货币政策。虽然中国经济复苏态势已经确立，但2009年的高投资导致经济结构不合理的问题进一步突出，超宽松的货币政策也催生了通胀预期的上升。预计2010年上半年中国经济仍将保持回升态势，但考虑到欧美经济复苏步伐缓慢，出口和消费短期内难以有突出表现，下半年中国经济仍存在增速放缓风险。
出于对2010年宏观经济趋势将是“前高后稳”的判断，政策将从事实上的宽松政策“动态微调”成中性。结构调整和管理通胀预期随着经济增长趋强而变得更为重要，政策调控主要着力于避免宏观经济的大起在短期内导致通胀压力加大、经济结构的恶化，从而拉长经济的上升周期。可以确定的趋势是，中国经济已经从2010年开始进入新的一轮经济上升周期，未来的调控政策和退出政策可以改变的只是这种上升的斜率和强度，但是并不会改变这种上升的趋势。具体调控手段上，将以调控流动性为主要目标的数量化工具将继续成为主要的操作手段。在全年温和通胀的背景下，加息空间不大。由于债市已提前反应，脉冲式加息行为本身对债市的冲击也不会很大，不过这却正式标志着债市进入了跟随加息周期的慢熊行情。
从2010年整体的债市走势来看，难以消除的通胀预期以及央票利率提升将使收益率曲线面临整体上移的风险。但当前市场收益率已对央票利率提升和加息具有相当的提前预期，预计2010年流动性整体仍将维持相对宽裕的局面，因而债市下行的空间有限。经济复苏的波动性和政策调整的过度反应，将会带来市场预期超调，信用产品利差波动亦会带来阶段性机会。由于债市整体风险依然存在，因而采取短久期的防御性策略。
本基金将密切关注金融市场的变化，在稳健操作的原则下，高度重视组合的流动性管理和安全性管理，继续保持投资组合的高流动性，严格控制利率风险和流动性风险。在具体投资品种上，本基金投资仍将以央票、短期融资券和浮动利率债券为主。从投资策略看，我们将把控制利率风险应放在首位，密切跟踪经济形势的变化，灵活调整配置策略，同时继续充分利用市场机会进行利差套利，在力争本金安全和保证资产高流动性的前提下，为基金份额持有人带来稳定的收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金按下述所列的原则和方法进行估值，对于特定品种或在特殊情况下具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主席（分管基金运营的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部、金融工程部、监察稽核部的相关人员）构成。其中基金运营部负责跟踪相关证券并登记台账，提请召开会议并征求托管银行、会计师事务所等相关机构的意见和建议；金融工程部负责提供估值模型或方法等技术支持；监察稽核部负责对估值过程中的合法合规性进行监督和检查。估值委员会的相关人员均具有一定年限的证券从业经验，主要由财务、技术、金融、法律合规等相关人员构成，具有较强的专业胜任能力。
基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经委员会主席同意，在需要时基金经理及相关投资研究人员可以参加估值委员会议并提出估值的建议或提供估值的数据来源。对特定品种估值方法的确认需经三分之二委员审核同意。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，未发生需启动上述程序进行估值的情形。目前没有已签约的与估值相关的任何定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并按月结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持1.00元。
本基金本报告期内向份额持有人累计进行收益分配金额为5,924,181.72元。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年度，托管人在摩根士丹利华鑫货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年度，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在摩根士丹利华鑫货币市场基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本基金本报告期内向份额持有人分配利润：5,924,181.72元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009年度，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关摩根士丹利华鑫货币市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫货币市场基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额244,768,156.97份。
7.2利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫货币市场基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
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7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫货币市场基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：于华，主管会计工作负责人：徐卫，会计机构负责人：胡明
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
摩根士丹利华鑫货币市场基金(原名为巨田货币市场基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第120号《关于同意巨田货币市场基金募集的批复》核准，由巨田基金管理有限公司(现已更名为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《巨田货币市场基金基金合同》(后更名为《摩根士丹利华鑫货币市场基金基金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设立募集期为2006年8月1日至2006年8月11日，不包括认购资金利息共募集人民币1,331,917,312.48元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师(上海)报验字(06)第SZ003号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《巨田货币市场基金基金合同》于2006年8月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,332,065,230.28份基金份额，其中认购资金利息折合147,917.80份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《摩根士丹利华鑫货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、一年以内（含一年）的银行定期存款及大额存单、剩余期限在 397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的央行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、中国证监会以及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为一年期银行定期储蓄存款的税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2010年3月17日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
（1）金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
（2）金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.9费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
(1)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3差错更正的说明
无。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
7.4.7关联方关系
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.33% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。
7.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
■
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，由摩根士丹利华鑫基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.25 % / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：期间申购总份额均为红利再投资。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人外，本基金其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：1. 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
2. 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2009年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2008年12月31日：同)。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购交易。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的情况。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
8.4期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8投资组合报告附注
8.8.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。
8.8.2本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10开放式基金份额变动
单位：份
■
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、王文学先生的董事长任职资格已于2009年2月经中国证券监督管理委员会（证监许可［2009］165号文）核准。
2、于华先生的公司总经理任职资格已于2009年3月经中国证券监督管理委员会（证监许可［2009］233号文）核准。
3、经基金管理人董事会审议，同意聘任秦红女士担任公司副总经理。秦红女士的任职资格已于2009年8月经中国证券监督管理委员会（证监许可［2009］789号文）核准。
4、经基金管理人董事会审议，同意聘任徐卫先生担任公司副总经理。徐卫先生的任职资格已于2009年9月经中国证券监督管理委员会（证监许可［2009］961号文）核准。
5、经基金管理人董事会审议，同意尹军先生辞去公司副总经理的申请。
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内本基金未改变投资策略。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所--普华永道中天会计师事务所有限公司2009年度审计的报酬为40,000.00元。目前普华永道中天会计师事务所有限公司已向本基金提供连续四年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内本基金管理人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。
报告期内本基金托管人及其高级管理人员无受到监管部门对其托管业务稽查或处罚的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：1. 专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好。
（2）财务状况良好，经营行为规范。
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2. 专用交易单元的选择程序： 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十一日
| 基金简称 | 大摩货币 |
| 基金主代码 | 163303 |
| 交易代码 | 163303 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年8月17日 |
| 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 244,768,156.97份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 在力争本金安全和保证资产高流动性的前提下，追求高于业绩比较基准的收益率。 |
| 投资策略 | 战略资产配置：根据对宏观经济指标、国家财政与货币政策、资金供需、利率期限结构等因素的研究和分析，预测短期市场利率水平，从而确定投资组合的久期和品种配置。 战术资产配置：主要包括对交易市场、投资品种、投资时机、套利的选择与操作，并根据市场环境变化，寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会,努力实现超额收益。 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期储蓄存款的税后利率=（1-利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。 本基金管理人在合理的市场化利率基准推出的情况下，可根据投资目标、投资方向和投资策略，确定变更业绩比较基准，并提前公告。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，预期风险和预期收益都低于债券基金、混合基金和股票基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 李锦 | 张咏东 |
| 联系电话 | 0755-88318883 | 021-32169999 | |
| 电子邮箱 | xxpl@msfunds.com.cn | zhangyd@bankcomm.com | |
| 客户服务电话 | 400-8888-668 | 95559 | |
| 传真 | 0755-82990384 | 021-62701216 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.msfunds.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人处 |
| 3.1.1期间数据和指标 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 本期已实现收益 | 5,924,181.72 | 4,158,536.19 | 6,634,367.99 |
| 本期利润 | 5,924,181.72 | 4,158,536.19 | 6,634,367.99 |
| 本期净值收益率 | 1.8123% | 3.0089% | 4.1213% |
| 3.1.2期末数据和指标 | 2009年末 | 2008年末 | 2007年末 |
| 期末基金资产净值 | 244,768,156.97 | 214,960,157.68 | 394,841,016.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.3316% | 0.0034% | 0.5671% | 0.0000% | -0.2355% | 0.0034% |
| 过去六个月 | 0.7758% | 0.0061% | 1.1342% | 0.0000% | -0.3584% | 0.0061% |
| 过去一年 | 1.8123% | 0.0086% | 2.2500% | 0.0000% | -0.4377% | 0.0086% |
| 过去三年 | 9.1978% | 0.0127% | 8.8075% | 0.0021% | 0.3903% | 0.0106% |
| 自基金合同生效日至今 | 9.9715% | 0.0121% | 9.5630% | 0.0022% | 0.4085% | 0.0099% |
| 年度 | 已按再投资形式转实收基金 | 直接通过应付赎回款转出金额 | 应付利润 本年变动 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2009 | 4,620,082.18 | 1,221,431.05 | 82,668.49 | 5,924,181.72 | |
| 2008 | 3,567,630.12 | 880,153.90 | -289,247.83 | 4,158,536.19 | |
| 2007 | 5,726,619.22 | 1,138,384.55 | -230,635.78 | 6,634,367.99 | |
| 合计 | 13,914,331.52 | 3,239,969.50 | -437,215.12 | 16,717,085.90 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 李轶 | 本基金基金经理 | 2008-11-10 | - | 4 | 硕士学位，具有基金从业资格。2005年7月加入本公司，从事固定收益研究，曾任债券研究员，本基金基金经理助理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年12月31日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 7.4.7.1 | 910,923.91 | 766,926.26 |
| 结算备付金 | 113,362,613.92 | 123,172,275.86 | |
| 存出保证金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 115,029,457.80 | 95,077,630.51 |
| 其中：股票投资 | - | - | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 115,029,457.80 | 95,077,630.51 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | |
| 应收利息 | 7.4.7.5 | 982,185.75 | 520,201.95 |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 15,027,728.08 | - | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 7.4.7.6 | - | - |
| 资产总计 | 245,312,909.46 | 219,537,034.58 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年12月31日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 7.4.7.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | |
| 应付赎回款 | 213,614.13 | 4,359,167.90 | |
| 应付管理人报酬 | 54,237.68 | 41,560.11 | |
| 应付托管费 | 16,435.63 | 12,594.01 | |
| 应付销售服务费 | 41,089.12 | 31,484.94 | |
| 应付交易费用 | 7.4.7.7 | 7,365.00 | 2,727.50 |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | 167,510.93 | 84,842.44 | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 7.4.7.8 | 44,500.00 | 44,500.00 |
| 负债合计 | 544,752.49 | 4,576,876.90 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 7.4.7.9 | 244,768,156.97 | 214,960,157.68 |
| 未分配利润 | 7.4.7.10 | - | - |
| 所有者权益合计 | 244,768,156.97 | 214,960,157.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 245,312,909.46 | 219,537,034.58 |
| 项 目 | 附注号 | 2009年1月1日至 2009年12月31日 | 2008年1月1日至 2008年12月31日 |
| 一、收入 | 8,321,386.75 | 5,427,338.57 | |
| 1.利息收入 | 5,568,012.15 | 4,643,585.95 | |
| 其中：存款利息收入 | 7.4.7.11 | 1,958,091.28 | 506,951.64 |
| 债券利息收入 | 3,234,319.40 | 2,377,785.05 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 375,601.47 | 1,758,849.26 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 2,753,374.60 | 783,752.62 | |
| 其中：股票投资收益 | 7.4.7.12 | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 7.4.7.13 | 2,753,374.60 | 783,752.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 7.4.7.14 | - | - |
| 股利收益 | 7.4.7.15 | - | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7.4.7.16 | - | - |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 7.4.7.17 | - | - |
| 减：二、费用 | 2,397,205.03 | 1,268,802.38 | |
| 1．管理人报酬 | 1,081,223.11 | 502,543.51 | |
| 2．托管费 | 327,643.19 | 152,285.88 | |
| 3．销售服务费 | 819,108.29 | 380,714.69 | |
| 4．交易费用 | 7.4.7.18 | - | - |
| 5．利息支出 | - | 68,584.86 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 68,584.86 | |
| 6．其他费用 | 7.4.7.19 | 169,230.44 | 164,673.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,924,181.72 | 4,158,536.19 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | 5,924,181.72 | 4,158,536.19 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 214,960,157.68 | - | 214,960,157.68 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 5,924,181.72 | 5,924,181.72 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 29,807,999.29 | - | 29,807,999.29 |
| 其中：1.基金申购款 | 2,283,495,078.12 | - | 2,283,495,078.12 |
| 2.基金赎回款 | -2,253,687,078.83 | - | -2,253,687,078.83 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -5,924,181.72 | -5,924,181.72 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 244,768,156.97 | - | 244,768,156.97 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 394,841,016.96 | - | 394,841,016.96 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 4,158,536.19 | 4,158,536.19 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -179,880,859.28 | - | -179,880,859.28 |
| 其中：1.基金申购款 | 865,530,124.22 | - | 865,530,124.22 |
| 2.基金赎回款 | -1,045,410,983.50 | - | -1,045,410,983.50 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -4,158,536.19 | -4,158,536.19 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 214,960,157.68 | - | 214,960,157.68 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(“摩根士丹利华鑫基金”) | 基金管理人、基金销售机构 |
| 交通银行股份有限公司(“交通银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 摩根士丹利国际控股公司 | 基金管理人的股东 |
| 深圳市中技实业(集团)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 汉唐证券有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 深圳市招融投资控股有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 2009年1月1日至 2009年12月31日 | 2008年1月1日至 2008年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 1,081,223.11 | 502,543.51 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 130,621.30 | 40,763.11 |
| 项目 | 2009年1月1日至 2009年12月31日 | 2008年1月1日至 2008年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 327,643.19 | 152,285.88 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 本期发生的基金应支付的销售服务费 | 上年度可比期间发生的基金应支付的销售服务费 |
| 摩根士丹利华鑫基金 | 128,271.01 | 179,652.24 |
| 交通银行 | 375,446.38 | 120,551.34 |
| 华鑫证券 | 46.13 | 2.71 |
| 合计 | 503,763.52 | 300,206.29 |
| 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 交通银行 | - | 21,052,412.60 | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 交通银行 | - | - | - | - | - | - |
| 项目 | 2009年1月1日至 2009年12月31日 | 2008年1月1日至 2008年12月31日 |
| 期初持有的基金份额 | 10,591,288.41 | 10,273,498.84 |
| 期间申购/买入总份额 | 188,957.73 | 317,789.57 |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 10,780,246.14 | 10,591,288.41 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 4.40% | 4.93% |
| 关联方名称 | 2009年1月1日至 2009年12月31日 | 2008年1月1日至 2008年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 交通银行 | 910,923.91 | 16,350.34 | 766,926.26 | 15,953.97 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 115,029,457.80 | 46.89 |
| 其中：债券 | 115,029,457.80 | 46.89 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,273,537.83 | 46.58 |
| 4 | 其他资产 | 16,009,913.83 | 6.53 |
| 合计 | 245,312,909.46 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | - | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 93 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 143 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 30 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 46.69 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 8.18 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 2.04 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 16.37 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 20.41 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 93.69 | - |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 25,015,053.26 | 10.22 |
| 其中：政策性金融债 | 25,015,053.26 | 10.22 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 90,014,404.54 | 36.78 |
| 6 | 其他 | - | - |
| 7 | 合计 | 115,029,457.80 | 47.00 |
| 8 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0981100 | 09津药CP01 | 200,000 | 20,036,387.18 | 8.19 |
| 2 | 0981083 | 09汉江CP01 | 200,000 | 20,031,970.50 | 8.18 |
| 3 | 070413 | 07农发13 | 200,000 | 20,015,277.90 | 8.18 |
| 4 | 0981206 | 09川水电CP01 | 200,000 | 19,986,823.48 | 8.17 |
| 5 | 0981151 | 09蒙电CP01 | 200,000 | 19,968,947.64 | 8.16 |
| 6 | 0981219 | 09渝机电CP01 | 100,000 | 9,990,275.74 | 4.08 |
| 7 | 050406 | 05农发06 | 50,000 | 4,999,775.36 | 2.04 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 80 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.43% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.01% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.17% |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 982,185.75 |
| 4 | 应收申购款 | 15,027,728.08 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 16,009,913.83 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 2,852 | 85,823.34 | 121,717,359.62 | 49.73% | 123,050,797.35 | 50.27% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 69,354.21 | 0.03% |
| 基金合同生效日(2006年8月17日)基金份额总额 | 1,332,065,230.28 |
| 报告期期初基金份额总额 | 214,960,157.68 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 2,283,495,078.12 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 2,253,687,078.83 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 244,768,156.97 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 回购交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期回购交易成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 招商证券 | 1 | 662,400,000.00 | 100.00% | - | - | |
| 安信证券 | 1 | - | - | - | - | |
2009年12月31日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日