§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司董事Stephen Bird(卓曦文)因公务未亲自出席会议,书面委托吉晓辉董事长代行表决权,尉彭城董事、马新生董事因公务未亲自出席会议,书面委托沈思董事代行表决权,李扬独立董事、李小加独立董事因公务未亲自出席会议,书面委托孙铮独立董事代行表决权,其余董事亲自出席会议并行使表决权。
1.3 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所根据国内审计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
公司董事长吉晓辉、行长傅建华、财务总监刘信义及财务机构负责人傅能,保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
公司法定中文名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
公司法定中文名称缩写 | 上海浦东发展银行、浦发银行 |
公司法定英文名称 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. |
公司法定英文名称缩写 | SPDBANK |
公司法定代表人 | 吉晓辉 |
公司注册地址 | 中国·上海市浦东新区浦东南路500号 |
公司办公地址 | 中国·上海市中山东一路12号 |
公司办公地址邮政编码 | 200002 |
公司国际互联网网址 | http://www.spdb.com.cn |
公司电子信箱 | bdo@spdb.com.cn |
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书姓名 | 沈 思 |
董事会秘书联系地址 | 中国·上海市中山东一路12号 |
董事会秘书电话 | 021-63611226 |
董事会秘书传真 | 021-63230807 |
董事会秘书电子信箱 | Shens2@spdb.com.cn |
证券事务代表姓名 | 杨国平、吴 蓉 |
证券事务代表联系地址 | 中国·上海市中山东一路12号 |
证券事务代表电话 | 021-61618888转董事会办公室 |
证券事务代表传真 | 021-63230807 |
证券事务代表电子信箱 | Yanggp@spdb.com.cn;wur2@spdb.com.cn |
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位: 人民币千元
主要会计数据 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
营业收入 | 36,823,932 | 34,560,567 | 6.55 | 25,876,434 |
利润总额 | 17,296,025 | 15,303,455 | 13.02 | 10,758,301 |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,216,581 | 12,515,968 | 5.60 | 5,498,775 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,125,995 | 12,136,003 | 8.16 | 6,550,795 |
经营活动产生的现金流量净额 | 103,481,890 | 105,504,002 | -1.92 | 55,426,777 |
2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 | |
总资产 | 1,622,717,960 | 1,309,425,442 | 23.93 | 914,980,346 |
归属于上市公司股东所有者权益 | 67,953,026 | 41,679,436 | 63.04 | 28,297,868 |
3.2主要财务指标
主要财务指标 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
基本每股收益(元/股) | 1.621 | 1.579 | 2.211 | 2.66 | 0.694 | 0.971 |
稀释每股收益(元/股) | 1.621 | 1.579 | 2.211 | 2.66 | 0.694 | 0.971 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.610 | 1.531 | 2.144 | 5.16 | 0.827 | 1.157 |
加权平均净资产收益率(%) | 25.86 | 36.71 | 36.71 | 下降10.85个百分点 | 20.10 | 20.10 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 25.68 | 35.60 | 35.60 | 下降9.92个百分点 | 23.94 | 23.94 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 11.719 | 18.636 | 18.636 | -37.12 | 12.728 | 12.728 |
2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.696 | 7.362 | 7.362 | 4.54 | 6.498 | 6.498 |
注:(1)相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 》(2010年修订)计算。因实施2008年度利润分配方案,公司总股本增至7,925,886,508股,相关会计期间每股收益指标改按新股本计算。2009年9月公司完成非公开发行股票项目,此次增发新股904,159,132股后,公司总股本为8,830,045,640股。2009年度每股收益按照发行在外的普通股加权平均数计算得出。
(2)每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产,按公司期末总股本8,830,045,640股摊薄计算。
3.3非经常性损益项目
非经常性损益项目 | 金额(千元) |
税率变动导致的递延税款余额变动 | - |
非流动资产处置损益 | -127,896 |
偶发性的税收返还 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
未经税务核销贷款本期收回数 | -3,131 |
其他营业外收支净额 | 10,246 |
非经常性损益的所得税影响数 | 30,195 |
合计 | -90,586 |
3.4 境内外会计准则差异:□适用 √不适用
§4 银行业务信息与数据
4.1公司前三年主要财务会计数据
单位:人民币千元
项目 | 本报告期数 | 2008年 | 2007年 |
资产总额 | 1,622,717,960 | 1,309,425,442 | 914,980,346 |
负债总额 | 1,554,630,515 | 1,267,723,643 | 886,682,478 |
存款总额 | 1,295,342,342 | 947,293,582 | 763,472,893 |
其中:企业活期存款 | 523,106,254 | 350,196,732 | 324,180,911 |
企业定期存款 | 420,268,506 | 303,113,552 | 233,006,321 |
储蓄活期存款 | 62,140,148 | 46,351,149 | 44,055,415 |
储蓄定期存款 | 154,596,942 | 105,133,721 | 66,355,058 |
贷款总额 | 928,854,750 | 697,564,670 | 550,988,378 |
其中: | |||
正常贷款 | 921,394,697 | 689,097,513 | 542,965,342 |
不良贷款 | 7,460,053 | 8,467,157 | 8,023,036 |
同业拆入 | 3,774,450 | 10,532,859 | 5,065,530 |
贷款损失准备 | 18,346,725 | 16,298,102 | 15,330,732 |
注:(1)存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、委托资金;
(2)贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款、透支及垫款、保理业务。
单位:人民币百万元
项目 | 本报告期数 | 2008年 | 2007年 |
资本净额 | 97,580 | 68,213 | 50,374 |
其中:核心资本净额 | 65,184 | 37,845 | 27,621 |
附属资本 | 33,112 | 30,981 | 23,088 |
扣减项 | 1,434 | 1,226 | 671 |
加权风险资产净额 | 943,705 | 751,821 | 550,777 |
4.2公司前三年主要财务指标
项目 | 标准值 | 本报告期末 | 2008年年末 | 2007年年末 | ||||
期末 | 平均 | 年末 | 平均 | 年末 | 平均 | |||
总资产收益率 | 0.81 | 0.90 | 0.96 | 1.13 | 0.60 | 0.69 | ||
资本充足率 | ≥8 | 10.34 | 9.28 | 9.06 | 8.88 | 9.15 | 8.96 | |
核心资本充足率 | 6.90 | 5.64 | 5.03 | 5.06 | 5.01 | 5.16 | ||
不良贷款比例 | 0.80 | 0.96 | 1.21 | 1.29 | 1.46 | 1.67 | ||
资产流动性比率 | 人民币 | ≥25 | 48.71 | 47.95 | 55.24 | 44.20 | 39.60 | 40.97 |
外币 | ≥60 | 55.32 | 80.90 | 91.22 | 64.78 | 58.29 | 83.69 | |
存贷比 | 人民币 | ≤75 | 71.60 | 74.42 | 72.85 | 71.06 | 70.24 | 72.55 |
外币 | ≤85 | 56.27 | 43.89 | 40.36 | 53.90 | 54.22 | 45.59 | |
拆借资金比例 | 拆入资金比 | ≤4 | 0.29 | 0.61 | 1.12 | 0.59 | 0.40 | 0.43 |
拆出资金比 | ≤8 | 1.85 | 1.43 | 1.36 | 1.73 | 1.27 | 0.92 | |
单一最大客户贷款比例 | ≤10 | 3.35 | 3.49 | 2.96 | 4.42 | 4.21 | 3.82 | |
最大十家客户贷款比例 | ≤50 | 25.04 | 26.00 | 24.30 | 27.01 | 28.93 | 30.47 | |
拨备覆盖率 | 245.93 | 217.12 | 192.49 | 203.32 | 191.08 | 167.41 |
注:(1)本表中资本充足率、核心资本充足率、流动性比率、存贷比率、拆借资金比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算;
(2)不良贷款率按“五级分类”口径,不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/贷款总额;
(3)拨备覆盖率=贷款损失准备金余额/不良贷款余额。
贷款迁徙率情况:
项目(%) | 2009年末 | 2008年年末 | 2007年年末 | |||
期末 | 平均 | 年末 | 平均 | 年末 | 平均 | |
正常类贷款迁徙率 | 1.93 | 3.00 | 4.07 | 3.66 | 3.25 | 3.10 |
关注类贷款迁徙率 | 20.41 | 21.32 | 22.23 | 21.15 | 20.07 | 21.19 |
次级类贷款迁徙率 | 20.24 | 25.75 | 31.26 | 37.72 | 44.19 | 50.51 |
可疑类贷款迁徙率 | 24.32 | 28.09 | 31.87 | 25.51 | 19.15 | 29.77 |
4.3 报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况
公司实行一级法人体制,采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则,公司按照“立足上海、服务全国”的发展战略,在沿江沿海地区和国内重要中心城市先后设置了分支机构。
截止报告期末,公司开设33家分行,共565个分支机构,具体情况详见下表:
序号 | 机构名称 | 地址 | 职工数 | 资产规模(千元) | 所属机构数 |
1 | 总行 | 上海市中山东一路12号 | 1634 | 554,662,359 | 564 |
2 | 上海分行 | 上海市浦东南路588号 | 3202 | 270,682,889 | 119 |
3 | 杭州分行 | 杭州市延安路129号 | 1326 | 93,752,524 | 33 |
4 | 宁波分行 | 宁波市江厦街21号 | 986 | 77,485,199 | 23 |
5 | 南京分行 | 南京市中山东路90号 | 1717 | 108,369,548 | 41 |
6 | 北京分行 | 东城区东四十条68号 | 1210 | 118,799,279 | 33 |
7 | 温州分行 | 温州市车站大道高联大厦1-3层 | 626 | 36,767,654 | 15 |
8 | 苏州分行 | 苏州市人民路1478号 | 452 | 36,400,089 | 11 |
9 | 重庆分行 | 重庆市北部新区高新园星光大道78号 | 505 | 30,511,951 | 16 |
10 | 广州分行 | 广州市体育西路189号 | 925 | 67,750,259 | 22 |
11 | 深圳分行 | 深圳市福华区福华三路国际商会中心 | 851 | 80,288,475 | 20 |
12 | 昆明分行 | 昆明市东风西路145号附1号 | 307 | 25,640,233 | 10 |
13 | 芜湖分行 | 芜湖市人民路203号 | 224 | 8,192,993 | 7 |
14 | 天津分行 | 天津市河西区宾水道增9号D座 | 637 | 59,782,743 | 15 |
15 | 郑州分行 | 郑州市金水路299号 | 898 | 85,506,976 | 18 |
16 | 大连分行 | 大连市中山区中山广场3号 | 652 | 64,093,990 | 13 |
17 | 济南分行 | 济南市黑虎泉西路139号 | 611 | 36,730,674 | 13 |
18 | 成都分行 | 双林路98号附1号 | 416 | 54,389,592 | 12 |
19 | 西安分行 | 北大街29号 | 426 | 46,983,963 | 9 |
20 | 沈阳分行 | 沈河区青年大街158号 | 493 | 55,334,034 | 12 |
21 | 武汉分行 | 武汉市江汉区新华路218号 | 516 | 26,771,665 | 14 |
22 | 青岛分行 | 香港西路53路 | 312 | 14,873,837 | 10 |
23 | 太原分行 | 太原市迎泽大街333号? | 382 | 40,610,218 | 9 |
24 | 长沙分行 | 长沙市五一大道559号 | 441 | 25,265,846 | 11 |
25 | 哈尔滨分行 | 哈尔滨市汉水路200号? | 326 | 25,004,361 | 9 |
26 | 南昌分行 | 南昌市永叔路15号 | 259 | 14,068,868 | 6 |
27 | 南宁分行 | 南宁市金蒲路22号 | 312 | 18,141,463 | 6 |
28 | 乌鲁木齐分行 | 乌鲁木齐市民主路40号 | 202 | 11,117,991 | 5 |
29 | 长春分行 | 长春市西安大路1277号 | 187 | 18,093,340 | 4 |
30 | 呼和浩特分行 | 呼和浩特市大学街28号 | 177 | 13,450,283 | 5 |
31 | 合肥分行 | 合肥市长江西路3号 | 247 | 20,082,620 | 7 |
32 | 兰州分行 | 兰州市广场南路101号 | 132 | 11,901,291 | 2 |
33 | 石家庄分行 | 石家庄市自强路35号 | 128 | 11,436,337 | 1 |
34 | 福州分行 | 福州市湖东路222号 | 94 | 6,979,487 | 0 |
汇总调整 | 64 | -548,200,806 | 34 | ||
全行总计 | 21877 | 1,621,722,225 | 565 |
4报告期贷款资产质量情况
4.4.1五级分类情况
单位:人民币千元单位:人民币千元
五级分类 | 金额 | 占比% | 与上年同期相比增减(%) |
正常类 | 914,092,268 | 98.41 | 34.65 |
关注类 | 7,302,429 | 0.79 | -28.78 |
次级类 | 4,192,115 | 0.45 | -14.83 |
可疑类 | 1,962,286 | 0.21 | -13.51 |
损失类 | 1,305,652 | 0.14 | 2.29 |
合计 | 928,854,750 | 100 | 33.16 |
分类 | 期初余额 | 期末余额 | 所占比例% |
重组贷款 | 399,274 | 209,188 | 0.02 |
逾期贷款 | 6,098,021 | 6,039,799 | 0.65 |
4.4.2按产品类型划分的贷款结构及贷款质量
单位:人民币千元
2009年12月31日 | 2008年12月31日 | |||||
贷款总额 | 不良贷款总额 | 不良贷款率(%) | 贷款总额 | 不良贷款总额 | 不良贷款率(%) | |
公司贷款 | 730,839,811 | 6,647,151 | 0.91 | 563,691,887 | 7,895,546 | 1.40 |
票据贴现 | 40,267,159 | - | - | 26,051,639 | 220 | 0.00 |
零售贷款 | 157,747,780 | 812,902 | 0.52 | 107,821,144 | 571,391 | 0.53 |
总计 | 928,854,750 | 7,460,053 | 0.80 | 697,564,670 | 8,467,157 | 1.21 |
4.4.3按行业划分的贷款结构及质量
单位:人民币千元
2009年12月31日 | 2008年12月31日 | |||||
贷款余额 | 占总贷款比例(%) | 不良贷款率(%) | 贷款余额 | 占总贷款比例(%) | 不良贷款率(%) | |
企业贷款 | 771,106,970 | 83.02 | 0.86 | 589,743,526 | 84.54 | 1.34 |
农、林、牧、渔业 | 3,689,480 | 0.40 | 0.77 | 2,687,475 | 0.39 | 1.81 |
采掘业 | 20,364,955 | 2.19 | 0.22 | 17,045,222 | 2.44 | 0.38 |
制造业 | 202,455,266 | 21.80 | 1.98 | 174,664,004 | 25.04 | 2.57 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 48,228,710 | 5.19 | 0.42 | 48,263,787 | 6.92 | 0.47 |
建筑业 | 48,253,345 | 5.19 | 0.39 | 37,965,782 | 5.44 | 0.18 |
地质勘查、水利管理业 | 106,028,023 | 11.41 | 0.00 | 51,050,352 | 7.32 | 0.00 |
交通运输、仓储和邮电通信业 | 69,334,300 | 7.46 | 0.12 | 50,608,676 | 7.26 | 0.37 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 88,315,983 | 9.51 | 1.78 | 69,121,358 | 9.91 | 2.87 |
房地产业 | 80,904,211 | 8.71 | 0.29 | 63,952,620 | 9.17 | 0.62 |
社会服务业 | 64,659,539 | 6.96 | 0.40 | 46,677,950 | 6.69 | 0.88 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 5,837,902 | 0.63 | 0.00 | 3,254,900 | 0.47 | 0.00 |
教育/文化及电影电视服务业 | 16,665,918 | 1.79 | 0.19 | 11,365,885 | 1.63 | 0.09 |
科学研究和综合技术服务业 | 1,451,141 | 0.16 | 0.00 | 600,518 | 0.09 | 2.35 |
其他,包括综合性企业及与政府有关联的机构 | 14,918,197 | 1.61 | 0.00 | 12,484,997 | 1.79 | 0.01 |
零售贷款 | 157,747,780 | 16.98 | 0.52 | 107,821,144 | 15.46 | 0.53 |
总计 | 928,854,750 | 100.00 | 0.80 | 697,564,670 | 100 | 1.21 |
注:企业贷款包含票据贴现。
4.4.4期末不良贷款情况及采取的相应措施:
按五级分类口径,报告期末,公司后三类不良贷款比例为0.8%,比2009年末下降了0.41个百分点。公司在控制和化解不良贷款方面主要采取了以下措施:一是贯彻落实国家宏观经济政策,加强信贷政策导向指引,区别对待,有保有压,在支持信贷规模持续增长的同时,不断优化信贷资产结构。二是加强授信审批管理,建立区域审贷机制,强化组合审批管理,实现授信审查、审批的上线运行,授信审批效率和质量得到进一步有效提升。三是持续推进风险预警和贷后检查机制建设,实现风险预警系统功能升级,开展大额公司授信业务监控预警,建立媒体信息监测机制,开展有针对性的专项自查,密切关注信贷资金流向,建立全面风险管理监测报告制度,及时发现潜在风险,有效控制新增不良贷款。四是加大不良资产清收化解力度,积极有效地运用市场化的方式处置不良资产,重视已核销资产的追索清收,一批沉积多年的大额系列不良贷款得以成功化解,为提升资产质量提供有力保障。
4.5贷款呆帐准备金的计提情况
单位:人民币千元
金额 | |
呆帐准备金的期初余额 | 16,298,102 |
呆帐准备金本期计提 | 3,052,663 |
呆帐准备金本期转入/(转出) | -5,247 |
呆帐准备金本期核销 | -813,738 |
收回原转销贷款和垫款导致的转回 | 69,136 |
已减值贷款利息冲转 | -254,191 |
呆帐准备金的期末余额 | 18,346,725 |
贷款减值准备金的计提方法的说明:在资产负债表日对贷款的帐面价值进行检验,当有客观证据表明贷款发生减值的,且损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
4.6公司应收利息情况
单位: 人民币千元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
表内应收利息 | 5,055,230 | 49,371,293 | 48,990,603 | 5,435,920 |
表外应收利息 | 1,346,595 | 919,829 | 720,006 | 1,546,418 |
说明:公司贷款规模扩大,债券投资业务规模增加,根据权责发生制原则确认的应收利息期末较期初有较大幅度增加。
4.7营业收入
单位: 人民币千元
项目 | 金额 | 占总收入比例(%) | 与上年同期相比增减(%) |
贷款业务收入 | 46,696,266 | 72.98 | 4.97 |
拆借业务收入 | 481,730 | 0.75 | -41.14 |
存放央行及同业收入 | 4,210,048 | 6.58 | 64.00 |
债券投资收入 | 6,173,147 | 9.65 | 20.86 |
买入返售业务收入 | 1,944,801 | 3.04 | -22.44 |
手续费及佣金收入 | 2,720,419 | 4.25 | 16.51 |
其他项目收入 | 1,762,630 | 2.75 | 20.28 |
合 计 | 63,989,041 | 100 | 7.93 |
4.8公司贷款投放情况
4.8.1贷款投放按行业(前十个行业)分布情况:
单位: 人民币千元
行业分布 | 期末 | 年初 | ||
账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) | |
制造业 | 202,455,266 | 21.80 | 174,664,004 | 25.04 |
地质勘查业、水利管理业 | 106,028,023 | 11.41 | 51,050,352 | 7.32 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 88,315,983 | 9.51 | 69,121,358 | 9.91 |
房地产业 | 80,904,211 | 8.71 | 63,952,620 | 9.17 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 69,334,300 | 7.46 | 50,608,676 | 7.26 |
社会服务业 | 64,659,539 | 6.96 | 46,677,950 | 6.69 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 48,228,710 | 5.19 | 48,263,787 | 6.92 |
建筑业 | 48,253,345 | 5.19 | 37,965,782 | 5.44 |
采掘业 | 20,364,955 | 2.19 | 17,045,222 | 2.44 |
教育/文化及广播电影电视业 | 16,665,918 | 1.79 | 11,365,885 | 1.63 |
4.8.2贷款投放按地区分布情况:
单位: 人民币千元
地区分布 | 期末 | 年初 | ||
账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) | |
上海市 | 128,080,037 | 13.79 | 115,632,997 | 16.58 |
浙江省 | 155,426,138 | 16.73 | 116,582,601 | 16.72 |
江苏省 | 101,759,926 | 10.96 | 73,114,654 | 10.48 |
广东省 | 57,084,642 | 6.15 | 43,973,116 | 6.3 |
北京市 | 46,954,159 | 5.06 | 40,436,711 | 5.8 |
离岸业务 | 5,456,313 | 0.59 | 2,535,558 | 0.36 |
中国境内其他地区 | 434,093,535 | 46.72 | 305,289,033 | 43.76 |
4.8.3前十名客户贷款情况:
单位: 人民币千元
客户名称 | 贷款余额 | 占贷款总额比例 |
天津滨海新区建设投资集团有限公司 | 3,270,000 | 0.35 |
陕西省高速公路建设集团公司 | 2,802,000 | 0.30 |
重庆市地产集团 | 2,650,000 | 0.29 |
长春城市开发(集团)有限公司 | 2,571,500 | 0.28 |
张家口市高等级公路资产管理中心 | 2,500,000 | 0.27 |
中国大唐集团公司 | 2,300,000 | 0.25 |
济南市西区建设投资有限公司 | 2,250,000 | 0.24 |
天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 2,100,000 | 0.23 |
天津经济技术开发区国有资产经营公司 | 2,000,000 | 0.22 |
上海市土地储备中心 | 2,000,000 | 0.22 |
合 计 | 24,443,500 | 2.63 |
4.8.4贷款担保方式分布情况:
单位: 人民币千元
担保方式 | 贷款余额 | 占贷款总额比例(%) |
信用贷款 | 208,198,978 | 22.42 |
保证贷款 | 261,019,592 | 28.10 |
抵押贷款 | 353,658,796 | 38.07 |
质押贷款 | 105,977,384 | 11.41 |
合 计 | 928,854,750 | 100 |
4.8.5集团客户授信业务的风险管理情况:
公司按集团客户授信管理办法,坚持“统一授信、总量控制、实体授信、风险预警、分级管理”的原则,一是加强对集团客户管理的制度建设,进一步规范集团客户授信管理规程,明确集团客户识别、认定、授信审批及贷后管理要求,提高集团客户的识别和管理能力。二是积极实施主办行- 协办行制度、三查制度和风险预警制度;三是加强集团客户的准入控制,建立集团客户核定授信额度制度,以防范和控制集团客户授信业务的风险。
4.9抵债资产
单位: 人民币千元
类别 | 期末数 | 期初数 | ||
金额 | 计提减值准备金额 | 金额 | 计提减值准备金额 | |
房地产 | 1,146,266 | 652,346 | 1,328,686 | 760,041 |
法人股 | 19,297 | 8,704 | 18,402 | 8,008 |
其他 | 13,527 | 13,304 | 15,208 | 9,897 |
合计 | 1,179,090 | 674,354 | 1,362,296 | 777,946 |
4.10公司主要存款与贷款结构情况
4.10.1主要存款结构情况:
单位: 人民币千元
类别 | 平均余额 | 平均利率(%) |
企业活期存款 | 409,881,510 | 0.54 |
企业定期存款 | 369,229,077 | 2.70 |
储蓄活期存款 | 49,130,220 | 0.37 |
储蓄定期存款 | 133,838,260 | 2.35 |
4.10.2主要贷款结构情况:
单位: 人民币千元
类别 | 平均余额 | 平均利率(%) |
短期贷款 | 498,359,076 | 5.12 |
中长期贷款 | 375,995,136 | 5.63 |
4.11公司持有的金融债券情况
单位:人民币千元
类别 | 金 额 |
可供出售金融资产 | 11,479,228 |
持有至到期投资 | 29,287,249 |
分为贷款和应收款类投资 | 1,344,469 |
其中,重大金融债券的情况:
单位:人民币千元
类别 | 面值 | 年利率 | 到期日 | 计提减值准备 |
中国进出口银行2008年第十三期金融债券 | 2,360,000 | 1.65 | 2010-01-15 | - |
国家开发银行2008年第二十一期金融债券 | 2,090,000 | 2.21 | 2011-12-05 | - |
国家开发银行2007年第二十八期金融债券 | 2,030,000 | 2.86 | 2013-02-19 | - |
中国进出口银行2008年第六期金融债券 | 1,900,000 | 4.70 | 2011-08-19 | - |
国家开发银行2008年第二十二期金融债券 | 1,620,000 | 2.15 | 2011-12-12 | - |
4.12报告期委托理财、资产证券化、各项代理、托管等业务的开展和损益情况
4.12.1 报告期委托理财业务的开展和损益情况
2009年公司及时捕捉市场时机,加快理财产品发行频率,共发行个人专项理财产品及结构性理财产品316款,中间业务收入6101万元,总销量400亿元。
4.12.2 报告期资产证券化业务的开展和损益情况
截至报告期末,公司管理的资产证券化余额为5.14亿元,投资公司发行的资产证券化产品次级证券1.53亿元。全年实现证券化业务服务费收入1201万元。
4.12.3 报告期各项代理业务的开展和损益情况
报告期末,第三方存管日均存款余额114亿元,其手续费收入超1000万元;代理财政业务、代理贵金属等手续费收入106万元;代理保险手续费收入1450万元(含代理个人保险业务手续费收入)。
4.12.4 报告期托管业务的开展和损益情况
截止报告期末,公司资产托管业务规模达到1455.74亿元,同比增长60 %。公司资产托管业务产品类型包括证券投资基金、企业年金基金、直接股权投资基金、资金信托、QDII产品、保险产品、委托资产、交易资金等,业务结构逐步完善齐全。
4.12.5 信托理财产品业务的开展及损益情况
报告期末,累计设计推出信托理财产品243期,总额为602亿元,其中向公司客户发售对公理财产品412亿元,对公理财产品收入10736万元。
4.12.6 短期融资券产品业务的开展及损益情况
报告期末,公司累计发行债务融资工具335亿元,其中主承销228亿,同比增长50%,实现债务融资工具承销手续费收入10411万元,同比增长43%。
4.13 公司对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况
单位: 人民币千元
项目 | 期 末 | 期 初 |
信贷承诺 | 300,827,772 | 271,983,881 |
其中:不可撤消的贷款承诺 | 15,000 | 20,000 |
银行承兑汇票 | 228,097,040 | 204,069,015 |
应付承兑汇票 | 2,561,475 | 3,877,599 |
开出保函 | 42,767,812 | 38,765,376 |
开出信用证 | 13,670,055 | 9,388,058 |
信用卡尚未使用授信额度 | 13,716,390 | 15,863,833 |
租赁承诺 | 3,613,084 | 2,788,529 |
资本性支出承诺 | 739,556 | 314,791 |
说明:信用卡尚未使用授信额度为扣除休眠卡后的尚未使用的授信额度。上述表外项目对公司财务状况和经营成果可能会产生一定影响,其最终结果需由未来相关事项的发生或不发生加以决定。在未来一定条件下,根据或有事项的确认原则,有可能转化为公司的现实义务。
公司持有的衍生金融工具情况:
单位:人民币千元
类别 | 合约/名义金额 | 公允价值 | |
资产 | 负债 | ||
利率互换合同 | 20,056,168 | 412,010 | 549,561 |
外汇远期合同 | 7,438,115 | 28,228 | 21,065 |
货币互换合同 | 17,246,334 | 167,102 | 34,878 |
期权合同 | - | ||
远期利率协议 | - | ||
贵金属远期合约 | 461,637 | ||
合计 | 45,202,254 | 607,340 | 605,504 |
4.14 公司各类风险和风险管理情况
公司面临的各种风险。作为经营货币的特殊企业,公司在经营中主要面临以下风险:信用风险、流动性风险、市场风险(包括利率风险、汇率风险等)、操作风险(包括结算风险、技术风险、系统风险等)、法律风险、战略风险等。
4.14.1信用风险状况的说明
公司根据国家宏观调整政策要求,制定发布年度业务经营风险偏好策略、年度授信投向政策,提出总量控制、结构调整、区别对待、有保有压的信贷政策,严格授信准入标准,避免产业政策调整及行业周期波动对贷款产生负面影响。在授信审批过程中,对绿色环保类企业开辟绿色审批通道,提高审查、审批效率;对高污染、高耗能等企业严格限定授信对象和授信总量,从源头上加强结构调整控制。全年贷款行业结构逐步优化,调整信贷行业结构取得明显成效。 公司将风险预警机制建设作为一项重要工作全面推进,将风险预警同贷后检查、持续监控、风险分类、授权管理等相结合,制定风险发现、识别、报告、处置的预警流程,规范贷款到期前管理和逾期管理。通过建立风险预警、快速反应机制和严格贷后检查制度,及时采取有针对性的解决措施,尽早控制和化解风险。公司顺利完成新资本协议实施规划项目,同时将筹划新资本协议实施项目群管理工作,积极推进规划项目的实施。公司推进内部评级体系建设,已完成对公评级项目敞口评级模型的开发,填补了一般事业类、新成立公司、房地产专业贷款、项目融资、政府支持和集团支持等信用评级工具的空白,建立了全行统一的评级主标尺。零售内部评级项目也已启动,各项开发工作正在有序推进。大力推进巴塞尔新资本协议项目成果的应用,梳理、整合并出台了一系列内部评级相关政策、制度及流程。公司继续对现有的风险管理系统进行升级和优化,积累全行信贷资产数据,夯实信贷管理基础。资产保全方面,公司对存量和新增的不良贷款加大了风险化解和清收压缩力度,建立了对大额不良资产从风险化解方案制定、资产保全措施落实和动态跟踪反馈推进的全程责任机制,努力探索不良资产清收化解的新渠道、新方式,有力推进了不良贷款清收工作并取得积极成效,不良贷款比例持续下降。
4.14.2流动性风险状况的说明
报告期内,公司根据监管部门的货币政策和监管精神,结合自身存贷款增长状况和资金总体平衡情况,强化资产负债管理工作,有效调控全行的流动性,加强流动性总量与结构的调整,总体上公司流动性保持较平稳运行的态势。
报告期内,公司流动性管理部门建立了资金集中管理模式,对全公司的头寸账户集中总行层面进行集中调度,统一管理。在管理工具上,运用现金流管理的工具与方法,加强大额头寸变动的管理,对全公司的头寸账户进行实时监控,有效提高流动性风险管理的效率与效益。
截至2009年末,公司人民币流动性比例为48.71%,较去年末下降6.53个百分点,较上半年上升4.94%;外币流动性比例为55.32%,较去年末下降35.9个百分点,较上半年下降33.61个百分点,主要原因是由于一年期贷款增加较多引起。人民币存贷比为71.60%,较去年末下降1.25个百分点,较上半年下降4.74个百分点;外币存贷比为56.27%,较去年末增加15.91个百分点,较上半年增加了15.82个百分点,主要原因是在人民币升值的强烈预期下,外币币贷款单边需求旺盛。人民币中长期贷款比例为50.69%,较去年末增加10.67个百分点,较上半年增加8.67个百分点,主要原因是去年新增贷款中绝大部分为中长期贷款;外币中长期贷款比例为19.53%,较去年末下降9.76个百分点,较上半年下降5.48个百分点,主要是因为存量中长期贷款到期后,为保持外汇较强的流动性,新增贷款主要为一年期及以内的贷款。公司在人民银行超额备付率维持在4.65%左右,较上半年基本持平,公司整体流动性情况良好。
在负债业务方面,公司重点加强了存款的可持续增长与稳定性工作,树立大存款的理念,在积极拓展基础性存款的同时,做好同业存款稳定发展工作,调整负债结构,在积极开拓多方位的负债来源,努力提升全行负债来源的稳定性的同时,合理控制公司负债的平均成本。
在资产业务方面,2009年,公司加大了资金在信贷产品和资金类产品上的配置力度,合理控制备付率,努力提高资金整体的收益率水平。在加大资产配置的同时,注重资产结构的调整,在关注到中长期贷款快速增长导致信贷资产流动性下降的同时,公司增加配置了债券类资产,改善资产的流动性,积极调控资产、负债的期限结构,努力实现流动性、安全性与效益性的统一与平衡。
4.14.3市场风险状况的说明
公司的市场风险主要来源于利率和汇率风险。在交易账户方面,公司的外汇做市商交易严格限定在各类敞口限额之内,主要持有远期(掉期)类外汇衍生交易的市场风险敞口,复杂和奇异类衍生工具因实行背对背平盘,并不产生市场风险敞口;在银行账户方面,公司持有的本、外币债券的利率风险、敏感性分析以及全行汇率风险敞口等指标均体现在公司定期编制的市场风险报告中。
公司已初步建立了市场风险管理体系,并根据业务发展不断提高市场风险管理水平和对市场风险的识别、计量、监测和控制的能力。公司主要采用限额管理、利率敏感分析、压力测试等方法定期计量和监控市场风险;运用利率掉期、远期等金融衍生产品工具的组合,实现市场风险转移和对冲,以有效控制全行市场风险;加强全行市场风险分析,定期通过独立报告路径提交市场风险分析报告。
报告期内公司主要采取以下措施切实加强市场风险管理:一是制定《资金业务风险管理指引》、《资金业务风险管理规程》等重要制度,进一步梳理管理流程,夯实管理基础。二是拓展盯市的广度和深度,增加相关市场分析、估值变动分析、组合分析,启动交易对手信用额度的独立监控,将银行账户结构性利率风险纳入全行市场风险管控体系。三是加大对资金新产品、重点产品和监管关注产品的管控及分析力度,提高市场风险识别、计量、监测和控制水平。
4.14.4操作风险状况的说明
报告期内,公司没有发生引起声誉损失的重大风险事件。
公司借鉴国际上较好商业银行内控管理的经验,通过梳理业务和管理流程,识别评估各类风险,已在全行范围内建立起“系统、透明、文件化”的内控体系。开展内控体系文件的持续更新工作,扩大内控体系文件的覆盖范围,确保全行内控体系整体框架的有效性、适宜性和完整性,实现内控体现建设向持续改进的常态化管理过渡,为建立内控持续改进长效机制奠定基础。
公司积极致力于操作风险管理机制建设。根据风险管理的需要,借鉴国际先进经验,制定了系统完整的操作风险管理政策,明确系统化操作风险管理的整体框架、运行机制、量化评估方法、报告程序以及预警机制。针对操作风险多发的业务领域,及时研究分析该业务领域的操作风险表现形式、形成原因,提出针对性措施建议,发布操作风险提示。开展操作风险管理前沿研究探索,建立并实施操作风险识别评估与监测报告制度。充分学习国际主流银行的风险识别与评估方法,依靠内控体系建设的成果,积极开展风险点收集、汇总工作,初步构建起我行的风险点数据库。
4.14.5其他风险状况的说明
法律风险方面,公司已建立全面的法律风险管理组织架构,不断充实法律专业人员队伍,并已基本建立内部法律事务操作平台和流程控制,从而有效地控制了各类业务的法律风险,法律审查部门及法律人员已经成为新业务以及传统业务创新过程中,对业务的法律风险以及相关管理制度、操作流程进行评估论证的必要参与者,形成了相关的研讨、会签、会审制度。除日常业务外,公司为日常行政管理及参与的其他各类社会经济活动也提供了积极有效的法律保障,有效降低法律风险。
(下转B50版)
上海浦东发展银行股份有限公司
2009年年度报告摘要