为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于 2010 年4月30日对外发布上证大宗商品股票指数、上证新兴产业指数和中证新兴产业指数,编制方案见中证指数有限公司网站www.csindex.com.cn。
上海证券交易所
中证指数有限公司
2010年4月8日
附:
上证大宗商品股票指数编制方案
一、指数名称及代码
上证大宗商品股票指数简称上证商品,英文名称为SSE Commodity Equity index,英文简称为SSE Commodity Equity,指数代码为000066。
二、指数的基期和基点
上证大宗商品股票指数以2003年12月31日为基日,基点为1000点。
三、样本选取方法
1、样本空间:以上证全指样本股作为样本空间。
2、选样方法
1)大宗商品股票筛选:将样本空间中属于下列行业的股票列为大宗商品股票。
●能源类:综合性油气、油气勘探生产、油气炼制营销、煤炭
●工业材料类:商品化工、铝、多种金属与采矿、黄金、贵重金属与矿石、纸制品
●农业类:化肥与农药、农产品、林业产品
2)样本选择:将样本空间中大宗商品股票按照过去一年A股日均总市值与日均成交金额由高到低排名,将两指标排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名,选取综合排名前50的股票作为指数样本。
四、指数计算
上证大宗商品股票指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:
报告期指数=报告期样本股调整市值/基期×1000
其中,调整市值 = ∑(股价×调整股本数×权重上限因子),调整股本数的计算方法同上证180指数。权重上限因子介于0和1之间,以使样本股权重不超过15%。
五、指数修正:同上证180指数。
六、样本股调整
当上证全指调整样本股,上证大宗商品股票指数样本股随之进行相应调整。若指数样本公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。
七、权重上限因子调整:同上证180金融股指数。
附:
上证新兴产业指数编制方案
一、指数名称及代码
上证新兴产业指数简称上证新兴,英文名称为SSE Emerging Industries index,英文简称为SSE Emerging,指数代码为000067。
二、指数的基期和基点
上证新兴产业指数以2003年12月31日为基日,基点为1000点。
三、样本选取方法
1、样本空间:以上证全指样本股作为样本空间
2、选样方法
1)新兴产业股票筛选:将样本空间内属于新能源、生物医药、新材料、电动汽车等行业,并且满足以下三个特点的股票作为新兴产业股票:产品有稳定并有发展前景的市场需求;良好的经济技术效益;能带动一批产业的兴起。
2)样本选择:将样本空间中新兴产业股票按照过去一年A股日均总市值与日均成交金额由高到低排名,将两指标排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名,选取综合排名前50的股票作为指数样本。
四、指数计算
上证新兴产业指数采用等权重方式进行计算,公式如下:
报告期指数=报告期样本股调整市值/基期×1000
其中,调整市值 = ∑(股价×调整股本数×等权重因子),调整股本数的计算方法同上证全指,设置等权重因子以使单个样本股权重等于2%。
五、指数修正:同上证180指数
六、样本股调整
当上证全指调整样本股,上证新兴产业指数样本股随之进行相应调整。若上述指数样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。
附:
中证新兴产业指数编制方案
一、指数名称及代码
中证新兴产业指数简称中证新兴,英文名称为CSI Emerging Industries index,英文简称为CSI Emerging,指数代码为000964(上海),399964(深圳)。
二、指数的基期和基点
中证新兴产业指数以2004年12月31日为基日,基点为1000点。
三、样本选取方法
1、样本空间:以中证800指数样本股作为样本空间
2、选样方法
1)新兴产业股票筛选:将样本空间内属于新能源、生物医药、新材料、电动汽车等行业,并且满足以下三个特点的股票作为新兴产业股票:产品有稳定并有发展前景的市场需求;良好的经济技术效益;能带动一批产业的兴起。
2)样本选择:对样本空间内新兴产业的股票按照过去一年的日均总市值进行排序,选取排名前100股票作为指数样本。
四、指数计算
中证新兴产业指数采用等权重方式进行计算,公式如下:
报告期指数=报告期样本股调整市值/基期×1000
其中,调整市值 = ∑(股价×调整股本数×等权重因子),调整股本数的计算方法同中证800指数,设置等权重因子以使单个样本股权重等于1%。
五、指数修正:同沪深300指数
六、样本股调整
当中证800指数调整样本股,中证新兴产业指数样本股随之进行相应调整。若指数样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。