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    关于发布上证大宗商品和新兴产业等指数的公告
    2010-04-08       来源:上海证券报      

      为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于 2010 年4月30日对外发布上证大宗商品股票指数、上证新兴产业指数和中证新兴产业指数,编制方案见中证指数有限公司网站www.csindex.com.cn。

      上海证券交易所

      中证指数有限公司

      2010年4月8日

      附:

      上证大宗商品股票指数编制方案

      一、指数名称及代码

      上证大宗商品股票指数简称上证商品,英文名称为SSE Commodity Equity index,英文简称为SSE Commodity Equity,指数代码为000066。

      二、指数的基期和基点

      上证大宗商品股票指数以2003年12月31日为基日,基点为1000点。

      三、样本选取方法

      1、样本空间:以上证全指样本股作为样本空间。

      2、选样方法

      1)大宗商品股票筛选:将样本空间中属于下列行业的股票列为大宗商品股票。

      ●能源类:综合性油气、油气勘探生产、油气炼制营销、煤炭

      ●工业材料类:商品化工、铝、多种金属与采矿、黄金、贵重金属与矿石、纸制品

      ●农业类:化肥与农药、农产品、林业产品

      2)样本选择:将样本空间中大宗商品股票按照过去一年A股日均总市值与日均成交金额由高到低排名,将两指标排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名,选取综合排名前50的股票作为指数样本。

      四、指数计算

      上证大宗商品股票指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,公式如下:

      报告期指数=报告期样本股调整市值/基期×1000

      其中,调整市值 = ∑(股价×调整股本数×权重上限因子),调整股本数的计算方法同上证180指数。权重上限因子介于0和1之间,以使样本股权重不超过15%。

      五、指数修正:同上证180指数。

      六、样本股调整

      当上证全指调整样本股,上证大宗商品股票指数样本股随之进行相应调整。若指数样本公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。

      七、权重上限因子调整:同上证180金融股指数。

      附:

      上证新兴产业指数编制方案

      一、指数名称及代码

      上证新兴产业指数简称上证新兴,英文名称为SSE Emerging Industries index,英文简称为SSE Emerging,指数代码为000067。

      二、指数的基期和基点

      上证新兴产业指数以2003年12月31日为基日,基点为1000点。

      三、样本选取方法

      1、样本空间:以上证全指样本股作为样本空间

      2、选样方法

      1)新兴产业股票筛选:将样本空间内属于新能源、生物医药、新材料、电动汽车等行业,并且满足以下三个特点的股票作为新兴产业股票:产品有稳定并有发展前景的市场需求;良好的经济技术效益;能带动一批产业的兴起。

      2)样本选择:将样本空间中新兴产业股票按照过去一年A股日均总市值与日均成交金额由高到低排名,将两指标排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名,选取综合排名前50的股票作为指数样本。

      四、指数计算

      上证新兴产业指数采用等权重方式进行计算,公式如下:

      报告期指数=报告期样本股调整市值/基期×1000

      其中,调整市值 = ∑(股价×调整股本数×等权重因子),调整股本数的计算方法同上证全指,设置等权重因子以使单个样本股权重等于2%。

      五、指数修正:同上证180指数

      六、样本股调整

      当上证全指调整样本股,上证新兴产业指数样本股随之进行相应调整。若上述指数样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。

      附:

      中证新兴产业指数编制方案

      一、指数名称及代码

      中证新兴产业指数简称中证新兴,英文名称为CSI Emerging Industries index,英文简称为CSI Emerging,指数代码为000964(上海),399964(深圳)。

      二、指数的基期和基点

      中证新兴产业指数以2004年12月31日为基日,基点为1000点。

      三、样本选取方法

      1、样本空间:以中证800指数样本股作为样本空间

      2、选样方法

      1)新兴产业股票筛选:将样本空间内属于新能源、生物医药、新材料、电动汽车等行业,并且满足以下三个特点的股票作为新兴产业股票:产品有稳定并有发展前景的市场需求;良好的经济技术效益;能带动一批产业的兴起。

      2)样本选择:对样本空间内新兴产业的股票按照过去一年的日均总市值进行排序,选取排名前100股票作为指数样本。

      四、指数计算

      中证新兴产业指数采用等权重方式进行计算,公式如下:

      报告期指数=报告期样本股调整市值/基期×1000

      其中,调整市值 = ∑(股价×调整股本数×等权重因子),调整股本数的计算方法同中证800指数,设置等权重因子以使单个样本股权重等于1%。

      五、指数修正:同沪深300指数

      六、样本股调整

      当中证800指数调整样本股,中证新兴产业指数样本股随之进行相应调整。若指数样本股公司有特殊事件发生,以致影响指数代表性和可投资性时,对指数样本股进行相应调整。