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    诺安价值增长股票证券投资基金2010年第一季度报告
    2010-04-20       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告财务资料未经审计。

    本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    ②期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:①此处的任职日期和离任日起均为公司作出决定并对外公告之日。

    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。

    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期间,诺安价值增长股票证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

    4.3公平交易专项说明

    4.3.1公平交易制度的执行情况

    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。

    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金与诺安股票证券投资基金为投资风格相似的投资组合。报告期内,本基金的净值增长率为-1.55%,诺安股票证券投资基金的净值增长率为-6.14%,两者相差不足5个百分点。

    4.3.3异常交易行为的专项说明

    报告期内,本基金不存在异常交易情况。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    经历了2009年4季度大幅上涨之后,A股市场在2010年的第1季度小幅回调。沪深300指数在2009年4季度的涨幅为19%,在2010年1季度的跌幅为6%。尽管市场在1季度出现回调,但是由于下跌的主要是几个大市值行业,其余的大部分板块跑赢指数,其中综合、餐饮旅游、电子元器件、纺织服装、信息设备等行业涨幅居前,黑色金属、采掘、多元金融、有色、保险、化工等行业表现较差。

    本基金在2010年1季度保持了仓位的基本稳定,与2009年4季度相比组合中股票投资比重小幅减低,但组合结构则有了较大的变化:组合对估值偏低的金融,采掘等大市值行业进行了较大幅度的增持,对中小市值的科技,电子等行业进行了逐步的减持。本季度基金业绩表现符合预期。较为不足的地方是:对国家为启动内需而推出的各种区域振兴规划,由于难以估算这些规划对于上市公司的具体盈利及现金流影响,所以未能较好地把握一季度市场中的此类投资机会。我们今后会加强这方面的研究。

    展望2010年2季度,我们对A股市场谨慎乐观。由于通胀预期增强,我们将密切关注关注工资推动型通胀及农产品价格。预计2季度流动性仍旧宽松,央行的数量化紧缩持续,但是货币供应的活期化趋势将可能进一步加强。我们认为在“调结构”的基调下发展新经济增长点,已经成为政策刺激的着力点,从而带来层出不穷的投资机会。

    本基金在2010年2季度的主要工作有两点:1)加强组合仓位与配置的灵活性。我们将密切跟踪宏观经济数据,密切跟踪组合中重仓的行业与个股,密切跟踪出口的相关情况,根据实际情况动态调整组合。2)坚持从基本面出发研究公司,将自上而下与自下而上的研究相结合,加大对业绩超出市场预期个股和行业的研究,加大对出口复苏等行业的研究,认真研究2010年1季度上市公司的经营数据,努力寻找新的投资标的。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末,本基金份额净值为 0.9519元。本报告期基金份额净值增长率为 -1.55%,同期业绩比较基准收益率为 -3.14%。

    §5 投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1备查文件目录

    ①中国证券监督管理委员会批准诺安价值增长股票证券投资基金募集的文件。

    ②《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》。

    ③《诺安价值增长股票证券投资基金托管协议》。

    ④基金管理人业务资格批件、营业执照。

    ⑤诺安价值增长股票证券投资基金2010年第一季度报告正文。

    ⑥报告期内诺安价值增长股票证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

    7.2存放地点

    基金管理人、基金托管人住所。

    7.3查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人客户服务中心电话:0755-83026888,或全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

    诺安基金管理有限公司

    2010年4月20日

    基金简称诺安价值增长股票
    基金主代码320005
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2006年11月21日
    报告期末基金份额总额11,094,001,587.48份
    投资目标依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
    投资策略在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势,采取自上而下的方法,合理调整基金资产中股票投资的比例,并附之以适当的债券和现金投资;在股票选择方面,采取自下而上的方法精选股票;在债券选择方面,通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构,运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
    业绩比较基准业绩比较基准是新华富时中国A600指数以及新华富时中国国债指数的复合指数即:

    80%×新华富时中国A600指数+20%×新华富时中国国债指数

    风险收益特征本基金属于中高风险的股票型投资基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。
    基金管理人诺安基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2010年1月1日至2010年3月31日)
    1.本期已实现收益694,462,383.25
    2.本期利润-174,893,771.47
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0158
    4.期末基金资产净值10,560,824,999.87
    5.期末基金份额净值0.9519

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-1.55%1.29%-3.14%1.03%1.59%0.26%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    王鹏投资副总监、本基金的基金经理。2009年10月20日-6硕士,具有基金从业资格。曾任职于瑞银集团(UBS)中国研究部;2004年12月至2009年6月任职于嘉实基金管理有限公司,曾于2006年11月至2007年7月担任社保组合基金经理、2007年7月至2009年5月担任丰和价值证券投资基金基金经理;2009年6月加入诺安基金管理有限公司,现任投资副总监。于2009年10月起担任诺安价值增长股票证券投资基金的基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资9,320,171,039.3186.39
     其中:股票9,320,171,039.3186.39
    2固定收益投资72,380,373.910.67
     其中:债券--
     资产支持证券72,380,373.910.67
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计1,336,051,492.0212.38
    6其他资产59,853,060.830.55
    7合计10,788,455,966.07100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业24,438,000.000.23
    B采掘业984,712,869.889.32
    C制造业2,158,927,276.0220.44
    C0食品、饮料329,585,900.003.12
    C1纺织、服装、皮毛16,780,000.000.16
    C2木材、家具0.000.00
    C3造纸、印刷508,000.000.00
    C4石油、化学、塑胶、塑料141,612,400.001.34
    C5电子343,613,413.843.25
    C6金属、非金属816,794,985.567.73
    C7机械、设备、仪表262,783,908.622.49
    C8医药、生物制品203,548,668.001.93
    C99其他制造业43,700,000.000.41
    D电力、煤气及水的生产和供应业130,267,008.001.23
    E建筑业965,400.000.01
    F交通运输、仓储业102,442,437.360.97
    G信息技术业259,677,305.992.46
    H批发和零售贸易494,260,290.674.68
    I金融、保险业4,431,578,471.5741.96
    J房地产业220,801,500.002.09
    K社会服务业453,067,500.004.29
    L传播与文化产业56,384,549.820.53
    M综合类2,648,430.000.03
     合计9,320,171,039.3188.25

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600036招商银行45,200,157735,858,555.966.97
    2601939建设银行121,640,627689,702,355.096.53
    3601166兴业银行18,408,260679,632,959.206.44
    4601318中国平安11,000,136554,406,854.405.25
    5000069华侨城A28,000,000452,760,000.004.29
    6601169北京银行27,000,562451,449,396.644.27
    7601601中国太保15,004,628405,124,956.003.84
    8600739辽宁成大10,975,050383,358,496.503.63
    9600547山东黄金5,000,725348,550,532.503.30
    10000937冀中能源6,999,908261,026,569.322.47

    序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1119003澜 电 02500,00050,292,828.040.48
    2119009宁 建 04220,00022,087,545.870.21

    序号名称金额(元)
    1存出保证金6,773,825.67
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息1,350,151.38
    5应收申购款51,729,083.78
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计59,853,060.83

    本报告期期初基金份额总额11,047,967,071.85
    本报告期基金总申购份额476,883,007.85
    减:本报告期基金总赎回份额430,848,492.22
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额11,094,001,587.48

      诺安价值增长股票证券投资基金

      2010年第一季度报告

      2010年3月31日

      基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年4月20日