§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2008 年7 月8 日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为混合型基金,股票投资对象主要是“价值相对低估的蓝筹公司股票”,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在去年底市场预期普遍一致的乐观氛围中,一季度市场走势又开了一个小小的玩笑。虽然有估值期货和融资融券等金融创新等利好消息的刺激,但宏观紧缩预期和市场供求矛盾的加剧制约了大盘蓝筹的表现,市场一直企盼的风格转换在一季度未能实现,大小盘股票表现和估值差距反而进一步拉大,区域振兴和与“调结构”相关联的标的成为资金追逐的热点。基于对市场投资主题和风格资产表现的不同判断,基金一季度资产配置分歧显著,业绩分化加剧。
一季度市场格局的演变基本符合本基金年初的判断,在操作层面上,降低了金融、地产、煤炭等周期性大类资产配置,增加了与刺激内需、调整经济结构相关联的消费、科技创新、节能减排、区域振兴等相关领域资产的权重。一季度资产配置调整总体而言成效还是较为明显,但是由于对市场风格资产表现的极端分化预计不足,对周期性大类资产的调整速度和力度稍显不足也是一季度资产配置中值得总结的地方。
展望二季度,经济过热和通胀的压力逐步加大,对政府投资持续性和地产调控力度加大的政策紧缩预期忧虑可能进一步增加,在市场供求关系没有明显改善的预期下,我们预计市场指数特别是周期性大类资产想有持续的表现可能性依旧不大,市场的结构性机会主要还是存在于与“调结构”相关联的成长股上。但需要警惕的是在中小盘股票“鸡犬升天”的整体上涨后,估值水平较高,风险有所集聚。只有进一步加大调研和研究力度,找到更多符合政策导向和产业发展趋势,未来增长相对确定的投资标的,才是防范市场风险和取得超额收益的保障。
本基金将立足于对市场机会的上述判断,自下而上精选个股,根据市场环境的变化适时调整和优化组合结构,争取在有效控制风险的前提下取得较好的基金业绩。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本期收益率为-0.78%。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.7 投资组合报告附注
5.7.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.7.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.7.3 其他资产构成
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5.7.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.7.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
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7.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
7.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2010年4月20日
基金简称 | 汇添富蓝筹稳健混合 |
基金主代码 | 519066 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2008年7月8日 |
报告期末基金份额总额 | 413,377,871.78份 |
投资目标 | 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。 |
投资策略 | 本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 |
风险收益特征 | 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 |
基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2010年1月1日至2010年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 26,580,228.96 |
2.本期利润 | -3,103,053.28 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0082 |
4.期末基金资产净值 | 588,078,588.98 |
5.期末基金份额净值 | 1.423 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
本报告期 | -0.78% | 0.99% | -3.21% | 0.78% | 2.43% | 0.21% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
苏竞 | 本基金的基金经理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。 | 2008年7月8日 | - | 7年 | 国籍:中国。学历:上海海事大学经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师,2007年3月6日至2007年10月7日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2007年10月8日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2008年7月8日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 432,190,135.96 | 71.73 |
其中:股票 | 432,190,135.96 | 71.73 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 161,542,753.36 | 26.81 |
6 | 其他资产 | 8,806,823.88 | 1.46 |
7 | 合计 | 602,539,713.20 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 27,269,036.87 | 4.64 |
C | 制造业 | 218,542,936.58 | 37.16 |
C0 | 食品、饮料 | 37,282,708.19 | 6.34 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 23,049,886.20 | 3.92 |
C5 | 电子 | 9,853,000.00 | 1.68 |
C6 | 金属、非金属 | 21,076,012.35 | 3.58 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 94,900,169.35 | 16.14 |
C8 | 医药、生物制品 | 32,381,160.49 | 5.51 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 27,064,500.00 | 4.60 |
F | 交通运输、仓储业 | 12,470,000.00 | 2.12 |
G | 信息技术业 | 45,599,739.04 | 7.75 |
H | 批发和零售贸易 | 23,050,000.00 | 3.92 |
I | 金融、保险业 | 54,651,912.00 | 9.29 |
J | 房地产业 | 13,932,011.47 | 2.37 |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | 9,610,000.00 | 1.63 |
合计 | 432,190,135.96 | 73.49 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002081 | 金 螳 螂 | 450,000 | 19,237,500.00 | 3.27 |
2 | 600303 | 曙光股份 | 1,000,000 | 16,410,000.00 | 2.79 |
3 | 600036 | 招商银行 | 1,000,000 | 16,280,000.00 | 2.77 |
4 | 600785 | 新华百货 | 550,000 | 16,225,000.00 | 2.76 |
5 | 600418 | 江淮汽车 | 1,500,077 | 15,990,820.82 | 2.72 |
6 | 002007 | 华兰生物 | 250,005 | 15,700,314.00 | 2.67 |
7 | 600395 | 盘江股份 | 600,108 | 15,686,823.12 | 2.67 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 400,000 | 14,768,000.00 | 2.51 |
9 | 600298 | 安琪酵母 | 400,001 | 13,100,032.75 | 2.23 |
10 | 601111 | 中国国航 | 1,000,000 | 12,470,000.00 | 2.12 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 805,601.28 |
2 | 应收证券清算款 | 7,774,181.31 |
3 | 应收股利 | 0.00 |
4 | 应收利息 | 36,672.41 |
5 | 应收申购款 | 190,368.88 |
6 | 其他应收款 | 0.00 |
7 | 待摊费用 | 0.00 |
8 | 其他 | 0.00 |
9 | 合计 | 8,806,823.88 |
本报告期期初基金份额总额 | 442,781,048.67 |
本报告期基金总申购份额 | 82,995,737.12 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 112,398,914.01 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 413,377,871.78 |
5、 报告期内汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、 中国证监会要求的其他文件。 |
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
2010年第一季度报告
2010年3月31日
基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年4月20日