§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年。
2、本基金建仓期自2009年8月26日至2010年2月26日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》、《信诚优胜精选股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2010年一季度,伴随着经济基本面的逐渐稳固,以房地产为首的资产价值迅速走高,对资产泡沫的担心重新泛起,如何平衡经济增长和压缩资产泡沫成为政府政策选择的关键要素。由于企业业绩的超预期及政策收缩预期的心理压力,一季度市场以震荡为主,但结构性机会则不断涌现,成长性和消费类股票成为赢家,而周期类股票成为市场抛售的对象。
一季度,本基金将主要资产配置在以电子信息、医药等行业为代表的成长类和以食品饮料为代表的消费类股票上,同时规避了以地产、有色为代表的周期类股票,并对新疆区域内部分优质股票进行了配置。
展望未来,在相当长的时间内,保持经济增长与压缩资产泡沫构成经济政策的翘翘板效应仍将持续,大盘会在比较长的时间内维持震荡格局,因此仓位的控制变得不太重要,重要的是结构的选择和股票品种的选择。如何在高估值的中小股票和低估值的蓝筹股中作选择变得十分重要,基于短期内市场资金供给增量仍有限的判断,本基金并不认为市场风格会转向大盘蓝筹,但对因题材炒作而过快提升估值水平的中小股票保持警惕。将选择的重点放在基本面好,行业成长性能持续,估值不算太高的公司上。在行业上,则仍偏向于电子信息、医药和消费类行业,但对有色及煤炭等商品属性的行业开始保持密切关注,随时关注美元转向后商品价格的变化。区域上,对新疆板块,仍将保持相当大的重视。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金净值增长率为-1.21%,落后业绩基准0.41个百分点,基金净值波动率略高于基准。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中,除五粮液(股票代码:000858)外,没有被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
根据2009年9月9日《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》,当日宜宾五粮液股份有限公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书,其内容如下:“因你公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》有关规定,我会决定立案调查,请予以配合”。2009年9月30日,《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》,就接受调查情况进行了说明。
本基金管理人投资该股票时,严格执行了公司的投资决策流程,在充分调研的基础上,按规定将该股票纳入本基金股票库,而后进行了投资。处罚事件发生后,本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析,根据相关公开信息,认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大实质性影响,因此没有改变本基金管理人对该上市公司的投资判断。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
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7.2存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.citicprufunds.com.cn。
信诚基金管理有限公司
2010年4月21日
基金简称 | 信诚优胜精选股票 |
基金主代码 | 550008 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2009年8月26日 |
报告期末基金份额总额 | 2,448,422,812.74份 |
投资目标 | 通过投资于具有积极变化特征的上市公司,追求高于基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 本基金认为,上市公司的长期发展遵循“优胜劣汰”的规律。企业应根据所处的外部环境变化而不断积极变化。精选该类“优胜”上市公司,能够实现基金长期稳定增值的投资目标。同时,上市公司的积极变化会依次在管理人态度、公司财务数据和股票价格上先后反映。在积极变化反映到股票价格之前,介入该类上市公司的投资,能够创造超额收益。 鉴于此,本基金的股票投资将以“自下而上”的精选策略为主,以甄别产生积极变化的上市公司。 |
业绩比较基准 | 80% × 中信标普A股综合指数收益率+20% × 中信全债指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。 |
基金管理人 | 信诚基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2010年1月1日-2010年3月31日) |
1.本期已实现收益 | -12,848,454.91 |
2.本期利润 | -182,306.63 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0001 |
4.期末基金资产净值 | 2,606,401,987.24 |
5.期末基金份额净值 | 1.065 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2010年第1季度 | -1.21% | 1.36% | -0.80% | 1.04% | -0.41% | 0.32% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
黄小坚 | 本基金基金经理,首席投资官 | 2009年8月26日 | - | 9 | 经济学硕士。历任申银万国证券有限公司行业研究员、银华基金管理有限公司高级分析师/组合经理/基金经理、华宝兴业基金管理有限公司高级分析师/基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 2,069,866,034.47 | 77.73 |
其中:股票 | 2,069,866,034.47 | 77.73 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 287,531,819.29 | 10.80 |
6 | 其他资产 | 305,644,201.67 | 11.48 |
7 | 合计 | 2,663,042,055.43 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 48,135,751.02 | 1.85 |
B | 采掘业 | 20,352,445.44 | 0.78 |
C | 制造业 | 1,273,972,260.38 | 48.88 |
C0 | 食品、饮料 | 144,752,441.90 | 5.55 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 7,585,214.86 | 0.29 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 246,451,353.88 | 9.46 |
C5 | 电子 | 246,739,376.11 | 9.47 |
C6 | 金属、非金属 | 202,607,477.28 | 7.77 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 93,357,937.30 | 3.58 |
C8 | 医药、生物制品 | 332,478,459.05 | 12.76 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | 33,097,388.96 | 1.27 |
G | 信息技术业 | 188,434,688.97 | 7.23 |
H | 批发和零售贸易 | 158,253,144.83 | 6.07 |
I | 金融、保险业 | 204,699,182.94 | 7.85 |
J | 房地产业 | 45,249,874.92 | 1.74 |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | 97,671,297.01 | 3.75 |
合计 | 2,069,866,034.47 | 79.41 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 6,898,998 | 112,315,687.44 | 4.31 |
2 | 000823 | 超声电子 | 7,016,992 | 91,571,745.60 | 3.51 |
3 | 600750 | 江中药业 | 2,901,151 | 78,563,169.08 | 3.01 |
4 | 600000 | 浦发银行 | 3,391,725 | 77,263,495.50 | 2.96 |
5 | 002106 | 莱宝高科 | 2,724,200 | 76,277,600.00 | 2.93 |
6 | 600581 | 八一钢铁 | 4,699,757 | 68,710,447.34 | 2.64 |
7 | 002092 | 中泰化学 | 2,889,686 | 61,405,827.50 | 2.36 |
8 | 000858 | 五 粮 液 | 2,099,793 | 59,151,168.81 | 2.27 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 2,483,122 | 57,856,742.60 | 2.22 |
10 | 002065 | 东华软件 | 2,084,315 | 52,066,188.70 | 2.00 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 2,960,492.40 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 89,533.90 |
5 | 应收申购款 | 302,594,175.37 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 305,644,201.67 |
本报告期期初基金份额总额 | 2,006,237,023.69 |
本报告期基金总申购份额 | 911,894,737.85 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 469,708,948.80 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 2,448,422,812.74 |
4、信诚优胜精选股票型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 |
信诚优胜精选股票型证券投资基金
2010年第一季度报告
2010年3月31日
基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2010年4月21日