（上接B10版）

动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具，除了结合以上景顺长城股票及债券基金的风险管理程序以外，为达到平稳回报的目的，该基金还将独立地对风险来源进行评估，并设立额外的风险控制管理手段。

十四、基金投资组合报告（未经审计）

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2010年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

优选股票基金投资组合报告

（一）报告期末基金资产组合情况

■

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

■

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（八）投资组合报告附注

8.1本告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.3 其他资产构成

■

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.6其他需说明的重要事项

上述表格合计数中，由于四舍五入的原因可能出现小数尾差。

货币市场基金投资组合报告

 (一) 报告期末基金资产组合情况

■

（二）报告期债券回购融资情况

■

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

（三）基金投资组合平均剩余期限

3.1投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

（四） 报告期末按券种品种分类的债券投资组合

■

（五）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

■

（六） “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（八）投资组合报告附注

8.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定单位净值，基金账面份额净值为1.0000 元。

8.2本报告期内，本基金未持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券，也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。

8.3 报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.4 其他资产构成

■

8.5 其他需说明的重要事项

上述表格合计数中，由于四舍五入的原因可能出现小数尾差。

动力平衡基金投资组合报告

(一) 报告期末基金资产组合情况

■

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

■

（三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

（四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（八）投资组合报告附注

8.1本告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.3 其他资产构成

■

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.6其他需说明的重要事项

上述表格合计数中，由于四舍五入的原因可能出现小数尾差。

十五、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书和更新招募说明书。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了下列财务指标、净值表现等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金业绩数据截止2009年9月30日。

优选股票基金的净值表现

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

■

2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

优选股票基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图

（2003年10月24日至2010年3月31日）

■

备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的70%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

恒丰债券基金的净值表现

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

■

2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

恒丰债券基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图

（2003年10月24日至2005年7月14日）

■

备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的0%至20%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的80%至100%。经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准，本基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。

货币市场基金的净值表现

1、基金收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较表

■

2、自基金转变以来基金累计净值收益率变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势比较

（2005年7月15日至2010年3月31日）

■

注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。

动力平衡基金的净值表现

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

■

2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

动力平衡基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图

（2003年10月24日至2010年3月31日）

■

注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。本基金于2007年9月10日实施分红，此后基金资产规模持续增长，根据基金部函[2007]91号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函》的有关规定，本基金证券投资比例的调整期限延长至2007年10月9日止。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

自2010年1月29日起，本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款年利率的2倍”变更为“沪深300指数收益率×50％＋中国债券总指数收益率×45％+ 银行同业存款收益率×5％”。

十六、基金费用与税收

本系列基金下各基金发生的费用单独计算和计提，分别支付。本章中第（一）节至第（四）节的内容适用于优选股票基金和动力平衡基金，第（二）节第3点、第（三）节至第（六）节的内容适用于货币市场基金。

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金证券交易费用；

（4）基金的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

（7）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行；

（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

本系列基金共同承担的基金费用按照1/n的比例由各基金分摊。（n = 本系列基金所包含的基金的数目。）除各基金个别清算外、单独公告及其他由管理人依公允的原则决定经托管人认可的只涉及某基金所产生的费用由该基金独自承担外，其他基金费用均为本款所称之本系列基金共同承担的费用。

2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的管理费，在通常情况下，按前一日的各基金资产净值乘以相应的管理年费，计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数

H：为每日应计提的基金管理费；

E：为前一日基金资产净值。

各基金管理费率如下：

■

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从各基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

基金托管人的托管费，在通常情况下，按前一日的各基金资产净值乘以相应的托管年费，计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H：为每日应支付的基金托管费；

E：为前一日的基金资产净值。

各基金托管费率如下：

■

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

（3）基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金财产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支；若本系列基金发行失败，发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

（4）上述1、基金费用第3－8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会通过。

（二）与基金销售有关的费用

1、基金申购费用

（1）基金申购可适用以下费率：

■

M表示申购金额。

（2）计算公式

本系列基金采用金额申购方法，计算公式如下：

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；

申购费用=申购金额-净申购金额；

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

（3）例：某投资者投资5,000元申购动力平衡基金，申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.1283元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额=5000/（1+1.5%）=4926.11元；

申购费用=5000-4926.11=73.89元；

申购份额=4926.11/1.1283=4365.95

2、赎回费

（1）适用费率：

■

注：就赎回费而言，1年指365天，2年指730天。

（2）计算公式

赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

（3）本系列基金赎回费75％归注册登记费用，25％归基金所有，作为对其他持有人的补偿。

（4）例：某投资者持有优选股票基金10,000份基金份额，赎回费率为0.4%,假设赎回当日基金份额净值是1.1489元，则可得到的赎回金额为：

赎回总额 = 10,000×1.1489 = 11,489元

赎回费用 = 11,489×0.4% = 45.96元

赎回金额 = 11,489-45.96 = 11,443.04元

3、转换费用

本系列基金的转换交易包括了基金转出和基金转入，其中：

①基金转出时赎回费的计算：

由优选股票基金或动力平衡基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率

转出净额＝转出总额－赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算：

净转入金额＝转出净额－申购补差费

其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

例：投资者申请将持有的优选股票基金10,000份转换为景顺长城内需增长开放式证券投资基金，假设转换当日优选股票基金的基金份额净值为1.148元，投资者持有该基金18个月，对应赎回费为0.25％，申购费为1.5％，内需增长基金的基金份额净值为1.163元，申购费为1.5％，则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为：

转出总额＝10,000×1.148＝11,480元

赎回费用＝11,480×0.25％＝28.70元

转出净额＝11,480－28.7= 11,451.3元

转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元

转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元

转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元

转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元

净转入金额＝11,451.3－MAX【169.23－169.23，0】=11,451.3元

转入份额＝11,451.3 / 1.163＝9,846.34份

（三）其他费用

本系列基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本系列基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。

（四）本系列基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

（五）货币市场基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、基金证券交易费用；

5、基金的信息披露费用；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

8、按照国家有关规定可以列入的其它费用。

（六）货币市场基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理费

货币市场基金管理费年费率为0.33%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数

H：为每日应计提的基金管理费；

E：为前一日基金资产净值。

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管费

货币市场基金托管费年费率为0.10%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H：为每日应支付的基金托管费；

E：为前一日的基金资产净值。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

3、销售服务费

货币市场基金的销售服务费用于该基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人代收并分配给相关服务机构。在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的销售服务年费率，计算方法如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H：为每日应支付的销售服务费；

E：为前一日的基金资产净值。

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

销售服务费率A级份额为0.25%、B级份额为0.01%。基金管理人可以根据市场状况和本基金的具体情况调低货币市场基金的销售服务费率。基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

4、基金首次发行中所发生的律师费、会计师费及与基金有关的法定信息披露费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金财产中支付；若基金发行失败，发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

5、上述（五）货币市场基金费用第4－8项费用，除上款规定的费用外，由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，从基金财产中支付。

十七、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本系列基金实施的投资管理活动，对基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息。

2、在“四、基金托管人”部分，更新了托管人的基本情况、主要人员情况、证券投资基金托管情况。

3、在“五、相关服务机构”部分，更新了相关的代销机构信息及会计师事务所信息。

4、增加“六、货币市场基金份额的分级”部分关于货币基金分级的相关内容。

5、在“八、基金的转换”部分，更新基金转换的相关规则和内容。

6、在“十、基金的投资”部分，更新了货币市场基金和动力平衡基金的业绩比较基准，并更新了基金的投资组合报告。数据截至2010年3月31日。

7、更新了“十二、基金的业绩”部分；数据截至2010年3月31日。

8、在“十六、基金费用与税收”部分。更新了基金转换费用的相关内容。

9、在“二十四、其他应披露事项”里更新了近期发布与本基金有关的公告目录，目录更新至2010年4月24日。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一〇年六月八日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,718,949,019.40	76.30
	其中：股票	1,718,949,019.40	76.30
2	固定收益投资	453,608,500.00	20.13
	其中：债券	453,608,500.00	20.13
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	40,048,648.83	1.78
6	其他各项资产	40,347,818.03	1.79
7	合计	2,252,953,986.26	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	247,066,030.02	11.05
C	制造业	918,564,505.14	41.07
C0	食品、饮料	98,127,248.93	4.39
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	87,557,164.20	3.92
C5	电子	95,105,270.47	4.25
C6	金属、非金属	72,327,027.12	3.23
C7	机械、设备、仪表	424,245,280.15	18.97
C8	医药、生物制品	141,202,514.27	6.31
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	17,655,959.10	0.79
G	信息技术业	136,170,737.46	6.09
H	批发和零售贸易	60,603,662.22	2.71
I	金融、保险业	280,097,194.82	12.52
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	58,790,930.64	2.63
M	综合类	-	-
	合计	1,718,949,019.40	76.86

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	1,899,940	95,756,976.00	4.28
2	600036	招商银行	4,884,450	79,518,846.00	3.56
3	000651	格力电器	2,563,946	72,303,277.20	3.23
4	300002	神州泰岳	334,559	65,707,387.60	2.94
5	600703	三安光电	1,500,000	64,065,000.00	2.86
6	600060	海信电器	2,548,223	63,425,270.47	2.84
7	600690	青岛海尔	2,663,254	55,768,538.76	2.49
8	600030	中信证券	1,921,131	54,598,543.02	2.44
9	601166	兴业银行	1,360,315	50,222,829.80	2.25
10	000933	神火股份	1,586,172	49,409,257.80	2.21

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	258,050,000.00	11.54
3	金融债券	195,558,500.00	8.74
	其中：政策性金融债	195,558,500.00	8.74
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	453,608,500.00	20.28

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	050208	05国开08	1,000,000	100,340,000.00	4.49
2	1001006	10央行票据06	1,000,000	99,650,000.00	4.46
3	050207	05国开07	950,000	95,218,500.00	4.26
4	0901036	09央行票据36	800,000	78,680,000.00	3.52
5	1001022	10央行票据22	400,000	39,860,000.00	1.78

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,210,077.33
2	应收证券清算款	32,539,256.36
3	应收股利	-
4	应收利息	4,388,166.03
5	应收申购款	1,210,318.31
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	40,347,818.03

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
1	固定收益投资	249,900,057.14	53.07
	其中：债券	249,900,057.14	53.07
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	200,000,000.00	42.48
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	18,045,584.63	3.83
4	其他各项资产	2,898,371.10	0.62
5	合计	470,844,012.87	100.00

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额		0.23
	其中：买断式回购融资	-	-
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	35
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	42
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	18

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1	30天以内	63.47	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	6.39	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	19.13	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	10.65	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天（含）	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.65	-

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例 （％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	159,767,164.36	34.01
3	金融债券	10,033,718.45	2.14
	其中：政策性金融债	10,033,718.45	2.14
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	80,099,174.33	17.05
6	其他	-	-
7	合计	249,900,057.14	53.20
8	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

序号	债券代码	债券名称	债券数量 (张)	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
1	1001002	10央行票据02	800,000	79,975,632.46	17.02
2	1001022	10央行票据22	500,000	49,837,813.46	10.61
3	0981127	09中石集CP01	300,000	30,047,857.60	6.40
4	0981096	09中广核CP01	300,000	30,046,395.81	6.40
5	0981183	09中油股CP01	200,000	20,004,920.92	4.26
6	1001008	10央行票据08	200,000	19,977,891.91	4.25
7	070420	07农发20	100,000	10,033,718.45	2.14

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.0517%
报告期内偏离度的最低值	0.0089%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0286%

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	153,241.79
3	应收利息	882,347.98
4	应收申购款	1,862,781.33
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	2,898,371.10

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,847,683,099.93	74.30
	其中：股票	4,847,683,099.93	74.30
2	固定收益投资	1,319,004,500.00	20.22
	其中：债券	1,319,004,500.00	20.22
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	342,317,138.56	5.25
6	其他资产	15,322,675.10	0.23
7	合计	6,524,327,413.59	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	434,973,786.40	6.76
C	制造业	2,264,237,195.26	35.20
C0	食品、饮料	208,824,599.25	3.25
C1	纺织、服装、皮毛	39,387,426.52	0.61
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	33,009,442.00	0.51
C4	石油、化学、塑胶、塑料	257,794,949.53	4.01
C5	电子	171,141,056.78	2.66
C6	金属、非金属	413,094,751.93	6.42
C7	机械、设备、仪表	751,992,142.98	11.69
C8	医药、生物制品	388,992,826.27	6.05
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	26,779,089.48	0.42
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	263,031,222.56	4.09
H	批发和零售贸易	517,667,371.44	8.05
I	金融、保险业	985,239,238.18	15.32
J	房地产业	72,414,668.96	1.13
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	206,753,667.84	3.21
M	综合类	76,586,859.81	1.19
	合计	4,847,683,099.93	75.37

代码	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	5,499,943	277,197,127.20	4.31
2	601166	兴业银行	6,883,221	254,128,519.32	3.95
3	002024	苏宁电器	9,649,775	181,319,272.25	2.82
4	600518	康美药业	11,999,793	146,277,476.67	2.27
5	600036	招商银行	8,475,000	137,973,000.00	2.15
6	600016	民生银行	17,123,614	131,680,591.66	2.05
7	000612	焦作万方	4,992,313	128,651,906.01	2.00
8	000527	美的电器	5,658,812	126,983,741.28	1.97
9	600880	博瑞传播	4,111,996	125,045,798.36	1.94
10	000987	广州友谊	5,000,000	123,600,000.00	1.92

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	1,152,489,000.00	17.92
3	金融债券	166,515,500.00	2.59
	其中：政策性金融债	166,515,500.00	2.59
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	1,319,004,500.00	20.51

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	1001016	10央行票据16	3,600,000	358,740,000.00	5.58
2 3	1001010	10央行票据10	2,000,000	199,300,000.00	3.10
	0901044	09央行票据44	1,800,000	177,012,000.00	2.75
4	1001002	10央行票据02	1,700,000	169,422,000.00	2.63
5	070415	07农发15	1,600,000	161,504,000.00	2.51

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,034,640.83
2	应收证券清算款	5,315,109.02
3	应收股利	-
4	应收利息	7,890,307.12
5	应收申购款	82,618.13
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	15,322,675.10

优选股票	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	1-3	2-4
2003年10月24日－12月31日	6.75%	0.62%	4.62%	0.97%	2.13%	-0.35%
2004年	7.63%	0.95%	-12.93%	1.07%	20.56%	-0.12%
2005年	3.32%	0.93%	-5.27%	1.12%	8.59%	-0.19%
2006年	130.58%	1.19%	92.74%	1.07%	37.84%	0.12%
2007年	96.12%	1.78%	79.80%	1.76%	16.32%	0.02%
2008年	-51.92%	2.19%	-54.74%	2.28%	2.82%	-0.09%
2009年	53.25%	1.49%	64.78%	1.53%	-11.53%	-0.04%
2010年1月1日-2010年3月31日	1.27%	1.12%	-2.80%	0.98%	4.07%	0.14%
2003年10月24日-2010年3月31日	300.65%	1.47%	116.67%	1.52%	183.98%	-0.05%

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）-（3）	（2）-（4）
2003年10月24日－2003年12月31日	0.51%	0.02%	1.71%	0.34%	-1.20%	-0.32%
2004年01月01日－2004年12月31日	1.35%	0.20%	-2.42%	0.35%	3.77%	-0.15%
2005年01月01日－2005年07月14日	2.51%	0.11%	8.03%	0.21%	-5.52%	-0.10%
2003年10月24日－2005年07月14日	4.42%	0.17%	7.23%	0.31%	-2.81%	-0.14%

货币基金	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2005年7月15日-12月31日	0.8862%	0.0033%	0.8384%	0.0000%	0.0478%	0.0033%
2006年	1.8290%	0.0029%	1.8798%	0.0003%	-0.0508%	0.0026%
2007年	3.1186%	0.0057%	2.7851%	0.0019%	0.3335%	0.0038%
2008年	3.4738%	0.0055%	3.7621%	0.0012%	-0.2883%	0.0043%
2009年	1.1973%	0.0030%	2.2500%	0.0000%	-1.0527%	0.0030%
2010年1月1日-2010年3月31日	0.1658%	0.0019%	0.5548%	0.0000%	-0.3890%	0.0019%
2005年7月15日-2010年3月31日	11.1111%	0.0052%	12.0702%	0.0022%	-0.9591%	0.0030%

动力平衡	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	1-3	2-4
2003年10月24日－12月31日	3.89%	0.35%	0.75%	0.01%	3.14%	0.34%
2004年	6.85%	0.68%	4.03%	0.01%	2.82%	0.67%
2005年	0.31%	0.62%	4.29%	0.02%	-3.98%	0.60%
2006年	120.70%	1.16%	4.30%	0.01%	116.40%	1.15%
2007年	93.99%	1.70%	5.63%	0.02%	88.36%	1.68%
2008年	-43.74%	1.65%	6.53%	0.02%	-50.27%	1.63%
2009年	41.27%	1.12%	3.51%	0.01%	37.76%	1.11%
2010年1月1日-2010年3月31日	-4.02%	0.88%	3.21%	0.50%	-7.23%	0.38%
2003年10月24日-2010年3月31日	263.62%	1.21%	37.06%	0.10%	226.56%	1.11%

基 金 名 称	管理年费率
优选股票基金	1.5%
动力平衡基金	1.5%

基 金 名 称	托管年费率
优选股票基金	0.25%
动力平衡基金	0.25%

基 金 名 称	申 购 费 率
优选股票基金	200万≤M＜500万 0.6% M≥500万 按笔收取,500元/笔
动力平衡基金	200万≤M＜500万 0.6% M≥500万 按笔收取,500元/笔

基 金 名 称	赎 回 费 率
优选股票基金	1年以上（含）－2年 0.25% 2年以上（含） 0
动力平衡基金	1年以上（含）－2年 0.25% 2年以上（含） 0