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    推进汇改注入强心剂 期指单合约持仓首超2万手
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    政策东风助新合约迎开门红
    2010-06-22       来源:上海证券报      

      央行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率弹性成为最大的利好消息, 同时受厦门特区扩大到全市获批、海南旅游岛规划纲要正式获批的影响,沪深300现货指数早盘呈现高开态势。午后,个股普涨,权重股成为中坚力量,现指一路高歌猛进,强势上行,几乎收于全天最高点。沪深300指数最终涨幅3.13%,收于2780.66点。IF1006合约已于6月18日交割,IF1007合约也不负众望,盘中走势较为强劲。股市收盘后,IF1007合约走势较为平稳,虽较股市收盘时有微弱下降,仍告别之前下跌态势,最终收涨2.84%,7月合约成交放量,持仓大幅增仓,突破两万至21545手。沪深300股指期货IF1008合约于21日上市交易,挂盘基准价为2727.4点。

      昨日,8月合约相对沪深300现指依旧处于升水状态。8月合约的期现套利最佳开仓机会则出现在午后14点03分,此时升水58.66点;最佳平仓机会出现在11点07分,此时升水21.64点,波动区间明显收窄。昨日,180ETF成交额为6.05亿元;50ETF成交额为14.62亿元。新合约上市当日套利机会涌现,这种规律为我们提供了较好的操作机会。

      持仓方面,1007合约前20名会员持多单增持1328 手,持空量增持1338手。国泰君安做空数仍然相对较多。5月合约到期交割后,沪深300现指一举突破前期下降通道上轨压力,可以说,5月合约的平稳谢幕为现指的短线反弹铺平了道路。6月合约到期交割时,沪深300现指爆出丝丝凉意,多头信心大挫,市场怀疑其与“到期日魔咒”有关,其实不然,当日沪深300现指最后两个小时成交量并未异动。6月合约收盘价与交割结算价仅仅相差0.8点,高度的收敛性一方面说明市场仍然处于理性之中,另一方面也说明我国期货市场的发展日趋成熟。8月合约的登场犹如7月合约那样亮丽,再度成为资金青睐的对象,这离不开政策的功劳,人民币升值预期为脆弱的市场注入了强心剂。沪深300现货指数一改往日疲势,连克5日、10日、20日均线,同时伴随着成交量的配合,各项指标显示短线仍有上攻动能,关注能否突破30日均线压力。

      (海通期货研究所 王娟 编辑 梁伟)