（上接24版）

（1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

（3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线。

（4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组织架构、控制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善。

（5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。

（6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

（7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。

（8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策。

（9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控系统等计算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险。

（10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决策机制，各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。同时，公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护，所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。

5、基金管理人关于内部合规控制书的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司（以下称中国工商银行）

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

批准设立机关及批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号）

存续期间：持续经营

注册资本：人民币334，018，850，026元

联系电话：010-66105799

联系人：蒋松云

（二）主要人员情况

截至2010年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工125人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2010年3月，托管证券投资基金152只，其中封闭式9只，开放式143只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、股权基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2010年初，中国工商银行凭借在2009年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力，先后被英国《全球托管人》和香港《财资》评选为“2009年度中国最佳托管银行”，本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项，中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获“年度最佳托管银行家”称号，是仅有的两位获奖人之一。自2004年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得22项国内外大奖。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2007年，中国工商银行资产托管部再次通过了评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的国际资格认证SAS70（审计标准第70号）。通过SAS70国际专项认证，表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，已经启动SAS70审计年度化、常规化的项目。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难应急方案，并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端实时同步备份与数据更新外，资产托管部还建立了操作端的异地备份中心，能够确保交易的及时清算和交割，保证业务不中断。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的《托管协议》和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查，其中对基金的投资监督和检查自基金合同生效之日开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、本协议或有关基金法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

五、相关服务机构

（一） 基金份额发售机构

1、 上市推荐人

申银万国证券股份有限公司

具体联系方式详见发售公告。

2、 发售协调人

1） 主协调人

海通证券股份有限公司

具体联系方式详见发售公告。

2） 副主协调人

光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、财富证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司

具体联系方式详见发售公告。

3、 网下现金发售和网下股票发售直销机构

① 鹏华基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

电话：（0755）82021102

传真：（0755）82021155

联系人：罗娜

② 鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市海淀区三里河路13号中国建筑文化中心北塔楼10层

电话：（010）88082426

传真：（010）88082018

联系人：赵晓蔚

③ 鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室

电话：（021）68876878

传真：（021）68876821

联系人：李化怡

④ 鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座4312室

联系电话：（027）85557881

传真：（027）85557973

联系人：祁明兵

4、网下现金发售和网下股票发售代理机构

详见《发售公告》。

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理发售本基金或变更上述发售代理机构，并及时公告。

5、网上现金发售代理机构

具有基金代销业务资格且符合上海证券交易所风险控制要求的上海证券交易所会员单位，详见《发售公告》。

（二） 登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人：金颖

办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

联系电话：021-58872625

传真：021-68870311

联系人：刘永卫

（三） 律师事务所

名称：北京市竞天公诚律师事务所

住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦15 层

负责人：张绪生

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦15 层

联系电话：010- 65882200，0755-23982200

传真：010- 65882211，0755-23982211

联系人：黄亮

经办律师：孔雨泉、黄亮

（四） 会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）61238888

经办注册会计师：薛竞、单峰

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中国证监会2010年6月1日证监许可[2010]747号文核准募集。除法律、行政法规或中国证监会另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留或提前发售基金份额。

具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准，请投资者就发售和购买事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告。

（一） 基金运作方式和类型

交易型开放式，股票型基金

（二） 基金的存续期间

不定期

（三） 募集方式

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

基金投资者在募集期内可多次认购。

基金发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理公司的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

（四） 募集期限

自基金份额发售之日起不超过3个月。

本基金自2010年7月1日起至2010年7月29日止通过销售机构公开发售。其中，网下现金发售期间为2010年7月1日至2010年7月29日，网上现金发售日期为2010年7月27日至2010年7月29日，通过发售代理机构进行网下股票认购的发售期间为2010年7月23日至2010年7月29日，通过基金管理人进行网下股票认购的发售日期为2010年7月29日。基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当调整上述时间安排并及时公告。

（五） 募集对象

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（六） 募集目标

本基金不设募集目标。

（七） 募集场所

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基

金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。基金管理人和发售代理机构名单和联系方式见本基金发售公告。

基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。

（八） 认购开户

投资者认购本基金时需持有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户（以下简称“A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户。

1、如投资者需新开立证券账户，则应注意：

（1） 上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立A股账户。

（2） 开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

2、如投资者已开立证券账户，则应注意：

（1） 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

（2） 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购至少提前1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

（九） 认购费用

本基金的认购费用由投资者承担，认购费率不高于1%，认购费率如下表：

■

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时，按照本招募说明书所示上述费率结构收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时，可参照上述费率结构收取一定的佣金。

（十） 网上现金认购

1、认购时间：2010年7月27日至2010年7月29日上午9：30-11:30和下午1:00-3:00。

2、通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算：

通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：

认购佣金＝认购份额×佣金比率

认购金额＝认购份额×(1＋佣金比率)

认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

例：某投资者通过某发售代理机构采用现金方式认购1，000份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为1%，则需准备的资金金额计算如下：

认购佣金＝1，000×1%＝10元

认购金额＝1，000×(1+1%)＝1，010元

即投资者需准备1，010元资金，方可认购到1，000份本基金基金份额。

3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1，000份或其整数倍，最高不得超过99，999，000份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

4、认购手续：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

5、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。

6、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

（十一） 网下现金认购

1、认购时间：2010年7月1日至2010年7月29日，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。

2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：

通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

认购费用＝认购份额×认购费率

认购金额＝认购份额×(1＋认购费率)

净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值

认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

例：某投资者通过基金管理人认购本基金1，000，000份，认购费率为0.5%，假定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为：

认购费用＝1，000，000×0.5%=5，000元

认购金额＝1，000，000×(1＋0.5%)=1，005，000元

该投资者所得认购份额为：

净认购份额＝1，000，000＋100/1.00=1，000，100份

即，若该投资者通过基金管理人认购本基金1，000，000份，则该投资者的认购金额为1，005，000元，假定该笔认购金额产生的利息为100元，则可得到1，000，100份基金份额。

3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1，000份或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在30万份以上(含30万份)，超过部分须为1万份的整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

5、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

6、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份额归投资者所有。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。

7、认购确认：基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

（十二） 网下股票认购

1、认购时间：通过发售代理机构进行网下股票认购的时间为2010年7月23日至2010年7月29日；通过基金管理人进行网下股票认购的日期为2010年7月29日。具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。

2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报。投资者通过发售代理机构进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1，000股，超过1，000股的部分须为100股的整数倍，用以认购的股票必须是上证民营企业50指数成份股和已公告的备选成份股（具体见基金份额发售公告）；投资者通过基金管理人进行网下股票认购的，认购申报股数必须为100股的整数倍，单笔认购份额必须在500，000份（含500，000份）以上，用以认购的股票必须是上证民营企业50指数成份股和已公告的备选成份股中未限制认购规模的个股。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

4、特殊情形

（1）已公告的将被调出上证民营企业50指数的成份股不得用于认购本基金。

（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。

（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

5、清算交收

（1）投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。注册登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后， 基金管理人根据有效认购数量计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。注册登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资者申请认购的股票过户到基金的证券账户。

（2）投资者通过基金管理人办理网下股票认购的，在网下股票认购最后一日，由基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。注册登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结，并将经检查冻结的股票情况发送给基金管理人。基金募集结束后，注册登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资者申请认购的股票过户到基金的证券账户。

6、认购份额的计算公式：

投资者的认购份额＝■（第i只股票在股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）/1.00

其中：

（1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则i=1。

（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资者仍获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整：

1）除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息

2）送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）

3）配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例）

4）送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

5）除息且送股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例）

6）除息且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例）

7）除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股票股数。其中：

1）对于经公告限制认购规模的个股，如果投资者申报的个股认购数量总额大于下述公式计算的qmax，基金管理人有权对投资者的认购申报数量进行部分确认：

■

Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，w为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成份股构成权重，并以其作为计算依据），p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。

2） 若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期

间发生司法执行，则基金管理人将根据注册登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

7、认购费用（佣金）

认购费用（佣金）由基金管理人或发售代理机构在投资者认购确认时收取，在基金管理人或发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用（佣金）。

若投资者选择以现金支付认购费用（佣金），则：认购费用（佣金）＝认购份额× 认购费率（佣金比率）

若投资者选择以基金份额支付认购费用（佣金），则：净认购份额＝认购份额－认购费用（佣金）/1.00

（十三） 募集期利息和股票权益的处理方式

《基金合同》生效前，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金登记结算机构的记录为准。

募集的股票由发售代理机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。募集的股票在募集冻结期间的权益归投资者所有。

七、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集股票的市值）不少于2亿元人民币且基金认购户数不少于200户的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

基金募集期届满，如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，由发售代理机构予以解冻。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5，000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规另有规定时，从其规定。

八、基金份额折算和变更登记

（一）、 基金份额折算的时间

基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为基

金建仓。基金建仓期不超过3个月。

基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。

（二）、 基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额

的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生

调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金

份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照

折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

（三）、 基金份额折算的方法

1、基金份额折算程序与计算公式

（1）基金管理人确定基金份额折算日（T 日），并提前公告。

（2）T 日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、折算前基金份额总额Y，并

与基金托管人进行核对。

（3）假设T 日标的指数收盘值为I，则T 日的目标基金份额净值为I/1000，基金份额

折算比例的计算公式为：

折算比例=■，以四舍五入的方法保留小数点后 8 位。

（4）基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，

折算后的基金份额计算至整数位（小数部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产），加总得到折算后的基金份额总额。

（5）登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更

登记。

（6）基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计

算T 日折算后的基金份额净值，并互相核对。

（7）在登记结算机构完成份额折算和变更登记后的3 个工作日内，投资者可以在其办

理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

2、基金份额折算的举例

假设某投资者在基金募集期内认购了5，000 份，基金份额折算日的基金资产净值为3，600，000，000.95 元，折算前的基金份额总额为3，500，057，000 份，当日标的指数收盘值为1278.91。

（1）折算比例＝（3，600，000，000.95/3，500，057，000）/(1278.91/1000)＝0.8042432056

（2）该投资者折算后的基金份额＝5，000×0.8042432056＝4，021(小数部分四舍五入)

九、基金份额的上市交易

（一）基金份额的上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元人民币；

2、基金份额持有人不少于1，000人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日前发布基金份额上市交易公告书。

（二）基金份额的上市交易

基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、上交所《业务细则》等有关规定。包括但不限于：

1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值；

2、本基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出；

3、本基金申报价格最小变动单位为0.001元；

4、本基金可适用大宗交易的相关规则。

（三) 终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；

2、《基金合同》终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2 个工作日内发布基金终止上市公告。

除因上述第2项原因使本基金终止上市外，本基金将由交易型开放式基金变更为契约型开放式指数基金。

（四） 参考基金份额净值(IOPV)的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单，上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布参考基金份额净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、参考基金份额净值计算公式为：

参考基金份额净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。

2、参考基金份额净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3 位。

3、基金管理人可以调整参考基金份额净值计算公式，并予以公告。

（五）相关法律法规、中国证监会或上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本《基金合同》相应予以修改，并按照新规定执行。

十、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回的场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。在相关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日前在指定媒体公告。

2、申购、赎回的开始日及业务办理时间

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购。具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

本基金自基金合同生效之日起最迟不超过3个月开始办理赎回。具体业务办理时间在开放赎回公告中规定。

基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。

（三）申购和赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守上交所《业务细则》的规定。

5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

（四）申购和赎回的数额限定

投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

本基金最小申购赎回单位为50万份，基金管理人有权对其进行更改，并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

（五）申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的业务办理时间向申购赎回代理券商提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须根据申购、赎回清单备足申购对价；投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和登记结算机构的结算规则。

投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收。申购、赎回发生的现金替代款和现金差额分别于T+1日和T+2日交收，基金托管人根据登记结算机构的结算通知和基金管理人的划款通知办理资金的划拨。如果登记结算机构、基金管理人、申购赎回代理券商之间在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定和其他相关约定进行处理。如登记结算机构相关的结算交收规则发生变化，则按最新规定办理。

登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

（六）申购、赎回的对价及费用

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

2、申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟编制或公告，并报中国证监会备案。如申购、赎回清单产生差错，基金管理人可申请基金交易的临时停牌或暂停基金的申购、赎回，并报中国证监会备案。

3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。

4、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

（七）申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日现金替代的溢价比例、T日允许现金替代的最高比例、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。

2、申购赎回清单组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、最小申购赎回单位

最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。

4、申购赎回清单现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为三种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

（2）可以现金替代

1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。

2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）

其中，“该证券参考价格”的确定原则为：

（i）该证券正常交易时，采用最新成交价；

（ii）该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格；

（iii）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；

（iv）该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。

如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

收取可以现金替代溢价的原因是，对于使用可以现金替代的证券，基金管理人需随后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

3）替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起（不含T日），上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

4）替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

■

参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

（3）必须现金替代

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。

5、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算参考基金份额净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

本基金T日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和）

其中，T日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。

另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。

预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

6、申购赎回清单现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位对应的基金份额×T日基金份额净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）

T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

7、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

■

T日成份股信息内容

■

（八）暂停申购、赎回的情形及处理方式

除非出现如下情形，基金管理人不得暂停基金投资者的申购、赎回申请：

（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

（2）因特殊原因（如上海证券交易场所在交易时间非正常停市），导致当日基金资产净值无法计算；

（3）上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购、赎回；

（4）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值的情形；

（5）申购、赎回清单产生差错，基金管理人为维护基金利益决定暂停申购、赎回；

（6）法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他可暂停申购、赎回的情形；

发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日报中国证监会备案，并在至少一家指定媒体刊登暂停申购、赎回的公告。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告（但相关暂停申购、赎回公告另有规定的从其规定执行）。

（九）集合申购和其他服务

在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。

根据投资需要（如变更标的指数）或为提高交易便利，基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系参见届时的公告和招募说明书的定期更新。对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，由此产生的误差归入基金资产。基金份额折算的具体方法参见招募说明书。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并通知基金托管人。

基金管理人指定的代理机构可依据本《基金合同》开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。

（十）基金的转托管、非交易过户等其他业务

登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。

十一、基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

（二）投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于上证民营企业50指数的成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的95%）。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非上证民营企业50指数成份股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可以调整上述投资比例，或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具纳入本基金的投资范围。

（三）标的指数

上证民营企业50指数。

在出现以下两种情况时，本基金管理人将通过适当程序更换标的指数：

1、如果标的指数可能存在的不合理性可导致其不能很好地代表上海证券市场上市的民营企业的整体表现，随着中国市场的进一步发展和完善，未来如果有更合理、更具代表性的股票指数推出时，基金管理人可在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数。

2、当标的指数出现下列问题时，本基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数：

（1） 证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从该交易所取得数据或处理数据的权利；

（2） 标的指数被相关的交易所停止发布；

（3） 标的指数由其他指数替代；

（4） 标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数价值或停止对基金管理人的标的指数使用授权；

（5） 标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数；

（6） 任何直接或间接地针对标的指数或标的指数供应商而产生的诉讼或行动已经开始，或任何此类诉讼行动已威胁到并且标的指数供应商合理地认为此类诉讼或行动可能对标的指数或授权基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响。

标的指数更换后，基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样。

（四）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证民营企业50指数。

本基金标的指数变更的，业绩比较基准随之变更并公告。

（五）投资理念

民营企业是中国最具创新精神、最为活跃的经济因素，孕育着中国经济崛起的未来。

（六）投资策略

本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在上证民营企业50指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力求降低跟踪误差。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、投资决策依据

（1）有关法律、法规、基金合同等的相关规定；

（2）经济运行态势和证券市场走势；

（3）标的指数的编制方法及其变更。

2、投资决策程序

（1）本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划、投资原则及其它重大事项等；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作；

（2）基金经理根据上证民营企业50指数成份股名单及权重，考虑本基金资产规模及需保留现金比例等因素，拟定本基金指数化投资的初始方案；

（3）基金经理根据标的指数变动情况、实际交易情况、申购赎回情况、对跟踪误差的监控结果和风险监控的评估结果，采用相应的投资策略、优化方法对投资组合进行动态调整，密切跟踪标的指数；

（4）交易执行相关部门根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易；

（5）风险绩效相关部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估并提供相关绩效评估报告；

（6）监察稽核相关部门对投资合规性进行监控；

（7）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并在基金招募说明书更新中予以公告。

（七）投资组合管理

1、构建投资组合

构建本基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组合。

本基金采取完全复制法确定目标组合，其投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。本基金将对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析，制定合理的建仓策略，并在基金合同生效之日起3个月内达到合同约定的投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。

2、日常投资组合管理

（1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。

（2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用自动化指数交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。

（3）制作并公布申购、赎回清单：以T-1日基金持有的证券及其比例为基础，根据上市公司公告，考虑T 日可能发生的上市公司变动情况，设计T日的申购赎回清单并公告。

3、定期投资组合管理

基金管理人将定期（每月或每半年）进行投资组合管理，主要完成下列事项：

（1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案；

（2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案；

（3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行每月支付现金的准备。

4、投资绩效评估

（1）每日对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度进行评估；

（2）每月末，金融工程小组对本基金的运行情况进行量化评估；

（3）每月末，基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。

（八）投资限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

对于因上述（5）、（6）项情形导致无法投资标的指数成份股或备选成份股，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上

述规定的限制。

2、投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

（2）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（3）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；

（4）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

（九）风险收益特征

本基金属股票型基金，其预期的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

（十）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益。

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

（十一）基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

十二、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

其构成主要有：

1、银行存款及其应计利息；

2、清算备付金及其应计利息；

3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息；

4、应收证券交易清算款；

5、应收申购款；

6、股票投资及其估值调整；

7、债券投资及其估值调整和应计利息；

8、权证投资及其估值调整；

9、其他投资及其估值调整；

10、其他资产等。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵消；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。

十三、基金资产的估值

（一）估值目的

基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购对价与赎回对价的基础。

（二）估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

（三）估值对象

基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。

（四）估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式发送给基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，以双方认可的方式发送给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（五）估值方法

本基金按以下方式进行估值：

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（六）基金份额净值的确认和估值错误的处理

基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：

1、差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情况，按下列有关不可抗力的约定处理。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。

（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构的交易数据的，由基金登记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。

（七）暂停估值的情形

1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资者的利益，已决定延迟估值；

4、中国证监会认定的其他情形。

（八）特殊情形的处理

1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

十四、基金的收益分配

（一）基金收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，本基金可以进行收益分配；

2、基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算）；

3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

4、本基金收益分配方式为现金分红；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（二）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。

（三）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，基金管理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

十五、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金上市费及年费；

9、《基金合同》生效后与基金相关的指数使用费；

10、基金收益分配中发生的费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、标的指数许可使用费

本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.03%÷当年天数

H为每日应计提的基金标的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末（当季不足50，000元的，按50，000元计算），按季支付，由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（下转26版）

认购份额	认购费率
50万份以下	1.0%
50万份（含）至100万份	0.5%
100万份（含）以上	每笔1，000元

基本信息
最新公告日期	T日
基金名称	上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金
基金管理人公司名称	鹏华基金管理有限公司
一级市场基金代码	510071
T-1日信息内容
现金差额(单位：元)
最小申购赎回单位资产净值(单位：元)
基金份额净值(单位：元)
T日信息内容
预估现金部分(单位：元)
现金替代比例上限
是否需要公布IOPV	是
最小申购赎回单位(单位：份)	500，000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

股票代码	股票简称	股票数量	现金替代标志	现金替代溢价比例	固定替代金额
600016	民生银行		允许	10%
600031	三一重工		允许	10%
600067	冠城大通		允许	10%
600078	澄星股份		允许	10%
600089	特变电工		允许	10%
600109	国金证券		允许	10%
600110	中科英华		允许	10%
600122	宏图高科		允许	10%
600143	金发科技		允许	10%
600162	香江控股		允许	10%
600177	雅戈尔		允许	10%
600196	复星医药		允许	10%
600208	新湖中宝		允许	10%
600210	紫江企业		允许	10%
600216	浙江医药		允许	10%
600220	江苏阳光		允许	10%
600246	万通地产		允许	10%
600256	广汇股份		允许	10%
600276	恒瑞医药		允许	10%
600295	鄂尔多斯		允许	10%
600300	维维股份		允许	10%
600308	华泰股份		允许	10%
600311	荣华实业		允许	10%
600331	宏达股份		允许	10%
600352	浙江龙盛		允许	10%
600380	健康元		允许	10%
600408	安泰集团		允许	10%
600438	通威股份		允许	10%
600439	瑞贝卡		允许	10%
600478	科力远		允许	10%
600481	双良股份		允许	10%
600499	科达机电		允许	10%
600516	方大炭素		允许	10%
600517	置信电气		允许	10%
600518	康美药业		允许	10%
600584	长电科技		允许	10%
600586	金晶科技		允许	10%
600588	用友软件		允许	10%
600595	中孚实业		允许	10%
600596	新安股份		允许	10%
600655	豫园商城		允许	10%
600660	福耀玻璃		允许	10%
600770	综艺股份		允许	10%
600779	水井坊		允许	10%
600804	鹏博士		允许	10%
600811	东方集团		允许	10%
600836	界龙实业		允许	10%
600884	杉杉股份		允许	10%
600978	宜华木业		允许	10%
601877	正泰电器		允许	10%