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    深证系列综合指数编制方案(修订)
    2010-08-20       来源:上海证券报      

      为了反映深圳证券交易所上市证券价格的综合变动情况以及市场总体走势,特编制深圳证券交易所深证系列综合指数。

      一、涵盖范围

      深证系列综合指数包含深证综合指数、深证A股指数、深证B股指数、行业分类指数、中小板综合指数、创业板综合指数、深市基金指数、深证新指数等全样本类指数。

      二、选样标准

      1.深证综合指数:在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的全部股票。

      2.深证A股指数:在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的全部A股。

      3.深证B股指数:在深圳证券交易所上市的全部B股。

      4.行业分类指数:在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的按行业进行划分的股票。行业分类指数依据《上市公司行业分类指引》中的门类划分,编制13个门类指数;依据制造业门类下的大类划分,编制9个大类指数,共有22条行业分类指数。

      5.中小板综合指数: 在深圳证券交易所中小企业板上市的全部股票。

      6.创业板综合指数: 在深圳证券交易所创业板上市的全部股票。

      7.深市基金指数: 在深圳证券交易所上市的全部封闭式基金(不包含创新型基金)。

      8.深证新指数: 在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的非ST且已完成股改的A股。

      三、基日与基点

      1.深证综合指数以1991年4月3日为基日,1991年4月4日开始发布,基日指数为100。

      2.深证A股指数以1991年4月3日为基日,1992年10月4日开始发布,基日指数为100。

      3.深证B股指数以1992年2月28日为基日,1992年10月6日开始发布,基日指数为100。

      4.行业分类指数以1991年4月3日为基日,基日指数为100,2001年7月2 日开始发布。

      5.中小板综合指数以2005年6月7日为基日,基日指数为1000,2005年12月01日开始发布。

      6.创业板综合指数以2010-05-31日为基日,基日指数为1000,2010年08月20日开始发布。

      7.深市基金指数以2000年6月30日为基日,基日指数为1000,2000年7月3日开始发布。

      8.深证新指数以2005年12月30日为基日,基日指数定为1107.23,2006年02月16日开始发布。

      四、计算方法

      1.深证系列综合指数均为派氏加权股价指数,即以指数样本股计算日股份数作为权数进行加权逐日连锁计算。

      2.深证综合指数、深证A股指数、深证B股指数、行业分类综合指数均以样本股的发行总股本为权数进行加权,自基日后,采用下列公式逐日连锁计算:

      ∑(样本股实时成交价×样本股总股本)

      实时指数=上一交易日收市指数×——————————————————————

      ∑(样本股上一交易日收市价×样本股总股本)

      其中:样本股中的B股在计算指数时,价格按上周外汇调剂平均汇率折算成人民币

      3.中小板综合指数、创业板综合指数、深证新指数采用可流通股本数加权,自基日后,采用下列公式逐日连锁计算:

      ∑(样本股实时成交价×样本股流通股本)

      实时指数=上一交易日收市指数×——————————————————————

      ∑(样本股上一交易日收市价×样本股流通股本)

      4.基金指数以基金发行可流通份额为权数,自基日后,采用下列公式逐日连锁计算:

      ∑(基金实时成交价×基金流通份额)

      实时指数=上一交易日收市指数×——————————————————————

      ∑(基金上一交易日收市价×基金流通份额)

      5.深证系列综合指数均为实时计算,每个交易日集合竞价开市后用样本股的开市价计算开市指数,其后在交易时间内用样本股的实时成交价计算实时指数,收市后用样本股的收市价计算收市指数。

      6.样本股当日无成交的,取上一交易日收市价。样本股暂停交易的,取最近成交价。

      7.深证系列综合指数计算所采用的权数,来源于深圳证券交易所每日发布的发行总股本与流通股本。

      五、调整计算

      深证系列综合指数的调整计算是根据不同情况,在开市前对指数实时计算公式中的有关数据项分别或同时进行调整:

      1.调整样本股的范围

      即调整子项和母项中∑的汇总范围,将某股票或基金纳入(剔除)指数的计算,在实施当日,用新的样本股计算指数。

      (1)新股上市

      对于深证综合指数、深证A股指数、深证B股指数、行业分类指数、中小板综合指数、创业板综合指数及深证新指数,凡新股上市,在上市后第十一个交易日纳入指数计算。

      (2)封闭式基金上市

      对于深市基金指数,凡新基金上市,在上市次交易日纳入指数计算。

      (3)恢复上市

      凡有样本股恢复上市,在恢复上市次交易日纳入指数计算。

      (4)实施或撤消特别处理

      对深证新指数,凡有样本股被实施ST或*ST,在被实施特别处理日将该股票从指数中剔除,凡有股票撤消特别处理,在撤消特别处理日将该股票纳入指数计算。

      (5)摘牌

      凡有样本股或样本基金摘牌(终止交易),从其摘牌之日起,将其从指数计算中剔除。

      (6)股权分置

      凡有样本股实施股权分置,在股改方案实施后的第一个交易日或追送对价上市日不纳入指数计算,次交易日开始纳入指数计算。

      (7)行业变更

      已上市公司的行业类别发生变更时,自变更之日起按样本股的新行业类别计算相关的行业分类指数。

      (8)停牌

      样本股部分停牌时,指数照常计算。

      2. 调整母项中某样本股的上一交易日收市价

      当样本股进行派息、送股、配股、转增或其他除权情况,在除权除息日将母项中该样本股的股权登记日收市价更新为除权参考价。除权参考价以深圳证券交易所发布的数据为准。

      3.调整子项和母项中某样本股的权数

      凡有样本股发生股本变动(如增发、配股、送股、转增等引起总股本或可流通股本变化),样本股的权数在股本变动日进行实时修正,具体以深圳证券交易所发布的数据为准。

      4.汇率变动

      每一交易周的最后一个交易日结束后,更新本周交易所港币与人民币的外汇调剂平均汇率。

      六、发布与管理

      1.深证系列综合指数由深圳证券交易所授权并委托深圳证券信息有限公司编制、维护和运营。

      2.深证系列综合指数通过深圳证券交易所通信系统对外发布。

      3.指数样本信息通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮指数网站(index.cninfo.com.cn)发布。

      4.深证系列综合指数属于深圳证券交易所资产,未经深圳证券交易所书面许可,任何单位或个人不得跟踪、交易深证系列综合指数,或以深证系列综合指数作为评价基准。