（上接76版）

③确定类属配置

债券资产在类属间的配置是收益率利差策略在资产配置过程中的具体体现，系根据国债、金融债、政府保证公司债券、其它高质量的公司债券以及可转换债券之间的相对价值决定。我们考察它们的相对价值以等价税后收益为基础，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类属收益的基本面分析。

④个券选择

由基金小组通过“利率期限结构模型”拟合出市场即期利率曲线和市场预期的远期利率曲线，再根据对宏观经济、替代市场、利差因素以及技术因素等方面的分析预测不同情景下的远期利率曲线，然后对债券进行绝对收益和相对收益分析并归类，最后得出普天债券基金的投资组合。

（3）股票投资方法：

参与新股配售和增发。

2、普天收益基金投资策略

（1）为保持明确的投资风格，普天收益基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下，股票投资比例一般情况下为70%，国债投资比例不低于20%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资不低于基金资产净值的5％。

（2）债券投资方法：

普天收益基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。但在债券的投资上，则采取积极主动的投资策略，不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。

（3）股票投资方法：

具有以下特点的上市公司是普天收益基金重点关注的对象：

①上市公司注重分红，三年内已有两年分红记录，其中重点选择连续两年分红的公司；

②上市公司所处行业发展状况良好，在本行业内处于领先地位； ?

③上市公司财务状况良好，盈利能力较强且资产质量较好，业绩真实并且具有持续增长潜力；

④上市公司治理结构规范，管理水平较高，有较强的技术开发和市场拓展能力。

普天收益基金建立了一套收益型公司选择体系，将股票选择分为四个步骤：

①收益型上市公司初选。重点选择在近三年内有两年分红记录的上市公司，总数约为700家。

②财务评级。对第一步选出的收益型上市公司进行财务评级，选出资产质量和赢利能力较好的上市公司进入下一步骤评级。

③综合评判。在此阶段侧重于基本面的考察，由于财务评级更多的是代表公司过去的经营状况，因此通过财务评级筛选出的上市公司还要进行基本面的考察。

④投资组合构建：通过对上市公司财务评级和基本面考察之后就基本选出了基金的股票备选库，总数约为350家左右。基金经理小组再进一步分析其二级市场情况，主要考察P/E/G、市值、价格等因素，最后得出普天收益基金的投资组合，总数约为100—200家。

普天收益基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象，适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的实地调研，就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。

（二）基金投资决策

1、决策依据

（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

（2）国内国际宏观经济环境、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、国家产业政策；

（3）各行业发展状况、市场波动和风险特征；

（4）上市公司研究，包括上市公司成长性的研究和市场走势；

（5）证券市场走势。

2、投资决策与交易流程

（1）投资决策委员会：确定本系列基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，由委员会负责人或指定人员召集。如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。

（2）研究部：对于宏观经济、行业、上市公司、投资策略、金融工程、可投资股票备选库的建立与完善、投资风险控制与基金绩效评估等与投资决策有关的内容进行全面深入的研究，作为投资决策的依据。

（3）基金管理小组：构建和调整投资组合。构建和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。

（4）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理向交易员分配指令，交易员执行交易指令。

（5）金融工程师：对开放式基金投资组合进行评估，向基金管理小组提出调整建议。

（6）监察稽核部：对投资程序的合法合规性进行监控。

九、基金的业绩比较基准

1、普天债券基金的业绩比较基准是“中信标普国债指数涨跌幅×90%＋金融同业存款利率×10%”（中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数）。

2、普天收益基金的业绩比较基准是“中信综指涨跌幅×70%＋中信标普国债指数涨跌幅×25%＋金融同业存款利率×5%”（中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数）。

选择中信综指和中信标普国债指数作为本系列基金的业绩比较基准的原因是：

中信综指：中信综指是实时调整的全样本指数，作为按流通股本加权的综合指数，其样本股覆盖了上交所和深交所上市的所有A股，并且新股上市次日才计入指数调整，因此在客观上反映了二级市场的真实走势。

中信标普国债指数：中信标普国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种。交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得中信标普国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

十、基金的风险收益特征

普天债券基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金。

普天收益基金属于证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于指数型基金、纯债券基金和国债。

十一、基金的投资组合报告（未经审计）

本系列基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本系列基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2010年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中所列财务数据截至2010年6月30日（未经审计）。

（一）普天债券基金

1、报告期末基金资产组合情况

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

■

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

（2）报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

■

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

（二）普天收益基金

1、报告期末基金资产组合情况

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

■

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

（2）报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

■

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本系列基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

普天债券基金A类基金份额：

■

普天债券基金B类基金份额：

■

普天收益基金：

■

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：

普天债券基金A类基金份额：

■

普天债券基金B类基金份额：

■

普天收益基金：

■

注1：普天债券基金业绩比较基准＝中信标普国债指数涨跌幅*90%＋金融同业存款利率*10%。

注2：普天收益基金业绩比较基准＝中信综指涨跌幅*70%＋中信标普国债指数涨跌幅*25%＋金融同业存款利率*5%。

注3：中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数。

注4：经中国证监会批准，本基金管理人于2006年5月9日刊登公告，普天债券基金于5月15日起调整基金费率，自5月16日起开始分A、B两类，普天债券基金B类基金份额5月16日之前的业绩使用普天债券基金未分级之前的相关数据。

注5：基金业绩截止日为2010年6月30日(未经审计)。

十三、 基金的费用与税收

（一）本系列基金下各基金发生的费用单独计算和计提，分别支付。

（二）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类：

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）销售服务费（适用于普天债券基金B类基金份额）

（4）投资交易费用；

（5）基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

（8）按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其它费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

普天债券基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计算。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×0.60%÷当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

普天收益基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×1.5%÷当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

普天债券基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.18%的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×0.18%÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

普天收益基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×0.20%÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）上述1中第（4）至（7）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

（三）与基金销售有关的费用

1、申购费

（1）普天债券基金A类基金份额、普天收益基金的申购费用在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。

普天收益基金的申购费率（场内与场外相同）具体如下表所示：

■

普天债券基金A类基金份额的申购费率具体如下表所示：

■

计算公式：

普天收益基金及普天债券基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；

申购费用=申购金额-净申购金额；

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

（2）普天债券基金B类基金份额不收取申购费用，申购费率为零。

2、转换费

具体基金转换费率、适用基金及转换业务规则等相关规定详见基金管理人于2010年3月12日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于调整旗下开放式证券投资基金转换业务规则的公告》。

3、赎回费

（1）普天债券基金A类基金份额赎回费率及普天收益基金的场外赎回费率按下表所列持有年限逐年递减，赎回费由赎回人承担，其中60％作为注册登记费用由基金管理人收取，40％归基金财产。赎回费率具体如下表：

■

普天收益基金的场内赎回费率为固定值0.5%。赎回费由赎回申请人承担，其中60%作为注册登记等费用，40%归入基金财产。

计算公式：

赎回费＝ 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率

赎回金额＝赎回当日基金份额净值×赎回份额－赎回费

（2）普天债券基金B类基金份额不收取赎回费用，赎回费率为零。

4、销售服务费

普天债券基金的B类基金份额提取销售服务费。基金销售服务费用于基金市场推广、销售（包括支付销售机构佣金和基金营销费用等）及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。本基金的年度报告将对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下，普天债券基金的B类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。计算方法如下：

H=E×0.30%÷当年天数

H为B类基金份额每日应计提的销售服务费

E为B类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金财产中划出，划付予基金管理人或基金管理人指定的相关机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，经中国证监会核准后由基金管理人最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体公告，并无须召开基金份额持有人大会。调整后的上述费率还将在更新的招募说明书中列示。

6、基金管理人可以在不违背法律、法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。针对个别或特定投资者适用的优惠措施不构成对其他投资者的同等义务。

（四）基金的税收

本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金管理人对本基金于2010年2月24日公告的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、本公司股东欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)推荐的原董事Francis Candylaftis先生因个人工作关系变动，提出辞去本公司董事职务。按照《公司法》和本公司章程的有关规定，根据欧利盛资本资产管理股份公司重新推荐，并经2010年股东会审议通过，股东会同意由Alessandro Varaldo先生担任本公司董事，Francis Candylaftis先生不再担任本公司董事职务，据此对“三、基金管理人”的“（二）主要人员情况”中“1、基金管理人董事会成员”的相关内容进行了更新。

2、因人员变化及安排等原因，原投资决策委员会成员唐定中先生不再担任此职务，据此更新了“三、基金管理人”的“（二）主要人员情况”中“5、投资决策委员会成员的姓名和职务”的相关内容。

3、在“四、基金托管人”部分，更新了 “（一）、基金托管人基本情况”中相关内容，数据截止日期2010年6月30日。

4、因公司业务发展需要，根据本基金管理人2010年4月20刊登的《鹏华基金管理有限公司关于设立武汉分公司的公告》、2010年7月9日刊登的《鹏华基金管理有限公司北京分公司搬迁公告》以及本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告，在“五、相关服务机构”一章的“（一）直销机构”中添加武汉分公司内容并同时更新北京分公司办公地址以及“（二）代销机构”中新增1家机构为本基金的代销机构。

5、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金投资组合报告的相关内容，数据截止日期为2010年6月30日。

6、更新了“十、基金的业绩”的相关内容，数据截止日期为2010年6月30日。

7、根据我公司于2010年3月12日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于调整旗下开放式证券投资基金转换业务规则的公告》，本报告期内调整 “六、基金份额的场外申购、转换和赎回”及“十四、基金的费用与税收”等与转换相关的内容。

8、更新了“二十二、其他应披露事项”的相关内容，具体内容为2010年1月12日至2010年7月11日期间的信息披露情况，包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。

鹏华基金管理有限公司

2010年8月21日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	37,336,441.97	6.91
	其中：股票	37,336,441.97	6.91
2	固定收益投资	474,279,777.10	87.76
	其中：债券	474,279,777.10	87.76
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	8,234,971.85	1.52
6	其他资产	20,580,209.57	3.81
7	合计	540,431,400.49	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	15,974,181.29	3.04
C0	食品、饮料	506,315.04	0.10
C1	纺织、服装、皮毛	1,586,894.65	0.30
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	1,863,400.68	0.35
C5	电子	994,593.25	0.19
C6	金属、非金属	8,902,800.61	1.69
C7	机械、设备、仪表	715,856.70	0.14
C8	医药、生物制品	1,404,320.36	0.27
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	5,323,711.52	1.01
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	6,321,119.56	1.20
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	6,560,000.00	1.25
K	社会服务业	3,157,429.60	0.60
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	37,336,441.97	7.10

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	600376	首开股份	500,000	6,560,000.00	1.25
2	601158	重庆水务	741,464	5,323,711.52	1.01
3	002396	星网锐捷	165,236	4,421,715.36	0.84
4	300070	碧水源	33,878	3,157,429.60	0.60
5	002384	东山精密	51,729	2,983,211.43	0.57
6	300089	长城集团	142,045	2,809,650.10	0.53
7	002378	章源钨业	69,786	1,838,163.24	0.35
8	002404	嘉欣丝绸	88,505	1,586,894.65	0.30
9	002393	力生制药	35,003	1,404,320.36	0.27
10	002381	双箭股份	40,496	1,299,111.68	0.25

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	50,228,000.00	9.54
2	央行票据	30,546,000.00	5.80
3	金融债券	175,081,000.00	33.27
	其中：政策性金融债	175,081,000.00	33.27
4	企业债券	148,352,037.80	28.19
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	70,072,739.30	13.32
7	其他	-	-
8	合计	474,279,777.10	90.13

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	060229	06国开29	700,000	70,693,000.00	13.43
2	126017	08葛洲债	550,570	47,404,077.00	9.01
3	080213	08国开13	400,000	42,468,000.00	8.07
4	113001	中行转债	404,030	40,863,594.20	7.77
5	122033	09富力债	360,000	37,818,000.00	7.19

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	353,913.63
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	7,543,607.78
5	应收申购款	12,682,688.16
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	20,580,209.57

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	125709	唐钢转债	29,209,145.10	5.55

序号	股票 代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600376	首开股份	6,560,000.00	1.25	非公开发行流通受限
2	002396	星网锐捷	4,421,715.36	0.84	网下申购新股流通受限
3	300070	碧水源	3,157,429.60	0.60	网下申购新股流通受限
4	002384	东山精密	2,983,211.43	0.57	网下申购新股流通受限
5	300089	长城集团	2,809,650.10	0.53	网下申购新股流通受限
6	002378	章源钨业	1,838,163.24	0.35	网下申购新股流通受限
7	002404	嘉欣丝绸	1,586,894.65	0.30	网下申购新股流通受限
8	002393	力生制药	1,404,320.36	0.27	网下申购新股流通受限
9	002381	双箭股份	1,299,111.68	0.25	网下申购新股流通受限

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,159,823,177.08	62.92
	其中：股票	1,159,823,177.08	62.92
2	固定收益投资	508,158,209.00	27.57
	其中：债券	508,158,209.00	27.57
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	166,047,087.51	9.01
6	其他资产	9,371,015.72	0.51
7	合计	1,843,399,489.31	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	27,986,529.24	1.53
B	采掘业	4,438,995.00	0.24
C	制造业	624,069,625.43	34.04
C0	食品、饮料	162,931,169.92	8.89
C1	纺织、服装、皮毛	16,040,965.00	0.88
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	323,000.00	0.02
C4	石油、化学、塑胶、塑料	102,355,720.34	5.58
C5	电子	130,241,790.95	7.11
C6	金属、非金属	11,967,027.86	0.65
C7	机械、设备、仪表	108,797,426.20	5.94
C8	医药、生物制品	66,982,005.16	3.65
C99	其他制造业	24,430,520.00	1.33
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	48,936,110.13	2.67
F	交通运输、仓储业	72,857,453.92	3.97
G	信息技术业	89,261,552.24	4.87
H	批发和零售贸易	54,478,550.60	2.97
I	金融、保险业	168,622,592.39	9.20
J	房地产业	42,230,286.00	2.30
K	社会服务业	270,960.00	0.01
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	26,670,522.13	1.45
	合计	1,159,823,177.08	63.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	600015	华夏银行	4,620,000	51,374,400.00	2.80
2	601988	中国银行	13,999,939	47,459,793.21	2.59
3	600559	老白干酒	1,774,013	42,434,390.96	2.31
4	600029	南方航空	6,690,900	42,018,852.00	2.29
5	002001	新 和 成	1,608,216	41,250,740.40	2.25
6	600060	海信电器	3,395,543	40,916,293.15	2.23
7	600658	电子城	4,085,612	35,994,241.72	1.96
8	002013	中航精机	3,096,904	34,530,479.60	1.88
9	000729	燕京啤酒	1,637,255	32,417,649.00	1.77
10	601111	中国国航	2,999,864	30,838,601.92	1.68

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	49,981,000.00	2.73
2	央行票据	360,681,000.00	19.68
3	金融债券	30,051,000.00	1.64
	其中：政策性金融债	30,051,000.00	1.64
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	67,445,209.00	3.68
7	其他	-	-
8	合计	508,158,209.00	27.72

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	0701092	07央行票据92	1,200,000	120,240,000.00	6.56
2	0801050	08央行票据50	1,000,000	101,820,000.00	5.55
3	1001011	10央行票据11	900,000	88,101,000.00	4.81
4	113001	中行转债	666,850	67,445,209.00	3.68
5	0801044	08央行票据44	400,000	40,704,000.00	2.22

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,859,433.65
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	187,980.30
4	应收利息	7,142,936.28
5	应收申购款	180,665.49
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,371,015.72

A类	净值增长率1	净值增长率标准差2	业绩比较基准收益率3	业绩比较基准收益率标准差4	1-3	2-4
2003年7月12日至2003年12月31日	4.39%	0.17%	-1.55%	0.15%	5.94%	0.02%
2004年1月1日至2004年12月31日	-8.44%	0.55%	-3.59%	0.20%	-4.85%	0.35%
2005年1月1日至2005年12月31日	9.26%	0.38%	12.67%	0.13%	-3.41%	0.25%
2006年1月1日至2006年12月31日	8.68%	0.16%	1.99%	0.07%	6.69%	0.09%
2007年1月1日至2007年12月31日	9.55%	0.12%	-0.24%	0.07%	9.79%	0.05%
2008年1月1日至2008年12月31日	7.24%	0.10%	8.38%	0.09%	-1.14%	0.01%
2009年1月1日至2009年12月31日	4.33%	0.11%	0.92%	0.09%	3.41%	0.02%
2010年1月1日至2010年6月30日	3.20%	0.20%	2.51%	0.09%	0.69%	0.11%
自基金合同生效起至2010年6月30日	43.58%	0.28%	22.00%	0.12%	21.58%	0.16%

B类	净值增长率1	净值增长率标准差2	业绩比较基准收益率3	业绩比较基准收益率标准差4	1-3	2-4
2003年7月12日至2003年12月31日	4.39%	0.17%	-1.55%	0.15%	5.94%	0.02%
2004年1月1日至2004年12月31日	-8.44%	0.55%	-3.59%	0.20%	-4.85%	0.35%
2005年1月1日至2005年12月31日	9.26%	0.38%	12.67%	0.13%	-3.41%	0.25%
2006年1月1日至2006年12月31日	8.37%	0.16%	1.99%	0.07%	6.38%	0.09%
2007年1月1日至2007年12月31日	8.48%	0.12%	-0.24%	0.07%	8.72%	0.05%
2008年1月1日至2008年12月31日	6.32%	0.10%	8.38%	0.09%	-2.06%	0.01%
2009年1月1日至2009年12月31日	3.51%	0.11%	0.92%	0.09%	2.59%	0.02%
2010年1月1日至2010年6月30日	2.95%	0.20%	2.51%	0.09%	0.44%	0.11%
自基金合同生效起至2010年6月30日	39.09%	0.28%	22.00%	0.12%	17.09%	0.16%

普天收益基金	净值增长率1	净值增长率标准差2	业绩比较基准收益率3	业绩比较基准 收益率标准差4	1-3	2-4
2003年7月12日至2003年12月31日	10.53%	0.49%	-7.00%	0.70%	17.53%	-0.21%
2004年1月1日至2004年12月31日	0.24%	0.94%	-12.30%	0.95%	12.54%	-0.01%
2005年1月1日至2005年12月31日	3.20%	0.94%	-4.74%	0.99%	7.94%	-0.05%
2006年1月1日至2006年12月31日	126.76%	1.26%	70.58%	0.99%	56.18%	0.27%
2007年1月1日至2007年12月31日	118.81%	1.75%	102.21%	1.59%	16.60%	0.16%
2008年1月1日至2008年12月31日	-51.75%	2.20%	-47.89%	2.11%	-3.86%	0.09%
2009年1月1日至2009年12月31日	69.02%	1.45%	68.22%	1.42%	0.80%	0.03%
2010年1月1日至2010年6月30日	-16.71%	1.17%	-16.87%	1.12%	0.16%	0.05%
自基金合同生效起至2010年6月30日	285.39%	1.44%	95.29%	1.37%	190.10%	0.07%

申购金额（元）	申购费率
1,000≤ M ＜10万	1.4%
10万≤ M ＜100万	1.0%
100万≤ M ＜500万	0.5%
M ≥500万	0.02%

申购金额（元）	申购费率
1,000≤ M ＜10万	0.8%
10万≤ M ＜100万	0.5%
100万≤ M ＜500万	0.3%
M ≥500万	0.01%

持有年限（Y）	赎回费率
Y＜1年	0.5%
1年≤Y＜2年	0.3%
2年≤Y＜3年	0.1%
3年≤Y	0