上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2010年8月24日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
■
2.2 基金产品说明
■
2.3 基金管理人和基金托管人
■
2.4 信息披露方式
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
■
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：本基金的业绩比较基准为上证超级大盘指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：本基金的基金合同于2009年12月29日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一部分“（三）投资范围”、“（九）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海设有分公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；璟安实业有限公司，持有股份6％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6％；丰益实业发展有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
截至2010年6月30日，博时基金公司共管理十六只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模逾1698.46亿元，公募基金累计分红超过人民币531.19亿元。
（1）业绩表现
据银河证券基金研究中心统计，截止到2010年6月30日，博时平衡配置混合基金在股债平衡型基金中排名第二，并获得了银河证券三年期五星基金的评级；债券基金方面，博时信用债券A/B及C类今年以来的净值增长率分列普通二级债基的前两位。
（2）客户服务
1) 2010年，为了更好的服务投资者，博时基金开展了季刊读者调查活动，得到了博时基金持有人的大力支持，共有超过1000位读者填写了问卷，为我们进一步办好季刊提供了很好的意见和建议。
2) 为提供安全、高效的网上交易环境，博时公司不断升级网上交易系统的安全功能：2010年1月，博时快e通系统增加了动态验证码的功能，对客户身份进行验证；2010年3月，博时快e通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件，大大提高了交易安全性。
3) 2010年4月，博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统，新系统能够支持更多新功能，例如，客户和坐席均能查到前面等待的客户数量，客户除了在线等待以外，还可以选择留言功能，留下自己的问题和联系方式，客服代表会及时给予回复。同时在线坐席可以根据等待客户的情况，合理控制在线交流节奏。
4) 2010年一月至六月，博时高端客户论坛活动共在上海、济南、石家庄、深圳、北京、厦门、青岛、无锡等地举办34场。
（3）公司荣誉
1) 博时基金在中国证券报社主办的2010年金牛奖评选中荣获六项金牛大奖，连续三年蝉联“十大金牛基金公司”，并获得首次颁发的“金牛特别贡献奖”。博时旗下博时主题行业、博时裕隆封闭、博时平衡配置、博时现金收益4只基金再度当选金牛基金。其中博时主题行业、博时裕隆封闭蝉联“三年期持续优胜金牛基金”，博时现金收益蝉联“年度金牛基金”，博时平衡配置由“年度金牛基金”升级为“三年期持续优胜金牛基金”。
2) 博时基金在由《证券时报》主办的2009年度“中国基金业明星基金奖”评选中荣获两项大奖。博时主题行业基金、博时平衡配置基金，以过去三年中稳健而出色的业绩表现，荣获“三年持续回报明星基金奖”。
（4）社会责任
1) 2010年3月，深圳市博时慈善基金会资助深圳市市民情感护理中心10万元，用于其开展“情感护理进企业”项目。
2) 2010年4月，博时公司第三次举办“安心助医”公益活动，通过深圳市博时慈善基金会向爱佑华夏慈善基金会捐助100万元，用于资助孤贫先天性心脏病患儿接受手术治疗等；第二次向北大光华管理学院举办的“北京大学--博时基金全国优秀大学生金融夏令营”赞助人民币10万元；博时基金公司员工及家属利用周末休息时间，到深圳市莲花山公园义务植树， 这是博时员工在深圳第六次参加此项活动。
3) 2010年5月，深圳市博时基金慈善会获广东省第二批具备公益性捐赠税前扣除资格；第三次向中国社会科学院赞助5万元，用于中科院设立的“博时奖学金”项目；向青海玉树地震灾区捐款80万元。
（5）其他大事件
博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于2010年6月1日成立，首次募集资金超过34亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
■
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。 其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能的减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日，本基金份额净值为0.187元，份额累计净值为0.690元。报告期内，本基金份额净值增长率为-31.44%，同期业绩基准增长率为-32.49％，相对于业绩基准的累计偏离度为1.05%，跟踪误差（年化）控制在2%以内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年上半年的经济情况呈现出前高后低的态势。一季度经济恢复的势头良好，GDP同比增长11.9%，固定资产投资同比增长25.6%，进出口增长44.1%，CPI同比上涨2.2%。 3月末M2同比增长22.5%， M1同比增长29.9%。在宏观调控的影响下，二季度经济增速有所放缓，GDP同比增长10.3%，固定资产投资同比增长25.0%，进出口同比增长42.3%，CPI6月份回落至2.90%。上半年社会消费品零售总额增加18.20%。6月末M2同比增长18.46%，M1同比增长24.56%。
上半年市场在“调结构”的宏观调控，外围经济复苏缓慢，欧洲主权债务危机等利空因素的影响下出现了明显下滑，尤其是传统和周期性板块。投资者由于担忧政策的进一步收紧而变现的相当谨慎。然而，进入下半年以来，随着调结构的深入，经济增长脚步放缓，“保增长”的重要性又凸显了出来，宏观政策出现了一些超预期的放松。近期央行例会表示会继续实施适度宽松的货币政策，一些市场本来预期的加息和或者上调存款储备金等进一步的政策可能不会推出。另外，保障性住房政策的实施也会对冲部分投资放缓的效果。估值和相对宽松的政策环境会对下半年的市场起到支撑的作用。
超大盘ETF作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过超大盘ETF基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
■
注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.187元，基金份额总额11,278,459,159.00份。
6.2 利润表
会计主体：上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
■
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
■
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
————————— —————————— ———————
基金管理公司负责人：肖风 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可[2009]第1258号），博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,406,708,966.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2009年12月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,406,754,806.00份基金份额，其中认购资金利息折合45,840.00份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经上海证券交易所审核同意，本基金于2010年3月19日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为上证超级大盘指数。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内投资人只能选择现金红利。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3差错更正的说明
无。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
金额单位：人民币元
■
注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
金额单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.9 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末上市基金前十名持有人
■
注：前十名持有人为除博时超大盘ETF联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
■
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
| 基金简称 | 博时上证超大ETF |
| 基金主代码 | 510020 |
| 交易代码 | 510020 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式指数基金 |
| 基金合同生效日 | 2009年12月29日 |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 11,278,459,159.00份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 2010年3月19日 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 |
| 业绩比较基准 | 上证超级大盘指数（价格指数）。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 博时基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 孙麒清 | 尹东 |
| 联系电话 | 0755-83169999 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | service@bosera.com | yindong.zh@ccb.com | |
| 客户服务电话 | 95105568（免长途话费） | 010-67595096 | |
| 传真 | 0755-83195140 | 010-66275865 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.bosera.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人处 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2010年1月1日-2010年6月30日） |
| 本期已实现收益 | -160,580,328.17 |
| 本期利润 | -791,709,170.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0923 |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.44% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末（2010年6月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0846 |
| 期末基金资产净值 | 2,103,720,050.87 |
| 期末基金份额净值 | 0.187 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去一个月 | -5.56% | 1.54% | -6.28% | 1.41% | 0.72% | 0.13% |
| 过去三个月 | -23.98% | 1.73% | -24.55% | 1.69% | 0.57% | 0.04% |
| 过去六个月 | -31.44% | 1.53% | -32.49% | 1.53% | 1.05% | 0.00% |
| 自基金合同生效起至今 | -31.03% | 1.51% | -30.22% | 1.53% | -0.81% | -0.02% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 王政 | 基金经理/ETF组投资总监 | 2010-1-5 | - | 11.5 | 1995年至1997年在哈佛大学从事地球物理博士后研究工作。1997年8月起先后在美国新泽西州道琼斯投资公司、美国新泽西州彭博资讯研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。2009年5月加入博时基金管理有限公司。现任ETF组投资总监兼博时上证超大盘ETF及联接基金基金经理。 |
| 张晓军 | 基金经理 | 2009-12-29 | 2010-4-28 | 5 | 1992年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。2005年加入博时公司，历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼裕富基金经理助理、博时沪深300指数基金、上证超级大盘基金、博时上证超大盘ETF联接基金的基金经理。 |
| 邹倚天 | 基金经理 助理 | 2010-3-19 | - | 5 | 2005年8月起先后在美国AHERE公司、巴克莱全球投资公司工作。2009年9月加入博时基金管理有限公司，2010年3月起任上证超级大盘基金、博时上证超大盘ETF联接基金的基金经理助理。 |
| 资 产 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 27,031,654.11 | 895,086,940.00 |
| 结算备付金 | 260,316.90 | - |
| 存出保证金 | 250,000.00 | - |
| 交易性金融资产 | 2,084,026,234.45 | 120,539,738.00 |
| 其中：股票投资 | 2,084,026,234.45 | 120,539,738.00 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 400,000,000.00 |
| 应收证券清算款 | - | - |
| 应收利息 | 4,388.28 | 82,334.00 |
| 应收股利 | 1,548,838.26 | - |
| 应收申购款 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 2,113,121,432.00 | 1,415,709,012.00 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,469,017.09 | - |
| 应付赎回款 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 917,520.69 | 38,712.11 |
| 应付托管费 | 183,504.14 | 7,742.42 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 382,984.93 | - |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 448,354.28 | 250,000.00 |
| 负债合计 | 9,401,381.13 | 296,454.53 |
| 所有者权益： | - | - |
| 实收基金 | 3,057,945,716.38 | 1,406,754,806.00 |
| 未分配利润 | -954,225,665.51 | 8,657,751.47 |
| 所有者权益合计 | 2,103,720,050.87 | 1,415,412,557.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,113,121,432.00 | 1,415,709,012.00 |
| 项 目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 |
| 一、收入 | -783,908,413.45 |
| 1.利息收入 | 280,156.89 |
| 其中：存款利息收入 | 204,406.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 75,749.96 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“－”填列） | -152,432,414.81 |
| 其中：股票投资收益 | -178,468,011.93 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 26,035,597.12 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -631,128,842.78 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - |
| 5.其他收入（损失以“－”号填列） | -627,312.75 |
| 减：二、费用 | 7,800,757.50 |
| 1．管理人报酬 | 4,763,454.87 |
| 2．托管费 | 952,691.02 |
| 3．销售服务费 | - |
| 4．交易费用 | 1,882,027.33 |
| 5．利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 6．其他费用 | 202,584.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -791,709,170.95 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -791,709,170.95 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,406,754,806.00 | 8,657,751.47 | 1,415,412,557.47 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -791,709,170.95 | -791,709,170.95 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | 1,651,190,910.38 | -171,174,246.03 | 1,480,016,664.35 |
| 其中：1.基金申购款 | 2,924,153,377.98 | -379,342,954.84 | 2,544,810,423.14 |
| 2.基金赎回款 | -1,272,962,467.60 | 208,168,708.81 | -1,064,793,758.79 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,057,945,716.38 | -954,225,665.51 | 2,103,720,050.87 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 博时基金管理有限公司（“博时基金”） | 基金管理人 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人 |
| 招商证券股份有限公司（“招商证券”） | 基金管理人的股东、一级交易商 |
| 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“上证超大盘ETF联接基金”） | 基金管理人管理的其他基金 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 4,763,454.87 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | - |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 952,691.02 |
| 关联方名称 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |
| 上证超大盘ETF联接基金 | 7,617,000,000.00 | 67.54% | - | - |
| 招商证券 | 179,576,441.00 | 1.59% | 56,280,497.00 | 4.00% |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行 | 27,031,654.11 | 204,406.93 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌 原因 | 期末估 值单价 | 复牌日期 | 复牌开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 601318 | 中国平安 | 2010/6/29 | 资产重组 | 46.81 | 未知 | 未知 | 2,708,632 | 133,734,261.55 | 126,791,063.92 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 2,084,026,234.45 | 98.62 |
| 其中：股票 | 2,084,026,234.45 | 98.62 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,291,971.01 | 1.29 |
| 6 | 其他各项资产 | 1,803,226.54 | 0.09 |
| 7 | 合计 | 2,113,121,432.00 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 586,216,199.42 | 27.87 |
| C | 制造业 | 299,918,110.41 | 14.26 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 299,918,110.41 | 14.26 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 82,958,392.65 | 3.94 |
| E | 建筑业 | 160,522,186.73 | 7.63 |
| F | 交通运输、仓储业 | 212,394,142.56 | 10.10 |
| G | 信息技术业 | 107,991,364.52 | 5.13 |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | 634,043,152.16 | 30.14 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 2,084,043,548.45 | 99.06 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 34,973,922 | 141,994,123.32 | 6.75 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 10,356,037 | 140,842,103.20 | 6.69 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 11,257,368 | 131,711,205.60 | 6.26 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 2,708,632 | 126,791,063.92 | 6.03 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 13,583,226 | 110,974,956.42 | 5.28 |
| 6 | 600050 | 中国联通 | 20,261,044 | 107,991,364.52 | 5.13 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 30,656,298 | 107,603,605.98 | 5.11 |
| 8 | 601857 | 中国石油 | 10,415,015 | 106,753,903.75 | 5.07 |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 17,349,473 | 102,188,395.97 | 4.86 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 4,634,610 | 101,822,381.70 | 4.84 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 115,850,177.65 | 8.18 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 96,637,780.58 | 6.83 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 94,508,200.81 | 6.68 |
| 4 | 600837 | 海通证券 | 93,431,187.24 | 6.60 |
| 5 | 600005 | 武钢股份 | 88,731,049.71 | 6.27 |
| 6 | 600547 | 山东黄金 | 83,244,694.53 | 5.88 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 82,100,711.87 | 5.80 |
| 8 | 601600 | 中国铝业 | 81,781,205.98 | 5.78 |
| 9 | 601898 | 中煤能源 | 80,515,969.07 | 5.69 |
| 10 | 600019 | 宝钢股份 | 79,552,038.81 | 5.62 |
| 11 | 601919 | 中国远洋 | 77,487,601.89 | 5.47 |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 76,406,241.70 | 5.40 |
| 13 | 601899 | 紫金矿业 | 74,263,133.31 | 5.25 |
| 14 | 601186 | 中国铁建 | 71,552,768.91 | 5.06 |
| 15 | 600050 | 中国联通 | 71,419,904.03 | 5.05 |
| 16 | 601006 | 大秦铁路 | 71,187,453.58 | 5.03 |
| 17 | 601390 | 中国中铁 | 70,605,167.13 | 4.99 |
| 18 | 601857 | 中国石油 | 69,404,565.54 | 4.90 |
| 19 | 601668 | 中国建筑 | 68,765,801.48 | 4.86 |
| 20 | 601318 | 中国平安 | 32,865,531.14 | 2.32 |
| 21 | 600028 | 中国石化 | 30,187,958.77 | 2.13 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601186 | 中国铁建 | 98,474,436.83 | 6.96 |
| 2 | 601390 | 中国中铁 | 73,250,981.59 | 5.18 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 35,482,533.47 | 2.51 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 15,785,337.03 | 1.12 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 11,318,596.40 | 0.80 |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 9,180,496.70 | 0.65 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 7,688,659.33 | 0.54 |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 6,148,031.74 | 0.43 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 4,495,733.76 | 0.32 |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 2,882,486.70 | 0.20 |
| 11 | 600005 | 武钢股份 | 2,837,929.00 | 0.20 |
| 12 | 601919 | 中国远洋 | 2,447,809.13 | 0.17 |
| 13 | 601088 | 中国神华 | 2,362,439.68 | 0.17 |
| 14 | 600030 | 中信证券 | 1,533,334.60 | 0.11 |
| 15 | 601899 | 紫金矿业 | 1,073,918.40 | 0.08 |
| 16 | 601898 | 中煤能源 | 743,678.39 | 0.05 |
| 17 | 601600 | 中国铝业 | 709,414.00 | 0.05 |
| 18 | 600019 | 宝钢股份 | 666,200.15 | 0.05 |
| 19 | 600837 | 海通证券 | 514,071.60 | 0.04 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 1,610,499,143.73 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 277,596,088.50 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 1,548,838.26 |
| 4 | 应收利息 | 4,388.28 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,803,226.54 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 126,791,063.92 | 6.03 | 资产重组 |
| 持有人户数(户) | 有的基 金份额 | 持有人结构 | |||||
| 机构投资者 | 个人投资者 | 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |||||
| 持有 份额 | 占总份额比例 | 持有 份额 | 占总份 额比例 | 持有 份额 | 占总份额比例 | ||
| 23,354 | 482,934.79 | 1,403,708,883 | 12.45% | 2,257,750,276 | 20.02% | 7,617,000,000.00 | 67.54% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 海通证券股份有限公司 | 202,287,803.00 | 1.79% |
| 2 | 东方证券股份有限公司 | 181,519,786.00 | 1.61% |
| 3 | 长城证券有限责任公司 | 180,000,000.00 | 1.60% |
| 4 | 招商证券股份有限公司 | 179,576,441.00 | 1.59% |
| 5 | 申银万国证券股份有限公司 | 110,647,445.00 | 0.98% |
| 6 | 齐鲁证券有限公司 | 73,764,964.00 | 0.65% |
| 7 | 深圳市斯曼达科技有限公司 | 73,000,000.00 | 0.65% |
| 8 | 华泰证券－招行－华泰紫金2号集合资产管理计划 | 63,500,000.00 | 0.56% |
| 9 | 北京大学教育基金会 | 37,182,482.00 | 0.33% |
| 10 | 中国出口信用保险公司 | 36,886,908.00 | 0.33% |
| 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 7,617,000,000.00 | 67.54% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | - | - | - |
| 合计 | - | - |
| 基金合同生效日（2009年12月29日）基金份额总额 | 1,406,754,806.00 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 1,406,754,806.00 |
| 本报告期基金总申购份额 | 10,785,000,000.00 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 4,695,000,000.00 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | 3,781,704,353.00 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 11,278,459,159.00 |
| 本报告期内未召开持有人大会。 |
| 本报告期内，基金管理人于2010年4月3日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》，李全先生辞去博时基金管理有限公司副总经理职务。 |
| 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
| 本报告期内本基金投资策略未改变。 |
| 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。 |
| 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 海通证券 | 3 | 1,888,095,232.23 | 100.00% | 1,227,247.46 | 100.00% | |