博时精选股票证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-24 来源：上海证券报

博时精选股票证券投资基金

2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：75%×新华富时中国A600指数 + 20%×新华富时中国国债指数 + 5%×现金收益率。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照75%、20％、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于2004年6月22日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（九）禁止行为的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海设有分公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；璟安实业有限公司，持有股份6％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6％；丰益实业发展有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。

截至2010年6月30日，博时基金公司共管理十六只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模逾1698.46亿元，公募基金累计分红超过人民币531.19亿元。

（1）业绩表现

据银河证券基金研究中心统计，截止到2010年6月30日，博时平衡配置混合基金在股债平衡型基金中排名第二，并获得了银河证券三年期五星基金的评级；债券基金方面，博时信用债券A/B及C类今年以来的净值增长率分列普通二级债基的前两位。

（2）客户服务

1) 2010年，为了更好的服务投资者，博时基金开展了季刊读者调查活动，得到了博时基金持有人的大力支持，共有超过1000位读者填写了问卷，为我们进一步办好季刊提供了很好的意见和建议。

2) 为提供安全、高效的网上交易环境，博时公司不断升级网上交易系统的安全功能：2010年1月，博时快e通系统增加了动态验证码的功能，对客户身份进行验证；2010年3月，博时快e通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件，大大提高了交易安全性。

3) 2010年4月，博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统，新系统能够支持更多新功能，例如，客户和坐席均能查到前面等待的客户数量，客户除了在线等待以外，还可以选择留言功能，留下自己的问题和联系方式，客服代表会及时给予回复。同时在线坐席可以根据等待客户的情况，合理控制在线交流节奏。

4) 2010年一月至六月，博时高端客户论坛活动共在上海、济南、石家庄、深圳、北京、厦门、青岛、无锡等地举办34场。

（3）公司荣誉

博时基金在中国证券报社主办的2010年金牛奖评选中荣获六项金牛大奖，连续三年蝉联“十大金牛基金公司”，并获得首次颁发的“金牛特别贡献奖”。博时旗下博时主题行业、博时裕隆封闭、博时平衡配置、博时现金收益4只基金再度当选金牛基金。其中博时主题行业、博时裕隆封闭蝉联“三年期持续优胜金牛基金”，博时现金收益蝉联“年度金牛基金”，博时平衡配置由“年度金牛基金”升级为“三年期持续优胜金牛基金”。

博时基金在由《证券时报》主办的2009年度“中国基金业明星基金奖”评选中荣获两项大奖。博时主题行业基金、博时平衡配置基金，以过去三年中稳健而出色的业绩表现，荣获“三年持续回报明星基金奖”。

（4）社会责任

1) 2010年3月，深圳市博时慈善基金会资助深圳市市民情感护理中心10万元，用于其开展“情感护理进企业”项目。

2) 2010年4月，博时公司第三次举办“安心助医”公益活动，通过深圳市博时慈善基金会向爱佑华夏慈善基金会捐助100万元，用于资助孤贫先天性心脏病患儿接受手术治疗等；第二次向北大光华管理学院举办的“北京大学--博时基金全国优秀大学生金融夏令营”赞助人民币10万元；博时基金公司员工及家属利用周末休息时间，到深圳市莲花山公园义务植树，这是博时员工在深圳第六次参加此项活动。

3) 2010年5月，深圳市博时基金慈善会获广东省第二批具备公益性捐赠税前扣除资格；第三次向中国社会科学院赞助5万元，用于中科院设立的“博时奖学金”项目；向青海玉树地震灾区捐款80万元。

（5）其他大事件

博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于2010年6月1日成立，首次募集资金超过34亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年上半年中国A股市场整体表现不佳，上证综指下跌26.82%，沪深300下跌28.32%，本基金净值下跌21.61%。本基金的股票组合坚持了蓝筹股组合，行业配置上偏向于银行、零售、食品饮料、医药等内需导向的行业。1季度股票市场出现结构性行情，在指数变化不大的情况下，传统的蓝筹股普遍出现下跌，而小盘股特征明显的科技股和区域主题股表现更好。融资融券和股指期货的确定并没有带来预期中的风格轮换，投资者对于政策退出的担心使得资金从蓝筹股大量流出，机构博弈也加剧了科技股和区域主题股的上涨。我们的组合没有参与其中。2季度股票市场整体大幅下跌，导火线是国内房地产调控政策的严厉程度超出市场预期，而欧洲债务危机加剧也推动了市场的快速下跌。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2010年6月30日，本基金份额净值为1.2284元，累计份额净值为2.7334元，报告期内净值增长率为-21.61%，同期业绩基准涨幅为-19.92%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2010年下半年中国经济将出现预期中的减速。投资者关心的是货币政策会出现放松吗？我们认为政策正处于观察期。调控政策对房地产市场的休克式疗法还没看到效果，房价还没有出现实质性的下降，但是成交量已经大幅缩水了。估计政府在目前的房价水平下对房地产行业的高压政策短期内不会改变。内需的提高需要通过其他渠道，比如鼓励消费，如最近讨论较多的国民收入倍增计划，通过提高老百姓的可支配收入刺激消费。又或者通过放开部分基础设施建设投资刺激投资需求。

从股票市场来看，部分基本面扎实的蓝筹股目前的估值水平已经具有了较好的长期投资价值。但宏观经济的减速已经在领先指标中出现端倪，投资者对未来一年企业盈利增长的不确定性预期可能会压抑股票市场的估值水平。而政策的方向将决定下半年股票市场的主要走势。我们看好零售、食品饮料、医药等内需型行业的长期投资机会，同时也认为周期性投资品行业有较好的估值修复机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会” ），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金于2010年1月15日发布了分红公告，以截止到2009年12月31日的可供分配利润为基准，向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.80元，总分红金额为 687,657,863.08元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年上半年，本基金托管人在对博时精选股票证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年上半年，博时精选股票证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时精选股票证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为687,657,863.08元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时精选股票证券投资基金2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：博时精选股票证券投资基金

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.2284元，基金份额总额8,558,665,031.93份。

6.2 利润表

会计主体：博时精选股票证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时精选股票证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元

■

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

————————— —————————— ———————

基金管理公司负责人：肖风主管会计工作负责人：王德英会计机构负责人：成江

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。

6.4.2 关联方关系

6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.3.2 关联方报酬

6.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注:支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注: 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.4 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2010年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2010年4月3日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》，李全先生辞去博时基金管理有限公司副总经理职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

基金简称博时精选股票
基金主代码 050004
交易代码 050004
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2004年6月22日
基金管理人博时基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,558,665,031.93份
基金合同存续期不定期

投资目标始终坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自下而上精选个股，适度主动配置资产，系统有效控制风险，与产业资本共成长，分享中国经济与资本市场的高速成长，谋求实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略自下而上精选个股，适度主动配置资产，系统有效管理风险。
业绩比较基准 75%×新华富时中国A600指数 + 20%×新华富时中国国债指数 + 5%×现金收益率。
风险收益特征本基金是一只主动型的股票基金，本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

项目基金管理人基金托管人
名称博时基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名孙麒清蒋松云
联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568（免长途话费） 95588
传真 0755-83195140 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标报告期（2010年1月1日-2010年6月30日）
本期已实现收益 138,135,639.17
本期利润 -2,948,169,085.08
加权平均基金份额本期利润 -0.3386
本期基金份额净值增长率 -21.61%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.2012
期末基金资产净值 10,513,655,665.72
期末基金份额净值 1.2284

阶段份额净值
增长率①
份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -4.72% 1.25% -5.92% 1.25% 1.20% 0.00%
过去三个月 -14.74% 1.32% -17.38% 1.34% 2.64% -0.02%
过去六个月 -21.61% 1.20% -19.92% 1.18% -1.69% 0.02%
过去一年 -11.88% 1.61% -11.12% 1.40% -0.76% 0.21%
过去三年 -8.59% 1.78% -19.90% 1.79% 11.31% -0.01%
自基金合同生效起至今 223.59% 1.51% 95.63% 1.53% 127.96% -0.02%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
余洋基金经理 2008-12-18 — 9 2001年起在西南证券公司证券投资工作。2002年加入博时公司，历任研究员、博时精选股票基金经理助理基金经理、价值增长基金经理。现任博时精选股票基金经理。

资产本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 1,492,272,308.74 1,508,102,238.88
结算备付金 9,617,660.21 11,005,170.89
存出保证金 6,031,802.12 5,787,061.57
交易性金融资产 8,999,402,002.82 12,858,459,317.45
其中：股票投资 8,951,575,931.02 12,858,459,317.45
基金投资 - -
债券投资 47,826,071.80 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 18,845,578.78 -
应收利息 334,070.04 334,877.28
应收股利 13,198,132.08
应收申购款 3,699,849.27 4,514,749.93
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 10,543,401,404.06 14,388,203,416.00
负债和所有者权益本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 5,628,589.09 34,637,776.27
应付管理人报酬 13,585,371.57 18,103,184.38
应付托管费 2,264,228.60 3,017,197.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,786,570.47 58,861.17
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,480,978.61 1,406,073.28
负债合计 29,745,738.34 57,223,092.51
所有者权益：
实收基金 8,558,665,031.93 8,682,781,006.27
未分配利润 1,954,990,633.79 5,648,199,317.22
所有者权益合计 10,513,655,665.72 14,330,980,323.49
负债和所有者权益总计 10,543,401,404.06 14,388,203,416.00

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 -2,815,477,306.15 4,865,261,711.91
1.利息收入 7,267,903.99 14,571,092.28
其中：存款利息收入 7,252,875.79 7,622,858.83
债券利息收入 15,028.20 6,948,233.45
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
2.投资收益（损失以“－”填列） 262,850,113.60 -842,120,639.14
其中：股票投资收益 208,110,724.46 -954,456,457.95
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 44,866,226.37
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 54,739,389.14 67,469,592.44
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,086,304,724.25 5,690,972,558.03
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“－”号填列） 709,400.51 1,838,700.74
减：二、费用 132,691,778.93 151,882,732.71
1．管理人报酬 90,737,084.29 96,175,452.84
2．托管费 15,122,847.37 16,029,242.11
3．销售服务费 - -
4．交易费用 26,588,779.82 39,420,676.91
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 243,067.45 257,360.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,948,169,085.08 4,713,378,979.20
所得税费用（以“－”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,948,169,085.08 4,713,378,979.20

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 8,682,781,006.27 5,648,199,317.22 14,330,980,323.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,948,169,085.08 -2,948,169,085.08
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） -124,115,974.34 -57,381,735.27 -181,497,709.61
其中：1.基金申购款 543,409,951.98 235,623,363.71 779,033,315.69
2.基金赎回款 -667,525,926.32 -293,005,098.98 -960,531,025.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - -687,657,863.08 -687,657,863.08
五、期末所有者权益（基金净值） 8,558,665,031.93 1,954,990,633.79 10,513,655,665.72
项目上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 10,872,051,427.29 563,907,781.63 11,435,959,208.92
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,713,378,979.20 4,713,378,979.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） -1,129,650,199.26 -350,172,380.56 -1,479,822,579.82
其中：1.基金申购款 583,798,027.15 142,032,811.02 725,830,838.17
2.基金赎回款 -1,713,448,226.41 -492,205,191.58 -2,205,653,417.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - -365,038,153.94 -365,038,153.94
五、期末所有者权益（基金净值） 9,742,401,228.03 4,562,076,226.33 14,304,477,454.36

关联方名称与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 90,737,084.29 96,175,452.84
其中：支付销售机构的客户维护费 6,018,914.51 6,119,861.60

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 15,122,847.37 16,029,242.11

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
期末存款余额当期存款利息收入期末存款余额当期存款利息收入
中国工商银行
股份有限公司
1,492,272,308.74 7,150,089.13 1,969,597,948.75 7,492,688.74

股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价复牌
日期
复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注
000001 深发展A 10/06/30 资产重组 17.51 未知未知 30,000,000 413,131,597.29 525,300,000.00
000895 双汇发展 10/03/22 资产重组 43.57 未知未知 100,000 5,407,611.55 4,357,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,951,575,931.02 84.90
其中：股票 8,951,575,931.02 84.90
2 固定收益投资 47,826,071.80 0.45
其中：债券 47,826,071.80 0.45
资产支持证券
3 金融衍生品投资
4 买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 1,501,889,968.95 14.24
6 其他资产 42,109,432.29 0.40
7 合计 10,543,401,404.06 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 18,960,000.00 0.18
B 采掘业 827,076,564.42 7.87
C 制造业 3,885,447,683.48 36.96
C0 食品、饮料 1,348,933,016.57 12.83
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 71,052,797.10 0.68
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,459,000.00 0.01
C5 电子 115,518,887.32 1.10
C6 金属、非金属 142,265,338.49 1.35
C7 机械、设备、仪表 810,852,865.01 7.71
C8 医药、生物制品 1,395,365,778.99 13.27
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 196,198,737.78 1.87
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 4,834,613.68 0.05
G 信息技术业 213,200,000.00 2.03
H 批发和零售贸易 1,312,678,031.58 12.49
I 金融、保险业 2,015,944,280.24 19.17
J 房地产业 - -
K 社会服务业 1,100,000.00 0.01
L 传播与文化产业 259,668,707.68 2.47
M 综合类 216,467,312.16 2.06
合计 8,951,575,931.02 85.14

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁电器 77,000,000 877,800,000.00 8.35
2 000001 深发展Ａ 30,000,000 525,300,000.00 5.00
3 601628 中国人寿 20,949,416 517,450,575.20 4.92
4 600519 贵州茅台 3,999,548 509,382,433.28 4.84
5 600000 浦发银行 36,399,883 495,038,408.80 4.71
6 600015 华夏银行 42,999,577 478,155,296.24 4.55
7 600547 山东黄金 9,999,744 363,990,681.60 3.46
8 600169 太原重工 31,999,896 352,318,854.96 3.35
9 600489 中金黄金 5,999,826 309,951,011.16 2.95
10 600062 双鹤药业 10,999,593 285,549,434.28 2.72

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 601628 中国人寿 411,733,627.47 2.87
2 000568 泸州老窖 391,772,892.05 2.73
3 600050 中国联通 372,550,636.22 2.60
4 600519 贵州茅台 369,384,805.73 2.58
5 600196 复星医药 333,398,393.41 2.33
6 600062 双鹤药业 282,323,589.09 1.97
7 002024 苏宁电器 238,522,795.37 1.66
8 600410 华胜天成 237,240,345.59 1.66
9 000338 潍柴动力 237,004,262.33 1.65
10 600664 哈药股份 236,146,859.22 1.65
11 600489 中金黄金 224,707,755.73 1.57
12 600535 天士力 206,656,759.50 1.44
13 000417 合肥百货 188,265,164.91 1.31
14 600308 华泰股份 182,343,140.45 1.27
15 600256 广汇股份 177,400,937.96 1.24
16 600000 浦发银行 160,220,092.16 1.12
17 000823 超声电子 159,704,555.83 1.11
18 600529 山东药玻 151,139,619.37 1.05
19 601607 上海医药 149,581,329.46 1.04
20 600573 惠泉啤酒 139,640,000.47 0.97

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 686,807,794.89 4.79
2 601939 建设银行 651,503,024.41 4.55
3 600837 海通证券 624,193,170.93 4.36
4 000898 鞍钢股份 516,279,635.86 3.60
5 000002 万科Ａ 508,140,939.13 3.55
6 600348 国阳新能 496,904,830.01 3.47
7 601088 中国神华 463,087,403.97 3.23
8 600030 中信证券 420,040,389.90 2.93
9 600739 辽宁成大 403,647,658.62 2.82
10 601169 北京银行 362,824,650.18 2.53
11 000401 冀东水泥 356,203,138.93 2.49
12 600812 华北制药 224,953,797.45 1.57
13 000858 五粮液 213,266,446.67 1.49
14 000422 湖北宜化 210,705,158.70 1.47
15 600410 华胜天成 185,769,849.18 1.30
16 600256 广汇股份 179,058,105.09 1.25
17 600308 华泰股份 178,552,321.62 1.25
18 600000 浦发银行 159,935,067.90 1.12
19 600875 东方电气 153,240,610.09 1.07
20 601318 中国平安 142,936,013.34 1.00

买入股票成本（成交）总额 8,057,964,508.16
卖出股票收入（成交）总额 9,086,114,823.00

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 47,826,071.80 0.45
7 其他 - -
8 合计 47,826,071.80 0.45

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 472,870 47,826,071.80 0.45

序号名称金额
1 存出保证金 6,031,802.12
2 应收证券清算款 18,845,578.78
3 应收股利 13,198,132.08
4 应收利息 334,070.04
5 应收申购款 3,699,849.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 42,109,432.29

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000001 深发展Ａ 525,300,000.00 5.00 资产重组

持有人户数(户) 户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
628,702.00 13,613.23 69,040,138.68 0.81% 8,489,624,893.25 99.19%

项目份额
级别
持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - 22,817.10 0.0003%
合计 22,817.10 0.0003%

基金合同生效日（2004年6月22日）基金份额总额 6,102,585,420.08
报告期期初基金份额总额 8,682,781,006.27
报告期期间基金总申购份额 543,409,951.98
减：报告期期间基金总赎回份额 667,525,926.32
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 8,558,665,031.93

券商
名称
交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
中金公司 1 1,921,608,127.51 11.21% 1,633,340.92 11.36%
中信证券 1 1,924,834,255.31 11.23% 1,563,944.19 10.87%
申银万国 1 - - - -
中信建投 1 - - - -
兴业证券 1 1,041,737,849.48 6.08% 846,418.54 5.88%
银河证券 1 - - - -
华泰联合 1 4,991,852,487.15 29.12% 4,243,058.87 29.50%
国元证券 1 - - - -
东吴证券 1 - - - -
国泰君安 1 3,139,245,871.55 18.31% 2,668,345.79 18.55%
长江证券 1 - - - -
光大证券 1 - - - -
广发证券 1 - - - -
招商证券 1 - - - -
北京证券 1 - - - -
世纪证券 1 2,078,294,358.04 12.12% 1,688,649.37 11.74%
华林证券 1 2,046,394,842.12 11.94% 1,739,432.63 12.09%

2010年6月30日

基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年8月24日

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