博时特许价值股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-24 来源：上海证券报

博时特许价值股票型证券投资基金

2010年半年度报告摘要

2010年6月30日

基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期： 2010年8月24日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于2008年5月28日生效。本基金建仓期为2008年5月28日至2008年11月28日。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海设有分公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6%；璟安实业有限公司，持有股份6%；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6%；丰益实业发展有限公司，持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。

截至2010年6月30日，博时基金公司共管理十六只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模逾1698.46亿元，公募基金累计分红超过人民币531.19亿元。

(1) 业绩表现

据银河证券基金研究中心统计，截止到2010年6月30日，博时平衡配置混合基金在股债平衡型基金中排名第二，并获得了银河证券三年期五星基金的评级；债券基金方面，博时信用债券A/B及C类今年以来的净值增长率分列普通二级债基的前两位。

(2) 客户服务

1) 2010年，为了更好的服务投资者，博时基金开展了季刊读者调查活动，得到了博时基金持有人的大力支持，共有超过1000位读者填写了问卷，为我们进一步办好季刊提供了很好的意见和建议。

2) 为提供安全、高效的网上交易环境，博时公司不断升级网上交易系统的安全功能：2010年1月，博时快e通系统增加了动态验证码的功能，对客户身份进行验证；2010年3月，博时快e通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件，大大提高了交易安全性。

3) 2010年4月，博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统，新系统能够支持更多新功能，例如，客户和坐席均能查到前面等待的客户数量，客户除了在线等待以外，还可以选择留言功能，留下自己的问题和联系方式，客服代表会及时给予回复。同时在线坐席可以根据等待客户的情况，合理控制在线交流节奏。

4) 2010年一月至六月，博时高端客户论坛活动共在上海、济南、石家庄、深圳、北京、厦门、青岛、无锡等地举办34场。

(3) 公司荣誉

1) 博时基金在中国证券报社主办的2010年金牛奖评选中荣获六项金牛大奖，连续三年蝉联“十大金牛基金公司”，并获得首次颁发的“金牛特别贡献奖”。博时旗下博时主题行业、博时裕隆封闭、博时平衡配置、博时现金收益4只基金再度当选金牛基金。其中博时主题行业、博时裕隆封闭蝉联“三年期持续优胜金牛基金”，博时现金收益蝉联“年度金牛基金”，博时平衡配置由“年度金牛基金”升级为“三年期持续优胜金牛基金”。

2) 博时基金在由《证券时报》主办的2009年度“中国基金业明星基金奖”评选中荣获两项大奖。博时主题行业基金、博时平衡配置基金，以过去三年中稳健而出色的业绩表现，荣获“三年持续回报明星基金奖”。

(4) 社会责任

1) 2010年3月，深圳市博时慈善基金会资助深圳市市民情感护理中心10万元，用于其开展“情感护理进企业”项目。

2) 2010年4月，博时公司第三次举办“安心助医”公益活动，通过深圳市博时慈善基金会向爱佑华夏慈善基金会捐助100万元，用于资助孤贫先天性心脏病患儿接受手术治疗等；第二次向北大光华管理学院举办的“北京大学--博时基金全国优秀大学生金融夏令营”赞助人民币10万元；博时基金公司员工及家属利用周末休息时间，到深圳市莲花山公园义务植树，这是博时员工在深圳第六次参加此项活动。

3) 2010年5月，深圳市博时基金慈善会获广东省第二批具备公益性捐赠税前扣除资格；第三次向中国社会科学院赞助5万元，用于中科院设立的“博时奖学金”项目；向青海玉树地震灾区捐款80万元。

(5) 其他大事件

博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于2010年6月1日成立，首次募集资金超过34亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时特许价值股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2010的上半年，A股市场呈现单边下跌的走势，途中偶有反弹和结构分化，但最终只是轮跌的结局。

本基金在年初保持了较高仓位，在4月份的房地产政策明朗后，小幅降低了仓位，并在布局中尽量配置估值水平低，竞争力不会受损的行业和个股。在市场下跌过程中，用低估值起到了一定的防御作用，从而战胜了基准。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2010年6月30日，本基金份额净值为1.097元，份额累计净值为1.245元。报告期内，本基金份额净值增长率为-19.46%，同期业绩基准增长率为-22.67%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来的投资情景，我们认为中国经济体正处在一个转型期，转型必然是一个持续时间较长的过程，传统优势产业未来继续高增长的动力不足，而新兴产业规模较小，暂时还不能成为拉动经济的中坚力量。所幸是，当前传统的产业的估值水平较低，盈利能力依然较强，因此下跌空间有限，而所谓新兴产业股票鱼龙混杂，需要去芜存菁，细细斟酌，因此接下来的投资过程可能是一个以时间换空间的过程，市场在断断续续的结构性波动中为下一轮的行情积蓄力量。因此在操作上，我们关注两类型的投资机会，一类是传统产业跌出来的估值修复机会。一类是少数优秀企业潜在的高速成长的机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金于2010年1月14日发布了分红公告，以截止到2009年12月31日的可供分配利润为基准，向基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.48元，总分红金额为 135,929,016.35元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为135,929,016.35元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：博时特许价值股票型证券投资基金

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.097元，基金份额总额728,668,342.65份。

6.2利润表

会计主体：博时特许价值股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

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6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时特许价值股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：肖风主管会计工作负责人：王德英会计机构负责人：成江

6.4报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。

6.4.2关联方关系

6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.3.1.1 股票交易

无。

6.4.3.1.2 权证交易

无。

6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

无。

6.4.3.2关联方报酬

6.4.3.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注:支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.3.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

6.4.3.4各关联方投资本基金的情况

6.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注: 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内，本基金在承销期内未买入关联方所承销的证券（2009年可比期间：同）。

6.4.4期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2010年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.4.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.4.3.2交易所市场债券正回购

无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

7.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9开放式基金份额变动

单位：份

■

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2010年4月3日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》，李全先生辞去博时基金管理有限公司副总经理职务。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

§11影响投资者决策的其他重要信息

2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。

2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

基金简称博时特许价值股票
基金主代码 050010
交易代码 050010(前端) 051010(后端)
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年5月28日
基金管理人博时基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 728,668,342.65份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金的投资目标在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益，为基金持有人获取长期稳定的投资回报。
投资策略本基金实行风险管理下的主动型价值投资策略，即采用以精选个股为核心的多层次复合投资策略。在战略上，强调自上而下的组合管理；在战术上，强调自下而上的精选个股。具体投资策略为：在资产配置和组合管理方面，利用金融工程手段和投资组合管理技术，保持组合流动性；在选股层面，按照价值投资原则，利用研究人员的专业研究能力和金融工程的财务数据处理能力，从品质过滤和价值精选两个阶段来精选个股，选择价值被低估且具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场壁垒优势或者品牌壁垒优势等持续增长潜力的股票，作为构建股票组合的基础。本基金的投资策略具有三层结构，即自上而下的资产配置、自上而下的行业选择和自下而上的选股或选债策略。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。
风险收益特征本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称博时基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名孙麒清尹东
联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处

3.1.1期间数据和指标报告期（2010年1月1日—2010年6月30日）
本期已实现收益 56,210,055.01
本期利润 -207,694,824.21
加权平均基金份额本期利润 -0.2524
本期基金份额净值增长率 -19.46%
3.1.2期末数据和指标报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.0972
期末基金资产净值 799,526,122.28
期末基金份额净值 1.097

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -5.43% 1.54% -6.08% 1.34% 0.65% 0.20%
过去三个月 -16.58% 1.58% -18.83% 1.46% 2.25% 0.12%
过去六个月 -19.46% 1.42% -22.67% 1.28% 3.21% 0.14%
过去一年 -14.77% 1.69% -14.38% 1.52% -0.39% 0.17%
自基金合同生效起至今 21.53% 1.61% -19.58% 1.86% 41.11% -0.25%

姓名职务任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限说明
任职日期离任日期
陈亮基金经理 2008-5-28 2010-4-12 11 1998年起先后在中信证券金融产品开发小组、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年加入博时公司，历任金融工程师、基金经理助理、基金经理、数量组投资总监兼任基金经理、数量组投资总监兼任博时裕泽基金经理、博时特许价值基金经理。
汤义峰基金经理 2010-3-12 - 4 2006年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，获得博士学位。2006年6月加入博时基金管理有限公司，历任金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼任博时特许价值股票基金、基金裕泽的基金经理助理、投资经理兼数量化研究员，现任博时沪深300指数基金、博时特许价值基金基金经理。

资产本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 127,344,941.84 92,715,939.54
结算备付金 2,466,187.10 1,604,727.58
存出保证金 685,154.56 1,282,488.48
交易性金融资产 670,092,228.95 1,401,614,417.73
其中：股票投资 646,378,944.55 1,401,614,417.73
基金投资 - -
债券投资 23,713,284.40 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 35,589.19 19,156.61
应收股利 597,572.91 -
应收申购款 1,479,997.16 1,493,221.71
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 802,701,671.71 1,498,729,951.65
负债和所有者权益本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 594,461.73 3,646,406.43
应付管理人报酬 1,030,728.62 1,963,005.04
应付托管费 171,788.10 327,167.49
应付销售服务费 - -
应付交易费用 927,553.22 1,295,690.83
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 451,017.76 317,824.75
负债合计 3,175,549.43 7,550,094.54
所有者权益：
实收基金 728,668,342.65 988,113,233.72
未分配利润 70,857,779.63 503,066,623.39
所有者权益合计 799,526,122.28 1,491,179,857.11
负债和所有者权益总计 802,701,671.71 1,498,729,951.65

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 -194,920,584.41 525,089,082.62
1.利息收入 521,290.34 494,156.79
其中：存款利息收入 513,839.01 494,156.79
债券利息收入 7,451.33 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“－”填列） 67,805,557.87 114,086,770.89
其中：股票投资收益 62,939,125.76 103,051,669.86
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,866,432.11 11,035,101.03
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -263,904,879.22 409,442,705.87
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“－”号填列） 657,446.60 1,065,449.07
减：二、费用 12,774,239.80 13,699,453.29
1.管理人报酬 7,850,977.18 7,801,344.18
2.托管费 1,308,496.23 1,300,224.01
3.销售服务费 - -
4.交易费用 3,400,953.12 4,390,216.89
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 213,813.27 207,668.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -207,694,824.21 511,389,629.33
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -207,694,824.21 511,389,629.33

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 988,113,233.72 503,066,623.39 1,491,179,857.11
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -207,694,824.21 -207,694,824.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） -259,444,891.07 -88,585,003.20 -348,029,894.27
其中：1.基金申购款 162,944,006.69 57,344,093.04 220,288,099.73
2.基金赎回款 -422,388,897.76 -145,929,096.24 -568,317,994.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - -135,929,016.35 -135,929,016.35
五、期末所有者权益（基金净值） 728,668,342.65 70,857,779.63 799,526,122.28
项目上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 603,958,858.12 -86,388,430.55 517,570,427.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 511,389,629.33 511,389,629.33
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） 713,307,506.21 136,122,111.96 849,429,618.17
其中：1.基金申购款 1,512,907,525.73 296,163,687.86 1,809,071,213.59
2.基金赎回款 -799,600,019.52 -160,041,575.90 -959,641,595.42
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,317,266,364.33 561,123,310.74 1,878,389,675.07

关联方名称与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”）基金管理人的股东、基金代销机构

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,850,977.18 7,801,344.18
其中：支付销售机构的客户维护费 703,199.97 441,793.68

项目本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,308,496.23 1,300,224.01

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 127,344,941.84 498,078.81 145,250,954.60 433,601.36

股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价复牌
日期
复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注
000895 双汇发展 10/03/22 资产
重组
43.57 未知未知 600,000 23,758,704.18 26,142,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 646,378,944.55 80.53
其中：股票 646,378,944.55 80.53
2 固定收益投资 23,713,284.40 2.95
其中：债券 23,713,284.40 2.95
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 129,811,128.94 16.17
6 其他各项资产 2,798,313.82 0.35
7 合计 802,701,671.71 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 38,994,092.24 4.88
C 制造业 339,976,538.29 42.52
C0 食品、饮料 59,679,578.82 7.46
C1 纺织、服装、皮毛 4,120,000.00 0.52
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 37,138,518.60 4.65
C5 电子 1,472,000.00 0.18
C6 金属、非金属 6,959,147.40 0.87
C7 机械、设备、仪表 175,305,578.99 21.93
C8 医药、生物制品 55,301,714.48 6.92
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 26,307,362.16 3.29
E 建筑业 39,182,100.00 4.90
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 36,422,000.00 4.56
I 金融、保险业 163,706,851.86 20.48
J 房地产业 - -
K 社会服务业 1,790,000.00 0.22
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 646,378,944.55 80.85

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600000 浦发银行 5,199,883 70,718,408.80 8.85
2 000550 江铃汽车 2,228,877 40,119,786.00 5.02
3 600031 三一重工 2,099,767 38,362,743.09 4.80
4 000423 东阿阿胶 1,000,000 34,760,000.00 4.35
5 600016 民生银行 5,600,000 33,880,000.00 4.24
6 600266 北京城建 2,699,920 30,374,100.00 3.80
7 002001 新和成 1,143,884 29,340,624.60 3.67
8 000651 格力电器 1,499,915 28,198,402.00 3.53
9 000895 双汇发展 600,000 26,142,000.00 3.27
10 601601 中国太保 999,908 22,767,905.16 2.85

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600000 浦发银行 54,531,433.02 3.66
2 000550 江铃汽车 48,421,425.83 3.25
3 600031 三一重工 42,241,756.90 2.83
4 600432 吉恩镍业 41,816,445.98 2.80
5 600739 辽宁成大 36,166,201.21 2.43
6 600266 北京城建 28,124,751.09 1.89
7 600123 兰花科创 25,372,865.22 1.70
8 601988 中国银行 24,566,247.02 1.65
9 601166 兴业银行 24,361,924.48 1.63
10 600741 华域汽车 23,069,101.74 1.55
11 000917 电广传媒 21,035,095.53 1.41
12 600019 宝钢股份 19,999,699.18 1.34
13 601628 中国人寿 19,989,036.07 1.34
14 600016 民生银行 19,623,772.51 1.32
15 000423 东阿阿胶 18,534,659.00 1.24
16 000027 深圳能源 17,614,731.02 1.18
17 000858 五粮液 17,433,778.26 1.17
18 600284 浦东建设 17,359,097.45 1.16
19 600779 水井坊 17,178,821.50 1.15
20 600030 中信证券 16,693,250.16 1.12

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 65,613,972.13 4.40
2 600048 保利地产 60,454,844.63 4.05
3 000001 深发展Ａ 56,831,115.40 3.81
4 000568 泸州老窖 49,644,084.19 3.33
5 000425 徐工机械 40,380,960.18 2.71
6 600030 中信证券 39,838,130.09 2.67
7 600519 贵州茅台 39,832,121.62 2.67
8 601318 中国平安 39,161,402.06 2.63
9 600432 吉恩镍业 38,512,017.93 2.58
10 600694 大商股份 37,866,623.97 2.54
11 600859 王府井 37,123,690.05 2.49
12 000822 山东海化 32,396,899.50 2.17
13 600362 江西铜业 31,811,178.61 2.13
14 000528 柳工 31,014,103.47 2.08
15 600596 新安股份 28,786,970.57 1.93
16 000069 华侨城Ａ 28,198,677.57 1.89
17 002064 华峰氨纶 28,156,089.06 1.89
18 000829 天音控股 26,665,740.12 1.79
19 600641 万业企业 26,541,217.43 1.78
20 000878 云南铜业 26,505,412.11 1.78

买入股票的成本（成交）总额 787,954,414.27
卖出股票的收入（成交）总额 1,341,956,849.59

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 23,713,284.40 2.97
7 其他 - -
8 合计 23,713,284.40 2.97

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 234,460 23,713,284.40 2.97

序号名称金额
1 存出保证金 685,154.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 597,572.91
4 应收利息 35,589.19
5 应收申购款 1,479,997.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,798,313.82

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000895 双汇发展 26,142,000.00 3.27 资产重组

持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
35,392 20,588.50 288,052,473.11 39.53% 440,615,869.54 60.47%

项目份额
级别
持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - 402,219.09 0.06%
合计 402,219.09 0.06%

基金合同生效日（2008年5月28日）基金份额总额 477,303,148.76
本报告期期初基金份额总额 988,113,233.72
本报告期基金总申购份额 162,944,006.69
减：本报告期基金总赎回份额 422,388,897.76
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 728,668,342.65

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
中信证券 1 859,637,084.08 40.40% 698,460.51 40.40% -
东方证券 1 724,634,019.95 34.06% 615,938.59 34.06% -
华龙证券 1 396,268,360.57 18.62% 257,572.60 18.62% 新增
齐鲁证券 1 147,211,799.26 6.92% 95,687.42 6.92% 新增
中金公司 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -

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