大成蓝筹稳健证券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2010年8月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2010年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，15只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注： 1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成蓝筹稳健证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年，世界经济尽管在希腊出现主权债务问题引发“经济二次探底”担忧扩散，但以中国、巴西、印度为代表的新兴经济体增长抵消了发达经济体增速下降的影响，使得全球总体仍走在复苏的大道上。国内宏观经济形势先是在一季度出现经济过热势头，但随后在以房地产调控为主的宏调政策作用下，使得近两月CPI和PPI的上涨势头出现了回落，上半年总体呈现出“较高经济增速、较低通胀”的形势。
但与经济平稳回落有所不同，A股股票市场走势却是跌宕起伏。这种现实一方面再次证明了市场从不缺少“一致性预期谬误”，另一方面也反映出政策剧烈变化时期投资者的担忧深化。特别是在融资融券和股指期货正式上市交易后，股市即出现大跌，显示出投资者对于新的交易环境需要时间适应。相对而言，4月中旬出台的房地产调控政策，对股市的影响则更直接，投资者的反应则比较快速。
然而即便是在上半年市场大幅下跌的市场环境下，当中也不乏许多投资亮点，主题投资、类别资产都有很大的差异，其中最突出的创业板和中小板个股不断创出新高。这种走势固然与投资者喜欢炒作新概念有关，但在产业趋势上也与当下转换经济增长模式、成长性趋于稀缺有关。从博弈角度看，在大小盘股溢价水平持续高企的背景下，市场仍对创业板和中小板股票竞相热捧，也对比出市场对主导的大盘股板块充满疑虑。长期来看，在“转换经济发展模式”的大背景下，一大批中小公司发展前景广阔，其中那些有核心竞争力或独特盈利模式的公司经过努力最终会脱颖而出而成为上证180或深证100指数样本的成分股，从而替代现在仍占据主导地位的衰老型企业。
2010年上半年，本管理人基本忠实执行了之前制定的策略——“面临复杂的政策环境要加强投资执行的效率以及对重点公司的价值挖掘方面”，但遗憾的是可选标的多数与固定资产投资相关，同时组合整体偏重大盘蓝筹也在风格上与市场流行的风格脱节，因此除了医药股之外，其他多数资产未能起到预期的防御作用。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.6542元，本报告期份额净值增长率为-19.48%，同期业绩比较基准增长率为-20.64%，高于同期业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本管理人认为，上半年的股市走势反映了市场参与者对当下中国经济增长转型的疑虑。对信奉基本面的投资者来说，最基本的要求是市场具有可研究分析的宏观经济数据、让投资人清楚的财务报表、稳定的市场监管架构以及对完善的公司治理结构。特别是完善的公司治理结构对于长线投资者是至关重要的。因为治理结构的确定性直接决定了基本面投资者预测是使用的折现率的高低。否则，在一个追逐短期回报的市场中，投资者只需关心短期的事件和走势本身即可，无需对影响企业长期投资价值的环境、社会和治理结构因素进行跟踪分析，由此形成只有利于短期投资的环境，而那些长期投资者最终会因为定价过高而被迫离开市场。我们担心，A股眼下面临的正在接近这种不利情况：一方面传统的产业面临退出的命运，而另一方面新兴产业则还需要时间壮大，期间的不确定性使得投机力量成为市场主导。
展望下半年，股市的预期仍将纠结在经济增长和结构调整之间的政策平衡方面，各市场参与者特别是机构投资者之间的博弈也会因为融资融券和股指期货的影响深化而进一步使得市场波动加剧。所幸的是，虽然形势仍很复杂，但经济政策得影响和市场环境的压力会较上半年有明显改善。因此，总体上我们判断，下半年走势会较上半年略好。
从中长期趋势来看，中国居民在人均收入超过3000美元后，已经到了消费升级、消费加速阶段，同时我国人口结构当中已经进入“知识红利”阶段,劳动力素质仍在不断提高。随着在收入分配体制更加倾向家庭部门、节能产品补贴等政策的支持下，消费将继续构成经济增长的中长期成长力量，对应的也会产生在国民生活中有举足轻重的众多大型企业，这不仅是在耐用消费品当中，乃至日用消费品当中也会产生全国性乃至跨国的大型消费企业。医药作为一种特殊的快速消费品，也会受益中国消费力量的成长。根据我们过去的实践与认识，在现阶段的政策条件和产业发展环境下，只有那些能与经济转型时代背景相吻合、受政策积极支持的新兴产业与消费类行业才会存在少数能脱颖而出的公司，所以布局确定性成长机会，并规避在政策调整过程中即将面临淘汰的“夕阳产业”。也就是说，我们相信：那些昔日强大的产业注定走向衰亡，而那些目前虽然弱小，但一直成长的企业最终将注定成为强者。
根据这种思想，我们认为我们自身可以把握的投资收益源自于企业成长，而非来自市场博弈。按照这种认识，遵守基金合同“精选蓝筹、稳健投资”将是本管理人的长期重要任务。根据目前市场环境的演变，本管理人认为需要重点把基金核心资产调整成为那些受益于国民收入分配改革和消费升级共同推动的大消费行业当中具备龙头的企业，如在医药、商贸零售、旅游和品牌消费行业和受到政策扶持的新兴产业当中哪些具有明晰战略、治理结构相对优秀的龙头企业。并根据这些企业的成长性和盈利能力确定组合管理的侧重点，就目前而言，我们认为健康产业、食品等一系列大消费服务行业应是重点。其次，要根据行业发展的市场空间、所处阶段以及企业当下的盈利能力在周期性行业当中精选估值偏低的成长性个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会8名成员中包括两名基金经理及一名投资经理。
股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成蓝筹稳健证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报表（注：财务会计报表中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金
报告截止日： 2010年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.6542元，基金份额总额18,529,704,303.01份。
6.2 利润表
会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金
本报告期： 2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人 - 王颢 主管会计工作负责人 - 刘彩晖 会计机构负责人 - 于雷
6.4 报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致。
6.4.2关联方关系
6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：1、中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.3.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人本报告期及比较会计期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方于本报告期末及比较期末均未持有本基金份额。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及比较期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.3.7 其他关联交易事项的说明
本基金无需作披露的其他关联交易事项。
6.4.4 期末（ 2010年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
2. 上述“苏宁电器”股票认购价格及数量与2009年年度报告相比发生变动的原因是该股票于本报告期内进行了利润分配。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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注：本基金截至2010年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
7.4 报告期内权益投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
■
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7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
■
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内没有涉及本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
本基金本报告期内增加了江海证券、国都证券、安信证券3个交易单元，无退租交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本期本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
大成基金管理有限公司
二○一○年八月二十四日
| 基金简称 | 大成蓝筹稳健混合 |
| 基金主代码 | 090003 |
| 前端交易代码 | 090003 |
| 后端交易代码 | 091003 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2004年6月3日 |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 18,529,704,303.01份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略（CPPI）来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例；行业配置采取较为积极的策略，以投资基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超越投资基准；个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略，运用“价值－势头”选股方法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资。 |
| 业绩比较基准 | 天相280指数×70%+中信标普国债指数×30% |
| 风险收益特征 | 本基金属于较低风险证券投资基金，适于承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 大成基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 杜鹏 | 唐州徽 |
| 联系电话 | 0755-83183388 | 010-66594855 | |
| 电子邮箱 | dupeng@dcfund.com.cn | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 4008885558 | 95566 | |
| 传真 | 0755-83199588 | 010-66594942 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.dcfund.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 北京市西城区复兴门内大街1号 中国银行股份有限公司托管及投资者服务部 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 ) |
| 本期已实现收益 | -81,974,892.87 |
| 本期利润 | -2,979,054,769.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1573 |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.48% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末（2010年6月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3991 |
| 期末基金资产净值 | 12,121,368,725.10 |
| 期末基金份额净值 | 0.6542 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -5.84% | 1.38% | -5.27% | 1.18% | -0.57% | 0.20% |
| 过去三个月 | -14.80% | 1.55% | -16.86% | 1.28% | 2.06% | 0.27% |
| 过去六个月 | -19.48% | 1.34% | -20.64% | 1.11% | 1.16% | 0.23% |
| 过去一年 | -9.90% | 1.68% | -13.09% | 1.28% | 3.19% | 0.40% |
| 过去三年 | -20.50% | 1.88% | -16.45% | 1.90% | -4.05% | -0.02% |
| 自基金合同生效起至今 | 185.83% | 1.64% | 93.00% | 1.57% | 92.83% | 0.07% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 施永辉先生 | 本基金基金经理，股票投资部副总监 | 2006年1月21日 | -- | 13年 | 理学硕士，曾任中科院资源环境信息中心助理研究员、甘肃证券资产管理部研究员、招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加入大成基金管理有限公司，历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国。 |
| 资 产 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 818,240,314.98 | 456,081,989.38 |
| 结算备付金 | 15,034,603.63 | 33,159,442.88 |
| 存出保证金 | 9,699,806.28 | 6,724,600.04 |
| 交易性金融资产 | 11,287,176,278.84 | 15,382,941,295.34 |
| 其中：股票投资 | 10,640,242,278.84 | 14,891,581,295.34 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 646,934,000.00 | 491,360,000.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 37,088,636.58 | 50,209,343.79 |
| 应收利息 | 6,569,499.81 | 3,069,776.36 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 363,964.53 | 30,459,421.85 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 12,174,173,104.65 | 15,962,645,869.64 |
| 负债和所有者权益 | 本期期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 99,600,092.30 |
| 应付赎回款 | 1,212,842.13 | 11,744,618.02 |
| 应付管理人报酬 | 15,848,888.59 | 19,817,962.32 |
| 应付托管费 | 2,641,481.43 | 3,302,993.71 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 30,609,572.28 | 24,181,318.27 |
| 应交税费 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 2,484,395.12 | 1,940,424.11 |
| 负债合计 | 52,804,379.55 | 160,594,608.73 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 18,529,704,303.01 | 19,448,035,820.73 |
| 未分配利润 | -6,408,335,577.91 | -3,645,984,559.82 |
| 所有者权益合计 | 12,121,368,725.10 | 15,802,051,260.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,174,173,104.65 | 15,962,645,869.64 |
| 项 目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 一、收入 | -2,812,335,445.17 | 5,322,228,648.55 |
| 1.利息收入 | 10,407,610.73 | 24,232,109.64 |
| 其中：存款利息收入 | 3,408,752.33 | 3,189,283.76 |
| 债券利息收入 | 4,955,261.84 | 21,042,825.88 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,043,596.56 | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 73,569,454.76 | 165,575,152.49 |
| 其中：股票投资收益 | 17,378,151.24 | 42,451,297.57 |
| 债券投资收益 | -27,320.00 | 34,988,053.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 56,218,623.52 | 88,135,801.72 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,897,079,876.60 | 5,131,944,257.78 |
| 4.其他收入（损失以“-”号填列） | 767,365.94 | 477,128.64 |
| 减：二、费用 | 166,719,324.30 | 159,043,303.66 |
| 1．管理人报酬 | 104,414,713.11 | 90,408,939.11 |
| 2．托管费 | 17,402,452.18 | 15,068,156.57 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 44,225,913.83 | 53,319,758.59 |
| 5．利息支出 | 418,000.26 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418,000.26 | - |
| 6．其他费用 | 258,244.92 | 246,449.39 |
| 三、利润总额 | -2,979,054,769.47 | 5,163,185,344.89 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,979,054,769.47 | 5,163,185,344.89 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 19,448,035,820.73 | -3,645,984,559.82 | 15,802,051,260.91 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -2,979,054,769.47 | -2,979,054,769.47 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -918,331,517.72 | 216,703,751.38 | -701,627,766.34 |
| 其中：1.基金申购款 | 132,703,210.14 | -36,243,012.56 | 96,460,197.58 |
| 2.基金赎回款 | -1,051,034,727.86 | 252,946,763.94 | -798,087,963.92 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 18,529,704,303.01 | -6,408,335,577.91 | 12,121,368,725.10 |
| 项目 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 20,800,599,071.33 | -10,931,692,948.53 | 9,868,906,122.80 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 5,163,185,344.89 | 5,163,185,344.89 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -633,350,145.65 | 243,831,042.73 | -389,519,102.92 |
| 其中：1.基金申购款 | 353,248,040.81 | -133,971,301.68 | 219,276,739.13 |
| 2.基金赎回款 | -986,598,186.46 | 377,802,344.41 | -608,795,842.05 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 20,167,248,925.68 | -5,524,676,560.91 | 14,642,572,364.77 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 大成基金管理有限公司(“大成基金”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司(“中国银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中泰信托投资有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 光大证券股份有限公司(“光大证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 中国银河投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 广东证券股份有限公司(“广东证券”) | 基金管理人的股东 |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例(%) | |
| 光大证券 | 6,261,868,487.18 | 21.90 | 3,961,566,571.81 | 11.24 |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例(%) | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例(%) | |
| 光大证券 | 5,322,566.06 | 22.27 | 11,929,037.53 | 38.99 |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例(%) | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例(%) | |
| 光大证券 | 3,367,303.57 | 11.39 | 2,070,882.05 | 12.89 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 104,414,713.11 | 90,408,939.11 |
| 其中：支付给销售机构的客户维护费 | 20,366,276.97 | 17,668,614.98 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 17,402,452.18 | 15,068,156.57 |
| 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | - | - | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | 99,391,361.64 | 201,417,370.68 | - | - | - | - |
| 关联方 名称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 818,240,314.98 | 3,236,271.08 | 790,800,492.62 | 3,002,046.65 |
| 6.4.4.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 002024 | 苏宁电器 | 09/12/30 | 10/12/31 | 非公开发行 | 11.47 | 11.40 | 12,000,000 | 137,600,000.00 | 136,800,000.00 | - |
| 300077 | 国民技术 | 10/4/23 | 10/8/2 | 新股认购 | 87.50 | 116.75 | 46,007 | 4,025,612.50 | 5,371,317.25 | - |
| 300070 | 碧水源 | 10/4/12 | 10/7/21 | 新股认购 | 69.00 | 93.20 | 47,430 | 3,272,670.00 | 4,420,476.00 | - |
| 002384 | 东山精密 | 10/3/31 | 10/7/9 | 新股认购 | 26.00 | 57.67 | 51,729 | 1,344,954.00 | 2,983,211.43 | - |
| 300073 | 当升科技 | 10/4/16 | 10/7/27 | 新股认购 | 36.00 | 58.75 | 33,955 | 1,222,380.00 | 1,994,856.25 | - |
| 002383 | 合众思壮 | 10/3/26 | 10/7/2 | 新股认购 | 37.00 | 48.45 | 41,124 | 1,521,588.00 | 1,992,457.80 | - |
| 300079 | 数码视讯 | 10/4/23 | 10/7/30 | 新股认购 | 59.90 | 48.96 | 39,119 | 2,343,228.10 | 1,915,266.24 | - |
| 300076 | 宁波GQY | 10/4/23 | 10/7/30 | 新股认购 | 65.00 | 53.96 | 31,070 | 2,019,550.00 | 1,676,537.20 | - |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末估 值单价 | 复牌 日期 | 复牌开 盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 600816 | 安信信托 | 10/6/2 | 重大事项 | 13.60 | 未知 | 未知 | 7,000,000 | 133,866,772.82 | 95,200,000.00 | - |
| 601318 | 中国平安 | 10/6/29 | 重大事项 | 44.55 | 未知 | 未知 | 2,132,644 | 97,708,163.61 | 95,009,290.20 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 10,640,242,278.84 | 87.40 |
| 其中：股票 | 10,640,242,278.84 | 87.40 | |
| 2 | 固定收益投资 | 646,934,000.00 | 5.31 |
| 其中：债券 | 646,934,000.00 | 5.31 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 833,274,918.61 | 6.84 |
| 6 | 其他各项资产 | 53,721,907.20 | 0.44 |
| 7 | 合计 | 12,174,173,104.65 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采掘业 | 1,158,937,602.06 | 9.56 |
| C | 制造业 | 7,276,208,225.98 | 60.03 |
| C0 | 食品、饮料 | 2,558,016,148.51 | 21.10 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 202,820,000.00 | 1.67 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | - | 0.00 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 90,823,223.15 | 0.75 |
| C5 | 电子 | 5,371,317.25 | 0.04 |
| C6 | 金属、非金属 | 178,121,862.23 | 1.47 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,546,698,049.98 | 12.76 |
| C8 | 医药、生物制品 | 2,679,677,624.86 | 22.11 |
| C99 | 其他制造业 | 14,680,000.00 | 0.12 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 74,339,616.42 | 0.61 |
| E | 建筑业 | 11,860,000.00 | 0.10 |
| F | 交通运输、仓储业 | 734,720,562.60 | 6.06 |
| G | 信息技术业 | 69,543,973.24 | 0.57 |
| H | 批发和零售贸易 | 277,394,684.32 | 2.29 |
| I | 金融、保险业 | 756,475,247.98 | 6.24 |
| J | 房地产业 | 146,769,482.62 | 1.21 |
| K | 社会服务业 | 4,420,476.00 | 0.04 |
| L | 传播与文化产业 | 1,384,000.00 | 0.01 |
| M | 综合类 | 128,188,407.62 | 1.06 |
| 合计 | 10,640,242,278.84 | 87.78 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 000538 | 云南白药 | 16,399,112 | 1,057,742,724.00 | 8.73 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 7,300,000 | 929,728,000.00 | 7.67 |
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 21,514,914 | 747,858,410.64 | 6.17 |
| 4 | 000527 | 美的电器 | 61,383,853 | 699,775,924.20 | 5.77 |
| 5 | 000338 | 潍柴动力 | 11,301,463 | 695,039,974.50 | 5.73 |
| 6 | 600600 | 青岛啤酒 | 18,417,000 | 608,129,340.00 | 5.02 |
| 7 | 002007 | 华兰生物 | 13,218,900 | 595,908,012.00 | 4.92 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 16,000,461 | 451,533,009.42 | 3.73 |
| 9 | 601111 | 中国国航 | 36,099,242 | 371,100,207.76 | 3.06 |
| 10 | 600779 | 水井坊 | 18,523,396 | 341,200,954.32 | 2.81 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601111 | 中国国航 | 593,438,242.89 | 3.76 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 583,353,427.84 | 3.69 |
| 3 | 000024 | 招商地产 | 499,867,163.69 | 3.16 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 437,136,178.37 | 2.77 |
| 5 | 000527 | 美的电器 | 434,679,637.31 | 2.75 |
| 6 | 600029 | 南方航空 | 397,980,607.24 | 2.52 |
| 7 | 600348 | 国阳新能 | 341,014,196.53 | 2.16 |
| 8 | 600779 | 水井坊 | 328,124,339.56 | 2.08 |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 281,317,383.16 | 1.78 |
| 10 | 002007 | 华兰生物 | 263,557,503.85 | 1.67 |
| 11 | 601766 | 中国南车 | 252,623,119.97 | 1.60 |
| 12 | 601699 | 潞安环能 | 249,974,151.42 | 1.58 |
| 13 | 600196 | 复星医药 | 249,601,589.52 | 1.58 |
| 14 | 600177 | 雅戈尔 | 245,643,808.05 | 1.55 |
| 15 | 000983 | 西山煤电 | 236,504,562.35 | 1.50 |
| 16 | 601166 | 兴业银行 | 206,657,057.38 | 1.31 |
| 17 | 002155 | 辰州矿业 | 191,083,814.57 | 1.21 |
| 18 | 000729 | 燕京啤酒 | 187,615,535.36 | 1.19 |
| 19 | 601169 | 北京银行 | 184,558,937.82 | 1.17 |
| 20 | 002202 | 金风科技 | 180,346,744.37 | 1.14 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 779,589,992.32 | 4.93 |
| 2 | 601169 | 北京银行 | 687,744,178.19 | 4.35 |
| 3 | 000001 | 深发展Ａ | 682,878,765.22 | 4.32 |
| 4 | 601699 | 潞安环能 | 441,322,592.19 | 2.79 |
| 5 | 600739 | 辽宁成大 | 400,252,487.05 | 2.53 |
| 6 | 601766 | 中国南车 | 391,300,980.55 | 2.48 |
| 7 | 600383 | 金地集团 | 380,205,616.70 | 2.41 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 354,782,070.21 | 2.25 |
| 9 | 600104 | 上海汽车 | 327,981,005.78 | 2.08 |
| 10 | 000825 | 太钢不锈 | 327,883,301.79 | 2.07 |
| 11 | 000063 | 中兴通讯 | 320,725,085.69 | 2.03 |
| 12 | 000024 | 招商地产 | 315,509,642.87 | 2.00 |
| 13 | 000969 | 安泰科技 | 282,961,969.03 | 1.79 |
| 14 | 000728 | 国元证券 | 282,600,300.95 | 1.79 |
| 15 | 600000 | 浦发银行 | 270,992,190.45 | 1.71 |
| 16 | 600348 | 国阳新能 | 267,091,385.83 | 1.69 |
| 17 | 600196 | 复星医药 | 259,602,642.24 | 1.64 |
| 18 | 600050 | 中国联通 | 251,310,273.48 | 1.59 |
| 19 | 000895 | 双汇发展 | 248,798,654.97 | 1.57 |
| 20 | 601186 | 中国铁建 | 223,327,350.93 | 1.41 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 13,635,565,594.59 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 15,007,186,744.13 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | 646,934,000.00 | 5.34 |
| 3 | 金融债券 | - | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | - | 0.00 | |
| 4 | 企业债券 | - | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | 0.00 |
| 6 | 可转债 | - | 0.00 |
| 7 | 其他 | - | 0.00 |
| 8 | 合计 | 646,934,000.00 | 5.34 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 0901040 | 09央行票据40 | 4,000,000 | 392,680,000.00 | 3.24 |
| 2 | 1001035 | 10央行票据35 | 2,600,000 | 254,254,000.00 | 2.10 |
| 7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
| 7.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 9,699,806.28 |
| 2 | 应收证券清算款 | 37,088,636.58 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 6,569,499.81 |
| 5 | 应收申购款 | 363,964.53 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 53,721,907.20 |
| 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 1,427,086 | 12,984.29 | 73,522,508.04 | 0.40% | 18,456,181,794.97 | 99.60% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 6,860.34 | 0.000037% |
| 基金合同生效日（ 2004年6月3日 ）基金份额总额 | 2,234,307,480.29 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 19,448,035,820.73 |
| 本报告期基金总申购份额 | 132,703,210.14 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 1,051,034,727.86 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 18,529,704,303.01 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 光大证券 | 1 | 6,261,868,487.18 | 21.90% | 5,322,566.06 | 22.27% | - |
| 联合证券 | 1 | 3,758,434,279.74 | 13.14% | 3,053,749.33 | 12.78% | - |
| 高华证券 | 1 | 3,035,864,537.51 | 10.62% | 2,580,480.27 | 10.80% | - |
| 渤海证券 | 1 | 3,029,353,844.38 | 10.59% | 2,461,370.57 | 10.30% | - |
| 海通证券 | 1 | 2,349,958,934.63 | 8.22% | 1,997,446.83 | 8.36% | - |
| 长江证券 | 1 | 2,244,913,215.81 | 7.85% | 1,908,165.99 | 7.98% | - |
| 招商证券 | 1 | 2,046,763,378.16 | 7.16% | 1,739,737.86 | 7.28% | - |
| 江海证券 | 1 | 1,344,356,650.14 | 4.70% | 1,142,698.82 | 4.78% | - |
| 华泰证券 | 1 | 1,125,863,541.44 | 3.94% | 914,770.58 | 3.83% | - |
| 东莞证券 | 1 | 1,077,167,452.61 | 3.77% | 875,208.57 | 3.66% | - |
| 中邮证券 | 1 | 615,815,952.45 | 2.15% | 500,354.65 | 2.09% | - |
| 广州证券 | 1 | 507,373,659.04 | 1.77% | 431,261.71 | 1.80% | - |
| 中金公司 | 1 | 445,173,003.47 | 1.56% | 361,709.43 | 1.51% | - |
| 安信证券 | 1 | 410,993,621.99 | 1.44% | 333,934.44 | 1.40% | - |
| 国都证券 | 1 | 342,825,989.27 | 1.20% | 278,549.15 | 1.17% | - |
| 银河证券 | 1 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 中银国际 | 1 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 国信证券 | 1 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 国元证券 | 1 | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 合计 | 19 | 28,596,726,547.82 | 100.00% | 23,902,004.26 | 100.00% | - |