大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2010年8月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：按基金合同规定，大成创新成长混合型证券投资基金自基金合同生效（暨基金转型）之日2007年6月12日起3个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2010年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，15只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注： 1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成创新成长混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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报告期内，大成创新成长混合型证券投资基金和大成景阳领先股票型证券投资基金净值增长率差异为-10.99%，其中-5.34%来自行业配置，-7.59%来自个股选择，1.94%来自资产配置及其他因素。大成创新成长混合型证券投资基金和大成积极成长股票型证券投资基金净值增长率差异为-7.55%，其中-4.96%来自行业配置，-3.8%来自个股选择，1.21%来自资产配置及其他因素。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年的市场呈现了单边下跌的走势，1季度的市场在宏观经济向下以及紧缩政策的双重作用下，出现了大幅下跌，周期类和大盘蓝筹股成为领跌的主力，而在经济结构调整的预期背景下，消费、节能环保、医药等稳定增长类行业受到市场追捧，取得了较大的超额收益。进入2季度，市场悲观的预期和恐慌的情绪进一步加剧，在1季度表现较好的医药、商业、低端消费、节能减排等行业与个股也出现了一波较大幅度的调整。市场下探至本轮调整的低点2320点。
回顾上半年的整体投资情况，应该说不甚理想。主要在于1季度的开始阶段，仓位较重，而且周期类的品种占比较高，因此在市场下跌过程中受到的损失比较大。虽然重点配置了消费医药类品种，但受到基金规模以及优质标的资产规模的限制，配置的比例依然较低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.765元，本报告期份额净值增长率为-19.05%，同期业绩比较基准增长率为-19.72%，略高于同期业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年下半年度的资本市场，在极度悲观预期修复的情况下，市场出现大幅上涨或下跌的概率都不大。因此代表经济发展和结构调整方向的龙头企业依然是市场的主流。在这样的背景下，“淡化市场，关注行业调整，精选个股”依然是本基金主要的投资策略。
在这样的市场背景下，结构性机会依然将会成为贯穿整个市场的主线，利润增速能超过市场预期、外延式增长、重组以及不同阶段的主题投资类个股都将在2010年下半年有较好的表现。如果说在09年看对大势就能获得理想的收益，那么在2010年勤奋深入的研究、更广泛更开放的心态去挖掘以及长时间的积累将成为获取超额收益的重要来源。虽然本基金规模较大，客观上造成了挖掘个股所带来的超额收益更为困难，但这是必由之路，因此本基金管理人会坚持“勤奋、思考、执行力”的原则尽最大努力做好基金的管理工作，为持有人创造更好的回报。
最后，本基金管理人郑重承诺，将继续保持勤勉尽责的工作态度，用良好的业绩回报投资者的长期信任和支持。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会8名成员中包括两名基金经理及一名投资经理。
股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管大成创新成长混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》、《大成创新成长混合型证券投资基金托管协议》的约定，对大成创新成长混合型证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2010年1月1日至2010年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成创新成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成创新成长混合型证券投资基金半年度报表中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务报表（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2010年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.765元，基金份额总额13,065,485,298.42份。
6.2 利润表
会计主体：大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期： 2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：于雷
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告一致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及比较期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.3.2.3 销售服务费
本基金本报告期内未发生应支付给关联方的销售服务费。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及比较期间未与关联方进行银行间同业市场交易。
6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方于期末均未持有本基金份额。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.3.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.4 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
2.上述“三安光电”认购价格及数量与2009年年度报告相比发生变动的原因是该股票于本报告期内进行了利润分配。
3. 上述部分股票的可流通日期系根据上市公司的相关公告推算得出，具体可流通日期以上市公司后续公告为准。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末股票中不存在流通受限的情况。
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于本报告期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
7.4 报告期内权益投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
■
■
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
■
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末上市基金前十名持有人
■
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
无。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内没有涉及本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
本基金本报告期内租用的证券公司交易单元未发生变更。
大成基金管理有限公司
二○一○年八月二十四日
| 基金简称 | 大成创新成长混合 |
| 基金主代码 | 160910 |
| 交易代码 | 160910 |
| 基金运作方式 | 契约型上市开放式 |
| 基金合同生效日 | 2007年6月12日 |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 13,065,485,298.42 份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2007年10月25日 |
| 投资目标 | 在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基准，寻求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选具备持续增长能力，价格处于合理区间的优质股票构建投资组合；本基金以固定收益品种投资为辅，确保投资组合具有良好的流动性。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×70%＋中国债券总指数×30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，属于中高风险的证券投资基金品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 大成基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 杜鹏 | 李芳菲 |
| 联系电话 | 0755-83183388 | 010-66060069 | |
| 电子邮箱 | dupeng@dcfund.com.cn | lifangfei@abchina.com | |
| 客户服务电话 | 400-888-5558 | 95599 | |
| 传真 | 0755-83199588 | 010-63201816 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.dcfund.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行托管业务部 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 ) |
| 本期已实现收益 | -109,767,439.36 |
| 本期利润 | -2,382,037,819.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1789 |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.05% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2010 年上半年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1998 |
| 期末基金资产净值 | 9,997,506,541.50 |
| 期末基金份额净值 | 0.765 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -6.82% | 1.43% | -5.33% | 1.17% | -1.49% | 0.26% |
| 过去三个月 | -14.72% | 1.48% | -16.47% | 1.27% | 1.75% | 0.21% |
| 过去六个月 | -19.05% | 1.31% | -19.72% | 1.12% | 0.67% | 0.19% |
| 过去一年 | -8.82% | 1.68% | -12.06% | 1.33% | 3.24% | 0.35% |
| 过去三年 | -20.97% | 1.87% | -15.91% | 1.68% | -5.06% | 0.19% |
| 自基金合同生效起至今 | -27.48% | 1.90% | -18.60% | 1.68% | -8.88% | 0.22% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 倪明先生 | 本基金基金经理 | 2008年1月12日 | - | 6年 | 博士研究生，2004年加入大成基金管理有限公司，历任固定收益小组信用分析师、大成债券基金基金经理助理、大成精选增值混合型基金基金经理助理、金融行业研究员。具有基金从业资格。国籍：中国。 |
| 阶段 | 基金 | 净值增长率 |
| 过去六个月 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | -19.05% |
| 大成景阳领先股票型证券投资基金 | -8.06% | |
| 大成积极成长股票型证券投资基金 | -11.50% |
| 资 产 | 本期末2010年6月30日 | 上年度末2009年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 2,015,969,173.10 | 253,894,777.05 |
| 结算备付金 | 22,045,697.98 | 27,998,281.54 |
| 存出保证金 | 5,707,297.67 | 7,755,375.51 |
| 交易性金融资产 | 7,992,925,494.11 | 12,625,924,311.45 |
| 其中：股票投资 | 7,502,095,494.11 | 12,134,544,311.45 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 490,830,000.00 | 491,380,000.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 15,677,681.49 |
| 应收利息 | 7,573,487.38 | 3,117,179.97 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 380,904.71 | 178,148.43 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 10,044,602,054.95 | 12,934,545,755.44 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,095,432.51 | 17,931,409.16 |
| 应付赎回款 | 1,172,317.86 | 11,428,594.03 |
| 应付管理人报酬 | 13,257,155.70 | 16,223,458.80 |
| 应付托管费 | 2,209,525.94 | 2,703,909.80 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 19,152,102.98 | 14,747,842.04 |
| 应交税费 | 151,287.20 | 151,287.20 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 1,057,691.26 | 919,659.57 |
| 负债合计 | 47,095,513.45 | 64,106,160.60 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 11,755,278,826.21 | 12,249,287,939.28 |
| 未分配利润 | -1,757,772,284.71 | 621,151,655.56 |
| 所有者权益合计 | 9,997,506,541.50 | 12,870,439,594.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,044,602,054.95 | 12,934,545,755.44 |
| 项 目 | 2010年1月1日至 2010年6月30日 | 2009年1月1日 至2009年6月30日 |
| 一、收入 | -2,237,008,479.41 | 4,314,615,940.63 |
| 1.利息收入 | 10,773,937.39 | 18,394,952.68 |
| 其中：存款利息收入 | 4,803,399.02 | 4,208,227.72 |
| 债券利息收入 | 4,303,547.63 | 14,186,724.96 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,666,990.74 | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 24,280,232.51 | 552,938,151.27 |
| 其中：股票投资收益 | -9,975,362.44 | 438,219,984.16 |
| 债券投资收益 | 211,072.54 | 48,514,401.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 34,044,522.41 | 66,203,765.30 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,272,270,379.95 | 3,742,875,548.02 |
| 4.其他收入（损失以“-”号填列） | 207,730.64 | 407,288.66 |
| 减：二、费用 | 145,029,339.90 | 143,127,379.38 |
| 1．管理人报酬 | 86,061,401.23 | 77,289,099.65 |
| 2．托管费 | 14,343,566.87 | 12,881,516.65 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 43,432,723.25 | 52,679,923.91 |
| 5．利息支出 | 852,114.90 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 852,114.90 | - |
| 6．其他费用 | 339,533.65 | 276,839.17 |
| 三、利润总额 | -2,382,037,819.31 | 4,171,488,561.25 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,382,037,819.31 | 4,171,488,561.25 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 12,249,287,939.28 | 621,151,655.56 | 12,870,439,594.84 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -2,382,037,819.31 | -2,382,037,819.31 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -494,009,113.07 | 3,113,879.04 | -490,895,234.03 |
| 其中：1.基金申购款 | 59,342,168.94 | -2,287,031.38 | 57,055,137.56 |
| 2.基金赎回款 | -553,351,282.01 | 5,400,910.42 | -547,950,371.59 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 11,755,278,826.21 | -1,757,772,284.71 | 9,997,506,541.50 |
| 项目 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 13,676,017,235.48 | -5,167,785,361.65 | 8,508,231,873.83 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 4,171,488,561.25 | 4,171,488,561.25 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -542,261,086.98 | 105,960,375.81 | -436,300,711.17 |
| 其中：1.基金申购款 | 120,346,195.21 | -25,771,545.02 | 94,574,650.19 |
| 2.基金赎回款 | -662,607,282.19 | 131,731,920.83 | -530,875,361.36 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 13,133,756,148.50 | -890,336,424.59 | 12,243,419,723.91 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 大成基金管理有限公司(“大成基金”) | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中泰信托投资有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 光大证券股份有限公司(“光大证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 中国银河投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 广东证券股份有限公司(“广东证券”) | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 86,061,401.23 | 77,289,099.65 |
| 其中：支付给销售机构的客户维护费 | 15,809,598.89 | 14,122,181.27 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 14,343,566.87 | 12,881,516.65 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 基金合同生效日(2007年6月12日)持有的基金份额 | - | - |
| 期初持有的基金份额 | 70,687,989.47 | 70,687,989.47 |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | 70,687,989.47 | - |
| 期末持有的基金份额 | - | 70,687,989.47 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | - | 0.48% |
| 关联方 名称 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国农业银行 | 2,015,969,173.10 | 4,649,610.65 | 664,425,714.89 | 4,030,380.94 |
| 6.4.4.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受 限类型 | 认购 价格 | 期末估 值单价 | 数量 （单位：股） | 期末成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 600703 | 三安光电 | 09/09/30 | 10/09/29 | 非公开发行 | 13.00 | 33.85 | 2,000,000 | 26,000,000.00 | 67,700,000.00 | - |
| 002422 | 科伦药业 | 10/05/26 | 10/09/03 | 新股认购 | 83.36 | 93.80 | 81,669 | 6,807,927.84 | 7,660,552.20 | - |
| 300080 | 新大新材 | 10/05/10 | 10/09/27 | 新股认购 | 43.40 | 36.00 | 129,049 | 5,600,726.60 | 4,645,764.00 | - |
| 300070 | 碧水源 | 10/04/12 | 10/07/21 | 新股认购 | 69.00 | 93.20 | 46,583 | 3,214,227.00 | 4,341,535.60 | - |
| 300077 | 国民技术 | 10/04/23 | 10/08/02 | 新股认购 | 87.50 | 116.75 | 34,079 | 2,981,912.50 | 3,978,723.25 | - |
| 002384 | 东山精密 | 10/03/31 | 10/07/09 | 新股认购 | 26.00 | 57.67 | 51,729 | 1,344,954.00 | 2,983,211.43 | - |
| 002433 | 皮宝制药 | 10/06/04 | 10/09/20 | 新股认购 | 29.82 | 27.18 | 94,091 | 2,805,793.62 | 2,557,393.38 | - |
| 002402 | 和而泰 | 10/04/30 | 10/08/11 | 新股认购 | 35.00 | 32.80 | 14,375 | 503,125.00 | 471,500.00 | - |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 7,502,095,494.11 | 74.69 |
| 其中：股票 | 7,502,095,494.11 | 74.69 | |
| 2 | 固定收益投资 | 490,830,000.00 | 4.89 |
| 其中：债券 | 490,830,000.00 | 4.89 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,038,014,871.08 | 20.29 |
| 6 | 其他资产 | 13,661,689.76 | 0.14 |
| 7 | 合计 | 10,044,602,054.95 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 219,471,392.16 | 2.20 |
| B | 采掘业 | - | 0.00 |
| C | 制造业 | 4,744,854,368.29 | 47.46 |
| C0 | 食品、饮料 | 1,385,953,218.42 | 13.86 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 328,541,111.96 | 3.29 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | 96,498,815.70 | 0.97 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 592,741,826.69 | 5.93 |
| C5 | 电子 | 246,437,484.90 | 2.46 |
| C6 | 金属、非金属 | 105,505,670.26 | 1.06 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 787,647,740.65 | 7.88 |
| C8 | 医药、生物制品 | 1,201,528,499.71 | 12.02 |
| C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | 0.00 |
| E | 建筑业 | - | 0.00 |
| F | 交通运输、仓储业 | 152,071,521.21 | 1.52 |
| G | 信息技术业 | 662,849,646.68 | 6.63 |
| H | 批发和零售贸易 | 525,805,951.56 | 5.26 |
| I | 金融、保险业 | 99,180,000.00 | 0.99 |
| J | 房地产业 | 260,198,039.97 | 2.60 |
| K | 社会服务业 | 292,319,346.01 | 2.92 |
| L | 传播与文化产业 | 228,495,574.89 | 2.29 |
| M | 综合类 | 316,849,653.34 | 3.17 |
| 合计 | 7,502,095,494.11 | 75.04 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600132 | 重庆啤酒 | 12,779,919 | 460,077,084.00 | 4.60 |
| 2 | 600315 | 上海家化 | 14,135,039 | 430,977,339.11 | 4.31 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 14,359,040 | 421,868,595.20 | 4.22 |
| 4 | 600079 | 人福医药 | 19,332,605 | 309,321,680.00 | 3.09 |
| 5 | 000538 | 云南白药 | 3,899,310 | 251,505,495.00 | 2.52 |
| 6 | 600983 | 合肥三洋 | 15,888,855 | 241,987,261.65 | 2.42 |
| 7 | 600880 | 博瑞传播 | 13,576,683 | 228,495,574.89 | 2.29 |
| 8 | 600118 | 中国卫星 | 13,786,087 | 215,752,261.55 | 2.16 |
| 9 | 001696 | 宗申动力 | 20,868,252 | 210,351,980.16 | 2.10 |
| 10 | 000423 | 东阿阿胶 | 5,812,968 | 202,058,767.68 | 2.02 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 353,811,757.12 | 2.75 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 319,098,605.72 | 2.48 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 304,056,349.34 | 2.36 |
| 4 | 002344 | 海宁皮城 | 296,927,161.76 | 2.31 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 252,594,437.89 | 1.96 |
| 6 | 600100 | 同方股份 | 248,194,934.78 | 1.93 |
| 7 | 600202 | 哈空调 | 246,525,379.17 | 1.92 |
| 8 | 600118 | 中国卫星 | 244,615,680.88 | 1.90 |
| 9 | 600048 | 保利地产 | 237,522,725.88 | 1.85 |
| 10 | 002336 | 人人乐 | 231,814,687.86 | 1.80 |
| 11 | 600183 | 生益科技 | 228,068,037.98 | 1.77 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 227,380,177.97 | 1.77 |
| 13 | 600575 | 芜湖港 | 224,587,902.99 | 1.74 |
| 14 | 600880 | 博瑞传播 | 218,664,469.99 | 1.70 |
| 15 | 000423 | 东阿阿胶 | 214,183,644.36 | 1.66 |
| 16 | 600060 | 海信电器 | 174,141,584.17 | 1.35 |
| 17 | 600273 | 华芳纺织 | 173,825,806.08 | 1.35 |
| 18 | 002202 | 金风科技 | 169,435,217.88 | 1.32 |
| 19 | 002299 | 圣农发展 | 163,657,399.48 | 1.27 |
| 20 | 000063 | 中兴通讯 | 160,771,869.21 | 1.25 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 730,147,177.45 | 5.67 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 611,729,325.58 | 4.75 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 537,632,163.17 | 4.18 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 534,819,266.57 | 4.16 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 509,887,793.77 | 3.96 |
| 6 | 002024 | 苏宁电器 | 481,352,272.20 | 3.74 |
| 7 | 601169 | 北京银行 | 477,621,610.97 | 3.71 |
| 8 | 601699 | 潞安环能 | 336,664,050.41 | 2.62 |
| 9 | 600837 | 海通证券 | 302,115,297.89 | 2.35 |
| 10 | 600739 | 辽宁成大 | 289,161,415.37 | 2.25 |
| 11 | 000001 | 深发展Ａ | 284,935,525.08 | 2.21 |
| 12 | 600157 | 鲁润股份 | 284,840,574.77 | 2.21 |
| 13 | 000800 | 一汽轿车 | 274,773,505.18 | 2.13 |
| 14 | 000063 | 中兴通讯 | 270,233,257.94 | 2.10 |
| 15 | 000422 | 湖北宜化 | 263,907,465.77 | 2.05 |
| 16 | 600104 | 上海汽车 | 249,926,955.86 | 1.94 |
| 17 | 600519 | 贵州茅台 | 248,767,570.40 | 1.93 |
| 18 | 000069 | 华侨城Ａ | 232,874,900.00 | 1.81 |
| 19 | 000728 | 国元证券 | 225,626,141.69 | 1.75 |
| 20 | 600997 | 开滦股份 | 223,862,918.16 | 1.74 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 12,750,383,200.05 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 15,101,136,275.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | 490,830,000.00 | 4.91 |
| 3 | 金融债券 | - | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | - | 0.00 | |
| 4 | 企业债券 | - | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | 0.00 |
| 6 | 可转债 | - | 0.00 |
| 7 | 其他 | - | 0.00 |
| 8 | 合计 | 490,830,000.00 | 4.91 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 0901038 | 09央行票据38 | 3,000,000 | 294,510,000.00 | 2.95 |
| 2 | 0901036 | 09央行票据36 | 1,000,000 | 98,170,000.00 | 0.98 |
| 3 | 0901044 | 09央行票据44 | 1,000,000 | 98,150,000.00 | 0.98 |
| 7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 |
| 7.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 5,707,297.67 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 7,573,487.38 |
| 5 | 应收申购款 | 380,904.71 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 13,661,689.76 |
| 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 1,089,376 | 11,993.55 | 222,524,376.96 | 1.70% | 12,842,960,921.46 | 98.30% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 中国人寿保险（集团）公司 | 174,158,789.00 | 48.01% |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司 | 4,725,292.00 | 1.30% |
| 3 | 田丰仓 | 4,000,000.00 | 1.10% |
| 4 | 吴颂今 | 2,222,398.00 | 0.61% |
| 5 | 曾立志 | 2,022,629.00 | 0.56% |
| 6 | 许书全 | 1,969,712.00 | 0.54% |
| 7 | 金盛人寿保险有限公司 | 1,576,429.00 | 0.43% |
| 8 | 孙巧云 | 1,077,307.00 | 0.30% |
| 9 | 张连英 | 1,047,786.00 | 0.29% |
| 10 | 乔新珍 | 1,000,000.00 | 0.28% |
| 基金合同生效日（ 2007年06月12日 ）基金份额总额 | 1,000,000,000.00 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 13,614,512,080.46 |
| 本报告期基金总申购份额 | 65,955,897.31 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 614,982,679.35 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 13,065,485,298.42 |
| 券商名称 | 交易单 元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 申银万国 | 1 | 6,164,140,346.35 | 22.19% | 5,239,510.99 | 22.53% | - |
| 中信建投 | 2 | 3,915,653,789.38 | 14.10% | 3,219,617.22 | 13.84% | - |
| 国金证券 | 1 | 3,311,632,608.59 | 11.92% | 2,690,724.11 | 11.57% | - |
| 招商证券 | 2 | 2,511,077,062.64 | 9.04% | 2,134,412.35 | 9.18% | - |
| 兴业证券 | 1 | 2,480,446,915.08 | 8.93% | 2,108,367.47 | 9.07% | - |
| 长城证券 | 1 | 2,116,200,704.49 | 7.62% | 1,798,755.82 | 7.73% | - |
| 国泰君安 | 1 | 1,494,168,220.85 | 5.38% | 1,214,028.39 | 5.22% | - |
| 平安证券 | 1 | 1,378,474,963.96 | 4.96% | 1,171,710.72 | 5.04% | - |
| 中金公司 | 1 | 1,245,320,974.47 | 4.48% | 1,058,520.33 | 4.55% | - |
| 民生证券 | 1 | 1,182,277,330.06 | 4.26% | 1,004,931.45 | 4.32% | - |
| 海通证券 | 1 | 1,092,986,775.13 | 3.94% | 888,057.35 | 3.82% | - |
| 银河证券 | 1 | 546,748,195.94 | 1.97% | 444,236.27 | 1.91% | - |
| 方正证券 | 1 | 334,097,520.08 | 1.20% | 283,981.25 | 1.22% | - |
| 合计 | 15 | 27,773,225,407.02 | 100.00% | 23,256,853.72 | 100.00% | |
| 券商名称 | 债券交易 | |
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | |
| 申银万国 | - | - |
| 长城证券 | - | - |
| 国金证券 | - | - |
| 兴业证券 | - | - |
| 中信建投 | - | - |
| 中金公司 | - | - |
| 招商证券 | - | - |
| 海通证券 | - | - |
| 国泰君安 | - | - |
| 平安证券 | - | - |
| 银河证券 | - | - |
| 民生证券 | - | - |
| 方正证券 | 75,885,168.10 | 100.00% |
| 合计 | 75,885,168.10 | 100.00% |