东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-24 来源：上海证券报

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金

2010年半年度报告摘要

2010年6月30日

基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十四日

1重要提示及目录

1.1重要提示

本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定,于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年5月6日至2010年6月30日）

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注：1、比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。

2、东吴进取策略基金于2009年5月6日成立。建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关约定。

4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元，由东吴证券股份有限公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立，分别持有49%、30%、21%的股份。

截至2010年6月30日，本基金管理人旗下共管理基金8只，其中混合型基金2只，分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金；股票型基金4只，分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金；债券型基金1只，为东吴优信稳健债券型证券投资基金；货币型基金1只，为东吴货币市场证券投资基金。

2010年上半年，公司旗下基金业绩表现位居同业前列，这是继07、08年之后，公司基金业绩再次脱颖而出。根据中国银河证券基金研究中心的统计，截至2010年6月30日，在166只股票型基金中，东吴双动力今年上半年基金净值增长率排名第2、东吴行业轮动排名第9；在40只灵活配置型基金中，东吴进取策略今年上半年基金净值增长率排名第2；在同期发行的33只新基金中，东吴新经济基金排名第2名；在43只偏股型基金中，东吴嘉禾今年上半年基金净值增长率排名第14。

作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念；遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、王炯女士为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日；其它任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资决策、研究分析、投资授权、交易执行、业绩评估等环节严格把关，不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程，确保了公平对待旗下不同投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2010年上半年，受刺激政策退出和严厉房地产调控措施出台影响，市场出现了较大幅度下跌，上证指数上半年下跌幅度达到26.2%。食品饮料、医药、新兴产业以及区域性股票表现相对活跃。上半年，本基金在控制仓位的同时，重点配置了食品饮料、医药等行业，积极参与了新兴产业股票的投资机会,报告期内跑赢业绩基准。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为1.0043元，累计净值1.0043元；本报告期份额净值增长率-6.09%，同期业绩比较基准收益率为-17.38%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年下半年，国内经济依然在下行趋势中，上市公司盈利预期存在下调风险。资本市场已经成为经济的晴雨表，并超前反映经济趋势，这要求我们的投资要具有一定的前瞻性。我们看到，虽然经济处于下行中，但是也存在一些积极的变化，一是宏观政策进一步紧缩的可能性在降低，并可能在年底出台保明年经济增长的措施；二是目前市场整体估值水平处于历史均值下方，市场进一步下跌的风险并不大。因此，我们认为，下半年市场逐步见底回升的可能性很大，我们将积极布局防守反击，争取为投资者获取好的收益。

资产配置上，本基金认为，基于大消费的医药、食品饮料以及符合产业发展方向的新兴产业仍然是我们未来的重点配置，但是，与上半年不同，下半年，个股的分化在所难免，我们将更加重视自下而上研究，选择真正具有核心竞争力的企业，突出个股，获取好的回报。同时，基于下半年宏观经济政策的变化预期，我们会适当参与银行、地产、机械等和宏观经济关系密切的行业的反弹机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、公司有关参与估值流程各方、组成及职责分工情况：

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总经理指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，职责分工主要如下：公司总经理、投资总监、投资部负责人及基金经理等参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定；运营总监、基金会计等参与基金组合停牌估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。

2、基金经理参与或决定估值的程度：基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策。

3、公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4、公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金合同》、《东吴进取策略证券灵活配置混合型开放式投资基金托管协议》的约定，对东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金管理人—东吴基金管理有限公司2010年1月1日至2010年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，东吴基金管理有限公司在东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.0043元，基金份额总额308,418,060.55份。

6.2利润表

会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

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6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：徐建平，主管会计工作负责人：黄忠平，会计机构负责人：金婕

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]140号文核准向社会公开发行募集，基金合同于2009年5月6日正式生效。首次设立募集规模为1,048,618,365.29份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金投资组合中股票类投资比例为基金资产的30%-80%，固定收益类资产投资比例为基金资产的0-70%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于权证以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。本基金的业绩比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“新会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称“指引”)。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本年度所采用的会计政策与上年度会计报告相一致，会计估计有过变更。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金自2010年1月27日起，采用 "指数收益法"对停牌股票莱钢股份进行估值，自2010年2月24日起恢复"市价估值法"估值。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税率，对出让方按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期基金关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2权证交易

无

6.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：股票交易佣金为成交金额的1％。扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发、增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

本基金报告期末基金管理人的从业人员未持有开放式基金。

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.报告期内改聘会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为江苏公正天业会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期本基金无交易单元变更情况。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

11影响投资者决策的其他重要信息

无。

东吴基金管理有限公司

二〇一〇年八月二十四日

基金简称东吴进取策略混合
基金主代码 580005
交易代码 580005
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年5月6日
基金管理人东吴基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 308,418,060.55份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以成长股作为投资对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。
投资策略本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。
业绩比较基准 65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。
风险收益特征本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益要低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。

项目基金管理人基金托管人
名称东吴基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名黄忠平李芳菲
联系电话 021-50509888-8219 010-66060069
电子邮箱 huangzhp@scfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 021-50509666 95599
传真 021-50509888-8211 010-63201816

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人及托管人办公处

3.1.1 期间数据和指标报告期（2010年1月1日至 2010年6月30日）
本期已实现收益 9,630,969.83
本期利润 -20,557,009.69
加权平均基金份额本期利润 -0.0675
本期基金份额净值增长率 -6.09%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0043
期末基金资产净值 309,756,494.78
期末基金份额净值 1.0043

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -7.17% 1.38% -4.89% 1.09% -2.28% 0.29%
过去三个月 -5.54% 1.46% -14.77% 1.18% 9.23% 0.28%
过去六个月 -6.09% 1.29% -17.38% 1.04% 11.29% 0.25%
过去一年 -1.00% 1.27% -11.41% 1.23% 10.41% 0.04%
自基金合同生效起至今 0.43% 1.19% -2.79% 1.19% 3.22% 0.00%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王炯本基金的基金经理、公司投资总监、投资管理部总经理 2009-05-06 - 13年硕士，武汉大学毕业，曾在大鹏证券研究所和投资部担任研究员、首席分析师助理等职。2004年4月加入东吴基金，曾担任基金经理助理、投资管理部副总经理、投资副总监等职，现担任公司投资总监、投资管理部总经理、东吴双动力基金经理、东吴进取策略基金经理。
朱昆鹏本基金的基金经理 2009-12-23 - 9年中国人民大学毕业，经济学学士。2008年11月加入东吴基金，曾担任云南国际信托投资有限公司研究员、资产管理部副总经理，国金证券高级投资经理，云南国际信托有限公司信托经理，东吴基金基金经理助理等职，现担任东吴进取策略基金经理。

资产本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 118,862,164.63 94,317,515.49
结算备付金 1,424,579.16 1,149,377.73
存出保证金 - -
交易性金融资产 196,913,674.13 279,404,387.23
其中：股票投资 196,462,108.03 279,404,387.23
基金投资 - -
债券投资 451,566.10 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 76,556.99
应收利息 21,047.27 17,871.17
应收股利 44,073.00 -
应收申购款 2,263,354.59 14,372.30
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 319,528,892.78 374,980,080.91
负债和所有者权益本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 7,954,381.88 -
应付赎回款 319,963.37 3,820,143.00
应付管理人报酬 400,996.49 511,745.41
应付托管费 66,832.75 85,290.92
应付销售服务费 - -
应付交易费用 754,381.16 789,724.92
应交税费 1,600.00 1,600.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 274,242.35 254,397.31
负债合计 9,772,398.00 5,462,901.56
所有者权益：
实收基金 308,418,060.55 345,538,081.04
未分配利润 1,338,434.23 23,979,098.31
所有者权益合计 309,756,494.78 369,517,179.35
负债和所有者权益总计 319,528,892.78 374,980,080.91

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年5月6日（基金合同生效日）至 2009年6月30日
一、收入 -15,253,671.30 20,131,415.53
1.利息收入 346,572.47 1,078,933.57
其中：存款利息收入 321,068.28 824,788.96
债券利息收入 25,504.19 10,635.61
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 243,509.00
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 14,414,886.61 -1,777,697.47
其中：股票投资收益 14,983,630.64 -3,575,669.02
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,468,087.11 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 899,343.08 1,797,971.55
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -30,187,979.52 20,830,179.43
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 172,849.14 -
减：二、费用 5,303,338.39 5,077,361.78
1．管理人报酬 2,397,743.98 2,360,562.99
2．托管费 399,623.95 393,427.13
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,302,727.27 2,246,336.85
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 203,243.19 77,034.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -20,557,009.69 15,054,053.75
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -20,557,009.69 15,054,053.75

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 345,538,081.04 23,979,098.31 369,517,179.35
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -20,557,009.69 -20,557,009.69
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -37,120,020.49 -2,083,654.39 -39,203,674.88
其中：1.基金申购款 94,998,705.36 8,353,206.96 103,351,912.32
2.基金赎回款 -132,118,725.85 -10,436,861.35 -142,555,587.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 308,418,060.55 1,338,434.23 309,756,494.78
项目上年度可比期间
2009年5月6日（基金合同生效日）至 2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,048,618,365.29 - 1,048,618,365.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 15,054,053.75 15,054,053.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,048,618,365.29 15,054,053.75 1,063,672,419.04

关联方名称与本基金的关系
东吴基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
东吴证券有限责任公司基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年5月6日（基金合同生效日）至 2009年6月30日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
东吴证券有限责任公司 714,127,725.80 47.61% 1,174,209,063.15 72.61%

关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年5月6日（基金合同生效日）至 2009年6月30日
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
东吴证券有限责任公司 3,812,001.00 24.19% - -

关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年5月6日（基金合同生效日）至 2009年6月30日
成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
东吴证券有限责任公司 - - 391,100,000.00 39.46%

关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
东吴证券有限责任公司 583,004.22 46.79% 352,315.77 46.70%
关联方名称上年度可比期间
2009年5月6日（基金合同生效日）至 2009年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
东吴证券有限责任公司 988,920.01 72.79% 988,920.01 72.79%

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年5月6日（基金合同生效日）至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,397,743.98 2,360,562.99
其中：支付销售机构的客户维护费 339,140.88 264,493.47

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年5月6日（基金合同生效日）至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 399,623.95 393,427.13

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年5月6日（基金合同生效日）至 2009年6月30日
基金合同生效日（2009年5月6日）持有的基金份额 - 29,999,000.00
期初持有的基金份额 29,999,000.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 29,999,000.00 29,999,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 9.73% 8.68%

关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年5月6日（基金合同生效日）至 2009年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 118,862,164.63 310,031.92 570,918,847.77 818,209.54

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 196,462,108.03 61.48
其中：股票 196,462,108.03 61.48
2 固定收益投资 451,566.10 0.14
其中：债券 451,566.10 0.14
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 120,286,743.79 37.65
6 其他各项资产 2,328,474.86 0.73
7 合计 319,528,892.78 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 142,702,172.81 46.07
C0 食品、饮料 39,374,611.40 12.71
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,703,090.00 1.52
C5 电子 13,809,906.36 4.46
C6 金属、非金属 11,117,158.01 3.59
C7 机械、设备、仪表 25,997,524.14 8.39
C8 医药、生物制品 47,699,882.90 15.40
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,126,546.24 0.69
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 11,840,425.98 3.82
H 批发和零售贸易 12,230.00 0.00
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 25,047,386.00 8.09
K 社会服务业 3,722,000.00 1.20
L 传播与文化产业 5,813,847.00 1.88
M 综合类 5,197,500.00 1.68
合计 196,462,108.03 63.42

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000596 古井贡酒 681,518 28,828,211.40 9.31
2 600267 海正药业 621,986 15,642,947.90 5.05
3 000423 东阿阿胶 445,000 15,468,200.00 4.99
4 000538 云南白药 236,910 15,280,695.00 4.93
5 002236 大华股份 220,600 9,960,090.00 3.22
6 600239 云南城投 589,700 9,423,406.00 3.04
7 600809 山西汾酒 220,000 9,026,600.00 2.91
8 600673 东阳光铝 839,982 8,845,010.46 2.86
9 600406 国电南瑞 224,700 8,626,233.00 2.78
10 000559 万向钱潮 830,000 8,598,800.00 2.78

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000423 东阿阿胶 22,231,623.77 6.02
2 000598 蓝星清洗 21,632,597.15 5.85
3 601318 中国平安 19,133,459.65 5.18
4 601601 中国太保 18,980,772.51 5.14
5 600111 包钢稀土 17,513,826.90 4.74
6 000538 云南白药 17,503,153.51 4.74
7 000536 闽闽东 17,274,331.59 4.67
8 002114 罗平锌电 16,336,013.34 4.42
9 600877 中国嘉陵 16,027,806.43 4.34
10 600239 云南城投 15,178,433.31 4.11
11 600750 江中药业 15,148,578.35 4.10
12 000547 闽福发A 14,249,062.02 3.86
13 000718 苏宁环球 12,854,390.26 3.48
14 600267 海正药业 12,782,267.87 3.46
15 000625 长安汽车 10,930,898.28 2.96
16 600256 广汇股份 10,899,266.20 2.95
17 000540 中天城投 10,615,202.24 2.87
18 600166 福田汽车 10,374,196.00 2.81
19 000951 中国重汽 10,154,289.05 2.75
20 600550 天威保变 10,012,694.93 2.71
21 600586 金晶科技 9,862,366.68 2.67
22 600406 国电南瑞 9,839,354.10 2.66
23 002236 大华股份 9,836,343.30 2.66
24 600809 山西汾酒 9,709,485.31 2.63
25 600673 东阳光铝 9,620,312.60 2.60
26 000559 万向钱潮 9,535,524.79 2.58
27 600223 鲁商置业 9,232,240.95 2.50
28 600489 中金黄金 9,149,267.96 2.48
29 000514 渝开发 8,847,207.20 2.39
30 601001 大同煤业 8,793,419.41 2.38
31 002254 烟台氨纶 8,786,867.64 2.38
32 002262 恩华药业 8,676,596.71 2.35
33 000024 招商地产 8,390,486.68 2.27
34 600481 双良节能 7,969,711.45 2.16
35 002315 焦点科技 7,600,281.23 2.06
36 601999 出版传媒 7,587,593.23 2.05
37 002123 荣信股份 7,531,661.01 2.04
38 002353 杰瑞股份 7,470,694.65 2.02

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601601 中国太保 34,142,920.94 9.24
2 000625 长安汽车 33,305,079.99 9.01
3 000598 蓝星清洗 23,970,063.02 6.49
4 601318 中国平安 21,659,479.11 5.86
5 600111 包钢稀土 21,638,323.65 5.86
6 600725 云维股份 20,335,207.54 5.50
7 000536 闽闽东 19,664,031.12 5.32
8 000937 冀中能源 16,696,565.70 4.52
9 601169 北京银行 15,754,344.87 4.26
10 000596 古井贡酒 15,672,780.59 4.24
11 600239 云南城投 14,553,021.50 3.94
12 600546 山煤国际 14,266,405.95 3.86
13 000418 小天鹅A 14,067,452.72 3.81
14 600750 江中药业 13,704,562.30 3.71
15 000547 闽福发A 13,428,771.01 3.63
16 002114 罗平锌电 13,275,674.88 3.59
17 600587 新华医疗 12,925,963.17 3.50
18 600256 广汇股份 12,116,608.60 3.28
19 600102 莱钢股份 11,389,030.80 3.08
20 600877 中国嘉陵 11,127,777.11 3.01
21 002264 新华都 11,085,397.65 3.00
22 600594 益佰制药 10,541,641.99 2.85
23 600166 福田汽车 10,379,789.84 2.81
24 000951 中国重汽 9,902,155.00 2.68
25 600990 四创电子 9,686,662.86 2.62
26 002262 恩华药业 9,596,142.69 2.60
27 000063 中兴通讯 9,578,045.05 2.59
28 600087 长航油运 9,453,777.66 2.56
29 002254 烟台氨纶 9,214,815.49 2.49
30 600489 中金黄金 9,192,615.59 2.49
31 000718 苏宁环球 9,028,059.22 2.44
32 002353 杰瑞股份 8,810,848.40 2.38
33 600586 金晶科技 8,774,462.18 2.37
34 600837 海通证券 8,613,353.60 2.33
35 000024 招商地产 8,514,400.17 2.30
36 000423 东阿阿胶 8,442,974.04 2.28
37 600550 天威保变 8,415,684.00 2.28
38 601001 大同煤业 8,224,647.90 2.23
39 000514 渝开发 8,122,545.31 2.20
40 000792 盐湖钾肥 8,065,532.47 2.18
41 600481 双良节能 7,938,345.05 2.15
42 000811 烟台冰轮 7,792,411.45 2.11
43 000540 中天城投 7,770,781.08 2.10
44 002123 荣信股份 7,563,018.09 2.05

买入股票的成本（成交）总额 716,407,947.06
卖出股票的收入（成交）总额 784,095,311.28

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 451,566.10 0.15
7 其他 - -
8 合计 451,566.10 0.15

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110009 双良转债 4,010 451,566.10 0.15

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 44,073.00
4 应收利息 21,047.27
5 应收申购款 2,263,354.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,328,474.86

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
13,804 22,342.66 59,476,281.31 19.28% 248,941,779.24 80.72%

基金合同生效日（2009年5月6日）基金份额总额 1,048,618,365.29
本报告期期初基金份额总额 345,538,081.04
本报告期基金总申购份额 94,998,705.36
减：本报告期基金总赎回份额 132,118,725.85
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 308,418,060.55

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
东吴证券 2 714,127,725.80 47.61% 583,004.22 46.79% -
中银国际 1 192,064,278.81 12.81% 163,253.74 13.10% -
华宝证券 1 181,770,168.49 12.12% 154,504.30 12.40% -
申银万国 1 143,311,724.07 9.56% 121,815.07 9.78% -
招商证券 1 128,271,813.54 8.55% 104,221.59 8.36% -
平安证券 1 79,429,464.00 5.30% 67,514.12 5.42% -
东海证券 1 47,737,633.91 3.18% 40,577.29 3.26% -
国金证券 1 9,862,867.71 0.66% 8,383.51 0.67% -
安信证券 1 3,258,182.01 0.22% 2,769.38 0.22% -
中信证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
江南证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
合计 25 1,499,833,858.34 100.00% 1,246,043.22 100.00% -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
东吴证券 3,812,001.00 24.19% - - - -
中银国际 3,855,596.60 24.47% - - - -
华宝证券 3,346,354.60 21.23% - - - -
申银万国 - - - - - -
招商证券 4,745,596.80 30.11% - - - -
平安证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
江南证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
合计 15,759,549.00 100.00% - - - -

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