汉兴证券投资基金2010年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

汉兴证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-24 来源：上海证券报

汉兴证券投资基金

2010年半年度报告摘要

2010年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期： 2010年08月24日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司（简称：交通银行）根据本基金合同规定，于2010 年 8月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

■

2.2基金产品说明

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

■

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金的交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：截止日期为2010年6月30日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。

本基金于1999年12月30日成立，建仓期6个月，从1999年12月30日至2000年6月29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2010年6月30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金和富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金十三只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉兴证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

由于长期看好消费，报告期内本基金超配了食品饮料、医药和交通运输行业，效果良好，这是上半年成功的地方。不成功的地方是，由于判断股指期货有利于大盘股，所以在去年四季度增配了大盘股，今年上半年大盘股的配置比例过高，严重影响了收益水平。本基金报告期内净值增长率为-15.39%，表现符合预期。上半年超配的医药和交通运输行业有超额收益。在风格资产上，失去了小盘股超额收益的机会，重点配置的大盘股表现不理想。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2010年6月30日，本基金份额净值为1.0850元，份额累计净值为2.5486元。报告期内，本基金份额净值增长率为-15.39%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为今年下半年经济将加快下行。工业增加值和发电量显示经济下滑速度较快，未来可能还会下行一段时间。国内消费稳定增长，楼市、车市趋淡对消费的抑制作用开始显现；国内投资增速继续下行，受信贷、政府平台、楼市新政影响较大，还将继续下行；海外经济不稳，出口将面临较大的压力。今年下半年温和通胀继续，远期看存在通缩风险。

在目前时点上我们对股市仍较为谨慎。一是由于经济增长达不到预期，盈利预测有下调的风险；二是流动性仍不乐观，资金压力较大。我们认为A股市场仍有局部泡沫，尽管小盘股有了快速调整，仍然较贵。我们看好商业地产的长期表现，近期我们增持了一些商业地产股，理由是商业地产股随住宅开发类的股票一同下跌，但商业地产的基本面在向好，今年以来，商业地产无论是租金价格，还是出租率都有明显上升。下半年我们会寻找一些高成长，估值相对较低的公司。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期于2010年1月13日公告派发2009年红利每10份基金份额3.03元；共计派发红利908,999,998.17元。

本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年上半年度，基金托管人在汉兴证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年上半年度，富国基金管理有限公司在汉兴证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为908,999,998.17元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2010年上半年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汉兴证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

中国交通银行股份有限公司资产托管部

2010年8月20日

§6半年度财务报表(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：汉兴证券投资基金

报告截止日：2010年06月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年06月30日，基金份额净值1.0850元，基金份额总额3,000,000,000份。

6.2利润表

会计主体：汉兴证券投资基金

本报告期：2010年01月01日至2010年06月30日

单位：人民币元

■

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汉兴证券投资基金

本报告期：2010年01月01日至2010年06月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；

窦玉明林志松雷青松

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.2会计差错更正的说明

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.3税项

1.印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.4关联方关系

6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.5.1.2权证交易

注：本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方发生权证交易。

6.4.5.1.3债券交易

金额单位：人民币元

■

注：本报告期本基金未与关联方发生债券交易。

6.4.5.1.4回购交易

注：本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方发生回购交易。

6.4.5.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.5.2关联方报酬

6.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理人的管理费每日计算，按前一日基金资产净值的1.50% 年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超出部分不计提管理费。计算方法为：

H=E*1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值（扣除基金持有现金比例超过20%部分的资产净值）

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日（遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日），按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月最后一个工作日（遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日），按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

注：本基金上年度可比期间未发生关联方银行间债券(含回购)的交易。

6.4.5.4各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购1000万份额，其认购费率是公允的。

6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的，其认购费率是公允的。

6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的证券交易结算资金余额2010年上半年末为79,628,296.15元，2009年上半年末为14,276,642.69元。

6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.5.7其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

6.4.6期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.6.1.1受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

■

6.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元

■

6.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.6.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末（2010年6月30日）止，本基金无银行间市场债券正回购;未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.6.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末（2010年6月30日）止，本基金无交易所市场债券正回购;未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

§9重大事件揭示

9.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

9.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

9.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

9.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受到任何处罚。

9.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金本期租用的券商交易单元未发生变更。

基金简称富国汉兴封闭
基金主代码 500015
交易代码 500015
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日 1999年12月30日
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期 2000年1月10日

投资目标本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。
投资策略坚持长期投资的同时加强波段操作, 注重投资组合的长、中、短线相结合, 适度投资、分散风险; 根据行业研究的成果, 在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性, 精选个股, 强调组合的成长和价值的平衡。
业绩比较基准无
风险收益特征无

项目基金管理人基金托管人
名称富国基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李长伟张咏东
联系电话 021-68597788 021-32169999
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95559
传真 021-68597799 021-62701216

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地点交通银行上海市浦东新区银城中路188号
上海证券交易所上海市浦东南路528号

3.1.1期间数据和指标报告期(2010年01月01日至2010年06月30日)
本期已实现收益 109,541,987.05
本期利润 -598,211,022.41
加权平均基金份额本期利润 -0.1994
本期基金份额净值增长率 -15.39%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2010年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0688
期末基金资产净值 3,255,108,255.87
期末基金份额净值 1.0850

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -4.39% 1.87% －－－－
过去三个月 -13.00% 1.87% －－－－
过去六个月 -15.39% 1.76% －－－－
过去一年 -0.13% 2.18% －－－－
过去三年 -1.23% 3.03% －－－－
自基金合同生效日起至今 169.28% 2.58% －－－－

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
许达本基金基金经理 2006-12-19 － 13年硕士，曾任申银万国证券研究所行业分析师。2001年2月任富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理，2006年12月至今任汉兴基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

资产本期末
（2010年06月30日）
上年度末
（2009年12月31日）
资产：
银行存款 198,613,370.76 42,862,912.80
结算备付金 79,628,296.15 191,869,044.46
存出保证金 954,056.47 1,272,462.20
交易性金融资产 2,867,576,022.09 4,567,017,899.28
其中：股票投资 2,101,059,757.59 3,560,910,197.78
基金投资－－
债券投资 766,516,264.50 1,006,107,701.50
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－－
应收证券清算款 100,940,321.70 147,490,426.45
应收利息 12,258,172.15 9,777,716.83
应收股利 2,156,322.91 －
应收申购款－－
递延所得税资产－－
其他资产 1,450,196.99 －
资产总计 3,263,576,759.22 4,960,290,462.02
负债和所有者权益本期末
（2010年06月30日）
上年度末
（2009年12月31日）
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款－ 186,866,664.84
应付赎回款－－
应付管理人报酬 4,146,641.30 5,976,537.09
应付托管费 691,106.88 996,089.50
应付销售服务费－－
应付交易费用 1,376,248.37 2,186,907.64
应交税费 1,729,986.50 1,522,986.50
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 524,520.30 422,000.00
负债合计 8,468,503.35 197,971,185.57
所有者权益：
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 255,108,255.87 1,762,319,276.45
所有者权益合计 3,255,108,255.87 4,762,319,276.45
负债和所有者权益总计 3,263,576,759.22 4,960,290,462.02

项目本期
（2010年01月01日至2010年06月30日）
上年度可比期间
（2009年01月01日至2009年06月30日）
一、收入 -558,827,414.71 1,059,834,982.83
1.利息收入 12,293,318.36 15,962,169.57
其中：存款利息收入 1,126,786.91 2,153,388.00
债券利息收入 11,166,531.45 13,808,781.57
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入－－
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列） 136,630,175.00 8,368,608.85
其中：股票投资收益 127,045,962.46 -12,795,329.92
基金投资收益－－
债券投资收益 -660,278.52 7,338,055.44
资产支持证券投资收益－－
衍生工具投资收益－－
股利收益 10,244,491.06 13,825,883.33
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -707,753,009.46 1,035,491,795.46
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,101.39 12,408.95
减：二、费用 39,383,607.70 37,596,954.14
1．管理人报酬 27,391,490.14 27,757,642.43
2．托管费 4,565,248.32 4,626,992.40
3．销售服务费－－
4．交易费用 4,914,316.49 4,505,409.49
5．利息支出 1,038,250.95 32,106.60
其中：卖出回购金融资产支出 1,038,250.95 32,106.60
6．其他费用 1,474,301.80 674,803.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -598,211,022.41 1,022,238,028.69
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -598,211,022.41 1,022,238,028.69

项目本期
（2010年01月01日至2010年06月30日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 1,762,319,276.45 4,762,319,276.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ -598,211,022.41 -598,211,022.41
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）－－－
其中：1.基金申购款－－－
2.基金赎回款－－－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－ -908,999,998.17 -908,999,998.17
五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 255,108,255.87 3,255,108,255.87
项目上年度可比期间
（2009年01月01日至2009年06月30日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 549,504,886.00 3,549,504,886.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ 1,022,238,028.69 1,022,238,028.69
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）－－－
其中：1.基金申购款－－－
2.基金赎回款－－－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－ -537,000,000.83 -537,000,000.83
五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 1,034,742,913.86 4,034,742,913.86

关联方名称与本基金的关系
富国基金管理有限公司基金管理人、基金发起人
海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金发起人
申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）基金管理人的股东
交通银行股份有限公司基金托管人

关联方名称本期（2010年01月01日至2010年06月30日）上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期股票成交总额的比例（%）
海通证券 138,815,671.68 4.78 107,226,298.72 3.74
申银万国 340,079,289.10 11.72 751,294,772.82 26.19

关联方名称本期（2010年01月01日至2010年06月30日）上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）
海通证券－－ 337,378.50 0.06
申银万国－－ 150,167,254.90 25.68

关联方名称本期（2010年01月01日至2010年06月30日）
佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）
海通证券 112,788.89 4.63 112,788.89 8.22
申银万国 284,902.44 11.70 284,902.44 20.76
关联方名称上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）
海通证券 87,123.48 3.60 76,586.77 4.88
申银万国 635,372.30 26.27 408,988.44 26.07

项目本期（2010年01月01日至2010年06月30日）上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 27,391,490.14 27,757,642.43
其中：支付销售机构的客户维护费－－

项目本期（2010年01月01日至2010年06月30日）上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
当期发生的基金应支付的托管费 4,565,248.32 4,626,992.40

本期（2010年01月01日至2010年06月30日）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
交通银行－ 109,945,329.12 －－－－
上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
－－－－－－－

项目本期（2010年01月01日至2010年06月30日）上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
基金合同生效日(1999年12月30日)持有的基金份额－－
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额－－
期间因拆分变动份额－－
减：期间赎回/卖出总份额－－
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.33% 0.33%

关联方名称本期末（2010年06月30日）上期末（2009年12月31日）
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例(%)
海通证券 5,000,000.00 0.17 5,000,000.00 0.17

关联方名称本期（2010年01月01日至2010年06月30日）上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行 198,613,370.76 642,062.75 16,207,748.49 621,730.34

证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002383 合众思壮 2010-03-26 2010-07-02 新股认购 37.00 48.45 35,640 1,318,680.00 1,726,758.00 －
002384 东山精密 2010-03-31 2010-07-09 新股认购 26.00 57.67 51,729 1,344,954.00 2,983,211.43 －
002391 长青股份 2010-04-08 2010-07-16 新股认购 51.00 45.39 46,227 2,357,577.00 2,098,243.53 －
002392 北京利尔 2010-04-15 2010-07-23 新股认购 42.00 36.38 102,261 4,294,962.00 3,720,255.18 －
002402 和而泰 2010-04-30 2010-08-11 新股认购 35.00 32.80 11,965 418,775.00 392,452.00 －
002403 爱仕达 2010-04-30 2010-08-11 新股认购 18.80 16.16 97,063 1,824,784.40 1,568,538.08 －
002407 多氟多 2010-05-06 2010-08-18 新股认购 39.39 41.65 37,099 1,461,329.61 1,545,173.35 －
002412 汉森制药 2010-05-13 2010-08-25 新股认购 35.80 32.50 30,052 1,075,861.60 976,690.00 －
002431 棕榈园林 2010-06-02 2010-09-10 新股认购 45.00 54.89 76,958 3,463,110.00 4,224,224.62 －
300070 碧水源 2010-04-12 2010-07-21 新股认购 69.00 93.20 23,715 1,636,335.00 2,210,238.00 －
300072 三聚环保 2010-04-16 2010-07-27 新股认购 32.00 40.82 40,489 1,295,648.00 1,652,760.98 －
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 新股认购 87.50 116.75 25,559 2,236,412.50 2,984,013.25 －
300078 中瑞思创 2010-04-23 2010-07-30 新股认购 58.00 69.88 32,369 1,877,402.00 2,261,945.72 －
600141 兴发集团 2010-04-23 2011-04-21 非公开发行股票 20.23 14.47 1,114,148 22,539,214.04 16,121,721.56 －
002024 苏宁电器 2009-12-30 2010-12-31 非公开发行股票 17.20 11.40 3,200,000 55,040,000.00 36,480,000.00 －
002024 苏宁电器 2010-04-16 2010-12-31 非公开发行股票-转增－ 11.40 1,600,000 － 18,240,000.00 －

股票代码股票名称停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000001 深发展Ａ 2010-06-30 筹划重大事项 17.51 －－ 2,099,300 52,665,009.21 36,758,743.00 －
000895 双汇发展 2010-03-22 筹划重大事项 43.59 －－ 849,916 24,503,075.95 37,047,838.44 －
601318 中国平安 2010-06-29 筹划重大事项 44.55 －－ 4,431,776 205,873,556.63 197,435,620.80 －

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,101,059,757.59 64.38
其中：股票 2,101,059,757.59 64.38
2 固定收益投资 766,516,264.50 23.49
其中：债券 766,516,264.50 23.49
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 278,241,666.91 8.53
6 其他各项资产 117,759,070.22 3.61
7 合计 3,263,576,759.22 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业－－
B 采掘业 75,009,954.77 2.30
C 制造业 728,725,933.67 22.39
C0 食品、饮料 294,075,834.60 9.03
C1 纺织、服装、皮毛 3,371,900.00 0.10
C2 木材、家具－－
C3 造纸、印刷－－
C4 石油、化学、塑胶、塑料 23,180,399.42 0.71
C5 电子 5,638,410.97 0.17
C6 金属、非金属 72,533,931.92 2.23
C7 机械、设备、仪表 40,879,926.76 1.26
C8 医药、生物制品 287,346,530.00 8.83
C99 其他制造业 1,699,000.00 0.05
D 电力、煤气及水的生产和供应业－－
E 建筑业 4,224,224.62 0.13
F 交通运输、仓储业 81,156,974.67 2.49
G 信息技术业 35,508,018.84 1.09
H 批发和零售贸易 219,559,449.16 6.75
I 金融、保险业 769,703,484.20 23.65
J 房地产业 98,891,099.45 3.04
K 社会服务业 54,639,133.36 1.68
L 传播与文化产业－－
M 综合类 33,641,484.85 1.03
合计 2,101,059,757.59 64.55

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 6,240,000 281,299,200.00 8.64
2 600519 贵州茅台 1,881,831 239,669,996.16 7.36
3 601318 中国平安 4,431,776 197,435,620.80 6.07
4 600036 招商银行 9,447,527 122,912,326.27 3.78
5 600016 民生银行 15,000,000 90,750,000.00 2.79
6 002024 苏宁电器 7,550,000 86,070,000.00 2.64
7 601628 中国人寿 2,500,000 61,750,000.00 1.90
8 600009 上海机场 4,899,103 58,250,334.67 1.79
9 601088 中国神华 2,599,841 57,118,506.77 1.75
10 601398 工商银行 13,566,665 55,080,659.90 1.69

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 130,865,137.95 2.75
2 600178 东安动力 52,002,626.75 1.09
3 600694 大商股份 45,356,335.30 0.95
4 600895 张江高科 38,477,544.56 0.81
5 600823 世茂股份 37,964,993.16 0.80
6 600007 中国国贸 36,635,035.02 0.77
7 600639 浦东金桥 32,978,716.02 0.69
8 000338 潍柴动力 32,016,309.33 0.67
9 600000 浦发银行 30,967,450.20 0.65
10 600350 山东高速 28,917,520.94 0.61
11 600016 民生银行 27,993,548.48 0.59
12 601006 大秦铁路 25,459,343.65 0.53
13 000402 金融街 23,631,505.24 0.50
14 600141 兴发集团 22,539,214.04 0.47
15 600036 招商银行 22,500,577.15 0.47
16 002293 罗莱家纺 20,999,851.36 0.44
17 601166 兴业银行 20,409,293.35 0.43
18 601398 工商银行 20,024,835.00 0.42
19 600631 百联股份 19,451,421.80 0.41
20 600280 南京中商 17,919,205.19 0.38

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600271 航天信息 127,454,417.82 2.68
2 002024 苏宁电器 119,720,423.52 2.51
3 600030 中信证券 106,831,916.97 2.24
4 600585 海螺水泥 105,655,414.32 2.22
5 600491 龙元建设 86,410,818.06 1.81
6 601166 兴业银行 85,876,554.62 1.80
7 000858 五粮液 80,304,158.63 1.69
8 600519 贵州茅台 65,717,145.22 1.38
9 600050 中国联通 65,702,794.84 1.38
10 600178 东安动力 59,214,878.87 1.24
11 600007 中国国贸 52,688,368.95 1.11
12 002088 鲁阳股份 51,418,775.54 1.08
13 600115 东方航空 50,958,714.91 1.07
14 601186 中国铁建 50,745,225.45 1.07
15 600009 上海机场 45,873,525.10 0.96
16 601318 中国平安 45,393,863.55 0.95
17 002153 石基信息 37,676,257.23 0.79
18 600036 招商银行 32,593,900.62 0.68
19 600028 中国石化 30,429,879.26 0.64
20 600019 宝钢股份 30,073,880.54 0.63

买入股票成本（成交）总额 1,089,922,341.77
卖出股票收入（成交）总额 1,971,628,060.33

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 320,894,223.70 9.86
2 央行票据 100,080,000.00 3.07
3 金融债券 316,846,600.00 9.73
其中：政策性金融债 316,846,600.00 9.73
4 企业债券－－
5 企业短期融资券－－
6 可转债 28,695,440.80 0.88
7 其他－－
8 合计 766,516,264.50 23.55

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 010110 21国债⑽ 989,480 100,234,324.00 3.08
2 080403 08农发03 1,000,000 100,100,000.00 3.08
3 0701082 07央行票据82 1,000,000 100,080,000.00 3.07
4 010112 21国债⑿ 969,180 98,265,160.20 3.02
5 010203 02国债⑶ 719,230 72,390,499.50 2.22

序号名称金额
1 存出保证金 954,056.47
2 应收证券清算款 100,940,321.70
3 应收股利 2,156,322.91
4 应收利息 12,258,172.15
5 应收申购款－
6 其他应收款－
7 待摊费用 1,450,196.99
8 其他－
9 合计 117,759,070.22

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 601318 中国平安 197,435,620.80 6.07 筹划重大事项
2 002024 苏宁电器 54,720,000.00 1.68 非公开发行股票

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）
64974 46,172.32 1,779,136,704.00 59.30 1,220,863,296.00 40.70

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1 中国人寿保险股份有限公司 247,138,148 8.24
2 中国人寿保险（集团）公司 224,119,136 7.47
3 太平人寿保险有限公司 130,644,820 4.35
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 116,693,586 3.89
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 107,413,885 3.58
6 兵器财务有限责任公司 97,339,776 3.24
7 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 91,363,937 3.05
8 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 86,578,548 2.89
9 UBS AG 56,873,711 1.90
10 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 48,159,197 1.61

券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期权证
成交总额的比例（%）
佣金占当期佣金
总量的比例（%）
长城证券 1 101,657,381.25 3.50 －－－－－－ 82,597.01 3.39 －
国泰君安 2 205,526,281.54 7.08 5,093,461.80 25.89 181,000,000.00 14.79 －－ 170,321.43 6.99 －
海通证券 1 138,815,671.68 4.78 －－－－－－ 112,788.89 4.63 －
金元证券 1 －－－－－－－－－－－
联合证券 1 242,079,600.91 8.34 －－ 130,000,000.00 10.62 －－ 205,764.83 8.45 －
平安证券 2 1,456,495,050.88 50.20 14,578,225.70 74.11 712,900,000.00 58.25 －－ 1,226,908.94 50.37 －
申银万国 2 340,079,289.10 11.72 －－－－－－ 284,902.44 11.70 －
银河证券 2 40,687,855.73 1.40 －－－－－－ 33,058.80 1.36 －
招商证券 1 201,511,377.90 6.95 －－－－－－ 171,282.66 7.03 －
中金公司 1 174,522,002.44 6.02 －－ 200,000,000.00 16.34 －－ 148,343.87 6.09 －
中投证券 1 －－－－－－－－－－－
中信证券 1 －－－－－－－－－－－

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