汉盛证券投资基金2010年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

汉盛证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-24 来源：上海证券报

汉盛证券投资基金

2010年半年度报告摘要

2010年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期： 2010年08月24日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

■

2.2基金产品说明

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

■

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本图中所示时间区间为1999年5月10日至2010年6月30日。

由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。

本基金于1999年5月10日成立，建仓期6个月，从1999年5月10日至1999年11月9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2010年6月30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金和富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金十三只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

2、本公司于2010年1月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，聘任贺轶先生担任本基金基金经理，免去朱少醒先生本基金基金经理职务。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年在政策调控力度与频率超出市场预期、流动性收缩、经济增速下滑和企业盈利增速预期向下调整的压力下，股票市场整体向下调整，但局部和结构性机会较为显著。

上半年本基金的操作从大类资产配置上来看，适当降低了权益类资产的配置比例，从行业配置和个股选择上来看，主要以寻找结构性的投资机会为主，本基金主要增持了受益于政策支持的板块和个股，包括大消费类和节能环保类相关板块及个股，减持了盈利预期受政策干扰和经济增速下滑影响较大的周期性板块及个股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2010年6月30日，本基金份额净值为1.3329元，份额累计净值为4.0835元。报告期内，本基金份额净值增长率为-14.27%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，股票市场仍将继续面临经济增速下滑和企业盈利预期向下调整的压力，总体判断市场经过反复震荡后，随着对政策导向、经济增速和企业盈利前景能见度的逐步增加，市场将逐步完成筑底过程并有望企稳回升。本基金将继续以经济结构转型、产业结构转型和升级、城镇化等作为未来的投资主线。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期于2010年1月13日公告派发2009年红利每10份基金份额3.00元；共计派发红利600,000,000.00元。

本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管汉盛证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汉盛证券投资基金基金合同》、《汉盛证券投资基金托管协议》的约定，对汉盛证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司2010年1月1日至2010年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的汉盛证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

2010年8月20日

§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：汉盛证券投资基金

报告截止日：2010年06月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年06月30日，基金份额净值1.3329元，基金份额总额2,000,000,000.00份。

6.2利润表

会计主体：汉盛证券投资基金

本报告期：2010年01月01日至2010年06月30日

单位：人民币元

■

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汉盛证券投资基金

本报告期：2010年01月01日至2010年06月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；

窦玉明林志松雷青松

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.2会计差错更正的说明

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.3税项

1.印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.4关联方关系

6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.5.1.2权证交易

注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.5.1.3债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.5.1.4回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.5.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.5.2关联方报酬

6.4.5.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：该项费用按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提，基金成立三个月后如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超出部分不计提管理费。计算方法如下：

H=E*1.50%/当年天数

H 为每日应支付的管理人管理费

E 为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日),按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E*0.25%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日),按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本报告期内及上半年度可比期间内本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.5.4各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购1000万份基金份额，其认购费率是公允的。

6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的，其认购费率是公允的。

6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未参与关联方承销证券。

6.4.5.7其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

6.4.6期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.6.1.1受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

■

6.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元

■

6.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.6.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本期末无正回购余额，没有因正回购而作为抵押的债券。

6.4.6.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无交易所市场正回购余额。

6.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.55期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末上市基金前十名持有人

■

§9 重大事件揭示

9.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

9.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

9.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。

9.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的；上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金；本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：没有变更。

基金简称富国汉盛封闭
基金主代码 500005
交易代码 500005
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日 1999年05月10日
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期 1999年5月18日

投资目标为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略 “精选品种、组合投资、长线持有、波段操作”，通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据“顺势而为”的原则进行一些短线操作。
业绩比较基准无
风险收益特征无

项目基金管理人基金托管人
名称富国基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李长伟李芳菲
联系电话 021-68597788 010—66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-68597799 010—63201816

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地点中国农业银行北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
上海证券交易所上海市浦东南路528号

3.1.1期间数据和指标报告期(2010年01月01日至2010年06月30日)
本期已实现收益 397,772,541.02
本期利润 -447,631,893.45
加权平均基金份额本期利润 -0.2238
本期基金份额净值增长率 -14.27%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2010年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.2313
期末基金资产净值 2,665,899,651.23
期末基金份额净值 1.3329

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -5.35% 2.16% －－－－
过去三个月 -12.73% 1.84% －－－－
过去六个月 -14.27% 1.81% －－－－
过去一年 -0.32% 2.16% －－－－
过去三年 8.09% 3.37% －－－－
自基金合同生效起至今 414.02% 2.73% －－－－

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
贺轶本基金基金经理 2010-01-13 － 9年硕士，曾任中国银行云南省分行国际业务部银行职员；中银国际证券有限责任公司资产管理部分析员；中银基金管理有限公司投资部助理副总裁；汇丰晋信基金管理公司投资管理部投资经理、基金经理；富国基金管理有限公司营销策划与产品部高级营销策划经理、权益投资部策略分析师；2010年1月至今任汉盛基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。
朱少醒本基金前任基金经理 2008-11-05 2010-01-12 11年博士，曾任华夏证券研究所分析师、富国基金研究策划部分析师、富国基金产品开发主管，2004年6月至2005年8月任富国天益价值基金经理助理，2008年11月至2010年1月任汉盛基金经理；2005年11月至今任富国天惠精选成长基金经理，现兼任富国基金研究部总经理。具有基金从业资格，中国国籍。

资产本期末
（2010年06月30日）
上年度末
（2009年12月31日）
资产：
银行存款 234,421,448.77 128,033,362.23
结算备付金 4,334,508.03 8,449,925.93
存出保证金 694,787.83 410,000.00
交易性金融资产 2,330,328,204.10 3,591,451,455.70
其中：股票投资 1,686,207,114.00 2,783,918,257.60
基金投资－－
债券投资 644,121,090.10 807,533,198.10
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产 99,000,169.50 －
应收证券清算款－ 35,095,319.62
应收利息 9,872,350.13 6,093,117.35
应收股利 278,595.00 －
应收申购款－－
递延所得税资产－－
其他资产 957,250.14 24.36
资产总计 2,679,887,313.50 3,769,533,205.19
负债和所有者权益本期末
（2010年06月30日）
上年度末
（2009年12月31日）
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款 6,593,441.14 48,118,129.77
应付赎回款－－
应付管理人报酬 3,416,109.96 4,666,567.39
应付托管费 569,351.67 777,761.22
应付销售服务费－－
应付交易费用 1,667,601.91 876,923.81
应交税费 1,465,048.72 1,462,278.32
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 276,108.87 100,000.00
负债合计 13,987,662.27 56,001,660.51
所有者权益：
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 665,899,651.23 1,713,531,544.68
所有者权益合计 2,665,899,651.23 3,713,531,544.68
负债和所有者权益总计 2,679,887,313.50 3,769,533,205.19

项目本期
（2010年01月01日至2010年06月30日）
上年度可比期间
（2009年01月01日至2009年06月30日）
一、收入 -414,197,303.84 1,078,486,730.74
1.利息收入 9,050,767.72 11,567,975.95
其中：存款利息收入 849,474.96 810,312.07
债券利息收入 8,073,449.58 10,757,663.88
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入 127,843.18 －
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列） 422,148,360.10 301,685,891.51
其中：股票投资收益 413,135,375.84 276,580,640.55
基金投资收益－－
债券投资收益 2,760,972.95 14,308,987.95
资产支持证券投资收益－－
衍生工具投资收益－－
股利收益 6,252,011.31 10,796,263.01
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -845,404,434.47 765,230,208.04
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列） 8,002.81 2,655.24
减：二、费用 33,434,589.61 30,995,681.68
1．管理人报酬 22,192,855.78 22,603,118.84
2．托管费 3,698,809.32 3,770,170.65
3．销售服务费－－
4．交易费用 6,090,830.98 3,757,570.75
5．利息支出 366,276.97 18,457.80
其中：卖出回购金融资产支出 366,276.97 18,457.80
6．其他费用 1,085,816.56 846,363.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -447,631,893.45 1,047,491,049.06
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -447,631,893.45 1,047,491,049.06

项目本期
（2010年01月01日至2010年06月30日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,713,531,544.68 3,713,531,544.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ -447,631,893.45 -447,631,893.45
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）－－－
其中：1.基金申购款－－－
2.基金赎回款－－－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－ -600,000,000.00 -600,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 665,899,651.23 2,665,899,651.23
项目上年度可比期间
（2009年01月01日至2009年06月30日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 812,303,078.94 2,812,303,078.94
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ 1,047,491,049.06 1,047,491,049.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）－－－
其中：1.基金申购款－－－
2.基金赎回款－－－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－ -665,999,999.41 -665,999,999.41
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,193,794,128.59 3,193,794,128.59

关联方名称与本基金的关系
富国基金管理有限公司基金管理人
海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东
申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）基金托管人

关联方名称本期（2010年01月01日至2010年06月30日）上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期股票成交总额的比例（%）
海通证券 272,880,817.96 7.22 382,427,232.66 16.09
申银万国证券 239,146,111.27 6.33 421,307,456.96 17.73

关联方名称本期（2010年01月01日至2010年06月30日）上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）
海通证券－－ 19,809,723.74 8.50
申银万国证券－－ 21,834,824.49 9.37

关联方名称本期（2010年01月01日至2010年06月30日）上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
成交金额占当期回购成交总额的比例（%）成交金额占当期回购成交总额的比例（%）
海通证券 260,000,000.00 44.75 －－

关联方名称本期（2010年01月01日至2010年06月30日）
佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）
海通证券 226,967.02 7.20 169,946.99 10.21
申银万国证券 199,561.91 6.33 158,436.18 9.52
关联方名称上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）
海通证券 318,381.67 16.01 178,159.85 17.69
申银万国证券 349,792.21 17.59 145,128.66 14.41

项目本期（2010年01月01日至2010年06月30日）上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 22,192,855.78 22,603,118.84
其中：支付销售机构的客户维护费－－

项目本期（2010年01月01日至2010年06月30日）上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
当期发生的基金应支付的托管费 3,698,809.32 3,770,170.65

项目本期（2010年01月01日至2010年06月30日）上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
基金合同生效日(1999年05月10日)持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额－－
期间因拆分变动份额－－
减：期间赎回/卖出总份额－－
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.50% 0.50%

关联方名称本期末（2010年06月30日）上期末（2009年12月31日）
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例(%)
海通证券股份有限公司 5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
申银万国证券股份有限公司 10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.50
山东省国际信托有限公司 5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25

关联方名称本期（2010年01月01日至2010年06月30日）上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行 234,421,448.77 817,337.06 64,487,291.89 795,370.49

证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002392 北京利尔 2010-04-15 2010-07-23 新股认购 42.00 36.38 60,599 2,545,158.00 2,204,591.62 －
002402 和而泰 2010-04-30 2010-08-11 新股认购 35.00 32.80 10,760 376,600.00 352,928.00 －
002403 爱仕达 2010-04-30 2010-08-11 新股认购 18.80 16.16 80,448 1,512,422.40 1,300,039.68 －
002407 多氟多 2010-05-06 2010-08-18 新股认购 39.39 41.65 37,099 1,461,329.61 1,545,173.35 －
002412 汉森制药 2010-05-13 2010-08-25 新股认购 35.80 32.50 30,052 1,075,861.60 976,690.00 －
300072 三聚环保 2010-04-16 2010-07-27 新股认购 32.00 40.82 24,688 790,016.00 1,007,764.16 －
300073 当升科技 2010-04-16 2010-07-27 新股认购 36.00 58.75 27,164 977,904.00 1,595,885.00 －
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 新股认购 87.50 116.75 18,743 1,640,012.50 2,188,245.25 －
300079 数码视讯 2010-04-23 2010-07-30 新股认购 59.90 48.96 41,075 2,460,392.50 2,011,032.00 －
600408 安泰集团 2009-08-27 2010-08-25 非公开发行股票 6.50 5.70 15,000,000 97,500,000.00 85,500,000.00 －
600703 三安光电 2009-09-30 2010-09-29 非公开发行股票 26.00 33.85 1,200,000 31,200,000.00 40,620,000.00 －
600703 三安光电 2010-03-16 2010-09-29 非公开发行股票-转增－ 33.85 1,200,000 － 40,620,000.00 －
002024 苏宁电器 2009-12-30 2010-12-31 非公开发行股票 17.20 11.40 2,500,000 43,000,000.00 28,500,000.00 －
002024 苏宁电器 2010-04-16 2010-12-31 非公开发行股票-转增－ 11.40 1,250,000 － 14,250,000.00 －

股票代码股票名称停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000001 深发展Ａ 2010-06-30 筹划重大事项 17.51 －－ 710,000 15,537,534.30 12,432,100.00 －
000895 双汇发展 2010-03-22 筹划重大事项 43.59 －－ 145,000 8,125,097.00 6,320,550.00 －
601318 中国平安 2010-06-29 筹划重大事项 44.55 －－ 1,600,000 64,262,158.97 71,280,000.00 －

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,686,207,114.00 62.92
其中：股票 1,686,207,114.00 62.92
2 固定收益投资 644,121,090.10 24.04
其中：债券 644,121,090.10 24.04
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产 99,000,169.50 3.69
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 238,755,956.80 8.91
6 其他各项资产 11,802,983.10 0.44
7 合计 2,679,887,313.50 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业－－
B 采掘业 60,691,471.32 2.28
C 制造业 822,641,632.13 30.86
C0 食品、饮料 170,614,725.44 6.40
C1 纺织、服装、皮毛 23,572,428.66 0.88
C2 木材、家具－－
C3 造纸、印刷 923,490.40 0.03
C4 石油、化学、塑胶、塑料 226,712,465.97 8.50
C5 电子 29,534,353.40 1.11
C6 金属、非金属 57,581,672.93 2.16
C7 机械、设备、仪表 176,407,927.88 6.62
C8 医药、生物制品 137,294,567.45 5.15
C99 其他制造业－－
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,000,000.00 0.11
E 建筑业 53,161,606.91 1.99
F 交通运输、仓储业 16,632,000.00 0.62
G 信息技术业 66,061,735.88 2.48
H 批发和零售贸易 239,808,529.23 9.00
I 金融、保险业 354,327,205.65 13.29
J 房地产业 41,047,022.88 1.54
K 社会服务业 12,771,593.00 0.48
L 传播与文化产业 7,133,221.00 0.27
M 综合类 8,931,096.00 0.34
合计 1,686,207,114.00 63.25

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁电器 7,806,750 88,996,950.00 3.34
2 600408 安泰集团 15,000,000 85,500,000.00 3.21
3 600703 三安光电 2,400,000 81,240,000.00 3.05
4 600519 贵州茅台 633,000 80,618,880.00 3.02
5 600000 浦发银行 5,915,000 80,444,000.00 3.02
6 002007 华兰生物 1,670,120 75,289,009.60 2.82
7 601318 中国平安 1,600,000 71,280,000.00 2.67
8 601601 中国太保 3,062,245 69,727,318.65 2.62
9 600858 银座股份 2,029,991 51,582,071.31 1.93
10 600036 招商银行 3,835,950 49,905,709.50 1.87

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 47,605,437.07 1.28
2 601166 兴业银行 38,051,371.30 1.02
3 601299 中国北车 37,325,172.77 1.01
4 000001 深发展Ａ 34,138,807.75 0.92
5 600694 大商股份 33,428,638.22 0.90
6 601766 中国南车 31,498,526.34 0.85
7 601601 中国太保 30,921,122.44 0.83
8 000616 亿城股份 29,036,332.33 0.78
9 600537 海通集团 28,537,817.02 0.77
10 000826 桑德环境 27,721,239.56 0.75
11 601106 中国一重 27,678,927.13 0.75
12 600115 东方航空 27,240,454.07 0.73
13 600887 伊利股份 27,169,614.47 0.73
14 600352 浙江龙盛 26,596,562.76 0.72
15 002038 双鹭药业 24,976,892.30 0.67
16 601318 中国平安 24,176,542.06 0.65
17 600572 康恩贝 23,859,537.54 0.64
18 000400 许继电气 23,113,961.70 0.62
19 002045 广州国光 22,045,833.33 0.59
20 600309 烟台万华 21,681,796.40 0.58

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600000 浦发银行 95,857,282.38 2.58
2 000061 农产品 79,169,563.08 2.13
3 600519 贵州茅台 77,290,514.04 2.08
4 002024 苏宁电器 65,919,172.23 1.78
5 600491 龙元建设 65,861,886.67 1.77
6 600031 三一重工 63,386,296.16 1.71
7 600050 中国联通 55,507,108.97 1.49
8 000063 中兴通讯 54,899,579.47 1.48
9 600585 海螺水泥 54,765,399.73 1.47
10 600660 福耀玻璃 48,175,420.68 1.30
11 000983 西山煤电 42,126,001.10 1.13
12 000898 鞍钢股份 41,830,359.39 1.13
13 601666 平煤股份 39,226,268.59 1.06
14 000933 神火股份 37,073,069.28 1.00
15 600271 航天信息 34,412,509.46 0.93
16 600231 凌钢股份 34,236,810.00 0.92
17 600315 上海家化 33,988,585.42 0.92
18 600208 新湖中宝 30,890,155.07 0.83
19 600537 海通集团 29,728,980.36 0.80
20 601001 大同煤业 29,553,676.60 0.80

买入股票成本（成交）总额 1,563,983,352.07
卖出股票收入（成交）总额 2,236,509,082.62

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 409,827,143.20 15.37
2 央行票据 177,115,000.00 6.64
3 金融债券 30,018,000.00 1.13
其中：政策性金融债 30,018,000.00 1.13
4 企业债券 950,515.90 0.04
5 企业短期融资券－－
6 可转债 26,210,431.00 0.98
7 其他－－
8 合计 644,121,090.10 24.16

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 010110 21国债⑽ 1,770,820 179,384,066.00 6.73
2 010112 21国债⑿ 1,369,480 138,851,577.20 5.21
3 010203 02国债⑶ 910,000 91,591,500.00 3.44
4 0901042 09央票42 500,000 49,080,000.00 1.84
5 0901046 09央票46 500,000 49,070,000.00 1.84

序号名称金额
1 存出保证金 694,787.83
2 应收证券清算款－
3 应收股利 278,595.00
4 应收利息 9,872,350.13
5 应收申购款－
6 其他应收款 24.36
7 待摊费用 957,225.78
8 其他－
9 合计 11,802,983.10

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 600408 安泰集团 85,500,000.00 3.21 非公开发行股票
2 600703 三安光电 81,240,000.00 3.05 非公开发行股票
3 601318 中国平安 71,280,000.00 2.67 筹划重大事项
4 002024 苏宁电器 42,750,000.00 1.60 非公开发行股票

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）
30331 65,939.14 1,301,073,610.00 65.05 698,926,390.00 34.95

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1 中国人寿保险股份有限公司 156,407,032 7.82
2 中国人寿保险（集团）公司 137,227,191 6.86
3 太平人寿保险有限公司 99,861,091 4.99
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 98,989,457 4.95
5 嘉禾人寿保险股份有限公司 76,996,642 3.85
6 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 61,060,014 3.05
7 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 53,040,966 2.65
8 UBS AG 50,502,448 2.53
9 新华人寿保险股份有限公司 48,597,582 2.43
10 兵器财务有限责任公司 42,220,700 2.11

券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期权证
成交总额的比例（%）
佣金占当期佣金
总量的比例（%）
光大证券 1 1,271,018,231.35 33.64 14,554,974.60 16.72 305,000,000.00 52.50 －－ 1,080,357.58 34.25 －
国泰君安 2 145,606,890.19 3.85 －－－－－－ 120,489.51 3.82 －
国信证券 1 －－－－－－－－－－－
海通证券 2 272,880,817.96 7.22 －－ 260,000,000.00 44.75 －－ 226,967.02 7.20 －
联合证券 1 846,429,562.23 22.40 －－－－－－ 687,730.20 21.80 －
齐鲁证券 1 149,188,256.64 3.95 －－－－－－ 126,809.32 4.02 －
申银万国 2 239,146,111.27 6.33 －－－－－－ 199,561.91 6.33 －
银河证券 1 －－－－－－－－－－－
招商证券 2 436,372,632.22 11.55 7,005,000.00 8.05 －－－－ 357,294.16 11.33 －
太平洋证券 1 417,698,311.72 11.06 65,506,906.62 75.24 16,000,000.00 2.75 －－ 355,041.48 11.26 －

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