长信金利趋势股票型证券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010年06月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2010年08月24日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益”。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、图示日期为2006年4月30日至2010年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：股票类资产占资金资产总净值比例为60-95%，债券类资产占资金资产总净值比例为0-35%，货币市场工具占资金资产总净值比例为5－15%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49％、上海海欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。
截至2010年6月30日，本基金管理人共管理9只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）和长信中短债债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。
2、基金经理助理的任职日期以公司作出正式聘任的决议之日为准。
3、本基金的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场整体是震荡下跌走势，期间上证指数跌幅26.8%，深圳指数下跌31.5%，沪深300下跌28.3%，中小板指数下跌13.3%，地产股下跌幅度居前，蓝筹股下跌幅度超过中小盘股。从行业层面看，以申万行业标准划分的23个行业全部取得负收益，幅度从-10%到-43%不等。其中跌幅排名前五位的是采掘、黑色金属、房地产、化工和家用电器，跌幅分别是43%、40%、40%、37%和36%；最抗跌的五个行业是医药生物、电子元器件、餐饮旅游、纺织服装和信息服务，跌幅分别为10%、13%、14%、15%和15%。我们可以看到，典型的周期性行业跌幅居前，而消费类的稳定行业体现出明显的防御性。
上半年的市场归纳一下的就是两个关键词，一个是调控，一个是转型。调控导致了与经济密切相关的周期类股票大幅下跌，而转型则使得相关的概念性股票大幅上涨，整个市场投机气氛比较浓重。很多小市值股票已经成为事实上的泡沫，只不过由于大市值股票的低估值拉低了市场整体的估值水平，而作为这种结果的“市场整体估值水平不高”的判断又反过来成为支撑小市值股票泡沫得以继续维持的“理由”，尤其是在市场预期流动性短期难以发生实质性逆转的心理暗示下，上述所谓的理由似乎在目前的时点显得特别充分。在这种火热的投机氛围中，我们仍坚守核心价值取向。因为历史经验告诉我们，凡是泡沫总是要破的，虽然我们不知道它什么时候会破灭。正是基于上述考虑，我们基本没有参与概念性的股票炒作，只是继续向无论是绝对还是相对估值都处于历史低位的大市值股票以及其他一些通过自下而上选择出来的公司集中。总体看，金利上半年净值下跌23%，小幅跑赢大盘，我们认为随着下半年政策条件的逐渐宽松和经济预期的逐渐好转，低估值的蓝筹类股票将比前期透支成长的概念性小股票取得更好的收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额净值为0.6130元，报告期基金份额净值增长率为-23.14%，成立以来的累计份额净值为1.8933元，本期业绩比较基准增长率为-22.43%，基金波动率为1.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对下半年的市场谨慎乐观，理由如下：
第一，从经济数据来看，二季度GDP在10左右的概率大，三季度在9左右概率大，如果不加控制，则四季度将下降到8-9之间，明年一季度将更低（同比因素），但经济实际状况最差应该是在四季度。我们预计，政策在7月转为中性而在四季度初转为相对积极的概率比较大。简言之，上半年防过热，下半年防回落。
第二，政策具体怎么变化？首先，财政政策可能会有所松绑，比如加快项目审批、加快中央项目的发放等（具体到比如支持新兴产业、继续支持保障房、鼓励民间资本进入垄断行业投资等）。其次，地方的投资需要银行资金的配套。所以可能在下半年靠后一点的时间段，货币政策会有所放松。至于大家所担心的资产价格，由于下半年房屋供给会大量释放（一方面是按照去年开工的进度的自然释放，另一方面是开发商捂盘的行为一定不能长久），所以货币供给增加对房屋价格的推动不会象去年那么剧烈。
第三，从政策逻辑上来考虑，今年主“破”，明年主“立”。调结构无疑是未来5到10年的主基调，但是我们认为不能一味地强调调结构的风险，也要看到调结构的机会。从2010年初正式提出调结构以来，我们看到的都是压抑总需求的政策（比如调控房地产，减少过剩产能等），可以说，主要是在去除经济结构中不合理的部分，我们认为这种政策在未来还将持续，直到看到效果，不会轻易放松，这将对经济构成负贡献。但是未来，特别是明年，调结构应该渐渐地给经济以正面推动，政策将以增加总需求为主，这将改善市场的预期。
第四，从市场估值来看，我们依然坚持2300点是近期比较可靠的安全边际。从市场的估值结构来看，消费品和周期性行业的估值差距比较大，周期性行业的估值先于行业景气探底，我们认为现在买周期品就是一个时间换空间的过程，可以选择买进去但陪着周期品景气探底（我们估计冲击不大，因为周期品景气的下滑应该是大家预期充分的），也可以选择现金，等三季度末四季度初政策要转向之前再买入。至于消费品，我们是长期趋势看好，因为消费升级起来的趋势很明显，并且伴随着拐点的临近，这种趋势将得到强化，由于消费升级，我们预计消费品的利润率在未来可能会上一台阶。但是目前消费品估值高是一个现实，也许等四季度或者明年上半年大家又大张旗鼓买周期品的时候，消费品的估值会更加合理。
第五，调结构主题值得关注。首先，从经济逻辑上讲，原来的发展模式不是带来过热就是带来萧条，不可为继；其次，中央对于调结构非常坚持，不可低估其决心；再次，在经济发展到这个阶段，加上政策的推动，调结构成功是很有可能的。所以，不能认为在政策放松之后，经济将回到老路上，明年的总需求增加一定还是增加在调结构部分。在未来半年，尤其在四季度，届时市场可能对周期行业的反转达成一致时，把仓位调到调结构的部分上来可能是更好的选择。这么做可能会损失一部分周期品的涨幅，但是在大概率上能够保证明年跑赢市场。目前最重要的，是调结构的选股。综合看，未来几年重点在于：内需、城镇化、中西部、向中亚开放、向东南亚开发、海洋开发、消费升级、提高收入、民生投资、民间投资、新兴产业、服务业、节能环保和产业升级等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况, 本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、本基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配；
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
8、每一基金份额享有同等分配权；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对长信金利趋势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对长信金利趋势股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金
报告截止日：2010年06月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.6130元，基金份额总额11,157,700,921.07份。
6.2 利润表
会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金
本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金
本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日
单位：人民币元
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注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意长信金利趋势股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005] 168号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006年4月30日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为613,254,516.24份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》和《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为：股票资产60%-95%；债券资产0%-35%；货币市场工具5%-15%。本基金业绩比较基准为：上证A股指数×70％＋中信标普国债指数×30％。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错。
6.4.5 税项
（1）主要税项说明
根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
5)自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股和股权按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。
6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
（2）应交税费
单位：人民币元
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注：该项系基金收到的债权发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.7.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时，还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人上海浦东发展银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期与上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其它关联方在本年度与上年度均未投资过本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2010年6月30日的相关余额为人民币0元 (2009年12月31日：人民币9,096,540.28元)。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期与上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.8 期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截止本报告期末2010年6月30日，本基金未持有因认购首发或增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
■
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，没有债券作为质押。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站（www.cxfund.com.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
■
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。
7.9.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动：
本报告期本基金新增付勇先生为基金经理，与许万国先生共同管理本基金。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本期租用证券公司交易单元无变化。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
| 基金简称 | 长信金利趋势股票 |
| 基金主代码 | 519994 |
| 交易代码 | 519995/519994 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年04月30日 |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 11,157,700,921.07 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。 |
| 投资策略 | 本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。 |
| 业绩比较基准 | 上证A股指数×70％＋中信标普国债指数×30％ |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的基金品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 长信基金管理有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 周永刚 | 周倩芝 |
| 联系电话 | 021-61009999 | 021-61618888 | |
| 电子邮箱 | zhouyg@cxfund.com.cn | zhouqz @spdb.com.cn | |
| 客户服务电话 | 4007005566 | 95528 | |
| 传真 | 021-61009800 | 021-63602540 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.cxfund.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 上海银城中路68号时代金融中心9楼、上海市中山东一路12号 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2010年01月01日-2010年06月30日） |
| 本期已实现收益 | 5,491,824.61 |
| 本期利润 | -2,086,279,307.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1840 |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.14% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末（2010年06月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0671 |
| 期末基金资产净值 | 6,839,763,953.36 |
| 期末基金份额净值 | 0.6130 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去一个月 | -5.09% | 1.48% | -6.08% | 1.24% | 0.99% | 0.24% |
| 过去三个月 | -19.10% | 1.58% | -19.07% | 1.34% | -0.03% | 0.24% |
| 过去六个月 | -23.14% | 1.40% | -22.43% | 1.20% | -0.71% | 0.20% |
| 过去一年 | -15.90% | 1.60% | -15.39% | 1.47% | -0.51% | 0.13% |
| 过去三年 | -24.31% | 1.98% | -31.11% | 1.89% | 6.80% | 0.09% |
| 自基金合同生效日起至今（2006年04月30日-2010年06月30日） | 84.30% | 1.96% | 52.58% | 1.81% | 31.72% | 0.15% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 许万国 | 本基金基金经理 | 2008年06月02日 | － | 12年 | 经济学硕士，具有基金从业资格。曾任蔚深证券研究部研究员、深圳市恒宝鼎投资有限公司证券投资部负责人、融通基金管理有限公司策略研究员、蓝筹成长基金经理助理。先后从事上市公司行业研究、策略研究、投资管理等工作。2007年9月加入长信基金管理有限责任公司投资管理部，任基金经理助理，现任本基金的基金经理和长信中证中央企业100指数基金（LOF）的基金经理。 |
| 付勇 | 本基金基金经理 | 2010年06月28日 | － | 10年 | 金融学博士，北京大学金融学专业博士研究生毕业，具有基金从业资格。曾任中国建设银行个人金融业务部主任科员、华龙证券投资银行北京总部副总经理、东北证券北京总部总经理助理、东方基金副总经理。2006年1月至2010年2月任东方基金管理有限责任公司东方精选混合型开放式证券投资基金的基金经理，2008年6月至2010年2月任东方基金管理有限责任公司东方策略成长股票型开放式证券投资基金的基金经理。2010年3月加入长信基金管理有限责任公司，现任本基金的基金经理。 |
| 安昀 | 本基金基金经理助理 | 2010年5月11日 | － | 4年 | 经济学硕士，上海复旦大学经济学院世界经济研究生毕业，具有基金从业资格。2006年起就职于申银万国证券研究所，担任策略研究工作，曾获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名，2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司，担任策略研究员，从事策略研究工作。现任研究发展部副总监，2010年5月11日开始担任本基金的基金经理助理。 |
| 资 产 | 本期末 2010年06月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 635,884,953.46 | 761,722,880.12 |
| 结算备付金 | － | 9,096,540.28 |
| 存出保证金 | 1,089,491.82 | 1,612,535.11 |
| 交易性金融资产 | 6,367,641,236.48 | 8,475,669,893.41 |
| 其中：股票投资 | 6,367,641,236.48 | 8,475,669,893.41 |
| 基金投资 | － | － |
| 债券投资 | － | － |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | － | － |
| 应收利息 | 203,112.23 | 297,325.66 |
| 应收股利 | 2,772,481.57 | － |
| 应收申购款 | 218,743.81 | 60,313,076.61 |
| 递延所得税资产 | － | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | 7,007,810,019.37 | 9,308,712,251.19 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2010年06月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | 152,827,508.95 | － |
| 应付赎回款 | 1,623,017.43 | 10,289,135.84 |
| 应付管理人报酬 | 8,827,939.25 | 11,518,258.09 |
| 应付托管费 | 1,471,323.22 | 1,919,709.69 |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | 2,480,298.32 | 3,777,483.75 |
| 应交税费 | 14,920.00 | 14,920.00 |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － |
| 其他负债 | 801,058.84 | 788,748.16 |
| 负债合计 | 168,046,066.01 | 28,308,255.53 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 4,601,198,339.53 | 4,798,002,996.65 |
| 未分配利润 | 2,238,565,613.83 | 4,482,400,999.01 |
| 所有者权益合计 | 6,839,763,953.36 | 9,280,403,995.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,007,810,019.37 | 9,308,712,251.19 |
| 项 目 | 本期2010年01月01日-2010年06月30日 | 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 |
| 一、收入 | -2,007,125,032.05 | 3,259,584,052.28 |
| 1.利息收入 | 4,471,056.31 | 15,744,367.31 |
| 其中：存款利息收入 | 4,442,403.18 | 3,968,888.50 |
| 债券利息收入 | － | 11,775,478.81 |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | 28,653.13 | － |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 79,698,370.24 | -1,203,808,255.69 |
| 其中：股票投资收益 | 52,694,925.93 | -1,301,847,642.23 |
| 基金投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | － | 28,539,784.16 |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具收益 | － | － |
| 股利收益 | 27,003,444.31 | 69,499,602.38 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,091,771,131.73 | 4,447,095,562.29 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | － | － |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列 | 476,673.13 | 552,378.37 |
| 减：二、费用 | 79,154,275.07 | 79,343,039.73 |
| 1．管理人报酬 | 60,493,240.80 | 56,661,332.00 |
| 2．托管费 | 10,082,206.81 | 9,443,555.28 |
| 3．销售服务费 | － | － |
| 4．交易费用 | 8,401,057.37 | 13,058,218.07 |
| 5．利息支出 | － | － |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | － | － |
| 6．其他费用 | 177,770.09 | 179,934.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,086,279,307.12 | 3,180,241,012.55 |
| 项 目 | 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 4,798,002,996.65 | 4,482,400,999.01 | 9,280,403,995.66 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | － | -2,086,279,307.12 | -2,086,279,307.12 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -196,804,657.12 | -157,556,078.06 | -354,360,735.18 |
| 其中：1.基金申购款 | 16,957,274.61 | 12,456,821.66 | 29,414,096.27 |
| 2.基金赎回款 | -213,761,931.73 | -170,012,899.72 | -383,774,831.45 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益 （基金净值） | 4,601,198,339.53 | 2,238,565,613.83 | 6,839,763,953.36 |
| 项 目 | 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 5,390,334,250.12 | 890,389,460.35 | 6,280,723,710.47 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | － | 3,180,241,012.55 | 3,180,241,012.55 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -242,279,627.16 | -118,713,629.48 | -360,993,256.64 |
| 其中：1.基金申购款 | 56,637,345.04 | 27,626,956.81 | 84,264,301.85 |
| 2.基金赎回款 | -298,916,972.20 | -146,340,586.29 | -445,257,558.49 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益 （基金净值） | 5,148,054,622.96 | 3,951,916,843.42 | 9,099,971,466.38 |
| 基金管理公司负责人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
| 田 丹 | 蒋学杰 | 孙红辉 |
| 债券利息收入所得税 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
| 14,920.00 | 14,920.00 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 基金管理人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司（"浦发银行"） | 基金托管人 |
| 长江证券股份有限公司（"长江证券"） | 基金管理人的股东 |
| 关联方名称 | 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 | 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 长江证券 | - | - | 1,232,599,820.95 | 14.30% |
| 关联方名称 | 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占应付佣金余额的比例 | |
| 长江证券 | － | － | － | － |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占应付佣金余额的比例 | |
| 长江证券 | 1,047,705.32 | 14.53% | － | － |
| 项目 | 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 | 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 60,493,240.80 | 56,661,332.00 |
| 其中：支付给销售机构的客户维护费 | 17,144,467.04 | 15,960,141.63 |
| 项目 | 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 | 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 10,082,206.81 | 9,443,555.28 |
| 项目 | 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 | 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 10,251,020.72 | 10,251,020.72 |
| 期间申购/买入总份额 | － | － |
| 期间赎回/卖出总份额 | － | － |
| 期间由于拆分增加的份额 | － | － |
| 期末持有的基金份额 | 10,251,020.72 | 10,251,020.72 |
| 占基金总份额比例 | 0.09% | 0.08% |
| 关联方名称 | 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 | 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 | ||
| 期末 存款余额 | 当期 存款利息收入 | 期末 存款余额 | 当期 存款利息收入 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 635,884,953.46 | 4,408,940.71 | 764,824,754.20 | 3,923,964.86 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 601318 | 中国平安 | 2010-6-29 | 公告重大事项 | 46.81 | 待定 | - | 7,149,661 | 358,439,464.69 | 334,675,631.41 |
| 601989 | 中国重工 | 2010-5-6 | 公告重大事项 | 6.24 | 2010-7-16 | 6.71 | 31,185,571 | 219,287,054.60 | 194,597,963.04 |
| 000539 | 粤电力A | 2010-6-30 | 公告重大事项 | 6.45 | 2010-7-29 | 6.88 | 2,000,000 | 15,866,496.57 | 12,900,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 6,367,641,236.48 | 90.86 |
| 其中：股票 | 6,367,641,236.48 | 90.86 | |
| 2 | 固定收益投资 | － | － |
| 其中：债券 | － | － | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| 3 | 金融衍生品投资 | － | － |
| 4 | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 635,884,953.46 | 9.07 |
| 6 | 其他资产 | 4,283,829.43 | 0.06 |
| 7 | 合计 | 7,007,810,019.37 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 367,743.30 | 0.01 |
| B | 采掘业 | 135,486,193.41 | 1.98 |
| C | 制造业 | 2,219,910,761.56 | 32.46 |
| C0 | 食品、饮料 | 515,540,109.04 | 7.54 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| C2 | 木材、家具 | － | － |
| C3 | 造纸、印刷 | 207,485,141.84 | 3.03 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 297,693,388.98 | 4.35 |
| C5 | 电子 | － | － |
| C6 | 金属、非金属 | 235,971,050.56 | 3.45 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 756,969,201.52 | 11.07 |
| C8 | 医药、生物制品 | 206,251,869.62 | 3.02 |
| C99 | 其他制造业 | － | － |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 46,621,975.82 | 0.68 |
| E | 建筑业 | － | － |
| F | 交通运输、仓储业 | － | － |
| G | 信息技术业 | 723,770,110.48 | 10.58 |
| H | 批发和零售贸易 | 419,978,195.79 | 6.14 |
| I | 金融、保险业 | 2,505,817,876.90 | 36.64 |
| J | 房地产业 | 119,666,708.46 | 1.75 |
| K | 社会服务业 | 110,000.00 | － |
| L | 传播与文化产业 | 115,213,204.06 | 1.68 |
| M | 综合类 | 80,698,466.70 | 1.18 |
| 合计 | 6,367,641,236.48 | 93.10 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 34,250,372 | 445,597,339.72 | 6.51 |
| 2 | 600570 | 恒生电子 | 26,392,942 | 396,421,988.84 | 5.80 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 7,149,661 | 334,675,631.41 | 4.89 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 55,007,495 | 332,795,344.75 | 4.87 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 2,309,791 | 294,174,981.76 | 4.30 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 11,399,866 | 262,538,913.98 | 3.84 |
| 7 | 000792 | 盐湖钾肥 | 5,999,887 | 233,995,593.00 | 3.42 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 38,029,695 | 228,558,466.95 | 3.34 |
| 9 | 601009 | 南京银行 | 22,489,732 | 225,796,909.28 | 3.30 |
| 10 | 601169 | 北京银行 | 18,599,749 | 225,614,955.37 | 3.30 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601989 | 中国重工 | 219,287,054.60 | 2.36 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 147,769,615.53 | 1.59 |
| 3 | 600804 | 鹏博士 | 125,794,664.23 | 1.36 |
| 4 | 600832 | 东方明珠 | 125,329,858.94 | 1.35 |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 124,414,789.06 | 1.34 |
| 6 | 000063 | 中兴通讯 | 109,824,991.70 | 1.18 |
| 7 | 000422 | 湖北宜化 | 106,434,712.66 | 1.15 |
| 8 | 002024 | 苏宁电器 | 102,750,617.74 | 1.11 |
| 9 | 002073 | 软控股份 | 101,467,086.46 | 1.09 |
| 10 | 000527 | 美的电器 | 100,662,776.54 | 1.08 |
| 11 | 600037 | 歌华有线 | 83,686,505.76 | 0.90 |
| 12 | 600831 | 广电网络 | 82,655,823.96 | 0.89 |
| 13 | 000829 | 天音控股 | 77,739,429.46 | 0.84 |
| 14 | 002142 | 宁波银行 | 66,584,685.69 | 0.72 |
| 15 | 601166 | 兴业银行 | 64,411,136.67 | 0.69 |
| 16 | 600707 | 彩虹股份 | 61,690,974.92 | 0.66 |
| 17 | 000917 | 电广传媒 | 57,492,052.60 | 0.62 |
| 18 | 601169 | 北京银行 | 56,235,234.62 | 0.61 |
| 19 | 000568 | 泸州老窖 | 54,195,312.48 | 0.58 |
| 20 | 601601 | 中国太保 | 53,098,073.82 | 0.57 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 346,514,893.01 | 3.73 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 336,757,112.43 | 3.63 |
| 3 | 000069 | 华侨城Ａ | 246,722,889.81 | 2.66 |
| 4 | 601328 | 交通银行 | 189,176,623.86 | 2.04 |
| 5 | 600837 | 海通证券 | 154,979,351.31 | 1.67 |
| 6 | 000848 | 承德露露 | 129,179,864.01 | 1.39 |
| 7 | 000999 | 华润三九 | 101,627,663.84 | 1.10 |
| 8 | 000829 | 天音控股 | 87,593,475.70 | 0.94 |
| 9 | 000527 | 美的电器 | 84,053,879.18 | 0.91 |
| 10 | 600037 | 歌华有线 | 83,065,585.68 | 0.90 |
| 11 | 600570 | 恒生电子 | 82,502,645.18 | 0.89 |
| 12 | 000400 | 许继电气 | 78,873,392.44 | 0.85 |
| 13 | 600707 | 彩虹股份 | 78,765,032.55 | 0.85 |
| 14 | 000562 | 宏源证券 | 74,797,214.68 | 0.81 |
| 15 | 000963 | 华东医药 | 72,418,743.94 | 0.78 |
| 16 | 000948 | 南天信息 | 68,106,513.48 | 0.73 |
| 17 | 000402 | 金 融 街 | 61,661,583.71 | 0.66 |
| 18 | 000680 | 山推股份 | 46,041,427.50 | 0.50 |
| 19 | 601318 | 中国平安 | 45,874,260.66 | 0.49 |
| 20 | 000728 | 国元证券 | 45,095,694.01 | 0.49 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 2,755,447,698.35 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 2,824,400,149.48 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,089,491.82 |
| 2 | 应收证券清算款 | － |
| 3 | 应收股利 | 2,772,481.57 |
| 4 | 应收利息 | 203,112.23 |
| 5 | 应收申购款 | 218,743.81 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 其他 | － |
| 8 | 合计 | 4,283,829.43 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 334,675,631.41 | 4.89 | 重大资产重组事项 |
| 持有人户数 (户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有 份额 | 占总份额比例 | 持有 份额 | 占总份额比例 | ||
| 627,299 | 17,786.89 | 76,085,321.05 | 0.68% | 11,081,615,600.02 | 99.32% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 97,208.02 | 0.00% |
| 基金合同生效日(2006年04月30日)基金份额总额 | 613,254,516.24 |
| 报告期期初基金份额总额 | 11,634,943,318.86 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 41,120,776.58 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 518,363,174.37 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | － |
| 报告期期末基金份额总额 | 11,157,700,921.07 |
| 券商名称 | 交易单元 数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | |||||
| 成交金额 | 占股票 成交总额比例 | 成交金额 | 占债券 成交总额比例 | 成交金额 | 占债券回购 成交总额比例 | 成交金额 | 占权证 成交总额比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 国泰君安 | 1 | 1,683,521,863.64 | 30.77% | － | － | － | － | － | － | 1,367,869.23 | 30.02% | |
| 华泰联合证券 | 1 | 1,132,623,374.14 | 20.70% | － | － | － | － | － | － | 962,727.92 | 21.13% | |
| 东吴证券 | 1 | 998,584,420.78 | 18.25% | － | － | － | － | － | － | 848,791.95 | 18.63% | |
| 中信证券 | 1 | 841,787,123.10 | 15.38% | － | － | － | － | － | － | 683,956.60 | 15.01% | |
| 平安证券 | 1 | 413,553,303.10 | 7.56% | － | － | － | － | － | － | 351,518.17 | 7.71% | |
| 东方证券 | 1 | 401,689,366.84 | 7.34% | － | － | 100,000,000.00 | 100.00% | － | － | 341,434.96 | 7.49% | |
| 长江证券 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 西藏证券 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 中金公司 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 招商证券 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 宏源证券 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 银河证券 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 中信建投 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 德邦证券 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 第一创业 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 中投证券 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |