宝盈策略增长股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-24 来源：上海证券报

宝盈策略增长股票型证券投资基金

2010年半年度报告摘要

2010年6月30日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十四日

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

宝盈策略增长股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2007年1月19日至2010年6月30日）

■

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证100九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为开放式基金。本基金的投资风格与管理人旗下其它投资组合的投资风格存在较大差异。由于投资风格的差异，本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2010年上半年，市场由前期的宽幅震荡转变为震荡下跌，上证综合指数期内下跌26%，我们的投资策略依据宏观经济、政策变化和市场预期动态调整。在第一季度，我们认为随着货币政策和财政政策的逐步收缩，流动性收紧、前期偏乐观的估值和市场预期回落将发生偏差，有可能导致大小盘风格转换，但风格转换一直迟于我们的预期；同时，我们认为政策和经济面博弈、市场估值等待业绩回升这一态势将在中期内左右市场趋势和市场结构，我们积极布局景气上升的行业板块，灵活、平衡配置周期性行业和消费类行业，精选个股，1季度的高仓位和蓝筹股的滞涨造成阶段性业绩表现不理想。

2季度，国内宏观指标延续1季度上升态势，市场预期通胀加速和经济过热，政策退出加速，尤其是对房地产市场的调控力度加大，导致市场预期一度极度悲观，市场加速下跌。结合宏观基本面和政策态势，我们的投资策略在1季度基础上有所改变，着重降低了部分受损于政策调控和经济回落的行业配置，比如地产、钢铁等，同时，通过灵活策略加强组合的均衡性，加大了对区域主题、新兴产业、军工板块、增长明确的行业和个股的配置。考虑到政策退出，经济小周期回落的情况下，国民经济主体行业的增长将受限，业绩预期不乐观，并购重组提供外延增长空间，因此着重增加了该类组合的比重。虽然2季度采取了灵活的投资策略和操作，但由于仓位总体较重，在市场大幅下跌的情况下，基金2季度的业绩总体仍较差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金的份额净值为0.8166元。本报告期内本基金的份额净值收益率为-27.88%，业绩比较基准收益率为-20.24%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为在基数效应和库存周期影响下，宏观经济将出现回落，考虑到前期政策组合的部分效应逐步兑现，政策有可能阶段性调整，由前期的大力度调控转向保增长、促内需、调结构的新政策组合上。加上前期市场预期悲观，市场调整一定程度上反映了基本面的回落和上市公司业绩回调风险。我们认为市场处于中期底部，一些行业如银行、机械等PE都在10倍左右，是长期买入的良机。综上，我们认为下半年，虽然受宏观基本面和政策面等因素的影响，市场仍会出现波动，但市场的系统性风险已经降低，市场震荡筑底后仍具备阶段性机会。但由于外围经济和国内经济进入持续扩张的拐点仍不明朗，因此，我们将灵活控制仓位，侧重成长股和低估值蓝筹股的配合，降低组合风险，提升组合效益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值工作小组，负责估值政策的合理制定和估值流程的监督。本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，当基金的估值方法发生变更，并导致基金资产净值的变化在0.25%以上时，聘请会计师事务所进行审核。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值及净值计算进行复核。

估值工作小组由本基金管理人的分管投资的总经理、督察长、投资部总监、研究部总监、金融工程部总监、基金运营部总监、基金会计主管组成。其中总经理陆金海先生拥有4年的基金公司高级管理人员经验。督察长刘传葵先生拥有18年金融、证券、基金行业从业经验，其中11年证券投资研究管理经验、5年基金合规管理经验。投资部总监夏和平先生拥有12年的证券研究和投资管理经验。研究部总监余述胜先生拥有12年的基金公司从业经验。金融工程部总监杨宏亮先生拥有3年的基金风险管理经验。基金运营部总监陈戈先生拥有3年的基金公司运营管理经验。基金会计主管何瑜女士拥有7年的基金会计经验。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定：

1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认投资者选择获取现金红利；

2、每一基金份额享有同等分配权；

3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；

5、当期基金收益分配的比例不低于当期基金已实现收益的60%；

6、在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，每年不超过12次,法规或监管机构另有规定的从其规定。

本报告期末可供分配利润-501,696,697.49元，基金份额净值0.8166元，符合利润分配条件。根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，不需本报告期末的利润进行分配。

最近三年利润分配情况

利润分配次数每10份累计分配金额（元）

2008年 0 0

2009年 1 2.00

2010年上半年 0 0

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管宝盈策略增长股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》、《宝盈策略增长股票型证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈策略增长股票型证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2010年1月1日至2010年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈策略增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈策略增长股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：宝盈策略增长股票型证券投资基金

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.8166元，基金份额总额2,736,016,560.95份。

6.2 利润表

会计主体：宝盈策略增长股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈策略增长股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告从6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；

———————— ———————— ————————

基金管理公司负责人：陆金海主管会计工作负责人：于志会计机构负责人：陈戈

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.3 税项

本基金本报告期所采用的税项与最近一期年度报告相一致。

6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.5.2关联方报酬

6.4.5.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数

6.4.5.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数

6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内以及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.5.4各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内以及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内未参与关联方承销的证券（上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券）。

6.4.6 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而不能自由转让的基金资产。

6.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。

6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.9.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2010年3月19日，宝盈基金管理有限公司独立董事陈小悦先生病逝。2010年6月28日，宝盈基金管理有限公司股东会以直接做出决定的方式通过更换宝盈基金管理有限公司独立董事事项：同意陈雨露辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务；同意贺颖奇和屈文洲担任宝盈基金管理有限公司独立董事。相关情况按规定已报监管部门备案。2010年4月17日公司股东会同意原监事长王慧辞去监事职务，公司拟按规定程序增补监事。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注： 1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

（Ⅰ）租用交易单元情况

本报告期内新增英大证券、国元证券2个上海交易单元。

（Ⅱ）退租交易单元情况

本报告期内未退租已有的交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

宝盈基金管理有限公司

二〇一〇年八月二十四日

基金简称宝盈策略增长股票
基金主代码 213003
交易代码 213003
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2007年1月19日
基金管理人宝盈基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,736,016,560.95份
基金合同存续期不定期

投资目标基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中国经济和资本市场高速增长的成果，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值，并力争获取超过比较基准的收益。
投资策略 3．债券投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。
业绩比较基准上证A股指数×75%＋上证国债指数×20%＋同期银行一年定期存款利率×5%
当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新指数时，本基金业绩比较基准将做适时调整。
风险收益特征较高期望收益和风险水平

项目基金管理人基金托管人
名称宝盈基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名刘传葵李芳菲
联系电话 0755-83276688 010-66060069
电子邮箱 liuck@byfunds.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-8888-300 95599
传真 0755-83515599 010-63201816

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标报告期（2010年1月1日至 2010年6月30日）
本期已实现收益 -248,279,835.48
本期利润 -895,047,945.01
加权平均基金份额本期利润 -0.3128
本期基金份额净值增长率 -27.88%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.1834
期末基金资产净值 2,234,319,863.46
期末基金份额净值 0.8166

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -9.15% 1.71% -5.60% 1.15% -3.55% 0.56%
过去三个月 -21.25% 1.70% -17.37% 1.22% -3.88% 0.48%
过去六个月 -27.88% 1.46% -20.24% 1.08% -7.64% 0.38%
过去一年 -17.89% 1.53% -13.35% 1.31% -4.54% 0.22%
过去三年 -19.21% 1.81% -24.64% 1.68% 5.43% 0.13%
自基金合同生效起至今 7.69% 1.80% -3.55% 1.69% 11.24% 0.11%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
余述胜本基金基金经理兼研究部总监 2009-07-01 - 12年余述胜先生，1967年出生，金融学博士，12年基金从业经历。1998年3月至2007年10月就职于南方基金管理有限公司，历任研究员、投资部副总监、交通运输行业首席分析师。2007年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任投资部副总监、研究部总监。2009年7月1日起担任宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
盛军锋本基金基金经理 2009-07-01 - 4年盛军锋先生，1976年出生，经济学博士，4年基金从业经历。2004年1月至2006年6月就任于中国人民银行深圳市中心支行货币信贷管理处。2006年6月加入宝盈基金管理有限公司，从事宏观策略研究工作。2009年7月1日起担任宝盈策略增长股票型证券投资基金基金经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。

资产附注号本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 244,853,157.32 355,710,156.81
结算备付金 8,004,721.52 8,867,165.50
存出保证金 2,385,473.87 2,628,164.84
交易性金融资产 2,002,606,372.99 2,890,279,650.70
其中：股票投资 2,002,606,372.99 2,890,279,650.70
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 197,521,894.41
应收利息 54,038.43 76,196.82
应收股利 1,422,410.40 -
应收申购款 126,594.79 725,502.36
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,259,452,769.32 3,455,808,731.44
负债和所有者权益附注号本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 15,420,994.74 -
应付赎回款 147,625.18 14,214,827.46
应付管理人报酬 3,007,298.35 4,320,864.51
应付托管费 501,216.39 720,144.09
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,299,423.36 6,056,771.10
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,756,347.84 1,645,944.47
负债合计 25,132,905.86 26,958,551.63
所有者权益：
实收基金 2,736,016,560.95 3,028,308,604.39
未分配利润 -501,696,697.49 400,541,575.42
所有者权益合计 2,234,319,863.46 3,428,850,179.81
负债和所有者权益总计 2,259,452,769.32 3,455,808,731.44

项目附注号本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
一、收入 -854,247,637.67 1,332,089,373.33
1.利息收入 1,138,050.28 3,156,468.39
其中：存款利息收入 1,138,050.28 3,156,468.39
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -208,774,999.24 468,108,413.85
其中：股票投资收益 -217,226,376.83 441,273,671.81
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 8,451,377.59 26,834,742.04
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -646,768,109.53 860,652,762.79
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 157,420.82 171,728.30
减：二、费用 40,800,307.34 53,720,313.56
1．管理人报酬 21,230,528.58 25,646,409.70
2．托管费 3,538,421.43 4,274,401.65
3．销售服务费 - -
4．交易费用 15,803,839.16 23,570,466.61
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 227,518.17 229,035.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -895,047,945.01 1,278,369,059.77
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -895,047,945.01 1,278,369,059.77

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,028,308,604.39 400,541,575.42 3,428,850,179.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -895,047,945.01 -895,047,945.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -292,292,043.44 -7,190,327.90 -299,482,371.34
其中：1.基金申购款 25,510,925.95 -306,901.50 25,204,024.45
2.基金赎回款 -317,802,969.39 -6,883,426.40 -324,686,395.79
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,736,016,560.95 -501,696,697.49 2,234,319,863.46
项目上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,571,261,820.96 -698,818,803.62 2,872,443,017.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,278,369,059.77 1,278,369,059.77
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -355,468,606.92 -22,831,834.63 -378,300,441.55
其中：1.基金申购款 91,944,376.87 -2,628,703.73 89,315,673.14
2.基金赎回款 -447,412,983.79 -20,203,130.90 -467,616,114.69
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,215,793,214.04 556,718,421.52 3,772,511,635.56

关联方名称与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司基金管理人、注册登记结构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金代销人
中国对外经济贸易信托有限公司基金管理人的股东
中铁信托有限责任公司基金管理人的股东
成都工业投资集团有限公司基金管理人的股东

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 21,230,528.58 25,646,409.70
其中：支付销售机构的客户维护费 3,269,912.36 3,790,963.56

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,538,421.43 4,274,401.65

关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 244,853,157.32 1,071,659.02 423,191,035.65 3,083,764.88

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,002,606,372.99 88.63
其中：股票 2,002,606,372.99 88.63
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 252,857,878.84 11.19
6 其他各项资产 3,988,517.49 0.18
7 合计 2,259,452,769.32 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 333,226,723.88 14.91
C 制造业 943,775,968.09 42.24
C0 食品、饮料 78,139,518.40 3.50
C1 纺织、服装、皮毛 53,324,687.00 2.39
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 183,364,920.29 8.21
C5 电子 39,168,191.92 1.75
C6 金属、非金属 170,578,170.14 7.63
C7 机械、设备、仪表 319,334,464.31 14.29
C8 医药、生物制品 99,866,016.03 4.47
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 5,631,887.10 0.25
F 交通运输、仓储业 81,996,000.00 3.67
G 信息技术业 184,354,000.00 8.25
H 批发和零售贸易 34,066,093.92 1.52
I 金融、保险业 229,946,800.00 10.29
J 房地产业 39,004,000.00 1.75
K 社会服务业 34,044,900.00 1.52
L 传播与文化产业 29,400,000.00 1.32
M 综合类 87,160,000.00 3.90
合计 2,002,606,372.99 89.63

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600489 中金黄金 3,005,058 155,241,296.28 6.95
2 600547 山东黄金 3,655,259 133,051,427.60 5.95
3 600016 民生银行 12,900,000 78,045,000.00 3.49
4 600118 中国卫星 4,700,000 73,555,000.00 3.29
5 000425 徐工机械 2,000,000 61,260,000.00 2.74
6 000652 泰达股份 8,400,000 59,640,000.00 2.67
7 300050 世纪鼎利 390,000 56,550,000.00 2.53
8 002092 中泰化学 3,000,000 52,110,000.00 2.33
9 600664 哈药股份 2,800,347 51,778,416.03 2.32
10 600096 云天化 3,200,000 51,232,000.00 2.29

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 268,546,237.91 7.83
2 600489 中金黄金 259,832,115.43 7.58
3 600036 招商银行 187,740,376.79 5.48
4 600547 山东黄金 183,334,142.00 5.35
5 600096 云天化 164,003,733.61 4.78
6 600118 中国卫星 124,013,101.94 3.62
7 000425 徐工机械 123,365,126.35 3.60
8 000792 盐湖钾肥 122,218,970.57 3.56
9 600406 国电南瑞 121,791,389.50 3.55
10 000858 五粮液 102,247,288.37 2.98
11 601166 兴业银行 100,326,050.56 2.93
12 600000 浦发银行 93,827,373.21 2.74
13 600309 烟台万华 91,074,582.58 2.66
14 600030 中信证券 90,688,408.08 2.64
15 600029 南方航空 90,456,702.13 2.64
16 600519 贵州茅台 84,889,713.18 2.48
17 002092 中泰化学 83,713,522.11 2.44
18 600111 包钢稀土 82,916,442.97 2.42
19 000652 泰达股份 80,762,402.90 2.36
20 600256 广汇股份 72,552,381.05 2.12

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 292,735,012.58 8.54
2 600837 海通证券 258,420,184.74 7.54
3 600050 中国联通 247,810,485.64 7.23
4 000858 五粮液 219,530,698.40 6.40
5 600028 中国石化 172,412,397.02 5.03
6 601088 中国神华 167,915,426.38 4.90
7 601857 中国石油 166,540,888.86 4.86
8 600900 长江电力 164,364,325.08 4.79
9 600016 民生银行 163,846,531.89 4.78
10 000568 泸州老窖 146,743,493.43 4.28
11 601628 中国人寿 136,158,733.24 3.97
12 600000 浦发银行 134,251,547.01 3.92
13 601318 中国平安 128,237,244.86 3.74
14 000063 中兴通讯 126,188,473.44 3.68
15 000792 盐湖钾肥 118,087,876.32 3.44
16 600111 包钢稀土 116,289,053.59 3.39
17 600596 新安股份 105,351,227.21 3.07
18 600489 中金黄金 100,081,429.19 2.92
19 000157 中联重科 97,980,386.01 2.86
20 600309 烟台万华 97,114,647.89 2.83
21 600406 国电南瑞 81,822,919.76 2.39
22 601328 交通银行 77,892,640.32 2.27
23 600519 贵州茅台 76,072,965.88 2.22
24 600030 中信证券 75,505,076.44 2.20

买入股票的成本（成交）总额 5,184,165,454.96
卖出股票的收入（成交）总额 5,207,844,246.31

序号名称金额
1 存出保证金 2,385,473.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,422,410.40
4 应收利息 54,038.43
5 应收申购款 126,594.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,988,517.49

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
139,104 19,668.86 13,017,656.76 0.48% 2,722,998,904.19 99.52%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 651,705.65 0.0238%

基金合同生效日（2007年1月19日）基金份额总额 9,568,309,032.42
本报告期期初基金份额总额 3,028,308,604.39
本报告期基金总申购份额 25,510,925.95
减：本报告期基金总赎回份额 317,802,969.39
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,736,016,560.95

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国元证券 1 1,868,359,918.00 18.01% 1,588,087.37 18.25% -
中信证券 1 1,474,075,374.68 14.21% 1,252,959.96 14.40% -
安信证券 1 1,303,776,857.23 12.57% 1,108,203.33 12.74% -
长江证券 1 1,060,663,648.74 10.23% 901,552.53 10.36% -
兴业证券 1 890,024,732.93 8.58% 723,149.40 8.31% -
中银国际 1 739,779,463.25 7.13% 601,077.47 6.91% -
招商证券 1 701,018,548.94 6.76% 569,583.47 6.55% -
第一创业 1 679,959,036.92 6.56% 577,960.68 6.64% -
广发证券 1 675,208,006.31 6.51% 548,613.73 6.31% -
海通证券 1 510,377,366.65 4.92% 433,815.88 4.99% -
东海证券 1 377,228,811.88 3.64% 320,643.01 3.69% -
中金公司 1 91,379,370.04 0.88% 74,246.20 0.85% -
国信证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
合计 19 10,371,851,135.57 100.00% 8,699,893.03 100.00% -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
国元证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
合计 - - - - - -

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]