华宝兴业收益增长混合型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-25 来源：上海证券报

华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

2010年半年度报告摘要

2010年6月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金比较基准为：65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年6月15日至2010年6月30日）

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2006年12月15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2010年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100基金、180ETF以及180ETF联接基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计42,353,268,602.03元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在2010年上半年始终坚持在经济复苏中寻找机会，在政府扩大内需和调整经济结构中寻找投资标的。但是对于年初以来中央政府对于宏观经济的调控，特别是对房地产行业的调控始料未及，2010年2季度以来，政府进一步加大宏观调控力度，尤其收紧货币供应，使得以房地产，金融，煤炭，有色，钢铁为代表的大市值板块下跌较多，并进一步带动家电，建材等房地产产业链相关行业的公司股价下跌。

进入二季度末期后，上半年涨幅较大的中小市值公司开始分化，与2009年不同，A股的行业之间的分化不明显，取而代之的是大小盘公司之间走势分化严重，对基金管理提出了更高的要求。

进入2010年2季度后，本基金及时调整组合结构并适度减少仓位，考虑到经济全面复苏后，政府前期刺激计划有逐步退出的可能，同时政府更多的政策会作用在扩大内需，调整经济结构，平衡区域发展等方面，通过精选个股，所以不断为组合中加入符合上述投资逻辑的投资标的。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2010年上半年基金净值增长率-22.55%，基金业绩比较基准为-19.70%，2010年上半年本基金净值收益率落后业绩基准2.85%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年下半年，我们认为影响股指走势的因素将更为复杂，有利与不利的因素兼而有之。我们对市场的总体判断是：除非出现外力，市场将维持震荡向下的格局，但其中不乏机会，个股选择的重要性会进一步得到体现。从风格上看，从09年四季度开始，中小市值股票相对于大市值个股超额收益明显，虽然我们之前判断2010年1季度存在风格转换的可能，但是我们也判断过程将是缓慢和曲折的。实际来看，1季度中小市值股票仍然具有较大的超额收益。但进入2010年2季度末，风格转换已经悄然开始。前期涨幅较大的小市值公司在估值与解禁双重压力下，必然会有价值回归的过程。

总体而言，世界是平的，中国经济的潜力还巨大，在新经济出现之前，其实经济不平衡是发展的最大瓶颈，如果不平衡的状况得到缓解：外贸依赖下降，东西部更加平衡，社会保障制度更加充分，各种要素价格、资源配置更加合理，那么，从人均福利的角度看，传统经济在内需方面，无论投资和消费结构性升级仍有很大空间。

我们的投资策略将充分考虑上述因素对市场的影响，重点关注业绩明显改善的行业和个股。行业中的领先公司或者具有较高管理水平的公司，有可能在经济震荡中进一步增强竞争力，这类公司是我们重点关注的对象。同时，09下半年年以来累积的大量新上市的公司，其中不乏成长性突出，行业空间巨大的好的投资标的，我们也会在其中挖掘。

具体投资策略而言，估值很低的金融，业绩持续增长的医药，低端劳动力的重大拐点长期利好机械装备，节能减排，化工新材料，铁路设备，3G应用，文化传媒等都是我们将密切关注行业或者投资主题。在此基础上，我们将继续精选具有自主创新能力的制造业龙头、需求增长稳定的消费类公司和估值更低的股票，同时关注被错杀的板块。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：

（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。

（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期末可供分配基金份额利润为人民币1.4796元，本报告期内未进行利润分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止2010年6月30日，基金份额净值2.6854元，基金份额总额份2,118,650,966.24。

6.2 利润表

会计主体：华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：裴长江，主管会计工作负责人：黄小薏，会计机构负责人：向辉

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华宝兴业收益增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第86号《关于同意华宝兴业收益增长混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,339,342,609.46元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第70号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》于2006年6月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,339,809,854.34份基金份额，其中认购资金利息折合467,244.88份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常的市场情况下，本基金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的30%-95%，权证占0%-3%，债券占0%-70%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上；投资于稳定分红股票的比例不低于股票资产的80%(稳定分红指过去三年内至少两次实施现金红利分配)。本基金的业绩比较基准为：65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末以及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内与过往可比期间无参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.10 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2010年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7.9.2 本基金股票投资的主要对象是稳定分红的股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

9 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内,基金管理人与基金托管人的专门基金托管部门未有重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2、本基金本报告期券商交易单元新增上海证券，东方证券，红塔证券，国都证券。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期未有租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

11 影响投资者决策的其他重要信息

1、2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。

2、2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

3、2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

华宝兴业基金管理有限公司

二〇一〇年八月二十五日

基金名称华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
基金简称华宝兴业收益增长混合
基金主代码 240008
交易代码 240008
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年6月15日
基金管理人华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,118,650,966.24份
基金合同存续期不定期

投资目标投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司，以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。
投资策略本基金采取积极的资产配置策略，通过公司自行开发的数量化辅助模型，结合宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。股票投资部分采用定量与定性分析相结合，行业配置与定期调整策略；债券投资部分通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理。
业绩比较基准 65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率
风险收益特征本基金是混合型基金，风险高于债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。

项目基金管理人基金托管人
名称华宝兴业基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名刘月华尹东
联系电话 021-38505888 010-67595003
电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址上海浦东世纪大道88号金茂大厦48F 北京市西城区金融大街25号
办公地址上海浦东世纪大道88号金茂大厦48F 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人郑安国郭树清

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

3.1.1 期间数据和指标报告期（2010年1月1日至 2010年6月30日）
本期已实现收益 66,995,006.18
本期利润 -1,809,159,153.01
加权平均基金份额本期利润 -0.7729
本期加权平均净值利润率 -24.76%
本期基金份额净值增长率 -22.55%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配利润 3,134,775,770.19
期末可供分配基金份额利润 1.4796
期末基金资产净值 5,689,497,086.59
期末基金份额净值 2.6854
3.1.3 累计期末指标报告期末(2010年6月30日)
基金份额累计净值增长率 168.54%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -5.68% 1.33% -5.23% 0.93% -0.45% 0.40%
过去三个月 -18.14% 1.48% -15.70% 1.07% -2.44% 0.41%
过去六个月 -22.55% 1.35% -19.70% 0.96% -2.85% 0.39%
过去一年 -6.73% 1.62% -8.75% 1.26% 2.02% 0.36%
过去三年 -1.59% 2.03% -18.63% 1.65% 17.04% 0.38%
自基金成立起至今 168.54% 1.95% 64.78% 1.61% 103.76% 0.34%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
冯刚国内投资部总经理、本基金基金经理、华宝兴业大盘精选股票基金经理 2006-06-15 - 10年硕士，曾在联合证券有限公司、华安基金管理公司、长城证券从事投资、研究、投资银行等工作。2004年3月加入华宝兴业基金管理有限公司，任高级分析师、基金经理助理，2006年6月起任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理，2008年10月至今任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理，2009年5月起任国内投资部总经理。
邵喆阳本基金基金经理、华宝兴业大盘精选股票基金经理助理 2010-06-26 - 4年硕士，拥有CFA资格。2005年7月至2006年12月任安永会计师事务所审计员。2006年12月加入华宝兴业基金管里有限公司任行业分析师，2008年5月起任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理助理，2008年9月起兼任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理助理，2010年6月任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理。

资产本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 1,090,387,697.18 1,097,264,373.48
结算备付金 14,582,609.16 19,692,535.95
存出保证金 4,353,736.70 5,568,817.59
交易性金融资产 4,482,069,675.23 7,834,619,031.99
其中：股票投资 4,138,111,675.23 7,336,269,031.99
基金投资 - -
债券投资 343,958,000.00 498,350,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 119,539,622.96 14,308,134.38
应收利息 4,387,336.93 1,039,602.00
应收股利 922,081.14 -
应收申购款 518,702.02 14,741,004.79
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,716,761,461.32 8,987,233,500.18
负债和所有者权益本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 16,571,554.94
应付赎回款 2,526,133.45 11,885,353.63
应付管理人报酬 7,369,819.39 10,781,648.55
应付托管费 1,228,303.21 1,796,941.45
应付销售服务费 - -
应付交易费用 15,416,510.52 16,039,415.90
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 723,608.16 670,834.00
负债合计 27,264,374.73 57,745,748.47
所有者权益：
实收基金 2,118,650,966.24 2,575,297,714.74
未分配利润 3,570,846,120.35 6,354,190,036.97
所有者权益合计 5,689,497,086.59 8,929,487,751.71
负债和所有者权益总计 5,716,761,461.32 8,987,233,500.18

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
一、收入 -1,721,106,979.52 2,450,934,185.35
1.利息收入 5,323,903.86 12,635,049.76
其中：存款利息收入 3,081,913.45 2,676,828.92
债券利息收入 2,088,455.63 9,958,220.84
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 153,534.78 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 147,668,510.57 -61,900,211.43
其中：股票投资收益 116,660,521.72 -95,700,828.75
基金投资收益 - -
债券投资收益 -14,800.00 -1,396,772.36
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 31,022,788.85 35,197,389.68
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,876,154,159.19 2,496,247,634.19
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,054,765.24 3,951,712.83
减：二、费用 88,052,173.49 75,379,810.45
1．管理人报酬 54,388,531.44 39,526,106.35
2．托管费 9,064,755.18 6,587,684.38
3．销售服务费 - -
4．交易费用 24,364,652.07 29,030,135.28
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 234,234.80 235,884.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,809,159,153.01 2,375,554,374.90
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,809,159,153.01 2,375,554,374.90

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,575,297,714.74 6,354,190,036.97 8,929,487,751.71
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,809,159,153.01 -1,809,159,153.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -456,646,748.50 -974,184,763.61 -1,430,831,512.11
其中：1.基金申购款 154,659,755.40 343,074,965.28 497,734,720.68
2.基金赎回款 -611,306,503.90 -1,317,259,728.89 -1,928,566,232.79
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,118,650,966.24 3,570,846,120.35 5,689,497,086.59
项目上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,263,182,938.07 1,836,934,938.76 4,100,117,876.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,375,554,374.90 2,375,554,374.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -101,129,791.01 -149,453,773.62 -250,583,564.63
其中：1.基金申购款 1,251,193,811.95 1,764,135,911.09 3,015,329,723.04
2.基金赎回款 -1,352,323,602.96 -1,913,589,684.71 -3,265,913,287.67
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,162,053,147.06 4,063,035,540.04 6,225,088,687.10

关联方名称与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝证券经纪有限责任公司(“华宝证券”) 受基金管理人的控股股东控制的公司

关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
华宝证券 697,569,036.70 4.50% 1,068,784,255.76 5.69%

关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
华宝证券 592,931.40 4.57% 161,361.24 1.05%
关联方名称上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
华宝证券 908,463.98 5.77% 504,833.87 3.70%

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 54,388,531.44 39,526,106.35

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 9,064,755.18 6,587,684.38

本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行股份有限公司 98,353,304.11 - - - - -
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
- - - - - - -

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
期初持有的基金份额 403,290.93 229,675.51
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 403,290.93 229,675.51
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.02% 0.01%

关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至 2009年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 1,090,387,697.18 2,990,427.31 1,097,264,373.48 4,646,419.80

6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量（单位：股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300076 宁波GQY 2010-04-23 2010-07-30 新股网下申购 65.00 53.96 33,556 2,181,140.00 1,810,681.76 -
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 新股网下申购 87.50 116.75 42,599 3,727,412.50 4,973,433.25 -

股票
代码
股票
名称
停牌日期停牌
原因
估值
单价
复牌
日期
开盘
单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601318 中国平安 2010-06-29 重大资产重组 46.81 - - 1,069,300 50,715,102.24 50,053,933.00 -
000895 双汇发展 2010-03-19 重大资产重组 50.48 - - 351,850 19,707,657.22 17,761,388.00 -
000001 深发展Ａ 2010-06-30 重大资产重组 17.51 - - 4,559,898 86,414,894.89 79,843,813.98 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,138,111,675.23 72.39
其中：股票 4,138,111,675.23 72.39
2 固定收益投资 343,958,000.00 6.02
其中：债券 343,958,000.00 6.02
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,104,970,306.34 19.33
6 其他各项资产 129,721,479.75 2.27
7 合计 5,716,761,461.32 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 238,875,620.17 4.20
C 制造业 1,893,782,440.04 33.29
C0 食品、饮料 281,258,697.69 4.94
C1 纺织、服装、皮毛 2,391,725.00 0.04
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 2,165,192.64 0.04
C4 石油、化学、塑胶、塑料 188,750,199.35 3.32
C5 电子 54,793,445.29 0.96
C6 金属、非金属 397,469,864.66 6.99
C7 机械、设备、仪表 750,541,733.09 13.19
C8 医药、生物制品 216,411,582.32 3.80
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 84,709,200.63 1.49
F 交通运输、仓储业 158,181,909.80 2.78
G 信息技术业 305,958,907.45 5.38
H 批发和零售贸易 80,169,843.20 1.41
I 金融、保险业 1,139,827,996.98 20.03
J 房地产业 94,415,440.55 1.66
K 社会服务业 21,051,663.60 0.37
L 传播与文化产业 17,991,100.40 0.32
M 综合类 103,147,552.41 1.81
合计 4,138,111,675.23 72.73

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 13,300,000 306,299,000.00 5.38
2 600016 民生银行 46,500,000 281,325,000.00 4.94
3 600050 中国联通 40,804,517 217,488,075.61 3.82
4 600000 浦发银行 14,280,000 194,208,000.00 3.41
5 601299 中国北车 37,809,285 182,996,939.40 3.22
6 600036 招商银行 9,900,000 128,799,000.00 2.26
7 601766 中国南车 23,500,000 113,270,000.00 1.99
8 600519 贵州茅台 880,729 112,169,645.44 1.97
9 002001 新和成 3,912,779 100,362,781.35 1.76
10 600031 三一重工 4,521,250 82,603,237.50 1.45

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 232,873,020.12 2.61
2 600050 中国联通 230,577,590.23 2.58
3 601299 中国北车 202,550,677.01 2.27
4 601318 中国平安 149,789,831.77 1.68
5 600739 辽宁成大 138,247,761.57 1.55
6 600196 复星医药 134,592,551.70 1.51
7 600519 贵州茅台 117,760,127.27 1.32
8 002001 新和成 111,974,512.34 1.25
9 601766 中国南车 108,033,411.80 1.21
10 000001 深发展Ａ 105,107,748.46 1.18
11 600016 民生银行 100,510,833.40 1.13
12 000807 云铝股份 98,472,783.63 1.10
13 601899 紫金矿业 94,114,716.68 1.05
14 600271 航天信息 91,398,948.31 1.02
15 600123 兰花科创 86,796,218.62 0.97
16 600428 中远航运 86,481,924.75 0.97
17 600583 海油工程 85,888,002.43 0.96
18 000060 中金岭南 85,025,650.76 0.95
19 600572 康恩贝 83,934,887.31 0.94
20 000800 一汽轿车 83,644,912.90 0.94

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 289,969,517.02 3.25
2 600216 浙江医药 285,731,596.08 3.20
3 601398 工商银行 233,686,696.08 2.62
4 601006 大秦铁路 233,499,225.16 2.61
5 600153 建发股份 200,133,506.18 2.24
6 600690 青岛海尔 190,253,550.40 2.13
7 600030 中信证券 181,114,314.49 2.03
8 600739 辽宁成大 174,878,139.02 1.96
9 600309 烟台万华 170,156,885.20 1.91
10 000060 中金岭南 160,917,553.49 1.80
11 002001 新和成 133,002,152.15 1.49
12 601328 交通银行 132,491,798.20 1.48
13 000527 美的电器 115,333,278.19 1.29
14 002104 恒宝股份 110,837,129.19 1.24
15 600178 东安动力 108,811,383.80 1.22
16 601166 兴业银行 94,907,928.10 1.06
17 600058 五矿发展 93,818,480.72 1.05
18 600660 福耀玻璃 89,984,094.94 1.01
19 600893 航空动力 89,706,254.80 1.00
20 000825 太钢不锈 87,307,530.77 0.98

买入股票的成本（成交）总额 7,055,658,449.46
卖出股票的收入（成交）总额 8,494,730,678.75

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 343,958,000.00 6.05
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 343,958,000.00 6.05

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 0901025 09央行票据25 1,300,000 128,050,000.00 2.25
2 0901027 09央行票据27 1,200,000 118,068,000.00 2.08
3 1001021 10央行票据21 1,000,000 97,840,000.00 1.72

序号名称金额
1 存出保证金 4,353,736.70
2 应收证券清算款 119,539,622.96
3 应收股利 922,081.14
4 应收利息 4,387,336.93
5 应收申购款 518,702.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 129,721,479.75

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
105,432 20,094.95 780,350,834.53 36.83% 1,338,300,131.71 63.17%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 352,630.88 0.0166%

基金合同生效日（2006年6月15日）基金份额总额 2,339,809,854.34
本报告期期初基金份额总额 2,575,297,714.74
本报告期基金总申购份额 154,659,755.40
减：本报告期基金总赎回份额 611,306,503.90
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,118,650,966.24

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
申银万国 1 2,159,171,452.70 13.94% 1,835,286.72 14.14% -
国信证券 1 1,658,433,098.60 10.71% 1,409,665.62 10.86% -
上海证券 1 1,542,288,027.02 9.96% 1,310,941.65 10.10% -
安信证券 2 1,473,106,402.38 9.51% 1,210,215.03 9.33% -
银河证券 1 1,328,158,936.74 8.58% 1,079,137.60 8.32% -
光大证券 1 1,280,101,546.24 8.27% 1,040,088.97 8.01% -
国金证券 1 1,239,876,196.28 8.01% 1,007,406.47 7.76% -
中信证券 1 1,220,920,929.01 7.88% 1,037,782.22 8.00% -
广发证券 1 1,099,472,876.91 7.10% 934,548.57 7.20% -
华宝证券 1 697,569,036.70 4.50% 592,931.40 4.57% -
东方证券 1 665,193,131.72 4.30% 565,410.98 4.36% -
华泰证券 1 610,945,643.83 3.94% 519,300.03 4.00% -
中投证券 1 511,847,770.58 3.30% 435,068.57 3.35% -
国都证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -

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